本周五华尔街迎来史无前例的"四巫日"，期权到期规模创下历史新高。高盛指出，约5万亿美元风险敞口与标普500指数挂钩，另有8800亿美元与个股相 关。而这种极端的敞口集中度或将在年底前引发市场的剧烈动荡。分析师正密切关注标普500指数能否守住6800点的多空博弈关键点位。 据高盛数据，本周五将有超过7.1万亿美元名义价值的期权合约到期，创下历史最高纪录。这一天被称为所谓的"四巫日"，即股指期货、股指期权、个股 期货和个股期权同时到期的日子，这种集中到期通常会放大市场交易量和波动性。 在这次创纪录的到期事件中，约5万亿美元的风险敞口与标普500指数挂钩，另有8800亿美元与个股相关。 高盛指出，虽然12月的期权到期通常是全年 规模最大的，但本次的规模超过了以往所有记录，其名义风险敞口相当于罗素3000指数总市值的约10.2%。 这一事件发生在美股年内已录得显著涨幅的背景下。标普500指数今年已上涨约15%，周四交投于6770点附近。创纪录的期权到期，可能成为年底行情 中的一个关键变量，为市场增添了显著的不确定性。 史上最大规模的到期事件 波动性加剧还是"钉住"效应？ 如此巨量的期权到期，可能给市场带来两种截然不同 ...