报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 多空因素交织 矿价或陷入区间宽幅波动 技术上 I2509 合约 1 小时 MACD 指标显示 DIFF 与 DEA 运行于 0 轴附近 绿柱转红柱 操作上 日内短线交易 注意节奏和风险控制 [2] 根据相关目录分别进行总结 期货市场 - I 主力合约收盘价 707.00 元/吨 环比 +8.50 元 持仓量 729,224 手 环比 +8129 手 [2] - I 9 - 1 合约价差 33 元/吨 环比 -2.00 元 I 合约前 20 名净持仓 -21617 手 环比 +8492 手 [2] - I 大商所仓单 2600.00 手 环比 0.00 新加坡铁矿石主力合约截止 15：00 报价 95.25 美元/吨 环比 +0.87 美元 [2] 现货市场 - 青岛港 61.5%PB 粉矿 788 元/干吨 环比 +9 元 青岛港 60.8%麦克粉矿 767 元/干吨 环比 +8 元 [2] - 京唐港 56.5%超特粉矿 678 元/干吨 环比 0.00 I 主力合约基差 60 元/干吨 环比 -1 元 [2] - 铁矿石 62%普氏指数 94.95 美元/吨 环比 -0.25 美元 江苏废钢/青岛港 60.8%麦克粉矿 3.52 环比 -0.04 [2] - 进口成本预估值 786 元/吨 环比 -2 元 [2] 产业情况 - 澳巴铁矿石发运离港量 3510.40 万吨 环比 +79.40 万吨 中国 47 港到港总量 2673.90 万吨 环比 +76.50 万吨 [2] - 45 港铁矿石库存量 13826.69 万吨 环比 -39.89 万吨 样本钢厂铁矿石库存量 8690.18 万吨 环比 -64.15 万吨 [2] - 铁矿石进口量 9813.10 万吨 环比 -500.90 万吨 铁矿石可用天数 17.00 天 环比 -1 天 [2] - 266 座矿山日产量 38.48 万吨 环比 -3.96 万吨 开工率 61.19% 环比 -5.76% [2] - 266 座矿山铁精粉库存 62.79 万吨 环比 +3.39 万吨 BDI 指数 1680.00 环比 -11.00 [2] - 铁矿石运价巴西图巴朗 - 青岛 23.40 美元/吨 环比 -0.81 美元 西澳 - 青岛 9.68 美元/吨 环比 -0.54 美元 [2] 下游情况 - 247 家钢厂高炉开工率 83.54% 环比 -0.35% 高炉产能用率 90.63% 环比 -0.04% [2] - 国内粗钢产量 8602 万吨 环比 -682 万吨 [2] 期权市场 - 标的历史 20 日波动率 17.95% 环比 +0.54% 历史 40 日波动率 19.10% 环比 -0.83% [2] - 平值看涨期权隐含波动率 15.78% 环比 -1.53% 平值看跌期权隐含波动率 16.03% 环比 +0.01% [2] 行业消息 - 世界银行将全球 GDP 增长预期从 2.7%下调至 2.3% 预测显示贸易纷争、政策不确定性将阻碍经济增长 [2] - 6 月 2 日 - 6 月 8 日 澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量 1252.1 万吨 环比下降 55.9 万吨 库存连续下滑 绝对量小幅略低于二季度以来的平均水平 [2]

全球经济展望 - 世界银行将全球GDP增长预期从2 7%下调至2 3% [1] - 贸易纷争和政策不确定性被列为阻碍经济增长的主要因素 [1]