业绩总结 - 2023年第二季度净收入为1.25亿美元，同比增长42.7%[20] - 每股收益为2.09美元，同比增长35.7%[20] - 净利息收入为2.82亿美元，同比增长22.1%[20] - 2023年第二季度总贷款为123亿美元，较2022年第二季度增长7.8%[20] - 2023年第二季度不良贷款率为0.03%[20] - 2023年第二季度的效率比率为51.96%[20] - 2023年第二季度的资产总额为180亿美元，年初至今的资产回报率（ROAA）为1.38%[56] 存款与贷款数据 - 2023年第二季度商业存款为73亿美元，较上季度下降2.1%[8] - 2023年第二季度消费者存款为61亿美元，较上季度下降3.7%[8] - 总存款为146亿美元，存款成本上升至1.99%[82] - 贷款组合中，抵押贷款增长为4.53亿美元，主要来自于组合可调利率抵押贷款策略[11] - 贷款组合中，住宅抵押贷款在2023年第二季度增长81百万美元[112] - 贷款年初至今增长率为4.7%[84] 不良贷款与信贷质量 - 不良贷款准备金为2.26亿美元，反映出强劲的信贷质量和充足的信贷损失准备金[78] - 2023年第二季度的分类贷款占总贷款的2.09%，较2022年第二季度的1.68%上升24.4%[134] - 90天逾期贷款减少6.6百万美元[125] - 总体不良贷款率（NPAs + 90PD）上升至0.63%[124] 资本与股东权益 - 公司的市值为17亿美元，股息收益率为4.61%[56] - CET1比率在2023年第二季度为11.07%，高于目标比率10.00%[109] - 总风险资本比率（监管）为14.23%，较上季度的13.23%上升0.95个百分点[191] - 总股东权益为2,145,565千美元，同比增长1.08%[189] 收入与费用 - 2023年第二季度的非利息收入为26.3百万美元，同比增长5.2%[1] - 预税收入为71.6百万美元，较上季度下降5.0%[1] - 2023年第二季度的调整后收入为171,404千美元，同比下降3.43%[180] - 2023年第二季度的净冲销为1.9百万美元，占平均贷款的0.06%（年化）[134] 未来展望与策略 - 贷款组合中，超过95%的615百万消费贷款在发放时信用评分超过669[130] - 贷款组合在2023年第二季度为12,298百万美元，较1Q23增长47百万美元[100] - 线利用率在2023年第二季度为41.7%，已连续三个季度保持在41%范围内[128]

净利润与收益情况 - 2023年第一季度归属于普通股股东的净利润为6360万美元，摊薄后每股收益为1.07美元，2022年同期分别为4860万美元和0.91美元[174] - 2023年第一季度，FTE资产收益率较2022年同期增加183个基点，截至3月31日的三个月平均盈利资产较2022年同期增加26亿美元[195] - 净利息收入是公司收益的最重要组成部分，占2023年第一季度收入的85.2%[193] - 2023年第一季度净利息利差按FTE基础计算增加12个基点，净利息收益率增加55个基点至3.58%[197][199] - 2023年第一季度非利息费用总计9370万美元，较2022年第一季度增加2140万美元，增幅29.6%[206] - 2023年第一季度所得税费用为1130万美元，税前净收入为7540万美元，有效所得税税率为15.0%；2022年同期所得税费用为730万美元，税前收入为5590万美元，有效所得税税率为13.0%[209] - 2023年第一季度净冲销总计22.5万美元，2022年同期净回收总计58.7万美元；2022年有一笔超过50万美元的单笔回收，金额为69.2万美元，2023年无[242][243] 资产情况 - 截至2023年3月31日，总资产为182亿美元，较2022年12月31日的179亿美元增加2.406亿美元[176] - 截至2023年3月31日，贷款组合总额为122.41461亿美元，其中一年内到期的为14.15182亿美元，1 - 5年到期的为48.18594亿美元，5年以上到期的为60.07685亿美元[231] - 截至2023年3月31日，固定利率贷款总额为41.41648亿美元，可变利率贷款总额为80.99813亿美元[231] - 截至2023年3月31日，不良贷款总额为4660万美元，较2022年12月31日增加400万美元；非应计贷款总额为4660万美元，较2022年12月31日增加430万美元[233] - 截至2023年3月31日，其他不动产和收回资产总额为780万美元，较2022年12月31日增加130万美元[234] - 截至2023年3月31日，不良资产为5435.3万美元，较2022年12月31日的4897.9万美元有所增加；90天以上逾期仍计息贷款为703.2万美元，较2022年12月31日的173.7万美元大幅增加[237] - 2023年3月31日，可供出售投资证券市值为18亿美元，较2022年12月31日减少1.825亿美元，降幅9.2%；一年内到期的持有至到期证券为122万美元[247] - 截至2023年3月31日的三个月内，盈利资产增加2.615亿美元；有息存款增加2.266亿美元[260] - 自2022年12月31日以来，总投资证券减少2.064亿美元，主要因2023年第一季度出售2.132亿美元投资证券[261] - 截至2023年3月31日，有息存款为352,695千美元，较2022年12月31日的126,061千美元有所增加[264] - 截至2023年3月31日，可供出售投资证券为1,794,208千美元，较2022年12月31日的1,976,661千美元有所减少[264] - 截至2023年3月31日，持有至到期投资证券（扣除信贷损失备抵）为2,263,181千美元，较2022年12月31日的2,287,127千美元有所减少[264] - 截至2023年3月31日，待售贷款为9,408千美元，较2022年12月31日的9,094千美元有所增加[264] - 截至2023年3月31日，贷款为12,241,461千美元，较2022年12月31日的12,003,894千美元有所增加[264] - 截至2023年3月31日，联邦住房贷款银行股票为41,878千美元，较2022年12月31日的38,525千美元有所增加[264] - 截至2023年3月31日，资产总计为16,702,831千美元，较2022年12月31日的16,441,362千美元有所增加[264] 贷款与存款情况 - 自2022年12月31日起，公司贷款组合有机增长2.39亿美元，按年率计算增长8.0%，贷款组合中75.7%为商业贷款[178] - 截至2023年3月31日，总存款为147亿美元，较2022年12月31日增加3.205亿美元，按年率计算增长8.9%[182] - 截至2023年3月31日的三个月，平均计息存款较2022年同期增加12亿美元，非计息存款增加3.896亿美元，非计息存款占总存款余额的20%[197] - 截至2023年3月31日的三个月，平均借款较2022年同期增加6.767亿美元，计息存款和借款成本分别为1.79%和3.59%，而2022年同期分别为0.17%和1.92%，总资金成本为148个基点，2022年同期为20个基点[198] - 商业贷款低于50万美元和消费贷款不进行单独评估，需根据当前信息或事件判断是否对贷款进行单独评估以确定是否需要特定准备金[235] - 自2022年12月31日以来，公司贷款组合有机增长2.39亿美元，年化增长率8.0%，贷款组合中75.7%为商业贷款[262] 负债情况 - 总借款较2022年12月31日减少1.6亿美元，联邦基金购买减少1.715亿美元，回购协议下出售的证券增加1170万美元[184] - 公司其他负债较2022年12月31日减少1210万美元，衍生对冲负债减少1890万美元，年终激励应计减少860万美元，所得税负债增加1390万美元[185] - 2023年3月31日，从联邦住房贷款银行（FHLB）的总借款为8.236亿美元，FHLB剩余可用借款额度为6.088亿美元[248] - 2023年3月31日，公司已知合同和其他义务的重大现金需求总计15.857263亿美元，其中一年内到期的为14.986786亿美元[251] - 2023年3月31日，未使用的信贷承诺总额为5.118651亿美元，包括5.075753亿美元的贷款承诺和4289.8万美元的备用和商业信用证[252] 权益比率情况 - 2023年3月31日有形普通股权益与有形资产比率为7.75%，2022年12月31日为7.34%[191] - 2023年3月31日有形普通股权益与有形资产比率为7.75%，高于2022年12月31日的7.34%[224] 监管资本情况 - 公司继续保持所有监管资本比率超过“资本充足”的监管定义[186] - 公司和银行需遵守联邦银行机构管理的各种监管资本要求，并被分配到一个资本类别，该类别主要由四个比率决定[214] - 监管规定了五个资本类别，从资本充足到严重资本不足，银行资本水平较低会被视为资本不足，监管机构可能会采取行动[215] - 截至2023年3月31日，银行满足巴塞尔协议III全面实施后的资本充足要求，被视为资本状况良好[216] - 公司于2021年1月1日开始实施CECL标准，在三年过渡期内（2021 - 2024年），每年按25%的比例将采用该标准的累积影响计入监管资本[217] - 2023年3月31日，第一商业银行公司总风险资本与风险加权资产比率为13.23%，一级资本与风险加权资产比率为10.99%，CET1资本与风险加权资产比率为10.82%，一级资本与平均资产比率为9.23%；第一商业银行银行相应比率分别为12.78%、11.52%、11.52%、9.69%[218] - 自2022年4月1日一级银行合并完成后，公司开始将所有信托优先股证券计入二级资本[221] 证券与股份情况 - 作为收购Level One的一部分，公司发行了10000股新创建的7.5%非累积永久优先股，清算优先权为每股2500美元，截至2023年3月31日，公司有2500万美元的优先股未偿还[211] - 2021年1月27日，公司董事会批准了一项最高回购3333000股普通股的计划，总投资不超过1亿美元，截至2023年3月31日，公司约有270万股，总价值7450万美元可用于回购[212] 利率敏感度情况 - 与2022年12月31日相比，利率上升200个基点时，净利息收入敏感度从2.8%升至3.6%；利率下降100个基点时，2023年3月31日为 - 2.4%，2022年12月31日为 - 2.3%[259] 费用增加原因 - 公司继续投资面向客户的数字解决方案，导致设备和外部数据处理费用分别增加100万美元和180万美元[206]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度每股收益1.07美元，较2022年第一季度增长17.6%，净收入达6410万美元 [4][12] - 有形普通股权益比率增加41个基点，达7.75%，有形账面价值每股增加1.48美元或7%，至22.93美元 [12] - 可供出售证券投资组合按市值计价的未实现净亏损从2022年第四季度的2.967亿美元降至2.457亿美元，持有至到期投资组合未实现亏损改善5100万美元 [13] - 核心净息差为3.52%，较2022年第一季度增加55个基点，较上一季度下降13个基点 [20] - 存款总成本本季度增加49个基点，至1.41%，计息存款周期至今的贝塔系数从去年的29%升至37% [44] - 非利息收入本季度总计2500万美元，环比增加90万美元，客户相关费用总计2450万美元，较上一季度增加260万美元 [47] - 本季度总费用为9370万美元，薪资和福利费用增加510万美元 [48] - 税前预拨备收益本季度总计7540万美元，PTPP资产回报率为1.67%，PTPP股权回报率为14.48%，净利息收入为1.441亿美元，较上一季度下降490万美元 [137] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第一季度贷款增长7.9%，商业部门增长是商业工业和投资房地产行业共同作用的结果，消费者部门本季度收缩4.1%，金额不到500万美元 [33][132] - 商业贷款增长1.61亿美元，建筑贷款增长1.25亿美元，利用率从61.8%升至63.2%，住宅抵押贷款组合保持增长，C&I投资组合在制造业的集中度为19.1%，额度利用率稳定在41.6% [51][52][54] - 赞助金融分类贷款占比从上个季度的4.2%降至3.5% [55] 存款业务 - 存款余额增长近9%，消费者部门存款增长近11%，非计息存款占总存款的20%，较去年第二季度的峰值23.6%有所下降 [35][36][43] 投资业务 - 投资组合余额较上一季度下降约2亿美元，收益率相对稳定，投资组合占总资产的比例从2021年底的29%降至目前的22% [39][40] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司市场包括印第安纳波利斯、哥伦布和底特律等大城市，以及韦恩堡、安娜堡等中型城市和许多小镇，这些市场在行业动荡和不确定的宏观经济环境下保持韧性，失业率稳定，消费者和企业客户表现良好 [6][145] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于为利益相关者提供高性能结果，推进数字现代化项目，与Q2和SS&C签订新合同，致力于按时间线完成部署 [5] - 公司坚持有机增长战略，专注于印第安纳州、俄亥俄州、密歇根州和伊利诺伊州四个州，在当前环境下注重建立客户关系，预计至少到2024年才会进行银行并购活动 [97][99][116] - 公司在贷款业务上，商业部门是贷款增长引擎，注重提高利差，在投资房地产和C&I领域利差有所扩大，同时调整住宅抵押贷款策略，回归发起并出售模式 [7][133] - 在存款业务上，通过与客户积极沟通、开展品牌活动等方式支持客户获取战略，推动存款增长 [35][36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 鉴于过去一个季度的行业动荡，公司庆幸拥有基层社区银行模式，认为这种模式在当前环境下具有优势，能够与客户进行深入沟通 [129] - 公司对未来前景持乐观态度，认为资产负债表和资本状况强劲，贷款增长和收益率持续提升，效率比率达到目标水平，信贷质量保持健康，有信心继续实现增长 [130][111] 其他重要信息 - 公司拥有约121个银行中心，为约40万客户提供服务，约2100名员工在这些中心工作 [142] - 公司与Q2和SS&C签订协议，计划在明年第二季度末前完成在线和移动平台以及私人财富平台的替换工作 [121] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 批评类贷款有何变化 - 批评类贷款的迁移速度与次级贷款相似，在投资组合中的迁移较为均衡，批评类贷款占比较高，金额较大，但迁移率大致相同 [63][64] 问题2: 未来费用的基本水平如何 - 预计今年剩余时间内季度费用运行率约为9500 - 9600万美元，一季度有一次性信贷和员工福利费用，后续季度不会重复出现 [65] 问题3: 3月份的净息差是多少 - 3月份净息差为3.55% [66] 问题4: 未来几个季度存款贝塔系数如何变化 - 预计第四季度净息差为3.43%，较2022年第一季度仍高40个基点，预计全年还将下降约15个基点 [70] 问题5: 今年剩余时间内手续费收入的影响因素有哪些 - 本季度手续费收入水平是今年剩余时间的良好运行率，计划出售更多抵押贷款，可能会带来收益 [71] 问题6: 是否需要为预期的贷款增长计提准备金 - 认为仍有增长空间，短期内不需要计提准备金，目前在模型中模拟了温和衰退情况，将根据贷款增长和信贷事件情况每季度进行评估 [72] 问题7: 是否会改变证券投资组合的管理方式 - 不会改变管理方式，将继续寻找出售债券的机会，本季度已出售2.13亿美元债券，第二季度出售6900万美元，预计全年继续进行，以提供流动性并使投资与资产比例恢复正常 [89] 问题8: 存款增长是否有季节性因素 - 存款基本没有季节性因素，仅公共资金在季度内有季节性，如5月和11月税收流入，但到报告季度末会流出 [93] 问题9: 是否有招聘计划和新市场拓展计划 - 指导有机增长率为中高个位数，当前环境下预计为5 - 7%，关注印第安纳州、俄亥俄州、密歇根州和伊利诺伊州四个州，目前注重建立关系，预计至少到2024年才会进行并购 [97][99][116] 问题10: 共享国家信贷投资组合中是否有杠杆贷款，其构成如何 - 共享国家信贷投资组合中约有不到1亿美元的杠杆贷款，信用评级为BBB - 或更好，大部分是全国性公司，部分是通过并购获得的，合作银行包括亨廷顿、Key和第五第三等 [118][123] 问题11: 如果银行并购暂停，如何加速有机增长 - 并购活动预计至少到2024年才会进行，认为可以通过现有业务实现类似的增长，并购主要是为了提供资金支持贷款增长、开拓新市场和提高效率 [116][117]

业绩总结 - 2023年第一季度净资产收益率(ROA)为1.42%，税前税后ROA为1.67%[22] - 2023年第一季度净收入为6360万美元，较上季度下降9.4%[29] - 每股收益为1.07美元，较2022年第一季度的0.91美元增长17.6%[42] - 2023年第一季度的股东权益回报率（ROE）为12.21%[41] - 2023年第一季度的净利息收入为1.504亿美元，净利息利润率为3.58%[82] 用户数据 - 商业贷款余额为93亿美元，季度增长5.6%[27] - 消费贷款余额为8亿美元，季度下降4.1%[27] - 抵押贷款余额为19亿美元，季度增长23.0%[27] - 截至2023年3月31日，总资产为1817.89亿美元，较上季度增长5.4%[29] - 总贷款为1225.09亿美元，较上季度增长7.9%[29] - 存款总额为1470.33亿美元，较上季度增长8.9%[29] 未来展望 - 公司在数字化转型方面持续推进，计划在第二季度和SS&C进行相关工作[23] - 2023年第一季度贷款组合总额为123亿美元，其中商业与工业贷款占28.6%[50] - 贷款收益率保持强劲，为6.00%[52] - 2023年第一季度的贷款利用率为41.6%，较2022年第一季度的44.4%有所下降[124] 新产品和新技术研发 - 消费部门的增长主要得益于2022年第四季度的定期存款和货币市场特别优惠[28] - 公司保持低于50的效率比率，同时管理日益增加的存款利率[23] 市场扩张和并购 - 印第安纳波利斯地区存款总额为29亿美元，贷款总额为39亿美元[26] - 东北印第安纳地区存款总额为50亿美元，贷款总额为24亿美元[26] 负面信息 - 2023年第一季度的净利息收入较上季度下降3.3%[29] - 不良贷款为4660万美元，较2022年第四季度的4230万美元有所上升[116] - 2023年第一季度的资本充足率为6.36%，低于目标的8.00%[105] 其他新策略和有价值的信息 - 2023年第一季度的非利息收入占总收入的19.3%[102] - 2023年第一季度的贷款损失准备金为2.23亿美元，占贷款总额的1.82%[57] - 投资组合的未实现损失为2.457亿美元，较上季度的2.96亿美元有所改善[72]

贷款信贷损失 - 2022年贷款信贷损失总结显示，净核销为2,674美元，较2021年的9,306美元有显著下降[113] - 公司在2021年1月1日采用CECL后，消费者和住宅贷款被合并为一个部门，此举导致了信贷损失准备金的增加[114] - 公司在2020年的信贷损失准备金中增加了58,673美元，较2019年的2,800美元大幅增长[113] - 公司维持信贷损失准备金，以覆盖贷款组合中的预期信贷损失，这涉及高度主观性和判断，未来的信贷损失准备金可能会对公司的财务状况产生重大不利影响[136] - 公司于2021年1月1日采用了ASU No. 2016-13，即《金融工具-信用损失（主题326）：金融工具信用损失的计量》，采用了CECL模型[137] - CECL方法的采用显著改变了公司计算信用损失准备金的方式，影响取决于多种因素，包括信用质量、宏观经济预测和条件、贷款和证券组合构成等[138] 资产负债表 - 公司在2022年12月31日的存款中，超过25万美元的定期存款分别在3个月内、3-6个月内、6-12个月内和12个月以上到期，总额为240,775美元[120] - 公司在2022年的短期借款中，联邦基金购买的平均利率为3.0%，证券回购协议的平均利率为0.6%，联邦住房贷款银行的平均利率为2.5%[122] - 公司在2022年12月31日的资产负债表上记录了7.12亿美元的商誉[176] - 公司必须根据ASC 350对商誉进行评估，如果资产可能减值，必须承认减值损失[176] - 公司的商誉可能会因内部估值而导致重大商誉减值和减值损失的记录[177] - 公司无法预测可能对商誉公允价值产生不利影响的未来事件[177] 财务状况 - 公司2022年度净利润为2.207亿美元，同比增长7.4%[235] - 公司2022年调整后净利润为2.434亿美元，调整后每股稀释收益为4.20美元[235] - 公司2022年总贷款增长28亿美元，有机贷款增长13.9%[236] - 公司2022年净利息收入为5.202亿美元，同比增长26.7%[236] - 公司报告2022年度净收入为2.207亿美元，每股摊薄收益为3.81美元[247] - 2022年调整后的净收入为2.434亿美元，调整后的每股摊薄收益为4.20美元[248] - 公司2022年总资产为179亿美元，比2021年增加25亿美元[249] - 公司贷款组合自2021年以来增长28亿美元，其中16亿美元来自Level One收购[251] 资本充足 - 公司和银行受到联邦银行监管机构管理的各种监管资本要求的约束，资本类别主要由四个比率决定，包括总风险资本、一级风险资本、CET1和一级杠杆比率[311] - 公司在2022年12月31日符合完全实施的巴塞尔III资本规则下的所有资本充足要求，被视为资本充足[313] - 公司于2021年1月1日推迟了CECL标准的强制采用，将采用过渡期为三年的阶段性安排，2024年1月1日将完全反映采用的累积效应对其监管资本的影响[314]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度净收入达7030万美元，2021年第四季度为4770万美元；摊薄后每股收益为1.19美元，2021年第四季度为0.89美元，同比增长33% [14] - 全年摊薄后每股收益为3.81美元，与2021年持平；调整后2022年全年摊薄后每股收益为4.20美元，2021年为3.38美元，同比增长24.3% [14][15] - 第四季度核心净息差为3.65%，较上一季度的3.47%增加18个基点；净息差为3.72% [45] - 第四季度净利息收入按完全税收等效基础计算为1.553亿美元，核心净利息收入为1.525亿美元，较上一季度增加940万美元 [69] - 第四季度非利息收入为2410万美元，较上一季度减少550万美元；非利息支出减少670万美元，净利润达7080万美元，较第三季度增加近700万美元，增幅11% [21][143] - 第四季度贷款收益率大幅上升82个基点，至5.58%；新贷款和续贷收益率从4.96%大幅升至6.10%，增加114个基点 [43] - 第四季度净冲销为340万美元，贷款信用损失拨备余额为2.233亿美元，覆盖率从第三季度末的1.94%降至1.86% [44] - 有形普通股权益比率提高68个基点；无形资产每股账面价值增加2.19美元，增幅11% [41] - 全年税前拨备前收入为2.89亿美元，较上年增加4760万美元，增幅20% [42] 各条业务线数据和关键指标变化 商业贷款业务 - 占总贷款组合的75%，第四季度增长10.6%，约2.4亿美元，占第四季度贷款总增长3.45亿美元的70% [17] - 增长驱动因素包括新业务活动、现有客户需求和投资房地产的额度使用，工商业额度使用率微升1% [2][38] 消费贷款业务 - 贷款余额收缩3%，减少近700万美元，主要因私人银行客户在利率上升时减少余额；房屋净值贷款余额继续增加，平均使用率未变 [18] 抵押贷款业务 - 第四季度增长约1亿美元，此前季度增长1.9亿美元；全年增长24.2%，约1亿美元，总规模超18亿美元，占总贷款组合的15% [17][132] - 本季度发放贷款2.17亿美元，约80% - 85%保留在投资组合中，其余在二级市场出售 [26] 存款业务 - 商业存款下降主要来自公共基金部门，消费者存款本季度按年率计算增长4.1% [19][39] - 存款总成本增加46个基点，至92个基点；计息存款周期至今的贝塔系数年末为29%，上一季度为20% [25] 投资组合业务 - 投资组合余额较上季度减少3100万美元，因债券偿还、到期和出售减少1.3亿美元，本季度债券销售总额为8200万美元，净收益不足10万美元 [3] - 债券投资组合估值增加9600万美元，抵消了部分下降；可供出售证券按市值计价的未实现净损失 [23] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司业务战略保持不变，致力于实现高个位数的增长率，2022年各业务板块均达到该水平 [37] - 积极管理存款利率以最大化利润率，预计存款贝塔系数将随着存款竞争的加剧而上升 [25][39] - 计划在2023年专注内部提升，包括升级网上银行和移动平台等，为下一次收购做准备 [117] - 参与约7亿美元的共享国民信贷余额，平均风险敞口约1000万美元，还有7000万美元的小企业管理局担保贷款，其中包括500万美元的剩余薪资保护计划贷款 [49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管价格和利率上升，但借款情况总体保持稳定，利率压力已纳入承销考量，借款人调整定价和费用的能力缓冲了部分影响 [52] - 预计2023年第一季度净息差将再增长约6个基点，尽管存在季节性不利因素；全年净利息收入预计以第四季度为良好运行水平 [6][81] - 考虑到经济环境的不确定性，当前储备加上剩余的公允价值增值为信贷提供了良好保护 [44] - 认为公司资产负债表在2023年具有安全性和稳健性，财务结果表现出色，反映了团队的努力和奉献 [47] 其他重要信息 - 过去10年，公司每股收益复合年增长率为10.5%，有形账面价值每股的累计其他综合收益调整后复合年增长率为9.3%，有形普通股权益回报率达两位数 [53] - 10年资产复合年增长率为15.3%，包括8次收购，公司规模从40亿美元增长到180亿美元，有能力服务更多客户，吸引人才和创造职业发展机会 [78] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 对净息差的预期以及净利息收入能否在2023年持续增长 - 预计2023年第一季度净息差再增长约6个基点，第四季度净利息收入可作为2023年的良好运行水平；预计存款贝塔系数在第一季度达到40%，晚些时候达到50% [6][81] 问题2: 何时开始为贷款增长计提拨备以及储备比率的稳定水平 - 近期不计划计提拨备，目前在CECL模型中模拟轻度衰退，每个季度会评估贷款增长的覆盖率，特别是若出现信贷事件 [83] 问题3: 对2023年费用的展望，考虑工资通胀和联邦存款保险公司成本上升 - 预计费用将实现中个位数增长，约5% - 6%，以反映通胀、技术和人员投资以及联邦存款保险公司成本的增加 [108] 问题4: 银行家和客户的关注度水平 - 总体情况较为稳定，银行家有人员流动，部分业务开始有新业务活动 [109] 问题5: 公司盈利动力的来源 - 本季度已完全消化上一次收购，历史上能实现中高个位数的增长率目标，团队努力工作并为客户带来影响 [110] 问题6: 考虑轻度衰退时储备的缓冲情况 - 需要有更多缓冲 [114] 问题7: 未来公允价值增值的情况 - 本季度的公允价值增值可作为一个较好的运行水平 [115] 问题8: 对并购的看法 - 2023年将专注内部提升，同时会关注适合公司的银行，但目前重点是内部增强和日常改进，为下一次收购做准备 [97][117] 问题9: 今年贷款增长的资金来源 - 预计存款会增长，将更具竞争力以支持贷款增长，同时债券投资组合的现金流也将作为资金来源 [119] 问题10: 贷款与存款比率的目标 - 长期目标是达到93% - 94%，今年可能无法实现，目前约为88% [101] 问题11: 私人财富和抵押贷款业务的展望 - 私人财富业务预计增长约10%，抵押贷款业务预计今年发放超10亿美元贷款，希望恢复到传统的60:40或70:30的出售与保留比例 [104] 问题12: 净息差的峰值和走势 - 预计第一季度达到峰值，之后几个季度可能会压缩，但贷款增长可以抵消部分影响 [127][146] 问题13: 手续费收入的情况 - 2022年利用资产负债表的机会，现在利率有所缓和，将回归服务收费模式，这将对非利息收入有积极推动 [128]

财务概况 - 截至2022年12月31日，总资产179.383亿美元，总贷款120.13亿美元，总存款143.827亿美元，普通股权益20.348亿美元[70][85] - 2022年净收入2.207亿美元，摊薄后每股收益3.81美元，剔除PPP收入和一级银行收购相关费用后，年初至今每股收益4.20美元[57] - 2022年有机贷款增长13.9%，剔除PPP贷款[76] 业务亮点 - 成功整合16亿美元一级银行商业贷款组合，商业贷款增长6.65亿美元，住宅按揭贷款增长5.11亿美元[130] - 各市场存款分布：西北印第安纳州32亿美元，东北印第安纳州47亿美元，印第安纳波利斯29亿美元，密歇根州29亿美元，哥伦布7亿美元[61][62][63][65][66] 资产质量 - 非应计贷款较上季度减少120万美元，第四季度净冲销340万美元[137][145] - 不良资产加90天逾期贷款占贷款和其他不动产的比例降至0.42%[137][145] 投资组合 - 投资组合规模43亿美元，收益率2.66%，50%的投资组合归类为持有至到期[74][79][80] - 贷款收益率保持在5.58%，新/续签贷款本季度平均收益率6.10%[81] 资本比率 - 有形普通股权益比率为7.34%，一级普通股权益比率为10.65%，总风险资本比率为13.08%[11][70][85] - 有形普通股权益比率低于目标水平，受市场波动和一级银行收购现金对价影响[126] 战略规划 - 通过专注、数据驱动和行业领先的客户获取、拓展和留存活动，实现各业务线和市场的有机增长[157] - 保持行业领先的治理、风险和合规实践，确保长期可持续性，维持前四分之一的财务业绩[158] 未来愿景 - 通过包容性、团队合作、绩效管理、职业发展、奖励和工作与生活平衡，引领以品牌为核心的文化转型[170] - 投资数字渠道转型，简化客户体验，继续利用收购核心竞争力提升增长、效率和高绩效[171][172]

公司贷款总额变化 - 2022年9月30日公司贷款总额为116.50002亿美元，2021年12月31日为92.41861亿美元[68] - 截至2022年9月30日，贷款总额为1.1650002亿美元，较2021年12月31日的9241.861万美元有所增加[75] - 2021年12月31日，公司各类贷款总计9241861美元，2020年为2456983美元[74] - 总贷款较2021年12月31日增长24亿美元，其中16亿美元来自一级收购，剔除PPP贷款和收购影响后，有机贷款增长9.239亿美元，年化增长率为13.5%[192] - 公司总贷款余额从2021年12月31日增加24亿美元至2022年9月30日的117亿美元，收购Level One增加16亿美元[258] 各业务线贷款余额变化 - 截至2022年9月30日，公司PPP贷款余额为1120万美元，2021年12月31日为1.066亿美元[68] - 2022年9月30日商业和工业贷款余额为33.30529亿美元，2021年12月31日为27.14565亿美元[68] - 2022年9月30日农业土地、生产及其他农民贷款余额为2.21954亿美元，2021年12月31日为2.46442亿美元[68] - 2022年9月30日房地产建设贷款余额为8.28923亿美元，2021年12月31日为5.23066亿美元[68] - 2022年9月30日非业主占用商业房地产贷款余额为22.99272亿美元，2021年12月31日为21.35459亿美元[68] - 2022年9月30日业主占用商业房地产贷款余额为12.68567亿美元，2021年12月31日为9.8672亿美元[68] - 2022年9月30日住宅贷款余额为19.90668亿美元，2021年12月31日为11.59127亿美元[68] 各业务线贷款结构数据 - 截至2022年9月30日，商业和工业贷款总额为3330529000美元，其中通过贷款为1230085000美元[72] - 农业土地、生产及其他向农民提供的贷款总额为221954000美元，其中通过贷款为54567000美元[72] - 房地产建设贷款总额为828923000美元，其中通过贷款为810570000美元[72] - 非业主占用商业房地产贷款总额为2299272000美元，其中通过贷款为2107884000美元[72] - 业主占用商业房地产贷款总额为1268567000美元，其中通过贷款为915245000美元[72] - 住宅贷款总额为1990668000美元，其中通过贷款为1970382000美元[72] - 房屋净值贷款总额为621619000美元，其中通过贷款为613270000美元[72] - 个人用于家庭和其他个人支出的贷款总额为173225000美元，其中通过贷款为172013000美元[72] - 公共财政和其他商业贷款总额为915245000美元[72] 2021年各业务线贷款质量分类数据 - 商业和工业贷款中，2021年合格贷款为1019757美元，特殊提及贷款为10559美元，次级贷款为2811美元，总计1033127美元[74] - 农业土地、生产及其他农民贷款中，2021年合格贷款为50251美元，特殊提及贷款为0美元，次级贷款为524美元，总计50775美元[74] - 房地产贷款中，建筑贷款2021年合格贷款为215167美元，特殊提及贷款为20737美元，次级贷款为0美元，总计235904美元[74] - 非业主占用商业房地产贷款中，2021年合格贷款为589296美元，特殊提及贷款为68279美元，次级贷款为19314美元，总计676889美元[74] - 业主占用商业房地产贷款中，2021年合格贷款为299186美元，特殊提及贷款为5665美元，次级贷款为7025美元，总计311876美元[74] - 住宅贷款中，2021年合格贷款为349726美元，特殊提及贷款为1034美元，次级贷款为1004美元，总计351764美元[74] - 房屋净值贷款中，2021年合格贷款为63845美元，特殊提及贷款为0美元，次级贷款为520美元，总计64365美元[74] - 个人家庭及其他个人支出贷款中，2021年合格贷款为67749美元，特殊提及贷款为79美元，总计67828美元[74] - 公共财政及其他商业贷款中，2021年合格贷款为231319美元，总计231319美元[74] 逾期、非应计及抵押依赖贷款情况 - 截至2022年9月30日，逾期贷款总额为3790万美元，较2021年12月31日的3470万美元增加320万美元[75] - 住宅和房屋净值贷款拖欠额在该期间分别增加560万美元和280万美元，非业主占用商业房地产拖欠额减少560万美元[75] - 截至2022年9月30日，非应计贷款总额为4350.8万美元，与2021年12月31日的4306.2万美元基本持平[75] - 截至2022年9月30日，抵押依赖贷款增加4620万美元，主要源于商业和工业贷款类别[77] - 截至2022年9月30日，抵押依赖贷款总额为8569.8万美元，较2021年12月31日的3953.1万美元有所增加[78] 贷款利息收入及重组情况 - 2022年第三季度和前九个月，非应计贷款无利息收入确认[75] - 2022年第三季度无不良债务重组情况发生[81] 贷款预修改、违约及问题债务重组情况 - 截至2021年9月30日三个月，房地产贷款预修改后记录余额为1.2992亿美元，贷款数量为2笔[82] - 截至2022年9月30日九个月，房地产贷款预修改后记录余额为56000美元，贷款数量为1笔[82] - 截至2021年9月30日九个月，商业和工业贷款预修改后记录余额为34.8万美元，贷款数量为2笔[82] - 截至2021年9月30日三个月和九个月，违约的商业和工业贷款记录余额均为16万美元，贷款数量均为2笔[86] - 截至2021年9月30日三个月和九个月，违约的住宅房地产贷款记录余额均为59.9万美元，贷款数量均为5笔[86] - 2022年9月30日止的三个月和九个月无后续违约贷款[85] - 截至2022年9月30日九个月，问题债务重组后贷款中住宅房地产担保贷款占比100%[82] - 截至2021年9月30日三个月和九个月，问题债务重组后贷款中商业非自用房地产担保贷款占比分别为99.9%和92.3%[82] 信用损失准备金情况 - 2022年第三季度信用损失准备金增加42.7万美元，前九个月增加3130万美元[101] - 2022年第三季度各贷款细分领域信用损失准备金有不同变化，如商业贷款准备金从6月30日的9422.8万美元增至9月30日的10414.5万美元[101] - 2022年前九个月各贷款细分领域信用损失准备金也有不同变化，如商业房地产贷款准备金从12月31日的6066.5万美元降至9月30日的4846.1万美元[101] - 截至2022年9月30日，贷款信用损失准备金为2.267亿美元，占总贷款的1.94%，2021年12月31日为1.954亿美元，占比2.11%[193] - 2022年9月30日，信贷损失准备金总计2.267亿美元，较2021年12月31日增加3130万美元；占贷款的百分比为1.94%，2021年12月31日为2.11%[258] - 2022年第三季度无信贷损失准备金，前九个月为1680万美元；2021年第三季度和前九个月均无准备金[260] 贷款承诺及表外承诺信用损失准备金 - 2022年9月30日，贷款承诺额度为47.64847亿美元，备用信用证额度为4323.9万美元，较2021年12月31日有所增长[106] - 2021年1月1日采用CECL方法计量信用损失，产生2050万美元表外承诺应计费用，Level One收购增加280万美元相关准备金，截至2022年9月30日表外承诺信用损失准备金总额为2330万美元[106][107] 商誉及无形资产情况 - 2022年4月1日Level One收购产生1.672亿美元商誉，2021年4月1日Hoosier收购产生150万美元商誉，截至2022年9月30日商誉余额为7.12568亿美元[109][110] - 2022年4月1日Level One收购产生核心存款无形资产1720万美元和其他无形资产140万美元，2021年4月1日Hoosier收购产生客户关系无形资产220万美元[111] - 截至2022年9月30日，核心存款和其他无形资产总额为3814.5万美元，较2021年12月31日的2547.5万美元有所增加[112] - 2022年前三季度和前九个月无形资产摊销费用分别为230万美元和600万美元，2021年同期分别为150万美元和430万美元[112] - 预计2022 - 2026年及以后无形资产摊销费用分别为230.3万美元、874.2万美元、727.1万美元、602.8万美元、491万美元和889.1万美元[112] 利率互换及套期情况 - 截至2022年9月30日，公司有一笔名义金额为1000万美元的利率互换被指定为现金流套期；截至2021年12月31日，有四笔名义金额为6000万美元的利率互换被指定为现金流套期[116] - 2022年，公司使用1000万美元的利率互换对冲与一笔联邦住房贷款银行预付款相关的可变现金流出（基于伦敦银行同业拆借利率）[117] - 未来十二个月，公司预计将16.7万美元从累计其他综合收益（损失）重分类为利息收入[118] - 2022年第三季度和前三季度，公司在利率产品的现金流套期关系中，其他综合收益（损失）分别实现收益9.4万美元和50.7万美元，2021年同期分别为损失2万美元和收益2.2万美元[121] - 2022年第三季度和前三季度，与现金流套期关系相关的从其他综合收益重分类至利息费用的损失分别为7.8万美元和49.6万美元，2021年同期分别为26.6万美元和77.9万美元[124] - 截至2022年9月30日，非指定套期的利率互换名义金额为12.00105亿美元，公允价值为982.8万美元；截至2021年12月31日，名义金额为10.38947亿美元，公允价值为411.33万美元[128] - 2022年第三季度和前三季度，非指定套期工具在净贷款销售收益和费用中确认的总净收益（损失）分别为损失11.3万美元和收益75.8万美元，2021年同期无相关数据[130] 与信用风险相关的衍生品情况 - 截至2022年9月30日，与信用风险相关的或有特征协议中，处于净负债头寸的衍生品终止价值为5.1万美元，公司已向部分衍生品交易对手方交付抵押品19.5万美元[131] 公允价值确定原则 - 公司在确定公允价值时，考虑当前市场条件，在主要市场对资产和负债进行估值，若没有主要市场，则基于最有利市场进行估值[133] - 公司认为若某项输入值驱动特定资产或负债总公允价值的10%或更多，则该输入值为重要输入值[134] 可供出售证券公允价值情况 - 2022年9月30日，可供出售证券中美国国债公允价值为206.7万美元，美国政府赞助机构证券为1.05766亿美元，州和市政证券为13.44956亿美元，美国政府赞助抵押支持证券为5187.89万美元，公司债务为123.94万美元[141] - 2021年12月31日，可供出售证券中美国国债公允价值为99.9万美元，美国政府赞助机构证券为9513.6万美元，州和市政证券为15.76532亿美元，美国政府赞助抵押支持证券为6676.05万美元，公司债务为42.79万美元[143] - 2022年第三季度末，可供出售证券Level 3期初余额为86.3万美元，期末余额为55.07万美元；2021年同期期初余额为57.95万美元，期末余额为56万美元[145] - 2022年前九个月，可供出售证券Level 3期初余额为54.91万美元，期末余额为55.07万美元；2021年同期期初余额为24.79万美元，期末余额为56万美元[145] - 2022年9月30日，州和市政证券Level 3公允价值为547.2万美元，使用贴现现金流估值，贴现率为0.4% - 4.0%，加权平均票面利率为2.3%[151] - 2021年12月31日，州和市政证券Level 3公允价值为545.6万美元，使用贴现现金流估值，贴现率为0.75% - 4%，加权平均票面利率为3.7%[151] - 2022年9月30日和2021年9月30日的三、九个月内，Level 3无转入或转出情况[146] 抵押依赖贷款及其他房地产公允价值情况 - 2022年9月30日，抵押依赖贷款公允价值为5475.6万美元；2021年12月31日，抵押依赖贷款公允价值为24

财务数据和关键指标变化 - 第三季度报告每股收益为1.08美元，调整后为1.12美元，较2021年第三季度调整后的0.87美元增加0.25美元 [7] - 本季度贷款有机增长10%，年初至今增长13.5%，核心利润率本季度提高28个基点，年初至今提高23个基点 [8] - 年初至今每股收益经调整后为3.01美元，比2021年的2.54美元高18.5% [9] - 第三季度资产回报率为1.43%，有形普通股权益回报率为20.85% [10] - 本季度净利息收入增加1160万美元，非利息收入增加130万美元，非利息支出仍处于高位，包含340万美元的合并成本 [30][31] - 有形普通股权益比率下降38个基点，有形账面价值每股下降1.19美元 [32] - 年初至今每股收益为2.62美元，税前拨备前收入为2.051亿美元，剔除合并成本后增加1900万美元或10% [33] - 可供出售证券投资组合按市值计价的净未实现损失为3.925亿美元，高于上季度的2.461亿美元 [34] - 第三季度贷款收益率从4.09%提高到4.76%，新增和续贷收益率从3.87%提高到4.96% [36] - 第三季度存款成本增加23个基点，达到46个基点，计息存款贝塔系数为20%，与上季度持平 [40] - 本季度净利息收入为1.466亿美元，核心净利息收入为1.431亿美元，较上季度增加1240万美元 [41] - 本季度净利息收益率为3.55%，核心净利息收益率为3.47%，较上季度提高28个基点 [42] - 第三季度非利息收入为2960万美元，客户相关费用为2290万美元，较上季度减少290万美元 [43] - 第三季度总费用为9640万美元，包含340万美元的合并成本和60万美元的遣散费 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 商业贷款业务 - 商业贷款余额占115亿美元贷款组合的90亿美元，本季度增长率为2.3%，低于上季度的13% [13] - 新业务活动良好，但本季度信用额度使用率下降，商业存款也随之下降 [14] - 本季度商业贷款管道处于今年最高水平 [15] 消费贷款业务 - 消费贷款本季度年化增长率为21%，高于年初至今的14%，增长归因于房屋净值贷款、私人财富关系和小企业活动 [19] - 9月底消费贷款管道仍然稳固，但低于上季度，消费存款余额本季度下降 [21] 抵押贷款业务 - 抵押贷款组合本季度增加约1.87亿美元，资产负债表外住宅组合总额达到17亿美元 [23] - 本季度和年初至今的增长得益于购房量的持续强劲，更多客户选择五到七年期的可调利率产品 [23] - 抵押贷款团队的管道在本季度末高于去年，但低于6月底，购房和翻新业务量超过了新增和管道业务量的70% [24] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年公司将专注于通过改进流程、程序和技术提升内部效率，同时加强客户体验 [67] - 公司认为自身拥有平衡且分散的投资组合，严格的承销和风险管理与销售团队紧密合作，健康的储备水平和低水平的不良资产是其强大投资理念的关键部分 [66] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司所有市场的经济和商业环境保持稳定，公司和家庭的管理团队表现出韧性，团队随时准备支持公司实现高个位数增长的计划 [25] - 公司对密歇根市场的未来增长持乐观态度，认为那里有强大的增长文化和成功的业绩记录 [26] - 公司对本季度的财务结果感到满意，认为反映了强劲的基本面 [49] 其他重要信息 - 公司于今年4月完成对Level One Bancorp的收购，目前系统集成已完成，银行网点增至122个，分布在四个州 [6] - 公司在2022年完成了五家分行的合并，以精简分行网络 [9] - 公司去年投资的新数字账户开户流程上月达到高峰，超过18%的新消费活期存款账户通过数字渠道开设 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 核心费用基础高于预期，费用的粘性如何，未来会如何变化？ - 本季度有一些一次性项目，考虑到通胀和投资，以及将最低工资提高到每小时16美元，第四季度费用可能在8900万至9100万美元之间 [71] 问题2: 美联储停止加息后，公司继续实现净利息收入（NII）连续增长的能力如何？ - 公司有相当大比例的可变利率贷款会在第一年内重新定价，即使美联储停止加息，利息收入在一年内仍会增加 存款竞争和存款贝塔系数上升的速度尚不确定，但预计未来几个季度净利息收益率仍会提升 [72][73] - 公司一直对有机增长率充满信心，即使美联储停止加息，也能推动盈利增长 [74] 问题3: 费用收入前景如何，第四季度会怎样？ - 公司认为目前的费用收入水平符合预期，在利率上升环境下，非利息收入通常较弱，而在利率下降时，费用收入会有所帮助 [77] 问题4: 贷款增长情况如何，未来预期怎样？ - 公司的目标是实现中到高个位数的贷款增长 今年由于抵押贷款活动和愿意使用资产负债表，增长较强，但预计不会持续保持同样水平 公司正在寻找出售五到七年期可调利率抵押贷款的渠道，核心增长将来自商业资产负债表，商业贷款管道强劲，预计第四季度表现良好 [79][80][82] 问题5: 用证券现金流为贷款增长提供资金的意愿和能力如何，资产负债表整体增长预期怎样？ - 公司资产负债表将继续增长，证券余额会随着现金流减少，但贷款增长将达到中到高个位数，推动资产负债表整体增长 预计贷款与资产比率和贷款与存款比率将上升 [85][86] 问题6: 准备金的合理水平是多少，是否会在某些领域收缩业务？ - 公司认为目前的准备金水平充足，未来几个季度不需要额外计提准备金 [89] - 公司不会因为利率上升而收缩业务，而是会根据需求和稳定的承销标准开展业务 [90] 问题7: 净利息收益率的上升趋势在未来几个季度会如何发展？ - 净利息收益率的上升趋势将逐渐缓和，预计11月加息75个基点、12月加息50个基点后，净利息收益率将再提升15个基点，第一季度再提升10个基点 [92] 问题8: 对资本管理和股票回购的看法如何？ - 公司对目前的资本水平感到满意，预计未来几个季度不会进行股票回购 [94] 问题9: 存款增长情况如何，未来展望怎样，存款贝塔系数会如何变化？ - 公司希望看到存款增长，但利率环境和成本管理限制了增长，目前团队仍在努力增加客户关系 [96] - 上一个周期存款贝塔系数为41%，预计本周期结束时会再次达到该水平，但上升速度不确定，未来一两个季度建模的存款贝塔系数为25% [97] 问题10: 本季度利用率较低的原因是什么？ - Level One的承诺加入报告数据库，以及客户偿还贷款以持有现金，导致利用率下降 [98][99] - 公司认为这也反映了企业主对营运资金周期的良好管理 [100] 问题11: 未来的税率如何考虑？ - 本季度税率较低是因为有免税的银行拥有人寿保险（BOLI）收益，未来有效税率预计约为14.5% [102]

公司贷款总额变化 - 截至2022年6月30日，公司贷款总额为1.1397417亿美元，2021年12月31日为9241.861万美元[71] - 2021年12月31日，公司各类贷款总计9241861美元，2020年为2456983美元[77] - 公司总贷款余额从2021年12月31日增加22亿美元，至2022年6月30日达114亿美元，收购Level One增加16亿美元[257] 各业务线贷款金额变化 - 2022年6月30日商业和工业贷款为3297.477万美元，2021年12月31日为2714.565万美元[71] - 2022年6月30日农业土地、生产及其他农民贷款为214.904万美元，2021年12月31日为246.442万美元[71] - 2022年6月30日建设房地产贷款为745.983万美元，2021年12月31日为523.066万美元[71] - 2022年6月30日非业主占用商业房地产贷款为2423.185万美元，2021年12月31日为2135.459万美元[71] - 2022年6月30日业主占用商业房地产贷款为1264.563万美元，2021年12月31日为986.72万美元[71] - 2022年6月30日住宅房地产贷款为1813.297万美元，2021年12月31日为1159.127万美元[71] - 2022年6月30日房屋净值贷款为586.108万美元，2021年12月31日为523.754万美元[71] - 2022年6月30日个人家庭及其他个人支出贷款为157.264万美元，2021年12月31日为146.092万美元[71] - 2022年6月30日公共财政及其他商业贷款为894.636万美元，2021年12月31日为806.636万美元[71] - 商业和工业贷款2021年金额为1033127美元，2020年为375587美元[77] - 农业土地、生产及其他农户贷款2021年金额为50775美元，2020年为47213美元[77] - 建筑贷款2021年金额为235904美元，2020年为201132美元[77] - 非业主占用商业房地产贷款2021年金额为676889美元，2020年为852798美元[77] 各业务线贷款分类情况 - 商业和工业贷款中，合格贷款金额为2634144美元，关注类贷款为41348美元，次级贷款为39073美元[77] - 农业土地、生产及其他农户贷款中，合格贷款金额为242397美元，关注类贷款为2059美元，次级贷款为1986美元[77] - 房地产贷款中，建筑贷款总计523066美元，非业主占用商业房地产贷款总计2135459美元，业主占用商业房地产贷款总计986720美元，住宅贷款总计1159127美元，房屋净值贷款总计523754美元[77] - 个人用于家庭和其他个人支出的贷款中，合格贷款金额为145633美元，关注类贷款为459美元[77] - 公共财政和其他商业贷款中，合格贷款金额为806636美元[77] 逾期贷款情况 - 截至2022年6月30日，逾期贷款总额为4690万美元，较2021年12月31日的3470万美元增加1210万美元[78] - 2022年6月30日，60 - 89天逾期贷款总计2290万美元，较2021年12月31日增加1580万美元[78] - 截至2022年6月30日，贷款总额为1.1397417亿美元，其中逾期贷款144.87万美元（30 - 59天）、228.57万美元（60 - 89天）、95.08万美元（90天以上）[78] 非应计贷款情况 - 截至2022年6月30日，非应计贷款总额为4597万美元，其中无信用损失准备金的非应计贷款为566万美元；2021年12月31日非应计贷款总额为4306.2万美元，无信用损失准备金的非应计贷款为908万美元[78] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，非应计贷款均无利息收入确认[80] 抵押依赖贷款情况 - Level One收购增加了5820万美元的抵押依赖贷款，总准备金为1690万美元[82] - 截至2022年6月30日，抵押依赖贷款的摊余成本基础总额为8804.4万美元，准备金为1986.3万美元；2021年12月31日总额为3953.1万美元，准备金为863.3万美元[83] 问题债务重组情况 - 2022年第二季度没有发生问题债务重组[85] - 截至2021年6月30日的三个月，房地产贷款预修改记录余额为87美元，修改后记录余额为87美元，贷款数量为3笔[86] - 截至2022年6月30日的六个月，住宅房地产贷款预修改记录余额为53美元，修改后记录余额为56美元，贷款数量为1笔[86] - 截至2021年6月30日的六个月，商业和工业贷款预修改记录余额为348美元，修改后记录余额为348美元，贷款数量为2笔[86] - 2022年和2021年6月30日结束的六个月内发生的不良债务重组贷款，修改后余额中住宅房地产担保贷款占比分别为100%、76%和65%[86] 违约贷款情况 - 截至2022年6月30日的六个月，商业房地产（业主自用）违约贷款数量为1笔，记录余额为27美元[89] - 截至2021年6月30日的三个月和六个月，商业和工业及住宅违约贷款总数均为4笔，记录余额均为358美元[89] 处于 foreclosure 程序的贷款情况 - 2022年和2021年6月30日，处于正式 foreclosure 程序的住宅房地产担保消费贷款分别为230万美元和320万美元[90] 收购相关贷款情况 - 公司于2022年4月1日收购 Level One，收购时贷款购买价格为41347美元，CECL Day 1 PCD ACL为16599美元，收购贷款面值为57946美元[91] 贷款信用损失准备情况 - 贷款信用损失准备根据相关信息估算，采用PD/LGD方法结合经济预测模型，按季度评估[93][95] - PPP贷款因由小企业管理局全额担保，未确认信用损失准备[99] - 2022年3月和6月止三个月及六个月，信用损失拨备分别增加3030万美元和3090万美元[104] - 2022年3月和6月的信用损失拨备为1680万美元，2021年同期无拨备[259] 贷款承诺及备用信用证情况 - 2022年6月30日，一级收购带来额外4.84亿美元贷款承诺和330万美元备用信用证[108] - 2022年6月30日，贷款承诺金额为45.34577亿美元，备用信用证为3871.2万美元[109] 商誉情况 - 2022年4月1日一级收购产生1.678亿美元商誉，2021年4月1日胡希尔收购产生150万美元商誉[112] - 2022年6月30日，商誉余额为7.13201亿美元[113] 无形资产情况 - 2022年4月1日一级收购产生1720万美元核心存款无形资产和140万美元其他无形资产，2021年4月1日胡希尔收购产生220万美元客户关系无形资产[114] - 2022年6月30日，核心存款和其他无形资产总计4044.8万美元[115] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，无形资产摊销费用分别为230万美元和370万美元[115] - 预计2022 - 2026年及以后的无形资产摊销费用总计4044.8万美元[115] 利率互换情况 - 截至2022年6月30日，公司有3笔名义金额为3600万美元的利率互换被指定为现金流套期，而2021年12月31日有4笔名义金额为6000万美元的利率互换被指定为现金流套期[118] - 2022年，2600万美元的利率互换用于对冲现有信托优先股相关的可变现金流出，1000万美元的利率互换用于对冲一笔联邦住房贷款银行预付款相关的可变现金流出[119] - 未来十二个月，公司预计将2.1万美元从累计其他综合收益（损失）重分类至利息费用[120] - 2022年3月和6月，利率产品在其他综合收益中的有效部分收益分别为11万美元和41.3万美元，2021年同期分别为 - 1.6万美元和4.2万美元[123] - 2022年3月和6月，利率合约从其他综合收益重分类至收入的有效部分损失分别为17.8万美元和41.8万美元，2021年同期分别为26万美元和51.3万美元[126] - 截至2022年6月30日，非指定套期的其他资产中利率互换名义金额为11.89251亿美元，公允价值为5573.8万美元；其他负债中利率互换名义金额为11.89251亿美元，公允价值为5573.8万美元[130] 非指定套期的远期合同和利率锁定承诺情况 - 2022年3月和6月，非指定套期的远期合同和利率锁定承诺在净收益和贷款销售费用中的总净收益均为87.1万美元，2021年同期为0[132] 与信用风险相关的或有特征协议情况 - 截至2022年6月30日，与信用风险相关的或有特征协议中，处于净负债头寸的衍生品终止价值为310万美元，公司已质押抵押品1110万美元[133] 公允价值计量情况 - 公司使用公允价值计量对某些资产和负债进行调整，并确定公允价值披露，公允价值是市场参与者在有序交易中出售资产或转移负债的价格[134][135] - 估值输入分为可观察输入和不可观察输入，按公允价值层次进行排名，公司认为驱动特定资产或负债总公允价值10%或以上的输入为重要输入[136] 可供出售证券公允价值情况 - 2022年6月30日，美国国债可供出售证券公允价值为16,189千美元，均为Level 1 [143] - 2021年12月31日，美国国债可供出售证券公允价值为999千美元，均为Level 1 [145] - 2022年6月30日，州和市政证券Level 3公允价值为7,584千美元，美国政府赞助的抵押支持证券Level 3公允价值为4千美元，公司债务Level 3公允价值为1,042千美元[143] - 2021年12月31日，州和市政证券Level 3公允价值为5,456千美元，美国政府赞助的抵押支持证券Level 3公允价值为4千美元，公司债务Level 3公允价值为31千美元[145] - 2022年3个月和6个月，可供出售证券Level 3期初余额分别为8,912千美元和5,491千美元，期末余额均为8,630千美元[147] - 2021年3个月和6个月，可供出售证券Level 3期初余额分别为2,146千美元和2,479千美元，期末余额均为5,795千美元[147] 抵押依赖贷款及其他房地产拥有公允价值情况 - 2022年6月30日，抵押依赖贷款公允价值为61,755千美元，均为Level 3 [150] - 2021年12月31日，抵押依赖贷款公允价值为24,491千美元，其他房地产拥有公允价值为96千美元，均为Level 3 [150] 州和市政证券Level 3估值情况 - 2022年6月30日，州和市政证券Level 3估值中，贴现率范围为0.4% - 4.0%，加权平均票面利率为1.8% [153] - 2021年12月31日，州和市政证券Level 3估值中，贴现率范围为0.75% - 4%，加权平均票面利率为3.7% [153] 公司资产情况 - 截至2022年6月30日，现金及银行存款为212,559美元，有息存款为136,702美元，可供出售投资证券为2,296,351美元，持有至到期投资证券为2,333,679美元[157] - 截至2021年12月31日，现金及银行存款为167,146美元，有息存款为474,154美元，可供出售投资证券为2,344,551美元，持有至到期投资证券为2,179,802美元[157] - 2022年6月30日，回购协议抵押的美国政府赞助的抵押支持证券总计186,468美元；2021年12月31日，该金额为181,577美元[160] - 截至2022年6月30日，公司总资产为178亿美元，较2021年12月31日增加23亿美元[193] - 公司总投资证券较2021年12月31日增加1.057亿美元，但可供出售投资组合的未实现净收益从2021年12月31日的7590万美元变为2022年6月30日的2.461亿美元未实现净损失[194] - 公司其他资产较2021年12月31日增加5810万美元，其中一级银行收购的其他资产为4110万美元[200] 累计其他综合收益（损失）情况 - 截至2022年6月30日，累计其他综合收益（损失）余额为 - 198,556美元；截至2021年6月30日，该余额为60,080美元[161] - 2022年第二季度，从累计其他综合收益（损失）重新分类计入净收入的总额，税后为 - 70美元；2021年同期为1,186美元[163] - 2022年上半年，从累计其他综合收益（损失）重新分类计入净收入的总额，税后为188美元；20