核心观点 - 昨日银行间市场资金面紧张局面有所缓解 后续流动性情况需关注七天期逆回购操作发力情况[4] - 昨日A股市场整体强势上涨 万得全A收涨1.02% 上证指数 创业板指 深证成指均录得正收益 成交额突破2.05万亿元 市场情绪显著回暖[4] - 中美互动形成清晰的“元首外交定调 经贸磋商铺路”的层次结构[4] - 美伊局势反复 中东地缘紧张局势未见明显缓和 10年期美债收益率持续处于高位区间 与油价相关的地缘计价持续影响通胀预期和全球风险偏好 对全球成长股估值形成压制 短期股指承压的格局恐将延续[4] 货币市场与流动性相关数据 - DR001收盘价1.3625 较前值变动-6.52bp[4] - DR007收盘价1.3951 较前值变动-4.45bp[4] - GC001收盘价1.4750 较前值变动45.00bp[4] - GC007收盘价1.4500 较前值变动5.50bp[4] - SHIBOR 3M收盘价1.4300 较前值变动0.00bp[4] - 5年期LPR收盘价3.5000 较前值变动0.00bp[4] - 1年期国债收盘价1.2100 较前值变动-1.42bp[4] - 5年期国债收盘价1.3980 较前值变动-0.78bp[4] - 10年期国债收盘价1.6775 较前值变动-0.39bp[4] - 10年期美债收盘价4.9592 较前值变动-5.08bp[4] - 昨日央行以1.40%的中标利率开展1650亿元7天期逆回购操作 当日无逆回购到期 单日净投放1650亿元[4] - DR001加权平均利率回落至1.3628% DR007加权平均利率回落至1.3953%上方[4] 股指行情相关数据 - 沪深300收盘价4539.57 较前日变动0.71%[4] - IF当月合约收盘价4520.00 较前日变动0.27%[4] - 上证50收盘价2886.61 较前日变动0.90%[4] - IH当月合约收盘价2878.40 较前日变动0.57%[4] - 中证500收盘价7850.48 较前日变动0.65%[4] - IC当月合约收盘价7797.40 较前日变动0.10%[4] - 中证1000收盘价7766.33 较前日变动1.02%[4] - IM当月合约收盘价7702.80 较前日变动0.31%[4] - IF成交量80316.00 较前日变动-35.86%[4] - IF持仓量270062.00 较前日变动-0.06%[4] - IH成交量46248.00 较前日变动-22.57%[4] - IH持仓量105325.00 较前日变动2.39%[4] - IC成交量111604.00 较前日变动-34.78%[4] - IC持仓量272845.00 较前日变动-1.53%[4] - IM成交量168865.00 较前日变动-37.44%[4] - IM持仓量423186.00 较前日变动-0.78%[4] - 行业板块涨多跌少 房地产 医药生物 美容护理 建筑材料 石油石化板块涨幅居前 家用电器 电力设备 综合 有色金属 机械设备板块跌幅居前[4] 股指年化升贴水率数据 - IF对应标的沪深300点位4539.57 当月合约年化升贴水率6.29% 下月合约6.59% 当季合约6.83% 下季合约6.81%[4] - IH对应标的上证50点位2886.61 当月合约年化升贴水率4.15% 下月合约4.89% 当季合约5.63% 下季合约5.27%[4] - IC对应标的中证500点位7850.48 当月合约年化升贴水率9.87% 下月合约9.03% 当季合约9.40% 下季合约9.32%[4] - IM对应标的中证1000点位7766.33 当月合约年化升贴水率11.94% 下月合约10.57% 当季合约10.99% 下季合约10.73%[4]