市场指数表现 - 上周A股主要宽基指数走势分化，科创50、创业板指、中小板指收益靠前，分别为6.47%、1.96%、1.75%，而中证1000、上证综指、中证500收益靠后，分别为-0.55%、0.21%、0.98% [1][9] - 年初至今创业板指累计收益率达47.16%，表现最优，过去一个月亦上涨9.04% [9] - 主要宽基指数成交额多数下降，除深证成指、中小板指和科创50外，均位于过去52周75%-100%的历史分位水平 [12] 行业板块表现 - 上周电子、有色金属、电力设备及新能源行业收益领先，分别为3.67%、3.24%、3.21%，消费者服务、商贸零售、轻工制造收益落后，分别为-6.71%、-3.92%、-2.80% [1][16] - 今年以来通信、有色金属、电子行业累计收益最高，分别为65.08%、59.00%、47.02%，而食品饮料、煤炭行业收益为负，分别为-3.52%、-3.73% [16][17] - 过去一个月电力设备及新能源行业表现最佳，累计上涨13.81%，国防军工行业表现最差，下跌9.91% [16][17] 债券与可转债市场 - 上周央行逆回购净投放资金6406亿元，逆回购到期18268亿元，净公开市场投放24674亿元 [1][18] - 除1年期和5年期外，各期限国债利率上行，利差扩大0.54BP，不同期限信用债利率均有所上行 [1][19] - 中证转债指数上周上涨0.94%，成交1627亿元，较前一周减少125亿元，转股溢价率中位数升至25.51% [1][23] 公募基金申报与规模 - 上周共上报44只基金，产品包括4只FOF、1只QDII及多只主题ETF，如博时中证通用航空主题ETF、富国国证石油天然气ETF等 [1][2] - 兴证全球基金申报首只ETF产品——兴证全球沪深300质量ETF，该产品跟踪沪深300质量指数 [5][6] - 截至2025年8月底，公募基金资产净值达36.25万亿元，创历史新高，较7月底增加11958.91亿元，开放式股票基金规模增加最多，达6280.69亿元 [1][7] 公募基金业绩表现 - 上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益中位数分别为0.40%、0.32%、0.75%，今年以来主动权益基金中位数收益达29.87% [26][28] - 指数增强基金上周超额收益中位数为0.01%，量化对冲型基金收益中位数为-0.40%，今年以来超额中位数分别为3.40%和0.25% [30][31] - 目标日期基金今年以来累计收益率中位数达17.33%，表现最优，普通FOF和目标风险基金中位数收益分别为0.48%和0.52% [32][33] 基金产品发行动态 - 上周新成立基金61只，发行规模366.07亿元，较前一周减少，股票型基金发行249.07亿元，被动指数型基金数量最多达22只 [38][39] - 贝莱德中债投资优选绿色指数A发行份额60亿元，为上周新发规模最大基金 [40] - 上周11只基金进入发行阶段，本周将有10只基金开始发行，以被动指数型和混合债券型二级为主 [43][45] 基金经理变动 - 上周41家基金公司的98只产品发生基金经理变动，涉及交银成长A、广发对冲套利等多只基金 [35][37]

根据提供的研报内容，经过全面梳理，总结如下： 量化模型与构建方式 本报告未详细阐述具体的量化模型或量化因子的构建思路、过程及公式。 模型的回测效果 本报告未提供具体量化模型的回测效果指标取值。 量化因子与构建方式 1. **因子名称**：沪深300质量指数（作为兴证全球沪深300质量ETF的跟踪标的）[11] * **因子的构建思路**：该指数旨在从沪深300指数样本股中，筛选出在盈利能力、盈利稳定性与盈利质量等维度表现较好的公司[11] * **因子具体构建过程**：报告指出，该指数从沪深300样本空间中优选50只股票，具体筛选标准涉及盈利能力、盈利稳定性与盈利质量等多个维度，但未提供详细的因子计算公式和构建步骤[11] 因子的回测效果 本报告未提供沪深300质量指数或其底层因子的具体回测效果指标（如IC值、IR等）[11]