财务数据和关键指标变化 - 净利息收益率(NIM)从2.47%上升至2.56%,连续3个月呈现温和上升趋势 [12][13] - 非利息性存款(NIDDA)占总存款比例稳定在28%左右,公司预计未来几个季度该比例将进一步提升至30%以上 [14][15] - 净贷款损失率维持在较低水平,为7个基点 [16] - 不良贷款率为40个基点,剔除SBA担保部分后为11个基点 [16] - 累计损失准备金率从0.68%上升至0.80% [45][46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 住房贷款余额下降2.25%,公司将继续保持该趋势 [82] - 商业贷款(C&I)余额增长100百万美元,但剔除退出的300百万美元非核心业务后,实际增长较好 [82][83] - 商业房地产贷款(CRE)余额增长46百万美元,但未来增长可能会放缓,因交易活动有所减少 [82][83] - 小企业贷款和设备融资业务持续下降 [82] - 抵押贷款仓储业务下降116百万美元,受住房市场整体疲软影响 [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 佛罗里达州市场表现良好,尤其是迈阿密、棕榈滩和坦帕等地区的郊区办公楼 [130] - 纽约州市场,曼哈顿地区办公楼出租率维持在95%,未来12个月租约到期比例仅5% [128][129] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在积极调整资产负债结构,将住房贷款占比从高位下降,同时增加商业贷款占比 [82][83] - 公司正在优化贷款组合,主动退出一些非核心、收益较低的商业贷款业务,以提高整体收益水平 [80][81][83] - 公司正在大力拓展非利息性存款,尤其是活期存款,目标是将活期存款占比提升至30%以上 [14][15][73] - 公司认为目前经济环境仍然良好,但未来可能出现温和衰退,因此正在审慎积累贷款损失准备金 [21][45][46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为美联储加息周期已接近尾声,未来加息幅度可能较小 [22] - 管理层认为当前经济环境整体良好,但消费者可支配收入增速放缓,未来可能出现温和衰退 [23] - 管理层表示,监管环境整体平稳,未来可能会带来一些额外合规成本,但不会构成重大影响 [23][24] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Will Jones 提问** 提问的内容:公司为何持续增加贷款损失准备金,是否反映了资产组合的潜在风险 [55][56][57] **Raj Singh 和 Leslie Lunak 回答** 回答的内容:增加准备金主要是由于Moody's经济预测模型中对未来经济前景的悲观预期,特别是对利率水平的预测,而不是反映公司资产组合的实际风险状况 [59][60][61][62] 问题2 **Graham Dick 提问** 提问的内容:公司是否还有进一步优化贷款组合的计划,以及对未来贷款规模的预期 [80][81][82][83] **Raj Singh 和 Tom Cornish 回答** 回答的内容:公司将继续优化贷款组合,主动退出一些收益较低的非核心业务,同时重点发展商业贷款和小企业贷款,但整体贷款规模可能会保持相对平稳 [82][83][84][85][86][87] 问题3 **John Arfstrom 提问** 提问的内容:公司未来希望将资产负债表调整至何种目标结构 [117][118] **Raj Singh 回答** 回答的内容:公司希望将资产负债表的结构调整至接近2018-2019年的水平,即将住房贷款占比降低,同时提高活期存款占比至32%-33% [117][118]

业绩总结 - 截至2023年9月30日，2023年第三季度净收入为4,700万美元，较第二季度下降1,100万美元，同比下降4,100万美元[28] - 2023年第三季度每股收益（EPS）为0.63美元，较第二季度下降0.15美元，同比下降0.49美元[30] - 2023年第三季度净利息收入为2.15亿美元，较第二季度增长1百万美元，但较去年同期下降2,100万美元[24] 存款与贷款情况 - 截至2023年9月30日，非利息存款账户（DDA）为73.57亿美元，同比下降1,437百万美元[1] - 2023年第三季度存款总额为261.13亿美元，较第二季度增长2.74亿美元，但较去年同期下降12.36亿美元[33] - 2023年第三季度贷款与存款比率为93.3%，较第二季度下降2.0个百分点，同比上升4.6个百分点[34] - 2023年第三季度存款成本为2.74%，较第二季度上升0.28个百分点，同比上升1.96个百分点[36] 资产质量与风险管理 - 2023年第三季度不良资产占总资产比例为0.40%，较第二季度上升0.06个百分点[37] - 2023年第三季度贷款损失准备金占总贷款比例为0.80%，较第二季度上升0.12个百分点[37] - 银行的资产质量表现良好，逾期贷款比例保持在低水平[101] - 银行的高FICO、低LTV的优质住宅投资组合自成立以来几乎没有发生损失[114] 商业房地产投资组合 - 截至2023年9月30日，商业房地产（CRE）投资组合的总余额为5742百万美元[64] - 截至2023年9月30日，商业房地产投资组合中，办公物业占比32%，余额为1831百万美元[64] - 截至2023年9月30日，商业房地产投资组合中，仓库/工业物业占比21%，余额为1261百万美元[64] - 截至2023年9月30日，商业房地产投资组合中，多家庭物业占比14%，余额为831百万美元[64] - 截至2023年9月30日，商业房地产投资组合中，零售物业占比15%，余额为846百万美元[64] - 截至2023年9月30日，商业房地产投资组合中，酒店物业占比8%，余额为432百万美元[64] - 截至2023年9月30日，商业房地产投资组合中，建筑和土地占比8%，余额为445百万美元[64] 流动性与资本充足性 - 截至2023年9月30日，银行的CET1比率为11.8%[144] - 截至2023年9月30日，银行的可用流动性为14,356百万美元，覆盖未保险存款的比率为161%[159] - 银行的总存款为26,113百万美元，其中未保险存款估计为12,033百万美元[159] - 截至2023年9月30日，银行的净未实现损失为644百万美元，公允价值为8,831百万美元[117] 未来展望与市场策略 - 预计在CCAR严重不利情景下，银行的生命周期预期损失为473百万美元[144] - 银行的高质量短期证券投资组合中，US政府和机构占比30%[131] - 截至2023年9月30日，银行的PPNR为95,476千美元[165] - 银行的住宅贷款产品中，FICO评分在720以上的占比76%[126]

存款数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日的三个月内，总存款增长1.16亿美元，非利息活期存款季度内减少6200万美元，年初至今减少7.33亿美元，6月30日占总存款的28.3%，低于3月31日的28.6%[333] - 截至2023年6月30日，与3月31日相比，平均存款减少7.94亿美元，存款增加1.16亿美元[346] - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，计息存款平均利率分别从截至2022年6月30日的三个月和六个月的0.45%和0.34%升至3.39%和3.12%[5] - 2023年6月30日，公司最大行业存款为产权保险行业，约27亿美元，超80%产权部门存款在运营账户，约60%存款为商业或市政存款，约80%商业存款为关系型存款[430] - 截至2023年6月30日，公司估计未保险存款为118.41313亿美元，调整后未保险存款为87.72234亿美元，已保险和抵押存款为170.66418亿美元，占总存款的66%[451] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，余额25万美元及以上的定期存款账户分别为8.84亿美元和7.3亿美元；估计未保险存款分别为118亿美元和182亿美元[452] 贷款数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日的三个月内，总贷款减少2.63亿美元，其中住宅贷款减少1.84亿美元[334] - 截至2023年6月30日，与3月31日相比，贷款减少2.63亿美元[346] - 截至2023年6月30日的三个月，贷款的税务等效收益率从3月31日的5.10%提高至5.35%[339] - 截至2023年6月30日的三个月，贷款平均余额为246.81亿美元，利息为3.29亿美元，收益率为5.35%；截至2023年3月31日的三个月，平均余额为247.24亿美元，利息为3.12亿美元，收益率为5.10%；截至2022年6月30日的三个月，平均余额为237.09亿美元，利息为2.12亿美元，收益率为3.59%[2] - 2023年6月30日，收购贷款余额总计15亿美元[378] - 2023年6月30日，商业贷款中符合监管定义的共享国民信贷总计49亿美元[382] - 2023年6月30日和2022年12月31日，1 - 4户单户住宅贷款（不包括政府担保贷款）逾期30天以上的分别为5100万美元和6200万美元，逾期90天以上的分别为1200万美元和1500万美元[390] - 2023年6月30日和2022年12月31日，非应计贷款分别为1.1813亿美元和1.04426亿美元，非performing贷款分别为1.18723亿美元和1.05019亿美元，非performing资产分别为1.20807亿美元和1.06951亿美元[393] - 2023年6月30日和2022年12月31日，非performing贷款与总贷款的比例分别为0.48%和0.42%，非performing资产与总资产的比例分别为0.34%和0.29%[393] - 2023年6月30日和2022年12月31日，ACL与总贷款的比例分别为0.68%和0.59%，ACL与非performing贷款的比例分别为140.52%和140.88%，净冲销与平均贷款的比例分别为0.09%和0.22%[393] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总贷款分别为24629990美元和24885988美元，贷款净额分别为24463157美元和24738042美元，信贷损失拨备分别为166833美元和147946美元[400] - 2023年6月30日，1 - 4单户住宅贷款总额为7096496美元，占比28.8%；政府担保住宅贷款为1509342美元，占比6.1%；非业主占用商业房地产贷款为5302523美元，占比21.5%等[400] - 2023 - 2026年及以后，办公室贷款总额为1852403美元，仓库/工业贷款为1221112美元，多户住宅贷款为841742美元等，各类贷款总计5695987美元[404] - 2023年6月30日，商业和工业（C&I）投资组合中，金融和保险行业摊余成本为1753002美元，占比20.9%；制造业为780854美元，占比9.3%等，各行业总计8407954美元[418] - 2023年6月30日，次级应计贷款中，CRE酒店为40009美元，占比10.0%；零售为67075美元，占比7.5%等，各类贷款总计525643美元[410] - 穆迪S4衰退情景下，总贷款组合终身预期损失中，CRE为47300万美元，住宅为23700万美元等[414] - 2023年6月30日贷款余额为16.6833亿美元，较2021年12月31日的12.6457亿美元有所增长[420] - 2023年上半年信贷损失拨备为3179万美元，净冲销为1703.5万美元，回收率为592.6万美元[420] - 2023年6月30日，各类贷款的ACL占比不同，如住宅贷款为0.10%，商业CRE为0.52%，商业和工业为1.35%等[424] - 2023年第二季度，CRE投资组合子细分的ACL增加370万美元，从0.46%升至0.52%；特许经营融资组合部分减少130万美元，从2.33%降至2.07%[425][427] - 2023年3月31日至6月30日，ACL占贷款的百分比从0.64%增至0.68%[446] - 2023年3月31日至6月30日，商业和工业子细分领域（包括业主自用商业房地产）的ACL增加800万美元，占贷款比例从1.25%增至1.35%[448] - 2023年3月31日至6月30日，设备融资投资组合细分领域的ACL增加50万美元，占贷款比例从0.83%增至1.16%[449] 财务数据关键指标变化 - 2023年6月30日，每股账面价值和有形账面价值分别提高至33.94美元和32.90美元，高于3月31日的33.34美元和32.30美元[335] - 截至2023年6月30日的三个月，按税务等效基础计算的净利息收入为2.181亿美元，低于3月31日的2.321亿美元和2022年6月30日的2.293亿美元，净息差为2.47%，低于3月31日的2.62%和2022年6月30日的2.63%[338][340][341] - 2023年6月30日结束的三个月和六个月，FHLB预付款的平均利率分别从2022年的1.07%和1.08%提高至4.59%和4.44%[341] - 2023年6月30日结束的三个月和六个月，非利息支出分别为1.45218亿美元和2.97998亿美元，高于2022年同期的1.27402亿美元和2.53726亿美元，其中某些运营损失为440万美元，某些存款客户回扣和佣金计划成本分别增加720万美元和1410万美元[345] - 截至2023年6月30日，与3月31日相比，平均FHLB预付款和联邦基金购买增加6.8亿美元，现金余额季度环比增加2.57亿美元；期末现金及现金等价物减少6.03亿美元，证券减少3.9亿美元，FHLB预付款减少16亿美元[346] - 截至2023年6月30日，投资组合的估计加权平均寿命为5.4年，有效久期为1.94[348] - 2023年6月30日，不良资产比率为0.34%，高于3月31日的0.32%，六个月的年化净冲销比率为0.09%；6月30日，控股公司和银行的CET1分别为11.2%和13.0%，包括累计其他综合收益的预估CET1分别为9.7%和11.5%[359][360] - 截至2023年6月30日的三个月，FHLB预付款平均利率从截至2023年3月31日的三个月的4.27%升至4.59%[4] - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，利息收入增加反映在贷款平均余额和收益率增加、投资证券收益率上升、其他生息资产收益率提高[4] - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，利息支出增加反映在计息存款成本增加、FHLB预付款成本和平均余额增加[4] - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，影响信贷损失拨备的最显著因素是穆迪经济预测不利和下行情景权重增加[7] - 2023年上半年以及2022年第二季度和上半年，有价权益证券损失归因于某些优先股投资损失[9] - 存款保险费用增加主要归因于评估率提高[10] - 截至2023年6月30日，投资证券摊余成本为96.77亿美元，账面价值为90.77亿美元；截至2022年12月31日，摊余成本为103.39亿美元，账面价值为96.64亿美元[13] - 2023年6月30日，经营租赁设备（扣除累计折旧）总计5.15亿美元，其中闲置租赁设备（扣除累计折旧）为5000万美元[384] - 2023年6月30日，私人标签CMBS中AAA评级占比85.0%，AA评级占比10.5%，A评级占比4.5%[398] - 2023年6月30日，CLOs中AAA评级占比80.7%，AA评级占比15.6%，A评级占比3.7%[398] - 2023年6月30日，私人标签住宅MBS和CMOs中AAA评级占比93.9%，AA评级占比4.2%，A评级占比1.9%[398] - 截至2023年6月30日，纽约三州市场约占办公室业务的24%，曼哈顿占办公室总风险敞口的10%，曼哈顿投资组合入住率约为94%，预计未来12个月租金续约率为5%[405] - 佛罗里达或纽约三州地区以外的办公室贷款占该业务的17%，预计未来12个月办公室投资组合租金续约率约为11%，约16%由医疗办公楼担保[406] - 2023年6月30日，账面价值为1700万美元的经营租赁资产被内部评为次级，2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月均未确认减值损失[410] - FICO分数一般每半年更新一次，最近一次更新是在2023年第一季度，贷款价值比（LTV）通常基于贷款发放时的估值[412] - 2023年6月30日，FHLB未偿还预付款合同余额的名义金额总计21.5亿美元，加权平均利率为2.87%[434] - 2023年6月30日，高级票据和次级票据总计6.87878亿美元，较2022年12月31日的6.92534亿美元有所减少[436] - 2023年和2022年上半年，经营活动提供的净现金分别为4.24亿美元和11亿美元[437] - 2023年6月30日，银行当日可用流动性约147亿美元，估计有保险和抵押存款占总存款的66%，可用流动性与估计无保险、无抵押存款的比率为167%[438] - 2023年6月30日估计ACL时考虑了多种经济数据，定量部分使用第三方经济情景加权建模，GDP年化增长率在基线情景最低为0.6%，下行情景为 - 3.1%[428] - 截至2023年6月30日，公司CET1风险资本率在BankUnited, Inc.为9.7%，在BankUnited N.A.为11.5%；在CCAR严重不利情景下，银行层面的CET1风险资本率最低为11.8%[441] - 截至2023年6月30日、3月31日和2022年12月31日，ACL总额分别为1.66833亿美元、1.58792亿美元和1.47946亿美元，占比均为100%；其中各细分项占比有不同变化[444] - 截至2023年6月30日，借款到期金额总计5.975亿美元，其中一个月及以内到期的金额为4.045亿美元，利率为5.21%；超过一个月到期的金额为1.93亿美元，利率为5.24%[453] - 2023年3月至6月30日，银行在公开市场以480万美元的价格购买了540万美元的未偿还高级票据，隐含收益率约为10%[455] - 截至2023年6月30日，公司可用流动性/波动性负债比率为147%，流动性压力测试比率为193%[459] - 有形普通股每股账面价值是非GAAP财务指标，有助于理解公司资本状况和业绩，也便于与其他金融机构比较[470] 公司运营与风险相关 - 2023年第二季度末，公司财务报告内部控制无重大变化[472] - 截至本10 - Q表格涵盖期间结束时，公司披露控制和程序有效[493] - 公司在正常业务过程中涉及多起法律诉讼，管理层认为这些诉讼对公司综合财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响的可能性极小[494] - 三家地区性银行倒闭及相关媒体报道可能削弱了客户对银行系统的信心，对公司等地区性银行的流动性产生不利影响[495] 投资证券相关 - 公司使用第三方定价服务估计投资证券公允价值，建立了价格挑战流程[15]

财务数据和关键指标变化 - 净收入为5800万美元，每股0.78美元，与市场共识一致 [23] - 存款增长1.16亿美元 [23] - 贷款减少2.63亿美元，其中住宅贷款减少1.84亿美元 [24] - 证券投资组合减少3.9亿美元 [24] - 存款成本从2.05亿美元增至2.46亿美元，增幅41个基点，较上季度的63个基点有所改善 [25] - 净息差（NIM）为2.47亿美元，较上季度的2.62亿美元下降15个基点，但本季度保持稳定 [36] - 6月30日，约66%的存款已投保或抵押，高于上季度末的62%；当日可用流动性从3月31日的94亿美元增至147亿美元，可用流动性与无保险存款的比率从95%增至167% [38] - 非利息收入波动主要是由于上季度对一些优先股投资的1330万美元损失在本季度未再发生；非利息支出方面，薪酬和福利因工资税和福利的正常季节性波动而下降，上季度确认的440万美元运营损失本季度也未再发生，预计下半年总非利息支出与上半年持平 [41] - 信贷损失拨备为1550万美元，贷款损失准备金（ACL）与贷款的比率从64个基点增至68个基点 [69] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业房地产（CRE）投资组合本季度增加2400万美元；商业和工业（C&I）贷款减少7300万美元；Pinnacle业务增加3200万美元；特许经营融资和设备融资业务持续下滑，预计未来几个季度仍将如此；Pinnacle业务未来几个季度可能因季节性因素持平或下降 [31] - 公司战略性退出约7500万美元的共享国民信贷业务，上季度退出了1.75亿美元，未来几个季度将继续寻找机会进行此类调整，将业务转向更注重关系和存款的业务 [32] - 截至6月30日，产权解决方案业务的存款总额为27亿美元，主要为运营账户，账户数量超过700个，每季度新增30 - 40个账户 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 佛罗里达州市场表现强劲，失业率处于2%左右的中等水平，经济指标明显优于其他地区 [33] - 公司办公物业投资组合规模约为18.5亿美元，加权平均贷款价值比（LTV）为66%，加权平均债务偿付覆盖率（DSCR）为1.6；纽约市的贷款约为1.81亿美元，所有物业均表现良好 [34][35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司短期策略包括改善贷款与存款比率、增加存款、偿还联邦住房贷款银行（FHLB）借款、启动费用管理计划、提高流动性覆盖率、改善无保险存款水平等，目前已基本实现这些目标 [15][21] - 长期战略是建立一家以长期关系为导向的银行，继续执行既定的长期计划，重点关注核心业务增长和存款基础建设 [27][156] - 行业竞争方面，存款竞争依然激烈，公司需努力吸引和留住存款 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经济表现出较强的韧性，尤其是佛罗里达州，经济指标优于全国平均水平，但通胀也相对较高 [53] - 美联储可能会继续加息，但鉴于CPI和PPI数据，政策可能接近转折点 [16] - 银行业环境较三个月前有了很大改善，但仍面临挑战，如收益率曲线倒挂、存款竞争激烈以及对经济放缓的担忧 [16] - 公司对办公物业投资组合的质量有信心，目前未发现重大风险 [26][34] - 预计净息差短期内将保持稳定，若存款基础稳定，中期有扩大的可能 [44][74] - 贷款方面，预计下半年核心业务（C&I和CRE）将增长，部分增长将来自住宅和BFG业务的调整，整体贷款收益率有望提高 [46] 其他重要信息 - 公司在CCAR严重不利情景下，贷款组合的终身预期损失预计为2.2%，其中CRE为3.3%，CRE办公物业为47%（总计9000万美元） [82] - 公司停止了股票回购，将与董事会讨论未来是否重新启动 [86] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 中期净息差是否有扩大的可能 - 若存款基础稳定，短期内净息差有扩大的可能，稳定的净息差指引是基于非利息活期存款（NIDDA）略有下降和存款持平的假设，若在存款增长和保持NIDDA稳定方面取得成功，净息差有上升潜力 [44][74] 问题: 下半年贷款增长情况如何 - 预计下半年核心业务（C&I和CRE）将增长，部分增长将来自住宅和BFG业务的调整，整体贷款收益率有望提高，但也会退出一些低收益贷款资产 [46] 问题: 下半年准备金增加的条件是什么 - 若对未来经济的预期恶化，包括实际经济状况和预测经济状况变差，将导致准备金大幅增加；此外，随着贷款组合从住宅转向商业，商业部分的准备金较高，也会自然导致准备金增加 [112] 问题: 如何看待DDA余额的未来走势 - DDA余额的稳定是净数据，实际存在资金从DDA流向货币市场或用于其他用途的情况，行业普遍存在这种现象。目前余额稳定是因为新业务和管道业务补充了流出的资金，未来需继续努力吸引新业务以维持稳定 [113] 问题: 关于股票回购的最新想法 - 公司在3月停止了股票回购，目前授权额度可能还有剩余，但不会立即回购，将与董事会在正常程序中讨论，未来董事会将决定是否重新启动 [86] 问题: 信用方面特殊提及增加的原因及可能出现压力的领域 - 特殊提及增加的信用没有相关风险，公司已进行深入调查，将其列入特殊提及是为了加强监控，目前不担心这些信用的损失情况。C&I业务组合广泛且多元化，未发现系统性风险，部分大额贷款已在季度末偿还 [93][94] 问题: 如何看待净商业贷款在下半年的增长 - 公司关注16亿美元的存款管道业务，若能实现净存款增长，将带动贷款增长，进而推动净利息收入（NII）增长，但存款增长和储户行为难以预测 [110][117] 问题: 费用管理计划的情况及下半年费用是否会降低 - 预计下半年费用持平，公司在通胀环境下通过一系列措施实现了费用稳定，同时仍在投资某些业务领域，招聘业务人员和投资增长机会 [118][119] 问题: 住宅贷款在本季度加速流出的原因及未来趋势 - 本季度住宅贷款流出加速是因为第一季度有一些已承诺的管道业务在本季度完成，并非摊销率或提前还款速度发生变化。预计下半年住宅贷款将继续以类似速度流出，证券投资组合也可能有一定流出，但规模可能小于本季度 [126] 问题: 证券收益率未达预期的原因 - 证券投资组合中约68%为浮动利率，但部分证券达到上限，导致收益率上升幅度低于预期 [140] 问题: 计息存款成本未来的上升趋势 - 计息存款成本下季度将继续上升，包括定期存款在内的综合贝塔系数在周期内略高于50%，在达到终端利率之前可能会更高 [141][143] 问题: 非利息存款在本季度后半段反弹的原因及是否会持续 - 非利息存款后半段的反弹可能与企业在季度末为财务报告目的增加流动性有关，并非季节性因素，也没有特殊情况，主要是销售周期中交易的发生或未发生导致的波动 [145][146] 问题: 除产权解决方案外，其他非利息存款业务的情况 - 除产权解决方案业务外，业主协会（HOA）业务也是重要的非利息存款业务，规模约为10亿美元，增长良好，已提前实现年度目标 [149] 问题: 是否会出售办公物业贷款 - 公司对办公物业投资组合有信心，目前不考虑折价出售该投资组合 [164] 问题: 16亿美元存款管道业务的客户群体和地理分布 - 该管道业务来自各个地区和多个业务领域，包括HOA、产权解决方案、C&I、小企业和核心中端市场等，涉及纽约、佛罗里达、亚特兰大等多个地区 [166] 问题: 在长期高利率环境下，存款利率的变化趋势 - 目前的指导基于包含两次加息的远期曲线，现在预计加息一次后暂停。从现在起，存款贝塔系数可能会略有加速，目前处于50%左右的较低水平，未来可能会更高 [172] 问题: 过去几年在建立非利息存款方面的其他成功领域 - 除了HOA和产权解决方案业务，公司还在投资一些尚未推出的业务，目前不便透露，这些业务可能在两到三年后产生成果 [177] 问题: 共享国民信贷业务的规模及未来趋势 - 公司未披露相关部分的规模，未来将继续参与作为牵头或重要牵头且有存款业务的信贷业务，但该业务不会是长期增长的重要因素，将在合适时机退出并重新分配到更优质的业务关系中 [190] 问题: 之前的短期策略是否仍是优先事项及当前的短期战术优先事项 - 目前已恢复正常运营，一些之前关注的流动性和无保险存款等指标的重要性有所下降，而净息差稳定、费用管理、DDA增长和存款增长等仍然重要 [188]

业绩总结 - 截至2023年6月30日，银行的CET1比率为11.2%，较2023年第一季度的10.8%增长0.4%[16] - 第二季度净利息收入为2.14亿美元，较第一季度的2.28亿美元下降了6.14%[18] - 总存款在第二季度增长了1.16亿美元，达到258.39亿美元[18] - 截至2023年6月30日，贷款组合总额为67.5亿美元[55] - 2023年6月30日，贷款损失准备金为1.668亿美元，占非执行贷款的140.52%[69] 用户数据 - 不良资产占总资产的比例为0.34%，较第一季度的0.32%上升[18] - 贷款的年化净违约率为0.09%，较第一季度的0.08%略有上升[18] - 截至2023年6月30日，非执行贷款占总贷款的比例为0.48%[69] - 截至2023年6月30日，非执行资产占总资产的比例为0.40%[94] - 截至2023年6月30日，非执行贷款占总贷款的比例为0.60%[94] 未来展望 - 贷款组合的预期终身损失在CCAR严重不利情景下预计为2.2%[6] - 在CCAR严重不利情景下，贷款组合的预期损失为2.7亿美元，总计为3.3亿美元[65] - 截至2023年6月30日，银行的CET1比率在CCAR严重不利情景下的最低值为11.8%[66] - CRE组合中仅7%的贷款在未来12个月内到期[59] - 2023年6月30日，CRE组合的加权平均贷款价值比（LTV）为57.1%[57] 新产品和新技术研发 - 现金流动性在6月30日达到147亿美元，较3月31日的94亿美元显著增加[6] - 存款的成本在第二季度为2.46%，较第一季度的2.05%上升[18] - 贷款的收益率为5.35%，较第一季度的5.10%上升0.25%[18] - 截至2023年6月30日，存款在ICS项目中的增加从2023年3月31日的2.86亿美元增至7.64亿美元[50] - 截至2023年6月30日，保险和担保存款占总存款的比例为66%[144] 其他新策略和有价值的信息 - 截至2023年6月30日，公司的每股账面价值为33.94美元[126] - 截至2023年6月30日，公司的有可用流动性与无保险、无担保存款的比例为95%[144] - 截至2023年6月30日，资产减值准备(ACL)为158.8百万美元，较2023年3月31日的205百万美元有所减少[90] - 办公室投资组合的ACL占比为0.83%[92] - 截至2023年6月30日，CRE组合的加权平均债务服务覆盖率（DSCR）为1.88[57]

投资证券收益率变化 - 截至2023年3月31日的三个月，投资证券的税等效收益率从2022年12月31日的4.33%增至4.95%[158] - 2023年3月31日结束的三个月，投资证券的税等效收益率从1.73%增至4.95%[261] 计息存款利率变化 - 截至2023年3月31日的三个月，计息存款的平均支付利率从2022年3月31日的0.24%增至2.86%[159] - 2023年3月31日结束的三个月，计息存款平均利率从2.06%升至2.86%[257] 住宅贷款记录投资情况 - 2023年3月31日，处于止赎过程中的住宅贷款记录投资为3.82亿美元，其中3.69亿美元有政府保险；2022年12月31日为4.13亿美元，其中4亿美元有政府保险[165] 累计其他综合收益重分类预计 - 截至2023年3月31日，预计未来十二个月从累计其他综合收益（AOCI）重分类至收益的净收益为3710万美元[174] 套期项目情况 - 截至2023年3月31日，套期项目的合同余额为10亿美元，累计公允价值套期调整为 - 311.4万美元[176] 衍生资产与负债情况 - 2023年3月31日，衍生资产净金额为77万美元，衍生负债净金额为 - 515.5万美元；另一组数据中衍生资产净金额为318.5万美元，衍生负债净金额为 - 391.2万美元[181] 按公允价值计量的资产与负债情况 - 截至2023年3月31日，按公允价值计量的资产总计98.34066亿美元，其中第一层次为2.26725亿美元，第二层次为96.07341亿美元；负债总计 - 1.2622亿美元[188] 各类证券按公允价值计量情况 - 美国国债按公允价值计量为1.35841亿美元，美国政府机构和赞助企业住宅抵押贷款支持证券为19.83168亿美元[188] - 美国政府机构和赞助企业商业抵押贷款支持证券按公允价值计量为5.25094亿美元，私人标签住宅抵押贷款支持证券和抵押担保证券为25.30663亿美元[188] - 私人标签商业抵押贷款支持证券按公允价值计量为25.24354亿美元，单户房地产支持证券为4.70441亿美元[188] 政府担保住宅贷款相关情况 - 政府担保的住宅贷款方面，利率减免为1.09亿美元，3个月延期金额为50.7亿美元，组合延期金额为7.33亿美元，总计59.12亿美元[194] - 政府担保的住宅贷款中，TDRs数量为390笔，3个月TDRs期间摊销成本为63.539亿美元，2022年3月31日结束期间经历违约的TDRs数量为125笔，付款期间摊销成本为21.391亿美元[194] 1 - 4单户住宅贷款TDRs情况 - 1 - 4单户住宅贷款中，TDRs期间修改的贷款数量为4笔，3个月TDRs期间摊销成本为19.92亿美元[194] 现金流量套期指定衍生品情况 - 现金流量套期指定的衍生品中，利率互换名义金额从2022年12月31日的19.7亿美元降至2023年3月31日的17.5亿美元，公允价值资产从941000美元降至15.2万美元[197] - 2023年第一季度，与现金流量套期指定的衍生品相关的利得（损失）重新分类计入收入的金额为1215.4万美元，而2022年同期为 - 543.2万美元[198] 指定套期关系的封闭贷款组合情况 - 2023年3月31日，用于指定套期关系的封闭贷款组合的摊销成本基础为10亿美元[201] 未指定为套期工具的衍生品情况 - 未指定为套期工具的衍生品中，固定利率互换名义金额从2022年12月31日的19.16719亿美元降至2023年3月31日的18.57402亿美元[203] 投资证券可供出售未实现利得（损失）情况 - 投资证券可供出售的未实现利得（损失）方面，2023年第一季度税前为1.00513亿美元，税后为7438万美元，而2022年同期税前为 - 2.39107亿美元，税后为 - 1.76958亿美元[207] 衍生工具未实现利得（损失）情况 - 衍生工具的未实现利得（损失）方面，2023年第一季度净变化税前为 - 1508万美元，税后为 - 1115.9万美元，而2022年同期税前为4739.5万美元，税后为3519.9万美元[207] 其他综合收益（损失）情况 - 其他综合收益（损失）方面，2023年第一季度税前为8543.3万美元，税后为6322.1万美元，而2022年同期税前为 - 1.91712亿美元，税后为 - 1.41759亿美元[207] - 2023年第一季度其他综合收益（损失）为6322.1万美元，其中可供出售投资证券未实现收益（损失）为7438万美元，衍生工具未实现收益（损失）为 - 1115.9万美元[231] 可出售投资证券总资产公允价值情况 - 2023年3月31日可出售投资证券总资产公允价值为96.07亿美元，其中Level 1为1.87亿美元，Level 2为94.20亿美元[212] 净收入与每股收益情况 - 2023年第一季度净收入为5290万美元，摊薄后每股收益0.70美元，而2022年12月31日止三个月为6420万美元，摊薄后每股收益0.82美元；2022年3月31日止三个月为6720万美元，摊薄后每股收益0.79美元[225] 存款情况 - 2023年3月31日止三个月总存款减少17.9亿美元，非利息活期存款减少6.71亿美元；2023年3月13日当周净存款流出17.5亿美元，其中19亿美元流出归因于少数大型机构客户；2023年3月20日和27日当周净存款流入2.45亿美元[226] - 2023年3月31日，无息活期存款平均余额为74.58亿美元，有息活期存款平均余额为22.84亿美元，利率为1.87%；储蓄和货币市场存款平均余额为121.46亿美元，利率为3.06%；定期存款平均余额为45.26亿美元，利率为2.81%；总存款平均余额为264.14亿美元，平均利率为2.05%[220] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，余额超过25万美元的定期存款账户分别为8.19亿美元和7.3亿美元[245] - 2023年3月31日的存款中，公共资金存款为36亿美元，经纪存款为52亿美元[246] - 2023年第一季度末总存款减少18亿美元，FHLB预付款和联邦基金购买净额增加19亿美元[266] 信贷损失拨备情况 - 2023年3月31日止三个月信贷损失拨备为1980万美元，而2022年12月31日止三个月为3960万美元，2022年3月31日止三个月为780万美元；ACL与总贷款比率从2022年12月31日的0.59%增至2023年3月31日的0.64%[227] - 2023年第一季度信贷损失拨备为1978.8万美元，2022年同期为783万美元[285] 可供出售投资证券未实现净损失情况 - 2023年3月31日止三个月可供出售投资证券的税前未实现净损失从2022年12月31日的6.74亿美元改善至5.74亿美元；AFS投资组合久期在2023年3月31日为1.95；2023年3月31日持有至到期证券仅为1000万美元[228] 普通股每股账面价值和有形账面价值情况 - 2023年3月31日普通股每股账面价值和有形账面价值分别从2022年12月31日的32.19美元和31.16美元提高至33.34美元和32.30美元[229] 抵押依赖贷款与OREO情况 - 2023年3月31日抵押依赖贷款为2532万美元，2022年12月31日为3178.9万美元；2022年12月31日OREO为69.3万美元[238] 客户返利计划成本情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度与客户返利计划相关的成本分别为850万美元和160万美元，这些费用包含在综合损益表的“其他非利息费用”中[221] 银行流动资金与比率情况 - 2023年3月31日，银行当日可用流动资金约为94亿美元，截至2023年4月21日，增至约123亿美元[251] - 2023年3月31日，银行估计的保险和抵押存款与总存款的比率为62%，可用流动资金与估计的未保险、无抵押存款的比率为95%；2023年4月21日，该比率提高到128%[251] 总存款平均成本与生息资产收益率情况 - 截至2023年3月31日的三个月，总存款平均成本从2022年12月31日的1.42%升至2.05%，平均生息资产收益率从4.60%升至5.05%[252] 贷款情况 - 贷款季度环比持平，住宅贷款减少1.11亿美元，商业部门净增长1.18亿美元，核心工商业和商业房地产投资组合增长1.44亿美元[253] - 2023年第一季度，商业和工业板块（包括业主自用商业房地产）增长1.73亿美元，Pinnacle有适度增长，住宅减少1.11亿美元，商业房地产减少2800万美元，Bridge减少3400万美元，MWL余额持平[312] 公司普通股回购情况 - 2023年第一季度，公司回购约160万股普通股，总价5500万美元，加权平均价格为每股33.41美元，目前已暂停回购活动[254] 净息差与净利息收益率情况 - 2023年3月31日结束的三个月，净息差为2.62%，而2022年12月31日结束的三个月为2.81%[257] - 2023年第一季度净利息收益率为2.62%，2022年第四季度为2.81%，2022年第一季度为2.50%[273] 贷款税等效收益率情况 - 2023年3月31日结束的三个月，贷款的税等效收益率从3.36%扩大到5.10%[260] - 2023年第一季度贷款的税等效收益率从2022年第四季度的4.72%增至5.10%[280] 非利息收入情况 - 2023年第一季度非利息收入为1653.5万美元，2022年同期为1430.1万美元[263] 存款保险费用情况 - 2023年第一季度存款保险费用较2022年同期增加450万美元[265] CET1情况 - 2023年3月31日CET1在控股公司为10.8%，在银行处为12.5%，控股公司的预估CET1为9.4%[272] 净利息收入情况 - 2023年第一季度净利息收入为2.321亿美元，较2022年第四季度减少1510万美元，较2022年第一季度增加1920万美元[273][279] FHLB预付款平均利率情况 - 2023年第一季度FHLB预付款平均利率从2022年第四季度的3.44%增至4.27%，从2022年第一季度的1.11%增至4.27%[281][283] 非利息支出情况 - 2023年第一季度非利息支出为1.5278亿美元，2022年同期为1.26324亿美元[287] 不同类型证券评级与损失情况 - 私人标签CMBS中AAA评级占比85.3%，加权平均压力情景损失为6.6%；CLOs中AAA评级占比79.7%，加权平均压力情景损失为10.1%；私人标签住宅MBS和CMO中AAA评级占比93.9%，加权平均压力情景损失为2.5%；单户房地产支持证券中AAA评级占比64.9%，加权平均压力情景损失为7.2%[292] 不同类型证券占比情况 - 美国国债证券占比0.63%，美国政府机构和赞助企业住宅MBS占比5.03%，美国政府机构和赞助企业商业MBS占比3.43%等不同类型证券在不同期限的占比情况[295] 不同类型贷款金额与占比情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，1 - 4单户住宅贷款分别为7133615美元和7128834美元，占比均为28.6%；政府担保住宅贷款分别为1656129美元和1771880美元，占比分别为6.7%和7.1%等不同类型贷款的金额和占比[295] 1 - 4单户住宅贷款组合担保情况 - 截至2023年3月31日，1 - 4单户住宅贷款组合中11亿美元（16%）由投资者拥有的房产担保[297] 不同地区贷款金额与占比情况 - 2023年3月31日，加州的1 - 4单户住宅贷款为2266711美元，占比31.8%；纽约为1404958美元，占比19.7%等不同地区的贷款金额和占比[299] 办公室板块情况 - 2023年3月31日，办公室板块总计18亿美元，佛罗里达州占比58%，纽约三州市场约占23%，未来12个月办公室投资组合估计租金展期约为投资组合的10%，五年累计净冲销约为200万美元[302] 投资组合加权平均寿命与久期情况 - 截至2023年3月31日，投资组合估计加权平均寿命为5.3年，有效久期为1.95[305] 1 - 4单户住宅贷款与政府担保住宅贷款总计情况 - 2023年3月31日，1 - 4单户住宅贷款为7133615美元，政府担保住宅贷款为1656129美元，两者总计8789744美元；收购的政府担保池买断贷款余额总计16亿美元[313] 商业

业绩总结 - 2023年第一季度净利为5300万美元，较2022年第四季度下降11万美元[15] - 每股收益（EPS）为0.70美元，较2022年第四季度下降0.12美元[16] - 净利息收入为2.28亿美元，较2022年第四季度下降1500万美元[11] - 存款总额为257.23亿美元，较2022年第四季度下降17.86亿美元[19] - 不良资产比率为0.32%，较2022年第四季度上升0.03%[24] - 资本充足率（CET1）为10.8%，较2022年第四季度下降0.2%[20] 用户数据 - 存款流出在3月13日的一周内达到19亿美元，随后存款流动迅速稳定[8] - 62%的存款在3月31日为受保或抵押[8] - 2023年3月31日，贷款组合总额为249亿美元[69] - 2023年3月31日，非执行贷款总额为2.05亿美元，较2022年12月31日的2.44亿美元有所下降[98] - 2023年3月31日，住宅贷款组合中，FICO评分超过759的比例为74%[119] 未来展望 - 可用流动性在4月21日达到123亿美元，未抵押存款的可用流动性比率为128%[8] - 在Moody's S4情景下，预计CRE的总损失为9700万美元，占总CRE的1.7%[88] - 2023年3月31日，银行的五年累计净减值损失为200万美元[141] 新产品和新技术研发 - AOCI在AFS证券上的标记较上季度改善1亿美元，预计没有信用损失[62] - AFS投资组合的久期为1.95，约68%的投资组合为浮动利率[62] 市场扩张和并购 - 2023年3月31日，贷款收益率为5.10%，较2022年第四季度上升0.38%[22] - 2023年3月31日，金融和保险行业的贷款余额为18.44亿美元，占比21.8%[139] 负面信息 - 2023年3月31日，非执行资产占总资产的0.32%[75] - 2023年3月31日，商业和工业贷款的ACL为113百万美元，占1.25%[75] - 2023年3月31日，批评和分类贷款按物业类型分布为：酒店180百万美元，办公39百万美元，商业房地产80百万美元[105]

公司整体财务状况 - 截至2022年12月31日，公司合并总资产为370亿美元[21] 公司业务布局与市场 - 2022年公司在亚特兰大开设批发银行办公室，在达拉斯开设全方位服务分行，预计2023年在达拉斯再开设一家批发银行办公室[36] - 公司主要银行市场为佛罗里达州和纽约、新泽西和康涅狄格三州市场，集中在纽约大都会地区[36] - 公司通过两个商业贷款子公司Pinnacle和Bridge在全国提供市政、设备和特许经营融资[29] - 公司提供传统存款产品，包括商业和消费者支票账户、货币市场存款账户、储蓄账户和定期存款等[35] 投资证券相关数据 - 2022年12月31日，投资证券摊余成本为1.033865亿美元，账面价值为9664.443万美元；2021年12月31日，摊余成本为9939.586万美元，账面价值为9943.421万美元[50] - 截至2022年12月31日，投资组合估计加权平均寿命为4.9年，有效期限为2.0年[50] - 2022年12月31日，可供出售投资证券组合净未实现亏损为6.742亿美元，2021年12月31日为净未实现收益380万美元[51] - 2022年12月31日，处于未实现亏损状态的可供出售投资证券总公允价值为93亿美元[51] - 2022年12月31日，非机构投资组合部分的加权平均内部压力情景损失：私人标签CMBS为7.0%，CLOs为9.7%，私人标签住宅MBS和CMO为2.5%，单户房地产支持证券为7.2%[57] - 2022年12月31日，按预定到期日分类的AFS投资证券加权平均预期收益率：美国国债为0.59%，美国政府机构和赞助企业住宅MBS为4.65%，美国政府机构和赞助企业商业MBS为3.23%等[61] - 投资证券未实现持有损失期间产生净额税前为72,789美元，税后为54,228美元[218] - 投资证券重分类至收益净额税前为9,010美元，税后为6,712美元[218] - 投资证券未实现损失净变化税前为81,799美元，税后为60,940美元[218] 贷款组合相关数据 - 2022年12月31日，贷款组合总额为248.86亿美元，较2021年增长11亿美元；剔除PPP贷款后，增长14亿美元[62] - 2022年12月31日，住宅和其他消费贷款总额为89.01亿美元，较2021年增长5.32亿美元；商业和工业贷款（包括业主自用商业房地产贷款）增长16亿美元[62][63] - 2022年12月31日，MWL减少5.67亿美元，PPP贷款减少2.45亿美元[63] - 2022年12月31日，1 - 4单户住宅贷款组合中，11亿美元（16%）由投资者拥有的房产作抵押[65] - 2022年和2021年，公司分别购买了4.8亿美元和16亿美元的政府担保住宅贷款，2022年12月31日，收购贷款余额总计17亿美元[66] - 2022年12月31日，1 - 4单户住宅抵押贷款组合（不含政府担保贷款）中，固定利率贷款为3990599000美元，占比56.0%；ARM贷款为3132238000美元，占比44.0%；总额为7122837000美元[68] - 2022年和2021年12月31日，商业与工业贷款（C&I）中分别包含300万美元和2.49亿美元的PPP贷款[71] - 2022年12月31日，商业房地产贷款总额为5699957000美元，其中办公室贷款为1874614000美元，占比61%；仓库/工业贷款为1216506000美元，占比62%等[73] - 2022年12月31日，商业贷款中符合监管定义的共享国民信贷总额为47亿美元[75] - 按行业划分，2022年金融与保险行业贷款摊销成本为1792128000美元，占比21.6%；教育服务行业为751264000美元，占比9.0%等，总额为8305164000美元[76] - 截至2022年12月31日，公司贷款组合（不含政府担保住房贷款）总额为2.3114108亿美元，其中住宅及其他消费贷款712.8834万美元，商业贷款1598.5274万美元[116] - 截至2022年12月31日，一年以上到期贷款中，固定利率贷款为927.1016万美元，浮动利率贷款为1053.4392万美元，总计1980.5408万美元[118] - 2022年12月31日，公司商业贷款中，通过内部风险评级为“合格”的贷款金额为1524.4761万美元，占比95.4%；“关注”为51.433万美元，占比0.3%；“次级（计息）”为605.965万美元，占比3.8%；“次级（非计息）”为75.125万美元，占比0.5%；“可疑”为7.99万美元，占比0%[124] - 2022年12月31日，特殊提及类贷款中，酒店CRE为709万美元，占比0.2%；办公CRE为18006万美元，占比1.0%；业主自用商业房地产为24101万美元，占比1.3%；商业及工业为1017万美元，占比0%；桥梁 - 特许经营融资为7600万美元，占比3.0%[127] - 2022年12月31日，次级计息类贷款中，酒店CRE为14538万美元，占比3.6%；零售CRE为72421万美元，占比8.4%；多户住宅CRE为146235万美元，占比15.5%；办公CRE为73042万美元，占比3.9%；工业CRE为976万美元，占比0.1%；其他CRE为7989万美元，占比2.6%；业主自用商业房地产为73501万美元，占比3.9%；商业及工业为171613万美元，占比2.7%；桥梁 - 特许经营融资为44295万美元，占比17.5%；桥梁 - 设备融资为1355万美元，占比0.5%[127] - 2022年12月31日，1 - 4单户住宅贷款组合（不含政府担保贷款）中，79%为主要居所，5%为第二套房，16%为投资性房产[133] - 2022年和2021年12月31日，1 - 4单户住宅逾期超30天贷款（不含政府担保贷款）分别为6200万美元和7600万美元，逾期90天及以上贷款分别为1500万美元和1700万美元[134] - 2022年和2021年12月31日，非应计贷款分别为1.04426亿美元和2.05885亿美元，不良贷款分别为1.05019亿美元和2.05909亿美元，不良资产分别为1.06951亿美元和2.08184亿美元[136] - 2022年和2021年12月31日，不良贷款与总贷款之比分别为0.42%和0.87%，不良资产与总资产之比分别为0.29%和0.58%[136] - 2022年和2021年12月31日，合同逾期90天及以上的政府担保住宅贷款账面价值分别为4.93亿美元和7.3亿美元[138] - 2022年12月31日，住宅及其他消费贷款的TDR数量为2907笔，摊余成本为46411.8万美元，相关特定拨备为137万美元；商业贷款的TDR数量为38笔，摊余成本为5783.2万美元，相关特定拨备为1174.3万美元[186] - 2021年12月31日，住宅及其他消费贷款的TDR数量为449笔，摊余成本为7952.4万美元，相关特定拨备为87万美元；商业贷款的TDR数量为16笔，摊余成本为2930.9万美元，相关特定拨备为137.7万美元[186] - 2022年12月31日，2883笔政府担保的住宅贷款在TDR中修改，总额达4.56亿美元；2021年12月31日，435笔政府担保的住宅贷款在TDR中修改，总额达7600万美元[186] - 2020 - 2022年各年末净冲销与平均贷款的比例有所不同，如2022年部分比例为0.11%、0.16%、0.50%、4.49%、0.22%等[192] 租赁业务相关数据 - 2022年、2021年和2020年，短期租赁成本均不重大[81] - 2022年，融资租赁的经营现金流为823000美元，经营租赁的经营现金流为18473000美元，融资租赁的融资现金流为2652000美元[84] - 2022年12月31日，直接或销售型融资租赁的未来最低租赁付款额为684847000美元，预计租赁资产的未担保余值为4024000美元[86] - 2022年12月31日，经营租赁设备为772267000美元，累计折旧为232468000美元，净值为539799000美元[91] - 2021年和2020年，经营租赁设备分别确认减值280万美元和70万美元[91] - 2022 - 2020年经营租赁收入分别为54,111千美元、53,263千美元、59,112千美元，直接或销售型融资租赁收入分别为17,881千美元、18,329千美元、20,995千美元[94] - 2022年12月31日，公司经营租赁设备净值为5.4亿美元，其中闲置设备净值为630万美元[119] - 按租赁到期年份划分，2022年12月31日公司经营租赁设备（不含闲置设备）账面价值分别为：2023年107.475万美元、2024年45.053万美元、2025年59.262万美元、2026年70.4万美元、2027年25.746万美元、2028 - 2034年168.428万美元，总计476.364万美元[121] - 2022年12月31日，账面价值为1900万美元的经营租赁资产内部风险评级为次级[128] - 2021年公司经营租赁设备减值损失为280万美元，2022年无减值损失[128] - 2022年12月31日，公司对能源行业的风险敞口为2.5亿美元，其中经营租赁设备组合中的能源风险敞口为2.19亿美元[129] 存款相关数据 - 2022 - 2020年存款平均余额分别为27,612,928千美元、28,338,346千美元、25,805,093千美元，加权平均利率分别为0.65%、0.24%、0.77%[95] - 2022年和2021年末，余额大于250,000美元的定期存款账户分别为7.3亿美元和6.03亿美元[95] - 截至2022年12月31日，定期存款到期情况为2023年3,558,865千美元、2024年304,953千美元、2025年92,526千美元、2026年310,637千美元、2027年1,097千美元[98] - 2022年12月31日，公共资金存款为35亿美元，经纪存款为46亿美元，以账面价值9.47亿美元的可供出售投资证券和6亿美元的联邦住房贷款银行信用证作为担保[98] - 2022 - 2020年存款利息支出分别为179,972千美元、67,596千美元、199,980千美元[99] - 2022 - 2021年，与客户回扣计划相关的存款成本分别为1540万美元、810万美元、1100万美元[99] - 2022年12月31日和2021年估计的未保险存款分别为192亿美元和202亿美元；25万美元及以上定期存款账户分别为7.3亿美元和6.03亿美元[207] - 截至2022年12月31日，未保险定期存款三个月及以下到期为9788.7万美元，三到六个月到期为7575.8万美元等[207] 联邦住房贷款银行预付款相关数据 - 截至2022年12月31日，未偿还的联邦住房贷款银行预付款为5,420,000千美元，其中一个月或更短到期的为4,320,000千美元，利率3.79% - 4.48%，加权平均利率4.19%；超过一个月到期的为1,100,000千美元，利率4.48% - 4.73%，加权平均利率4.56%[100] - 截至2022年12月31日，公司以总计约138亿美元的投资证券和房地产贷款作为联邦住房贷款银行预付款的抵押品[101] - 截至2022年12月31日，FHLB未偿还合同余额为54.2亿美元，其中2023年一个月及以下到期为43.2亿美元，利率4.19%，一个月以上到期为11亿美元，利率4.56%[209] 公司风险敞口与可用额度 - 2022年末，多户家庭投资组合中包括4.19亿美元以纽约房产为抵押的贷款，部分或全部单元受租金管制[111] - 2022年末，公司在FHLB的可用借款额度约为40亿美元，在FRB的未使用借款额度约为14亿美元，与其他金融机构的未使用联邦基金信贷额度为5000万美元，未使用FHLB信用证为6亿美元[146] 公司税务相关数据 - 2022年、2021年和2020年，与房产、设备和软件相关的折旧和摊销费用分别为1750万美元、1670万美元和1570万美元[148] - 2022年、2021年和20

财务数据和关键指标变化 - 第四季度每股收益为0.82美元，财年每股收益为3.54美元 [32] - 贷款增长6.19亿美元，商业和CRE业务增长7.22亿美元 [32] - 存款增长1600万美元，NIDDA下降7.56亿美元，DDA占总存款比例达29% [33][34] - 净息差从2.76%升至2.81%，全年增长30个基点 [35] - NPLs降至42个基点，剔除SBA贷款担保部分后降至26个基点，当前NPLs金额为1.05亿美元，是疫情前的一半 [36][37] - 准备金率从54个基点提高到59个基点，拨备近4000万美元 [38] - 第四季度回购6500万美元股票，本授权累计回购7500万美元 [39] - NII增长15%，成本资金为142个基点 [47][48] 各条业务线数据和关键指标变化 - C&I业务季度增长5.99亿美元，全年中间市场和企业银行业务增长25% [53][55] - CRE业务季度增长1.23亿美元，工业和仓库、多户住宅建设贷款有增长，Pinnacle和Bridge业务下降 [53][59][60] - 投资证券收益率从3.12%升至4.33%，贷款收益率从4.11%升至4.72% [64] - 总存款贝塔系数目前约为43%，上一周期峰值为61% [65] - 抵押贷款仓库业务利用率低，住宅业务第四季度略有增长 [68][69] 各个市场数据和关键指标变化 - 佛罗里达州市场表现出色，纽约市场商业板块有增长，亚特兰大市场发展良好，对拓展达拉斯市场充满期待 [56][58] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年计划贷款和存款实现中个位数增长，净息差继续扩大，费用增长与去年相似，继续进行股票回购 [50] - 持续拓展市场，如在亚特兰大设立业务，今年计划在达拉斯完善业务能力 [51][52] - 行业需关注中央商务区办公室资产类别，零售曾是银行长期问题，多户住宅和仓库工业表现良好 [4][6] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年经济可能放缓甚至出现温和衰退，收益率曲线倒挂，美联储加息节奏或放缓 [40][41] - 劳动力成本有所缓和，贷款利差改善，美联储控制通胀取得成效，未来利率环境对银行可能更有利 [42][43][44] - 对贷款和存款增长有信心，但存款增长受美联储政策影响大，净息差扩张面临存款环境不确定性 [83][117][122] 其他重要信息 - 董事会预计在未来一个月左右完善2023年资本计划，目前预计资本目标不变 [9] - 非利息收入和费用方面，剔除2021年第四季度套期保值损失后，全年非利息费用增长7.5% [74] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 贷款和存款中个位数增长的指导是否正确，以及获取存款的策略和净息差扩张预期 - 贷款和存款中个位数增长指导正确，若美联储政策不激进，存款有机会实现中个位数增长，公司会关注新客户关系建立情况；预计净息差会有适度扩张 [80][83][87][88] 问题: 费用是否有季度季节性规律 - 通常第一季度薪酬费用较高，但随着人员招聘更均匀，这种季节性趋势可能会有所平滑，公司更关注全年费用情况 [90][91][92] 问题: 贷款和存款增长是按第四季度年化计算还是累计计算，第四季度是否有一次性费用，一笔冲销贷款的情况，以及能否在费用增长情况下实现营收增长和正经营杠杆 - 按全年计算；第四季度无特别一次性费用；冲销贷款是因对借款公司财务状况失去信心，是一次性情况；长期来看，营收增长会超过费用增长，实现正经营杠杆，但2023年较具挑战，预计净息差有适度扩张 [98][100][107][111] 问题: 净息差扩张的利率环境假设，以及美联储停止加息后存款环境预期 - 使用的利率环境假设为联邦基金利率在第二季度达到5%，年底降至4.5% - 4.75%，全年国债收益率曲线倒挂；难以预测美联储停止加息后存款环境，存款利率敏感部分反应快，核心部分有滞后性，且公司存款业务与房地产相关，情况复杂 [121][124][125] 问题: C&I业务增长中利用率提升、新客户增长及存款关系情况 - C&I业务全年新客户关系增长显著，利用率提升较少，新客户多能带来存款和财资管理关系 [135] 问题: 非利息存款减少原因，客户资金去向，DDA超额存款情况，净息差扩张轨迹，其他费用收入增加原因 - 非利息存款减少原因包括房地产行业放缓、客户资金用于回购或分红、ECR调整释放资金等；难以确定DDA超额存款情况；难以预测净息差季度变化；其他费用收入增加是多种因素综合，无特定一次性因素，核心非利息收入预计会稳定增长 [141][142][148][150][153] 问题: 净息差指导是基于第四季度还是全年水平，新贷款收益率情况，费用增长与营收增长关系，银行利润率和准备金情况 - 净息差指导基于全年水平，也会从第四季度水平扩张；新商业贷款季度平均收益率在6%以上；长期来看营收增长会超过费用增长，但2023年有挑战；银行利润率和准备金水平与投资组合有关，公司资产组合风险较低，NPLs下降，净息差和存款情况改善 [157][159][167][170] 问题: 拨备增加原因及未来拨备情况，贷款管道质量和数量变化 - 拨备增加是出于谨慎考虑，受穆迪S2下行情景影响，预计2023年拨备主要取决于业务增长和冲销情况；贷款管道质量无变化，但数量有所减少，部分是因上季度业务完成多，部分是客户受经济环境影响更谨慎 [179][181][186]

净利润与每股收益 - 2022年第三季度净利润为8790万美元，摊薄后每股收益1.12美元；2022年前九个月净利润为2.208亿美元，摊薄后每股收益2.71美元[149] PPNR数据 - 2022年第三季度PPNR为1.208亿美元，上一季度为1.115亿美元，2021年同期为1.026亿美元[150] 净息差与净利息收入 - 2022年第三季度净息差扩大至2.76%，上一季度为2.63%，2021年同期为2.33%；净利息收入较上一季度增加1040万美元，较2021年同期增加4070万美元[151] - 截至2022年9月30日的九个月，净利息收入为6.815亿美元，较2021年同期的6.019亿美元增加7950万美元[173] - 截至2022年9月30日的三个月，净利息收入为2.399亿美元，较上一季度的2.293亿美元增加1050万美元，较2021年同期的1.991亿美元增加4070万美元[167][173] - 截至2022年9月30日的三个月，净息差为2.76%，高于上一季度的2.63%和2021年同期的2.33%；九个月净息差为2.63%，高于2021年同期的2.36%[168][175] 存款成本与收益率 - 2022年第三季度总存款平均成本升至0.78%，上一季度为0.30%，2021年同期为0.20%；平均生息资产收益率升至3.80%，上一季度为3.11%，2021年同期为2.79%[152] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，贷款的税等效收益率分别升至4.11%和3.69%，高于2021年同期的3.45%和3.54%[169][175] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，投资证券的税等效收益率分别升至3.12%和2.32%，高于2021年同期的1.49%和1.59%[168][176] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，计息存款的平均支付利率分别升至1.14%和0.60%，高于2021年同期的0.29%和0.36%[170][177] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，FHLB预付款的平均支付利率分别降至2.25%和1.57%，低于2021年同期的2.35%和2.34%[172][178] 信用损失拨备 - 2022年第三季度信用损失拨备为370万美元，上一季度为2400万美元，2021年同期为负1180万美元；ACL与总贷款比率与上季度末持平，为0.54%[154] - 截至2022年9月30日的三个月，信贷损失拨备为372万美元，2021年同期为回收1184.2万美元；九个月信贷损失拨备为3554.6万美元，2021年同期为回收6736.5万美元[181] 贷款业务数据 - 2022年第三季度除PPP贷款外贷款增长1.86亿美元，C&I和商业房地产投资组合增长4.44亿美元，抵押贷款仓库贷款减少1.94亿美元[155] - 截至2022年9月30日，贷款平均余额为237.06606亿美元，利息为6.55114亿美元，收益率为3.69%；2021年平均余额为231.39389亿美元，利息为6.12756亿美元，收益率为3.54%[166] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，贷款组合总额分别为242.67亿美元和237.65亿美元，占比均为100%，其中住宅和其他消费贷款占比分别为36.4%和35.2%等[204] - 2022年前九个月，总贷款增长5.02亿美元，不包括PPP贷款的总贷款增长7.4亿美元[204] - 2022年前九个月，住宅和其他消费贷款增长4.86亿美元，商业和工业贷款（包括业主自用商业房地产）增长9.71亿美元[205] - 2022年前九个月，MWL下降4.69亿美元，利用率从2021年12月31日的56%降至2022年9月30日的32%[205] - 2022年前九个月，PPP贷款下降2.38亿美元[205] - 截至2022年9月30日，1 - 4单户住宅贷款组合中，11亿美元（15%）由投资者拥有的房产担保[207] - 2022年和2021年前九个月，公司分别购买了4.75亿美元和13亿美元的政府担保住宅贷款，截至2022年9月30日，收购贷款余额为18亿美元[208] - 截至2022年9月30日，商业房地产贷款按物业类型分布中，办公室贷款摊余成本为18.79亿美元，占比33%等[213] - 截至2022年9月30日，商业贷款中符合监管定义的共享国民信贷总额为41亿美元[217] - 截至2022年9月30日，C&I投资组合（不包括PPP贷款）总额为7705981千美元，其中金融和保险业占比19.1%，金额为1470997千美元[218] - 截至2022年9月30日，Bridge特许经营融资组合中快餐和健身概念分别占46%和50%[218] - 截至2022年9月30日，特许经营组合总额为254137千美元，其中餐厅概念占46%，非餐厅概念占54%[220] 存款业务数据 - 2022年第三季度总存款减少11亿美元，非利息活期存款减少8510万美元，占比从34%降至32%；定期存款增长9760万美元[156] - 2022年第三季度平均计息负债增加5.27亿美元，平均无息活期存款减少6.69亿美元[190] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，未保险存款估计分别为189亿美元和202亿美元[282] - 2022年第三季度，公司总存款减少11亿美元[294] 受批评和分类贷款情况 - 2022年第三季度受批评和分类贷款减少1.75亿美元，年化净冲销率为0.16%，2021年为0.29%；不良贷款与总贷款比率为0.64%[157] - 2020年受疫情影响，受批评和分类贷款水平上升，2021年至2022年9月30日，随着经济复苏和疫情影响减弱，此类贷款水平下降[227] 股票回购 - 2022年9月公司董事会授权额外回购至多1.5亿美元普通股；第三季度回购约30万股，总价1080万美元，加权平均价格为每股34.36美元[159] 飓风影响 - 2022年9月飓风伊恩登陆，公司约23亿美元贷款在受影响地区，截至10月25日已联系约75%的借款人，约1590万美元贷款的借款人报告有轻微或中度影响[160] 资产与负债情况 - 截至2022年9月30日，总资产为36.102506亿美元，总负债为33.330028亿美元，股东权益为2.772478亿美元；2021年总资产为35.553502亿美元，总负债为32.426464亿美元，股东权益为3.127038亿美元[166] - 2022年前三季度平均生息资产增至346亿美元，较2021年同期增加5.55亿美元[190] - 2022年前三季度平均计息负债增加1.6亿美元，FHLB平均预付款增加9.33亿美元，平均计息存款减少8.99亿美元，平均无息存款增加8.77亿美元[190] - 2022年9月30日可供出售投资证券组合净未实现亏损6.355亿美元，而2021年12月31日为净未实现收益380万美元[193] - 2022年9月30日处于未实现亏损状态的可供出售投资证券总公允价值为92亿美元[193] - 2022年9月30日投资组合估计加权平均寿命为4.7年，有效久期为2.0年[192] - 截至2022年9月30日，未偿还FHLB预付款合同余额为5.295亿美元[284] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应付票据及其他借款分别为7.21045亿美元和7.21416亿美元[286] 非利息收入与支出 - 2022年前三季度非利息收入为5.0823亿美元，2021年同期为8.8531亿美元[185] - 2022年前三季度非利息支出为3.91831亿美元，较2021年同期增加3210万美元[188] - 2022年第三季度非利息支出为1.38105亿美元，较2021年同期增加2010万美元[188] 投资证券相关数据 - 截至2022年9月30日，AFS投资证券按预定到期日分类的加权平均预期收益率中，美国国债为0.69%，美国政府机构和赞助企业住宅MBS为3.61%等[203] 贷款组合风险指标 - 截至2022年9月30日，商业信贷敞口按内部风险评级划分，通过类占94.6%，金额为14586106千美元[227] - 9月30日，酒店CRE摊销成本为108.8万美元，占贷款部分的0.2%；6月30日为204.5万美元，占比0.4%；12月31日为76万美元，占比0.1%[229] - 9月30日，运营租赁设备中账面价值为1800万美元的资产被内部风险评级为次级[230] - 9月30日，Bridge对能源行业的风险敞口为2.59亿美元，其中运营租赁设备组合中的能源风险敞口为2.26亿美元[231] - 9月30日和12月31日，1 - 4单户住宅贷款（不含政府担保住宅贷款）逾期30天以上的分别为5500万美元和7600万美元；逾期90天以上的分别为1400万美元和1700万美元[236] - 9月30日和12月31日，非应计贷款分别为1.55817亿美元和2.05885亿美元，逾期90天仍应计的贷款分别为59.3万美元和24万美元，非不良贷款分别为1.5641亿美元和2.05909亿美元[239] - 9月30日和12月31日，非不良资产分别为1.57333亿美元和2.08184亿美元，非不良贷款与总贷款的比例分别为0.64%和0.87%，非不良资产与总资产的比例分别为0.43%和0.58%[239] - 9月30日和12月31日，ACL与总贷款的比例分别为0.54%和0.53%，ACL与非不良贷款的比例分别为83.54%和61.41%，净冲销与平均贷款的比例分别为0.16%和0.29%[239] - 9月30日和12月31日，非应计SBA贷款担保部分分别为4180万美元（占总贷款0.17%、总资产0.11%）和4610万美元（占总贷款0.19%、总资产0.13%）[240] - 9月30日和12月31日，逾期90天以上的合同违约政府担保住宅贷款账面价值分别为5.79亿美元和7.3亿美元[240] - 9月30日和12月31日，TDR修改的贷款数量分别为2456笔和465笔，摊销成本分别为4.4998亿美元和1.08833亿美元，相关特定准备金分别为69.98万美元和14.64万美元[246] 信贷损失准备计算 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司在计算信贷损失准备（ACL）定量部分时使用单一外部提供的基线情景；2022年9月30日，纳入下行情景以确定定性准备金金额[256] - 公司目前在估算ACL定量部分时使用2年的合理可支持预测期，之后模型在12个月内直线回归至长期平均损失[260] 净冲销与平均贷款比率 - 2021年前九个月至9月30日，净冲销与平均贷款比率为0.01% - 2.63%；2022年前九个月至9月30日，该比率为0.01% - 5.74%[265] ACL相关数据 - 2020年12月31日，ACL总额为257,323千美元；2021年9月30日，为159,615千美元；2021年12月31日，为126,457千美元；2022年9月30日，为130,671千美元[267] - 2020年12月31日至2021年9月30日，信贷损失拨备为 - 65,523千美元；2021年12月31日至2022年9月30日，为33,406千美元[267] - 2020年12月31日至2021年9月30日，冲销为 - 35,212千美元；2021年12月31日至2022年9月30日，为 - 35,930千美元[267] - 2020年12月31日至2021年9月30日，回收为3,027千美元；2021年12月31日至2022年9月30日，为6,738千美元[267] - 截至2022年9月30日，总ACL为13.07亿美元，占贷款的0.54%，与6月30日持平[272][273] - 2022年第三季度，住宅及其他消费类ACL增加240万美元，占比从0.10%升至0.13%[274] - 2022年第三季度，CRE投资组合子板块ACL减少680万美元，占比从0.57%降至0