一、上周市场回顾 上周 A 股市场主要宽基指数 走势出现分化 ，上证综指、沪深 300 、创业 板指指数收益靠前，收益分别为 1.08% 、 0.82% 、 0.65% ，中小板 指、中证 500 、科创 50 指数收益靠后，收益分别为 -0.59% 、 -0.04% 、 0.01% 。 从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所下降。行业方面，上周电力 设备及新能源、钢铁、石油石化收益靠前，收益分别为 5.10% 、 4.57% 、 4.56% ，医药、计算机、综合金融收益靠后，收益分别为 -2.36% 、 -2.08% 、 -1.98% 。 截至上周五，央行逆回购净回笼资金 15722 亿元，逆回购到期 2068 亿 元，净公开市场投放 4958 亿元。不同期限的国债利率均有所上行，利差 缩窄 0.31BP 。 上周共上报 45 只基金，较上上周申报数量持平。申报的产品包括 3 只 FOF 、 1 只 QDII ，大成中证电池主题 ETF 、大成中证细分化工产业主题 ETF 、华宝中证港股通医疗主题 ETF 、兴业中证港股通互联网 ETF 等。 11 月 4 日，鹏华启航量化选股基金、富国兴和基金一日结束 ...

经过仔细阅读和分析提供的研报内容，发现该报告主要是一份市场周报，侧重于对过去一周股票、债券、基金等市场的回顾和描述，并包含了大量基金产品的发行信息。报告内容并未涉及具体的量化模型或量化因子的构建思路、详细构建过程、公式或专门的测试结果。 报告中提到的“量化选股基金”（如鹏华启航量化选股基金[10]）和“量化对冲型基金”[38]属于应用量化方法的基金产品类别，但报告本身并未阐述这些产品所采用的具体模型或因子。报告中对基金业绩的统计（如表8、表9、表10等[55][58]）属于业绩展示，并非对特定模型或因子效果的测试。 因此，根据任务要求，本总结将跳过“量化模型与构建方式”及“量化因子与构建方式”部分，因为报告中无相关内容。同时，报告末尾的“风险提示”[55]和“免责声明”[56]类内容也将按指令不予包含。 **基金的量化策略业绩表现** 1. **指数增强型基金（本周超额收益）**[40] 分组 | 指标值 ---|--- Min | -3.41% 10% | -0.70% 20% | -0.51% 30% | -0.36% 40% | -0.23% 50% | -0.14% 60% | -0.04% 70% | 0.06% 80% | 0.20% 90% | 0.35% Max | 2.03% 2. **量化对冲型基金（本周收益）**[40] 分组 | 指标值 ---|--- Min | -0.22% 10% | -0.12% 20% | -0.01% 30% | 0.08% 40% | 0.15% 50% | 0.27% 60% | 0.29% 70% | 0.33% 80% | 0.41% 90% | 0.59% Max | 2.07% 3. **指数增强型基金（本年超额收益）**[40] 分组 | 指标值 ---|--- Min | -9.65% 10% | -1.42% 20% | 0.66% 30% | 1.65% 40% | 2.64% 50% | 3.95% 60% | 5.22% 70% | 6.76% 80% | 8.70% 90% | 12.19% Max | 23.88% 4. **量化对冲型基金（本年收益）**[40] 分组 | 指标值 ---|--- Min | -5.27% 10% | -1.36% 20% | -1.17% 30% | -0.72% 40% | 0.57% 50% | 1.11% 60% | 1.42% 70% | 1.48% 80% | 2.28% 90% | 3.21% Max | 14.43%