财务数据和关键指标变化 - 平均贷款增长4%至554亿美元 [18] - 平均存款下降5%至640亿美元,主要受到客户多元化和联储货币政策收紧的影响 [15][23] - 净利息收入下降8700万美元至6.21亿美元,主要受到存款成本上升和存款余额下降的影响 [32] - 信贷质量保持优秀,连续第三个季度实现净回收 [35][36] - 非利息收入接近历史高位,增长2100万美元至4.85亿美元 [39][40][41] - 非利息支出下降1600万美元至5.27亿美元 [42][43][44] - 资本充足率进一步提高至10.31% [45][46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业房地产贷款增加5.2亿美元,主要来自过去两年的多户家庭和工业项目建设 [19] - 大型企业贷款增加4.47亿美元,主要来自新客户关系和现有客户的并购融资 [21] - 汽车经销商金融贷款受益于新客户获取,但仍低于疫情前水平 [21] - 按揭贷款业务将在2023年底前基本退出 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 东南部和山区西部的扩张性投资持续表现良好,当地银行家积极拓展新客户关系和业务管线 [14] - 这些地区相对较强的经济趋势以及目标客户群的普遍存在,可能会为未来持续增长创造机会 [14] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司推出针对小企业的定制产品,提高资本获取和现金管理能力,并提供宝贵的商业洞见和资源 [12][13] - 公司正在加速投资支付、小企业、财富管理和资本市场等领域,以提升满足客户需求的产品和能力,同时提升资金结构、收入组合和整体资本回报 [59] - 公司通过战略退出按揭贷款业务和提高其他业务线的选择性,优化资产组合,为目标客户提供更多资本和资金 [60] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在过去174年的历史中成功应对了多次经济事件,业务模式再次经受住了考验并被证明是健全的 [61] - 公司作为商业领域的领先银行,拥有强大的零售和财富管理能力,在支持客户方面发挥着独特的作用 [61] - 公司对2023年的前景保持乐观,预计全年平均贷款增长8%,存款下降14%-15%,净利息收入增长1%-2% [48][49][50] - 信贷质量保持优秀,全年净核销率预计将低于历史20-40个基点区间 [51] - 非利息收入预计将增长7%-9%,但部分收入来源如外汇和衍生工具收入可能会有所下降 [52][53] - 非利息支出预计将增加约9%,其中3个百分点来自养老金费用的上升 [54][55] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **John Pancari 提问** 询问存款增长预期下调的原因,以及下半年的存款趋势 [65][66][67] **James Herzog 回答** - 第二季度平均存款下降5%,主要是由于客户多元化和联储货币政策收紧的影响 [66] - 预计下半年存款将保持相对稳定,略有下降,预计年末平均存款在630-640亿美元左右 [66][67][68][69] 问题2 **Steven Alexopoulos 提问** 询问存款流出放缓是否意味着净息差已接近底部 [81][82] **James Herzog 回答** - 净息差下降还有一定空间,预计第三季度和第四季度还会略有下降 [89][90] - 但随着存款成本上升趋势的结束和贷款余额的下降,净息差有望在2024年第一季度或第二季度企稳 [180][181][182] 问题3 **Ebrahim Poonawala 提问** 询问公司在资本监管规则变化后可能采取的资产负债表管理措施 [101][102] **Curtis Farmer 和 James Herzog 回答** - 公司正在为可能适用于100亿美元以下银行的新资本规则做准备 [101][102][103][104] - 公司目前的CET1资本充足率在新规下略低于7%,但可通过正常盈利恢复到合适水平,无需外部融资 [101][102][103] - 公司将维持贷款存款比例在中80%区间,这低于历史平均水平 [104][105]

财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日总无保险存款为3.5007亿美元，2022年12月31日为4.5492亿美元；排除关联方存款后，2023年3月31日为3.0678亿美元，2022年12月31日为4.1034亿美元[73] - 截至2023年4月26日，公司5美元面值普通股的流通股数量为1.31669861亿股[89] - 截至2023年3月31日，公司总资产为9.1127亿美元，较2022年12月31日的8.5406亿美元增长6.7%[95] - 2023年第一季度总贷款为5.4926亿美元，较2022年末的5.3402亿美元增长2.85%[95] - 2023年第一季度总利息收入为9.49亿美元，较2022年同期的4.69亿美元增长102.35%[99] - 2023年第一季度总利息支出为2.41亿美元，较2022年同期的1300万美元增长1753.85%[99] - 2023年第一季度净利息收入为7.08亿美元，较2022年同期的4.56亿美元增长55.26%[99] - 2023年第一季度非利息收入为2.82亿美元，较2022年同期的2.44亿美元增长15.57%[99] - 2023年第一季度非利息支出为5.51亿美元，较2022年同期的4.73亿美元增长16.49%[99] - 2023年第一季度所得税前收入为4.09亿美元，较2022年同期的2.38亿美元增长71.85%[99] - 2023年第一季度净利润为3.24亿美元，较2022年同期的1.89亿美元增长71.43%[99] - 截至2023年3月31日，股东权益总额为5994万美元，较2022年12月31日的5181万美元增长15.69%[95] - 2023年净收入为3.24亿美元，2022年为1.89亿美元[104] - 2023年经营活动提供的净现金为4.62亿美元，2022年使用的净现金为7.1亿美元[104] - 2023年投资活动使用的净现金为10.06亿美元，2022年为31.97亿美元[104] - 2023年融资活动提供的净现金为49.96亿美元，2022年使用的净现金为52.22亿美元[104] - 2023年现金及现金等价物净增加44.52亿美元，2022年净减少91.29亿美元[104] - 2023年期末现金及现金等价物为107.34亿美元，2022年为135.5亿美元[104] - 2023年利息支付为1.94亿美元，2022年为0.16亿美元[104] - 2023年所得税支付为0.11亿美元，2022年为0.05亿美元[104] - 截至2023年3月31日，公司公允价值计量的总资产为196.59亿美元，其中Level 1资产21.33亿美元，Level 2资产175.26亿美元[118] - 截至2023年3月31日，公司公允价值计量的总负债为15.73亿美元，其中Level 1负债0.96亿美元，Level 2负债14.65亿美元，Level 3负债0.12亿美元[118] - 截至2022年12月31日，公司公允价值计量的总资产为204.27亿美元，其中Level 1资产28亿美元，Level 2资产176.27亿美元[118] - 截至2022年12月31日，公司公允价值计量的总负债为17.99亿美元，其中Level 1负债0.92亿美元，Level 2负债16.95亿美元，Level 3负债0.12亿美元[118] - 2023年第一季度，其他金融衍生工具的衍生负债期初余额为 - 1.2亿美元，期末余额为 - 1.2亿美元[121] - 2022年第一季度，利率合约的衍生资产期初余额为2.6亿美元，期末余额为1.2亿美元，净实现/未实现损益（税前）为 - 1.4亿美元[121] - 2022年第一季度，其他金融衍生工具的衍生负债期初余额为 - 1.3亿美元，期末余额为 - 1.2亿美元，净实现/未实现损益（税前）为0.1亿美元[121] - 截至2023年3月31日，公司非经常性公允价值计量的Level 3资产为23.9亿美元，包括贷款4.8亿美元、待售贷款18.6亿美元和其他房地产0.5亿美元[124] - 截至2022年12月31日，公司非经常性公允价值计量的Level 3资产为7.5亿美元，包括贷款6.6亿美元和其他房地产0.9亿美元[124] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司均无按非经常性基础以公允价值计量的负债[123] - 2023年3月31日，现金及银行存款为15.63亿美元，计息银行存款为91.71亿美元，其他短期投资为1900万美元[126] - 2023年3月31日，贷款总额（扣除贷款损失准备金后）为542.85亿美元，公允价值为538.28亿美元[126] - 2023年3月31日，总存款为647.06亿美元，公允价值为646.83亿美元[126] - 2023年3月31日，短期借款为110.16亿美元，公允价值为110.16亿美元；中长期债务为70.84亿美元，公允价值为68.26亿美元[126] - 2023年3月31日，可供出售投资证券的摊余成本为210.19亿美元，公允价值为182.95亿美元，未实现损失为27.24亿美元[128] - 2022年12月31日，可供出售投资证券的摊余成本为220.45亿美元，公允价值为190.12亿美元，未实现损失为30.33亿美元[128] - 2023年3月31日，投资证券的应收利息为4500万美元，2022年12月31日为4900万美元[130] - 2023年3月31日，按合同到期日划分，一年以内到期的投资证券摊余成本为5.04亿美元，公允价值为4.96亿美元[131] - 2023年3月31日，账面价值为181亿美元的投资证券已按法律规定或允许进行质押[131] - 2023年3月31日，公司有1269只证券处于未实现损失状态，其中美国国债23只、住宅抵押贷款支持证券993只、商业抵押贷款支持证券253只[128] - 截至2023年3月31日，公司总贷款为549.26亿美元，其中逾期30 - 59天的贷款为1.24亿美元，逾期60 - 89天的贷款为0.44亿美元，逾期90天及以上的贷款为0.2亿美元，非应计贷款为2.21亿美元，当前贷款为545.17亿美元[133] - 截至2022年12月31日，公司总贷款为534.02亿美元，其中逾期30 - 59天的贷款为3.41亿美元，逾期60 - 89天的贷款为0.37亿美元，逾期90天及以上的贷款未明确给出，非应计贷款为2.4亿美元，当前贷款为527.61亿美元[133] - 2023年3月31日商业贷款总额为507.88亿美元，其中逾期30 - 59天的为1.09亿美元，逾期60 - 89天的为0.4亿美元，逾期90天及以上的为0.2亿美元，非应计贷款为1.64亿美元，当前贷款为504.55亿美元[133] - 2022年12月31日商业贷款总额为492.77亿美元，其中逾期30 - 59天的为3.1亿美元，逾期60 - 89天的为0.33亿美元，逾期90天及以上的为0.23亿美元，非应计贷款为1.71亿美元，当前贷款为487.4亿美元[133] - 2023年3月31日零售贷款总额为41.38亿美元，其中逾期30 - 59天的为0.15亿美元，逾期60 - 89天的为0.04亿美元，非应计贷款为0.57亿美元，当前贷款为40.62亿美元[133] - 2022年12月31日零售贷款总额为41.25亿美元，其中逾期30 - 59天的为0.31亿美元，逾期60 - 89天的为0.04亿美元，非应计贷款为0.69亿美元，当前贷款为40.21亿美元[133] - 2023年3月31日商业房地产建设贷款总额为35.67亿美元，其中逾期贷款为0，非应计贷款为0.03亿美元，当前贷款为35.64亿美元[133] - 2022年12月31日商业房地产建设贷款总额为31.05亿美元，其中逾期30 - 59天的为0.02亿美元，非应计贷款为0.03亿美元，当前贷款为31亿美元[133] - 2023年3月31日商业抵押贷款总额为135.92亿美元，其中逾期30 - 59天的为0.76亿美元，逾期60 - 89天的为0.21亿美元，非应计贷款为0.24亿美元，当前贷款为134.6亿美元[133] - 2022年12月31日商业抵押贷款总额为133.06亿美元，其中逾期30 - 59天的为0.64亿美元，逾期60 - 89天的为0.11亿美元，非应计贷款为0.23亿美元，当前贷款为132.05亿美元[133] - 2022年公司商业贷款总额为4021美元，2021年为3783美元[137] - 2022年公司房地产建设贷款总额为836美元，2021年为1134美元[137] - 2022年公司商业抵押贷款总额为3356美元，2021年为2506美元[137] - 2022年公司租赁融资贷款总额为326美元，2021年为140美元[137] - 2022年公司国际贷款总额为329美元，2021年为161美元[137] - 2022年公司商业贷款中通过审核的金额为3946美元，受批评的金额为75美元[137] - 2022年公司房地产建设贷款中通过审核的金额为836美元，受批评的金额为0美元[137] - 2022年公司商业抵押贷款中通过审核的金额为3349美元，受批评的金额为7美元[137] - 2022年公司租赁融资贷款中通过审核的金额为316美元，受批评的金额为10美元[137] - 2022年公司国际贷款中通过审核的金额为317美元，受批评的金额为12美元[137] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，贷款应收利息分别为2.96亿美元和2.61亿美元[142] - 2023年和2022年3月31日止三个月，商业贷款的贷款损失准备期初余额分别为5.41亿美元和5.31亿美元[143] - 2023年和2022年3月31日止三个月，零售贷款的贷款损失准备期初余额分别为6900万美元和5700万美元[143] - 2023年和2022年3月31日止三个月，商业贷款的信贷损失准备期末余额分别为6.09亿美元和5.26亿美元[143] - 2023年和2022年3月31日止三个月，零售贷款的信贷损失准备期末余额分别为8400万美元和7300万美元[143] - 2023年3月31日止三个月，商业贷款的贷款损失准备占总贷款的百分比为1.12%，信贷损失准备占总贷款的百分比为1.20%[143] - 2023年3月31日止三个月，零售贷款的贷款损失准备占总贷款的百分比为1.71%，信贷损失准备占总贷款的百分比为2.04%[143] - 2023年3月31日止三个月，非应计贷款确认的利息收入为400万美元，2022年同期为200万美元[145] - 2023年和2022年，总贷款分别为19.71亿美元和91.33亿美元[141] - 2023年和2022年，总商业贷款分别为9.34亿美元和37.95亿美元[141] - 截至2023年3月31日，非应计贷款总额为2.21亿美元，其中无相关准备金的为1.38亿美元，有相关准备金的为0.83亿美元；截至2022年12月31日，非应计贷款总额为2.4亿美元，其中无相关准备金的为1.4亿美元，有相关准备金的为1亿美元[146] - 2023年第一季度，贷款修改的摊销成本基础总额为1600万美元，其中商业贷款为1500万美元，零售贷款为100万美元，占总类别比例均为0.03%[150] - 2023年第一季度，商业贷款加权平均利率降低0.27%，加权平均期限延长18.2个月；零售贷款加权平均期限延长10个月；总贷款加权平均利率降低0.27%，加权平均期限延长17.9个月[151] - 2022年第一季度，贷款本金递延总额为2300万美元，其中商业贷款为2100万美元，消费者房屋净值贷款为200万美元[154] - 2023年3月31日和2022年12月31日，止赎房产及非应计贷款中处于止赎程序的住宅房地产抵押零售贷款均不重大[147] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司持有的用于风险管理或与客户发起及其他活动相关的衍生工具名义/合同总额分别为7.2947亿美元和6.7665亿美元[162] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司用于风险管理目的的衍生工具名义/合同金额分别为3.3754亿美元和3.0142亿美元[162] - 2023年3月31日和2022年12月31日，客户发起及其他活动

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度每股收益为2.39美元,主要得益于贷款持续增长、利率环境有利以及有效管理资产负债表、信贷和资本 [13] - 平均贷款增加近11亿美元,但平均存款由于季节性因素和客户资金使用而下降35亿美元 [18] - 信贷质量表现出色,净收回2百万美元,不良贷款占比维持在较低水平 [40] - 开支较高,主要由于养老金和几个较大的特殊项目,但保持了良好的效率比率 [19] - 资本充足,估计普通股一级资本充足率为10.09% [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业房地产贷款增加6.4亿美元,主要由于过去两年新增的多户家庭和工业项目建设贷款 [23] - 全国经销商服务贷款增加3.6亿美元,主要由于新客户关系和客户并购活动持续 [24] - 抵押贷款业务由于利率上升、房源不足和季节性因素,平均贷款下降1.84亿美元 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司存款基础保持稳定,虽然有一些存款流失,但主要集中在某些客户群体,对其他业务影响有限 [26][27] - 公司采取FDIC互惠存款产品等策略,有效应对了存款流失 [28] - 公司认为其存款基础的稳定性和抗风险能力较同行更强,未来还有进一步提升的空间 [30][31] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司与Ameriprise建立新合作伙伴关系,旨在提升财富管理客户体验、数字工具和能力 [17] - 公司启动新的投资银行业务,并扩大小企业银行平台的全国布局,以增加非资本消耗的收费收入 [17] - 公司认为其存款基础和信贷质量优势将使其在行业动荡中保持竞争力 [59][61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在行业动荡中保持稳健,成功保留客户关系,并获得新客户 [14][15] - 公司认为存款基础更加稳定,未来有望进一步提升抗风险能力 [30][31] - 公司预计2023年贷款增长8%-9%,存款下降12%-14%,净息差和非利息收入将保持强劲增长 [50][52][53] - 公司将继续谨慎管理开支,平衡必要投资和整体盈利能力 [57] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Steven Alexopoulos 提问** 询问公司在行业动荡中客户存款流失的具体情况 [65][66] **Peter Sefzik 回答** 公司在行业动荡中成功吸引了新客户,但一些客户出于多元化考虑而将部分超额存款转移,主要集中在某些业务线,对整体影响有限 [66][67][68][69] 问题2 **Ebrahim Poonawala 提问** 询问公司存款中操作性存款和超额存款的比例,以及未来存款流动性的预期 [81][82] **Jim Herzog 和 Peter Sefzik 回答** 公司95%的活期存款与现金管理服务挂钩,属于操作性存款,未来存款流失趋势已基本稳定下来 [83][84][85][86] 问题3 **Manan Gosalia 提问** 询问公司未来在负债结构和现金持有水平方面的策略 [103][104] **Jim Herzog 回答** 公司将根据市场环境适当调整现金持有水平和负债结构,保持充足的流动性和灵活性 [103][104][105]

公司管理层评估 - 公司管理层对财务报告电话会议中的财务状况和业绩进行了评估，认为公司的披露控制和程序在报告期末有效[159] - 公司管理层对财务报告电话会议中的内部财务报告进行了评估，认为在报告期末没有对公司的内部财务报告产生重大影响的变化[160] - 公司拥有一套适用于首席执行官、首席财务官等高级财务官员的道德准则，并会在公司网站上公开任何实质性修订或豁免的信息[161] 财务表现 - 2022年净利润下降1.7亿美元至12亿美元，主要受信贷损失准备金增加影响，部分抵消了净利息收入增加，因短期利率上升和投资证券和贷款增长[226] - 平均贷款增加14亿美元，或3%，至505亿美元，主要包括公司银行、中型市场、股权基金服务、环境服务、全国经销商服务、商业地产和娱乐贷款的增加[227] - 平均证券增加33亿美元，或21%，至190亿美元，反映了将部分过剩流动性投资于抵押支持证券，部分抵消了国债证券到期[228] - 平均存款减少22亿美元，或3%，至755亿美元。平均计息存款减少28亿美元，或8%，反映了战略性存款管理和客户利用余额资助业务活动，部分抵消了非计息存款平均增加5.77亿美元，或1%[229] - 净利息收入增加6.22亿美元至25亿美元，净利息净利差增加81个基点至3.02%，主要由于短期利率上升和贷款和证券余额增长，部分抵消了PPP贷款的净影响[230] - 信贷损失准备金增加至6,000万美元的费用，而2021年为3.84亿美元的收益，主要是由于贷款增长，反映了强劲的信贷指标和经济预测的轻微恶化[231] - 非利息收入减少5,500万美元至11亿美元，反映了延期补偿资产回报的减少（在非利息支出中抵消），权证相关收入、卡费和投资银行费用的减少，部分抵消了衍生品收入、风险管理对冲收入、经纪费和商业贷款费用的增加[232] - 非利息支出增加1.37亿美元至20亿美元，主要是由于薪酬和福利支出、运营损失、占用费用、差旅和娱乐费用、FDIC保险费用和咨询费用的增加，部分抵消了外部处理费用支出、非薪酬养老金费用和与法律相关的费用的减少[233] 股东回报 - 公司宣布每股普通股股息为2.72美元，向普通股股东返还3.91亿美元。此外，公司宣布支付2,300万美元的优先股股息[234] - 2022年公司的净利息收入为24.66亿美元，较2021年增加了6.22亿美元[243] - 2022年公司的净利息收入率为3.02%，较2021年的2.21%增加了81个基点[243] 风险管理 - 公司的资本提供了主要的风险缓冲，并在评估风险时作为一个衡量工具[284] - 公司的信贷风险管理通过贷款组合多样化、限制暴露于任何单一行业、客户或担保人以及向第三方出售参与权和/或联合信贷敞口来管理信贷风险[286] - 公司的信贷风险分析和策略部门提供了关于信贷风险水平和趋势的全面报告，持续评估和验证风险评级模型，季度计算贷款损失准备金和与贷款相关承诺的信贷损失准备金，以及预期和非预期损失的计算[286] - 公司的信贷损失准备金包括贷款损失准备金和与贷款相关承诺的信贷损失准备金[287] 贷款情况 - 2022年末，非履行贷款总额为244亿美元，较2021年末的269亿美元下降了25亿美元[301] - 2022年末，非履行贷款占总贷款的比例为0.46%，较2021年末的0.54%有所下降[302] - 2022年，共有23名借款人的贷款金额超过200万美元，共计1.32亿美元，转为非履行状态，较2021年增加了5名借款人[303] 利率风险管理 - 公司通过资产和负债政策委员会(ALCO)管理市场和流动性风险，进行月度流动性压力测试[320] - 公司贷款组合中50%为固定利率，39%为30天利率，6%为90天及以上利率，5%为基准利率[321] - 公司通过模拟分析评估不同利率情景下对净利息收入的影响[322]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年营收达35亿美元创历史新高，第四季度营收超10亿美元，较第三季度增长4% [17][21] - 2022年平均贷款较2021年增加14亿美元或3%，剔除PPP业务后贷款增长40亿美元或8%，为十多年来最高有机增长率；第四季度平均贷款增长近13亿美元，其中抵押贷款银行贷款减少3.29亿美元 [20][21] - 2022年存款减少22亿美元，第四季度平均存款下降26亿美元，但季末余额企稳并出现积极趋势 [20][8] - 第四季度净利息收入增加3500万美元至创纪录的7.42亿美元，净息差扩大24个基点 [28] - 非利息收入为2.78亿美元，受利率环境和股票市场波动影响 [29] - 第四季度费用为1800万美元，低于此前预期 [30] - 普通股权益增加2%，有形普通股权益比率为4.89%，剔除累计其他综合收益（AOCI）损失后增至9.30% [31] - 信贷质量优异，第四季度净回收400万美元，受批评贷款和非应计贷款减少，拨备费用增至3300万美元，信贷损失准备金率小幅升至1.24% [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业房地产贷款业务增长近8.8亿美元，主要集中在大型开发商建造的A类多户或工业项目 [23] - 全国经销商服务贷款增长超3亿美元，得益于新客户关系和客户的并购活动 [24] - 企业银行、财富管理和娱乐业务对贷款增长也有显著贡献 [24] - 抵押贷款银行受利率上升影响，第四季度平均贷款减少3.29亿美元，MBA预测其贷款量在第一季度前将维持在低位，之后可能增加 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 行业预计随着消费者汽车需求减弱和供应链改善，2023年库存水平将继续上升 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为领先的商业银行，通过强大的零售和财富管理解决方案提供支持 [4] - 增强基于客户需求的能力，以提高费用收入、客户留存率和新客户获取率 [42] - 有选择地将业务模式拓展到高增长市场，利用专业知识和客户关系扩大业务范围 [42] - 公司认为其多元化的客户基础和关系模式使其能够应对竞争激烈的市场环境 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年是公司的转折点，实现了创纪录的收益，预计2023年将继续取得优异成绩 [17][43] - 尽管经济前景存在不确定性，但公司预计贷款将继续增长，平均贷款将增加7% - 8%，平均存款将下降7% - 8% [35] - 预计净利息收入将全年增长，风险管理收入也将增加，非利息收入预计增长5% [37][62] - 预计2023年费用将增长7%，调整后增长4%，效率比率预计低于55% [39][65] 其他重要信息 - 公司连续四年入选《新闻周刊》2023年美国最具责任感公司名单，并被评为多元化最佳工作场所之一 [6] - 公司发布了首份气候相关财务信息披露（TCFD）报告，凸显了对可持续业务的长期承诺，截至年底，绿色贷款达27亿美元，较2021年增长60% [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2023年公司资金组合预计如何演变，对贷存比的预期和灵活性如何？ - 公司将使用多种高效资金机制，保持资金多元化，用到期证券为贷款增长和存款流失提供资金；目前贷存比为75%，低于历史水平，预计2023年仍将维持在该水平以下 [46][47] 问题2: 证券偿还情况在2023年如何演变，下半年是否有其他债券到期？ - MBS证券预计每季度到期约4.5亿美元，第一季度有7亿美元国债到期，第二季度有3亿美元国债到期，12月还有一小部分到期 [49] 问题3: 2023年底存款贝塔的假设是多少？ - 第二季度末存款贝塔将升至35%左右，之后若有经纪存款可能会接近40%，并保持稳定 [53] 问题4: 客户对高收益存款的追逐情况以及当前的竞争环境如何？ - 客户使用存款为业务运营提供资金是积极信号，公司在必要时会与货币市场基金竞争；地区性银行对存款的竞争加剧 [55] 问题5: 从宏观角度看，第一季度后净息差（NIM）的趋势如何？ - 第一季度存款贝塔将升至35%左右，预计NIM将相对稳定，可能因低收益证券到期而略有上升 [73][83] 问题6: 非利息存款下降中，客户追逐高收益替代产品的比例是多少？ - 约40%的存款流失是由于客户追求高收益，其余是用于资本支出、运营等 [86] 问题7: 存款定价压力是否达到顶峰或减速？ - 存款定价压力既未加速也未减速，自11 - 12月以来保持一定节奏，对价格敏感的客户已要求重新定价，压力可能会有所缓解，但第一季度仍将持续 [91] 问题8: 当前NIM水平在不同利率环境下是否可持续？ - DDA是关键因素，10亿美元的DDA变动在当前利率曲线环境下可能导致5500万美元的净利息收入变化 [93] 问题9: 如何看待预期的准备金增加？ - 如果经济预测相对稳定，准备金增加将与贷款增长保持一致，目前准备金处于保守水平，假设基线为轻度衰退 [80][94]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度净收入为3.51亿美元，较上一季度增加9000万美元，摊薄后每股净收益从1.92美元增至2.60美元[152] - 2022年第三季度净利息收入为7.07亿美元，较上一季度增加1.46亿美元，净利息收益率从2.70%增至3.50%[152][160] - 2022年第三季度平均生息资产减少31亿美元，主要因银行计息存款减少57亿美元，部分被投资证券增加15亿美元和贷款增加11亿美元抵消[161] - 2022年第三季度平均计息资金来源减少22亿美元，因计息存款减少25亿美元，部分被购入资金增加3.1亿美元抵消[161] - 2022年第三季度信贷损失拨备增至2800万美元，较上一季度增加1800万美元，反映贷款增长、信贷指标良好和经济环境不确定[163] - 2022年第三季度净贷款冲销为1300万美元，上一季度无净贷款冲销，中端市场净冲销增加1900万美元，科技和生命科学净冲销减少700万美元[163] - 截至2022年9月30日的三个月，非利息收入增加1000万美元至2.78亿美元，主要因其他非利息收入、衍生品收入和经纪费用增加[166][167] - 截至2022年9月30日的三个月，非利息支出增加2000万美元至5.02亿美元，主要受薪资和福利支出、占用费用和外部处理费用增加推动[170] - 2022年第四季度，公司估计现代化计划费用最高达2500万美元[172] - 截至2022年9月30日的九个月，净收入减少1.39亿美元至8.01亿美元，主要因信贷损失拨备增加3.86亿美元[173] - 截至2022年9月30日的九个月，净利息收入为17.24亿美元，较2021年同期增加3.41亿美元，净利息收益率为2.78%，较2021年同期增加51个基点[173][180] - 平均盈利资产减少14亿美元，主要因有息银行存款减少53亿美元，部分被投资证券增加36亿美元和贷款增加3.07亿美元抵消[181] - 平均有息资金来源减少1.6亿美元，反映有息存款减少1.3亿美元和中长期债务减少3570万美元[181] - 截至2022年9月30日的九个月，信贷损失拨备为2700万美元，而2021年同期为收益3.59亿美元[183] - 截至2022年9月30日的九个月，净贷款冲销增加2700万美元至2100万美元，而2021年同期为净回收600万美元[183] - 截至2022年9月30日的九个月，与贷款相关承诺的信贷损失拨备增加3200万美元至1800万美元[183] - 非利息收入减少4400万美元至7.9亿美元，主要因卡费减少，部分被衍生品收入等增加抵消[186] - 非利息支出增加8200万美元至15亿美元，主要因薪资福利等费用增加，部分被外部处理费减少抵消[190] - 2022年第三季度末，总资产较2021年第四季度末减少105亿美元至841亿美元，总负债减少76亿美元至791亿美元，股东权益减少28亿美元[210][211] - 平均资产较2021年第四季度末减少113亿美元至854亿美元，贷款增加33亿美元，其中商业贷款增加26.48亿美元，增幅9%，总贷款增加32.88亿美元，增幅7%[212][213] - 2022年前九个月，股东权益从78.97亿美元降至50.69亿美元，净收入8.01亿美元，现金分红及购股支出3200万美元，其他综合亏损33.75亿美元[218] - 2022年前九个月，公司共回购40.3万股，平均价格92.48美元，自2010年回购计划启动以来，共授权回购9720万股[219][221] - 截至2022年9月30日，公司预估CET1资本比率为9.92%，低于2021年12月31日的10.13%，主要因贷款增长[221] - 公司资本比率超过最低监管要求，普通股股东权益比率降至5.55%，有形普通股权益比率降至4.82%，未实现损失影响约430个基点[224][226] - 信用损失准备从2021年12月31日的6.18亿美元增至2022年9月30日的6.24亿美元，占总贷款比例从1.26%降至1.21%[229] - 贷款损失准备金从2021年12月31日的5.88亿美元降至2022年9月30日的5.76亿美元，减少了1200万美元[234] - 不良资产从2021年12月31日的2.69亿美元降至2022年9月30日的2.62亿美元，减少了700万美元，不良贷款占总贷款的比例从0.54%降至0.51%[240] - 90天以上逾期仍计收利息的贷款从2021年12月31日的2700万美元增至2022年9月30日的7200万美元，增加了4500万美元；30 - 89天逾期贷款从2021年12月31日的1.53亿美元增至2022年9月30日的4.15亿美元，增加了2.62亿美元[249] - 受评贷款从2021年12月31日的15.73亿美元增至2022年9月30日的16.26亿美元，增加了5300万美元，占总贷款的比例从3.2%降至3.1%[251] - 2022年9月30日一级资本为80.1亿美元，2021年12月31日为74.58亿美元[324] - 2022年9月30日一级资本比率为10.44%，2021年12月31日为10.70%[324] - 2022年9月30日普通股一级资本比率为9.92%，2021年12月31日为10.13%[324] - 2022年9月30日有形普通股权益比率为4.82%，2021年12月31日为7.30%[324] - 2022年9月30日普通股股东权益每股为35.70美元，2021年12月31日为57.41美元[324] - 2022年9月30日有形普通股权益每股为30.77美元，2021年12月31日为52.46美元[324] - 2022年9月30日累计其他综合损失为35.87亿美元，2021年12月31日为2.12亿美元[324] - 2022年9月30日不含累计其他综合损失的有形普通股权益比率为9.12%，2021年12月31日为7.52%[324] 各业务线贷款数据关键指标变化 - 2022年第三季度商业贷款平均余额为305.73亿美元，利息收入3.62亿美元，平均利率4.69%；上一季度平均余额299.18亿美元，利息收入2.82亿美元，平均利率3.77%[154] - 2022年第三季度房地产建设贷款平均余额为24.57亿美元，利息收入3300万美元，平均利率5.44%；上一季度平均余额23.32亿美元，利息收入2400万美元，平均利率4.05%[154] - 2022年第三季度商业抵押贷款平均余额为121.8亿美元，利息收入1.41亿美元，平均利率4.59%；上一季度平均余额119.47亿美元，利息收入9900万美元，平均利率3.33%[154] - 2022年第三季度租赁融资平均余额为6.9亿美元，利息收入400万美元，平均利率2.10%；上一季度平均余额6.42亿美元，利息收入400万美元，平均利率3.01%[154] 各业务线整体数据关键指标变化 - 商业银行净收入减少3.11亿美元至7.5亿美元，净利息收入增加4300万美元，信贷损失拨备增加3.26亿美元[199] - 商业银行平均贷款增加8.41亿美元，其中PPP贷款减少21亿美元，平均存款减少1.11亿美元[200] - 零售银行净收入减少700万美元至3000万美元，净利息收入增加3700万美元，信贷损失拨备增加1300万美元[202] - 零售银行平均贷款减少4.52亿美元，因PPP贷款减少4.94亿美元，平均存款增加16亿美元[203] - 财富管理净收入减少2900万美元至7100万美元，净利息收入增加1300万美元，信贷损失拨备增加4000万美元[204] - 财富管理平均贷款减少9900万美元，因PPP贷款减少1.36亿美元，平均存款增加4.73亿美元[205] - 金融及其他类别净亏损减少2.08亿美元至5000万美元，净利息支出减少2.48亿美元至1.1亿美元，非利息收入减少2800万美元至1400万美元，非利息支出减少4300万美元[206] 银行网点数量变化 - 截至2022年9月30日，公司银行网点总数为410个，较2021年的433个有所减少，其中密歇根州从188个减至177个，得克萨斯州从124个减至115个，加利福尼亚州从95个减至92个[208] 经济预测相关 - 公司CECL模型经济预测显示，美国经济2022年第四季度将继续增长，2023年增速放缓，2024年恢复长期增长率[232] - 若采用更严峻的经济预测情景，截至2022年9月30日，信贷损失拨备的定量计算将增加约1.82亿美元[233] - 预计失业率到2023年第一季度将从当前水平升至4%，并在预测期内保持稳定[233] - 实际GDP增长率在2022年第四季度达到2.5%的峰值，随后在2023年放缓至1%以下，2024年有望重新加速至长期增长率；在更严峻的情景下，实际GDP预计到2023年第四季度将收缩，到预测期末增长率将提高到1.9%[233] 贷款状态相关 - 2022年第三季度有5名余额超过200万美元的借款人（总计4500万美元）转入非应计状态，第二季度有3名借款人（总计3000万美元），第一季度有10名借款人（总计4100万美元）[244] 行业信用风险集中情况 - 截至2022年9月30日，公司在商业房地产和汽车行业存在信用风险集中情况，其他行业集中度各自占总贷款的比例均低于10%[252] 各业务线房地产贷款数据关键指标变化 - 商业房地产贷款在2022年9月30日达到151亿美元，其中商业房地产业务线贷款为61亿美元，占比41%，较2021年12月31日增加3.94亿美元；其他业务线贷款为89亿美元，占比59%，较2021年12月31日增加4.58亿美元[256] - 2022年9月30日，其他业务线受批评的房地产建设贷款为400万美元，低于2021年12月31日的3500万美元[257] - 2022年9月30日和2021年12月31日，商业房地产业务线受批评的商业抵押贷款分别为1800万美元和2900万美元；其他业务线分别为1.54亿美元和2.19亿美元[259] 各业务线汽车贷款数据关键指标变化 - 2022年9月30日，经销商贷款总额为49.31亿美元，占比9.5%，高于2021年12月31日的41.62亿美元和8.4%；其中，场地贷款为11亿美元，较2021年12月31日增加3.78亿美元[261] - 2022年9月30日和2021年12月31日，汽车生产贷款均为11亿美元；非应计汽车生产贷款从无增至1000万美元[265][267] 住宅房地产贷款数据关键指标变化 - 2022年9月30日，住宅房地产贷款占总贷款的7%，总额为35亿美元；住宅抵押贷款为18亿美元，其中5600万美元处于非应计状态；房屋净值贷款为17亿美元，其中1400万美元处于非应计状态[269][271][272] 能源业务线贷款数据关键指标变化 - 2022年9月30日，能源业务线贷款总额为13亿美元，占总贷款不到3%，较2021年12月31日增加1.36亿美元；非应计能源贷款降至1000万美元，受批评的能源贷款降至2900万美元[275][276] 高风险商业和工业贷款数据关键指标变化 - 2022年9月30日和2021年12月31日，高风险商业和工业（HR C&I）贷款均占总贷款的6%；未偿贷款从29.27亿美元增至33.27亿美元，受批评贷款从2990万美元增至3640万美元[280][281] 流动性相关 - 公司每月进行流动性压力测试，截至2022年9月30日的评估显示，在每个假设压力情景下都有足够的流动性来源[285] - 公司母公司需维持至少12个月预期现金义务的流动性，2022年9月30日未合并基础上的流动资产为17亿美元[286] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司可动用流动资产分别为206亿美元和353亿美元[308] 市场和风险管理相关 - 公司资产与负债政策委员会（ALCO）负责市场和流动性风险管理，企业财务和企业风险部门支持其管理利率和其他市场风险[284][287] 贷款构成相关 - 2022年9月30日公司贷款构成中，30天及以内利率占比47%，固定利率占比39%，最优惠利率占比9%，90天及以上利率占比5%[288] 利率目标相关 - 公司目前目标是在利率逐步下降100个基点的情况下，净利息收入风险维持在个位数低位[289] 证券投资组合相关 - 截至2022年9月30日的三个月，证券投资组合平均余额为205亿美元，平均收益率为2.08%，有效期限为5.3年[293] 现金流套期保值组合相关 - 2022年9月30日，现金流套期保值组合中互换合约名义金额为261亿美元，加权平均收益率为2.42%，距到期年限为4

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度公司实现创纪录收益3.51亿美元，即每股2.60美元，较第二季度增长35% [6] - 总收入达到9.85亿美元，创历史新高，同比增长19% [6] - 效率比率提高至51% [6] - 平均贷款增加11亿美元，反映多个业务的增长 [12] - 净利息收入增加1.46亿美元，达到创纪录的7.07亿美元，净利息收益率增加80个基点 [24] - 非利息收入增加1000万美元，即4% [26] - 贷款收益率提高100个基点，达到4.64% [19] - 存款成本保持在20个基点，年初至今的贝塔系数仅为7% [21] - 证券收入增加1900万美元 [23] - 净核销率仅为10个基点，远低于历史平均水平 [25] - 信贷损失拨备率小幅提高至1.21%，拨备增加至2800万美元 [25] - CET1比率回升至估计的9.92% [15] 各条业务线数据和关键指标变化 商业房地产 - 贷款增加超过3.5亿美元，主要用于资助项目建设，几乎所有增长都来自大型开发商建造的A类多户或工业项目 [17] 全国经销商服务 - 贷款继续缓慢反弹，增长超过2亿美元，其中库存融资贷款增加1.4亿美元，达到9800万美元，但库存水平仍然较低，余额远低于疫情前水平 [18] 环境服务和企业银行 - 贷款增长得益于新客户、并购以及营运资金和资本支出的投资 [18] 财富管理 - 贷款增长3%，部分原因是客户的税务相关活动，如1031交换 [18] 股权基金服务 - 季度初贷款增长放缓，但期末贷款和总承诺增加 [19] 抵押贷款银行融资 - 平均贷款减少6200万美元，期末贷款为6.57亿美元，业务量因利率上升和住房库存不足而持续低迷 [19] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司受益于利率上升环境，通过投资和战略管理业务支持长期成功 [7] - 宣布为达拉斯县南部设立专门的商业银行业务团队，为服务不足的企业家和小企业提供资本解决方案 [8] - 加强国家社区影响经理的职责，领导公共目的和社区影响投资 [9] - 绿色贷款和承诺持续增长，季度末达到22亿美元，新成立的可再生能源集团年初至今已有超过2亿美元的新承诺，且业务管道不断扩大 [9] - 通过现代化举措进行战略投资，适应不断变化的环境，进入银行业新时代，宣布在德克萨斯州弗里斯科和密歇根州法明顿希尔斯扩大办公场所 [10] - 重新调整组织架构，创建更具协同效应的结构，支持商业银行的专业知识，同时增加转型领导力和支付业务 [11] - 刷新公司的核心价值观，推动协作、鼓励大胆思考和行为，赋予员工权力，同时始终以客户为中心 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 客户密切关注衰退风险及其潜在影响，但总体上对成功应对不断变化的环境充满信心 [7] - 预计2022年全年贷款增长将超过7%（不包括PPP贷款），第四季度平均贷款增长约1%，多数业务预计将呈现积极趋势，但速度将更为温和，抵押贷款银行业务预计仍将面临挑战 [32] - 预计第四季度净利息收入将增长4% - 5%，2022年全年净利息收入预计将比2021年增长超过33%，2023年净利息收入预计将再创历史新高，但存款余额和定价可能会对其造成压力 [31][33] - 预计第四季度信贷质量将保持强劲，净核销率将处于正常范围的低端（20 - 40个基点），预计将开始逐步恢复正常 [34] - 预计第四季度非利息收入将较第三季度强劲水平下降约3%，2023年非利息收入预计将增长 [34][35] - 预计第四季度费用将增长约2% - 3%，2023年预计人员配置水平将适度提高，养老金费用可能大幅上升，通胀因素将影响多个领域 [35] 其他重要信息 - 公司宣布Darlene Persons退休，她在公司工作36年，担任投资者关系总监16年，是银行业任职时间最长的IR总监之一 [38] - 新的投资者关系总监Kelly Gage上任，她在公司工作18年，拥有深厚的商业银行背景，最近担任商业银行全国销售和战略总监 [39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2023年净利息收入可能从第四季度回落的原因及利率对冲目标 - 若存款贝塔系数迅速累积超过25%，或存款在2023年持续流出，净利息收入可能低于第四季度水平；若存款贝塔系数在第一季度后或年中才上升，且存款流出在2023年初开始企稳，则有机会高于第四季度水平 [42][43] - 公司目标是稳定净利息收入，已基本实现该目标，若利率继续上升仍有一定上行空间，近期除替换未来12个月内到期的证券外，不会进行其他对冲活动，未来将关注2024年末甚至2025年开始的远期互换 [44][45] 问题2: 如何看待有形普通股权益比率 - 该比率只是一种表象，从经济角度看，公司存款价值大幅上升，抵消了证券和互换的损失，公司对当前情况感到满意，这一比率并非公司关注的重点 [47] 问题3: 存款水平何时企稳以及何时更积极定价保护余额 - 公司对目前的定价策略感到满意，存款流出情况高度依赖美联储政策，预计第四季度存款将继续流出，可能会有季节性存款缓解流出压力，但这可能只是暂时的，预计2023年初存款开始企稳 [50][51][52] - 若美联储按计划继续量化紧缩一到两年，存款可能继续流出，但美联储过去未完全解除量化紧缩，此次也可能不会完全解除，监管机构和美联储已对银行存款流出表示担忧 [53] 问题4: 第四季度现代化成本是否为高点 - 基于目前确定的举措，若相关举措在2022年第四季度按计划实施，第四季度将是现代化成本的高点，但不排除未来有其他举措，且部分租赁退出可能延迟到明年 [55] 问题5: 客户如何应对利率上升以及杠杆贷款规模 - 公司对客户应对当前利率环境的能力有信心，每次承销时都会对利率进行压力测试，且公司整体杠杆率较低，对杠杆贷款组合密切关注，并采取互换和固定利率等策略保护现金流和公司偿债能力 [58] - 杠杆贷款规模略超过30亿美元 [59] 问题6: 资产收益率趋势及证券投资收益率 - 资产收益率指标将基本保持稳定，贷款收益率在第四季度将继续上升 [60] - 目前不购买证券，让证券自然到期，到期收益率略高于整体投资组合平均水平，预计证券收益率将基本保持平稳，季度间可能有轻微下降但几乎难以察觉 [61] 问题7: Slide 13中净利息收入差异的原因 - 差异主要由贝塔系数假设驱动，贝塔系数对100个基点利率上升的影响为7000万美元，导致净利息收入从3500万美元的正向影响变为3500万美元的负向影响 [64] - 第四季度指引中已包含约17%的累积贝塔系数，若再增加另一半累积贝塔系数，净利息收入可能更接近零而非负3500万美元 [64] 问题8: 是否将证券现金流再投资于债券以及再投资收益率 - 不会将证券现金流再投资于债券，而是用于支持贷款增长，预计未来一段时间内不会购买证券 [65] 问题9: 对有形普通股权益比率的容忍度及对回购的影响 - 该比率很大程度上受利率影响，公司没有设定特定的关注数值，认为这不是一个值得担忧的问题，也不会影响回购决策 [67] 问题10: 存款结构变化趋势 - 存款结构向非利息存款倾斜是因为当前周期中客户对利息存款的价格敏感度更高，且企业财务人员为应对资金需求，会先动用利息存款，同时实时支付使现金流量预测更困难，企业财务人员会保留更多现金 [69][70] - 预计存款结构最终会有所反转，但由于企业财务人员保留较高的安全现金水平，不确定是否能回到历史的50 - 50比例 [70] 问题11: 第四季度各贷款业务趋势 - 第四季度多数业务贷款增长方向积极，抵押贷款银行业务仍将面临挑战，商业房地产、股权基金服务和企业银行等业务预计表现良好，经销商贷款业务略有回升 [72][73] 问题12: 信用正常化迹象及受关注的领域 - 信用指标开始从历史低位逐步恢复正常，但仅在少数投资组合中出现非常轻微的业绩下滑，受关注的领域包括杠杆贷款、汽车贷款和科技与生命科学贷款 [75] - 整体投资组合表现良好，非应计资产和流入非应计资产的情况表现正常 [76] 问题13: 2023年FDIC保费预期 - 预计2023年FDIC保费将增加1200 - 1500万美元，这将对公司和其他银行构成压力 [77] 问题14: 准备金率上升原因及失业率上升时的变化 - 本季度准备金率上升是因为经济预测较上季度略有恶化，虽仍为正向，但失业率约为4%，GDP在未来12个月内降至1%以下 [79] - 公司在下行情景中已考虑到6% - 8%的高失业率和2023年全年的负GDP，认为已通过定性方法准确充分地捕捉到下行情景和衰退风险，目前的覆盖率具有足够的保守性 [79] 问题15: 不同情景的权重及下行情景对准备金率的影响 - 公司不具体对情景进行加权，采用基线情景从定量角度评估整个投资组合，对某些投资组合使用下行情景并对整个投资组合进行叠加 [80] - 定量和定性的比例约为60 - 40，且在过去几个季度保持相对稳定，对总准备金有重要影响 [80] 问题16: 是否考虑将证券指定为持有至到期以及对有形资本的看法 - 目前不打算进行相关操作，认为这只是一种表象，不会对公司造成实际问题，许多大型银行和同行的情况也类似 [82] 问题17: 非利息存款账户余额变化及可能面临风险的规模 - 平均每个账户的余额增加是存款增加的主要驱动因素，符合企业财务人员保留较高安全现金水平的趋势 [86] - 预计客户在转移部分价格敏感的利息存款后，非利息存款可能会有一定程度的下降，但由于客户结构复杂，转移资金并不容易，且许多客户喜欢保持非利息存款账户的资金充足，因此下降幅度有限 [86] 问题18: 基于对客户的了解，2023年净息差的基本情况 - 由于公司以商业业务为主，现金余额变化较大，且证券业务会影响资产负债表结构，因此公司一直对提供净息差百分比指导持谨慎态度 [89] - 预计存款将在2023年初企稳，情况将从那时起趋于稳定 [89] 问题19: 2023年费用增长是否与2022年相似 - 2023年公司将面临一定的费用压力，以2022年的费用增长情况作为参考是一个大致的起点，但仍需进行大量工作 [91] 问题20: 支付业务的投资、战略和收入机会 - 公司对支付业务的投资感到兴奋，认为在商业客户领域有机会成为领先银行，在资金管理、银行卡和实时支付等方面都有机会 [92] - 公司采取灵活的方法，招聘了支付和技术运营方面的人才，并进行了投资 [92] 问题21: 是否维持与经销商的关系以及库存恢复时的市场份额 - 公司维持了与经销商的关系，积极参与市场，与客户保持密切沟通并增加了客户 [93] - 若库存恢复到历史水平，公司将从中受益，预计未来几年地板计划使用量将略有上升，公司有能力从中获利 [93]

净利润与每股净收益变化 - 2022年第二季度净利润为2.61亿美元，上一季度为1.89亿美元，增加7200万美元[113] - 2022年第二季度摊薄后每股净收益为1.92美元，上一季度为1.37美元，增加0.55美元[113] - 截至2022年6月30日的六个月，净收入减少2.28亿美元至4.5亿美元，主要因信贷损失拨备增加3.16亿美元，部分被净利息收入增加抵消[125] - 截至2022年6月30日的六个月，摊薄后每股净收入减少1.47美元至3.29美元[125] - 2022年上半年，公司净收入4.5亿美元，现金分红2.89亿美元，回购普通股3600万美元，其他综合损失17.42亿美元[152] 净利息收入与收益率变化 - 2022年第二季度净利息收入为5.61亿美元，上一季度为4.56亿美元，增加1.05亿美元[116][119] - 2022年第二季度净利息收益率为2.74%，上一季度为2.19%，增加55个基点[119] - 截至2022年6月30日的三个月，非利息收入增加2400万美元至2.68亿美元，主要因商业贷款费用、衍生品收入和信托收入增加[121] - 2022年6月30日，净利息收入为10.17亿美元，利率差为2.38%；2021年同期净利息收入为9.08亿美元，利率差为2.21%[127] - 2022年上半年净利息收入为10亿美元，较2021年同期增加1.09亿美元，净利息收益率为2.47%，较2021年同期增加18个基点[129] - 商业银行净利息收入减少2900万美元至7.55亿美元[136] - 零售银行净利息收入减少100万美元至2.77亿美元[139] - 财富管理业务净利息收入减少200万美元[140] - 金融及其他业务净利息支出减少1.41亿美元至9800万美元[142] 生息资产与计息资金来源变化 - 平均生息资产减少35亿美元，贷款增加18亿美元，投资证券增加17亿美元[119] - 平均计息资金来源减少11亿美元，主要因计息存款减少[119] - 平均生息资产增加18亿美元，其中投资证券增加30亿美元，贷款减少11亿美元；平均付息资金来源增加4600万美元，付息存款增加5.66亿美元，中长期债务减少5.21亿美元[129] - 2022年第二季度末，总资产减少77亿美元至869亿美元，总负债减少63亿美元至805亿美元，股东权益减少15亿美元[146] - 平均资产减少79亿美元至888亿美元，贷款增加22亿美元，其中一般中端市场增加7.35亿美元、全国经销商服务增加6.54亿美元、企业银行增加5.25亿美元，抵押贷款银行融资减少5.48亿美元[147] - 贷款增加22亿美元，其中PPP贷款减少5.4亿美元，一般中端市场增加8.18亿美元、企业银行增加7.48亿美元、股权基金服务增加6.61亿美元、全国经销商服务增加6亿美元，抵押贷款银行融资减少7.25亿美元[148] 信贷损失拨备与净贷款冲销变化 - 2022年第二季度信贷损失拨备为1000万美元费用，上一季度为1100万美元收益[119] - 2022年第二季度无净贷款冲销，上一季度为800万美元[119] - 与贷款相关承诺的信贷损失拨备较上一季度减少1400万美元[119] - 2022年上半年信贷损失拨备为100万美元收益，2021年同期为3.17亿美元收益；净贷款冲销增加1600万美元至800万美元；贷款相关承诺的信贷损失拨备增加2900万美元至1600万美元[129] - 商业银行净信贷相关冲销增加2100万美元至1100万美元，主要因能源和科技与生命科学领域增加[136] - 零售银行净信贷相关（回收）冲销减少300万美元至负100万美元[139] - 商业银行信贷损失拨备增加2.85亿美元，反映能源、一般中端市场、商业房地产、商业银行业务和科技与生命科学领域的增加[136] - 财富管理业务信贷损失拨备增加2200万美元至600万美元[140] - 信贷损失拨备从2021年12月31日的6.18亿美元降至2022年6月30日的6.09亿美元，降幅900万美元；占总贷款的百分比从1.26%降至1.18%[160] - 贷款相关承诺的信贷损失拨备从2021年12月31日的3000万美元增至2022年6月30日的4600万美元，增幅1600万美元[166] 非利息收入与支出变化 - 截至2022年6月30日的三个月，非利息支出增加900万美元至4.82亿美元，主要因某些技术相关成本、薪资和福利支出、诉讼相关支出和占用支出增加[122] - 非利息收入减少4200万美元至5.12亿美元，主要因卡费减少，部分被信托收入和银团代理费用增加所抵消[131] - 非利息支出增加4500万美元至9.55亿美元，主要因薪资福利支出、运营损失和咨询费用增加，部分被外部处理费用减少所抵消[132] - 财富管理业务非利息收入增加1100万美元，非利息支出增加1900万美元[140] - 金融及其他业务非利息收入减少2100万美元至1100万美元，非利息支出减少4100万美元[142] 各业务线数据变化 - 2022年6月30日，商业贷款平均余额为291.01亿美元，利息收入为5.14亿美元，平均利率为3.56%；2021年同期平均余额为305.02亿美元，利息收入为5.07亿美元，平均利率为3.36%[127] - 2022年6月30日，总贷款平均余额为491.55亿美元，利息收入为8.37亿美元，平均利率为3.43%；2021年同期平均余额为502.06亿美元，利息收入为7.9亿美元，平均利率为3.17%[127] - 2022年6月30日，总投资证券平均余额为181.83亿美元，利息收入为1.77亿美元，平均利率为1.83%；2021年同期平均余额为151.5亿美元，利息收入为1.39亿美元，平均利率为1.86%[127] - 2022年6月30日，总生息资产平均余额为818.22亿美元，利息收入为10.46亿美元，平均利率为2.54%；2021年同期平均余额为800.36亿美元，利息收入为9.38亿美元，平均利率为2.36%[127] - 商业银行净收入减少3.11亿美元至4.56亿美元；平均贷款减少2.61亿美元，平均存款增加24.87亿美元[136] - 零售银行净收入减少1700万美元至净亏损300万美元；平均贷款减少5.62亿美元，平均存款增加20.53亿美元[139] - 财富管理业务净收入减少2600万美元至4100万美元[140] - 金融及其他业务净亏损减少1.26亿美元至4400万美元[142] 资本比率与股东权益变化 - 截至2022年6月30日，普通股股东权益比率降至6.95%，有形普通股权益比率降至6.26%，主要因证券投资组合未实现损失变化[157] - 截至2022年6月30日，公司估计的CET1资本比率为9.72%，低于2021年12月31日的10.13%，主要因贷款增长[153] - 公司资本比率超过最低监管要求，普通股一级资本比率为9.72%，一级风险资本比率为10.24%，总风险资本比率为11.75%，杠杆比率为8.63%[156] - 2022年6月30日一级资本为77.42亿美元，2021年12月31日为74.58亿美元[215] - 2022年6月30日一级资本充足率为10.24%，2021年12月31日为10.70%[215] - 2022年6月30日普通股一级资本为73.48亿美元，2021年12月31日为70.64亿美元[215] - 2022年6月30日普通股一级资本充足率为9.72%，2021年12月31日为10.13%[215] - 2022年6月30日有形普通股权益为53.96亿美元，2021年12月31日为68.57亿美元[215] - 2022年6月30日有形普通股权益比率为6.26%，2021年12月31日为7.30%[215] - 2022年6月30日普通股股东权益每股为46.19美元，2021年12月31日为57.41美元[215] - 2022年6月30日有形普通股权益每股为41.25美元，2021年12月31日为52.46美元[215] - 2022年6月30日累计其他综合损失为19.54亿美元，2021年12月31日为2.12亿美元[215] - 2022年6月30日剔除累计其他综合损失后的有形普通股权益比率为8.52%，2021年12月31日为7.52%[215] 贷款质量相关变化 - 非 performing资产从2021年12月31日的2.69亿美元降至2022年6月30日的2.66亿美元，降幅300万美元；非 performing贷款占总贷款的百分比从0.54%降至0.52%[169][171] - 2022年第二季度有3名余额超200万美元的借款人（总计3000万美元）转入非应计状态，2022年第一季度为10名借款人（总计4100万美元），2021年第四季度为3名借款人（总计1500万美元）[171] - 2022年6月30日，非应计贷款为2.62亿美元，2021年12月31日为2.64亿美元[169] - 2022年6月30日，逾期90天以上仍应计的贷款为1200万美元，2021年12月31日为2700万美元[169] - 截至2022年6月30日，逾期90天以上仍计利息的贷款从2021年12月31日的2700万美元降至1200万美元，逾期30 - 89天的贷款从15300万美元增至20800万美元；逾期30天以上仍计利息的贷款占总贷款的比例分别为0.43%（2022年6月30日）和0.36%（2021年12月31日）[175] - 截至2022年6月30日，受批评贷款总额为15.34亿美元，占总贷款的3.0%；较2022年3月31日的16.47亿美元和2021年12月31日的15.73亿美元有所变化，占比分别为3.3%和3.2% [176] 各行业贷款情况 - 2022年6月30日，商业房地产贷款占总贷款的28%，总额为143亿美元，其中商业房地产业务线为56亿美元（占39%），较2021年12月31日减少1.33亿美元；其他业务线为87亿美元（占61%），增加2.5亿美元 [179][180] - 2022年6月30日，商业房地产建设贷款中，商业房地产业务线无受批评贷款，其他业务线受批评贷款从2021年12月31日的3500万美元降至400万美元 [180] - 2022年6月30日和2021年12月31日，商业房地产商业贷款业务线受批评贷款分别为1800万美元和2900万美元；其他业务线分别为1.94亿美元和2.19亿美元 [181] - 截至2022年6月30日，经销商贷款总额为48.16亿美元，占总贷款的9.4%，较2021年12月31日的41.62亿美元（占8.4%）增加 [183] - 截至2022年6月30日，汽车生产贷款总额为11.82亿美元，占总贷款的2.3%，与2021年12月31日的11.12亿美元（占2.3%）基本持平 [187] - 截至2022年6月30日，涉及汽车生产的非应计贷款为1000万美元，而2021年12月31日无此类贷款；2022年上半年无汽车生产贷款净冲销，2021年同期为100万美元 [187] - 截至2022年6月30日，住宅房地产贷款占总贷款的7% [187] - 截至2022年6月30日，住宅房地产贷款总计34亿美元，其中住宅抵押贷款18亿美元，房屋净值贷款16亿美元[188] - 截至2022年6月30日，能源业务贷款总计14亿美元，占总贷款不到3%，较2021年12月31日增加1.69亿美元[191] - 截至2022年6月30日，高风险商业和工业（HR C&I）贷款分别占总贷款的7%和6%（2022年6月30日和2021年12月31日）[193] - 截至2022年6月30日，非应计能源贷款降至1100万美元，较2021年12月31日减少300万美元[191] - 截至2022年6月30日，受批评的能源贷款降至3000万美元，占总受批评贷款的2%，较2021年12月31日减少2800万美元[191] 市场预测与风险相关 - 预计2022年第三季度实际GDP增长超3.5%，随后到2023年第二季度降至1%以下，到2024年第一季度恢复长期增长率；更严峻情景下，到2023年第三季度实际GDP预计收缩，到预测期末增长率为1.6%[161] - 预测期内失业率稳定在3.5% - 3.6%[161] - 预计油价从当前水平稳步下降，到预测期末降至每桶75美元以下[161] - 若选择更严峻的预测，截至2022年6月30日，信贷损失拨备的定量计算将增加约1.82亿美元[1

财务数据和关键指标变化 - 第一季度收益2.61亿美元，即每股1.92美元，较第一季度增长40% [7] - 税前预拨备净收入增长53%，ROE增至17% [7] - 贷款增长18亿美元，贷款承诺增加20亿美元，即4%，贷款收益率增加42个基点 [17][20] - 净利息收入增加1.05亿美元，净息差增加55个基点 [25] - 非利息收入增加2400万美元，即10% [28] - 效率比率提高9个百分点至58% [29] - CET1比率降至估计的9.72% [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 全国经销商服务贷款增加超4亿美元，其中地板计划贷款增加2亿美元至8.4亿美元 [17][18] - 一般中端市场平均贷款增长超3%，大型企业增长7% [18] - 股权基金服务业务持续成功，抵押贷款银行家贷款增加约1.25亿美元 [19] - 商业房地产贷款减少，但生产保持强劲，贷款承诺增加 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 与去年同期相比，平均存款增加21亿美元，相对于第一季度，存款下降 [21] - 零售和财富管理存款增加，计息存款的平均成本保持在历史最低的5个基点 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 开展多项现代化相关举措，包括零售银行转型、优化设施、云迁移和数据中心退役等 [9][10][11] - 推出新的企业标志，代表对173年传统和未来愿景的承诺 [9] - 加强ESG领域的工作，绿色贷款和承诺持续增长，任命国家西班牙裔商业发展经理，成立可再生能源解决方案集团 [12][13] - 战略管理存款，随着利率上升，通过增加证券投资组合来实现资产敏感性货币化 [21][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 整体经济环境不确定，但客户总体对未来乐观，尽管利润率面临压力，但仍状况良好 [8] - 预计2022年净利息收入较2021年增长约31%，第三季度较第二季度增长约21% [36] - 预计2022年平均贷款同比增长6% - 7%，每季度增长1% - 2% [37] - 预计信贷质量保持强劲，批评和非应计贷款保持低位，净冲销可能开始趋向正常范围的低端 [40] - 预计非利息收入同比下降6% - 7%，费用同比增长4% - 5% [41][42] 其他重要信息 - 会议包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期有重大差异 [5] - 公司近期发布了第14份年度企业责任相关报告 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: NII轨迹及达到峰值后的反应 - 假设6月30日的远期曲线保持不变，第四季度净利息收入将达到7.2亿美元，这是一个很好的起点，为2023年奠定了良好基础 [49][50] - 公司目标是将资产敏感性降低到一定程度，以实现高水平的净利息收入，到2023年，资产对下行利率的敏感性将控制在个位数百分比 [51][52] 问题: 如何平衡存款成本压力和保持余额的愿望 - 公司密切关注存款成本，与客户保持密切沟通，预计下半年存款成本将上升，到年底可能接近标准存款贝塔值 [54][55] - 采用基于客户关系的模式，根据与客户的全面关系进行决策 [56] 问题: 借款人对经济前景的看法及储备水平反映的经济前景 - 客户总体表现良好，业务管道强劲，活动水平较高，但对通胀、利率等问题存在担忧，不过目前这些担忧并非迫在眉睫 [60][61] - 公司使用多种第三方预测，第二季度经济预测虽仍为正，但较第一季度有所恶化，储备水平被认为适合当前和预期的经济环境 [61] 问题: 420亿美元非利息存款的流出风险 - 以疫情前的情况为参考，非利息存款占比接近55%，如果利率上升到远期曲线预测的水平，这可能是一个合理的目标 [64] - 部分存款会因利率因素流动，但公司可以通过谈判和采取更积极的措施来应对 [65] 问题: 美联储行动对存款市场的影响及2023年存款是否会继续流出 - 预计大部分存款流出将发生在2022年第四季度至2023年第一季度，但由于第四季度的季节性因素，可能在第一季度才会明显体现 [66][67] 问题: 贷款承诺增加是因为客户乐观还是对衰退的谨慎 - 目前看到的贷款需求是基于合理的业务需求，如营运资金需求、并购机会等，并非出于对衰退的防御性需求 [69][70] 问题: 在美联储停止加息并可能降息的情况下，NII是否会稳定 - 公司认为与2019年相比，现在的情况要好得多，通过套期保值计划，能够更好地保护净利息收入，预计大部分收入将得以维持 [74] - 存款贝塔值和贷款增长等因素会对结果产生影响，但公司的目标是在利率下降时更好地保护自己 [75][76] 问题: 年底假设的存款贝塔值 - 公司通常认为标准存款贝塔值为30%，预计第三季度会接近该值，年底可能会略高于该值，但由于滞后效应，累计标准存款贝塔值可能要到2023年第一季度才会完全反映在结果中 [77] 问题: 经销商金融业务是否能恢复到疫情前的40亿美元水平及客户资本支出受限的原因 - 目前经销商库存水平仍然很低，地板计划使用率也远低于历史水平，能否恢复到40亿美元尚不确定，可能处于中间水平 [79] - 客户在进行资本支出时较为谨慎，担心过度扩张，但仍有一些资本支出正在进行，且决策较为明智 [80] 问题: 通胀环境下的成本压力及对运营杠杆和净利润的影响 - 公司在薪资、合同续签、差旅费和保险等方面面临通胀压力，预计下半年和明年仍会受到一定影响，全年可能使费用基础增加1% [83][84][85] - 公司的目标是实现正运营杠杆，目前已在本季度实现，未来也希望继续保持，但暂不提供2023年的指导 [86] 问题: 贷款增长持续时各专业业务的表现 - 除商业房地产外，各业务表现良好，前景乐观，但下半年的增长可能不如上半年 [90] - 抵押贷款银行业务可能在第四季度持平或略有下降，其他业务有良好的管道和前景 [91] 问题: 目标或最低现金水平及未来几个季度的资产水平 - 公司历史上通常保持20 - 30亿美元的现金缓冲，目前现金水平接近该范围，但有强大高效的借款渠道，对此并不担忧 [93] - 盈利资产的走向取决于贷款增长和存款情况，公司对未来几年的现金管理和贷款增长资金安排感到满意 [94] 问题: 如何达到50%的存款混合目标 - 这将是一个综合过程，包括整体存款下降，非利息存款和计息存款都会受到影响，同时部分对利率敏感的非利息存款会转为计息存款 [96][97] 问题: 各贷款业务的前景及2023年贷款增长率的轨迹 - 股权基金服务业务前景良好，尽管本季度利用率下降，但承诺和未偿还贷款均有所增长 [99] - 公司银行业务表现出色，有一些特色业务活动水平较高 [100][101] - 中端市场在各地区表现令人鼓舞，商业房地产预计未偿还贷款将增加 [102][104] - 公司将努力使贷款增长率高于GDP，2023年的具体增长率取决于经济情况 [107][108] 问题: 公司在存款增长放缓时的策略调整 - 公司贷款与存款比率为68%，不追逐交易性热存款，注重基于客户关系的业务，可根据需要灵活调整定价 [110] - 公司有多种资金来源，如证券投资组合、FHLB等，目前不担心存款问题，将专注于客户关系和财务管理服务 [110][111] - 公司正在加大对商业数字体验的投资，特别是在小企业领域，以吸引存款 [112][113] 问题: CET1比率超过10%后是否会限制股票回购 - 公司预计在基线预测下，年底CET1比率可能回到10%，届时将评估经济状况和信贷环境，再决定是否重启股票回购计划 [117][118] 问题: 为达到资产敏感性目标还需增加多少套期保值 - 公司可能需要最多100亿美元的套期保值来实现个位数百分比的下行风险，具体金额取决于资产负债表的变化，特别是存款水平 [120][121]

净收入相关指标变化 - 2022年第一季度净收入为1.89亿美元，较上一季度的2.28亿美元减少3900万美元，摊薄后每股净收入从1.66美元降至1.37美元[112] - 2022年第一季度净收入降至1.89亿美元，较2021年同期减少1.61亿美元[124] - 2022年第一季度摊薄后普通股每股净收入降至1.37美元，较2021年同期减少1.06美元[124] 所得税拨备变化 - 2022年第一季度所得税拨备降至4900万美元，较上一季度减少1200万美元[112] 净利息收入及收益率变化 - 2022年第一季度净利息收入为4.56亿美元，较上一季度的4.61亿美元减少500万美元，净利息收益率从2.04%升至2.19% [115][117] - 2022年第一季度净利息收入增至4.56亿美元，较2021年同期增加0.13亿美元[129] - 2022年第一季度净利息收益率降至2.19%，较2021年同期减少10个基点[129] 平均盈利资产及计息资金来源变化 - 2022年第一季度平均盈利资产减少63亿美元，主要因银行计息存款减少75亿美元，部分被投资证券增加7.21亿美元和贷款增加4.48亿美元抵消[117] - 2022年第一季度平均计息资金来源减少29亿美元，主要因计息存款减少[117] - 2022年3月31日平均生息资产增至835.7亿美元，较2021年同期增加50亿美元[127] - 2022年3月31日平均计息资金来源增至384.52亿美元，较2021年同期增加8.09亿美元[127] 信贷损失拨备及净贷款冲销变化 - 2022年第一季度信贷损失拨备为收益1100万美元，较上一季度的收益2500万美元减少，净贷款冲销增至800万美元，上一季度为净回收400万美元[117] - 2022年第一季度能源净冲销总计600万美元，一般中间市场净冲销总计500万美元，公司银行净回收总计200万美元[117] - 2022年第一季度与贷款相关承诺的信贷损失拨备较上一季度增加1500万美元[117] - 2022年第一季度信贷损失拨备增至1100万美元，较2021年同期增加1710万美元[124] - 2022年第一季度净贷款冲销增至800万美元，较2021年同期增加500万美元[129] 非利息收入变化 - 2022年第一季度非利息收入降至2.44亿美元，较上一季度减少4500万美元，主要因商业贷款费用和衍生品收入减少[120] - 商业贷款费用减少是由于2021年第四季度银团代理活动增加，衍生品收入减少主要因市场驱动的能源相关工具信用估值调整增加[120] - 2022年第一季度非利息收入降至2.44亿美元，较2021年同期减少0.26亿美元[131] - 非利息收入减少2600万美元至2.44亿美元，主要因本金投资、认股权证相关收入、递延薪酬资产回报和衍生品收入减少[132] 非利息支出变化 - 2022年第一季度非利息支出降至4.73亿美元，较2021年同期减少0.13亿美元[122] - 非利息支出增加2600万美元至4.73亿美元，主要由于其他非利息支出和薪资福利支出增加[133] 各业务线净收入及相关指标变化 - 商业银行净收入减少1.78亿美元至2.12亿美元，净利息收入减少2600万美元，信贷损失拨备增加1.54亿美元[137] - 零售银行净收入减少1500万美元至净亏损900万美元，净利息收入减少300万美元，非利息支出增加1500万美元[139] - 财富管理净收入减少1800万美元至1700万美元，净利息收入减少600万美元，信贷损失拨备增加1400万美元[140] - 金融及其他类别净亏损减少5000万美元至3100万美元，净利息支出减少4800万美元，非利息收入减少400万美元[142] 各业务线平均贷款及存款变化 - 商业银行平均贷款减少14亿美元，平均存款增加49亿美元[137] - 零售银行平均贷款减少6.07亿美元，平均存款增加25亿美元[139] - 财富管理平均贷款减少3.46亿美元，平均存款增加4.77亿美元[140] - 金融及其他类别平均存款减少2.43亿美元[142] 资产、负债及股东权益总额变化 - 2022年第一季度末，总资产减少55亿美元至892亿美元，主要因银行有息存款减少94亿美元，贷款增加2.78亿美元[146] - 2022年第一季度末，总负债减少46亿美元至821亿美元，主要是非计息存款和有息存款分别减少31亿和16亿美元[146] - 2022年第一季度末，股东权益总额减少8.61亿美元，主要是投资证券估值变化的净影响[146] - 2022年第一季度，平均总资产减少55亿美元至912亿美元，主要因银行有息存款减少75亿美元，贷款增加4.48亿美元[147] - 2022年第一季度，总负债减少55亿美元至834亿美元，主要是有息存款和非计息存款分别减少29亿和26亿美元[148] 贷款构成及变化 - 2022年第一季度，贷款增加4.48亿美元，其中一般中端市场、企业银行、股权基金服务和全国经销商服务分别增加4.23亿、4.07亿、3.63亿和1.99亿美元，抵押贷款银行融资减少8.52亿美元[148] - 2022年3月31日公司贷款构成中，30天利率占61%，固定利率占22%，优惠利率占12%，90天及以上利率占5%；32%的贷款有非零利率下限[192] 资本充足率及回购情况 - 2022年3月31日，公司估计的一级普通股资本充足率（CET1）为9.93%，公司继续将CET1目标设定为约10%[153] - 2022年第一季度，公司回购39.9万股，平均每股价格92.58美元，自2010年回购计划启动以来，共授权回购9720万股[153] 信用损失拨备及相关指标变化 - 2022年3月31日，信用损失拨备从2021年12月31日的6.18亿美元降至5.99亿美元，占总贷款的比例从1.26%降至1.21%[156] - 2022年3月31日，与贷款相关承诺的信用损失拨备从2021年12月31日的3000万美元增至4500万美元[160] 不良资产及相关指标变化 - 截至2022年3月31日，不良资产从2.69亿美元增至2.74亿美元，不良贷款占总贷款比例从0.54%升至0.55%[163][165] - 2022年第一季度，有10名余额超200万美元的借款人（总计4100万美元）转入非应计状态，而2021年第四季度为3名借款人（总计1500万美元）[165] - 截至2022年3月31日，逾期90天以上仍计利息的贷款从2700万美元降至2600万美元，逾期30 - 89天的贷款从1.53亿美元增至2.04亿美元[169] - 截至2022年3月31日，受批评贷款从15.73亿美元增至16.47亿美元，占总贷款比例从3.2%升至3.3%[170] 各业务线贷款情况 - 截至2022年3月31日，公司商业房地产贷款组合占总贷款的29%，总额达143亿美元[172][173] - 截至2022年3月31日，商业房地产企业业务线贷款为56亿美元（占39%），较2021年12月31日减少1.75亿美元；其他业务线贷款为87亿美元（占61%），增加2.65亿美元[173] - 截至2022年3月31日，商业房地产企业业务线无受批评的房地产建设贷款，其他业务线受批评的房地产建设贷款从3500万美元降至1300万美元[173] - 2022年第一季度房地产建设贷款冲销为100万美元，而2021年第四季度和2021年第一季度为零[173] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，商业房地产企业业务线受批评的商业抵押贷款均为2900万美元[175] - 2022年第一季度商业抵押贷款无净冲销，2021年第四季度为200万美元，2021年第一季度为零[175] - 截至2022年3月31日，经销商贷款总额为44.02亿美元，占总贷款的8.9%，较2021年12月31日的41.62亿美元有所增加[177] - 截至2022年3月31日，汽车生产贷款总额为11.44亿美元，占总贷款的2.3%，与2021年12月31日基本持平，但批评类贷款占比从15%升至19%[180] - 截至2022年3月31日，住宅房地产贷款总额为33亿美元，占总贷款的7%，其中住宅抵押贷款为18亿美元，96%的房屋净值贷款为可变利率、仅付利息的房屋净值信贷额度[182][183] - 截至2022年3月31日，能源业务贷款总额为13亿美元，占总贷款不到3%，较2021年12月31日增加5900万美元，总敞口为31亿美元，利用率为41%[185] - 2022年第一季度能源业务净信贷相关冲销为600万美元，而2021年第四季度和2021年第一季度分别为净回收1900万美元和100万美元[185] - 截至2022年3月31日，高风险商业和工业（HR C&I）贷款占总贷款的7%，高于2021年12月31日的6%，未偿还金额为33.43亿美元[188][189] - 2022年第一季度HR C&I贷款净冲销为300万美元，高于2021年的100万美元[189] 流动性相关情况 - 公司每月进行流动性压力测试，截至2022年3月31日，预计在各种压力情景下都有足够的流动性来源[190] - 截至2022年3月31日，公司未合并基础上的流动资产为13亿美元，资产与负债政策委员会（ALCO）要求母公司保持至少12个月的预期现金义务流动性[190] 利率风险及市场风险管理 - 净利息收入是公司的主要收入来源，公司通过多种方式管理利率风险和其他市场风险[191] 证券投资组合及衍生品工具情况 - 截至2022年3月31日的三个月，证券投资组合平均余额为173亿美元，平均收益率为1.74%，平均期限为4.6年；其中第一季度购买36亿美元，平均收益率为2.51%，平均期限为6.2年[193] - 截至2022年3月31日，衍生品工具包括将27亿美元固定利率中长期债务转换为可变利率的利率互换，以及将112亿美元可变利率贷款转换为固定利率的现金流套期，平均利率为1.78%，平均到期时间为3.2年；第一季度新增35亿美元，平均利率为2.02%，期限为5.7年[193] - 2022年第二季度购买15亿美元证券，平均收益率为3.40%，平均期限为8.1年；新增25亿美元现金流套期，平均利率为2.65%，期限为6.3年[193] 利率变动对净利息收入及经济价值权益的影响 - 2022年3月31日，利率上升100个基点（平均50个基点），预计净利息收入增加1.6亿美元，增幅8%；利率降至零，预计净利息收入减少9100万美元，降幅5%[196] - 假设2022年5月联邦基金利率上调50个基点，预计2022年全年净利息收入比上一年增加超13%，第二季度比第一季度增加约15%；假设2022年底联邦基金利率为2.25% - 2.50%，预计2022年全年净利息收入约23亿美元，增幅23%[196] - 2022年3月31日，利率上升100个基点，经济价值权益预计增加6.1亿美元，增幅4%；利率降至零，预计减少4.24亿美元，降幅3%[198] LIBOR相关情况 - 截至2022年3月31日，约45%的基于LIBOR的商业贷款到期日在LIBOR停止使用之前；剩余贷款中41%包含后备条款[199][201] 可动用流动资产及购买资金变化 - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司可动用流动资产分别为278亿美元和353亿美元；购买资金从2021年12月31日的5000万美元降至2022年3月31日的3100万美元[202] 资本及相关比率变化 - 2022年3月31日一级资本为75.63亿美元，2021年12月31日为74.58亿美元[209] - 2022年3月31日普通股一级资本为71.69亿美元，2021年12月31日为70.64亿美元[209] - 2022年3月31日风险加权资产为722.11亿美元，2021年12月31日为697.08亿美元[209] - 2022年3月31日一级资本比率为10.47%，2021年12月31日为10.70%[209] - 2022年3月31日普通股一级资本比率为9.93%，2021年12月31日为10.13%[209] - 2022年3月31日有形普通股权益比率为6.77%，2021年12月31日为7.30%[209] - 2022年3月31日普通股股东权益每股为50.80美元，2021年12月31日为57.41美元[209] - 2022年3月31日有形普通股权益每股为45.86美元，2021年12月31日为52.46美元[209] - 2022年3月31日总股东权益为70.36亿美元，2021年12月31日为78.97亿美元[209] - 2022年