可供出售债券证券 - 可供出售债券证券在2023年6月30日为119.9亿美元，较2022年12月31日的112.6亿美元增加了7.3亿美元[1] - 可供出售债券证券中处于毛未实现损失位置的数量为92，总摊销成本和公允价值分别为1.251亿美元和1.157亿美元，税前未实现损失为940万美元[1] - 可供出售债券证券的有效久期分别为2023年6月30日的4.66年和2022年12月31日的4.56年[1] - 到期持有和可供出售债券证券的摊销成本、估计公允价值和加权平均收益率分别为2023年6月30日的53.782亿美元、48.563亿美元和2.27%[2] - 到期持有和可供出售债券证券的摊销成本和加权平均收益率分别为2023年6月30日的11.707亿美元和2.26%[3] - 可供出售债券证券的公允价值和加权平均收益率分别为2023年6月30日的119.875亿美元和3.02%[3] 贷款情况 - 2023年6月30日，待售贷款总额为1.1亿美元，较2022年12月31日的9.0亿美元减少了7.9亿美元[4] - 2023年6月30日，我们发放了300万美元的SBA 7(a)贷款，销售了9笔SBA贷款和1笔非应计1-4家庭住宅贷款，净账面价值为1090万美元，获得了87.4万美元的收益[4] - 2023年6月30日，持有投资贷款总额为19.13亿美元，较2022年12月31日的18.98亿美元增加了1.56亿美元[4] - 2023年6月30日，特别关注贷款风险类别，包括通过特别提及、次级和不良贷款分类的总贷款金额为1,913,353千美元[166] - 2023年6月30日，不良贷款总额为40千美元，较2022年12月31日的41千美元有所下降[168] - 公司于2023年6月30日的总贷款准备金占总贷款的比例为1.18%，较2022年12月31日的0.90%有所增加[170] - 公司于2023年6月30日的总贷款准备金为22,502千美元，较2022年12月31日的17,099千美元有所增加[170] - 公司于2023年6月30日采用了概率加权的三种情景预测，其中基准情景预测了美联储将维持政策利率在5%至5.25%的范围内，直至2023年底[171] - 公司于2023年6月30日对贷款损失准备金进行了敏感性分析，根据第一种下行情景的100%概率权重，ACL将增加约2.4百万美元，或者对总贷款的ALL比率增加额外的12个基点[171] - 2023年6月30日，公司的净核销额为9千美元，占平均贷款的0.00%[172] - 六个月截至2023年6月30日，公司的净核销额为22千美元，占平均贷款的0.00%[172] 存款情况 - 六个月截至2023年6月30日，公司的总存款增加了4.9亿美元，其中ICS存款增加了1.9亿美元[178] - 2023年6月30日，公司的非利息支票存款总额为7.77亿美元，占总存款的39.2%[179] - 六个月截至2023年6月30日，公司的总存款平均余额为195.6亿美元，平均利率为1.05%[179] 市场风险和利率风险 - 银行在2023年和2022年的三个和六个月内未向公司支付股息[196] - 公司在2023年和2022年的三个和六个月内未向股东宣布股息[197] - 公司主要市场风险是利率风险，可能导致净利息收入或净利息差额的损失[198] - 利率风险包括重新定价风险、期权风险、收益曲线风险和基差风险[199] - 公司通过监控和管理利率风险，重点关注净利息收入的影响[200] - 公司通过模拟模型进行利率敏感性分析，包括净利息收入风险和资产负债表价值风险[201]

公司财务表现 - 2023年3月31日，公司的净利润为8,224,000美元，较2022年同期的8,474,000美元有所下降[90] - 公司的资本质量表现良好，截至2023年3月31日，资产总额为2,292,053,000美元，较2022年底的2,283,927,000美元有所增长[91] - 公司的净利润较2022年3月31日同比增长了6.8百万美元，主要是由于净利息收入增加[111] 信贷损失评估 - 公司采用了ASU 2016-13标准，改变了信用损失计量方法，采用了CECL方法[98] - 预计信贷损失的ACL包括：特定信贷损失、基于组合和经济条件的定量信贷损失、管理判断的定性信贷损失[99] - 预计信贷损失需要使用前瞻性信息，包括使用四个季度的前瞻性预测期和八个季度的线性回归期[100] - 经济情景和假设的变化可能导致ACL的定性调整[101] - ACL的测量涉及主观和复杂的判断，需要考虑不同风险特征的贷款[102] - 预计信贷损失的评估需要考虑到贷款的现金流量和抵押价值[103] 财务指标和资本利用 - 公司提供了一些非GAAP财务指标，如效率比率和平均有形普通股权益，用于评估财务状况和经营绩效[106] - 公司的回报率和有形普通股权益等指标可帮助评估资本利用和抵御市场风险的能力[109] 利息收入和成本 - 公司的净利息收入为24,892,000美元，较上一季度略有下降[118] - 公司的净利息净值率为4.71%，较上一季度略有增加[118] - 公司的贷款利息收入较上一季度增加了1.2百万美元[119] - 公司的总存款成本为0.80%，较上一季度增加了29个基点[119] - 公司的总借款成本为5.54%，较上一季度略有下降[119] 资产和负债情况 - 2023年3月31日的总资产为22.9亿美元，较2022年12月31日的22.8亿美元增加了810万美元[134] - 2023年3月31日的股东权益为2.675亿美元，较2022年12月31日的2.604亿美元增加了72万美元[136] - 2023年3月31日，公司总贷款额为189.39亿美元，较2022年12月31日的189.78亿美元略有下降，主要原因是贷款发放额为7.86亿美元，部分抵消了偿还和净偿还额为8.17亿美元[doc id='145'] - 2023年3月31日，公司的总存款为19.86亿美元，比2022年12月31日的19.32亿美元增加了5.4千万美元[159] 风险管理和资本充足 - 银行的市场风险主要是利率风险，可能导致净利息收入或净利息差额的损失[176] - 银行通过模拟模型进行利率敏感性分析，包括净利息收入风险和资产减值风险[179] - 银行在2023年3月31日和2022年12月31日的模拟结果显示，如果利率下降，净利息收入可能会适度下降[180] - 银行的董事会和风险委员会负责公司的风险管理框架[181]