机构持股概况 - 截至2025年10月28日，共有7家机构投资者合计持有公司A股股份3187.18万股，占公司总股本比例为4.31% [1] - 机构投资者包括MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC、广西铁路发展投资基金、高盛公司、BARCLAYS BANK PLC、UBS AG、MERRILL LYNCH INTERNATIONAL、J.P. Morgan Securities PLC-自有资金 [1] - 与上一季度相比，机构持股比例合计上升2.54个百分点 [1] 公募基金持股 - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计12只 [1] - 主要涉及华泰柏瑞中证2000指数增强A、中证2000、招商中证2000指数增强A、南方中证2000ETF、华泰柏瑞中证1000指数增强A等产品 [1] 外资机构动态 - 本期持股增加的外资基金有2家，分别为高盛公司有限责任公司和BARCLAYS BANK PLC，持股增加占比为0.46% [2] - 本期新披露的外资机构有4家，包括MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC、UBS AG、MERRILL LYNCH INTERNATIONAL、J.P. Morgan Securities PLC-自有资金 [2]

量化基金市场表现 - 今年以来市场风格偏小盘且波动较大，市场环境整体有利于量化策略，带动全市场量化基金整体业绩亮眼 [2] - 截至9月1日，在全市场成立满一年的500余只量化基金中，仅14只近一年回报为负，平均收益约为52% [2] - 以中证2000为代表的小盘股自去年924行情以来累计涨幅高达81.26%，大幅跑赢沪深300、中证500等大中盘风格宽基指数 [5] 华泰柏瑞中证2000指数增强基金表现 - 华泰柏瑞中证2000指数增强近一年回报达104.57%，大幅跑赢同期业绩比较基准31.82% [3] - 截至8月底，该基金A份额近一年收益率在银河证券同类基金中排名2/206 [3] - 该基金年内实现收益率达47.63%，较同期业绩比较基准的31.76%超额收益达15.87% [5] - 该基金持有人数量从2024年年报的1.22万户迅速增至2025年中报的3.37万户 [4] - 该基金在8月内两次调降限购额度，最终将大额申购上限调整为10万元，以保障基金稳定运作 [2] 华泰柏瑞量化策略与产品矩阵 - 公司开发了适配小盘指增策略的短期量化模型，定位周度换手频率，融合量价因子与基本面因子 [9] - 短期模型经过近两年公司自有资金实盘检验后才应用于公募产品，在波动行情中展现出较强的超额捕捉能力 [9] - 基于基本面研究的中长期量化模型是公司的另一优势，代表产品华泰柏瑞量化先行和量化优选是近十年来每年都超越业绩比较基准的量化基金 [10] - 两只中长期代表产品自成立以来累计回报分别高达248.29%和160.43%，大幅超越同期业绩比较基准的72.73%和36.68% [10] - 公司已搭建起定位明确、层次清晰的量化产品矩阵，覆盖从沪深300、中证500到大中盘，以及创业板、中证1000、中证2000等中小盘和港股通市场 [11] 华泰柏瑞其他量化产品业绩 - 华泰柏瑞中证1000指数增强A使用短期量化模型，年内实现净值增长34.98%，大幅领先于同期业绩比较基准的25.59% [7] - 公司多只不同风格条线的量化产品展现出较为出众的实战表现，证明了其两大量化模型的长期有效性 [12]