以下文章来源于量化投资 ，作者十拳剑 量化投资 . 百万滚到千万的实盘分享与思考，不定期分享资产配置研究： 1.广度上通过爬虫定期对全市场所有公募 基金进行自动数据获取、存储； 2.深度上计算时间序列特征、协方差矩阵；3.分别锚定2%和10%波动 率，求解最大回报率下的配置方案。 风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。 作者： 十拳剑灵 来源：雪球 本文将展示一个魔法： 基本数据 首先，历史数据分析表明，黄金和微盘股策略之间几乎是0相关性的，为大类资产配置提供了很好 的素材。 这两种资产也一直是 $十拳剑灵活配置$ 这个组合的重要组成部分。 再看两类典型基金的波动率数据， 国泰黄金ETF联接A 的近三年波动率为12.21。 1+2<1 将黄金与高波动的微盘基金组合，波动率更低、收益率几乎不变。 也就是说，可以利用相关性实现收益不变的同时降低波动率。 回测基于雪球的三分法工具，对比了100%纯黄金组合与黄金+微盘： 微盘股基金 中信保诚多策略混合(LOF)A 的近三年波动率24.85%，约为黄金的2倍。 最优配置比例 理论上可以证明，将两个基金按照4:1的比例配置， ...

注:1、为了维护中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称"本基金"）的稳定运 作，本基金于2025年5月21日起暂停1万元以上（不含1万元）大额申购、大额转换转入及大额定期定额 投资业务。即如单日单个基金账户的单笔申购、转换转入、定期定额投资金额在1万元以上（不含1万 元）时，本基金管理人将有权予以拒绝；如单日单个基金账户多笔累计申购、转换转入、定期定额投资 金额超过人民币1万元的，则对申请按照申请金额从大到小排序，逐笔累加至符合不超过人民币1万元 （含1万元）限额的申请确认成功，其余笔数本基金管理人将有权予以拒绝。 | 分级基金简称 | 代码 | 是否暫停（大额）申购 (转入转出、赎回、定投) | | 申购限额 转入限额 定投限额 | (元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (元) | | | 中信保诚多策略混 合(LOF)A | 165531 | 를 | 1.00万 | 1.00万 | | | 中信保诚多策略混 合(LOF)C | 018561 | 투 | 1.00万 | 1.00万 | | 以上内容为证券之星 ...

机构持股情况 - 截至2025年4月25日共有37个机构投资者持有泰慕士A股股份合计持股量达5812.78万股占总股本的53.12% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达53.04%包括如皋新泰投资有限公司南通泰达股权投资合伙企业等 [1] - 前十大机构持股比例较上一季度下跌0.39个百分点 [1] 公募基金变动 - 本期新披露的公募基金共计30个包括诺安多策略混合A西部利得量化成长混合A等 [2] - 本期未再披露的公募基金共计3个包括中信保诚多策略混合(LOF)A中邮能源革新混合发起式A等 [2] 外资机构动态 - 本期新披露的外资机构有1家为招商证券国际有限公司-客户资金 [3]