密码学行业 - 现代密码是保障网络安全和信息安全的核心技术，成为数字时代安全体系的基石[3] - 密码学旨在保障数据的保密性、完整性和可认证性，保护信息隐私、银行信息等敏感数据[4] - 哈希函数算法如MD5和SHA-1曾是全球网络安全系统的"标配"，广泛应用于银行、政府、军事、电子商务等系统[4] 王小云的密码学成就 - 王小云的研究揭示了哈希函数的根本性漏洞，推动了新一代哈希函数标准的制定，这些标准广泛应用于银行卡、计算机密码与电子商务领域[3] - 2004年王小云团队公布了对MD5等算法的攻击路径与完整验证，2005年又攻破了广泛应用于美国政府、金融、国防等高敏感系统的SHA-1[4] - 王小云与国内专家设计了第一个哈希函数算法标准SM3，在金融、国家电网、交通等国家重要经济领域广泛使用[5] 密码学应用领域 - 密码学应用于通信协议、电子支付、网络加密、人工智能安全等领域[3] - 哈希函数生成的"指纹"用于电子文件验证，即使微小改动也会导致指纹完全不同[4] - SM3算法在金融、国家电网、交通等国家重要经济领域广泛使用[5] 密码学研究进展 - 王小云团队正攻关"后量子密码"，已取得国际领先成果[5] - 团队从事人工智能安全研究，以密码分析视角构建人工智能安全新理论[6] - 密码算法破解成功率仅1%左右，破解MD5时王小云手写推导了400多页纸、几百个方程[5] 密码学人才培养 - 王小云倡导科研领域性别平等，支持年轻科研人才成长[6] - 全球已有超过125位女性科学家获得"世界杰出女科学家奖"，中国有9位女科学家获奖[6][7] - 该奖项旨在弥合科学领域性别差距，提升女性科研人员的能见度与影响力[6]

奖项概况 - 第27届"欧莱雅—联合国教科文组织世界杰出女科学家奖"颁奖典礼在巴黎联合国教科文组织总部举办，全球五位科学家获奖[1] - 奖项创办27年来已表彰137位杰出女性科学家，其中7位荣获诺贝尔科学奖[5] 获奖科学家 - 中国科学院院士、清华大学高等研究院教授王小云成为奖项创办以来第九位获奖的中国科学家[1] - 其他获奖者包括南非西开普大学化学教授普丽西拉·贝克、德国马克斯·普朗克固体化学物理研究所所长克劳迪娅·费尔泽、阿根廷拉普拉塔国立大学教授玛丽亚·特蕾莎·多瓦、美国加州大学欧文分校教授芭芭拉·芬利森-皮茨[2] 王小云教授贡献 - 在密码学和密码数学领域的研究成果对通信与存储的信息安全具有重大意义[2] - 揭示了广泛应用于通信协议的哈希函数所存在的严重缺陷，并推动了新的哈希函数标准制定[2] - 研究成果被广泛用于银行卡、计算机通信和电子商务等领域[2] 活动盛况 - 上千名全球科学界代表、政学界人士、意见领袖、公共机构和社会组织参加颁奖典礼[2] - 联合国教科文组织总干事阿祖莱强调需要所有智慧、声音和视角来应对全球性挑战[5] - 欧莱雅企业基金会主席安巩表示科学是出路，庆祝科学是对抗愚昧与退却的重要方式[5] 奖项背景 - 由联合国教科文组织和欧莱雅企业基金会联合发起，表彰在自然科学、数学与计算机科学、生命科学与环境科学等领域具有突出贡献的女性科学家[5] - 每年从非洲与阿拉伯国家、亚太地区、欧洲、拉丁美洲与加勒比地区以及北美五大地区各选出一位获奖者[5]

根据提供的研报内容，以下是量化模型与因子的总结： 量化模型与构建方式 1. **封板率模型** - 模型构建思路：通过统计最高价涨停且收盘涨停的股票数与最高价涨停的股票数的比例，反映市场情绪[14] - 模型具体构建过程： $$封板率=\frac{最高价涨停且收盘涨停的股票数}{最高价涨停的股票数}$$ 统计上市满3个月以上的股票，计算当日封板率[14] - 模型评价：封板率提升表明市场情绪转强，可用于短线交易信号 2. **连板率模型** - 模型构建思路：通过统计连续两日收盘涨停的股票数与昨日收盘涨停的股票数的比例，反映市场持续性[14] - 模型具体构建过程： $$连板率=\frac{连续两日收盘涨停的股票数}{昨日收盘涨停的股票数}$$ 同样基于上市满3个月的股票样本[14] - 模型评价：连板率提升显示资金接力意愿增强 量化因子与构建方式 1. **股指期货年化贴水率因子** - 因子构建思路：通过计算股指期货主力合约与现货指数的基差年化值，反映市场预期与对冲成本[26] - 因子具体构建过程： $$年化贴水率=\frac{基差}{指数价格}×\frac{250}{合约剩余交易日数}$$ 涵盖上证50、沪深300、中证500和中证1000主力合约[26] - 因子评价：贴水率分位数可判断市场超卖/超买状态 2. **大宗交易折价率因子** - 因子构建思路：通过大宗交易成交价与市价的偏离度反映大资金动向[23] - 因子具体构建过程： $$折价率=\frac{大宗交易总成交金额}{当日成交份额的总市值}-1$$ 统计近半年日均折价率与单日异常值[23] - 因子评价：折价率扩大可能预示机构调仓行为 模型的回测效果 1. 封板率模型： - 当日封板率72%，较前日提升9%[14] - 近一个月封板率均值65%[14] 2. 连板率模型： - 当日连板率32%，较前日提升4%[14] - 近一个月连板率中位数28%[14] 因子的回测效果 1. 股指期货年化贴水率因子： - 上证50年化贴水率14.05%（近一年13%分位）[26] - 中证1000年化贴水率23.83%（近一年9%分位）[26] 2. 大宗交易折价率因子： - 当日折价率5.81%，高于半年均值5.53%[23] - 半年日均成交金额13亿元，当日19亿元[23] 注：研报未涉及传统多因子模型（如价值/动量因子）或复合策略的具体构建，主要聚焦市场微观结构指标[14][23][26]

根据提供的金融工程日报内容，以下是量化模型与因子的总结： 量化因子与构建方式 1. **封板率因子** - 构建思路：通过统计涨停股票的封板情况来反映市场情绪强度[18] - 具体构建过程： $$封板率=\frac{最高价涨停且收盘涨停的股票数}{最高价涨停的股票数}$$ 筛选上市满3个月以上的股票，计算当日满足条件的股票比例[18] 2. **连板率因子** - 构建思路：衡量涨停股票的持续性，反映市场追涨情绪[18] - 具体构建过程： $$连板率=\frac{连续两日收盘涨停的股票数}{昨日收盘涨停的股票数}$$ 基于前一日涨停股票样本计算连续涨停比例[18] 3. **大宗交易折价率因子** - 构建思路：通过大宗交易成交价与市价的偏离度反映大资金动向[27] - 具体构建过程： $$折价率=\frac{大宗交易总成交金额}{当日成交份额的总市值}-1$$ 汇总当日所有大宗交易数据计算加权折价率[27] 4. **股指期货年化贴水率因子** - 构建思路：利用期货基差水平反映市场预期[29] - 具体构建过程： $$年化贴水率=\frac{基差}{指数价格} \times \left(\frac{250}{合约剩余交易日数}\right)$$ 对主力合约计算上证50/沪深300/中证500/中证1000的年化贴水率[29] 因子回测效果 1. **封板率因子** - 当日取值：81%（较前日提升17%）[18] 2. **连板率因子** - 当日取值：36%（较前日提升10%）[18] 3. **大宗交易折价率因子** - 近半年均值：5.49% - 当日取值：7.91%[27] 4. **股指期货年化贴水率因子** - 上证50：10.71%（近一年14%分位） - 沪深300：11.19%（近一年14%分位） - 中证500：14.95%（近一年21%分位） - 中证1000：16.03%（近一年33%分位）[29] 注：报告中未涉及量化模型的具体构建与测试结果，仅包含市场监测类因子[18][27][29]