报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 - 市场震荡偏弱，隐波上行，可考虑择时买入看跌期权保护 [1] 根据相关目录分别进行总结 期权市场交易概况回顾 - 统计了上证50股指期权、中证1000股指期权等多种期权的日均CALL成交、PUT成交、总成交量等数据，总计CALL成交608.66万手、PUT成交749.19万手、总成交量1357.85万手等 [1] 期权波动率统计 - 展示了多种期权近月的ATM - IV、IV周变动、20HV等数据，如上证50股指期权ATM - IV为17.54%，IV周变动2.29% [3] 期权流动性 - 有金融期权总成交量与总持仓量变化、总成交额变化、总成交市值与总持仓市值变化等相关图表 [4][6][7] 期权波动率水平 - 上周多种期权平值隐波和历史波动率出现扩散迹象，部分期权标的资产和平值隐波呈现负相关性，如上证50股指期权相关系数达 - 79.60%，华夏科创50ETF期权呈现正相关性，相关系数达46.53% [9][22] 期权市场多空情绪 - 期权的Put - Call - Ratio（PCR）指标可反映市场多空情绪，报告给出多种期权的PCR走势和日环比增量百分比图表 [35] 市场支撑压力位信息 - 上证50股指关键支撑位为3000，压力位为3000；中证1000股指关键支撑位为7300，压力位为7500等多种期权标的资产的支撑和压力位 [50]

报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 回调降波，可考虑波动率逢低买入看跌期权保护[1] 根据相关目录分别进行总结 期权市场交易概况回顾 - 各期权品种日均交易数据展示，包括CALL成交、PUT成交、总成交量、CALL持仓、PUT持仓、总持仓量、CALL成交额、PUT成交额、总成交额等[1] 期权流动性 - 有金融期权总成交量与总持仓量变化、总成交额变化、总成交市值与总持仓市值变化、各品种成交量占比、各品种持仓量占比等相关图表展示[3][5][7][9] 期权波动率水平 - 本周最后一个交易日期权波动率统计，含ATM - IV、IV变动、同期限HV、HV变动、Skew、Skew变动、VIX、VIX变动等数据[3] - 各期权品种平值隐波和历史波动率上周出现收敛迹象，不同品种平值隐波不同，且标的资产和平值隐波相关性系数不同[9][12][14] 期权市场多空情绪 - 期权的Put - Call - Ratio（PCR）指标可反映市场多空情绪，展示了各期权品种PCR走势及日环比增量百分比图表[38][39] 市场支撑压力位信息 - 各期权标的资产当前行情下的支撑和压力位，如上证50股指支撑位2850，压力位3000等[53]