文章核心观点 - 分析可转债市场面临的到期压力和时间价值衰减问题，探讨其对转债凸性和定价的影响 [2] 转债到期压力分析 - 对可转债市场未来到期的规模和时间分布进行量化评估 [2] - 具体分析不同时间段内面临到期或回售的转债数量和金额 [2] 时间价值衰减压力分析 - 探讨随着存续期缩短，转债期权时间价值加速衰减的规律 [2] - 分析时间价值衰减对转债价格和投资价值的负面影响 [2] 转债凸性与定价影响 - 研究到期压力和时间价值衰减如何改变转债的凸性特征 [2] - 分析上述因素对转债定价模型和估值水平的影响 [2]

转债定价策略的理想与现实对比 - 文章核心观点为探讨可转债定价策略中理论模型与市场实际表现之间的差异 [2] - 分析重点在于可转债的凸性特征及其在定价中的应用 [2] 转债凸性分析 - 系列报告之三深入研究了转债的凸性属性 [2] - 凸性是转债定价和投资策略中的一个关键考量因素 [2] 定价策略研究 - 报告对转债的定价策略进行了系统性分析 [2] - 研究旨在连接理论定价模型与市场现实情况 [2]