财务数据和关键指标变化 - 公司2023年全年净收入可供普通股股东达23亿美元,较2022年的6.17亿美元大幅增长 [7][9] - 2023年第四季度公司报告净亏损2.52亿美元,或每股-0.36美元。剔除非经常性项目后,公司第四季度净亏损1.93亿美元,或每股-0.07美元 [15] - 公司在第四季度大幅增加拨备,计提5.52亿美元的信贷损失拨备,以应对办公楼行业的疲软和多户家庭贷款组合的重新定价风险 [16][17] - 截至2023年12月31日,贷款损失准备金达9.92亿美元,较上一季度增加3.7亿美元,占总贷款的1.17% [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款占总贷款的比重从去年同期的39%提高至2023年末的46%,多户家庭贷款占比从55%下降至44% [23] - 总贷款在第四季度环比增长3%,主要增长来自于商业和工业贷款,而多户家庭贷款有所下降 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在第四季度开始为符合Reg YY的增强流动性要求而进行准备,通过变现部分备用流动性来增加表内流动性 [20] - 第四季度净利差为2.82%,较上季度下降45个基点,主要是由于增加表内流动性和存款成本上升的影响 [21] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在从单一储蓄银行转型为多元化的全面商业银行,并于2022年12月完成收购Flagstar银行 [7][8] - 公司在2023年进一步多元化业务,收购了Signature Bank的部分资产和负债,使公司资产规模超过1000亿美元,成为IV类大型银行 [9][10] - 为适应IV类银行的监管要求,公司正在采取措施加强风险管理能力、提高拨备水平、增加表内流动性 [11][12] - 公司将把重点放在存款驱动的关系型贷款业务,并逐步减少低收益的多户家庭贷款敞口 [59][196][197] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为2024年贷款将下降3%-5%,存款将增长3%-5%,净利差将在2.4%-2.5%区间 [26][27][28] - 管理层表示公司正在采取必要的平衡表行动,以更好地适应IV类银行的监管要求,并相信这些措施将使公司能够长期创造更大价值 [31] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ebrahim Poonawala 提问** 询问公司对未来信贷损失的预期,以及第四季度的大额拨备计提是否能覆盖未来的损失 [37][38][39] **Thomas Cangemi 和 John Pinto 回答** - 公司对办公楼和多户家庭贷款组合的风险进行了深入分析,大幅提高了这两个领域的拨备覆盖率,使之与同类IV类银行更为接近 [39][40][41][42][43] - 公司目前未看到多户家庭贷款组合出现大规模不良贷款,但会密切关注利率上升对借款人的影响 [44][45][46][47][48][49] 问题2 **Steven Alexopoulos 提问** 询问公司2024年的净利息收入指引,因为根据披露的其他指标计算,似乎净利息收入会大幅下降 [54][55][56][57][58] **Thomas Cangemi 和 John Pinto 回答** - 公司为符合Reg YY的流动性要求而大幅增加现金头寸,这将在短期内对净利差产生负面影响 [56][57][58] - 公司未来将逐步优化资产负债结构,将低收益的多户家庭贷款敞口转移至更高收益的业务,从而改善收益情况 [59][60][61] 问题3 **Matthew Breese 提问** 询问公司是否考虑发行次级债券等其他资本工具,以提高总资本比率 [182][183] **John Pinto 回答** - 公司目前主要通过调整股利分配和业务结构优化来提高CET1资本比率,未来会根据新的巴塞尔协议III规则的要求进一步考虑其他资本工具 [183]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为1112亿美元，较2022年12月31日增加211亿美元；总存款为827亿美元，较2022年12月31日增加240亿美元[53] - 2023年第三季度净收入为2.07亿美元，而2023年第二季度为4.13亿美元；摊薄后每股收益为0.27美元，2023年第二季度为0.55美元[53] - 截至2023年9月30日的九个月，净利息收入总计23亿美元，较截至2022年9月30日的九个月增加13亿美元，增幅为130%[70] - 截至2023年9月30日的九个月，平均生息资产增至1025亿美元，增幅81%，平均收益率升至5.27% [85] - 截至2023年9月30日的九个月，净利息收入为23.37亿美元，利率差为2.18%，净息差为3.05% [77] - 与上一年同期相比，2023年前九个月净息差升至3%，提高66个基点 [85] - 2023年第三季度信贷损失拨备为6200万美元，上一季度为4900万美元 [88] - 2023年前九个月信贷损失拨备为2.81亿美元，上一年同期为900万美元 [91] - 2023年第三季度非利息收入为1.6亿美元，上一季度为3.02亿美元 [95] - 与上一年同期相比，2023年前九个月非利息收入增加25亿美元，主要源于21亿美元的廉价购买收益 [95] - 2023年第三季度非利息费用为7.12亿美元，较上一季度增加5100万美元，增幅8%[96] - 2023年第三季度总运营费用为5.85亿美元，较第二季度增加7000万美元[97] - 2023年前九个月非利息费用较去年同期增加14亿美元，总运营费用增加11亿美元[98] - 2023年第三季度所得税拨备为6100万美元，较上一季度的7900万美元有所下降，有效税率为22.7%[99] - 截至2023年9月30日，总资产较2022年12月31日增加211亿美元，达到1112亿美元[101] - 截至2023年9月30日，总贷款和租赁投资为840亿美元，较2022年12月31日的690亿美元有所增加[102] - 截至2023年9月30日，证券投资组合为87亿美元，较2022年12月31日的91亿美元有所下降[103] - 截至2023年9月30日，总存款较2022年12月31日增加240亿美元，增幅41%，达到827亿美元[104] - 2023年第三季度，公司总冲销为2600万美元，净冲销为2400万美元；2023年前九个月，总冲销为3400万美元，净冲销为2300万美元[157][180] - 截至2023年9月30日，公司总证券为87亿美元，占总资产的8%，而2022年12月31日为91亿美元，占总资产的10%[184] - 截至2023年9月30日，可供出售证券的税后净未实现损失为8.63亿美元，而2022年12月31日为6.26亿美元[185] - 2023年9月30日，公司持有的纽约联邦住房贷款银行（FHLB - NY）和印第安纳波利斯联邦住房贷款银行（FHLB - Indianapolis）的股票成本分别为5.78亿美元和3.29亿美元，2022年12月31日分别为7.62亿美元和3.29亿美元；2023年9月30日和2022年12月31日持有的美联储银行股票成本分别为2.03亿美元和1.76亿美元[188] - 截至2023年9月30日，公司对银行拥有的人寿保险（BOLI）的投资较2022年12月31日增加1500万美元至16亿美元[189] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，商誉均为24亿美元[190] - 2023年9月30日，经纪存款为81亿美元，而2022年12月31日为51亿美元；2023年9月30日，未保险存款为313亿美元，较2022年12月31日净增148亿美元，占总存款的38%[194][195] - 截至2023年9月30日，总借款资金较2022年12月31日减少67亿美元至146亿美元，主要是由于用签名交易收到的现金偿还了批发借款[197] - 2023年9月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为69亿美元和20亿美元，增加的49亿美元包括与签名交易相关的托管存款[204] - 截至2023年9月30日，公司的总即时流动性为312亿美元，与未保险存款余额大致匹配[205] - 从2023年9月30日起一年内到期或重新定价的定期存单总计157亿美元，占该日期定期存单总额的90%[208] - 2023年前九个月，银行向母公司支付了4.3亿美元股息，截至9月30日，银行有5.55亿美元可用于额外股息[212] - 截至2023年9月30日，公司有173亿美元的定期存单和77亿美元的长期债务[215] - 截至2023年9月30日，公司非可撤销经营租赁义务总计4.56亿美元，较2022年12月31日的1.22亿美元增加了3.34亿美元[216] - 截至2023年9月30日，公司贷款承诺总额为243.94亿美元，信用证承诺为5.78亿美元，总承诺为249.72亿美元[218] - 截至2023年9月30日，公司总风险资本比率超过资本充足最低要求397个基点，超过完全实施的资本保护缓冲147个基点[223] - 公司估计根据拟议规则的特别评估约为3600万美元，预计最终规则发布时计入收益[225] - 截至2023年9月30日，公司有312亿美元的即时流动性，与无保险存款余额大致匹配，无保险存款为313亿美元，占总存款的38% [230] 各业务线贷款数据关键指标变化 - 2023年9月30日，工商业贷款总额为244亿美元，2022年12月31日为123亿美元；多户家庭贷款组合为377亿美元，2022年12月31日为381亿美元，占总贷款的比例从55%降至45%[55][56] - 商业贷款（商业房地产以及收购、开发和建设贷款）在2023年9月30日增至134亿美元，较2022年12月31日增加29亿美元[57] - 2023年9月30日，待售贷款总额为19亿美元，2022年12月31日为11亿美元[59] - 截至2023年9月30日，商业房地产贷款为105亿美元，占总贷款投资的12.5%，较2022年12月31日增加20亿美元[121] - 截至2023年9月30日，商业房地产贷款总额为104.86亿美元，其中纽约占比52%（54.13亿美元），密歇根占比9%（9.9亿美元），新泽西占比6%（5.89亿美元）等[127] - 截至2023年9月30日，收购、开发和建设（ADC）贷款为29亿美元，占投资贷款总额的3.5%，较2022年12月31日增加9.14亿美元[128] - 截至2023年9月30日，商业和工业（C&I）贷款总额为244亿美元，占投资贷款总额的29.1%，其中仓库贷款为56亿美元[131] - 截至2023年9月30日，专业金融贷款和租赁总额为52亿美元，占投资贷款总额的6%，较2022年12月31日增加7.53亿美元（17%）[137] - 2023年第三季度，公司发放了22亿美元的专业金融贷款和租赁，占总发放额的45%，而2022年同期为16亿美元，占比41%[140] - 截至2023年9月30日，一至四户家庭贷款为59亿美元，占投资贷款总额的7%，其中LGG为9.25亿美元，LGG贷款的回购负债为3.62亿美元[141] - 截至2023年9月30日，其他贷款总额为26亿美元，主要包括房屋净值信贷额度、船只和休闲车辆间接贷款等[143] - 截至2023年9月30日，待售贷款总额为19亿美元，高于2022年12月31日的11亿美元，Signature交易贡献了3.6亿美元的小企业管理局（SBA）贷款[146] - 截至2023年9月30日，多户家庭贷款组合为377亿美元，较2022年12月31日的381亿美元略有下降[107] 贷款质量相关指标变化 - 2023年9月30日，不良资产与总资产之比为0.40%，2023年6月30日为0.21%；不良贷款与总贷款之比为0.52%，2023年6月30日为0.28%[64] - 截至2023年9月30日，不良贷款占投资贷款总额的0.52%，高于2022年12月31日的0.20%；不良资产占总资产的0.40%，高于2022年12月31日的0.17%[150] - 截至2023年9月30日，30 - 89天逾期贷款总额为1.69亿美元，较2022年12月31日的7000万美元增加9900万美元（141%），其中商业和工业贷款逾期增加4100万美元（2050%）[151] - 截至2023年9月30日，非应计抵押贷款总额从1.25亿美元增至3.5亿美元，商业和工业贷款从3000万美元增至6500万美元，其他非应计贷款从1300万美元增至1900万美元[154][156] - 2023年第三季度末，不良贷款总额从1.41亿美元增至4.34亿美元，增幅208%；不良资产总额从1.53亿美元增至4.46亿美元，增幅192%[154] - 2023年9月30日，不良资产与总资产之比为0.40%，高于6月30日的0.21%；不良贷款与总贷款之比为0.52%，高于2022年12月31日的0.20%[157] 股息相关信息 - 2023年10月24日，公司董事会宣布对普通股每股派发0.17美元的季度现金股息，将于2023年11月16日支付给2023年11月6日登记在册的普通股股东[65] 净利息收入及相关指标变化 - 截至2023年9月30日的三个月，净利息收入为8.82亿美元，较截至2023年6月30日的三个月下降1800万美元，降幅为2%；净利息收益率为3.27%，较截至2023年6月30日的三个月上升6个基点[62][63] - 与上一季度相比，2023年第三季度净息差升至3.27%，提高6个基点 [82] - 与上一季度相比，2023年第三季度平均贷款余额增至857亿美元，增幅2%，贷款收益率升至5.82% [83] - 与上一季度相比，2023年第三季度平均生息负债降至741亿美元，降幅4%，平均成本升至3.37% [84] 贷款信贷损失拨备相关 - 贷款和租赁的信贷损失拨备从2022年12月31日至2023年9月30日增加2.26亿美元，其中Signature交易首日影响增加1.38亿美元，其余净增加约8800万美元[176] - 2023年9月30日，贷款和租赁的信贷损失拨备为不良贷款的143%，低于上一年末的279%[176] 贷款业务规则及处理方式 - 多户家庭和商业房地产贷款通常要求最低债务偿付覆盖率分别为120%和130%，贷款价值比分别最高为75%和65%[165] - 收购、开发和建设贷款中，多户家庭和住宅项目通常贷款至预计完工市场价值的75%，个人住房建设贷款为80%，商业建设贷款为65%[168] - 公司对逾期贷款收取滞纳金、邮寄通知，尝试电话联系借款人，由贷款重组部门处理逾期问题[172] - 公司根据评估价值确定多户建筑、商业房地产和土地的公允价值，若评估超过一年且贷款为不良或应计TDM，则需更新评估[173] 利率风险相关 - 若利率在一年内下降200个基点，经济价值权益预计增加1.8%；下降100个基点，预计增加0.9%；上升100个基点，预计减少1.4%；上升200个基点，预计减少3.1% [232] - 公司通过增加短期投资组合、使用衍生品和增加分行存款基础来管理利率风险[229] - 假设利率在一年内下降200个基点，未来12个月净利息收入预计下降3.0%；下降100个基点，预计下降2.0%；上升100个基点，预计增加2.2%；上升200个基点，预计增加4.4%[235] - 2023年9月30日分析显示，收益率曲线进一步倒挂预计使净利息收入减少0.9%；立即变陡预计使净利息收入增加1.6%[239] - 公司通过模型监测利率风险，模型对净利息收入变化建模有假设，实际结果可能与模拟有显著差异[234] - 净利息收入模拟的净变化在公司和银行董事会批准的参数范围内[236] - 若EVE和净利息收入敏感性突破内部政策限制，公司会采取行动确保实施补救措施[237] - 市场条件或交易量临时变化致风险显著增加时，公司可能减少敞口头寸或进行其他资产负债表管理活动[238] - 核心贷款和存款产品风险状况基本失衡触发政策容忍度偏差时，公司可能先通过自然对冲恢复平衡，再采用合成对冲技术[238] 会计政策及业务部门相关 - 公司关键会计政策涉及确定ACL、公允价值计量和收购会计方法，使用不同判断、估计和假设可能导致经营结果和财务状况有重大差异[240] - 公司依据SAB 1:K省略Signature Transaction某些财务信息[242] - 公司

业绩总结 - 2023年第三季度的净收入为2.07亿美元，调整后的净收入为2.74亿美元[91] - 调整后2023年第三季度可供普通股东的净收入为2.66亿美元，较2023年第二季度的3.45亿美元下降[103] - 2023年第三季度的稀释每股收益（GAAP）为0.27美元，调整后为0.36美元[91] - 2023年第三季度的净利差为3.27%，较2023年第二季度上升6个基点[104] - 2023年第三季度的净利息收入为8.82亿美元，较2023年第二季度下降1800万美元，降幅为2%[104] - 2023年第三季度的总非利息收入为1.6亿美元，较2023年第二季度下降14200万美元，降幅为47%[104] 用户数据 - 截至2023年9月30日，总存款为827亿美元，其中包括与Signature交易相关的20亿美元保管存款[103] - 总存款较上季度下降58.22亿美元，降幅为7%[106] - 截至2023年9月30日，非利息存款占总存款的30%，较6月30日的34%有所下降[103] - 截至2023年9月30日，服务组合的未偿本金余额为758.01亿美元，公允价值为11.35亿美元[72] 资产质量 - 2023年第三季度不良贷款占总贷款的比例为0.47%，与S&P美国BMI银行指数持平[23] - 不良资产占总资产的比例为0.36%[103] - 净违约率为0.03%，低于S&P U.S. BMI Banks Index的0.14%和同行的0.23%[137] - 累计损失为110个基点，显著低于S&P U.S. BMI Banks Index的2461个基点和同行的1405个基点[137] - 贷款组合中26%被评为特别关注或次级[56] 资本充足率 - CET1资本充足率为13.38%，在资产超过1000亿美元的区域银行中排名前四分之一[28] - 资本充足率为11.98%，低于同行的13.23%[169] - 一般股本一级资本比率为9.60%，低于同行的10.28%[169] 未来展望 - 预计2023年第四季度的净利差将在3.00%至3.10%之间[88] - 2023年全年的非利息支出预计在20亿至21亿美元之间，不包括并购相关费用和无形资产摊销[88] - 2023年第四季度的非利息收入预计为1600万至2000万美元[88] 贷款组合 - 总贷款为840亿美元，较上季度增加7亿美元，增幅为0.9%[103] - 多家庭贷款组合的平均余额为1000万美元，组合中88%的物业为多租户[14] - 商业贷款（不包括多家庭贷款）占总持有投资贷款的45%[131] - 多家庭贷款组合占总贷款的45%[151] - 贷款组合的平均收益率为5.82%[149] 其他信息 - 2023年第三季度的加权平均债务服务覆盖率为1.7倍[38] - 截至2023年9月30日，整体投资组合的平均收益率为4.30%[65] - 截至2023年9月30日，资金成本为2.53%，包括非利息负债[67] - 2023年第三季度的税率约为23%[88] - 2023年第三季度的贷款服务费用为590万美元[72] - 2023年第三季度的总证券为87亿美元，主要由GSE相关证券组成[47]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度净收入可供普通股股东为2.56亿美元,每股收益0.36美元(调整合并相关费用) [9] - 净利差为3.27%,较上季度上升6个基点,超出公司指引范围2.95%-3.05% [9] - 净利差上升的主要驱动因素是资产收益率上升以及平均无息存款余额较上季度有所增加 [9] - 公司预计第四季度净利差将在3.00%-3.10%之间 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款总额为840亿美元,较上季度增加7亿美元或1% [10] - 商业贷款占总贷款的45%,较去年同期有显著多元化 [10] - 存款总额为837亿美元,较6月30日下降58亿美元,主要是托管存款下降40亿美元和协商存款下降12亿美元 [11] - 公司继续优化负债结构,批发借款较上季度下降12% [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 不良贷款总额增加1.59亿美元至3.9亿美元,主要是商业房地产组合增加,其中包括一笔纽约曼哈顿的1.12亿美元贷款 [13][14] - 资产质量指标仍然较好,不良贷款占总贷款的47个基点,净核销率约3个基点 [14] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在积极推进多元化战略,包括资产负债表两端的多元化 [7][10] - 公司正在向更加商业银行化的模式转型,关注存贷款关系银行业务 [43][45][179][180] - 公司正在整合Flagstar和Signature的业务和文化,打造统一的新品牌 [15][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对净利差前景保持乐观,预计将继续受益于负债结构改善和资产收益率上升 [9] - 管理层对资产质量保持谨慎乐观,认为目前的不良贷款属于个别情况,整体组合质量仍然较好 [29][30][161][162] - 管理层认为行业环境充满挑战,但公司有信心通过多元化和关系银行模式应对 [43][45][179][180] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **David Rochester 提问** 询问第四季度净利差指引中对托管存款的假设 [21][22][23] **Thomas Cangemi 回答** 托管存款将在11月大幅下降,第四季度净利差指引中已经考虑了这一因素 [22][23][24] 问题2 **Ebrahim Poonawala 提问** 询问公司对办公楼贷款组合和租金管制下多户家庭房地产业主的资产质量担忧 [28][29] **Thomas Cangemi 和 John Adams 回答** 公司对多户家庭房地产组合保持谨慎乐观,尽管利率上升对现金流有一定影响,但整体表现良好。办公楼贷款中的两笔问题贷款属于个别情况,公司已经充分计提并密切关注 [29][30][161][162][163][164] 问题3 **Manan Gosalia 提问** 询问公司是否有望在2024年实现正的营业杠杆 [51][52][53] **Thomas Cangemi 和 Eric Howell 回答** 公司计划在新团队进驻12-24个月后实现正的营业杠杆。同时,公司现有的Signature业务也有很强的操作杠杆 [53][55]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为1188亿美元，较2022年12月31日增加287亿美元；总存款为885亿美元，较2022年12月31日增加298亿美元[54] - 2023年第二季度净收入为4.13亿美元，而2023年第一季度为20亿美元；摊薄后每股收益为0.55美元，2023年第一季度为2.87美元[54] - 截至2023年6月30日，公司未保险存款为378亿美元，较2022年12月31日净增182亿美元，占总存款的42.7%；总即时流动性约为377亿美元[62] - 2023年第二季度净利息收入为9亿美元，较2023年第一季度增加3.45亿美元，增幅62%[63] - 2023年第二季度净息差为3.21%，较2023年第一季度提高61个基点；平均生息资产增加256亿美元，增幅30%；平均付息负债增长72亿美元，增幅10.28%[64] - 截至2023年6月30日，不良资产与总资产之比为0.21%，高于2023年3月31日的0.14%；不良贷款与总贷款之比为0.28%，高于2022年12月31日的0.20%[65] - 2023年7月25日，公司董事会宣布对普通股每股派发0.17美元的季度现金股息，将于2023年8月17日支付给截至2023年8月7日登记在册的普通股股东[66] - 截至2023年6月30日的三个月，公司净利息收入为9亿美元，利率差为2.24%，净利息收益率为3.21%，生息资产与付息负债比率为1.45倍[75] - 截至2023年6月30日的六个月，公司净利息收入为14.55亿美元，利率差为2.16%，净利息收益率为2.94%，生息资产与付息负债比率为1.35倍[78] - 与上一季度相比，2023年第二季度平均生息资产增加256亿美元，增幅29.58%，至1123亿美元，平均收益率上升54个基点至5.34%；平均付息负债增加72亿美元，增幅10.28%，至774亿美元，平均资金成本增加33个基点至3.10%[84] - 与上一年同期相比，2023年上半年平均生息资产增加439亿美元，增幅78.67%，至997亿美元，平均收益率增加186个基点至5.10%；平均付息负债增加251亿美元，增幅51.61%，至739亿美元，平均资金成本增加207个基点至2.94%[86] - 与上一季度相比，2023年第二季度信贷损失拨备为4900万美元，上一季度为1.7亿美元[87] - 与上一年同期相比，2023年上半年信贷损失拨备为2.19亿美元，上一年同期为700万美元[88] - 2023年第二季度净利息收益率为3.21%，较上一季度上升61个基点，主要因平均盈利资产水平提高和资产收益率上升，部分被资金成本上升和平均付息负债增加抵消[83] - 2023年上半年净利息收益率为2.94%，高于上一年同期的2.48%，主要因平均盈利资产水平提高和资产收益率上升，部分被资金成本上升和平均付息负债增加抵消[85] - 生息资产利息收入变化方面，与上一季度相比，净变化为4.64亿美元；与上一年同期相比，净变化为16.3亿美元[82] - 付息负债利息支出变化方面，与上一季度相比，净变化为2.88亿美元；与上一年同期相比，净变化为8.66亿美元[82] - 2023年第二季度非利息收入总计3.02亿美元，第一季度为21亿美元；上半年非利息收入较去年同期增加24亿美元，主要源于与Signature交易相关的21亿美元廉价购买收益[91][92][94] - 2023年第二季度非利息支出总计6.61亿美元，较上一季度增加1.85亿美元，增幅39%；上半年非利息支出较去年同期增加8.58亿美元[95][96] - 2023年第二季度所得税拨备为7900万美元，上一季度为100万美元，有效税率为16.2%；上半年所得税拨备为8000万美元，去年同期为1.11亿美元[97][98] - 截至2023年6月30日，总资产增至1188亿美元，较2022年12月31日增加287亿美元，主要源于Flagstar收购、Signature交易和有机贷款增长[99] - 公司因Signature交易获得约250亿美元现金、约120亿美元贷款（扣除购买会计调整）、340亿美元存款（扣除购买会计调整）和20亿美元其他负债[100] - 截至2023年6月30日，用于投资的贷款和租赁总额为833亿美元，2022年12月31日为690亿美元；证券投资组合为78亿美元，2022年12月31日为91亿美元[101][102] - 截至2023年6月30日，总存款增至885亿美元，较2022年12月31日增加298亿美元，增幅51%；批发借款为154亿美元，2022年12月31日为203亿美元[103][104] - 2023年6月30日，不良贷款占总贷款比例为0.28%，高于2022年12月31日的0.20%；不良资产占总资产比例为0.21%，高于2022年12月31日的0.17%[152] - 2023年6月30日，30 - 89天逾期贷款总额为3.35亿美元，较2022年12月31日的7000万美元增加2.65亿美元，增幅379%[153] - 2023年6月30日，非应计贷款总额为2.33亿美元，较2022年12月31日的1.41亿美元增加9200万美元，增幅65%[156] - 2023年上半年，新增非应计贷款1.21亿美元，收购非应计贷款1300万美元，冲销400万美元，转入收回资产300万美元，贷款偿还1000万美元，恢复为正常状态2500万美元[158] - 2023年6月30日，不良资产与总资产比率为0.21%，高于3月31日的0.14%；不良贷款与总贷款比率为0.28%，高于2022年12月31日的0.20%[159] - 2023年6月30日止六个月，净回收额为100万美元，2022年同期为500万美元[174] - 贷款和租赁的信贷损失拨备从2022年12月31日的3.93亿美元增加2.01亿美元，至2023年6月30日的5.94亿美元[175] - 2023年6月30日，贷款和租赁的信贷损失拨备占不良贷款的255%，低于上一年末的279%[175] - 截至2023年6月30日，公司总证券为78亿美元，占总资产的7%，而2022年12月31日为91亿美元，占总资产的10%[179] - 截至2023年6月30日，可供出售证券的税后净未实现损失为6.68亿美元，而2022年12月31日为6.26亿美元[180] - 2023年6月30日，公司持有的FHLB - NY股票成本为6.05亿美元，FHLB - Indianapolis股票成本为3.29亿美元；2022年12月31日分别为7.62亿美元和3.29亿美元[184] - 截至2023年6月30日，公司对银行拥有的人寿保险（BOLI）的投资增至16亿美元，较2022年12月31日增加600万美元[185] - 截至2023年6月30日，经纪存款为93亿美元，而2022年12月31日为51亿美元；其中经纪货币市场账户分别为22亿美元和28亿美元，经纪计息支票账户均为10亿美元，经纪定期存单分别为60亿美元和13亿美元[190] - 截至2023年6月30日，公司存款基础中有378亿美元的未保险存款，较2022年12月31日净增182亿美元，占总存款的43%[191] - 截至2023年6月30日，总借款资金降至164亿美元，较2022年12月31日减少49亿美元，主要是由于批发借款的偿还[193] - 2023年6月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为158亿美元和20亿美元，增加了138亿美元，包括与Signature交易相关的托管存款[200] - 截至2023年6月30日，公司与FHLB - NY的可用借款额度为154亿美元，银行有78亿美元的可供出售证券，其中65亿美元未质押[202] - 从2023年6月30日起一年内到期或重新定价的定期存单总计169亿美元，占该日期定期存单总额的93%[204] - 2023年上半年，银行向母公司支付股息2.8亿美元，截至6月30日，银行有4.79亿美元可用于额外股息[208] - 截至2023年6月30日，公司有182亿美元的定期存单和109亿美元的长期债务[211] - 截至2023年6月30日，公司非可撤销经营租赁义务总计5.36亿美元，较2022年12月31日的1.22亿美元增加4.14亿美元[212] - 截至2023年6月30日，公司贷款承诺总额为238.37亿美元，较2022年12月31日的218.27亿美元有所增加；信用证承诺为9.41亿美元，较2022年12月31日的5.41亿美元增加[214] - 截至2023年6月30日，公司综合资本金额和比率均超过联邦最低要求，总风险资本比率超过最低要求395个基点，超过完全实施的资本保护缓冲145个基点[218] - 截至2023年6月30日，银行资本超过“资本充足”的最低要求[219] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为110.6亿美元，有形普通股股东权益为74.34亿美元，总资产为1187.96亿美元，有形资产为1156.73亿美元[222] - 截至2023年6月30日，公司普通股股东权益与总资产比率为8.89%，有形普通股股东权益与有形资产比率为6.43%，账面价值每股为14.61美元，有形账面价值每股为10.29美元[222] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，工商业贷款为239亿美元，较2022年12月31日的123亿美元增加；抵押贷款仓库贷款环比增长6.38亿美元，增幅12%[56] - 截至2023年6月30日，多户家庭贷款组合为378亿美元，略低于2022年12月31日的381亿美元，占总贷款的比例从55%降至45%[57] - 截至2023年6月30日，商业贷款增至131亿美元，较2022年12月31日增加26亿美元[58] - 2023年第二季度贷款销售收益为2500万美元，上一季度为2000万美元，销售利润率为56个基点，上一季度为76个基点；抵押贷款服务权净回报为2500万美元，占比9.7%，上一季度为2200万美元，占比8.5%[93] - 截至2023年6月30日，多户家庭贷款组合为378亿美元，略低于2022年12月31日的381亿美元；其中218亿美元（占比59%）由纽约州的房产担保，加权平均贷款价值比为61%[107][108] - 公司多户家庭贷款主要基于抵押物当前现金流进行承销，要求最低债务偿付覆盖率为120%，贷款金额一般不超过抵押物评估价值或销售价格较低者的75%，摊销期通常为30年[117][118] - 截至2023年6月30日，多户家庭贷款投资组合总额为378.31亿美元，其中纽约市占比54%（200.77亿美元），纽约都会区占比68%（257.12亿美元）[121] - 截至2023年6月30日，商业房地产（CRE）贷款为106.13亿美元，占投资贷款总额的12.7%，较2022年12月31日增加21亿美元，其中约19亿美元归因于Signature交易[122] - 截至2023年6月30日，收购、开发和建设（ADC）贷款为25亿美元，占投资贷款总额的3.0%，较2022年12月31日增加4.85亿美元[130] - 截至2023年6月30日，工商业（C&I）贷款总额为239亿美元，占投资贷款总额的28.7%，其中仓库贷款为60亿美元[133] - 截至2023年6月30日，专业金融贷款和租赁总额为48亿美元，占投资贷款总额的6%，较2022年12月31日增加3.93亿美元，增幅为9%[139] - 截至2023年6月30日，一至四户家庭贷款为59亿美元，占投资贷款总额的7.1%，其中LGG为9.47亿美元，回购负债为3.33亿美元[143] - 截至2023年6月30日，其他贷款总额为26亿美元，主要包括房屋净值信贷额度、船只和休闲车辆间接贷款等[145] - 截至2023年6月30日，待售贷款总额为22亿美元，较2022年12月31日的11亿美元有所增加，Signature交易贡献了3.6亿美元的小企业管理局（SBA）贷款[148] - 公司CRE贷款审批要求最低债务服务覆盖率（DSCR）为130%，最高贷款价值比（LTV）为65%[128] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司投资组合中最大的抵押贷款是一笔3.29亿美元的多户家庭贷款，以纽约布鲁克林的房产作抵押[150] - 公司多户家庭贷款最低债务服务覆盖率要求为120%，商业房地产贷款为130%；多户家庭建筑贷款通常最高为评估价值的75%，商业地产为65%[166] - 公司多户家庭和专业金融投资组合在下行信贷周期的净冲销水平相对较低[174] 利率相关指标

财务数据和关键指标变化 - 净息差（NIM）环比扩大61个基点至3.21%，预计全年保持高位，因贷款组合多元化且多为浮动利率，核心存款资金负债结构改善 [179] - 资本比率上升，有形账面价值每股较上季度增加4%，同比增加23%，有形资本生成能力强 [180] - 信贷损失拨备较上季度增加4400万美元至5.94亿美元，覆盖率为不良贷款的255%，占总贷款的71个基点，本季度净回收100万美元 [182] - 摊薄后每股收益经调整为创纪录的0.47美元，归属于普通股股东的净利润达3.45亿美元，较上季度翻倍 [185] - 核心存款增加，零售和经纪定期存单（CDs）下降，批发借款减少24%，公司用部分现金余额偿还50亿美元联邦住房贷款银行预付款 [186] - 总贷款和租赁为833亿美元，较上季度增加约8亿美元或1%，主要由商业与工业（C&I）贷款增长推动，商业贷款占总贷款和租赁的44% [188] - 不良资产（NPAs）总计2.46亿美元，占比21个基点，较上季度的1.74亿美元或14个基点有所增加，主要因收购贷款纳入，但仍处行业前四分之一 [189] - 总存款增加37亿美元，年化环比增长17%至885亿美元，非利息存款增加抵消其他类别下降，非利息存款占比从27%升至29%（剔除59亿美元托管存款） [190] - 总运营费用为5.15亿美元，环比增加1.23亿美元或31%，因第二季度包含完整的Signature费用 [194] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款管理收入方面，本季度贷款服务收入和贷款管理收入高于第三季度指引，因基金银行贷款在本季度大量偿还，预计这些贷款将继续偿还 [1] - 私人客户集团（PCG）团队稳定且在扩充，预计未来团队数量将超过Signature在3月前的水平，活期存款账户（DDA）本季度稳定且略有上升 [3] - 收购会计增值方面，Flagstar符合预期在2500万美元左右，Signature为7500万美元，其中约2000万美元与意外还款有关，预计未来在5000 - 5500万美元之间 [7] - 非执行贷款（NPLs）增加，其中Signature收购贷款增加3100万美元，Flagstar收购贷款增加约2200万美元，剔除收购因素后整体持平 [11] - 仓库贷款业务平均余额环比增加6亿美元，部分因抵押贷款量环比增长35%，且行业内部分参与者退出，公司有望在下半年扩大市场份额 [51] - 抵押贷款服务权（MSR）融资业务因行业内参与者为保留资本而退出，公司凭借强大资本实力实现良好增长，预计下半年持续增长 [54] - 抵押贷款发起业务中，经调整的锁定量环比增长70%，主要在第三方合作（TPO）渠道，特别是代理渠道，公司预计下半年继续受益于行业错位 [55] 各个市场数据和关键指标变化 - 多户商业房地产（CRE）市场受美联储加息影响，市场活动相对平淡，客户选择SOFR选项，约34亿美元贷款选择该选项，当前利率略低于8%，此前为3%，客户还款情况良好 [47] - 仓库贷款市场因3月事件，许多银行退出，公司作为第二大仓库贷款机构，承接了溢出业务，预计下半年扩大市场份额 [50] - 抵押贷款市场有主要和次要参与者退出，公司在TPO渠道特别是代理渠道的经调整锁定量环比增长70%，预计下半年继续受益 [55] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是打造以关系存款为核心的商业模式，各业务线注重收集关系存款，减少对批发融资的依赖，向商业银行模式转型 [21] - 计划在2024年整合三家银行系统，预计费用在20 - 21亿美元，随着系统整合，将实现成本节约和效率提升 [22] - 招聘First Republic团队，预计这些团队带来的存款和贷款增长将在约一年实现收支平衡，18个月实现完全回本，长期来看ROE将超过20% [25] - 公司在贷款业务上根据预期回报率分配资本，在信贷市场收紧情况下，提供更高利率贷款，在建筑融资、仓库贷款、MSR融资和抵押贷款发起业务上看到机会 [49] - 公司退出EB - 5专业银行团队，将业务转移至有经验团队，预计随着政府批准EB - 5计划五年，该领域存款将增长 [58] - 公司专注于建立完整的银行关系，在各业务线看到良好的存款流入，希望提高补偿性余额，以关系驱动业务发展 [56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前经营环境虽面临挑战，但公司受益于多元化的贷款组合和存款结构，运营表现开始展现合并后组织的核心盈利潜力 [178] - 净息差因高收益资产和贷款组合收益率提高而扩大，预计全年保持高位，公司对未来盈利前景乐观 [179] - 资本生成能力强，资本比率上升，为公司应对监管变化和业务发展提供支持 [180] - 存款基础在3月事件后保持弹性，得益于多元化的分销渠道，预计未来存款将继续稳定增长 [191] - 资产质量指标在行业内表现良好，尽管不良资产因收购贷款增加，但仍处于前四分之一，公司对资产质量有信心 [189] - 随着利率环境变化，预计多户CRE市场在2024 - 2025年可能出现转机，公司将有更多业务机会 [48] 其他重要信息 - 公司预计FDIC托管存款将随着贷款组合收缩而减少，预计在第四季度大幅下降，最终可能降至零 [2][90] - 公司在应对巴塞尔协议III最终规则方面有一定准备，过去十年一直在为成为CCAR银行和1000亿美元以上银行做准备，相信有足够资本应对规则变化 [37] - 公司现金和未抵押证券的流动性状况良好，目前对现金水平感到满意，未来将关注优化保证金和增加非利息存款以推动利润率增长 [135] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请谈谈托管非利息存款的期限以及贷款管理收入能维持在1500万美元水平多久 - 公司表示托管存款与为FDIC服务的贷款相关，贷款管理收入在指引范围内，具体情况由John Pinto说明，但文档未提及John Pinto的具体回答 [199][200] 问题: 能否更新带回Signature非利息存款的进展 - 团队稳定且在扩充，预计未来PCG团队数量超Signature 3月前水平，DDA本季度稳定且略有上升，好于预期，客户因公司服务好开始回流，团队也在吸引新客户和新银行团队 [3][5] 问题: 本季度收购会计增值是多少 - Flagstar约2500万美元，符合预期，Signature为7500万美元，其中约2000万美元与意外还款有关，预计未来在5000 - 5500万美元之间，具体取决于贷款偿还情况和贷款标记 [7][10] 问题: 请解释CRE NPLs增加原因及是否与办公室贷款有关 - 不良资产增加主要来自Signature收购贷款3100万美元和Flagstar收购贷款约2200万美元，剔除收购因素后整体持平，公司对潜在损失有信心覆盖 [11] 问题: 招聘的First Republic团队业务规模如何 - 每个团队带来数十亿美元的存款、贷款和财富管理资产（AUM），目前有6个团队，3个在纽约，3个在加州，公司认为是很好的文化契合点 [16] 问题: 7月后存款趋势如何 - 今年因行业流动性挑战存款损失约3%，但目前已稳定并开始有增长机会，预计全年存款相对平稳，加权平均成本增幅极小，商业方面也有机会吸引存款 [19] 问题: 整合三家银行后费用运行率如何 - 2023年指引为20 - 21亿美元，考虑到成为1000亿美元以上银行和招聘First Republic团队的预期成本，2024年随着系统整合将实现成本节约和效率提升 [22] 问题: 托管存款下降对净息差有何影响 - 大部分托管存款偿还发生在第二季度，第三季度预计因基金银行业务出售和还款放缓而下降，60亿美元将在7月快速流出，已反映在净息差指引中 [30][35] 问题: 如何应对巴塞尔协议III最终规则带来的资本要求增加 - 公司在规则出台前会持续关注，相信有足够资本应对，过去十年一直在为成为CCAR银行和1000亿美元以上银行做准备，规则出台后将评估影响 [37] 问题: 各业务线贷款需求和增长前景如何 - 多户CRE市场受加息影响活动平淡，客户选择SOFR选项，预计2024 - 2025年随着利率下降有机会；其他业务线有合理增长，公司根据预期回报率分配资本，在建筑融资、仓库贷款、MSR融资和抵押贷款发起业务上看到机会 [47][49] 问题: 收购的Legacy Signature EB - 5专业银行团队情况及业务增长前景 - 公司退出该团队，将业务转移至有经验团队，预计随着政府批准EB - 5计划五年，该领域存款将增长，但具体增长情况需观察客户对EB资金的使用情况 [58] 问题: 新团队招聘管道情况及是否需要发展财富管理功能 - 公司积极与多个团队接触，有望增加财富管理团队，目前已具备满足团队和客户需求的大部分财富管理功能，未来将继续提升 [79][80] 问题: 下半年减少批发融资的机会如何 - 今年下半年约有49亿美元批发融资到期，明年约有29亿美元，公司计划减少批发融资，增加存款资金，以实现更合理的贷款与存款比率 [81][82] 问题: 托管存款何时降至接近零 - 第三季度将大幅下降至10 - 20亿美元，最终在FDIC出售贷款且公司不保留服务权时降至零 [90][91] 问题: 2023年至今费用与指引的对比情况及2024年费用趋势 - 2023年指引为20 - 21亿美元，目前已发生9.09亿美元，预计下半年费用会增加，2024年随着系统整合费用将相对平稳，第三、四季度费用可能低于第一季度 [93][101] 问题: 银行资产负债表是否有重大结构变化 - 未来几个季度和明年到期的批发借款利率不高，业务将回归正常，利用存款资金支持贷款增长，可考虑偿还批发借款或重新配置高成本资金 [96] 问题: 银行当前利率敏感性及净息差在利率下降100个基点情景下的反应 - 目前银行略微资产敏感，随着时间推移和贷款增长，将接近中性，若2024年利率下降，多户CRE客户可能锁定固定利率，带来业务活动和对冲利率风险机会，目标是净息差达到3%，目前已提前实现，预计未来净息差有扩大空间 [117][124] 问题: 如何优化过剩现金的利润率及长期最低现金头寸 - 公司将现金和未抵押证券视为流动性来源，目前对现金水平满意，可通过处理高成本经纪CDs和增加非利息存款来优化利润率，长期来看，增加非利息存款是利润率增长的关键 [135][143] 问题: 收购的Signature团队目前数量 - 截至6月30日为127个，自上次公开披露后团队稳定，无人员流失，预计未来团队数量将超过3月前水平 [145][146] 问题: 公司在利率下降环境下的盈利机会 - 即使略微资产敏感，利率下降时，抵押贷款和仓库业务将增长，多户CRE投资组合的提前还款费用也将增加，公司将努力使资产负债表对利率变化更具适应性 [157][159] 问题: 下半年可 accretable yield 指引及剩余 accretion 余额 - 第二季度实际为1亿美元，指引为7000万美元，未来会随购买会计处理缓慢下降，但还款情况可能导致波动，Signature部分预计高于原预期，贷款方面，Signature最初超过7亿美元，两家银行总计还有近10亿美元，公司将提供准确数字 [160][162]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission file number: 001-16577 NEW YORK COMMUNITY BANCORP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Delaware | 06-1377322 | | --- | --- | | (State or other jurisdict ...

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度GAAP基础业绩受Signature交易和Flagstar收购影响，包括约20亿美元的廉价购买收益、6700万美元的合并相关费用以及为从Signature收购的贷款计提的1.32亿美元初始信贷损失准备金 [10] - 调整后第一季度摊薄每股收益为0.23美元，略高于本季度的市场共识预期；可供普通股股东分配的净利润经调整后较去年第四季度增长14%，达到1.59亿美元 [10] - 净利息收益率为2.60%，较2022年第四季度提高32个基点；预计2023年第一季度净利息收益率将从第一季度水平扩大至2.70% - 2.80% [33][37] - 第一季度抵押贷款出售收益为2000万 - 2400万美元，全年税率约为23% [37] - 有形账面价值每股在第一季度末达到9.86美元，较去年第四季度跃升20% [32] - 总非 performing资产为1.61亿美元，较上一季度仅略有上升，占总资产的比例为13个基点；信贷损失准备金从年末的5.49亿美元增加至1.59亿美元，增幅为40%，覆盖率提高至不良贷款的370%，接近4倍 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 排除从Signature交易收购的约120亿美元贷款后，本季度贷款和租赁总额增加15亿美元，环比增长约9%；其中约11亿美元的增长来自C&I投资组合，特别是专业金融和抵押贷款仓库业务 [11] - 截至3月31日，商业贷款占总贷款的44%，而12月31日为33%；多户家庭贷款占总贷款的46%，而12月31日为55% [11] - 本季度净冲销为0，而上一季度为100万美元；季末办公室贷款敞口为34亿美元，约占总贷款的4%，平均贷款规模为1100万美元，加权平均票面利率为4.62%，加权平均贷款价值比为56%，加权平均债务偿付覆盖率为1.73倍，且该投资组合无逾期和冲销情况 [12] 存款业务 - 截至3月31日，存款总额为849亿美元；Signature交易在经历了最初预期的流出后，截至季末贡献了315亿美元的存款 [13] - Legacy Flagstar NYCB存款减少54亿美元，主要是由于预付借记卡计划的预期支出和Circle的储备账户提款，这两类占遗留存款余额下降的80%以上，剩余的大多为机构存款 [36] - 非利息存款稳定，DDA账户在4月份略有上升；截至目前，DDA余额从一年前的40亿美元增加到约230亿美元，占存款的27% [18] 证券业务 - 拥有保守且高质量的可供出售证券投资组合，主要由GSE相关证券组成；约三分之一的证券在Flagstar收购时按市值计价，AOCI金额在行业中处于较低水平，对资本影响极小；没有指定为持有至到期的证券 [14] 费用情况 - 总运营费用为3.98亿美元，较第四季度的2.04亿美元增加1.94亿美元；第一季度费用基础包括Flagstar一整季度的费用（第四季度仅一个月）和Signature 12天的费用 [14] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 收购Signature是战略变革者，基于与Flagstar的合并势头，加速向高性能商业银行转型，改善存款基础和整体资金状况，提供进一步的贷款多元化，启动商业中端市场贷款业务和关系银行战略，还包括经纪 - 交易和财富管理业务以及医疗保健和SBA贷款等新的有吸引力的贷款领域 [9] - 致力于整合和转换Signature和Flagstar，降低费用，进一步增加存款，并发展各项业务，向新Flagstar转型 [37] - 专注于信用质量，特别是新进入的业务领域；通过支付高成本的批发负债，优化资金结构，提高利润率 [13][22] - 在抵押贷款业务方面，进行了重大重组，裁员700人，调整为仅在分行开展业务的模式，同时作为第二大仓库贷款机构，开展MSR贷款、服务预付款贷款等业务，并积极从抵押贷款生态系统中吸收存款 [55][56] - 发展技术举措，结合Signature的技术创新能力，在银行即服务领域寻求创新发展 [68] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度银行业动荡，公司凭借多元化业务模式表现良好，无加密货币或稳定币相关行业敞口，未与金融科技公司建立重要关系，未保险存款比例在行业中处于较低水平 [4][8] - 预计净利息收益率将在全年继续扩大，得益于Flagstar收购和Signature交易带来的收益；资产质量指标和趋势保持强劲，保守的承销标准和高质量的资产负债表将有助于应对经济衰退 [33][34] - 流动性状况良好，Signature交易带来的25亿美元现金增强了流动性，目前可用流动性超过42亿美元，占未保险存款的147% [36] - 对Signature团队的保留情况感到满意，认为文化整合是下一步的重要工作；相信通过提供优质服务和创新解决方案，能够吸引客户存款回流 [74][155] - 公司从负债敏感型转变为资产敏感型，资产负债表具有灵活性，能够根据市场利率变化做出调整；预计在未来几个季度，随着业务整合和系统转换，费用将逐渐得到控制 [164][52] 其他重要信息 - 公司将继续为FDIC服务相关贷款，并在贷款处置后根据买家需求争取长期服务机会 [110] - 政府作为服务业务的存款仍在持续流出，但情况略好于预期；预计年底前可能有来自加利福尼亚的新业务项目启动 [94][95] - 公司计划在未来继续支付到期的借款，包括批发借款和经纪CD，以优化资金成本；同时，将持有一定现金作为证券资产的替代 [177][188] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：Signature存款的预期情况以及净利息收益率扩张的支撑因素 - 公司原预计Signature存款有20%的流出，实际流出不到10%；4月份DDA账户稳定且略有上升；预计净利息收益率扩张的因素包括支付高成本的批发借款和经纪CD、非利息存款的稳定性以及现金的高收益 [18][43] 问题2：Flagstar和Signature的整合进展以及对增长前景的影响 - 公司保留了Signature的大部分团队，目前正在进行文化整合；Flagstar系统转换计划于2024年第一季度进行，重点是确保客户服务不受影响，避免客户负面体验 [46][47] 问题3：Signature的费用贡献以及未来费用的预期 - 历史上费用占比在35% - 50%之间，目前预计短期内费用会因整合过程而升高，系统转换完成后有望达到稳定的运营费率；预计未来几个季度仍有来自Flagstar交易的约1亿美元一次性费用 [50][61] 问题4：公司的技术发展战略和资本目标 - 公司正在发展技术举措，结合Signature的创新能力，在银行即服务领域寻求发展；资本方面，公司认为交易具有高度的增值性，能够显著增加有形账面价值和每股收益，股息覆盖率也将大幅提高 [68][114] 问题5：遗留存款基础的季节性和增长目标 - 政府作为服务业务的存款将继续流出，预计未来几个季度流出总额为13亿美元；公司计划存款基本持平或略有下降，降幅在3 - 5亿美元之间 [94][97] 问题6：办公室贷款的地理分布和风险情况 - 公司将跟进提供办公室贷款在曼哈顿的具体地理分布；目前对办公室贷款的LTV、债务偿付覆盖率等指标感到满意，无逾期和冲销情况，历史损失率较低 [98][100] 问题7：为FDIC服务贷款的情况和银行业务的新业务管道 - 公司将继续为FDIC服务相关贷款，并在贷款处置后争取长期服务机会；银行业务的新业务管道表现相对强劲，政府业务是重点，抵押贷款和银行即服务业务也有一定规模 [110][112] 问题8：Flagstar交易的初始目标是否保守以及公司的风险管理制度 - 由于市场环境变化，Flagstar交易的初始目标是在不同利率环境下设定的；公司拥有完善的风险管理基础设施，源于过去的CCAR和SIFI经验，能够应对公司规模的增长和业务转型 [125][135] 问题9：Signature团队客户的反馈和公司的风险管理措施 - 团队有激励计划吸引客户存款回流，但行业对未保险存款存在顾虑，公司将为客户提供创新解决方案；公司将加强风险管理团队，确保符合监管要求，应对市场不确定性 [155][159] 问题10：净利息收益率扩张的利率假设和对美联储利率政策的偏好 - 公司预计未来还有一次加息，年底可能有一次降息；目前资产负债表具有资产敏感性，美联储加息对公司有利，但持有现金也提供了灵活性 [138][164] 问题11：Signature的可 accretable收益率和预付款罚金收入 - Signature的可 accretable收益率预计每年约为1亿美元；预付款罚金收入本季度非常少，约为400 - 500万美元 [170][183] 问题12：新贷款收益率和滚动动态以及租金管制多户家庭贷款的债务偿付覆盖率 - 商业房地产和多户家庭贷款的利差为五年期国债收益率加300个基点，最低票面利率为6.5%；租金管制多户家庭贷款的债务偿付覆盖率表现良好，公司未与借款人进行降低利率或延长摊销期的沟通 [184][186] 问题13：使用 excess现金偿还借款的节奏和3月31日或4月的即期存款成本 - 公司计划根据市场条件和流动性状况，全年持续偿还到期借款；3月31日或4月的有息存款成本为2.6亿美元 [177][191]

业绩总结 - 2023年第一季度总资产为1238亿美元，相较于2022年12月31日的901亿美元增长了37%[6] - 2023年第一季度净收入为20.06亿美元，较2022年第一季度的15.5亿美元增长约29.5%[139] - 2023年第一季度每股摊薄收益为2.87美元，较2022年第一季度的0.31美元显著增长[139] - 2023年第一季度调整后净收入为1.59亿美元，较2022年第四季度的1.39亿美元增长了14%[7] - 2023年第一季度净利息收入为5.55亿美元，较2022年第四季度的3.79亿美元增长了46%[7] 用户数据 - 2023年第一季度总存款为848亿美元，较2022年第四季度的587亿美元增长了44%[8] - 2023年第一季度不计息存款占总存款的比例为27%，较2022年12月31日的21%有所上升[6] - 2023年第一季度的贷款组合平均收益率为4.92%[46] - 2023年第一季度的贷款发放总额为66.22亿美元，较2022年第四季度的59.82亿美元增长约22.1%[68] - 2023年第一季度的流动性为422亿美元，显示出充足的流动资产和可用资金来源[54] 未来展望 - 2023年第一季度的净利息收入预计在2.70%到2.80%之间，较2022年第一季度有所扩大[163] - 2023年第一季度的非利息收入预计为2000万到2400万美元[163] - 2023年第一季度的普通股东权益与总资产的比率为8.31%[140] 新产品和新技术研发 - 通过Signature交易，公司获得了380亿美元的资产和340亿美元的存款[6] - 2023年第一季度的准备金覆盖率为372%，高于同行的173%[36] 资产质量 - 2023年3月31日的不良贷款率为0.18%，低于S&P U.S. BMI银行指数的0.52%[36] - 贷款组合中无逾期或不良贷款，显示出良好的资产质量[90] - 2023年第一季度的非执行贷款与总贷款的比率为0.45%，低于S&P U.S. BMI银行指数的1.57%[60] 其他新策略 - 2023年第一季度可用流动性总额为422亿美元，足以覆盖未投保存款的147%[6] - 2023年第一季度的流动性为422亿美元，显示出充足的流动资产和可用资金来源[54]

财务数据关键指标变化 - 2022年12月31日止十二个月净息差降至2.35%，较2021年的2.47%下降12个基点，prepayment income对全年净息差贡献8个基点，低于2021年的15个基点[264][273] - 2022年12月31日，总非生息资产为1.53亿美元，较2021年的4100万美元增加，非生息资产与总资产之比为0.17%，不良贷款与总贷款之比为0.20%，2021年均为0.07%[265] - 2022年12月31日止十二个月，净利息收入达14亿美元，较2021年增加1.07亿美元，增幅8%[272] - 2022年抵押贷款和其他贷款净利息收入达18亿美元，较2021年增加3.23亿美元，平均贷款余额增加62亿美元至494亿美元，增幅14%，平均贷款收益率从2021年的3.53%升至3.74%，增加21个基点[274] - 2022年证券利息收入增加4400万美元，平均收益率从2.35%升至2.69%，增加34个基点，平均证券余额增加8.23亿美元至74亿美元，增幅12%[274] - 2022年货币市场投资利息收入增加3600万美元[274] - 2022年有息存款平均利息支出增至3.83亿美元，增加2.69亿美元，有息存款平均成本因利率上升和存款竞争增加68个基点，平均存款增加65亿美元至360亿美元，增幅22%[274] - 2022年末贷款相关存款达4.4亿美元，较2021年末的4亿美元增加3890万美元，增幅10%；BaaS存款达11.5亿美元，2021年末为1亿美元[274] - 2022年借款利息支出增至3.13亿美元，增加2700万美元，增幅9%，利率增加22个基点，平均余额减少3.19亿美元至15.4亿美元，降幅2%[274] - 2022年末净利息收入为13.96亿美元，利率差为2.17%，净利息收益率为2.35%[275] - 2022年利息收入增加4.03亿美元，主要因生息资产规模和利率变动；利息支出增加2.96亿美元，主要因付息负债利率变动[279] - 2022年净利息收入较2021年增加1.07亿美元，主要因生息资产利息收入增加和付息负债利息支出增加的综合影响[279] - 2022年信贷损失拨备为1.33亿美元，2021年为300万美元，主要受收购Flagstar非PCD贷款初始ACL计量影响[281] - 2022年非利息收入为2.47亿美元，较2021年增加2700万美元，增幅44%，主要因Flagstar收购产生的费用收入[283] - 2022年非利息支出为6.84亿美元，较2021年增加1.43亿美元，增幅26%；剔除相关费用后，运营费用增加8600万美元，增幅17%[285] - 2022年所得税费用为1.76亿美元，有效税率为21.36%；2021年所得税费用为2.1亿美元，有效税率为26.09%[287] - 2022年末总资产为901亿美元，较2021年末增加306亿美元，增幅51%，主要因Flagstar收购增加258亿美元资产[289] - 2022年生息资产平均余额为592.72亿美元，利息收入为20.92亿美元，收益率为3.53%[275] - 2022年付息负债平均余额为514.08亿美元，利息支出为6.96亿美元，成本率为1.35%[275] - 2022年末投资性贷款和租赁总额为690亿美元，2021年末为457亿美元，Flagstar收购增加180亿美元[290] - 2022年末存款总额为587亿美元，2021年末为351亿美元，Flagstar收购增加160亿美元[291] - 2022年末批发借款总额为203亿美元，2021年末为159亿美元，Flagstar收购增加64亿美元[291] - 2022年末借款资金总额为213亿美元，较2021年末增加48亿美元，增幅29%，Flagstar收购增加67亿美元[292] - 30 - 89天逾期贷款总额从2021年12月31日的6700万美元增至2022年12月31日的7000万美元，增幅4%[347] - 非应计抵押贷款从2021年12月31日的2700万美元增至2022年12月31日的1.25亿美元，增幅363%；非应计其他贷款从600万美元增至1600万美元，增幅167%[351] - 2022年12月31日非不良资产总额为1.53亿美元，占总资产的0.17%，较2021年的4100万美元（占比0.07%）增长273%[354] - 2022年净回收400万美元，上一年为200万美元[371] - 贷款和租赁的信贷损失拨备从2021年12月31日的1.99亿美元增至2022年的3.93亿美元，增幅1.94亿美元，占不良贷款的278.87%，上一年末为611.79%[372] - 2022年12月31日，作为不良债务重组的贷款总额为4400万美元，上一年末为2900万美元[378] - 2022年末问题债务重组（TDR）总额为4400万美元，较2021年末的2900万美元增加[379] - 2022年非执行贷款与总贷款之比为0.20%，2021年为0.07%；非执行资产与总资产之比为0.17%，2021年为0.07%[383] - 2022年末证券总额为91亿美元，占总资产的10%，2021年末为58亿美元，占比同样为10%[385] - 2022年末，公司持有7.62亿美元纽约联邦住房贷款银行（FHLB - NY）股票成本和3.29亿美元印第安纳波利斯联邦住房贷款银行（FHLB - Indianapolis）股票成本，2021年末仅持有7.34亿美元FHLB - NY股票成本[391] - 公司银行拥有的人寿保险（BOLI）投资在2022年末增至16亿美元，较上一年增加3.77亿美元[393] - 2022年贷款还款和销售产生的现金流为107亿美元，2021年为104亿美元；2022年证券还款现金流为7.32亿美元，证券购买额为22亿美元[397] - 总存款同比增加237亿美元，即67%，达到587亿美元，增长源于Flagstar收购带来的160亿美元存款以及贷款相关存款和BaaS存款的增长[400] - 2022年末贷款相关存款为4.4亿美元，较2021年末的4.0亿美元增加389万美元，即10%；BaaS存款为11.5亿美元，2021年末为1.0亿美元[400] - 机构存款维持在1.4亿美元不变，市政存款在2022年末为488万美元，较2021年末减少263万美元[400] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年12月31日，公司用于投资组合的多户家庭贷款为381亿美元，占总贷款和租赁的55%；商业房地产贷款为85亿美元，占12%[174] - 截至2022年12月31日，公司多户家庭和商业房地产贷款组合占投资贷款总额的68%[206] - 2022年多户家庭贷款发放额为84亿美元，占投资性贷款的49%，年末占投资性贷款总额的55%，达381亿美元，同比增加35亿美元，增幅10%[295][296] - 2022年末，公司多户家庭贷款组合中222亿美元（58%）由纽约州的房产担保，加权平均贷款价值比为57.15%[297] - 2022年末商业房地产贷款占投资性贷款总额的12%，为85亿美元，同比增加18亿美元，主要因Flagstar收购[311] - 2022年商业房地产贷款发放额为11亿美元，占当年发放贷款的6%，上一年为8.93亿美元，占比7%[311] - 2022年12月31日，商业房地产贷款总额85.26亿美元，其中纽约占59.59%（50.81亿美元），密歇根占12.19%（10.39亿美元）等[316] - 2022年12月31日，ADC贷款为20亿美元，占投资贷款总额的3%，较2021年12月31日增加18亿美元[317] - 2022年12月31日，C&I贷款总计123亿美元，占投资贷款总额的18%，其中仓库贷款35亿美元[320] - 2022年12月31日，专业金融贷款和租赁总计44亿美元，占投资贷款总额的7%，较2021年12月31日增加9.12亿美元（26%）[327] - 2022年公司发放60亿美元专业金融贷款和租赁，占总发放量的35%，2021年为32亿美元（24%）[330] - 2022年12月31日，一至四户家庭贷款为58亿美元，其中LGG为11亿美元，占投资贷款总额的8%，2021年为1.6亿美元[331] - 2022年12月31日，其他贷款总计23亿美元，主要包括房屋净值信贷额度等[335] - 2022年12月31日，待售贷款为11亿美元，2021年12月31日为零[338] - 2022年12月31日，投资贷款到期或重新定价总额为690.01亿美元，其中一年内到期167.22亿美元[340] - 2022年和2021年12月31日，投资组合中最大的抵押贷款是一笔3.29亿美元的多户家庭贷款[343][344] - 多户住宅30 - 89天逾期贷款从2021年的5700万美元降至2022年的3400万美元，降幅40%[347] - 一至四户首套房30 - 89天逾期贷款从2021年的800万美元增至2022年的2100万美元，增幅163%[347] - 多户住宅非应计抵押贷款从2021年的1000万美元增至2022年的1300万美元，增幅30%[351] - 一至四户首套房非应计抵押贷款从2021年的100万美元增至2022年的9200万美元，增幅9100%[351] - 2022年末，重组的商业房地产（CRE）贷款和一至四户贷款成功率为100%，其他贷款成功率为35%[380] 公司面临的风险 - 公司信用损失准备可能不足以覆盖实际损失，判断和假设失误或贷款组合增长可能需额外计提，影响收益[173] - 多户家庭贷款和商业房地产贷款集中使公司面临更高贷款风险和损失，还款依赖物业运营和销售[174][175] - 纽约州多户家庭贷款组合可能受立法或监管变化影响，目前未产生重大负面影响[176] - 纽约市大都会地区经济疲软会影响借款人还款能力和抵押物价值，进而影响公司财务状况和经营成果[177] - 公司会计估计和风险管理依赖的分析与预测模型可能不准确，导致意外损失或准备不足[178] - 未能维持充足流动性会使公司无法履行财务义务，面临声誉和合规风险，资金来源受多种因素影响[181] - 若公司递延支付信托优先资本债务证券款项或违约，将禁止支付普通股股息[183] - 公司无法满足最低资本要求会限制业务开展或扩张，可能导致FDIC存款保险终止[186] - 不遵守《银行保密法》和其他反洗钱法规可能导致重大财务损失和声誉风险[190] - 不遵守美国外国资产控制办公室（OFAC）法规会带来法律和声誉风险[191] - 公司企业风险管理框架可能无法有效降低风险，还可能导致联邦存款保险公司（FDIC）保险费大幅增加[192] - 税务机关若认定公司未足额纳税，所得税费用将增加，影响收益[193] - 不遵守消费者保护法会导致多种制裁，影响公司业务和财务状况[195] - 经济下滑会影响贷款和证券价值，增加贷款损失和监管审查[196] - 通胀上升会增加公司劳动力成本、利息支出等，影响财务业绩[197] - 利率上升和抵押贷款市场不利变化会减少抵押贷款收入[198] - 公司收购或合并业务整合存在挑战，可能无法实现预期效益，还会增加合规和法律风险[209] - 子公司银行无法支付股息会对公司财务状况和运营结果产生重大不利影响，且收购Flagstar后至2024年11月1日支付股息需获OCC监管批准[210] - 减少或取消季度现金股息会对公司普通股市场价格产生不利影响，收购Flagstar后至2024年11月1日支付股息受限[211] - 公司压力测试过程依赖的分析和预测模型可能不准确，会影响战略规划和公司目标的实现[212] - 公司系统或服务提供商出现故障、中断等情况会损害公司声誉，导致损失和客户流失[214] - 公司依赖第三方执行关键业务功能，可能面临运营风险，且可能受到监管处罚[217] - 未能跟上技术变革会对公司竞争贷款和存款的能力产生重大不利影响[219] - 无法吸引和留住关键人员会对公司运营产生不利影响[220] - 2022年12月31日，公司与12家MSR所有者存在服务关系，协议终止或条款变更会影响抵押贷款服务收入[222] - 公司出售抵押贷款时可能需回购贷款、支付费用或赔偿损失，回购和赔偿要求增加会影响公司流动性和财务状况[224] - 公司使用第三方抵押贷款发起人，面临战略、声誉、合规和运营风险，相关安排和费用可能面临未来监管审查和限制[226][228] 贷款业务相关政策 - 公司发放商业房地产贷款遵循保守的承销标准，要求最低债务偿付覆盖率为130%，最高贷款价值比为65%[315] - 多户家庭贷款和部分商业房地产贷款提前还款需支付罚金，罚金通常为当时贷款余额的1 - 5个百分点[301][314] 国债收益率情况 - 2022年12月31日，10年期美国国债收益率为3.88%，2022年平均收益率为2.95%，比2021年平均收益率高151个基点[199] 商誉和无形资产情况 - 2022年12月31日，公司商誉和其他无形资产总计27亿美元，需至少每年进行减值审查[1