国信金工主动量化策略表现跟踪 - 优秀基金业绩增强组合本周绝对收益2.75%，本年绝对收益10.32%，相对偏股混合型基金指数超额收益分别为-0.31%和-2.13%，在主动股基中排名45.63%分位点（1583/3469）[1][12] - 超预期精选组合本周绝对收益3.68%，本年绝对收益24.40%，超额收益分别为0.62%和11.95%，排名11.53%分位点（400/3469）[1][9][13] - 券商金股业绩增强组合本周绝对收益1.91%，本年绝对收益14.13%，超额收益分别为-1.14%和1.67%，排名31.39%分位点（1089/3469）[1][21] - 成长稳健组合本周绝对收益2.15%，本年绝对收益29.61%，超额收益分别为-0.91%和17.15%，排名7.26%分位点（252/3469）[1][22][24] - 本周股票收益中位数0.60%（58%上涨），主动股基收益中位数2.20%（92%上涨）；本年股票收益中位数13.24%（76%上涨），主动股基收益中位数9.32%（91%上涨）[1][32] 策略构建方法论 - 优秀基金业绩增强组合：对标主动股基中位数，优选基金持仓后通过量化方法增强，年化跟踪误差4.68%[33][34] - 超预期精选组合：筛选研报标题超预期且分析师上调净利润的股票池，结合基本面与技术面双重优选[38] - 券商金股业绩增强组合：以券商金股股票池为基准，通过组合优化控制个股/风格偏离，行业配置参照公募基金分布[42] - 成长稳健组合：采用"时序+截面"二维评价体系，优先选择临近财报披露日的成长股，引入多重风控机制[47] 历史绩效表现 - 优秀基金业绩增强组合（2012-2025）：年化收益20.31%，超额11.83%，14年中有11年排名前30%[35][37] - 超预期精选组合（2010-2025）：年化收益30.55%，超额24.68%，连续16年排名前30%[39][41] - 券商金股业绩增强组合（2018-2025）：年化收益19.34%，超额14.38%，每年均排名前30%[43][46] - 成长稳健组合（2012-2025）：年化收益35.51%，超额26.88%，13年中有11年排名前30%[48] 市场基准数据 - 偏股混合型基金指数本年收益率12.46%，作为各组合的对标基准[6][13][17][24] - 股票收益分布：本周90分位点6.87%，本年90分位点57.57%；主动股基本周90分位点7.18%，本年90分位点26.16%[30]