全球市场分化表现 - 日经225指数开盘上涨后转跌超1% [1] - 韩国综合指数从上涨1.2%直接翻绿下跌 [1] - 比特币价格跌破87000美元，以太坊失守2900美元 [3] - 现货黄金价格逆势拉升 [3] 机构资金行为分析 - 牛市中获得收益的关键在于理解机构资金真实意图 [5] - 机构资金行为对股价走势具有决定性影响 [5] - 量化大数据技术成为破解机构行为的有效工具 [6] 量化分析指标应用 - 主导动能指标反映做多、回吐、做空和回补四种交易行为 [11] - 机构库存指标显示大资金活跃程度 [11] - 蓝色回补行为结合持续活跃的机构库存构成典型机构震仓信号 [12] - 量化数据可识别机构故意制造的波动以清洗跟风盘 [12] 市场波动本质解读 - 全球市场异动体现大资金正在进行资产组合重新配置 [18] - 半数个股在牛市中出现机构震仓洗盘行为 [16] - 信息不对称环境下需借助量化工具提升投资决策能力 [18]

小盘股市场分化 - 小盘股内部出现明显分化，市值小于50亿的个股中优质标的逆势上涨，而劣质标的普遍下跌20%-50% [2] - 资金风险偏好转向积极，倾向于在小盘股内部调仓而非空仓避险，反映市场焦虑情绪缓解 [2] - 年报季临近尾声是推动分化的关键因素，资金行为变化预示后续市场上涨概率提升 [2] 个股行情启动信号 - 市场关注点仍集中于指数表现，但个股已出现爆发前兆，散户因依赖股价走势决策而反应滞后 [4] - 机构资金行为轨迹是判断行情的关键，量化模型可穿透表象识别真实动向 [6][8] - 超80%个股有机构参与，但仅跟踪资金存在与否无法盈利，需分析其操作模式 [6] 机构震仓行为特征 - 震荡行情中机构通过打压股价震仓洗盘，表现为「机构库存」活跃伴随「空头回补」 [10] - 量化数据可捕捉震仓信号（如蓝色柱状图），揭示机构压价吸筹意图 [10][12] - 震仓结束后股价往往快速拉升，传统K线分析易被误导而错过机会 [12] 机构库存数据有效性 - 机构库存活跃度与股价涨跌高度相关，数据活跃时上涨概率大，消失后跌势概率达90% [14] - 大数据分析可剥离情绪干扰，还原机构买卖规律，较传统技术指标更具前瞻性 [12][14] - 当前市场震荡中机构频繁震仓，数据信号显示后续拉升潜力 [10][12][14]