IM2507

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股指期货策略早餐-20250707
广金期货· 2025-07-07 15:03
金融期货和期权 股指期货 品种:IF、IH、IC、IM 策略早餐 主要品种策略早餐 (2025.07.07) 日内观点:窄幅震荡,交易盘持币待涨 中期观点:偏强 参考策略:卖出 MO2507-P-5800 虚值看跌期权择机离场,IM2507 多单谨慎持有 核心逻辑: 1.海外关税风险重新升温,美国总统特朗普表示将致函贸易伙伴,设定新的单 边关税税率,从 8 月 1 日开始生效概率极高。美国政府直接设定新的"对等关税", 再度增加了急于签署贸易协议的国家或地区的贸易政策风险。 2.政策方面,基本面回归偏弱现实,政策提振内需预期逐步兑现。央行等六部 门联合发布《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》,支持政策提前落地。随 后,国家发展改革委表示将于今年 7 月份下达今年第三批消费品以旧换新资金。国 常会定调,进一步强化企业科技创新主体地位,强调以"十年磨一剑"的坚定决心, 加快推进高水平科技自立自强,进一步提振权益市场。 3.技术形态看,金融股引领大盘突破,市场确立新一轮攻势,上证指数挑战 3500 整数关口遇挫后小幅休整。综合当前市场表现,指数大概率仍处于多头周期中。全 市场风险偏提升,军工、银行、券商、TMT ...
股指期货策略早餐-20250625
广金期货· 2025-06-25 09:51
报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告对不同期货品种给出了日内和中期观点及参考策略,核心逻辑涉及海外地缘政治、国内政策、资金面、基本面等因素影响 [1][2][4] 各品种总结 股指期货 - 品种:IF、IH、IC、IM - 日内观点:震荡偏强 [1] - 中期观点:偏强 [1] - 参考策略:持有卖出 MO2507 - P - 5800 虚值看跌期权、IM2507 多单 [1] - 核心逻辑:海外地缘政治紧张局势现转机,风险情绪回升提振 A 股;国内政策提振内需预期有望兑现 [1] 国债期货 - 品种:TS、TF、T、TL - 日内观点:震荡稍弱,不建议追空 [2] - 中期观点:偏强 [2] - 参考策略:T2509 或 TL2509 交易盘多单减仓,配置盘多单持有 [2] - 核心逻辑:海外地缘政治转机施压避险资产;央行加大净投放,资金面有支撑;国内政策发力预期强化 [2][3] 黑色及建材板块(螺纹钢、热轧卷板) - 日内观点:钢价偏弱运行 [4] - 中期观点:钢价下行驱动仍存 [4] - 参考策略:卖出螺纹钢 RB2510 看涨期权(行权价 3150 - 3450);买入螺纹钢 RB2510 平值看跌期权 [4][6] - 核心逻辑:钢材原料库存压力大,下游消费进入淡季,需求走弱,能源价格上涨驱动缓解 [4][5]
大越期货股指期货早报-20250623
大越期货· 2025-06-23 10:38
报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - IC2507贴水51.11点,IM2507贴水64.79点,偏空;美国轰炸伊朗核设施,关注伊朗回应,短期不确定性或下降,油价高开低走,上周市场因以伊不确定性回调,热点减少,中性;融资余额18091亿元,减少75亿元,偏空;IH2507贴水36.92点,IF2507贴水42.24点,中性;IM>IC>IF> IH(主力),IH、IF、IM、IC、IF在20日均线下方,偏空;IH主力多减,IF主力多增,IC主力多减,偏多;美国轰炸伊朗核设施,关注伊朗回应,陆家嘴论坛利好有限,全球股市调整,国内指数上方压力增加,指数弱势调整 [3] 根据相关目录分别进行总结 股指期货升贴水 - 展示了上证50、沪深300、中证500、中证1000不同合约的价格、涨跌幅、成交量、指数价格、市盈率、市净率、股息率、价差、升贴水比例、年化升贴水、合约价值、交割日、剩余期限等信息 [4] 期货市场-上证50基差与价差 - 呈现上证50基差与价差的历史数据图表 [7] 期货市场-中证500基差与价差 - 呈现中证500基差与价差的历史数据图表 [10] 现货市场-重要指数日涨跌幅 - 展示上证、上证50、沪深300等重要指数的日涨跌幅 [13] 现货市场-风格指数日涨跌幅 - 展示300周期、300非周等风格指数的日涨跌幅 [16][19] 市场结构-AH股折溢价 - 呈现恒生AH溢价指数的历史数据图表 [23] 市场结构-市盈率PE(TTM) - 展示上证50、沪深300、中证500和创业板指市盈率PE的历史数据图表 [26] 市场结构-市净率PB - 展示上证50、沪深300、中证500和创业板指市净率PB的历史数据图表 [28] 市场资金面-股市资金流入 - 呈现A股资金净流入与沪深300的历史数据图表 [30] 市场资金面-两融余额 - 呈现两融余额与沪深300的历史数据图表 [32] 市场资金面-沪深股通 - 呈现沪深股通净流入的历史数据图表 [34] 市场资金面-资金成本 - 呈现SHIBOR隔夜、SHIBOR一周、SHIBOR两周的历史数据图表 [40] 市场情绪-成交活跃度 - 展示上证50、沪深300、中证500、创业板换手率(自由流通市值)的历史数据图表 [43][46] 市场情绪-公募混合型基金仓位 - 未提及具体内容,但有相关标题 [48] 期指股息率与十年期国债收益率 - 展示沪深300、上证50、中证500、十年期国债收益率、中证1000的历史数据图表 [52] 人民币汇率 - 呈现美元兑人民币汇率的历史数据图表 [54] 新增开户数与上证指数跟踪 - 未提及具体内容,但有相关标题 [55] 股票型基金新成立规模变化 - 未提及具体内容,但有相关标题 [57] 混合型基金新成立规模变化 - 未提及具体内容,但有相关标题 [59] 债券型基金新成立规模变化 - 未提及具体内容,但有相关标题 [61]
6月4日股指期货套利监测日报
快讯· 2025-06-04 15:09
股指期货套利监测数据 - 沪深300 IF2506合约贴水26.34点 [1] - 上证50 IH2506合约贴水17.22点 [1] - 中证500 IC2506合约贴水51.21点 [1] - 中证1000 IM2506合约贴水69.17点 [1] 股指期货月差数据 - 沪深300 IF2506-2507价差为39.2点 [1] - 上证50 IH2506-2507价差为30.2点 [1] - 中证500 IC2506-2507价差为68.8点 [1] - 中证1000 IM2506-2507价差为91.2点 [1]