财报电话会议 - The First of Long Island Corporation将于2024年4月26日下午2:00举行财报电话会议[1] - 投资者和分析师需在2024年4月23日之前注册网页https://www.cstproxy.com/fnbli/earnings/2024/q1/以获取电话号码和访问代码[3] - 会议电话的录音将在会议结束后两天内在网页上提供，直到2024年5月10日[4]

净利润和基本每股收益 - 2023年净利润为2623.9万美元，较2022年的4693.2万美元下降[136] - 2023年基本每股收益为1.16美元，较2022年的2.05美元下降[136] 资产和贷款情况 - 2023年资产总额为4235900万美元，较2022年的4281511万美元下降[136] - 2023年贷款总额为3248064万美元，较2022年的3311733万美元下降[136] 利息收入和支出 - 2023年净息收入下降，主要是由于利息支出增加5010万美元[139] - 2023年净息差为2.16%[137] 非利息收入和支出 - 2023年非利息收入下降280万美元，主要是由于养老金净额下降230万美元[140] - 2023年非利息支出下降300万美元，主要是由于薪酬和员工福利支出减少370万美元[141] 所得税和税率 - 所得税支出增加了110万美元，有效税率从19.2%增加到19.4%[158] 预计和假设 - 管理层在编制合并财务报表时需要做出估计和假设，其中ACL的确定是一个关键的会计估计[160] - ACL委员会每季度会议，负责在考虑银行独立贷款审查顾问和信贷部门的信贷审查结果后确定ACL[161] 风险评级和贷款核销 - 公司贷款风险评级表显示，2023年底总贷款风险减少，总贷款为32.48亿美元，风险评级为0.89%[189] - 2023年银行贷款核销为2.2百万美元，恢复96,000美元，为信贷损失准备326,000美元[190] 资本管理和股票回购 - 公司资本管理政策旨在超过监管标准并为增长提供适当资本，杠杆率为2023年底分别为10.05%和10.13%[199] - 公司拥有股票回购计划，2023年未回购任何股票，计划再回购1,500万美元[200] 利率风险管理 - 银行通过传统的资产负债表分析和利率敏感性模型来监控和管理利率风险[206] - 利率敏感性模型用于预测未来五年的净利息收入，假设静态资产负债表和当前利率水平不变[207] 前瞻性陈述和风险 - 公司的前瞻性陈述受到多种假设、风险和不确定性的影响，实际结果可能与预期有较大差异[212] - 公司前瞻性陈述面临着主要风险和不确定性，包括全球大流行病、经济状况、利率变化、竞争压力等[213]

业绩总结 - 公司在2023年全年的净利润为2620万美元，全 diluted 每股收益为1.16美元[6] - 2023年第四季度的净利润为610万美元，较上一季度下降了741,000美元[7] - 公司的总存款在季度环比下降了4.85%，主要是因为季节性较低的市政和税款托管存款[7] - 公司在2023年末拥有大约15亿美元的可用流动性，远远超过未受保护和未抵押存款[10] - 公司对其中一笔贷款已经进行了 $1.4 百万的核销，另外两笔贷款分别为 $600,000 和 $300,000[39] 用户数据 - 预计2024年第一季度净利息净利润率将有所下降，但在第二季度将趋于稳定，第三和第四季度将开始恢复[13] - 预计2024年非利息收入将平均每季度为260万美元[13] - 预计2024年非利息支出将平均每季度为625万美元，比2023年的指导降低25万至50万美元[13] 未来展望 - 公司预计随着资产现金流再定价更高，净利差将稳定[8] - 一旦美联储开始降低短期利率，公司相信净利差将很快扩大[9] - 预计每25个基点的联邦基金利率下调，公司的净利息净利润率将在一段时间内提高4至5个基点[23] - 预计2024年税率在12%至13%之间[25] 新产品和新技术研发 - 公司会监控前两年留存收益和当年的股息能力，这可能会影响向控股公司支付的资金[37] 市场扩张和并购 - 公司在上一季度出现了一些不良贷款，总额约为 $1 百万[39] - 公司期待在第一季度结束时与股东进行更多的交流[41]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 For the quarterly period ended September 30, 2023 If an emerging growth company, indicate by check mark if the registrant has elected not to use the extended transition period for complying with any new or revised financial accounting standards provided pursuant to Section 13(a) of the Exchange Act. ☐ Table of Contents ITEM 1. Financial Statements (Unaudited) Consolidated Statements of Changes in Stockholders' Equity 4 I ...

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为6.8百万美元,每股收益为0.30美元,与上一季度持平 [6] - 净利差下降4个基点至2.13%,较前三个季度的平均下降27个基点有明显改善 [30] - 净利息收入下降1.9%,较上一季度的下降幅度大幅收窄 [31] - 资产收益率和股本收益率分别为63个基点和7.34% [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司正在与Rocket Mortgage建立新的联合营销推荐协议,以应对行业需求变化,为客户提供最佳贷款解决方案 [14] - 公司已关闭15家分行,通过优化分行网络来控制成本 [12][13] 各个市场数据和关键指标变化 - 商业客户将部分资金转移至短期国债等高收益选择,消费者则更青睐公司的定期存款产品 [9][10] - 公司正努力通过新的关系型存款来替代流失的存款,但净增长仍然具有挑战性 [11] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在进行核心系统升级,包括业务在线银行和柜台系统,预计将带来后台效率提升 [75][76] - 公司资产负债表仍然负债敏感,但随着资产收益率的提升,预计负债定价压力将得到抵消 [58][59] - 公司将继续关注成本管控,目标是将2024年的非利息支出降至2023年水平以下 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为,在联储停止加息的假设下,公司净利差将在未来两个季度触底 [7][69] - 公司将密切关注经济环境和客户情况,目前尚未发现信贷质量出现重大问题 [79] - 公司将继续推进数字化转型,提升客户体验和运营效率 [75][76] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Alex Twerdahl 提问** 公司是否考虑参与FDIC出售的贷款池交易 [54] **Chris Becker 回答** 如果交易价格合理,公司会考虑购买此类资产 [55] 问题2 **Chris O'Connell 提问** 公司对未来净利差走势的预测 [66][67] **Chris Becker 回答** 预计未来两个季度净利差将触底,之后随着资产收益率提升而逐步改善 [69][70] 问题3 **Chris O'Connell 提问** 公司2024年税率预测 [73] **Jay McConie 回答** 初步预计2024年税率将在13%-14%区间 [74]

整体财务数据关键指标变化 - 2023年前六个月净收入为1340万美元，较去年同期减少1120万美元，稀释后每股收益为0.59美元，去年同期为1.06美元，股息每股增长5%，从0.40美元增至0.42美元[91] - 2023年前六个月平均资产回报率和平均股权回报率分别为0.64%和7.27%，去年同期分别为1.18%和12.43%，6月30日每股账面价值为16.22美元，去年底为16.24美元[91] - 2023年上半年税等效基础净利息收入为4630万美元，较2022年同期减少1250万美元，降幅21.3%[116] - 2023年上半年生息资产平均收益率提高42个基点，付息负债成本提高170个基点[116] - 2023年上半年净息差为2.25%，2022年同期为2.93%[116] - 2023年第二季度净收入较去年同期减少560万美元，主要因净利息收入减少790万美元[132] - 2023年上半年公司的资产回报率（ROA）和净资产收益率（ROE）分别为0.64%和7.27%，2022年同期分别为1.18%和12.43%[163] - 2023年6月30日，股东权益为3.659亿美元，高于2022年12月31日的3.645亿美元，主要因净收入1340万美元，部分被现金股息950万美元和银行可供出售（AFS）投资证券税后损失增加370万美元抵消[162] 净利息收入相关变化 - 净利息收入下降1220万美元，主要因利率大幅上升，存款和长期债务成本增长快于生息资产收益率，付息负债成本增加170个基点，生息资产收益率增加42个基点[93] - 2023年上半年税等效基础净利息收入为4630万美元，较2022年同期减少1250万美元，降幅21.3%[116] - 2023年上半年生息资产平均收益率提高42个基点，付息负债成本提高170个基点[116] - 2023年上半年净息差为2.25%，2022年同期为2.93%[116] - 2023年第二季度净收入较去年同期减少560万美元，主要因净利息收入减少790万美元[132] 贷款业务数据关键指标变化 - 2023年第二季度发放贷款7600万美元，加权平均利率约5.97%，第一季度为3800万美元，加权平均利率约6.05%，本季度末贷款总管道为1.35亿美元[96] - 2023年第二季度新增贷款7600万美元，加权平均利率约5.97%，一季度新增贷款3800万美元，加权平均利率约6.05%，本季度末贷款管道总额为1.35亿美元[118] - 2023年6月30日，33亿美元贷款组合包括19亿美元商业抵押贷款、12亿美元住宅抵押贷款和1.194亿美元商业和工业贷款，约6亿美元（18%）将于2024年6月30日前重新定价[152] - 2023年6月30日，贷款损失准备（ACL）为3000万美元，占总贷款的0.92%，较2022年12月31日的3140万美元（占比0.95%）减少150万美元[142] - 2023年上半年，银行贷款冲销44.2万美元，回收3.3万美元，计提信贷拨备110万美元；2022年同期贷款冲销16.8万美元，回收4.3万美元，计提拨备120万美元[142] 信贷损失拨备变化 - 信贷损失拨备较去年同期减少220万美元，从120万美元的费用变为110万美元的信贷[97] 非利息收入相关变化 - 非利息收入（不包括2023年350万美元的证券出售损失）较去年同期下降130万美元，经常性非利息收入中银行拥有的人寿保险和存款账户服务费分别增长5.6%和2.3%[98] - 非利息收入（不含证券出售损失350万美元）较六个月前减少130万美元，BOLI和存款账户服务费等经常性收入分别增长5.6%和2.3%[121] 非利息费用变化 - 非利息费用增加89万美元，主要是租金和联邦存款保险公司保险费增加[99] - 非利息支出增加89万美元，主要是租金和FDIC保险费用增加[123] 所得税费用变化 - 所得税费用减少450万美元，有效税率从20.2%降至11.6%[100] - 所得税费用减少450万美元，有效税率从20.2%降至11.6%[124] 存款相关数据变化 - 截至6月30日，存款自去年12月31日仅下降1200万美元，约1亿美元存款从无息支票账户转入定期存款，无息存款占总存款的35%，长期联邦住房贷款银行预付款减少2850万美元，即6.9%[101] - 2023年截至6月30日的十二个月，储蓄、NOW和货币市场存款的存款贝塔系数约为34%，按当前存款利率上升速度，可能超过40%[117] - 2023年上半年总存款维持在35亿美元，非利息支票存款减少1.051亿美元，储蓄、NOW和货币市场存款增加200万美元，定期存款增加9120万美元[153] 流动性相关数据 - 6月30日，公司有14亿美元的抵押借款额度和2000万美元的无担保信贷额度，未抵押现金和证券为1.733亿美元，可用流动性约16亿美元，无保险和无抵押存款为13亿美元，占总存款的38%[102] - 2023年6月30日，公司现金及现金等价物为7750万美元，高于2022年12月31日的7420万美元[147] 证券相关数据变化 - 2023年上半年证券减少720万美元，从2022年末的6.734亿美元降至6.662亿美元[148] 资本充足率相关数据 - 2023年6月30日公司和银行的杠杆率分别为10.11%和10.09%，满足资本充足率要求[166] 股票回购计划 - 公司股票回购计划获批可再回购1500万美元，2023年前六个月未回购股份[167] 利率互换协议影响 - 2023年第一季度签订3亿美元利率互换协议，使上半年利息收入增加91.2万美元[116] 贷款损失准备估算方法 - 公司通过考虑多种Q因素调整历史损失经验来估算贷款损失准备，该过程主观且需大量估计和判断[128][129] 净利息收入预测 - 假设静态资产负债表且利率不变，银行对未来五年净利息收入进行预测[170] - 2023年6月30日基础情景下公司经济价值为55142.5万美元，2024年6月30日净利息收入估计为8853.4万美元[174][176] - 利率上调100、200、300个基点，2024年6月30日净利息收入相比基础情景分别下降3.2%、6.8%、9.7%[176] - 利率下调100、200、300个基点，2024年6月30日净利息收入相比基础情景分别增长2.6%、3.3%、2.6%[176] - 利率上升对2024年6月30日净利息收入的负面影响可能比表中显示的更显著[177] 利率敏感性模型 - 银行使用利率敏感性模型计算当前利率环境下经济价值，假设利率有增减冲击[171] 重新定价或到期情况 - 2023年6月30日约8.37亿美元（占比21%）的银行贷款和证券在一年内重新定价或到期[176] 前瞻性陈述风险 - 公司前瞻性陈述受多种风险和不确定性影响，包括经济、利率、监管等因素[178][180]

财务数据和关键指标变化 - 总资产、总贷款和总存款在2023年第二季度末较第一季度末均有所增加 [5] - 存款水平仅比2022年年末低1200万美元,避免了增加更多昂贵的借款和经纪存款 [6][7] - 尽管一些客户将资金转移到较高收益的短期国债等选择,但银行团队能够用新的关系型存款替代这些资金 [7] - 银行的净利润为690万美元,每股收益为0.31美元,而2022年同期为1250万美元,每股收益为0.54美元 [25] - 净利息收入的下降主要是由于美联储的积极货币政策,短期利率上升550个基点,导致收益率曲线进一步倒挂 [26] - 银行的利息支出较2022年同期增加1310万美元,仅部分被利息收入增加520万美元所抵消 [26] - 银行的非利息收入为270万美元,与预期一致,预计全年将保持这一水平 [27] - 非利息支出为1650万美元,与上一季度和上年同期持平,预计2023年剩余时间将保持在这一水平附近 [27][28] - 银行的效率比率为64.3%,高于上年同期的49.4%,主要是由于净利息收入下降所致 [28][29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行的贷款管线在第二季度末为1.35亿美元,较上季度的9600万美元有所增加,反映了市场最近的动荡带来的新的商业机会 [9] - 银行在第二季度新增贷款7600万美元,加权平均利率略低于6%,但实际总新增贷款为1.01亿美元,加权平均利率为6.32% [11] - 银行的信贷质量继续保持优秀,第二季度末不良贷款率仍为零 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 银行在第二季度新增了一支存款团队进驻罗克维尔中心市场,并庆祝了3家传统网点的搬迁 [8] - 银行的网点优化计划自2020年以来已经关闭了14家网点,并搬迁了4家 [8] - 银行计划在10月推出升级版的企业在线银行,包括新的企业移动应用程序,同时网点和后台也将实现重大效率提升 [9] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 银行正专注于改善资产负债表结构、优化网点布局和提升技术,以实现长期成功 [8] - 银行的贷款重点是满足现有客户的需求,并寻求新的带有存款的商业客户关系 [10] - 银行在一些商业房地产交易中因无法获得可接受的利差而放弃了这些交易 [10] - 银行的存款基础保持稳定,但存款结构发生变化,非计息活期存款减少约1亿美元转为计息存款 [19][20] - 银行的无抵押和无担保存款占总存款的38%,与上季度持平,银行有充足的流动性应对 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管第一季度的波动已经平息,但公司总资产、贷款和存款均有所增加 [5] - 银行的存款基础保持强劲,避免了增加更多昂贵的借款和经纪存款 [6][7] - 银行正专注于改善资产负债表结构、优化网点布局和提升技术,以实现长期成功 [8] - 银行的贷款管线有所增加,反映了市场最近的动荡带来的新的商业机会 [9] - 银行的信贷质量继续保持优秀,不良贷款率仍为零 [11] - 银行采取了一系列主动措施,如利率互换和证券组合调整,以降低对利率上升的敏感性,但净息差的下降趋势仍将持续 [13][14][15][18] - 银行的存款基础保持稳定,但存款成本上升,未来可能会带来一定的上行压力 [19][20][22][23] - 银行保持充足的流动性,有1.6亿美元的可用流动性,远高于无担保和无抵押存款 [24] - 银行的资本充足,杠杆率为10.11%,较上季度有所提升 [30] - 银行将继续评估股息和回购以为股东创造最大价值 [31] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Alexander Twerdahl 提问** 询问了银行净息差的月度变化情况,以及未来几个季度的净息差走势 [39][40][41][42] **Jay McConie 回答** 银行4月、5月和6月的净息差分别为2.19%、2.23%和2.10%,非定期存款成本上升的速度有所放缓,但仍存在不确定性 [40][41][42] 问题2 **Alexander Twerdahl 提问** 询问了银行贷款增长的前景,包括市场需求、竞争格局变化以及贷款组合的收益率情况 [43][44][45][50][51][52][53] **Chris Becker 和 Jay McConie 回答** 银行的贷款管线有所增加,反映了市场动荡带来的新机会,但增速预计不会达到中单位数,主要是关系型业务,商业地产贷款较少。贷款收益率整体有上升趋势,但也受到客户使用敞口变化的影响 [44][45][49][51][52][53] 问题3 **Alexander Twerdahl 提问** 询问了银行未来几个季度的贷款增长预期 [50] **Chris Becker 和 Jay McConie 回答** 银行预计下半年贷款可以实现一定增长,但增速可能不会超过中单位数,主要取决于客户使用敞口的变化 [51][52]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 ____________ FORM 10-Q (Mark One) [X] QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2023 or [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-32964 THE FIRST OF LONG ISLAND CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) New York 11-267 ...

财务数据和关键指标变化 - 公司2023年第一季度净收入为650万美元,每股收益0.29美元,而2022年同期为1210万美元,每股收益0.52美元,净收入和每股收益均有大幅下降 [28] - 净利息收入下降440万美元,主要是由于联储加息475个基点和收益率曲线倒挂导致 [29] - 利息支出增加940万美元,而利息收入只增加500万美元,导致净利差大幅压缩 [30] - 公司资本充足率保持较高水平,2023年3月31日的杠杆比率为9.94% [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款组合为19.7亿美元,较上季度有所下降,主要是客户对高利率的反应 [14] - 公司正在关注商业关系贷款和相关存款,因为商业贷款和住房贷款的利差较小 [13] - 公司已采取措施提高资产敏感性,包括将3亿美元固定利率住房贷款转为浮动利率,以及出售1.49亿美元固定利率市政债券并购买1.35亿美元浮动利率SBA贷款 [16][17] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司存款总额保持稳定,在32.4亿美元至34.5亿美元之间波动,平均为34.7亿美元,与2022年末基本持平 [7] - 活期存款占总存款的35%,公司未增加经纪人存款,定期存款增加有限 [7] - 公司无抵押和无担保存款占总存款的38%,与过去几年保持一致 [10] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将重点放在商业关系贷款和相关存款上,因为商业贷款和住房贷款的利差较小 [13] - 公司正在寻找机会,从最近出现的银行问题中获得新的存款和贷款客户 [39][41] - 公司将继续保持谨慎的信贷标准,即使看到了一些机会,也要坚持自己的承保标准 [52][53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司管理层表示,2023年将是最具挑战性的一年,因为联储大幅加息导致利差大幅压缩 [5][6] - 尽管存款保持稳定,但公司的净利差和净利息收入将继续受到压力,因为存款成本上升速度将超过生息资产收益率的上升 [12][49] - 公司正在采取措施来减缓净利差和净利息收入的下降,包括进行资产负债表重组交易,但这需要一定时间才能见效 [16][17][19] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Alex Twerdahl 提问** 询问公司是否看到了来自Signature Bank和First Republic的新机会 [38] **Chris Becker 回答** 公司已从这两家银行获得约1500万美元的新存款,并正在与他们的客户和员工接触,寻找新的贷款机会 [39][41] 问题2 **Chris O'Connell 提问** 询问公司是否预计第二季度的净利差压力将大于第三季度 [56] **Jay McConie 回答** 公司预计第二季度末,大部分批发融资将重新定价至市场水平,第三季度将完全反映这一影响,之后净利差压力应该会有所缓解,但仍难以准确预测 [57][58][59] 问题3 **Chris O'Connell 提问** 询问公司是否考虑利用股票回购来提高股东价值 [62] **Chris Becker 回答** 公司目前尚未决定是否进行股票回购,将根据最大化股东价值的原则来决定 [63]

净收入相关 - 2022年净收入为4690万美元，较2021年增加380万美元，增幅8.9%[202,205] 每股股息相关 - 2022年每股股息从2021年的0.78美元增至0.82美元，增幅5.1%[202] ROA和ROE相关 - 2022年ROA和ROE分别为1.11%和12.13%，2021年分别为1.04%和10.34%[202] 净利息收入相关 - 2022年净利息收入增加890万美元，主要因贷款利息收入增长1010万美元，部分被利息支出增长230万美元抵消[203] - 2022年与2021年相比，净利息收入增加878.1万美元，其中因规模增加799.8万美元，因利率增加78.3万美元[455] - 2021年与2020年相比，净利息收入增加442.7万美元，其中因规模增加408.1万美元，因利率增加34.6万美元[455] 信贷损失拨备相关 - 2022年信贷损失拨备从2021年的贷项260万美元变为借项230万美元，增加490万美元[204] - 信贷损失拨备从2020年的300万美元降至2021年的负260万美元，减少560万美元；2021年净冲销额为63.3万美元[436] 非利息支出相关 - 2022年非利息支出减少110万美元，预计2023年每季度在1650万至1700万美元之间[205] 资产质量相关 - 2022年资产质量方面，储备覆盖率从2021年的0.96%降至0.95%[206] - 2021年12月31日，公司储备覆盖率为0.96%，低于2020年12月31日的1.09%；全年贷款总冲销和回收额分别为120万美元和57.3万美元[442] - 2021年12月31日，非应计贷款为120万美元，占未偿还贷款总额的0.04%；财务困难借款人贷款修改额为55.4万美元，占比0.02%；逾期30 - 89天贷款为46万美元，占比0.01%，均低于2020年同期[443] 贷款业务相关 - 2022年发放6.56亿美元抵押贷款，商业和工业贷款组合增长1810万美元至1.08亿美元[206] - 贷款平均余额下降1.345亿美元，生息资产平均收益率从2020年的3.37%降至2021年的3.15%，降幅22个基点；计息负债平均成本降至0.68%，降幅44个基点；2021年净息差为2.74%，较2020年增加10个基点[434] - 2021年下半年公司成功将过剩现金用于4.59亿美元的贷款发放，2021年商业抵押贷款增长3.155亿美元，占总抵押贷款的58.2%，高于2020年的50.9%[435] - 2021年PPP收入为650万美元，平均余额为1088万美元，加权平均收益率为6.0%；截至2021年12月31日，未偿还PPP贷款为3050万美元，未赚取费用为97.8万美元[434] 非利息收入相关 - 2022年非利息收入预计2023年每季度为250万美元[207] - 扣除证券销售收益后，2021年非利息收入较2020年减少6万美元，主要因投资服务收入减少95.8万美元和2020年收到37万美元过渡付款[437] 所得税费用相关 - 2022年所得税费用增加110万美元，有效税率从19.2%增至19.4%，预计2023年约为18.5%[208] - 2021年所得税费用增加190万美元，有效税率从2020年的16.8%升至19.2%[441] 非利息费用相关 - 2021年非利息费用（扣除债务清偿成本）增加660万美元，其中关闭8家分行产生320万美元费用，包括12.3万美元遣散相关薪资福利费用和310万美元占用及设备费用[440] 现金及现金等价物相关 - 2022年公司现金及现金等价物从4370万美元增至7420万美元，增加3050万美元[457] 银行借款能力相关 - 2022年末银行借款能力约为17亿美元，含2.164亿美元无抵押AFS证券[459] 生息资产平均余额及利率相关 - 2022年总生息资产平均余额40.73916亿美元，平均利率3.35%；2021年平均余额39.77344亿美元，平均利率3.15%；2020年平均余额39.66443亿美元，平均利率3.37%[453] 净息差相关 - 2022年净息差为2.89%，2021年为2.74%，2020年为2.64%[453] 净利息收益率相关 - 2022年净利息收益率为2.58%，2021年为2.47%，2020年为2.25%[453] 银行面临风险相关 - 银行面临通胀压力、证券和贷款减值、监管变化、流动性风险、人才短缺和网络安全等风险[466][467][469][470][472][473] 银行建筑及设施相关 - 截至2022年12月31日，银行拥有20栋建筑，租赁31处设施，其中3处已关闭但仍需支付租金，2处自有建筑转为待售[474] 利率风险监控相关 - 银行通过传统缺口分析和利率敏感性模型监控和管理利率风险，但这些技术可能无法准确反映利率变化的实际影响[480] 经济价值的权益计算相关 - 计算经济价值的权益（EVE）时，非到期存款现金流假定整体寿命为6.0年[483] 利率变动对净利息收入和EVE影响相关 - 利率上调100、200、300个基点，2023年净利息收入分别为8.8743亿美元、8.1813亿美元、7.5571亿美元，较基期下降6.9%、14.2%、20.7%[486] - 利率上调100、200、300个基点，2022年12月31日EVE分别为6.31995亿美元、5.66367亿美元、5.12537亿美元，较基期下降8.1%、17.7%、25.5%[486] - 利率下调100、200、300个基点，2023年净利息收入分别为10.0568亿美元、10.3502亿美元、10.2847亿美元，较基期增长5.5%、8.6%、7.9%[486] - 利率下调100、200、300个基点，2022年12月31日EVE分别为7.30542亿美元、7.51361亿美元、7.39495亿美元，较基期增长6.2%、9.2%、7.5%[486] - 基期（无利率变化）2023年净利息收入为9.5304亿美元，2022年12月31日EVE为6.87784亿美元[486] - 利率上调可能使银行2023年净利息收入受负面影响，因需提高非到期存款利率及借款再定价利率升高[486] - 利率下调可能使银行2023年净利息收入受正面影响，因隔夜借款成本降低且可降低存款利率[486] - 管理层对非到期存款利率的估计变化，可能对各情景下净利息收入产生重大影响[486] - 2023年利率上升对净利息收入的负面影响可能比表格所示更显著[486] 贷款组合评估方法相关 - 公司将贷款组合分为十个不同的池，对具有相似风险特征的贷款采用集体（池）基础计量，对不具有相似风险特征的贷款进行单独评估[448][450]