印度国债市场动态 - 印度国债价格跌至四个月最低水平，市场担忧财政刺激政策推高政府债务 [1] - 印度10年期基准国债收益率攀升至6.44%，创今年4月以来最高纪录 [1] - 渣打银行预测国债收益率可能进一步上行至6.6%，时间点为明年第一季度 [1] 政策与市场关联性 - 投资者担忧印度政府为应对美国高额关税而加大举债力度，可能推出财政刺激措施 [1] - 财政刺激预期与国债收益率上升形成联动效应，反映市场对通胀和债务风险的定价 [1]

美国国债收益率表现 - 10年期美债收益率上涨0.19个基点至4.2849% 刷新日高 日内大部分时间处于下跌状态 最低触及4.2539% [1] - 2年期美债收益率上涨0.60个基点至3.7684% 交易区间为3.7414%-3.7705% [1] - 20年期美债收益率下跌0.12个基点 30年期美债收益率上涨0.30个基点 [1]

每经AI快讯，8月11日，印度10年期基准国债收益率收于6.4398%，上涨0.0291个基点；前一交易日收盘 价为6.4121%。 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各部分总结 全球资产市场表现 - 主要经济体10年期国债收益率：美国为4.284%，最新变化0.033，一周变化0.066，一月变化 -0.127，一年变化0.252；英国为4.600%，最新变化0.054，一周变化0.074，一月变化 -0.021，一年变化0.631等[3] - 主要经济体2年期国债收益率：美国为3.690%，最新变化 -0.030，一周变化 -0.250，一月变化 -0.190，一年变化 -0.670；英国为3.896%，最新变化0.023，一周变化0.107，一月变化0.045，一年变化0.090等[3] - 美元兑主要新兴经济体货币汇率：巴西为5.435，最新变化0.18%，一周变化 -1.94%，一月变化 -2.25%，一年变化 -3.82%；俄罗斯数据缺失；南非zar为17.747，最新变化0.16%，一周变化 -2.02%，一月变化 -1.09%，一年变化 -2.51%等[3] - 主要经济体股指：标普500为6389.450，最新变化0.78%，一周变化2.43%，一月变化2.07%，一年变化15.70%；道琼斯工业指数为44175.610，最新变化0.47%，一周变化1.35%，一月变化 -0.44%，一年变化8.16%等[3] - 信用债指数：美国投资级信用债指数最新变化 -0.24%，一周变化 -0.12%，一月变化1.45%，一年变化5.06%；欧元区投资级信用债指数最新变化 -0.15%，一周变化0.08%，一月变化0.45%，一年变化4.83%等[3][4] 股指期货交易数据 - 指数表现：A股收盘价3635.13，涨跌 -0.12%；沪深300收盘价4104.97，涨跌 -0.24%；上证50收盘价2789.17，涨跌 -0.33%；创业板收盘价2333.96，涨跌 -0.38%；中证500收盘价6323.50，涨跌 -0.22%[5] - 估值：沪深300 PE(TTM)为13.31，环比变化 -0.02；上证50 PE(TTM)为11.47，环比变化 -0.02；中证500 PE(TTM)为30.52，环比变化 -0.06；标普500 PE(TTM)为27.08，环比变化0.21；德国DAX PE(TTM)为18.61，环比变化 -0.11[5] - 风险溢价：标普500 1/PE - 10利率为 -0.59，环比变化 -0.06；德国DAX 1/PE - 10利率为2.68，环比变化 -0.03[5] - 资金流向：A股最新值 -731.15，近5日均值 -266.18；主板最新值 -338.22，近5日均值 -179.38；中小企业板数据缺失；创业板最新值 -294.66，近5日均值 -67.05；沪深300最新值 -105.47，近5日均值 -35.03[5] - 成交金额：沪深两市最新值17102.27，环比变化 -1152.63；沪深300最新值3085.08，环比变化 -496.00；上证50最新值828.05，环比变化 -114.17；中小板最新值3544.39，环比变化 -198.88；创业板最新值5002.90，环比变化 -473.61[5] - 主力升贴水：IF基差 -21.77，幅度 -0.53%；IH基差 -3.77，幅度 -0.14%；IC基差 -96.50，幅度 -1.53%[5] 国债期货交易数据 - 收盘价：T00为108.640，涨跌0.06%；TF00为105.840，涨跌0.05%；T01为108.535，涨跌0.06%；TF01为105.895，涨跌0.06%[6] - 资金利率：R001为1.3413%，日度变化 -14.00BP；R007为1.4538%，日度变化 -3.00BP；SHIBOR - 3M为1.5544%，日度变化 -1.00BP[6]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各部分总结 期货数据 - 10年期国债期货T2509.CFE周结算价108.610，周涨跌幅0.15%；T2512.CFE周结算价108.505，周涨跌幅0.07% [7] - 5年期国债期货TF2509.CFE周结算价105.820，周涨跌幅0.09%；TF2512.CFE周结算价105.875，周涨跌幅0.09% [7] - 2年期国债期货TS2509.CFE周结算价102.370，周涨跌幅0.02%；TS2512.CFE周结算价102.436，周涨跌幅0.04% [7] - 30年期国债期货TL2509.CFE周结算价119.250，周涨跌幅0.13%；TL2512.CFE周结算价118.880，周涨跌幅0.05% [7] 价差数据 - 跨期价差T2509 - T2512为0.105，周涨跌 - 0.523；TF2509 - TF2512为 - 0.055，周涨跌 - 12.000；TS2509 - TS2512为 - 0.066，周涨跌7.250 [7] - 跨品种价差2TS - T为300.870，周涨跌 - 0.088；2TF - T为103.030，周涨跌0.020；TS - TF为98.920，周涨跌 - 0.054 [7] 现券收益率 - 1Y国债周五收盘价1.35%，周涨跌 - 1.99BP；2Y国债周五收盘价1.40%，周涨跌 - 2.69BP；3Y国债周五收盘价1.42%，周涨跌 - 2.86BP [7] - 5Y国债周五收盘价1.54%，周涨跌 - 2.39BP；7Y国债周五收盘价1.65%，周涨跌 - 1.67BP；10Y国债周五收盘价1.69%，周涨跌 - 1.88BP [7] - 30Y国债周五收盘价1.96%，周涨跌0.90BP；1Y国开周五收盘价1.50%，周涨跌0.04BP；3Y国开周五收盘价1.63%，周涨跌 - 0.99BP [7] - 5Y国开周五收盘价1.66%，周涨跌 - 0.62BP；7Y国开周五收盘价1.79%，周涨跌 - 0.01BP；10Y国开周五收盘价1.78%，周涨跌1.59BP [7] - 30Y国开周五收盘价2.05%，周涨跌0.16BP [7] 资金利率 - 银行间质押回购利率DR001雷斯价1.31%，周涨跌 - 0.23BP；DR007雷斯价1.43%，周涨跌0.09BP；DR014雷斯价1.47%，周涨跌 - 6.13BP [7] - SHIBOR利率SHIBOR1M雷斯价1.53%，周涨跌 - 2.34BP；SHIBOR3N雷斯价1.55%，周涨跌 - 0.86BP [7] CPI数据 - 7月CPI为0.4%，较上月提升0.5pct [21] - 2024年2月CPI为0.8%，较2023年2月提升0.4pct [21] PPI数据 - PPI较上月变化0.4pct至 - 0.2%，较去年同期变化 - 0.6% [24]

每经AI快讯，8月8日，德国10年期国债收益率上升5个基点至2.68%。 ...

美债拍卖需求疲软 - 30年期美债拍卖需求疲软导致国债收益率全面走升 此次发行250亿美元债券中标收益率较预发行水平高出2.1个基点[1] - 10年期国债拍卖已显露需求降温迹象 10年期美债收益率上升1个基点至4.256%[1] - 30年期品种收益率攀升近2个基点至4.830%[1] 市场配置需求变化 - 近期美国就业数据疲弱虽推低收益率 但反而抑制了市场配置需求[1] - 衍生品市场对冲需求激增 反映投资者对长期利率风险的担忧升温[1] 美联储人事变动影响 - 白宫提名曾公开批评美联储主席鲍威尔政策的斯蒂芬·米兰临时加入美联储理事会 此举加剧债市压力[1]

债券市场收益率走势 - 10年期国债收益率从年初2.5601%大幅下行至8月23日的2.1547% [1] - 5月末以来收益率持续低于2.3% 8月呈现2.1%-2.3%区间震荡态势 最低报2.1277% 最高报2.2508% [1] - 收益率区间震荡体现多空力量相互作用 "资产荒"推动利率下行而财政发力预期抬升利率 [1] 收益率变动驱动因素 - 金融市场"资产荒"现象凸显 存款利率持续走低且利率债供给不足导致合意投资标的稀缺 [1] - 成交量呈现冲高回落特征 整体形成"量缩价稳"状态 [1] - 央行关注长期收益率偏离合理中枢问题 6月下旬10年期国债收益率逼近2.2%创20年新低 [2] 政策层面响应 - 央行多次强调关注长期收益率变化 提示资管产品收益率回落风险 [2][3] - 央行7月1日开展国债借入操作 必要时将择机在公开市场卖出以平衡债市供求 [2] - 央行需关注非银主体持有中长期债券的期限错配和利率风险 保持正常向上倾斜的收益率曲线 [2] 债券市场未来展望 - 预计债市维持区间震荡格局 收益率单边下行概率较低 [3] - 短期内债券市场波动可能加大 长期看供需格局将趋于均衡 [3] - 随着经济稳步恢复和政策效果显现 债券市场整体将平稳运行 [3]

英国国债收益率变动 - 英国2年期国债收益率上涨6个基点至3.88% [1] - 英国10年期国债收益率上涨5.5个基点至4.588% [1]

英国富时100指数表现 - 英国富时100指数延续跌势 下跌0.8% [1] 英国国债收益率变动 - 英国两年期国债收益率上涨6个基点至3.88% 创日内高位 [1]