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IV-HV差
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波动率日报-20250618
永安期货· 2025-06-18 15:55
分组1:隐含波动率指数及相关概念 - 金融期权隐含波动率指数反映截止上一交易日的30日隐波走势,商品期权隐含波动率指数通过主力月平值期权上下两档隐波加权所得,反映主力合约的隐波变化趋势 [3] - 隐波指数与历史波动率的差值,差值越大反映隐波相对历史波动率越高,差值越小代表隐波相对历史波动率越低 [3] 分组2:隐含波动率与历史波动率差值走势图 - 展示了300股指、50ETF、1000股指、500ETF、日银、查期、玉米、日播、日糖、棉花、橡胶、PTA、原油、中醇、铁矿石、沪铜、PVC、螺纹钢、尿素、标调油、铝、锌、采相、三曲等品种的隐含波动率(IV)、历史波动率(HV)及IV - HV差值的走势图 [4][6][7][8] 分组3:隐含波动率分位数与波动率价差相关 - 隐波分位数代表当前品种隐波在历史上的水平,分位数高代表当前隐波偏高,分位数低代表隐波偏低;波动率价差为隐含波动率 - 历史波动率 [19] - 给出了PTA、PVC、玉米等多个品种的隐含波动率分位数和历史波动率分位数排名数据 [21]