指数增强组合表现 - 沪深300指数增强组合本周超额收益-1.25%，本年超额收益1.61% [1][2] - 中证500指数增强组合本周超额收益-1.53%，本年超额收益2.17% [1][2] - 中证1000指数增强组合本周超额收益-0.88%，本年超额收益3.15% [1][2] 选股因子表现跟踪 沪深300成分股 - 非流动性冲击因子最近一周表现1.05%，最近一月2.34%，今年以来1.49% [5] - 三个月换手因子最近一周表现0.66%，最近一月1.55%，今年以来0.35% [5] - 一个月换手因子最近一周表现0.51%，最近一月1.34%，今年以来0.30% [5] 中证500成分股 - 预期净利润环比因子最近一周表现1.32%，最近一月2.85%，今年以来3.25% [7] - 非流动性冲击因子最近一周表现1.11%，最近一月2.11%，今年以来0.24% [7] - 3个月盈利上下调因子最近一周表现0.81%，最近一月2.58%，今年以来2.76% [7] 中证1000成分股 - 三个月机构覆盖因子最近一周表现1.74%，最近一月4.08%，今年以来4.46% [10] - 三个月换手因子最近一周表现1.40%，最近一月5.35%，今年以来2.65% [10] - 一个月换手因子最近一周表现1.24%，最近一月5.91%，今年以来2.52% [10] 公募基金重仓股 - 非流动性冲击因子最近一周表现1.92%，最近一月3.17%，今年以来3.25% [13] - 一个月换手因子最近一周表现1.30%，最近一月2.97%，今年以来0.93% [13] - 三个月换手因子最近一周表现1.25%，最近一月2.80%，今年以来0.72% [13] 公募基金指数增强产品表现 沪深300指数增强产品 - 本周超额收益最高1.04%，最低-2.85%，中位数-0.53% [1][16] - 最近一月超额收益最高2.95%，最低-3.26%，中位数-0.19% [16][17] - 今年以来超额收益最高3.68%，最低-3.29%，中位数0.40% [16][17] 中证500指数增强产品 - 本周超额收益最高0.86%，最低-1.80%，中位数-0.62% [1][18] - 最近一月超额收益最高4.17%，最低-0.97%，中位数0.73% [18] - 今年以来超额收益最高4.47%，最低-2.73%，中位数0.45% [18] 中证1000指数增强产品 - 本周超额收益最高1.23%，最低-1.30%，中位数-0.29% [1][20] - 最近一月超额收益最高4.39%，最低-0.65%，中位数1.32% [20] - 今年以来超额收益最高5.42%，最低-1.28%，中位数2.04% [20] 公募基金指数增强产品规模 - 沪深300指数增强产品共67只，总规模815亿元 [15] - 中证500指数增强产品共68只，总规模493亿元 [15] - 中证1000指数增强产品共46只，总规模169亿元 [15] 因子MFE组合构建方式 - 采用组合优化模型构建最大化单因子暴露组合，目标函数为最大化单因子暴露 [19][21] - 约束条件包括风格因子偏离度、行业偏离度、个股权重偏离度等 [21][25] - 个股相对于基准指数权重偏离幅度通常设置为0.5%-1% [22] 公募重仓指数构建方式 - 选样空间为普通股票型基金及偏股混合型基金，剔除规模小于五千万且上市不足半年的基金 [23] - 通过基金定期报告获取持仓信息，结合半年报或年报数据构建持仓 [24] - 选取累计权重达到90%的股票作为成分股构建指数 [26]

指数增强组合表现 - 沪深300指数增强组合本周超额收益0.44%，本年超额收益0.80% [1][2] - 中证500指数增强组合本周超额收益0.44%，本年超额收益1.81% [1][2] - 中证1000指数增强组合本周超额收益-0.13%，本年超额收益0.50% [1][2] 选股因子表现跟踪 - 沪深300成分股中三个月换手、股息率、一个月换手等因子表现较好 [1][5] - 中证500成分股中高管薪酬、预期净利润环比、股息率等因子表现较好 [1][7] - 中证1000成分股中预期PEG、SPTTM、一个月波动等因子表现较好 [1][10] - 公募基金重仓股中股息率、预期EPTTM、EPTTM等因子表现较好 [1][12] 公募基金指数增强产品表现 - 沪深300指数增强产品本周超额收益最高1.67%，最低-2.70%，中位数0.11% [1][16] - 中证500指数增强产品本周超额收益最高1.55%，最低-0.45%，中位数0.38% [1][17][19] - 中证1000指数增强产品本周超额收益最高1.59%，最低-0.87%，中位数0.30% [1][21] 公募基金指数增强产品规模 - 沪深300指数增强产品共有66只，总规模813亿元 [15] - 中证500指数增强产品共有68只，总规模493亿元 [15] - 中证1000指数增强产品共有46只，总规模169亿元 [15] 因子MFE组合构建方式 - 采用组合优化模型构建最大化单因子暴露组合，控制行业暴露、风格暴露等约束 [20][22][23] - 设置个股相对于基准指数中权重的偏离幅度为0.5%-1% [23] - 每月末构建单因子MFE组合，回测期内按双边0.3%扣除交易费用 [26] 公募重仓指数构建方式 - 选取普通股票型基金和偏股混合型基金，剔除规模小于五千万且上市不足半年的基金 [24] - 通过基金定期报告获取持股信息，构建公募基金平均持仓 [25] - 选取累计权重达到90%的股票作为成分股构建公募基金重仓指数 [27]