波动率微笑曲线
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股指期权数据日报-20250905
国贸期货· 2025-09-05 15:00
报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 报告为股指期权数据日报,展示了上证50、沪深300、中证1000等指数的行情、中金所股指期权成交情况以及各指数的波动率分析等内容 [3][4] 各部分总结 行情回顾 - 上证50成交量91.92亿,收盘价2910.47,涨跌幅-1.71%,成交额2080.35亿元 [3] - 沪深300成交量4365.2085亿,收盘价307.93,涨跌幅-2.12%,成交额7731.25亿元 [3] - 中证1000成交量297.62亿,收盘价7041.1544,涨跌幅-2.30% [3] 中金所股指期权成交情况 - 上证50认购期权成交量5.85万张,认沽期权成交量3.57万张,成交PCR为0.61;认购期权持仓量6.39万张,认沽期权持仓量3.63万张,持仓PCR为0.57,持仓量9.42万张 [3] - 沪深300认购期权成交量22.82万张,认沽期权成交量9.24万张,成交PCR为0.68;认购期权持仓量13.19万张,认沽期权持仓量9.75万张,持仓PCR为0.74,持仓量22.94万张 [3] - 中证1000认购期权成交量22.66万张,认沽期权成交量21.77万张,成交PCR为0.96;认购期权持仓量16.22万张,认沽期权持仓量18.90万张,持仓PCR为0.86,持仓量35.12万张 [3] 行情概况 - 上证指数跌1.97%报3738.32点,深证成指跌2.37%,创业板指跌3.2%,北证50涨0.58%,科创50跌5.38%,万得全A跌1.88%,万得A500跌2.39%,中证A500跌2.58%,A股半日成交1.62万亿元 [5] 波动率分析 - 展示了上证50、沪深300、中证1000的历史波动率、历史波动率锥以及下月平值隐波的波动率微笑曲线 [3][4]
国贸期货股指期权数据日报-20250623
国贸期货· 2025-06-23 16:16
报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 周五A股三大股指低开后小幅走高,随后全天震荡下行,沪深300涨0.09%,两市全天成交额1.07万亿,市场热点杂乱,个股跌多涨少,超3600只个股下跌 [12] 根据相关目录分别进行总结 行情回顾 - 上证50收盘价2673.7191,涨0.31%,成交额631.62亿元,成交量36.32亿;沪深300收盘价3846.6443,涨0.09%,成交额2135.23亿元,成交量118.15亿;中证1000收盘价5999.5914,跌0.80%,成交额2265.32亿元,成交量180.86亿 [5] - 上证50期权成交量2.85万张,认购期权1.58万张,认沽期权1.27万张,日成交量PCR为0.80,持仓量3.97万张,认购期权持仓量2.34万张,认沽期权持仓量1.64万张,持仓量PCR为0.70;沪深300期权成交量7.71万张,认购期权4.12万张,认沽期权3.59万张,日成交量PCR为0.87,持仓量11.86万张,认购期权持仓量7.24万张,认沽期权持仓量4.62万张,持仓量PCR为0.64;中证1000期权成交量22.12万张,认购期权11.11万张,认沽期权11.01万张,日成交量PCR为0.99,持仓量17.95万张,认购期权持仓量9.84万张,认沽期权持仓量8.11万张,持仓量PCR为0.82 [5] 行情概况 - 周五A股三大股指低开后小幅走高,随后全天震荡下行,上证指数跌0.07%报3359.9点,深证成指跌0.47%报10005.03点,创业板指跌0.84%报2009.89点,沪深300涨0.09%报3846.64点,科创50跌0.53%报957.87点,北证50跌1.34%报1347.46点,沪深两市全天成交额1.07万亿,市场热点杂乱,个股跌多涨少,超3600只个股下跌 [12] 波动率分析 - 报告展示了上证50、沪深300、中证1000的历史波动率、历史波动率锥、下月平值隐波、波动率微笑曲线等内容 [9][10]
股指期权数据日报-20250619
国贸期货· 2025-06-19 19:27
行情回顾 - 上证50收盘价2679.9218,跌幅0.15%,成交额621.34亿元,成交量36.67亿;期权成交量3.02万张,认购期权成交量1.98万张,认沽期权成交量1.05万张,PCR为0.53;期权持仓量7.45万张,认购期权持仓量4.67万张,认沽期权持仓量2.78万张,持仓PCR为0.60 [4] - 沪深300收盘价3874.9708,涨幅0.12%,成交额2305.54亿元,成交量127.53亿;期权成交量7.68万张,认购期权成交量4.65万张,认沽期权成交量3.03万张,PCR为0.65;期权持仓量19.68万张,认购期权持仓量11.64万张,认沽期权持仓量8.04万张,持仓PCR为0.69 [4] - 中证1000收盘价6135.3858,跌幅0.10%,成交额2564.64亿元,成交量204.11亿;期权成交量21.27万张,认购期权成交量10.62万张,认沽期权成交量10.65万张,PCR为1.00;期权持仓量28.97万张,认购期权持仓量14.86万张,认沽期权持仓量14.11万张,持仓PCR为0.95 [4] - 前一交易日,上证指数收涨0.04%报3388.81点,深证成指涨0.24%,创业板指涨0.23%,北证50跌0.65%,科创50涨0.53%,中证A500涨0.07%;A股成交1.22万亿,上日为1.24万亿 [8] 波动率分析 上证50 - 展示了上证50历史波动率、历史波动率链、波动车微笑曲线、下月平值隐波等情况 [12] 沪深300 - 展示了沪深300历史波动率、历史波动率链、波动车微笑曲线、下月平值隐波等情况 [12] 中证1000 - 展示了中证1000历史波动率、历史波动率链、波动车微笑曲线、下月平值隐波等情况 [12]