国信金工团队概况 - 团队由7名成员组成，研究方向覆盖主动量化选股、指数增强、因子研究、FOF投资、基金研究、行业轮动、资产配置、港股投资、CTA策略等多个领域 [1] 量化选股策略 - 超预期精选组合自2010年以来年化收益率高达36.04%，相对中证500指数年化超额32.90%，分年度业绩在主动股基中排名前30%以内 [11] - 成长稳健组合自2012年以来年化收益41.15%，相对中证500指数年化超额34.84% [13][14] - 券商金股业绩增强组合年化收益21.78%，相较股基中位数年化超额14.15%，2018年以来基本每年排在主动股基前30% [17][19] - 优秀基金业绩增强组合自2012年以来年化收益21.56%，相对偏股混合型基金指数年化超额11.61%，分年度基本均能排名在主动股基前30% [21] - 小盘精选组合自2014年以来年化收益39.22%，相对中证2000指数年化超额28.66% [25] - 稳健精选组合自2012年以来年化收益率26.18%，相对中证红利全收益指数年化超额14.96%，每年均有正超额且最大回撤明显更低 [30] 多策略增强与指数增强 - 启发式分域多策略增强组合自2013年以来年化收益率23.43%，年化超额收益18.60%，信息比2.60，收益回撤比2.50 [34] - 港股精选组合自2010年以来年化收益率20.54%，相对恒生指数年化超额19.28%，信息比1.26，收益回撤比0.81 [35] 行业轮动与CTA策略 - 基于时点动量的行业轮动策略自2013年以来年化收益25.29%，相对中证全指年化超额收益19.65%，在2022Q4-2023Q2行业轮动加剧环境下依然有较好表现 [39] FOF投资组合 - 稳定战胜主动股基中位数的FOF精选组合自2014年以来年化超额收益8.74%，年化跟踪误差3.55%，超额收益信息比2.22，相对收益回撤比2.57，平均排名分位点为27.95% [43]