报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 根据相关目录分别进行总结 期权成交量 - 2025年10月14日上证50ETF期权成交量为154.29万张，沪深300ETF期权（沪市）成交量为176.77万张，中证500ETF期权（沪市）成交量为224.15万张，深证100ETF期权成交量为12.65万张，创业板ETF期权成交量为320.24万张，上证50股指期权成交量为10.51万张，沪深300股指期权成交量为22.43万张，中证1000期权总成交量为49.47万张[1] - 各期权看涨、看跌及总成交量情况：上证50ETF期权看涨90.98万张、看跌96.14万张、总成交量187.13万张；沪深300ETF期权（沪市）看涨93.36万张、看跌150.97万张、总成交量244.32万张；中证500ETF期权（沪市）看涨124.52万张、看跌166.03万张、总成交量290.55万张；深证100ETF期权看涨9.51万张、看跌3.57万张、总成交量13.09万张；创业板ETF期权看涨154.90万张、看跌165.34万张、总成交量320.24万张；上证50股指期权看涨2.98万张、看跌4.22万张、总成交量10.51万张；沪深300股指期权看涨13.15万张、看跌11.95万张、总成交量25.10万张；中证1000股指期权看涨24.72万张、看跌24.75万张、总成交量49.47万张[21] 期权PCR - 上证50ETF期权成交额PCR报0.74，环比变动 -0.24，持仓量PCR报0.74，环比变动 -0.01；沪深300ETF期权（沪市）成交额PCR报1.11，环比变动 -0.03，持仓量PCR报0.92，环比变动 +0.00；中证500ETF期权（沪市）成交额PCR报1.12，环比变动 +0.15，持仓量PCR报1.06，环比变动 -0.21；深圳100ETF期权成交额PCR报1.65，环比变动 +0.27，持仓量PCR报1.21，环比变动 +0.00；创业板ETF期权成交额PCR报1.52，环比变动 +0.13，持仓量PCR报0.86，环比变动 -0.12；上证50股指期权成交额PCR报0.50，环比变动 -0.04，持仓量PCR报0.72，环比变动 +0.00；沪深300股指期权成交额PCR报0.86，环比变动 +0.05，持仓量PCR报0.84，环比变动 -0.05；中证1000股指期权成交额PCR报1.09，环比变动 +0.03，持仓量PCR报0.91，环比变动 -0.08[2][36] 期权VIX - 上证50ETF期权VIX报19.83%，环比变动 -0.08%；沪深300ETF期权（沪市）VIX报20.93%，环比变动 +0.37%；中证500ETF期权（沪市）VIX报26.33%，环比变动 +1.30%；深证100ETF期权VIX报28.83%，环比变动 +0.33%；创业板ETF期权VIX报34.14%，环比变动 -1.74%；上证50股指期权VIX报19.92%，环比变动 -0.01%；沪深300股指期权VIX报21.94%，环比变动 +0.87%；中证1000股指期权VIX报25.55%，环比变动 +0.33%[3][50]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 根据相关目录分别进行总结 期权成交量 - 2025年10月13日上证50ETF期权成交量为146.85万张，沪深300ETF期权（沪市）成交量为172.73万张，中证500ETF期权（沪市）成交量为182.36万张，深证100ETF期权成交量为11.21万张，创业板ETF期权成交量为246.11万张，上证50股指期权成交量为9.60万张，沪深300股指期权成交量为19.40万张，中证1000期权总成交量为44.82万张[1] - 给出了股指ETF期权近一日看涨、看跌和总成交量，如上证50ETF期权看涨成交量70.04万张、看跌成交量84.25万张、总成交量154.29万张等[20] 期权PCR - 上证50ETF期权成交额PCR报0.98，环比变动为+0.38；持仓量PCR报0.75，环比变动为+0.00等各期权的成交额PCR和持仓量PCR及环比变动情况[2] - 详细列出了各股指ETF期权近一日的成交额PCR、环比变动、持仓量PCR及环比变动数据[34] 期权VIX - 上证50ETF期权VIX报19.91%，环比变动为+1.39%；沪深300ETF期权（沪市）VIX报20.55%，环比变动为+1.74%等各期权VIX及环比变动情况[3] - 给出了各股指ETF期权近一日的VIX及环比变动值数据[47]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 根据相关目录分别进行总结 期权成交量 - 2025年10月9日上证50ETF期权成交量81.95万张沪深300ETF期权（沪市）成交量95.65万张中证500ETF期权（沪市）成交量121.41万张深证100ETF期权成交量4.68万张创业板ETF期权成交量196.19万张上证50股指期权成交量10.36万张沪深300股指期权成交量11.71万张中证1000期权总成交量30.05万张 [1] - 各期权看涨、看跌及总成交量情况为上证50ETF期权看涨89.61万张、看跌76.95万张、总166.56万张；沪深300ETF期权（沪市）看涨81.53万张、看跌79.71万张、总161.24万张；中证500ETF期权（沪市）看涨84.85万张、看跌91.86万张、总176.71万张；深证100ETF期权看涨6.80万张、看跌3.57万张、总10.36万张；创业板ETF期权看涨98.86万张、看跌97.33万张、总196.19万张；上证50股指期权看涨2.26万张、看跌3.42万张、总10.36万张；沪深300股指期权看涨11.83万张、看跌7.17万张、总19.00万张；中证1000股指期权看涨15.64万张、看跌14.41万张、总30.05万张 [21] 期权PCR - 上证50ETF期权成交额PCR报0.41环比变动 -0.04持仓量PCR报0.86环比变动 +0.06；沪深300ETF期权（沪市）成交额PCR报0.38环比变动 -0.04持仓量PCR报1.18环比变动 +0.10；中证500ETF期权（沪市）成交额PCR报0.44环比变动 -0.07持仓量PCR报1.45环比变动 +0.14；深圳100ETF期权成交额PCR报0.56环比变动 -0.15持仓量PCR报1.24环比变动 +0.06；创业板ETF期权成交额PCR报0.52环比变动 -0.10持仓量PCR报1.30环比变动 -0.03；上证50股指期权成交额PCR报0.21环比变动 -0.07持仓量PCR报0.78环比变动 +0.04；沪深300股指期权成交额PCR报0.20环比变动 -0.06持仓量PCR报1.00环比变动 +0.06；中证1000股指期权成交额PCR报0.42环比变动 -0.04持仓量PCR报1.07环比变动 -0.01 [2][36] 期权VIX - 上证50ETF期权VIX报17.76%环比变动 -0.55%；沪深300ETF期权（沪市）VIX报17.94%环比变动 -1.08%；中证500ETF期权（沪市）VIX报21.94%环比变动 -1.72%；深证100ETF期权VIX报24.40%环比变动 -1.95%；创业板ETF期权VIX报34.28%环比变动 -0.10%；上证50股指期权VIX报17.67%环比变动 -0.59%；沪深300股指期权VIX报18.20%环比变动 -0.68%；中证1000股指期权VIX报23.05%环比变动 -0.88% [3][52]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 根据相关目录分别总结 期权成交量 - 2025年9月30日，上证50ETF期权成交量为147.37万张，沪深300ETF期权（沪市）成交量为144.72万张，中证500ETF期权（沪市）成交量为152.95万张，深证100ETF期权成交量为12.79万张，创业板ETF期权成交量为137.49万张，上证50股指期权成交量为5.18万张，沪深300股指期权成交量为17.60万张，中证1000期权总成交量为26.77万张[1] - 给出各股指ETF期权近一日看涨、看跌及总成交量数据，如上证50ETF期权看涨成交量45.38万张、看跌成交量36.57万张、总成交量81.95万张等[20] 期权PCR - 给出各股指ETF期权成交额PCR及持仓量PCR的数值及环比变动，如上证50ETF期权成交额PCR报0.45，环比变动 - 0.03；持仓量PCR报0.80，环比变动 + 0.01等[2][28] 期权VIX - 给出各股指ETF期权VIX数值及环比变动，如上证50ETF期权VIX报18.30%，环比变动 - 0.43%；沪深300ETF期权（沪市）VIX报19.02%，环比变动 - 0.66%等[3][43]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各目录总结 期权成交量 - 2025年9月29日，上证50ETF期权成交量为78.82万张，沪深300ETF期权（沪市）成交量为93.73万张，中证500ETF期权（沪市）成交量为144.35 万张，深证100ETF期权成交量为12.45 万张，创业板ETF期权成交量为178.77万张，上证50股指期权成交量为11.74万张，沪深300股指期权成交量为10.64万张，中证1000期权总成交量为30.66万张[1] - 给出各股指ETF期权近一日看涨、看跌及总成交量数据，如上证50ETF期权看涨成交量92.82万张、看跌成交量54.55万张、总成交量147.37万张等[20] 期权PCR - 展示了各期权的成交额PCR及持仓量PCR数据与环比变动情况，如上证50ETF期权成交额PCR报0.48，环比变动为 - 0.19；持仓量PCR报0.79，环比变动为 + 0.01等[2][28] 期权VIX - 呈现各期权的VIX数据及环比变动值，如上证50ETF期权VIX报18.73%，环比变动为 + 1.92%；沪深300ETF期权（沪市）VIX报19.68%，环比变动为 + 1.54%等[3][43]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 本报告是2025年9月26日股指期权市场的日报，展示了不同类型股指期权的成交量、PCR和VIX数据及环比变动情况[1][2][3] 根据相关目录分别进行总结 期权成交量 - 2025年9月26日上证50ETF期权成交量88.38万张，沪深300ETF期权（沪市）成交量106.10万张，中证500ETF期权（沪市）成交量149.26万张，深证100ETF期权成交量6.92万张，创业板ETF期权成交量176.98万张，上证50股指期权成交量4.38万张，沪深300股指期权成交量13.42万张，中证1000期权总成交量28.25万张[1] - 各期权看涨、看跌及总成交量情况：上证50ETF期权看涨41.24万张、看跌37.59万张、总78.82万张；沪深300ETF期权（沪市）看涨42.10万张、看跌51.63万张、总93.73万张；中证500ETF期权（沪市）看涨65.93万张、看跌78.41万张、总144.35万张；深证100ETF期权看涨9.53万张、看跌2.92万张、总12.45万张；创业板ETF期权看涨87.45万张、看跌89.53万张、总176.98万张；上证50股指期权看涨1.24万张、看跌3.38万张、总4.38万张；沪深300股指期权看涨6.05万张、看跌4.59万张、总10.64万张；中证1000股指期权看涨13.64万张、看跌14.61万张、总28.25万张[20] 期权PCR - 上证50ETF期权成交额PCR报0.67、环比+0.07，持仓量PCR报0.79、环比 - 0.01；沪深300ETF期权（沪市）成交额PCR报0.63、环比+0.17，持仓量PCR报1.11、环比 - 0.04；中证500ETF期权（沪市）成交额PCR报0.88、环比+0.23，持仓量PCR报1.33、环比 - 0.04；深圳100ETF期权成交额PCR报0.70、环比+0.31，持仓量PCR报1.18、环比+0.00；创业板ETF期权成交额PCR报0.74、环比+0.31，持仓量PCR报1.19、环比 - 0.16；上证50股指期权成交额PCR报0.35、环比+0.02，持仓量PCR报0.67、环比+0.02；沪深300股指期权成交额PCR报0.49、环比+0.15，持仓量PCR报0.87、环比 - 0.02；中证1000股指期权成交额PCR报1.08、环比+0.46，持仓量PCR报0.98、环比 - 0.04[2][30] 期权VIX - 上证50ETF期权VIX报16.81%、环比+0.29%；沪深300ETF期权（沪市）VIX报18.14%、环比+0.49%；中证500ETF期权（沪市）VIX报24.43%、环比+0.37%；深证100ETF期权VIX报27.30%、环比+2.34%；创业板ETF期权VIX报37.65%、环比+1.88%；上证50股指期权VIX报17.54%、环比 - 0.09%；沪深300股指期权VIX报18.22%、环比+0.15%；中证1000股指期权VIX报24.86%、环比 - 0.11%[3][42]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各目录总结 期权成交量 - 2025年9月25日，上证50ETF期权成交量为117.72万张，沪深300ETF期权（沪市）成交量为129.81万张，中证500ETF期权（沪市）成交量为227.30万张，深证100ETF期权成交量为14.49万张，创业板ETF期权成交量为195.82万张，上证50股指期权成交量为5.43万张，沪深300股指期权成交量为10.98万张，中证1000期权总成交量为22.91万张[1] - 给出各期权看涨、看跌及总成交量具体数据，如上证50ETF期权看涨成交量47.66万张、看跌成交量40.73万张、总成交量88.38万张等[20] 期权PCR - 上证50ETF期权成交额PCR报0.59，环比变动 -0.09；持仓量PCR报0.79，环比变动 +0.01等，列出各期权成交额PCR、环比变动、持仓量PCR及环比变动数据[2][28] 期权VIX - 上证50ETF期权VIX报16.53%，环比变动 -1.15%；沪深300ETF期权（沪市）VIX报17.66%，环比变动 -1.33%等，给出各期权VIX及环比变动值数据[3][42]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 股票股指期权近月隐波下行，ETF期权临近到期[2] 根据相关目录分别进行总结 期权市场数据统计 - 标的市场中上证50指数收盘价2919.51，跌2.66，成交量62.90亿手；沪深300指数收盘价4519.78，跌2.83，成交量252.83亿手；中证1000指数收盘价7408.07，跌81.41，成交量313.26亿手等[3] - 期权市场中上证50股指期权成交量42909，变化11816，持仓量65341，变化3328；沪深300股指期权成交量144639，变化59101，持仓量160079，变化8935等[3] 期权波动率统计 - 近月期权中上证50股指期权ATM - IV为20.02%，IV变动 - 0.46%；沪深300股指期权ATM - IV为20.21%，IV变动 - 0.70%；中证1000股指期权ATM - IV为28.14%，IV变动 - 0.88%等[6] - 次月期权中上证50股指期权ATM - IV为19.64%，IV变动0.55%；沪深300股指期权ATM - IV为20.80%，IV变动0.31%；中证1000股指期权ATM - IV为27.24%，IV变动0.54%等[6] 各期权品种分析 - 上证50股指期权展示了全合约PCR、主力合约偏度、波动率锥、波动率期限结构等走势图[9][10] - 沪深300股指期权展示了全合约PCR、主力合约偏度、波动率锥、波动率期限结构等走势图[13][14] - 中证1000股指期权展示了全合约PCR、主力合约偏度、波动率锥、波动率期限结构等走势图[17][18] - 上证50ETF期权展示了全合约PCR、主力合约偏度、波动率锥、波动率期限结构等走势图[21][22] - 华泰柏瑞300ETF期权展示了全合约PCR、主力合约偏度、波动率锥、波动率期限结构等走势图[25][26] - 南方中证500ETF期权展示了全合约PCR、主力合约偏度、波动率锥、波动率期限结构等走势图[32][33] - 华夏科创50ETF期权展示了全合约PCR、主力合约偏度、波动率锥、波动率期限结构等走势图[39][40] - 易方达科创50ETF期权展示了全合约PCR、主力合约偏度、波动率锥、波动率期限结构等走势图[42][43] - 嘉实300ETF期权展示了全合约PCR、主力合约偏度、波动率锥、波动率期限结构等走势图[44][45] - 嘉实中证500ETF期权展示了全合约PCR、主力合约偏度、波动率锥、波动率期限结构等走势图[47][48] - 创业板ETF期权展示了全合约PCR、主力合约偏度、波动率锥、波动率期限结构等走势图[50][51] - 深证100ETF期权展示了全合约PCR、主力合约偏度、波动率锥、波动率期限结构等走势图[53][54]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各目录总结 期权成交量 - 2025年9月22日，上证50ETF期权成交量为154.68万张，沪深300ETF期权（沪市）成交量为184.03万张，中证500ETF期权（沪市）成交量为247.87万张，深证100ETF期权成交量为16.11万张，创业板ETF期权成交量为201.14万张，上证50股指期权成交量为4.80万张，沪深300股指期权成交量为18.87万张，中证1000期权总成交量为19.79万张[1] - 给出各股指ETF期权近一日看涨、看跌及总成交量具体数据，如上证50ETF期权看涨成交量64.07万张、看跌成交量46.96万张、总成交量111.04万张[20] 期权PCR - 给出各股指ETF期权的成交额PCR、持仓量PCR及环比变动数据，如上证50ETF期权成交额PCR报0.86，环比变动为 - 0.05；持仓量PCR报0.73，环比变动为 - 0.03[2][34] 期权VIX - 给出各股指ETF期权的VIX及环比变动值数据，如上证50ETF期权VIX报18.53%，环比变动为 - 0.18%[3][49]

报告核心观点 - 市场震荡，ETF期权临近到期，期限波动率差扩大 [1] 标的市场统计 - 上证50指数收盘价2909.74，跌3.08，成交量57.24亿手，成交减少17.62亿手 [1] - 沪深300指数收盘价4501.92，涨3.81，成交量225.04亿手，成交减少84.82亿手 [1] - 中证1000指数收盘价7438.19，跌38.21，成交量295.90亿手，成交减少102.70亿手 [1] - 上证50ETF收盘价3.045，跌0.003，成交量6.56亿手，成交减少6.49亿手 [1] - 华泰柏瑞300ETF收盘价4.604，涨0.010，成交量7.32亿手，成交减少4.56亿手 [1] - 南方500ETF收盘价7.261，跌0.031，成交量2.86亿手，成交减少0.53亿手 [1] - 华夏科创50ETF收盘价1.431，跌0.019，成交量43.92亿手，成交减少17.79亿手 [1] - 易方达科创50ETF收盘价1.398，跌0.017，成交量13.58亿手，成交减少2.37亿手 [1] - 嘉实300ETF收盘价4.747，涨0.015，成交量1.60亿手，成交减少0.25亿手 [1] - 嘉实500ETF收盘价2.903，跌0.010，成交量0.96亿手，成交减少0.78亿手 [1] - 创业板ETF收盘价3.062，跌0.005，成交量17.12亿手，成交减少10.07亿手 [1] - 深证100ETF收盘价3.475，涨0.013，成交量0.81亿手，成交减少0.34亿手 [1] 期权市场统计 - 上证50股指期权成交量62129，减少56460，持仓量55579，减少48318，VL - PCR为67.73%，OI - PCR为60.10%，近月C最大持仓3000，P最大持仓2850 [1] - 沪深300股指期权成交量188691，减少115585，持仓量137142，减少101756，VL - PCR为64.59%，OI - PCR为74.10%，近月C最大持仓4600，P最大持仓4500 [1] - 中证1000股指期权成交量462874，减少245383，持仓量221535，减少123176，VL - PCR为85.53%，OI - PCR为93.89%，近月C最大持仓7500，P最大持仓7400 [1] - 上证50ETF期权成交量1546791，减少1028812，持仓量1924926，减少39223，VL - PCR为113.82%，OI - PCR为71.82%，近月C最大持仓3.1，P最大持仓3 [1] - 华泰柏瑞300ETF期权成交量1840299，减少801615，持仓量1593096，增加10145，VL - PCR为153.61%，OI - PCR为110.15%，近月C最大持仓4.6，P最大持仓4.5 [1] - 南方500ETF期权成交量2478697，减少668083，持仓量1438364，减少4350，VL - PCR为139.83%，OI - PCR为133.60%，近月C最大持仓7.5，P最大持仓7 [1] - 华夏科创50ETF期权成交量2769976，减少1805446，持仓量2482880，减少56071，VL - PCR为118.88%，OI - PCR为107.09%，近月C最大持仓1.65，P最大持仓1.35 [1] - 易方达科创50ETF期权成交量489523，减少384861，持仓量688322，增加1256，VL - PCR为83.92%，OI - PCR为93.29%，近月C最大持仓1.6，P最大持仓1.35 [1] - 嘉实300ETF期权成交量245160，减少63112，持仓量365145，增加33447，VL - PCR为73.47%，OI - PCR为100.05%，近月C最大持仓4.8，P最大持仓4.7 [1] - 嘉实500ETF期权成交量417035，减少217419，持仓量445294，增加48401，VL - PCR为143.53%，OI - PCR为90.47%，近月C最大持仓3，P最大持仓2.85 [1] - 创业板ETF期权成交量2146340，减少1030421，持仓量2162233，增加126230，VL - PCR为89.29%，OI - PCR为134.34%，近月C最大持仓3.1，P最大持仓3 [1] - 深证100ETF期权成交量161129，增加17364，持仓量175754，增加16474，VL - PCR为410.60%，OI - PCR为142.57%，近月C最大持仓3.6，P最大持仓3.3 [1] 期权波动率统计（近月） - 上证50股指期权ATM - IV为21.01%，减少2.19%，同期限HV为13.63%，减少0.07%，Skew为11.81%，增加1.10%，VIX为19.38，减少2.509 [4] - 沪深300股指期权ATM - IV为21.21%，减少0.61%，同期限HV为18.48%，减少0.19%，Skew为1.11%，减少0.05%，VIX为20.44，减少1.110 [4] - 中证1000股指期权ATM - IV为27.89%，减少0.72%，同期限HV为24.84%，减少0.18%，Skew为 - 4.19%，减少3.72%，VIX为26.25，减少0.945 [4] - 上证50ETF期权ATM - IV为18.93%，增加0.29%，同期限HV为12.40%，增加0.69%，Skew为9.97%，增加2.67%，VIX为18.74，减少1.324 [4] - 华泰柏瑞300ETF期权ATM - IV为18.21%，减少0.10%，同期限HV为16.17%，增加0.62%，Skew为 - 0.25%，增加1.66%，VIX为19.71，减少0.895 [4] - 南方500ETF期权ATM - IV为24.15%，增加1.88%，同期限HV为15.59%，减少0.64%，Skew为 - 5.09%，增加1.54%，VIX为25.99，减少0.351 [4] - 华夏科创50ETF期权ATM - IV为45.28%，减少2.42%，同期限HV为19.55%，增加15.58%，Skew为3.92%，增加1.66%，VIX为45.24，减少2.324 [4] - 易方达科创50ETF期权ATM - IV为46.36%，减少2.98%，同期限HV为17.73%，增加13.08%，Skew为11.58%，增加4.82%，VIX为46.09，减少2.072 [4] - 嘉实300ETF期权ATM - IV为19.63%，减少0.02%，同期限HV为17.89%，增加1.00%，Skew为 - 0.83%，增加1.18%，VIX为20.53，减少1.148 [4] - 嘉实500ETF期权ATM - IV为23.84%，减少1.14%，同期限HV为18.59%，减少0.40%，Skew为 - 0.74%，增加4.20%，VIX为25.28，减少0.644 [4] - 创业板ETF期权ATM - IV为37.78%，减少1.30%，同期限HV为28.43%，减少0.37%，Skew为3.35%，增加3.11%，VIX为38.61，减少1.340 [4] - 深证100ETF期权ATM - IV为25.13%，减少0.65%，同期限HV为18.51%，增加0.02%，Skew为 - 3.44%，减少1.23%，VIX为25.45，减少1.586 [4] 期权波动率统计（次月） - 上证50股指期权ATM - IV为19.41%，减少0.89%，同期限HV为14.59%，无变化，Skew为9.14%，减少5.38% [4] - 沪深300股指期权ATM - IV为20.37%，增加0.33%，同期限HV为16.01%，无变化，Skew为3.81%，减少0.65% [4] - 中证1000股指期权ATM - IV为26.02%，增加0.66%，同期限HV为19.69%，增加0.10%，Skew为1.80%，增加1.53% [4] - 上证50ETF期权ATM - IV为19.84%，减少0.94%，同期限HV为14.67%，减少1.23%，Skew为7.15%，减少0.89% [4] - 华泰柏瑞300ETF期权ATM - IV为20.36%，减少0.69%，同期限HV为19.31%，减少0.96%，Skew为2.16%，增加0.09% [4] - 南方500ETF期权ATM - IV为26.41%，减少0.19%，同期限HV为25.51%，减少0.62%，Skew为 - 2.30%，增加0.69% [4] - 华夏科创50ETF期权ATM - IV为50.96%，减少2.66%，同期限HV为47.63%，增加0.48%，Skew为11.48%，增加3.74% [4] - 易方达科创50ETF期权ATM - IV为51.58%，减少2.48%，同期限HV为48.55%，增加0.40%，Skew为11.39%，增加2.24% [4] - 嘉实300ETF期权ATM - IV为21.24%，减少0.98%，同期限HV为19.43%，减少0.91%，Skew为2.26%，增加1.32% [4] - 嘉实500ETF期权ATM - IV为26.73%，减少0.42%，同期限HV为25.48%，减少0.65%，Skew为1.90%，减少0.82% [4] - 创业板ETF期权ATM - IV为43.63%，减少1.07%，同期限HV为44.65%，减少0.23%，Skew为5.67%，减少1.37% [4] - 深证100ETF期权ATM - IV为27.75%，减少0.58%，同期限HV为29.09%，减少0.64%，Skew为1.57%，减少3.43% [4]