公司财务表现 - 2022年12月31日结束的一年，公司净利润增加了180万美元，同比增长4.6%[85] - 2022年12月31日结束的一年，公司净利差为6.92%，较上一年的5.86%有所增长[85] - 2022年12月31日结束的一年，公司平均贷款余额增加了2.087亿美元，贷款收益率增加了73个基点[86] - 2022年资产总额增长了6840万美元，负债总额增长了4220万美元[87] - 2022年，公司OpenSky®部门的净利润增加了840万美元，信用卡贷款余额增加，利息收入增加了1510万美元[89] - 2022年，公司Capital Bank Home Loans部门的抵押贷款发放量下降，抵押贷款销售和再融资持续下降[89] - 公司净利息收入是指赚取资产利息收入与支持这些资产成本之间的差额[91] - 公司通过净利息差和净利息利差来分析最大化利息收入和控制负债利息支出的能力[92] - 2022年，公司总利息收入为150,646千美元，较2021年的123,243千美元增长了22.2%[90] - 2022年，公司总净利润为41,804万美元，较2021年的39,978万美元增长了4.6%[90] - 2022年12月31日，公司的净利息收入由于市场利率的增加对所有利息收入资产产生了最大的积极影响[94] - 2022年，公司为贷款损失准备了660万美元，比上一年的340万美元增加[96] - 2022年，公司的非利息收入总额为29372千美元，较上一年下降42.0%[97] - 2022年，数据处理费用由于2022年第一季度的合同重新谈判而减少了980万美元[98] - 2022年，公司的所得税费用为1240万美元，较2021年的1390万美元减少[100] - 2022年，公司的总资产为2123655千美元，较2021年增加了3.3%[101] 资产负债情况 - 公司的总负债由于借款资金的增长而增加，同时存款组合和其他负债有所减少[113] - 2022年12月31日，公司的存款成本在2022年显著增加，平均利率从2021年的0.32%上升至0.43%[115] - 2022年12月31日，公司从联邦住房贷款银行(FHLB)借款的未偿还金额为1.07亿美元，可借款余额为2.24亿美元[116] - 公司拥有联邦储备银行里士满分行的可用借款安排，截至2022年12月31日，可借款容量为2140万美元[117] - 公司的现金及现金等价物在2022年12月31日为8040万美元，较2021年的1.834亿美元有所减少[119] - 公司股东权益在2022年增加了2.61亿美元，主要是由于当年净利润为4.18亿美元[120] - 公司使用的资本强度指标之一是平均普通股权益与平均资产的比率，2022年12月31日为10.22%，2021年12月31日为8.82%[120] - 公司必须满足联邦银行监管机构制定的各种资本要求，未达到最低资本要求可能导致监管机构采取某些强制性和可能额外的自由裁量行动，可能对公司的财务状况产生重大影响[120] - 公司资本充足性指标包括普通股一级资本、一级资本和总资本与资产和表外风险加权资产的最低比率[120] - 公司资本比率在2022年12月31日为11.24%、15.13%、15.00%和16.33%，分别对应着资产平均值的4.00%、6.00%、4.50%和8.00%[122] 风险管理 - 公司未来的合同义务包括未来对债务和租赁协议的支付，截至2022年12月31日，总计约为4.12亿美元[123] - 公司与客户进行的信用承诺和信用风险暴露可能会对公司的资本和流动性产生影响[123] - 公司通过EAR分析模拟了净利息收入和资产公允价值在2022年12个月内的变化，结果显示在不同利率冲击下，净利息收入的影响范围为-4.8%到8.8%[126] - 公司通过EVE分析衡量了不同利率情景对资本的风险，结果显示在不同利率冲击下，经济价值的影响范围为-7.0%到-0.9%[127] - 公司主要市场风险是利率波动，通过资产负债和资金管理政策监控净利率敏感性位置[128] - 利率敏感资产超过利率敏感负债，导致资产敏感位置，预计利率上升将对净利息收入产生积极影响[129] - 根据资产负债表数据，资产敏感性差距为20.35%至41.38%，公司使用季度收益风险模拟评估不同利率情景下的收益影响[130]

资本状况 - 截至2022年9月30日，银行超过所有资本要求，被认为资本充足[181] - 截至2022年9月30日，银行符合所有适用的监管资本要求，被归类为“资本充足”[291] - 公司目前免予合并资本要求[289] - 截至2022年9月30日，公司一级杠杆比率（与平均资产）为11.31%，一级资本（与风险加权资产）为15.49%，普通股一级资本比率（与风险加权资产）为15.36%，总资本比率（与风险加权资产）为17.41%；银行一级杠杆比率（与平均资产）为9.60%，一级资本（与风险加权资产）为13.39%，普通股一级资本比率（与风险加权资产）为13.39%，总资本比率（与风险加权资产）为14.65%[294] 收入情况 - 2022年第三季度净收入为1110万美元，2021年同期为1120万美元，同比下降0.7%[184] - 2022年第三季度净利息收入为3670万美元，较2021年同期增加460万美元，增幅14.4%[184] - 2022年第三季度非利息收入为710万美元，较2021年同期减少550万美元，降幅43.6%[184] - 2022年前三季度净收入为3280万美元，较2021年同期增加约300万美元，增幅10.1%[185] - 2022年前三季度净利息收入为1.05408亿美元，较2021年同期增加2140万美元，增幅25.5%[185] - 2022年前三季度非利息收入为2381.1万美元，较2021年同期减少1618.1万美元，降幅40.5%[185] - 净利息收入较上年增长25.5%，主要因组合贷款平均余额增加2.084亿美元，收益率提高79个基点[187] - 2022年第三季度净利息收益率较2021年同期提高96个基点至7.24%，主要因组合贷款余额增长和贷款收益率提高[196] - 2022年第三季度不含信用卡和SBA - PPP贷款的净利息收益率为4.16%，2021年同期为3.52%[196] - 2022年前九个月净息差从5.65%升至7.01%，增长136个基点，主要因组合贷款余额增长和信用卡贷款收益率提高 [201] - 2022年第三季度净利息收入较2021年同期增加461.8万美元，前九个月增加2138万美元 [205] - 2022年前三个月非利息收入为710.8万美元，较2021年同期下降43.6%，前九个月为2381.1万美元，下降40.5% [205][212] - 2022年与2021年同期相比，信用卡贷款利息收入增加1440万美元，非信用卡组合贷款增加720万美元 [205] - 2022年前三季度非利息收入2380万美元，较2021年同期减少1620万美元，降幅40.5%，主要因抵押银行业务收入减少1320万美元[216] 业务板块 - 公司业务分为商业银行业务、抵押贷款业务、信用卡业务和企业活动四个板块[178] - 商业银行业务部门占银行总资产的大部分[179] - OpenSky部门为银行服务不足人群和重建信用评分者提供全国性信用卡服务[180] 资产与负债 - 2022年9月30日总资产20.09亿美元，较2021年同期减少1.602亿美元，降幅7.4%；可供出售证券2.696亿美元，较2021年同期增加8045.5万美元，增幅42.5%[227] - 2022年9月30日贷款应收款净额16.48亿美元，较2021年同期增加2.029亿美元，增幅14.0%；存款17.38亿美元，较2021年同期减少1.836亿美元，降幅9.6%[227] - 2022年9月30日股东权益2.14亿美元，较2021年同期增加2492.5万美元，增幅13.2%；期末权益与总资产比率为10.7%，2021年同期为8.7%[227] - 2022年9月30日投资证券加权平均收益率为1.87%，美国国债、市政债券、公司债券等各类证券有不同的账面价值、加权平均收益率[234] - 截至2022年9月30日，总负债较2021年12月31日减少62.0（单位未明确），主要因存款组合减少[264] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，信用卡客户分别占非利息存款余额的25.0%和29.1%，金额分别为2.013亿美元和2.204亿美元[265] - 2022年前九个月，计息存款平均余额为9.90768亿美元，平均利率0.44%；2021年全年平均余额为10.47242亿美元，平均利率0.55%[266] - 截至2022年9月30日，定期存款到期情况为：三个月及以内1.01693亿美元，三到六个月1569.9万美元等，总计1.5237亿美元[271] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，未保险存款分别约为9.602亿美元（占比55.3%）和9.724亿美元（占比54.1%）[271] - 截至2022年9月30日，FHLB借款方面，约4.928亿美元房地产贷款作为抵押，借款能力为3.172亿美元，未偿预付款2200万美元，可用借款能力2.952亿美元[273] - 截至2022年9月30日，其他借款包括次级从属债券210万美元和其他次级票据1000万美元，共计1210万美元[274][275] - 公司利息赚取资产包括贷款证券、有息存款和联邦基金出售，总计生息资产为1941988千美元[316] - 公司有息负债包括有息存款、定期存款、FHLB预付款和其他借款资金，总计有息负债为965620千美元[316] 贷款情况 - 公司贷款组合主要包括房地产担保贷款、商业贷款、信用卡贷款等，主要面向华盛顿特区和巴尔的摩等地区的中小企业和个人[235] - 截至2022年9月30日，贷款组合总额为16.5784亿美元，其中一年及以下到期的贷款为5.87164亿美元，收益率为16.01%[238] - 截至2022年9月30日，SBA - PPP贷款应收总额为270万美元，在1 - 5年到期，利率固定[238] - 截至2022年9月30日，不良贷款的账面投资额为840万美元，需15.9万美元专项准备金；2021年12月31日为1130万美元，需21.8万美元专项准备金[250] - 截至2022年9月30日，公司有5笔金额为50.7万美元的贷款被视为不良债务重组贷款；2021年12月31日为5笔金额53.3万美元[251] - 2022年9月30日贷款损失准备金率为1.58%，2021年12月31日为1.65%[253] - 2022年9月30日非应计贷款占比为0.51%，2021年12月31日为0.75%[253] - 公司将观察名单和问题贷款分为五类：合格/观察、特别提及、次级、可疑或损失[242] - 公司建立了承销指南并监控逾期水平以维持贷款组合质量[240] - 特殊资产委员会每季度审查整体贷款敞口超过25万美元借款人的问题贷款状态报告[243] - 信用卡组合的贷款损失准备金确定主要考虑历史损失经验[254] - 2022年第三季度和年初至今的总冲销归因于信用卡冲销，信用卡第三季度净冲销158.8万美元，占平均贷款组合的1.20%；前九个月净冲销333.7万美元，占比2.62%[256] - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金总额为2609.1万美元，其中住宅房地产占比23%，商业房地产占比32%[263] - 2022年第三季度贷款损失拨备为130万美元，前九个月为420万美元，较上年同期增加200万美元 [206][208] - 2022年第三季度净冲销为160万美元，占平均组合贷款年化比例0.39%，前九个月为330万美元，占比0.29% [208] - 2022年9月30日和2021年12月31日回购准备金均为120万美元，2022年前三季度未回购贷款，2021年前三季度回购一笔贷款，金额为20.5万美元[215] 费用情况 - 2022年前九个月非利息支出为8240万美元，较2021年增加80.8万美元，增幅1.0%[187] - 2022年前九个月薪资和福利增加380万美元，增幅14.1%[187] - 2022年前九个月专业费用增加300万美元，增幅54.9%[187] - 2022年前九个月广告费用增加230万美元，增幅74.3%[187] - 2022年前九个月数据处理费用减少690万美元，降幅23.2%，主要因2022年第一季度重新协商合同[187] - 2022年三季度非利息支出2810万美元，较2021年同期减少53.3万美元，降幅1.9%；2022年前三季度非利息支出8240万美元，较2021年同期增加80.8万美元，增幅1.0%[221][222] - 2022年三季度所得税费用330万美元，有效税率23.1%；2021年同期为390万美元，有效税率25.8%。2022年前三季度所得税费用980万美元，有效税率23.0%；2021年同期为1040万美元，有效税率25.8%[224][225] 业务指标变化 - 2022年第三季度平均生息资产较2021年同期减少1520万美元，降幅0.8%，至20亿美元，平均收益率提高100个基点[196] - 2022年第三季度平均付息负债较2021年同期减少8550万美元，降幅7.8%，平均成本从0.53%提高13个基点至0.66%[196] - 2022年前九个月平均生息资产增加2210万美元，达20亿美元，增幅1.1%，平均收益率从6.02%升至7.27% [201] - 2022年第三季度OpenSky信用卡账户净减少4万个，2021年同期净减少7000个 [214] - 2022年第三季度银行房贷部门贷款发放量降至6050万美元，较2021年同期下降72.1%，销售利润率从2.67%降至2.05% [214] - 2022年前三季度销售利润率降至2.38%，去年同期为2.85%；贷款发放中购买量占比79.2%，去年同期为39.6%；信用卡费用下降16.7%，即360万美元[216] 流动性与风险管理 - 公司建立了识别、衡量、监控和控制流动性风险的管理流程，预计资金来自核心存款、贷款还款等基本银行业务活动[281][282] - 截至2022年9月30日，公司从FHLB的可用借款额度为2.952亿美元，从里士满联邦储备银行的可用借款额度为2670万美元，与其他代理银行的可用信贷额度为7600万美元，现金及现金等价物为3710万美元[283] - 截至2022年9月30日，未使用的信贷额度为3.42507亿美元，2021年12月31日为3763万美元；信用证为508.5万美元，2021年12月31日为513万美元；为其他投资提供资金的承诺为472.1万美元，2021年12月31日为635万美元；总信贷扩展承诺为3.52313亿美元，2021年12月31日为3965.5万美元[300] - 公司通过构建资产负债表管理利率风险敞口，不使用杠杆衍生品等工具降低利率风险，通过抵押支持证券和空头头寸对冲可供出售抵押贷款管道的利率风险[311] - 银行的资产/负债管理委员会根据董事会批准的政策管理利率风险，考虑利率前景、潜在变化等因素制定策略[312] - 期限少于一年时，利率敏感资产超过利率敏感负债，形成资产敏感头寸，利率上升通常对净利息收入有积极影响，利率下降则相反[313] - 公司使用季度收益风险（EAR）模拟评估利率变化对收益的影响，包括静态和动态模拟模型[317] - 公司使用基于经济价值的方法衡量银行头寸在不同利率情景下的经济价值变化[318] - 计算利率波动对净利息收入的影响时使用了许多假设，实际结果可能与静态EAR结果不同[320] - 截至2022年9月30日，在静态资产负债表、平行利率冲击下，EAR分析显示利率变动对净利息收入的影响从 - 5.5%到6.7%不等[321] - 公司通过长期贴现现金流模型分析各种利率情景对资本的风险，采用经济价值权益（EVE）方法[321] - 截至2022年9月30日，在静态资产负债表、平行利率冲击下，EVE分析显示利率变动对经济价值权益的影响从 - 8.1%到 - 0.4%不等[323] 股东权益相关 - 截至2022年9月30日，股东权益较2021年12月31日增加1610万美元，主要是由于2022年年初至今的净收入3280万美元被可供出售证券的1650万美元未实现损失（税后）所抵消[285] - 2022年9月30日，平均普通股权益与平均资产的比率为10.19%，2021年12月31日为8.82%[286]

财务表现 - 公司2022年第二季度净收入为1150万美元，同比增长19.3%，主要得益于净利息收入的增长[184] - 2022年第二季度净利息收入为3540万美元，同比增长28.6%，主要由于信用卡贷款组合的利息收入增加[184] - 2022年第二季度非利息收入为836万美元，同比下降37.9%，主要由于抵押贷款银行业务收入减少[184] - 2022年第二季度非利息支出为2713万美元，同比下降0.3%，主要由于数据处理费用减少290万美元[184] - 2022年上半年净收入为2171万美元，同比增长16.6%，主要由于净利息收入增长1680万美元[185] - 2022年上半年净利息收入为6873万美元，同比增长32.3%，主要由于利息收入增加[185] - 2022年上半年非利息收入为1665万美元，同比下降39.3%，主要由于抵押贷款银行业务收入减少[185] - 2022年上半年非利息支出为5423万美元，同比增长2.4%，主要由于薪资和福利增加310万美元[185] - 净利息收入同比增长32.3%，达到6870万美元，主要由于贷款组合平均余额的增加[199] - 净利息收益率增加161个基点至6.93%，主要由于SBA-PPP贷款和信用卡贷款的加速费用确认[199] - 平均生息资产增加3080万美元，同比增长1.6%，达到20亿美元[200] - 贷款组合平均余额增加2.139亿美元，从13亿美元增长至15亿美元，贡献了1170万美元的利息收入增长[201] - 平均付息负债减少5690万美元，同比下降5.2%，付息负债的平均成本下降30个基点至0.43%[202] - 净利息差从5.17%增加至6.84%，主要由于生息资产的平均收益率增加147个基点[194] - 净利息收入从2.752亿美元增加至3.54亿美元，净利息收益率从5.47%增加至7.06%[194] - 信用卡贷款组合的收益率增加贡献了570万美元的利息收入增长[201] - 非利息收入资产从2443万美元增加至5629.8万美元[194] - 股东权益从1.7307亿美元增加至2.0826亿美元[194] - 信用卡组合在2022年6月30日结束的三个月内对总利息收入的贡献最大，增加了590万美元，主要由于交易量增加和滞纳金的影响[207] - 2022年6月30日结束的三个月内，贷款组合（不包括信用卡）的交易量增加带来了240万美元的利息收入增长[207] - 2022年6月30日结束的六个月内，贷款组合交易量的增长为净利息收入贡献了1170万美元，其中700万美元来自信用卡组合的增长[207] - 2022年6月30日结束的三个月内，贷款损失准备金为200万美元，主要与信用卡组合的增长和账户周期有关[210] - 2022年6月30日结束的六个月内，贷款损失准备金为300万美元，较去年同期增加了170万美元[211] - 2022年6月30日结束的三个月内，非利息收入为836万美元，同比下降37.9%，主要由于信用卡费用和抵押银行收入的减少[216] - 2022年6月30日结束的六个月内，非利息收入为1670万美元，同比下降39.3%，主要由于抵押银行收入减少了970万美元[218] - 2022年6月30日结束的三个月内，抵押贷款发放量同比下降68.2%，至8440万美元[216] - 2022年6月30日结束的六个月内，非利息支出为5423万美元，同比增长2.4%，主要由于员工薪酬和广告费用的增加[221] - 2022年第二季度非利息支出为5420万美元，同比增长130万美元，增幅2.4%，主要由于薪资和福利增加310万美元（17.7%）、专业费用增加180万美元（58.6%）以及广告费用增加170万美元（81.7%）[223] - 2022年第二季度数据处理费用减少390万美元（20.0%），主要由于合同重新谈判[223] - 2022年第二季度所得税费用为310万美元，有效税率为21.2%，相比2021年同期的340万美元和25.8%有所下降[226] - 截至2022年6月30日，公司总资产为21.55亿美元，同比增长0.1%，其中投资组合贷款净额增长2.15亿美元（15.5%）[228] - 截至2022年6月30日，股东权益为2.07亿美元，同比增长17.0%，权益占总资产比例为9.6%[228] - 2022年6月30日，可供出售证券的账面价值为2.44亿美元，加权平均收益率为1.45%，其中美国国债占比最大，账面价值为1.82亿美元[235] - 截至2022年6月30日，投资组合贷款总额为16.16亿美元，其中房地产贷款占比最高，为10.38亿美元[239] - 2022年6月30日，SBA-PPP贷款总额为1620万美元，期限为1-5年，利率固定[239] - 2022年第二季度广告费用增加170万美元（81.7%），主要由于OpenSky部门的定向营销活动[223] - 截至2022年6月30日，公司的不良贷款记录投资为710万美元，其中35.5万美元需要160万美元的特定准备金，而2021年12月31日的不良贷款记录投资为1130万美元，其中33.6万美元需要218万美元的特定准备金[252] - 截至2022年6月30日，公司有5笔贷款共计51.9万美元被认定为问题债务重组（TDRs），而2021年12月31日为5笔贷款共计53.3万美元[253] - 2022年6月30日，贷款损失准备金占期末贷款组合的比例为1.64%，而2021年12月31日为1.65%[255] - 2022年6月30日，信用卡贷款组合的净冲销率为0.70%，而2021年同期为0.16%[258] - 2022年6月30日，信用卡贷款组合的贷款损失准备金为475.9万美元，占贷款组合的18%，而2021年12月31日为373.5万美元，占15%[265] - 截至2022年6月30日，信用卡客户占公司无息存款余额的25.4%，而2021年12月31日为29.1%[267] - 公司2022年6月30日的总存款为17.99亿美元，平均利率为0.21%，相比2021年12月31日的17.98亿美元略有增加[269] - 2022年6月30日，公司未保险存款约为10亿美元，占总存款的55.2%[273] - 公司2022年6月30日的FHLB借款能力为3.262亿美元，其中已使用2200万美元，剩余3.042亿美元可用[275] - 公司2022年6月30日的其他借款总额为1210万美元，其中包括210万美元的次级债务[276] - 公司2022年6月30日的流动性资源包括FHLB借款能力3.042亿美元、联邦储备银行借款能力2780万美元以及其他银行的7600万美元信贷额度[285] - 公司2022年6月30日的股东权益增加了940万美元，主要由于2022年第二季度的2170万美元净收入[287] - 公司2022年6月30日的平均普通股权益与平均资产比率为9.99%，相比2021年12月31日的8.82%有所提升[288] - 公司2022年6月30日的Tier 1杠杆比率为10.93%，远高于4.00%的最低资本充足要求[296] - 公司2022年6月30日的总资本比率为17.66%，高于8.00%的最低资本充足要求[296] - 公司2022年6月30日的银行部分被归类为“资本充足”，符合所有适用的监管资本要求[293] - 公司未使用的信用额度从2021年12月31日的376,300千美元减少至2022年6月30日的364,791千美元[302] - 公司总信用扩展承诺从2021年12月31日的390,200千美元减少至2022年6月30日的375,364千美元[302] - 公司持有的住宅贷款承诺从2021年12月31日的8,760千美元减少至2022年6月30日的183千美元[302] - 公司信用证承诺从2021年12月31日的5,130千美元增加至2022年6月30日的5,085千美元[302] - 公司对其他投资的承诺为5,305千美元[302] - 公司利率敏感性资产在一年内超过利率敏感性负债，形成资产敏感性头寸[315] - 公司使用季度收益风险（EAR）模拟来评估不同利率情景对收益的影响[319] - 在静态资产负债表下，利率上升100个基点时，公司净利息收入预计增加3.3%[323] - 在静态资产负债表下，利率上升200个基点时，公司净利息收入预计增加7.5%[323] - 在静态资产负债表下，利率上升300个基点时，公司净利息收入预计增加11.6%[323] 资本与流动性 - 公司资本充足，截至2022年6月30日，银行资本超过所有监管要求，被视为资本充足[181] - 公司2022年6月30日的Tier 1杠杆比率为10.93%，远高于4.00%的最低资本充足要求[296] - 公司2022年6月30日的总资本比率为17.66%，高于8.00%的最低资本充足要求[296] - 公司2022年6月30日的银行部分被归类为“资本充足”，符合所有适用的监管资本要求[293] - 公司2022年6月30日的流动性资源包括FHLB借款能力3.042亿美元、联邦储备银行借款能力2780万美元以及其他银行的7600万美元信贷额度[285] - 公司2022年6月30日的FHLB借款能力为3.262亿美元，其中已使用2200万美元，剩余3.042亿美元可用[275] - 公司2022年6月30日的其他借款总额为1210万美元，其中包括210万美元的次级债务[276] - 公司2022年6月30日的股东权益增加了940万美元，主要由于2022年第二季度的2170万美元净收入[287] - 公司2022年6月30日的平均普通股权益与平均资产比率为9.99%，相比2021年12月31日的8.82%有所提升[288] 贷款与信贷管理 - 公司业务分为四个板块：商业银行、抵押贷款、信用卡和企业活动，其中商业银行占银行总资产的大部分[178] - 公司通过定期监控每周逾期报告、每日透支报告、每月到期贷款、每月风险评级报告和内部贷款审查报告来管理贷款组合[243] - 公司对问题贷款进行分类，包括特别关注、次级、可疑和损失，并定期审查这些贷款的信用评级[244] - 公司通过减少对批发定期存款的依赖来改善存款组合结构，截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司没有批发定期存款余额[267] - 公司通过独立信用管理部门对信用请求进行分析，并持续改进贷款组合的监控和分析流程[260] - 截至2022年6月30日，投资组合贷款总额为16.16亿美元，其中房地产贷款占比最高，为10.38亿美元[239] - 2022年6月30日，SBA-PPP贷款总额为1620万美元，期限为1-5年，利率固定[239] - 截至2022年6月30日，公司的不良贷款记录投资为710万美元，其中35.5万美元需要160万美元的特定准备金，而2021年12月31日的不良贷款记录投资为1130万美元，其中33.6万美元需要218万美元的特定准备金[252] - 截至2022年6月30日，公司有5笔贷款共计51.9万美元被认定为问题债务重组（TDRs），而2021年12月31日为5笔贷款共计53.3万美元[253] - 2022年6月30日，贷款损失准备金占期末贷款组合的比例为1.64%，而2021年12月31日为1.65%[255] - 2022年6月30日，信用卡贷款组合的净冲销率为0.70%，而2021年同期为0.16%[258] - 2022年6月30日，信用卡贷款组合的贷款损失准备金为475.9万美元，占贷款组合的18%，而2021年12月31日为373.5万美元，占15%[265] - 截至2022年6月30日，信用卡客户占公司无息存款余额的25.4%，而2021年12月31日为29.1%[267] - 公司2022年6月30日的总存款为17.99亿美元，平均利率为0.21%，相比2021年12月31日的17.98亿美元略有增加[269] - 2022年6月30日，公司未保险存款约为10亿美元，占总存款的55.2%[273] - 公司未使用的信用额度从2021年12月31日的376,300千美元减少至2022年6月30日的364,791千美元[302] - 公司总信用扩展承诺从2021年12月31日的390,200千美元减少至2022年6月30日的375,364千美元[302] - 公司持有的住宅贷款承诺从2021年12月31日的8,760千美元减少至2022年6月30日的183千美元[302] - 公司信用证承诺从2021年12月31日的5,130千美元增加至2022年6月30日的5,085千美元[302] - 公司对其他投资的承诺为5,305千美元[302] 利率风险管理 - 公司利率敏感性资产在一年内超过利率敏感性负债，形成资产敏感性头寸[315] - 公司使用季度收益风险（EAR）模拟来评估不同利率情景对收益的影响[319] - 在静态资产负债表下，利率上升100个基点时，公司净利息收入预计增加3.3%[323] - 在静态资产负债表下，利率上升200个基点时，公司净利息收入预计增加7.5%[323] - 在静态资产负债表下，利率上升300个基点时，公司净利息收入预计增加11.6%[323]

财务表现 - 公司2022年第一季度净收入为1021万美元，同比增长13.7%，主要得益于信用卡贷款组合的利息收入增加[180] - 2022年第一季度净利息收入为3333万美元，同比增长36.4%，主要由于信用卡贷款组合的利息收入增加[180] - 2022年第一季度非利息收入为828.8万美元，同比下降40.6%，主要由于抵押贷款银行业务收入减少[180] - 2022年第一季度非利息支出为2710万美元，同比增长5.2%，主要由于员工薪酬和福利、广告费用及专业费用增加[180] - 2022年第一季度净冲销额为88.1万美元，占平均贷款组合的0.24%，全部来自信用卡贷款组合[197] - 2022年第一季度非利息收入为828.8万美元，同比下降40.6%，主要由于抵押银行收入大幅下降76.9%[200] - 2022年第一季度抵押贷款发放量同比下降68.8%，从2021年同期的3.538亿美元降至1.104亿美元[202] - 2022年第一季度非利息支出为2710.2万美元，同比增长5.2%，主要由于员工薪酬和福利增加20.3%[206] - 2022年第一季度广告支出增加96.8%，主要由于OpenSky部门的定向营销活动[206] - 2022年第一季度数据处理费用减少11.1%，主要由于OpenSky部门的关键合同重新谈判[208] - 公司2022年第一季度所得税费用为340万美元，相比2021年同期的310万美元有所增加，有效税率分别为24.7%和25.9%[210] - 公司股东权益在2022年第一季度增加了360万美元，主要由于1020万美元的净收入，但被670万美元的未实现损失抵消[272] 资本与资产状况 - 公司截至2022年3月31日的资本状况良好，超过所有资本要求，并被主要联邦监管机构认定为资本充足[177] - 截至2022年3月31日，公司总资产为21.22亿美元，较2021年同期的20.92亿美元增长1.5%[213] - 公司持有的可供出售证券（AFS securities）从2021年的1.28亿美元增至2022年的1.73亿美元，增长34.9%[213] - 公司贷款组合净额从2021年的13.12亿美元增至2022年的15.26亿美元，增长16.3%[213] - 公司股东权益从2021年的1.67亿美元增至2022年的2.01亿美元，增长20.7%[213] - 公司持有的美国国债在2022年3月31日的账面价值为1.32亿美元，加权平均收益率为0.96%[220] - 公司贷款组合中，信用卡贷款的年化收益率为47.03%，远高于其他贷款类型[224] - 公司持有的SBA-PPP贷款在2022年3月31日的总额为5110万美元，期限为1-5年，利率固定[224] - 公司平均普通股权益与平均资产的比率为9.91%，较2021年12月31日的8.82%有所上升[273] - 公司Tier 1杠杆比率为10.25%，Tier 1资本比率为15.19%，普通股一级资本比率为15.04%，总资本比率为17.16%，均高于最低资本要求[281] - 银行Tier 1杠杆比率为8.74%，Tier 1资本比率为13.10%，普通股一级资本比率为13.10%，总资本比率为14.36%，均符合“资本充足”标准[281] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括利率波动、贷款损失准备金充足性、资产质量恶化以及网络安全威胁[163][165] - 公司预计未来业绩可能受到地缘政治、经济环境、利率变化及市场竞争等多重因素的影响[161][163] - 公司对问题贷款进行分类管理，分为五类：通过/观察、特别关注、次级、可疑和损失，并定期调整信用评级[228] - 截至2022年3月31日，公司的不良贷款投资额为560万美元，其中32.1万美元需要204,000美元的特定准备金，而2021年12月31日的不良贷款投资额为1,130万美元，其中33.6万美元需要218,000美元的特定准备金[237] - 截至2022年3月31日，公司有5笔贷款共计52.5万美元被归类为问题债务重组（TDRs），而2021年12月31日为5笔贷款共计53.3万美元[238] - 2022年3月31日，贷款损失准备金占期末贷款组合的比例为1.65%，与2021年12月31日持平[240] - 2022年3月31日，非应计贷款占总贷款组合的比例为0.39%，较2021年12月31日的0.75%有所下降[240] - 2022年3月31日，贷款损失准备金占非应计贷款的比例为448%，较2021年12月31日的222%大幅上升[240] - 2022年3月31日，信用卡贷款组合的净冲销率为0.71%，而2021年3月31日为0.31%[243] - 公司通过信用审批和监控程序管理信用证和信贷承诺的未使用部分，以减少潜在损失[288] - 公司通过利率锁定承诺和远期承诺对冲利率变化对抵押贷款的影响，这些承诺被视为衍生品[290] - 公司通过静态和动态模拟模型评估利率变化对收益的影响，静态模型假设资产负债表不变，动态模型考虑业务变化和管理行为[304] - 公司通过分析利率敏感性缺口和累积缺口与总收益资产的比例，管理利率风险，截至2022年3月31日，累积缺口占总收益资产的比例为39.96%[303] 业务与战略 - 公司商业银行业务占总资产的大部分，专注于为华盛顿特区和巴尔的摩大都会区的商业客户提供定制化金融服务[175] - OpenSky部门为信用不足或希望重建信用的人群提供全国范围内的信用卡服务，主要通过数字和移动平台运营[176] - 公司计划通过战略收购实现增长目标，并关注商业房地产和商业贷款组合的扩展[161] - 公司承诺向小型企业投资公司（SBIC）进行投资，具体金额未披露[291] 利率与流动性管理 - 净利息收益率（Net Interest Margin）从2021年同期的5.15%上升至2022年第一季度的6.79%，主要得益于SBA-PPP贷款费用加速确认和信用卡贷款递延费用的确认[189][190] - 2022年第一季度平均生息资产增加6690万美元，同比增长3.5%，达到20亿美元，生息资产的平均收益率上升139个基点[189] - 2022年第一季度信用卡贷款组合的利息收入增加680万美元，主要由于贷款量增加和滞纳金的影响[194] - 2022年第一季度贷款损失准备金为95.2万美元，主要与信用卡贷款组合的增长和账户周期有关[195] - 截至2022年3月31日，公司总存款为17.95亿美元，较2021年12月31日的17.98亿美元略有下降[253] - 截至2022年3月31日，公司未保险存款为9.899亿美元，占总存款组合的52.7%，而2021年12月31日为9.724亿美元，占总存款组合的54.1%[258] - 截至2022年3月31日，公司从联邦住房贷款银行（FHLB）获得的借款能力为3.482亿美元，其中2,200万美元为未偿还借款，3.262亿美元为可用借款能力[260] - 公司其他借款总额为1210万美元，其中包括210万美元的次级债券和1000万美元的次级票据[261][262][263] - 公司通过联邦储备银行的贴现窗口计划拥有2110万美元的借款能力，截至2022年3月31日未使用该额度[264] - 公司拥有7600万美元的其他银行信用额度，截至2022年3月31日未使用[265][266] - 公司流动性资源包括32620万美元的FHLB借款能力、2110万美元的联邦储备银行借款能力和7600万美元的其他银行信用额度，现金及现金等价物为31380万美元[270] - 公司未使用的信用额度为35977.5万美元，住宅贷款承诺为1303万美元，信用证承诺为5085万美元，其他投资承诺为5763万美元，总信用承诺为37192.6万美元[287] - 公司通过资产/负债管理委员会（ALCO）定期审查利率敏感性，确保资产和负债的利率敏感性在一年内资产敏感性超过负债敏感性，形成资产敏感性头寸[299][300] - 截至2022年3月31日，公司利率敏感性资产总额为17.84亿美元，其中一年内到期的资产为9.79亿美元，占总资产的54.8%[303] - 公司使用季度收益风险（EAR）模拟评估利率变化对收益的影响，模拟结果显示，利率上升100个基点时，净利息收入将增加3.6%，上升300个基点时将增加13.9%[304][308] - 公司采用经济价值权益（EVE）方法分析利率变化对资本的影响，结果显示，利率上升100个基点时，经济价值权益将增加2.4%，上升300个基点时将增加6.1%[305][310] - 公司通过抵押贷款支持证券和空头头寸对冲利率风险，避免使用杠杆衍生品、金融期权或期货合约[298]

收入情况 - 2021年净收入为4000万美元，较2020年的2580万美元增长1420万美元，增幅54.8%[182][192] - 2021年净利息收入为1.16693亿美元，较2020年的8406.9万美元增长38.8%，主要因贷款组合平均余额增加、信用卡费用增加和计息负债利率降低[192] - 2021年净利息收入为1.16693亿美元，2020年为8406.9万美元，同比增加3262.4万美元[200][204] - 2021年非利息收入为5063.6万美元，2020年为5014.4万美元，同比增长1%[209] 净息差与收益率 - 2021年净息差为5.86%，高于2020年的5.14%，主要因平均贷款组合余额增加1.559亿美元、贷款收益率提高90个基点和计息存款组合利率降低[183] - 2021年总生息资产为19.91225亿美元，收益率6.19%；2020年为16.3508亿美元，收益率5.95%[200] 资产负债变化 - 2021年末较2020年末，总资产增长1.787亿美元，总负债增长1.401亿美元，非计息存款增长29.4%[184][185] - 2021年12月31日公司总资产为20.553亿美元，较2020年的18.76593亿美元增长9.5%[219] - 2021年可供出售证券组合贷款应收款净额为1.84455亿美元和15.23982亿美元，较2020年的9978.7万美元和13.15502亿美元分别增长84.8%和15.8%[219] - 2021年存款为17.97137亿美元，较2020年的16.52128亿美元增长8.8%[219] - 2021年借款为3406.2万美元，较2020年的3601.6万美元下降5.4%[219] - 2021年股东权益为1.97903亿美元，较2020年的1.59311亿美元增长24.2%[219] - 2021年12月31日总负债较2020年12月31日因存款组合增长而增加，借款资金及其他负债减少抵消了部分增长[254] 贷款业务情况 - 2021年商业房地产贷款组合增长1.638亿美元，其中1.022亿美元为业主自用；信用卡组合增长3890万美元[182] - 2021年末较2020年末，OpenSky部门活跃客户账户增加9.2万个，带动信用卡贷款净额增长3890万美元，相关非计息存款增长3700万美元至2.295亿美元[186] - 2021年Capital Bank Home Loans部门抵押贷款发起量下降，2021年全年出售收益利润率为2.79%，略低于2020年的3.02%[186] - 2021年Capital Bank Home Loans部门房贷发起量下降，2022年或继续受抑制[210] - 公司贷款组合包括房地产担保贷款、商业企业贷款和信用卡贷款等，2021年总贷款组合毛额为15.312亿美元[226][235] - 住宅房地产贷款中一年及以下到期金额为7428.2万美元，收益率为5.58%[235] - 商业房地产贷款中一年及以下到期金额为1.14801亿美元，收益率为4.98%[235] - 信用卡贷款一年及以下到期金额为1.4112亿美元，收益率为42.96%[235] 贷款损失拨备 - 2021年贷款损失拨备为335.9万美元，较2020年的1124.2万美元减少70.1%[192] - 2021年贷款损失拨备为340万美元，2020年为1120万美元，因经济改善而减少[207] 非利息费用 - 2021年非利息费用为1.10094亿美元，较2020年的8783.4万美元增长25.3%，主要因信用卡组合活动增加和营销活动增多[192] - 2021年非利息支出为1.10094亿美元，2020年为8783.4万美元，同比增长25.3%[214] 人员招聘 - 公司2021年全职岗位增加18个，招聘了商业贷款团队、高级管理人员和银行员工[192] 所得税费用 - 2021年所得税费用为1390万美元，有效税率25.8%；2020年为930万美元，有效税率26.5%[216] 信用卡业务影响 - 2021年OpenSky部门活跃客户账户较2020年末增加9.2万个，带来1090万美元费用增长[209] - 2021年与2020年相比，信用卡组合对总利息收入的积极影响最大，增加2370万美元[204] 公司投资 - 2021年公司投资部分过剩流动性于美国国债，美国国债账面价值为1.32452亿美元，加权平均收益率为0.96%[222][225] 减值贷款与不良债务重组 - 2021年12月31日，减值贷款的记录投资为1130万美元，其中33.6万美元需要21.8万美元的专项准备金；2020年12月31日，减值贷款的记录投资为920万美元，其中39.1万美元需要25.3万美元的专项准备金[242] - 2021年12月31日，公司有五笔金额为53.4万美元的贷款被视为不良债务重组；2020年12月31日，有五笔金额为44万美元的贷款被视为不良债务重组[243] 贷款比率变化 - 2021年和2020年房地产各类型贷款的贷款损失准备金与贷款的比率、非应计贷款与贷款的比率、贷款损失准备金与非应计贷款的比率有不同程度变化，如住宅类2021年贷款损失准备金与贷款比率为1.40%，2020年为1.63% [245] - 2021年和2020年各类型贷款的净冲销（回收）金额及占平均贷款组合的百分比不同，如2021年信用卡净冲销141.9万美元，占平均贷款组合的1.26%；2020年净冲销58.7万美元，占0.96% [247] - 2021年和2020年各类型贷款在贷款损失准备金中的金额及占比不同，如2021年住宅类贷款损失准备金为561.2万美元，占22%；2020年为715.3万美元，占31% [253] 贷款管理 - 公司认为其严格的贷款方式和对不良资产的集中管理带来了良好的资产质量和问题资产的及时解决[237] - 公司建立了承销指南，并监控贷款拖欠水平以维持贷款组合的整体质量[238] - 公司对关注类和问题贷款进行五级分类，定期审查和调整信用评级，并制定相应政策和程序来管理风险[239] - 公司意图维持强大的信用审查功能和风险评级流程，信贷管理部门会对贷款组合进行分析以识别潜在弱点[249] 存款情况 - 2021年12月31日公司无批发定期存款余额，2020年12月31日为1.077亿美元；2021年和2020年12月31日，信用卡客户分别占非利息活期存款余额的29.1%和31.6%，金额分别为2.295亿美元和1.925亿美元[255] - 2021年存款平均利率从2020年的0.79%降至0.32%，总存款平均余额从2020年的14.52032亿美元增至2021年的17.98002亿美元[256] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，存款组合中未保险金额分别约为9.724亿美元和9.346亿美元[259] 借款情况 - 截至2021年12月31日，FHLB借款方面，约2.961亿美元房地产贷款作为抵押，借款能力为2.053亿美元，未偿还预付款为2200万美元，可用借款能力为1.833亿美元[261] - 截至2021年12月31日，其他借款（包括次级从属债券和其他次级票据）为1210万美元，其中次级从属债券为210万美元[262][263] - 截至2021年12月31日，公司在里士满联邦储备银行的贴现窗口计划借款能力为1590万美元，无未偿还预付款；与其他代理银行有7600万美元的信贷额度，无未偿还余额[265][266] 现金及流动性 - 2021年12月31日现金及现金等价物为1.834亿美元，2020年12月31日为1.469亿美元，流动性资源足以满足贷款和其他现金需求[271] 股东权益增加原因 - 2021年股东权益增加3860万美元，主要因净利润4000万美元，股票期权行使等使普通股和额外实收资本共增加280万美元，可供出售证券未实现净损失110万美元抵消部分增加额[272] 资本比率与监管要求 - 2021年12月31日平均普通股权益与平均资产比率为8.82%，2020年12月31日为8.64%；截至2021年12月31日，银行符合所有适用监管资本要求，被归类为“资本充足”[274][279] - 截至2021年12月31日，公司一级杠杆比率（相对于平均资产）为9.73%，金额201,040千美元；一级资本（相对于风险加权资产）比率为14.43%，金额201,040千美元[282] - 截至2021年12月31日，银行一级杠杆比率（相对于平均资产）为8.36%，金额169,384千美元；一级资本（相对于风险加权资产）比率为12.53%，金额169,384千美元[282] 合同义务与信贷承诺 - 截至2021年12月31日，公司的合同义务总额为214,532千美元，其中一年内到期的为168,421千美元[285] - 截至2021年12月31日，未使用信贷额度为360,386千美元，发起待售住宅贷款承诺为1,385千美元，信用证为5,105千美元，其他投资承诺为6,352千美元，总信贷扩展承诺为373,228千美元[288] 利率波动影响 - 利率波动对净利息收入影响的模拟结果显示，2021年12月31日，利率变动 -200bps、 -100bps、0、 +100bps、 +200bps、 +300bps时，净利息收入变化分别为 -4.7%、 -2.3%、0.0%、2.9%、7.2%、11.7%[298] - 经济价值权益分析结果显示，2021年12月31日，利率变动 -200bps、 -100bps、0、 +100bps、 +200bps、 +300bps时，经济价值权益变化分别为 -6.4%、 -2.2%、0.0%、4.7%、8.1%、11.3%[300] 利率风险管理 - 公司资产负债委员会（ALCO）制定和监控利率风险管理政策，考虑收益、资本、利率水平和方向等因素[302] - 利率波动会影响公司资产和负债的收入、费用及市场价值，公司目标是衡量对净利息收入的影响并调整资产负债表[303] - 公司通过构建资产负债表管理利率风险，不使用杠杆衍生品等工具，会对部分业务进行套期保值[304] - ALCO委员会定期审查资产负债对利率变化的敏感性等多项内容，管理层采用分析关系和利率冲击模拟模型管理利率风险[305] - 期限小于一年时，利率敏感资产超过利率敏感负债，呈资产敏感型头寸，利率上升通常对净利息收入有积极影响[306] - 公司使用收益模拟（EAR）评估不同情景和时间范围内利率变化对收益的影响，包括静态和动态模拟模型[310] - 公司使用基于经济价值的方法衡量不同利率情景下银行头寸经济价值的变化，采用静态分析方法[311] 生息资产与付息负债 - 截至2021年12月31日，总生息资产为19.73192亿美元，总付息负债为10.43549亿美元，期间缺口为9.29643亿美元[309] - 截至2021年12月31日，累计缺口与总生息资产的比率在不同期限分别为25.38%、32.91%、42.94%、42.94%、47.11%[309]

贷款相关情况 - 截至2021年9月30日，小企业管理局薪资保护计划未偿还贷款余额约为1.414亿美元[186] - 截至2021年9月30日，与新冠疫情相关延期还款的商业和消费贷款降至730万美元，约占贷款组合应收总额的0.50%[188] - 截至2021年9月30日，贷款组合应收总额为14.51632亿美元，较2020年12月31日的13.16276亿美元有所增加[247] - 截至2021年9月30日，不良资产增至1720万美元，占总资产的0.79%，2020年12月31日为1260万美元，占比0.67%[249] - 截至2021年9月30日，不良贷款增至1390万美元，占贷款组合总额的0.96%，2020年12月31日为920万美元，占比0.70%[250] - 2021年9月30日止九个月，不良贷款增加470万美元，增幅50.7%，主要因新增一笔500万美元的多户住宅建设贷款[251] - 截至2021年9月30日，止赎房地产降至320万美元，2020年12月31日为330万美元[252] - 截至2021年9月30日，减值贷款的账面投资额为1360万美元，2020年12月31日为1000万美元[263] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，贷款损失准备金分别为2480万美元（占贷款组合的1.71%）和2340万美元（占比1.78%）[268] - 2021年9月30日止九个月，贷款损失拨备为230万美元，主要因少量贷款冲销，但被整体信贷指标改善所抵消[268] - 2021年9月30日止九个月，冲销额为97.7万美元，部分被3.7万美元的回收额抵消；2020年冲销额为120万美元，部分被5.7万美元的回收额抵消[268] - 公司预计，受新冠疫情影响，商业、商业房地产、住宅和消费者借款人可能面临经济困难，导致不良资产、减值贷款和债务重组增加[253] - 截至2021年9月30日，贷款损失准备金总额为2475.3万美元，较2020年12月31日的2343.4万美元有所增加[273] - 从2020年9月30日到2021年9月30日，未偿还递延贷款减少2300万美元，降幅75.9%[276] - 2021年第三季度贷款损失拨备从350万美元降至97.5万美元；九个月贷款损失拨备为230万美元，较上年同期减少690万美元[217][218] - 2021年第三季度净冲销额为30.1万美元，占平均贷款的0.09%；九个月净冲销额为94万美元，占平均贷款组合的0.09%[217][218] - 2021年9月30日，贷款损失准备金占贷款组合的比例分别为1.71%和1.78%[220] 资本状况 - 截至2021年9月30日，银行超过所有适用的资本要求，被认为资本充足[190] - 2021年9月30日，一级普通股资本充足率（CET1）为14.34%，2020年12月31日为12.94%[299] - 截至2021年9月30日，公司一级杠杆率（相对于平均资产）为9.13%，一级资本（相对于风险加权资产）比率为14.49%，一级普通股资本充足率（相对于风险加权资产）为14.34%，总资本比率（相对于风险加权资产）为15.75%；银行一级杠杆率为7.83%，一级资本比率为12.60%，一级普通股资本充足率为12.60%，总资本比率为13.86%[306] 收入与支出情况 - 2021年利息收入为3.3528亿美元，较2020年的2.5189亿美元增长33.1%[192] - 2021年利息支出为146.9万美元，较2020年的315万美元下降53.4%[192] - 2021年净利息收入为3205.9万美元，较2020年的2203.9万美元增长45.5%[192] - 2021年贷款损失拨备为97.5万美元，较2020年的350万美元下降72.1%[192] - 2021年非利息收入为1259.7万美元，较2020年的1747.7万美元下降27.9%[192] - 2021年非利息支出为2862.7万美元，较2020年的2445万美元增长17.1%[192] - 2021年净利润为1117.7万美元，较2020年的843.8万美元增长32.5%[192] - 2021年第三季度净利润为1120万美元，较2020年同期的840万美元增长32.5%[194] - 2021年前九个月净利润为2980万美元，较2020年同期的1610万美元增长约1370万美元，增幅84.7%[194] - 2021年第三季度非利息支出为2860万美元，较2020年同期的2450万美元增加410万美元，增幅17.1%[194] - 2021年前九个月非利息支出为8160万美元，较2020年同期的6120万美元增加2040万美元，增幅33.4%[194] - 2021年第三季度净利息收入为8402.2万美元，较2020年同期的5835万美元增长44%[194] - 2021年前九个月净利息收入为8176.3万美元，较2020年同期的4914.1万美元增长66.4%[194] - 2021年第三季度净息差为6.27%，2020年同期为5.01%[201] - 2021年第三季度净利息利差为6.02%，2020年同期为4.55%[201] - 2021年前九个月利息收入较2020年同期增加2.05亿美元，增幅29.8%[194] - 2021年第三季度净利息收入增加1000万美元，增幅45.5%，达3210万美元；九个月净利息收入增加2570万美元，增幅44.0%，达8400万美元[207][214] - 2021年第三季度平均生息资产增加2.777亿美元，增幅15.9%，达20亿美元；九个月平均生息资产增加4.165亿美元，增幅26.5%，达20亿美元[208][215] - 2021年第三季度平均付息负债增加2550万美元，增幅2.4%；九个月平均付息负债增加9320万美元，增幅9.3%[210][216] - 2021年第三季度非利息收入为1260万美元，较上年同期减少490万美元，降幅27.9%；九个月非利息收入为4001.9万美元，较上年同期增加17.3%[223] - 2021年第三季度信用卡费用从580万美元增至760万美元；九个月信用卡费用从1069.4万美元增至2120.8万美元[223] - 2021年第三季度抵押贷款银行业务收入从1069万美元降至446.5万美元；九个月抵押贷款银行业务收入从2098.4万美元降至1747.8万美元[223] - 2021年第三季度抵押贷款发起量降至2.17亿美元，较2020年第三季度的4.31亿美元下降49.6%[223] - 2021年前九个月非利息收入4000万美元，较2020年同期增加590万美元，增幅17.3%，主要因信用卡费用增长1050万美元，部分被抵押贷款银行业务收入减少350万美元抵消[224] - 截至2021年9月30日，抵押贷款销售收益从2020年同期的2550万美元微增至2590万美元，同期发放量从9.2亿美元降至8.45亿美元，降幅8.2%，销售利润率为2.85%[224] - 2021年前九个月贷款发放中购买量占比39.6%，高于2020年同期的32.69%，待售贷款销售所得为9.251亿美元，高于2020年同期的8.809亿美元[224] - 2021年前九个月信用卡费用增至2120万美元，高于去年同期的1070万美元，主要因OpenSky信用卡账户增长[226] - 2021年第三季度非利息支出2860万美元，较2020年同期增加410万美元，增幅17.0%，主要因数据处理、专业服务和薪资福利费用增加[230] - 2021年前九个月非利息支出8160万美元，较2020年同期增加2040万美元，增幅33.4%，主要因薪资福利、专业费用、数据处理和其他运营费用增加[231] - 2021年第三季度所得税费用390万美元，2020年同期为310万美元，2021年前九个月所得税费用1040万美元，2020年同期为600万美元，2021年和2020年有效税率分别约为25.8%和27.0%[234] 账户与资产规模变化 - 截至2021年9月30日的三个月，OpenSky账户数量从52.9万增至70万，增幅32.4%[194] - 截至2021年9月30日的九个月内，总资产增加2.93亿美元，按年率计算增长20.9%，主要由存款增加2.691亿美元提供资金，股东权益增加2980万美元，增幅18.7%[235] - 截至2021年9月30日，其他金融机构的有息存款从2020年12月31日的1.261亿美元增至2.99亿美元，增加1.73亿美元，增幅137.2%[236] - 投资组合从2020年12月31日的9980万美元增至2021年9月30日的1.892亿美元，增加约8940万美元，增幅89.6%，主要因超额流动性导致购买1.393亿美元，部分被本金偿还和未实现收益减少抵消[239] 存款与借款情况 - 截至2021年9月30日，非利息存款达8.332亿美元，较2020年12月31日增加2.246亿美元，增幅36.9%[277] - 从2020年12月31日到2021年9月30日，有息存款增加4450万美元，增幅4.3%[277] - 有息存款平均利率从2020年的1.18%降至2021年前九个月的0.62%，下降56个基点[278] - 截至2021年9月30日，约1.995亿美元房地产贷款作为抵押，支持5.301亿美元的信贷额度，未偿还预付款为2200万美元[285] - 2021年9月30日，公司发行的其他借款为1210万美元，其中次级附属债券为210万美元[286][287] - 2020年11月30日，公司发行1000万美元2030年到期的次级票据，以偿还1350万美元高收益次级票据[288] - 截至2021年9月30日，公司在美联储贴现窗口计划的借款能力为1630万美元，无未偿还预付款[290] - 截至2021年9月30日，公司与其他代理银行有7600万美元的可用信贷额度，未使用[291] - 截至2021年9月30日，公司从FHLB的可用借款额度为1.775亿美元，从里士满联邦储备银行的可用借款额度为1630万美元，与其他代理银行的可用信贷额度为7600万美元；现金及现金等价物为3.24亿美元，2020年12月31日为1.469亿美元[296] 股东权益与收益指标 - 截至2021年9月30日，股东权益较2020年12月31日增加2980万美元；2021年前九个月的净收入使留存收益增加2980万美元；股票期权行权和基于股票的薪酬使普通股和额外实收资本总计增加76.6万美元；可供出售证券的未实现净收益变动为80.4万美元，部分抵消了上述增加额[298] - 2021年第三季度、前九个月和2020年全年的平均资产回报率分别为2.13%、1.97%和1.56%；平均股权回报率分别为23.87%、22.88%和18.00%[301] 合同义务与信贷承诺 - 截至2021年9月30日，公司的合同义务总计2.55732亿美元，包括FHLB预付款2.2亿美元、大额定期存款1.85039亿美元等[309] - 截至2021年9月30日，未使用的信贷额度为3.44859亿美元，发起待售住宅贷款的承诺为120.5万美元，信用证为513.2万美元，为其他投资提供资金的承诺为800万美元，总信贷扩展承诺为3.59196亿美元[313] 风险管理与利率影响 - 公司通过远期承诺交付抵押贷款，利率锁定承诺用于对冲利率变化的影响，这些承诺被视为衍生品[319] - 公司对其他投资的承诺反映了对一家小企业投资公司进行投资的义务[320] - 作为金融机构，公司的主要市场风险是利率波动，公司制定了资产负债和资金管理政策，并建立了监测净利率敏感性头寸的系统[322] - 公司通过构建资产负债表管理利率风险敞口，不使用杠杆衍生品等工具降低利率风险，用抵押支持证券和空头头寸对冲可售抵押贷款管道的利率风险[324] - 银行资产/负债管理委员会根据董事会批准的政策管理利率风险，会考虑多种因素制定策略并定期审查多项内容[325] - 期限少于一年时，利率敏感资产超过利率敏感负债，呈资产敏感型头寸，利率上升通常对净利息收入有积极影响[326] - 公司总生息资产为21.07822亿美元，总付息负债为11.22113亿美元，期间缺口为9857.09万美元，累计缺口与总生息资产比率最高达46.76%[329] - 公司使用季度风险收益模拟评估不同利率情景和时间范围内利率变化对收益的影响，有静态和动态模拟模型[330] - 公司

小企业管理局薪资保护计划（SBA - PPP）贷款情况 - 截至2021年6月30日，小企业管理局薪资保护计划（SBA - PPP）首轮和次轮发放的未偿还贷款余额约为2.081亿美元[179] - 2021年6月30日止三个月SBA - PPP贷款平均余额为2.5亿美元，2020年同期为1.66亿美元，SBA - PPP和投资组合贷款平均未偿还余额及平均收益率增加，使生息资产收益率提高25个基点，从2020年6月30日止三个月的5.57%增至2021年同期的5.82%[197] - 2021年6月30日，SBA - PPP贷款应收款总计208100千美元，期限1 - 5年，固定利率[239] - 2021年6月30日，公司现金及现金等价物为3.087亿美元，2020年12月31日为1.469亿美元；可质押的SBA - PPP贷款为2.028亿美元，可在7月30日前按0.35%利率提款[289] 受COVID - 19影响贷款延期还款情况 - 截至2021年6月30日，受COVID - 19影响仍处于延期还款状态的商业和消费贷款降至1190万美元，约占贷款组合应收总额的0.85%，2020年12月31日为3050万美元[180] - 2021年6月30日至2020年6月30日，未偿还递延贷款减少1.321亿美元，降幅91.7%[268] 银行资本充足情况 - 截至2021年6月30日，银行超过所有适用资本要求，被主要联邦监管机构认定为资本充足[183] - 截至2021年6月30日，公司符合所有适用监管资本要求，被归类为“资本充足”[295] 2021年第二季度财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度净收入从2020年同期的480万美元增至960万美元，增幅达102.6%[185] - 2021年第二季度利息收入为2200万美元，较2020年同期增长33.1%[185] - 2021年第二季度利息支出为337.6万美元，较2020年同期下降47.6%[185] - 2021年第二季度净利息收入为1862.4万美元，较2020年同期增长47.8%[185] - 2021年第二季度贷款损失拨备为330万美元，较2020年同期下降76.3%[185] - 2021年第二季度非利息支出为2720万美元，较2020年同期的1990万美元增加730万美元，增幅36.7%[185] - 2021年第二季度数据处理费用较2020年同期增加450万美元，增幅78.6%[185] - 2021年第二季度净利息收入较2020年同期增加890万美元，增幅47.8%，平均总生息资产从16亿美元增至20亿美元[197] - 2021年第二季度平均生息资产增加，主要因平均投资组合贷款余额增加1.169亿美元，增幅9.7%，从2020年6月30日季度末的12亿美元增至2021年6月30日季度末的13亿美元[197] - 2021年第二季度平均付息负债较2020年同期增加1.03亿美元，增幅10.4%，从9.868亿美元增至11亿美元，主要因付息存款平均余额增加1.119亿美元，增幅11.9%，部分被借款资金平均余额减少890万美元，降幅19.9%所抵消[198] - 2021年第二季度付息负债平均利率较2020年同期下降73个基点，从1.38%降至0.65%[198] - 2021年6月30日止三个月净息差较2020年同期增加75个基点，从4.72%增至5.47%；剔除信用卡和SBA - PPP贷款后，2021年同期净息差为3.55%，较2020年下降41个基点[201] - 2021年第二季度贷款损失拨备从2020年同期的330万美元降至78.1万美元，净冲销额从13.4万美元增至25.2万美元[208] - 2021年第二季度非利息收入为1350万美元，较2020年同期增加240万美元，增幅21.3%，主要因信用卡费用增加480万美元[212] - 2021年第二季度非利息支出为2720万美元，较2020年同期增加730万美元，增幅36.7%，主要因专业费用、数据处理等费用增加[221] - 2021年第二季度所得税费用为340万美元，高于2020年同期的180万美元，有效税率分别为25.8%和27.0%[226] 2021年上半年财务数据关键指标变化 - 2021年上半年净收入为1900万美元，较2020年同期的770万美元增加约1090万美元，增幅142.1%[187] - 2021年上半年利息收入为5592.7万美元，较2020年同期的4374.4万美元增长27.9%[187] - 2021年上半年利息支出为396.4万美元，较2020年同期的743.3万美元下降46.7%[187] - 2021年上半年净利息收入为5196.3万美元，较2020年同期的3631.1万美元增长43.1%[187] - 2021年上半年贷款损失拨备为128.4万美元，较2020年同期的570.9万美元下降77.5%[187] - 2021年上半年非利息收入为2742.1万美元，较2020年同期的1663.6万美元增长64.8%[187] - 2021年上半年非利息支出为5297.2万美元，较2020年同期的3670.4万美元增长44.3%[187] - 2021年上半年平均生息资产为20.168亿美元，利息收入为2928.9万美元，平均收益率为5.82%[193] - 2021年上半年平均计息负债为10.89789亿美元，利息支出为176.9万美元，平均成本率为0.65%[193] - 2021年上半年净利息差为5.17%，净利息收入为2752万美元，净利息收益率为5.47%[193] - 2021年6月30日止六个月净利息收入较2020年同期增加1570万美元，增幅43.1%，平均总生息资产从15亿美元增至20亿美元[205] - 2021年6月30日止六个月平均付息负债较2020年同期增加1.29亿美元，增幅13.4%，从9659万美元增至11亿美元，主要因付息存款平均余额增加1.395亿美元，增幅15.1%，借款资金平均余额减少1050万美元，降幅23.3%[206] - 2021年6月30日止六个月付息负债年化平均利率较2020年同期下降82个基点，付息存款年化平均利率下降40个基点，借款资金年化平均利率下降167个基点[206] - 2021年6月30日止六个月净息差较2020年同期增加40个基点，从4.92%增至5.32%；剔除信用卡和SBA - PPP贷款后，2021年同期年化净息差为3.59%，较2020年下降37个基点[207] - 2021年上半年贷款损失拨备为130万美元，低于2020年同期的570万美元，净冲销额从33万美元增至63.9万美元[209] - 2021年上半年非利息收入为2740万美元，较2020年同期增加1080万美元，增幅64.8%，主要因信用卡费用增加870万美元[214] - 2021年上半年非利息支出为5300万美元，较2020年同期增加1630万美元，增幅44.3%，主要因薪资福利、专业服务等费用增加[222] - 2021年上半年所得税费用为650万美元，高于2020年同期的280万美元，有效税率分别为25.9%和27.0%[226] - 有息存款平均利率从2020年的1.18%降至2021年上半年的0.68%，下降50个基点[270] - 2021年上半年贷款损失拨备为130万美元，主要因少量贷款冲销，被整体信贷指标改善抵消[259] - 2021年上半年冲销67.2万美元，部分被3.3万美元回收抵消；2020年冲销120万美元，部分被5.7万美元回收抵消[257][259] - 2021年上半年平均资产回报率为1.88%，平均权益回报率为22.33%[294] 公司资产与负债情况 - 截至2021年6月30日，公司总资产较2020年12月31日增加2.753亿美元至约22亿美元，股东权益增加1790万美元至1.772亿美元[227] - 截至2021年6月30日，其他金融机构的有息存款较2020年12月31日增加1.607亿美元至2.867亿美元，增幅127.4%[228] - 截至2021年6月30日，可供出售证券账面价值总计160,295千美元，公允价值总计160,515千美元，加权平均收益率为1.46%[235] - 截至2021年6月30日，贷款组合应收总额为1,396,490千美元，净额为1,368,392千美元；2020年12月31日总额为1,316,276千美元，净额为1,292,068千美元[239] - 2021年6月30日，不良贷款降至8400千美元，占贷款组合总额的0.60%；2020年12月31日为9200千美元，占比0.70%[240] - 2021年6月30日，止赎房地产降至3200千美元；2020年12月31日为3300千美元[242] - 2021年6月30日，不良资产总计11600千美元，占总资产的0.54%；2020年12月31日为12600千美元，占比0.67%[242] - 2021年6月30日，不良贷款中问题债务重组为558千美元[242] - 2021年6月30日，减值贷款的账面投资额为7900千美元，其中373千美元需特定准备金236千美元；2020年12月31日为10000千美元，其中391千美元需特定准备金253千美元[253] - 2021年6月30日，公司有五笔金额为558千美元的贷款被视为问题债务重组；2020年12月31日有五笔总计440千美元的贷款[254] - 2021年6月30日，信用卡客户非利息存款2.417亿美元，占非利息存款余额29.2%，较2020年12月31日增加4920万美元[269] - 2021年6月30日，非利息存款8.283亿美元，较2020年12月31日增加2.197亿美元，增幅36.1%[269] - 2020年12月31日至2021年6月30日，有息存款增加4550万美元，增幅4.4%[269] - 2020年12月31日至2021年6月30日，定期存款减少5190万美元，降幅15.5%[269] - 2020年12月31日至2021年6月30日，有息活期和货币市场账户分别增加5780万美元（增幅22.5%）和3750万美元（增幅8.4%）[269] - 截至2021年6月30日，公司以约1.929亿美元房地产贷款为抵押，获得联邦住房贷款银行（FHLB）5.144亿美元信贷额度，未偿还预付款为2200万美元，可用借款额度为1.709亿美元[278] - 2021年6月30日和2020年12月31日，FHLB期末未偿还金额均为2200万美元，2021年上半年加权平均利率为0.94%，2020年为2.15%[279] - 2021年6月30日，公司其他借款（含次级债券等）为1210万美元，其中初级次级债券为210万美元，2020年11月30日发行1000万美元2030年到期次级票据[279][280][281] - 截至2021年6月30日，公司在美联储里士满银行贴现窗口计划的借款额度为1560万美元，未使用；与其他代理银行的可用信贷额度为7600万美元，未使用[283][284] - 截至2021年6月30日，公司股东权益较2020年12月31日增加1790万美元，其中净利润增加留存收益1860万美元，股票期权和薪酬增加股本及资本公积88.5万美元，可供出售证券未实现收益变动减少160万美元[291] - 2021年6月30日，公司普通股一级资本（CET1）比率为13.94%，2020年12月31日为12.94%[292] - 截至2021年6月30日，公司一级杠杆比率为8.78%，一级资本与风险加权资产比率为14.10%，CET1比率为13.94%，总资本比率为16.14%；银行一级杠杆比率为7.58%，一级资本与风险加权资产比率为12.25%，CET1比率为12.25%，总资本比率为13.51%[298] - 2020年12月31日，公司一级杠杆比率为8.78%，一级资本与风险加权资产比率为13.10%，CET1比率为12.94%，总资本比率为15.19%；银行一级杠杆比率为7.45%，一级资本与风险加权资产比率为11.34%，CET1比率为11.34%，总资本比率为12.60%[298] - 截至2021年6月30日，F

SBA - PPP贷款情况 - 截至2021年3月31日，小企业管理局薪资保护计划（SBA - PPP）首轮和第二轮发放的未偿还贷款余额约为2.721亿美元[177] - 平均生息资产增加受平均投资组合贷款余额增加1.233亿美元（增幅10.5%）和SBA - PPP贷款推动，2021年第一季度SBA - PPP贷款平均余额为2.324亿美元，2020年第一季度无此类贷款[194] - 截至2021年3月31日，可用于质押的SBA - PPP贷款为2.657亿美元，可在美联储借款[267] 受COVID - 19影响的贷款情况 - 截至2021年3月31日，受COVID - 19影响仍处于延期还款的商业和消费贷款降至2550万美元，约占贷款组合应收款的1.94%，2020年12月31日为3050万美元[178] - 受疫情影响，公司预计商业、商业房地产、住宅和消费贷款借款人可能面临经济困难，导致不良资产、减值贷款和不良债务重组增加[225] - 管理层一直在与客户合作进行还款延期，以帮助企业应对疫情[243] - 截至2021年3月31日，未偿还递延贷款较2020年6月30日减少1.186亿美元，降幅82.29%[245] 收入情况 - 2021年第一季度净收入从2020年同期的290万美元增至900万美元，增长206.1% [183] - 2021年第一季度利息收入为2663.8万美元，较2020年同期的2174.4万美元增长22.5% [183] - 2021年第一季度净利息收入为2444.4万美元，较2020年同期的1768.7万美元增长38.2% [183] - 2021年第一季度非利息收入为1395.1万美元，较2020年同期的553.5万美元增长152.1% [183] - 2021年第一季度净利息收入增加680万美元，增幅38.2%，平均总生息资产从14亿美元增至19亿美元[193][194] - 非利息收入从2020年3月31日止三个月的550万美元增至2021年的1400万美元，增加840万美元，增幅152.0%[200] - 非利息收入增加主要因信用卡费用增加390万美元（增幅195.8%）和抵押银行业务收入增加480万美元（增幅160.4%）[200] - 截至2021年3月31日的三个月内，待售贷款销售收入达4.121亿美元，2020年同期为1.821亿美元[202] 支出情况 - 2021年第一季度利息支出为219.4万美元，较2020年同期的405.7万美元下降45.9% [183] - 2021年第一季度非利息支出为2576.7万美元，较2020年同期的1679.9万美元增长53.4% [183] - 截至2021年3月31日的三个月内，非利息支出增至2580万美元，较2020年同期增加900万美元，增幅53.4%[206] - 截至2021年3月31日的三个月内，所得税费用为310万美元，2020年同期为110万美元；2021年和2020年有效税率分别约为25.9%和26.9%[209] 资本情况 - 截至2021年3月31日，银行超过所有适用的资本要求，被主要联邦监管机构认定为资本充足[181] - 截至2021年3月31日，总资产较2020年12月31日增加2.153亿美元，约达21亿美元；股东权益增加770万美元，增幅4.8%，达1.67亿美元[210] - 截至2021年3月31日，其他金融机构的有息存款较2020年12月31日增加1.687亿美元，增幅133.8%，达2.948亿美元[211] - 截至2021年3月31日，投资组合较2020年12月31日增加28.2亿美元，增幅28.3%，达12.8亿美元[214] - 截至2021年3月31日，贷款组合应收总额为13.13215亿美元，净应收贷款为12.88825亿美元[219] - 2021年3月31日，普通股一级资本比率为13.81%，2020年12月31日为12.94%[270][272][277] - 截至2021年3月31日，公司一级杠杆比率为8.84%，一级资本与风险加权资产比率为13.98%，总资本与风险加权资产比率为16.07%；银行一级杠杆比率为7.54%，一级资本与风险加权资产比率为12.29%，总资本与风险加权资产比率为13.55%[277] - 截至2021年3月31日，公司的合同义务总额为350,175千美元，其中一年内到期215,540千美元，一到三年到期98,433千美元，三到五年到期24,120千美元，五年后到期12,082千美元[279] - 截至2021年3月31日，未使用信贷额度为376,308千美元，发起待售住宅贷款承诺为8,767千美元，信用证为5,132千美元，总信贷扩展承诺为390,207千美元[284] - 公司使用多种资本实力指标，资本水平高于平均，采取措施应对新冠疫情相关干扰[270] - 截至2021年3月31日，银行符合所有适用监管资本要求，被归类为“资本充足”[274] 资产收益率与利润率情况 - 生息资产收益率从2020年3月31日止三个月的6.34%降至2021年同期的5.62%，降73个基点[194] - 付息负债平均利率从2020年第一季度的1.73%降至2021年的0.81%，降92个基点[195] - 净息差从2020年3月31日止三个月的5.16%降至2021年同期的5.15%，降1个基点[196] - 2021年第一季度利润率降至24.6%，2020年第一季度为32.8%[202] - 2021年第一季度平均资产回报率为1.87%，2020年为1.38%；平均股权回报率为22.30%，2020年为13.66%[272] 贷款损失与冲销情况 - 2021年第一季度贷款损失拨备为50.3万美元，较2020年同期的240.9万美元下降79.1% [183] - 贷款损失拨备从2020年3月31日止三个月的240万美元降至2021年同期的50.3万美元[197] - 2021年3月31日止三个月净冲销额为38.8万美元，高于2020年同期的19.6万美元[197] - 2021年第一季度贷款损失拨备为50.3万美元，主要因少量贷款冲销，被整体信贷指标改善抵消[237] - 2021年第一季度冲销额为40.5万美元，部分被1.7万美元的回收款抵消；2020年冲销额为120万美元，部分被5.7万美元的回收款抵消，主要为信用卡冲销[237] 不良资产与减值贷款情况 - 截至2021年3月31日，不良贷款降至880万美元，占贷款总额的0.67%，较2020年12月31日减少41.8万美元，降幅4.5%[223] - 截至2021年3月31日，止赎房地产为330万美元，与2020年12月31日持平，因一笔住宅贷款被止赎[224] - 2021年3月31日，不良资产总额为1210万美元，占总资产的0.58%；2020年12月31日为1260万美元，占比0.67%[224] - 2021年3月31日，减值贷款的账面投资额为860万美元，较2020年12月31日的920万美元有所下降，主要因商业房地产减少130万美元和建筑贷款减少26万美元，部分被住宅房地产增加97万美元抵消[232] - 2021年3月31日，不良贷款与贷款组合的比率为0.67%，2020年12月31日为0.61%[229] 存款情况 - 2021年3月31日，信用卡客户的无息存款余额为2.159亿美元，占无息存款总额的28%，较2020年12月31日增加2340万美元[246] - 2021年3月31日，无息存款为7.719亿美元，较2020年12月31日增加1.634亿美元，增幅26.8%；有息存款增加4760万美元，增幅4.6%[246] - 有息存款平均利率从2020年12月31日的1.18%降至2021年3月31日的0.76%，下降42个基点[247] 借款与信贷额度情况 - 截至2021年3月31日，向FHLB质押约2.116亿美元房地产贷款和110万美元投资证券，获得4.618亿美元信贷额度，未偿还预付款为2200万美元，可用借款额度为1.907亿美元[245] - 2021年3月31日，其他借款为1210万美元，其中次级附属债券为210万美元，2020年11月30日发行1000万美元次级票据[258][259][260] - 截至2021年3月31日，公司在美联储贴现窗口计划的借款额度为1560万美元，与其他代理银行的可用信贷额度为7600万美元[261][262] 现金情况 - 2021年3月31日，公司现金及现金等价物为3.18亿美元，2020年12月31日为1.469亿美元[267] 股东权益情况 - 截至2021年3月31日，股东权益较2020年12月31日增加770万美元，三个月净利润使留存收益增加900万美元[269] 利率风险与管理情况 - 公司通过构建资产负债表管理利率风险敞口，不使用杠杆衍生品等工具，用抵押贷款支持证券和空头头寸对冲利率风险[292] - 银行资产负债管理委员会根据董事会批准的政策管理利率风险，考虑多种因素制定策略[293] - 截至2021年3月31日，利率敏感资产超过利率敏感负债，处于资产敏感地位，正缺口为93.7063万美元[294][297] - 累计缺口与总盈利资产的比率分别为11.39%、12.62%、16.97%、16.97%、45.44%[297] - 公司使用季度风险收益（EAR）模拟评估不同利率情景和时间范围内利率变化对收益的影响，包括静态和动态模拟模型[298] - 公司使用基于经济价值的方法衡量银行头寸在不同利率情景下经济价值的变化，采用静态方法[299] - 静态EAR结果可能与实际结果不同，且未考虑管理层应对利率或客户行为变化的措施[301] - 截至2021年3月31日，在静态资产负债表和平行利率冲击下，12个月内净利息收入的EAR分析结果为：-200个基点时为-2.2%，-100个基点时为-1.3%，持平为0.0%，+100个基点时为3.0%，+200个基点时为8.6%，+300个基点时为14.6%[302] - 公司通过长期贴现现金流模型分析不同利率情景对资本的风险，采用经济价值权益（EVE）方法[302] - 截至2021年3月31日，在静态资产负债表和平行利率冲击下，EVE分析结果为：-200个基点时为-16.1%，-100个基点时为-7.4%，持平为0.0%，+100个基点时为10.3%，+200个基点时为18.5%，+300个基点时为26.1%[304] 表外交易情况 - 公司在正常业务中进行表外交易，包括信贷承诺和信用证，存在一定信用和利率风险[281]

股权激励与股票相关情况 - 截至2020年12月31日，公司活跃股权激励计划下待行使的期权、认股权证和权利对应的证券数量为1,169,413份，加权平均行使价格为12.21美元，未来可授予的股份数量为144,049股[319] - 2019年4月25日公司宣布的最高500万美元股票回购计划于2020年12月31日到期，2019 - 2020年共回购332,594股[322][323] - 2020年全年公司无未注册的股票销售[321] 利率变动对财务指标的影响 - 2020年12月31日的EAR分析显示，利率变动 - 200bps、 - 100bps、Flat、 + 100bps、 + 200bps、 + 300bps时，对净利息收入的影响分别为 - 2.9%、 - 1.8%、0.0%、2.6%、6.9%、11.6%[482] - 2020年12月31日的EVE分析显示，利率变动 - 200bps、 - 100bps、Flat、 + 100bps、 + 200bps、 + 300bps时，对经济价值的权益影响分别为 - 12.8%、 - 6.0%、0.0%、8.8%、15.5%、21.4%[484] 利率敏感性头寸情况 - 截至2020年12月31日，一年内各时间段利率敏感性资产超过利率敏感性负债，呈资产敏感型头寸[490] 生息资产与付息负债情况 - 截至2020年12月31日，总生息资产为1,853,981千美元，总付息负债为1,079,585千美元[493] 期间缺口与累计缺口情况 - 截至2020年12月31日，各时间段的期间缺口分别为 - 68,628千美元、268,382千美元、93,268千美元、293,022千美元、481,374千美元，累计缺口分别为 - 68,628千美元、199,754千美元、293,022千美元、293,022千美元、774,396千美元[493] 累计缺口与总生息资产比率情况 - 截至2020年12月31日，累计缺口与总生息资产的比率分别为 - 3.70%、10.77%、15.81%、15.81%、41.77%[493] 利率风险管理策略 - 公司通过构建资产负债表管理利率风险，不使用杠杆衍生品等工具，会对部分业务进行套期保值[488]

公司业务范围与疫情应对 - 公司业务集中在华盛顿特区和巴尔的摩都会区，业务包括商业银行业务、抵押贷款、信用卡和企业活动[178][185] - 自2020年3月疫情爆发，公司启动业务连续性计划，部分员工远程办公，目前3家分行开放，2家暂时关闭[189] 薪资保护计划贷款发放 - 截至2020年9月30日，公司在薪资保护计划第一、二轮中发放约2.387亿美元贷款[190] 疫情贷款修改方案 - 公司为受疫情影响客户提供贷款修改方案，短期延期还款商业和消费贷款从2020年6月30日的1.44亿美元降至9月30日的3030万美元，约占应收账款的2.05%[191] 流动性与资本状况 - 公司持续监控流动性状况，目前未动用可用流动性来源[193] - 截至2020年9月30日，银行满足所有资本要求，被认为资本充足，但未来资本可能受疫情影响[194] 收入与支出情况 - 2020年第三季度净收入为840万美元，较2019年同期的450万美元增长88.3%[197] - 2020年前九个月净收入为1610万美元，较2019年同期的1180万美元增长36.5%[198] - 2020年第三季度利息收入为2518.9万美元，较2019年同期的2235.4万美元增长12.7%[197] - 2020年前九个月利息收入为6893.3万美元，较2019年同期的6096.1万美元增长13.1%[198] - 2020年第三季度非利息收入为2114.6万美元，较2019年同期的722.1万美元增长192.8%[197] - 2020年前九个月非利息收入为4162.6万美元，较2019年同期的1724万美元增长141.5%[198] - 2020年第三季度非利息支出为2811.9万美元，较2019年同期的1822.8万美元增长54.3%[197] - 2020年前九个月非利息支出为6866.5万美元，较2019年同期的4876.8万美元增长40.8%[198] - 2020年第三季度贷款损失拨备为350万美元，较2019年同期的107.1万美元增长226.8%[197] - 2020年前九个月贷款损失拨备为920.9万美元，较2019年同期的186.9万美元增长392.7%[198] 生息资产与付息负债情况 - 2020年第三季度净利息收入较2019年同期增加390万美元，增幅21.2%，平均总生息资产从12亿美元增至17亿美元[209] - 2020年第三季度平均生息资产增加主要因平均投资组合贷款余额增加1.194亿美元，增幅10.9%，SBA - PPP贷款较上年同期平均增加2.352亿美元[209] - 2020年第三季度生息资产年化收益率较2019年同期下降144个基点，从7.17%降至5.73%[209] - 2020年第三季度平均付息负债较2019年同期增加2.287亿美元，增幅27.3%，付息存款平均余额增长2.774亿美元，增幅37.1%，借款资金平均余额减少4870万美元，降幅54%[210] - 2020年第三季度付息负债年化平均利率较2019年同期下降80个基点，降至1.18%[210] - 截至2020年9月30日的三个月，净息差较2019年同期下降82个基点，降至5.01%[211] - 截至2020年9月30日的九个月，净利息收入较2019年同期增加890万美元，增幅18.0%，平均总生息资产从12亿美元增至16亿美元[214] - 截至2020年9月30日的九个月，平均生息资产增加主要因平均投资组合贷款余额增加1.564亿美元，增幅15.0%[214] - 截至2020年9月30日的九个月，生息资产年化收益率较2019年同期下降118个基点，从7.03%降至5.85%[214] - 截至2020年9月30日的九个月，净息差较2019年同期下降74个基点，降至4.96%[217] 贷款损失与冲销情况 - 2020年三季度和前九个月贷款损失拨备分别为350万美元和920万美元，2019年同期分别为110万美元和190万美元[218][219] - 2020年前九个月净冲销额为49.4万美元，较2019年同期的36.9万美元增加，主要因信用卡组合冲销增加10.5万美元[219] - 2020年9月30日贷款损失准备金占组合贷款的比例为1.77%，高于2019年12月31日的1.14%[219] - 2020年三季度和前九个月非利息收入分别增至2110万美元和4160万美元，较2019年同期分别增长193%和141%，主要因信用卡费用和抵押银行业务收入增加[222][224] - 2020年三季度OpenSky®信用卡发行量达14.8万张，高于2019年同期的3.1万张，信用卡费用增至580万美元[223] - 2020年三季度和前九个月非利息支出分别增至2810万美元和6870万美元，较2019年同期分别增长54.3%和40.8%，主要因薪资、数据处理等费用增加[228][230] - 2020年三季度和前九个月所得税费用分别为310万美元和600万美元，高于2019年同期的160万美元和420万美元，因税前收入增加[232] 资产状况 - 截至2020年9月30日，总资产增至约19亿美元，较2019年12月31日增加4.505亿美元，主要因SBA - PPP贷款发放和存款增长[234] - 截至2020年9月30日，其他金融机构的有息存款增至1.798亿美元，较2019年12月31日增加7740万美元，增幅75.5%[235] - 截至2020年9月30日，投资组合降至5400万美元，较2019年12月31日减少680万美元，降幅11.2%，主要因抵押支持证券还款[238] - 截至2020年9月30日，可供出售证券总额账面价值为5.1517亿美元，公允价值为5.3992亿美元，加权平均收益率为1.99%[242] - 截至2020年9月30日，贷款组合应收总额为12.45453亿美元，净值为12.22597亿美元，较2019年12月31日的11.5782亿美元有所增加[244] - 2020年9月30日，1 - 5年期到期的SBA - PPP贷款应收款总计2.387亿美元，利率固定[246] 不良资产情况 - 截至2020年9月30日，不良贷款增至1150万美元，占贷款组合总额的0.92%，较2019年12月31日的470万美元（占比0.40%）增加680万美元，增幅143.2%[247] - 截至2020年9月30日，止赎房地产增至330万美元，高于2019年12月31日的240万美元[248] - 截至2020年9月30日，不良资产总额为1480万美元，占总资产的0.79%，高于2019年12月31日的710万美元（占比0.50%）[248] - 预计受COVID - 19疫情影响，商业、商业房地产、住宅和消费贷款借款人将继续面临经济困难，可能导致不良资产、减值贷款和债务重组增加[249] - 截至2020年9月30日，减值贷款的账面投资额为1100万美元，其中140万美元需要57.4万美元的专项准备金，高于2019年12月31日的410万美元[255] - 2020年9月30日，公司有五笔金额为44.6万美元的贷款被视为债务重组贷款，2019年12月31日有五笔总计45.9万美元的此类贷款[256] - 年化净冲销与平均贷款组合的比率为0.06%和0.10%[256] - 2020年9月30日和2019年12月31日贷款损失准备金分别为2200万美元（占贷款组合的1.77%）和1330万美元（占贷款组合的1.14%），2020年前九个月因COVID - 19影响计提920万美元贷款损失准备金[260] - 2020年前九个月冲销额为51.9万美元，部分被2.5万美元的回收额抵消；2019年冲销额为83.2万美元，部分被3.4万美元的回收额抵消，主要是信用卡冲销[260] 存款情况 - 2020年9月30日至6月30日，未偿还递延贷款减少1.137亿美元，降幅79%，已恢复原还款条款[268] - 截至2020年9月30日，信用卡客户的无息存款为1.767亿美元，占无息存款总额的30%，较2019年前九个月增加9900万美元[269] - 截至2020年9月30日，无息存款达5.962亿美元，较2019年12月31日增加3.045亿美元，增幅104.3%[269] - 有息存款从2019年12月31日至2020年9月30日增加1.323亿美元，增幅14.2%，其中定期存款减少6270万美元，降幅19.2%[270] - 有息存款平均利率从2019年的1.80%降至2020年前九个月的1.29%，下降51个基点[271] 借款与信贷额度情况 - 截至2020年9月30日，约2.07亿美元房地产贷款和4820万美元投资证券作为抵押，获得联邦住房贷款银行（FHLB）4.474亿美元信贷额度[277] - 截至2020年9月30日，FHLB未偿还预付款为2220万美元，可用借款额度为2.33亿美元，较2019年12月31日减少1000万美元[277] - 公司持续推进战略举措，将存款组合从批发存款转向核心存款，包括无息存款[270] - 截至2020年9月30日，FHLB借款期末余额为2222.2万美元，加权平均利率为2.40%，期间最高月末余额为3111.1万美元，期间平均余额为2723.2万美元，期间加权平均利率为2.42%；2019年12月31日对应数据分别为3222.2万美元、2.40%、7277.8万美元、4347.2万美元、2.47%[280] - 截至2020年9月30日，其他借款为1750万美元，初级次级债券为210万美元，次级票据本金总额为1350万美元[280][281][282] - 截至2020年9月30日，公司在美联储贴现窗口计划的借款能力为1560万美元，薪资保护计划流动性工具借款为200万美元，与其他代理银行的可用信贷额度为7600万美元[283][284] 现金与股东权益情况 - 2020年9月30日现金及现金等价物为2.055亿美元，2019年12月31日为1.148亿美元[289] - 截至2020年9月30日，股东权益较2019年12月31日增加1600万美元，其中净收入增加留存收益1610万美元，股票相关操作增加普通股和额外实收资本170万美元，可供出售证券净未实现收益变动增加股东权益180万美元，股票回购花费280万美元[291] 资本比率情况 - 2020年9月30日，普通股一级资本比率为11.48%，2019年12月31日为11.10%[292] - 2020年第三季度和前九个月的平均资产回报率分别为1.89%和1.35%，平均权益回报率分别为23.28%和15.35%；2019年全年平均资产回报率为1.38%，平均权益回报率为13.66%[294] - 截至2020年9月30日，公司一级杠杆比率为8.63%，一级资本与风险加权资产比率为12.93%，普通股一级资本比率为12.75%，总资本比率为15.35%；银行对应比率分别为7.44%、11.48%、11.48%、12.74%[301] - 截至2019年12月31日，公司一级杠杆比率为9.96%，一级资本与风险加权资产比率为12.31%，普通股一级资本比率为12.12%，总资本比率为13.56%；银行对应比率分别为8.65%、10.73%、10.73%、11.98%[301] - 截至2020年9月30日，银行符合所有适用监管资本要求，被归类为“资本充足”[299] 债务合同与信贷承诺情况 - 截至2020年9月30日，公司未来一年到期的债务合同义务总计22222千美元，三年到期的为236746千美元，五年到期的为131924千美元，五年后到期的为15562千美元，总计385161千美元[304][305] - 截至2020年9月30日，公司未使用的信贷额度为317006千美元，发起待售住宅贷款的承诺为9823千美元，信用证为5102千美元，总信贷扩展承诺为331931千美元；2019年12月31日总信贷扩展承诺为268524千美元[309] 利率风险管理 - 公司通过资产负债表结构管理利率风险，不使用杠杆衍生品等工具，用抵押支持证券和空头头寸对冲可售抵押贷款管道的利率风险[317] - 公司资产负债管理委员会根据董事会批准的政策管理利率风险，考虑多种因素制定策略并定期审查相关情况[318] - 截至2020年9月30日，一年内不同时间段公司利率敏感资产超过利率敏感负债，呈资产敏感型头寸，累计缺口与总盈利资产的比率在不同时间段分别为11