金工量化周报 指增超额表现分化：中盘回升，大、小盘续跌 分析师 量化基金业绩跟踪周报（2026.05.11-2026.05.15） 核心结论 周度业绩：本周（2026.05.11-2026.05.15），公募沪深 300 指增平均超额收 益-0.15%，实现正超额收益的基金占比 34.57%；公募中证 A500 指增平均 超额收益-0.01%，实现正超额收益的基金占比 53.95%；公募中证 500 指增 平均超额收益 0.27%，实现正超额收益的基金占比 67.50%；公募中证 1000 指增平均超额收益-0.01%，实现正超额收益的基金占比 45.65%；公募主动 量化基金平均收益-0.73%，实现正收益的基金占比 27.27%；公募股票市场 中性基金平均收益 0.08%，实现正收益的基金占比 52.38%。 月度业绩：2026 年 5 月（截至 2026.05.15），公募沪深 300 指增平均超额 收益-0.18%，实现正超额收益的基金占比 39.51%；公募中证 A500 指增平 均超额收益-0.30%，实现正超额收益的基金占比 29.33%；公募中证 500 指 增平均超额收益-0.69%，实现正 ...

量化模型与构建方式 该报告为量化基金市场表现周度跟踪，未涉及具体的量化模型或量化因子的构建思路、过程及评价[1]。 量化因子与构建方式 该报告为量化基金市场表现周度跟踪，未涉及具体的量化因子或量化因子的构建思路、过程及评价[1]。 模型的回测效果 该报告未涉及具体量化模型的回测效果。 因子的回测效果 该报告未涉及具体量化因子的回测效果。 基金业绩表现汇总 报告汇总了不同类型公募量化基金在多个时间窗口下的历史业绩表现，具体指标取值如下[14][15][16]： 1. **沪深300指数增强基金（样本内均值，78只）** * 近一周收益率：-0.32% * 近一月收益率：3.80% * 近三月收益率：4.78% * 近六月收益率：8.23% * 近一年收益率：28.86% * 今年以来收益率：6.96% * 近一周超额收益率：-0.07% * 近一月超额收益率：0.08% * 近三月超额收益率：0.51% * 近六月超额收益率：3.23% * 近一年超额收益率：4.49% * 今年以来超额收益率：2.00% * 近一周最大回撤：-2.76% * 近一周超额最大回撤：-0.43% * 近一周超额收益率离散度：0.49% 2. **中证500指数增强基金（样本内均值，78只）** * 近一周收益率：-1.47% * 近一月收益率：5.33% * 近三月收益率：3.47% * 近六月收益率：16.52% * 近一年收益率：48.40% * 今年以来收益率：13.25% * 近一周超额收益率：0.35% * 近一月超额收益率：-0.79% * 近三月超额收益率：0.61% * 近六月超额收益率：-1.46% * 近一年超额收益率：-0.96% * 今年以来超额收益率：-1.09% * 近一周最大回撤：-3.74% * 近一周超额最大回撤：-0.48% * 近一周超额收益率离散度：0.62% 3. **中证1000指数增强基金（样本内均值，47只）** * 近一周收益率：-0.64% * 近一月收益率：5.84% * 近三月收益率：4.89% * 近六月收益率：17.07% * 近一年收益率：49.18% * 今年以来收益率：14.62% * 近一周超额收益率：0.03% * 近一月超额收益率：-1.28% * 近三月超额收益率：-0.94% * 近六月超额收益率：1.34% * 近一年超额收益率：5.83% * 今年以来超额收益率：0.31% * 近一周最大回撤：-2.77% * 近一周超额最大回撤：-0.53% * 近一周超额收益率离散度：0.66% 4. **其他指数增强基金（样本内均值，266只）** * 近一周收益率：0.23% * 近一月收益率：7.56% * 近三月收益率：8.06% * 近六月收益率：16.30% * 近一年收益率：51.08% * 今年以来收益率：13.88% * 近一周超额收益率：-0.03% * 近一月超额收益率：-0.47% * 近三月超额收益率：0.29% * 近六月超额收益率：0.97% * 近一年超额收益率：2.03% * 今年以来超额收益率：0.13% * 近一周最大回撤：-3.03% * 近一周超额最大回撤：-0.48% * 近一周超额收益率离散度：0.67% 5. **量化选股基金（样本内均值，386只）** * 近一周收益率：-0.60% * 近一月收益率：4.98% * 近三月收益率：4.59% * 近六月收益率：12.23% * 近一年收益率：39.51% * 今年以来收益率：11.41% * 近一周最大回撤：-2.78% * 近一周收益率离散度：2.00% 6. **市场中性基金（样本内均值，21只）** * 近一周收益率：0.08% * 近一月收益率：0.12% * 近三月收益率：0.33% * 近六月收益率：0.86% * 近一年收益率：1.62% * 今年以来收益率：1.01% * 近一周最大回撤：-0.54% * 近一周收益率离散度：0.58%