三大类全市场+两大类产业选股组合 - 从预期边际改善、预期风险和高质量经营三个角度构建了三大类全市场选股组合 [1] - 预期改善策略通过多角度挖掘分析师预期改善中的投资机会 [2] - 预期风险策略旨在应对"杠铃型"行情，精选"高低波"资产 [2] - 高质量经营策略以行业经营周期向上和个股经营效率较高为核心逻辑 [2] - 在TMT科技板块和新能源产业链构建了两大类产业选股组合 [1] 科技板块选股策略 - 核心构建逻辑以"成长周期向上"为进攻端，"估值基本面支撑"为防御端 [3] 新能源产业链选股策略 - 选取具备基本面支撑和市场认可特征的公司 [3] 多策略中证1000指数增强组合 - 基于三大类全市场+两大类产业选股组合历史持仓构建，采用月频调仓方式，交易费率为双边0.3% [4] - 权重分配：80%按指数成分权重配置，20%按内部等权配置 [4] - 2014年10月31日至2025年2月28日期间，年化超额收益达14.6%，信息比率2.5，最大回撤仅8.3% [4] - 组合在市值分布上趋于均衡，行业偏离度控制在2%以内 [4]