量化基金市场表现 - 今年以来市场风格偏小盘且波动较大，市场环境整体有利于量化策略，带动全市场量化基金整体业绩亮眼 [2] - 截至9月1日，在全市场成立满一年的500余只量化基金中，仅14只近一年回报为负，平均收益约为52% [2] - 以中证2000为代表的小盘股自去年924行情以来累计涨幅高达81.26%，大幅跑赢沪深300、中证500等大中盘风格宽基指数 [5] 华泰柏瑞中证2000指数增强基金表现 - 华泰柏瑞中证2000指数增强近一年回报达104.57%，大幅跑赢同期业绩比较基准31.82% [3] - 截至8月底，该基金A份额近一年收益率在银河证券同类基金中排名2/206 [3] - 该基金年内实现收益率达47.63%，较同期业绩比较基准的31.76%超额收益达15.87% [5] - 该基金持有人数量从2024年年报的1.22万户迅速增至2025年中报的3.37万户 [4] - 该基金在8月内两次调降限购额度，最终将大额申购上限调整为10万元，以保障基金稳定运作 [2] 华泰柏瑞量化策略与产品矩阵 - 公司开发了适配小盘指增策略的短期量化模型，定位周度换手频率，融合量价因子与基本面因子 [9] - 短期模型经过近两年公司自有资金实盘检验后才应用于公募产品，在波动行情中展现出较强的超额捕捉能力 [9] - 基于基本面研究的中长期量化模型是公司的另一优势，代表产品华泰柏瑞量化先行和量化优选是近十年来每年都超越业绩比较基准的量化基金 [10] - 两只中长期代表产品自成立以来累计回报分别高达248.29%和160.43%，大幅超越同期业绩比较基准的72.73%和36.68% [10] - 公司已搭建起定位明确、层次清晰的量化产品矩阵，覆盖从沪深300、中证500到大中盘，以及创业板、中证1000、中证2000等中小盘和港股通市场 [11] 华泰柏瑞其他量化产品业绩 - 华泰柏瑞中证1000指数增强A使用短期量化模型，年内实现净值增长34.98%，大幅领先于同期业绩比较基准的25.59% [7] - 公司多只不同风格条线的量化产品展现出较为出众的实战表现，证明了其两大量化模型的长期有效性 [12]

量化基金限购潮 - 多家基金公司近期对量化基金产品实施大额申购限制 形成行业限购潮[1] - 限购措施主要针对指数增强型基金 仅6月以来就有9只指增基金宣告并实施限购[1] - 华泰柏瑞中证2000指数增强基金在8月内连续两次下调申购限额 从100万元降至10万元[1] 量化基金业绩表现 - 全市场500余只成立满一年的量化基金中 近一年平均收益约52% 仅14只收益为负[1] - 华泰柏瑞中证2000指数增强基金近一年回报达104.57% 大幅超越业绩比较基准31.82%[2] - 该基金持有人户数从去年底1.22万户增至3.37万户 显示资金追捧热度[2] 市场环境与策略适配 - 2024年A股市场呈现小盘风格且波动较大 为量化策略提供良好发挥空间[1] - 中证2000指数累计涨幅达81.26% 显著超越沪深300和中证500等大中盘指数[4] - 基金公司开发适配中证1000、中证2000等小盘指增策略的短期量化模型[4] 华泰柏瑞量化产品体系 - 公司建立层次清晰的量化产品矩阵 覆盖沪深300、中证500、创业板、双创、中证1000和中证2000增强产品[4] - 华泰柏瑞量化先行和量化优选近十年来每年均超越业绩比较基准 展现持续稳定性[4] - 量化先行以中证500风格为主 量化优选以沪深300风格为主 在不同市值板块均有出色历史业绩[4] 具体产品业绩表现 - 华泰柏瑞量化增强A自2013年成立以来累计收益221.30% 超越业绩基准132.58%[5] - 华泰柏瑞量化优选自2014年成立以来累计收益124.60% 超越业绩基准19.74%[5] - 华泰柏瑞中证2000指数增强A自2024年成立以来收益43.93% 超越业绩基准16.33%[5]