报告行业投资评级 - 该报告为毕马威发布的行业洞察报告，未对银行业给出具体的“买入”、“持有”或“卖出”等传统投资评级 [1] 报告的核心观点 - 银行业风险环境正经历深刻变革，首席风险官的角色需从合规守护者转变为战略导航者，引领全行风险管理转型以应对不确定性并创造价值 [10][13] - 风险管理的高效执行可为银行带来竞争优势，在清晰愿景指引下，首席风险官能帮助银行应对市场波动并推动持续改进 [11] - 银行需立即行动，踏上通往新时代风险管理的旅程，通过全面转型以重塑风险管理职能并提升业务价值 [101] 根据相关目录分别进行总结 引言 - 为应对日益增加的不确定性，银行需全面重构风险管理周期，涵盖风险识别、评估、监控、控制和报告，并夯实数据与基础设施基础 [10] - 风险环境演进的关键驱动因素包括数字化进程、行业竞争、新兴风险领域及监管政策变化，这些因素相互关联、相互影响 [10] - 建立强大的风险意识文化至关重要，能激励各部门主动参与风险管理并迅速采取行动 [10] 风险管理变革的驱动因素 - **新兴风险**：银行业领导者认为影响其组织的两大主要挑战是经济波动和地缘政治复杂性 [21] 首席风险官未来1-3年的首要任务是更好地理解和主动适应供应链中断、地缘政治、ESG及网络安全等新兴风险 [23] - **数字化运营与转型**：数字化正在重塑银行服务客户和设定控制的方式，但同时也带来了欺诈手段多样化、消费者保护和系统中断等额外风险 [24][25] - **监管合规**：适应不断变化的监管环境是推动风险管理体系加速转型的首要因素 [26] 确保合规是应对当前风险管理挑战的首要措施，数字化尤其是人工智能有助于高效管控合规成本 [31] 重塑风险管理职能，迎接新时代挑战 - **运营现代化**：许多银行仍依赖过时系统和手动流程，需创建动态且数据驱动的风险管理职能以适应风险特征变化 [39][43] - **成本管理**：超过50%的银行称过去两年风险管理职能成本有所增加，但大多数负责人预计未来成本不会进一步增加 [41] 需采取战略性方法改进流程、提升效率 [40] - **应对新兴风险三大技巧**：改进数据驱动的风险识别、利用前瞻评估方法拓展风险管理技术、推广适当的新兴风险管理体系文化 [45][46] - **人才与文化**：毕马威调查显示，银行预计风险管理所需的分析师数量将下降，对新技能的要求将上升 [27] 企业文化应以风险为中心，积极拥抱变革 [48] 未来风险管理蓝图 - **风险识别**：需建立机制迅速识别破坏性事件，利用内外部数据源主动发现潜在不利趋势 [57] - **风险计量**：95%的风险管理负责人表示，整合不同系统、领域和流程可增强与风险相关的决策效果 [59] 需发展“跨风险压力测试”等整合式规划工具 [61] - **人工智能应用与风险**：人工智能是推动风险管理转型的主要因素之一 [64] 生成式AI和机器学习在风险管理中有广泛应用潜力，如面向客户的聊天机器人、舞弊检测、信贷决策等 [71] 但AI也可能引入错误洞察和偏见等风险 [64] - **风险监测、控制与报告**：风险监控和控制是数字化转型带来的主要优势之一 [72] 约75%的受访者表示，缺乏适当的风险数据收集和管理降低了企业的风险管理成效 [78] 有效的报告应从单纯描述数据转变为解读数据并采取行动 [74] - **数据和基础设施**：数据和基础设施是当前风险管理职能面临的主要挑战之一，许多银行存在碎片化的遗留系统和数据质量问题 [79] 未来3-5年内，支持风险管理的首要技术将是人工智能和机器学习 [81] 努力在风险管理周期中减少不确定性并创造价值 - **提升效率与价值**：投资高效风控职能可提升生产力和盈利能力，85%的银行业高管认为成本管理对实现战略重点非常关键 [93] - **组织与技能调整**：30%的银行已经完成或计划对组织结构进行调整，特别是针对非金融风险、ESG以及合规等新兴子职能 [99][100] 需投资提升员工技能，建立强大的风险意识文化 [93][94] - **风险转型成功因素**：风险转型的两大成功因素是整合化的企业风险管理平台和精简的流程 [101]