净收入和资产情况 - 公司报告2023年第二季度净收入为60.4百万美元，每股摊薄收益为1.02美元，较2022年同期的38.5百万美元和0.63美元有所增长[146] - 2023年6月30日，总资产达到180亿美元，较2022年12月31日的179亿美元增加了3010万美元[147] 资产负债情况 - 公司的贷款信贷损失准备金总额为2.211亿美元，占总贷款的1.80%，较2022年12月31日的2.233亿美元和1.86%有所下降[150] - 公司的其他资产从2022年12月31日增加了3250万美元，主要是因为公司在第二季度进行了1.166亿美元的非关系型商业贷款销售[151] - 截至2023年6月30日，总存款达到146亿美元，较2022年12月31日增加了1.984亿美元，年化增长率为2.8%[151] - 核心存款占存款组合的90.9%，无息存款占存款组合的18.1%，较2022年第二季度的23.6%有所下降[152] - 公司的债务总额截至2023年6月30日较2022年12月31日减少了2.867亿美元，主要是因为公司利用过剩流动性偿还了债务[155] 利息收入和支出 - 公司的净利息收入占收入的84.6%，主要受到多种因素的影响，包括收益资产的数量和组合、资金来源以及利率波动等[163] - 截至2023年6月30日，平均收益资产较2022年同期增加了15亿美元，主要是由于商业和房地产抵押贷款组合的有机增长[167] - 截至2023年6月30日，公司的利息收入/平均收益资产较2022年同期增加了178个基点[171] - 公司的利息支出在2023年6月30日的三个月内增加了215个基点，抵消了资产收益的178个基点增长，导致净利息利差(FTE)较2022年同期减少了37个基点[172] - 2023年6月30日的利息支出率为3.72%，较2022年同期的1.95%有所增加[173] - 公司在2023年6月30日的六个月内，利息收入/全面税收等较2022年同期增加了179个基点[174] - 2023年6月30日的利息支出率为3.65%，较2022年同期的1.94%有所增加[176] 净利润和股息 - 公司在2023年第二季度的非利息支出为9260万美元，较2022年同期减少了470万美元[186] - 公司在2023年第二季度的净利润为7160万美元，所得税费用为1070万美元，有效所得税率为15.0%[191] - 2023年上半年，公司的税前净收入为1.47亿美元，所缴所得税支出为2200万美元，有效所得税率为15%[192] - 公司于2023年6月30日持有2.5亿美元的优先股，每股股息为46.88美元，共计发放股息469,000美元[195] - 非执行董事长的股息为每股46.88美元，总计469,000美元[195] - 公司的非执行董事长计划于2022年和2023年上半年宣布和支付股息，每股股息为46.88美元和93.76美元，分别相当于469,000美元和938,000美元[195] 股票回购和消费税 - 公司于2021年1月27日批准了一项股票回购计划，最多可回购3,333,000股普通股，总投资额不超过1亿美元[196] - 2022年8月，通过通胀减少法案，对公司等公开交易的美国公司在2022年12月31日后回购的股票征收新的1%消费税[197] 监管资本要求和资本比率 - 公司和银行受到联邦银行监管机构管理的各种监管资本要求的约束，资本类别主要由四个比率决定：总风险资本、一级风险资本、普通股一级资本和一级杠杆比率[198] - 根据巴塞尔III规定，公司和银行必须保持最低资本和杠杆比率，包括2.5%的资本保护缓冲区[200] - 公司认为披露的资本比率是评估公司安全性和稳健性的有意义的衡量标准[203] - 公司的有形普通股权益占有形资产比率在2023年6月30日为7.99%，在2022年12月31日为7.34%[207] 贷款和市场价值 - 公司在2023年6月30日的其他不良资产和逾期90天或以上的贷款总额为77353万美元，较2022年12月31日增加了26737万美元[218] - 公司于2021年1月1日采用了FASB会计准则更新（ASU）No. 2016-13，即财务工具-信用损失（第326号课题）：财务工具信用损失的计量（“CECL”）[219] - 公司于2023年6月30日的市场价值为17亿美元的可供出售证券，较2022年12月31日减少了325.3万美元[227] - 公司于2023年6月30日的总借款额为7.235亿美元，其中来自FHLB的借款总额为723.5万美元[228] 资产负债管理和利率敏感性 - 公司的资产负债管理对于在利率波动和产品解禁期间实现持续盈利增长至关重要[234] - 公司的资产负债管理旨在提供最佳和稳定的净利息收入，以满足公司的主要目标[235] - 公司管理认为，截至2023年6月30日，公司的流动性和利率敏感性状况仍然足以实现最佳利差，同时避免不必要的利率风险[236] - 公司的资产负债过程监控了在三种不同利率情景下的模拟净利息收入，即基准、上升和下降[237] - 公司的基准敏感性分析包括了管理对未来利率和资产负债表动

财务数据和关键指标变化 - 二季度净利润略超6000万美元，有形普通股权益回报率为18.04%，资产回报率为1.34%；年初至今盈利1.24亿美元，每股收益2.09美元 [5] - 调整1.16亿美元贷款出售后，二季度贷款年化增长率为4.7%，2023年前六个月为6.9% [10] - 二季度存款余额按年化率计算收缩约3%，但2023年前六个月总存款增长近3% [15] - 投资组合在本季度减少1.659亿美元，其中债券销售总额为1.01亿美元 [17] - 贷存比从上个季度的83.3%略微上升至本季度的84.3% [18] - 本季度税前拨备前收益总计7160万美元，税前拨备前资产回报率为1.58%，税前拨备前权益回报率为13.38% [18] - 截至2023年底，计划本金和利息支付以及债券到期的预期现金流总计1.5亿美元；季度末以来，已出售约3500万美元债券 [19] - 新商业贷款收益率普遍较高，处于7%以上至8%以下区间；抵押贷款收益率受低利率环境下锁定的贷款影响 [20] - 信贷损失拨备占总贷款的1.8%，仍有2690万美元的公允价值增值 [21] - 本季度非利息存款占总存款的18%，低于上一季度的20%；季度末总存款减少1.22亿美元，但自6月30日以来增加了1.68亿美元 [22] - 本季度总存款成本增加58个基点至1.99%，计息存款周期至今的贝塔值在季度末为47%，高于上一季度的37% [23] - 完全税等效基础上的净利息收入为1.437亿美元，较上一季度减少670万美元，但比2022年第二季度增加890万美元 [24] - 非利息收入增加130万美元，主要受抵押贷款出售收益增加120万美元推动 [25] - FDIC评估成本增加130万美元，本季度总计270万美元；预计下季度将正常化至310万美元的运行率 [26] - 本季度普通股一级资本比率为11.07%，总风险加权资本比率为13.48% [27] - 有形账面价值每股为23.34美元，较上一季度增加0.41美元，较去年增加2.89美元 [39] - 总贷款组合收益率显著上升34个基点至6.34%，新贷款和续贷收益率本季度平均为7.3%，较上一季度增加22个基点 [40] - 82亿美元贷款（占投资组合的67%）为可变利率，其中38%的投资组合在一个月内重新定价，54%在三个月内重新定价 [41] - 未保险存款的百分比降至25.5%，平均存款账户余额仅为3.4万美元 [42] - 本季度净利息收益率为3.39%，下降19个基点 [44] - 本季度总费用为9260万美元，符合指导；薪资和福利费用较上一季度减少270万美元 [45] - 有形普通股权益比率增加24个基点，总计7.99%，回到内部目标 [46] - 2023年第二季度每股收益为1.02美元，而2022年第二季度为0.63美元，调整后为1.01美元 [85] 各条业务线数据和关键指标变化 商业贷款业务 - 本季度商业贷款增长全部来自商业工业部门，投资房地产投资组合略有下降；调整非关系贷款出售后，本季度新贷款生成约1.42亿美元，年初至今超过3亿美元 [11] - C&I区域银行业务在剔除1.16亿美元定期贷款B投资组合出售影响后，增长1800万美元，年化约2.5% [29] - C&I赞助商融资业务增长1.24亿美元，受关系管理加强、市场覆盖扩大以及赞助商还款慢于预期推动 [48] - C&I投资组合在制造业的集中度为19%，当前额度使用率稳定在41%左右，承诺额度增加1.62亿美元 [49] - 商业建设业务仍偏向多户住宅建设；非业主占用商业房地产投资组合表现良好，办公室投资组合按租户类型和地理位置分布较为多元化 [51][52] 消费贷款业务 - 本季度消费贷款业务收缩0.6%，金额不到200万美元，下降全部来自私人银行客户 [12] 抵押贷款业务 - 本季度一至四户家庭抵押贷款组合增加8100万美元，已完成贷款发放策略调整，将贷款利率调整至历史水平 [30] - 本季度抵押贷款组合中可调利率贷款增长约8000万美元，已将抵押贷款业务模式转变为发放出售模式，目标是70%的贷款发放用于出售 [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司主要在中西部三个州运营，这些市场在2023年第二季度对宏观经济环境保持韧性，失业率稳定，企业继续寻求扩张和优化运营的方法 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于有机贷款增长，与现有客户和潜在客户保持合作；继续投资团队和技术平台，追求顶级财务指标 [88] - 公司将继续出售非核心贷款资产，优化贷款组合；调整抵押贷款业务模式，增加贷款出售比例以提高收益 [9][63] - 公司将通过存款增长和证券投资组合现金流为未来贷款增长提供资金，预计继续出售部分证券 [112] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 整体经济环境和当前贷款管道支持公司在2023年实现个位数贷款增长预期，商业贷款将是主要增长动力 [35] - 预计存款成本在今年剩余时间内将继续上升，但增速将慢于本季度 [43] - 预计净利息收益率下降速度将在今年剩余时间内放缓，模型显示到年底可能再压缩10个基点 [113] - 公司对商业业务增长持乐观态度，认为能够在当前环境下继续实现中等个位数的增长 [163] 其他重要信息 - 公司出售1.16亿美元商业贷款投资组合，该组合不核心，无法实现交叉销售或获取存款余额；出售该组合实现收益12.8万美元 [9][67] - 公司拥有约6500万美元的SBA担保贷款；赞助商融资投资组合中有80个关系，其中68%的固定费用覆盖率为1.5倍 [69] - 本季度非应计贷款和90天以上逾期贷款增加13个基点，主要是由于两笔总计2660万美元的商业关系转为非应计贷款 [72] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 二季度末及7月存款成本情况，以及过去60天定价趋势 - 6月计息存款成本为2.6%，预计存款成本仍有压力，但增速将放缓，尤其是本季度后半段已有所体现 [59] 问题: 客户贷款增长疲软的原因，是客户自身问题还是公司收紧信贷 - 客户需要确保资本结构和还款能力能够应对通胀和利率上升压力，会谨慎评估贷款需求；公司的承销标准和放贷意愿未变 [60][79] 问题: 下半年存款成本上升的主要驱动因素，CD和定期存款定价是否已达峰值 - 可能是多种因素的综合影响，包括美联储加息、客户寻求更高利率以及存款结构调整；感觉接近峰值，但年底前仍有一定压力 [80] 问题: 能否预期净利息收益率压缩放缓，以及三季度和四季度的压力大小 - 预计净利息收益率下降速度将在今年剩余时间内放缓，模型显示到年底可能再压缩10个基点；预计下半年费用在9400 - 9500万美元之间 [113][101] 问题: 未来贷款增长的资金来源，以及可出售以支持贷款增长的接近面值的证券投资组合规模 - 将通过存款增长和证券投资组合现金流为未来贷款增长提供资金；预计未来出售证券的规模与第一、二季度相当 [112] 问题: 与欺诈相关的专业金融公司信贷在三季度是否有冲销，以及未来准备金的预期水平 - 该笔贷款的潜在损失尚未完全确定，预计三季度相关损失将比二季度有所增加；倾向于将准备金维持在1.5%或以上，但需通过CECL模型验证 [131][116] 问题: 下半年净利息收入能否在收益率下降的情况下实现增长 - 下半年大部分贷款增长将来自商业贷款组合，目标是中等个位数增长；调整投资组合出售后，本季度商业贷款年化增长率略超4%，年初至今超过5%，商业贷款管道与本季度初相当 [127] 问题: 费用控制的运行率在三季度和四季度是否仍然适用 - 预计下半年费用在9400 - 9500万美元之间 [101] 问题: 手续费收入的展望，以及本季度财富业务是否有异常情况导致收入下降 - 本季度手续费收入略高于上一季度，认为本季度的水平是一个良好的运行率；抵押贷款收益增加是积极因素，预计未来能够维持这一水平 [137] 问题: 2.61亿美元办公室投资组合中未来6 - 12个月到期的金额，以及更新评估和高利率对该投资组合的影响，是否需要计提准备金或冲销 - 办公室投资组合中最大的关系有主要租户，且位于郊区，对到期和重新评估导致减记的担忧相对较低；没有未来一年到期的具体金额，但对该投资组合情况感到满意 [145] 问题: 非利息存款流出在二季度是否放缓，以及25个基点的加息对净利息收益率的影响 - 非利息存款流出在二季度有所放缓，7月以来没有明显变化；由于三分之二的贷款组合会重新定价，且存款利率上升速度较慢，加息可能对收益率有利 [146] 问题: 两笔新的非应计贷款是否为共享国家信贷 - 两笔新的非应计贷款都不是共享国家信贷 [148] 问题: 信贷方面目前关注的重点领域 - 对商业业务和作为关系银行的放贷能力有信心，预计商业贷款将继续实现中等个位数增长 [163] 问题: 经纪CD的平均期限 - 经纪CD的平均期限不到一年或两年 [166]

业绩总结 - 2023年第二季度净收入为1.25亿美元，同比增长42.7%[20] - 每股收益为2.09美元，同比增长35.7%[20] - 净利息收入为2.82亿美元，同比增长22.1%[20] - 2023年第二季度总贷款为123亿美元，较2022年第二季度增长7.8%[20] - 2023年第二季度不良贷款率为0.03%[20] - 2023年第二季度的效率比率为51.96%[20] - 2023年第二季度的资产总额为180亿美元，年初至今的资产回报率（ROAA）为1.38%[56] 存款与贷款数据 - 2023年第二季度商业存款为73亿美元，较上季度下降2.1%[8] - 2023年第二季度消费者存款为61亿美元，较上季度下降3.7%[8] - 总存款为146亿美元，存款成本上升至1.99%[82] - 贷款组合中，抵押贷款增长为4.53亿美元，主要来自于组合可调利率抵押贷款策略[11] - 贷款组合中，住宅抵押贷款在2023年第二季度增长81百万美元[112] - 贷款年初至今增长率为4.7%[84] 不良贷款与信贷质量 - 不良贷款准备金为2.26亿美元，反映出强劲的信贷质量和充足的信贷损失准备金[78] - 2023年第二季度的分类贷款占总贷款的2.09%，较2022年第二季度的1.68%上升24.4%[134] - 90天逾期贷款减少6.6百万美元[125] - 总体不良贷款率（NPAs + 90PD）上升至0.63%[124] 资本与股东权益 - 公司的市值为17亿美元，股息收益率为4.61%[56] - CET1比率在2023年第二季度为11.07%，高于目标比率10.00%[109] - 总风险资本比率（监管）为14.23%，较上季度的13.23%上升0.95个百分点[191] - 总股东权益为2,145,565千美元，同比增长1.08%[189] 收入与费用 - 2023年第二季度的非利息收入为26.3百万美元，同比增长5.2%[1] - 预税收入为71.6百万美元，较上季度下降5.0%[1] - 2023年第二季度的调整后收入为171,404千美元，同比下降3.43%[180] - 2023年第二季度的净冲销为1.9百万美元，占平均贷款的0.06%（年化）[134] 未来展望与策略 - 贷款组合中，超过95%的615百万消费贷款在发放时信用评分超过669[130] - 贷款组合在2023年第二季度为12,298百万美元，较1Q23增长47百万美元[100] - 线利用率在2023年第二季度为41.7%，已连续三个季度保持在41%范围内[128]

净利润与收益情况 - 2023年第一季度归属于普通股股东的净利润为6360万美元，摊薄后每股收益为1.07美元，2022年同期分别为4860万美元和0.91美元[174] - 2023年第一季度，FTE资产收益率较2022年同期增加183个基点，截至3月31日的三个月平均盈利资产较2022年同期增加26亿美元[195] - 净利息收入是公司收益的最重要组成部分，占2023年第一季度收入的85.2%[193] - 2023年第一季度净利息利差按FTE基础计算增加12个基点，净利息收益率增加55个基点至3.58%[197][199] - 2023年第一季度非利息费用总计9370万美元，较2022年第一季度增加2140万美元，增幅29.6%[206] - 2023年第一季度所得税费用为1130万美元，税前净收入为7540万美元，有效所得税税率为15.0%；2022年同期所得税费用为730万美元，税前收入为5590万美元，有效所得税税率为13.0%[209] - 2023年第一季度净冲销总计22.5万美元，2022年同期净回收总计58.7万美元；2022年有一笔超过50万美元的单笔回收，金额为69.2万美元，2023年无[242][243] 资产情况 - 截至2023年3月31日，总资产为182亿美元，较2022年12月31日的179亿美元增加2.406亿美元[176] - 截至2023年3月31日，贷款组合总额为122.41461亿美元，其中一年内到期的为14.15182亿美元，1 - 5年到期的为48.18594亿美元，5年以上到期的为60.07685亿美元[231] - 截至2023年3月31日，固定利率贷款总额为41.41648亿美元，可变利率贷款总额为80.99813亿美元[231] - 截至2023年3月31日，不良贷款总额为4660万美元，较2022年12月31日增加400万美元；非应计贷款总额为4660万美元，较2022年12月31日增加430万美元[233] - 截至2023年3月31日，其他不动产和收回资产总额为780万美元，较2022年12月31日增加130万美元[234] - 截至2023年3月31日，不良资产为5435.3万美元，较2022年12月31日的4897.9万美元有所增加；90天以上逾期仍计息贷款为703.2万美元，较2022年12月31日的173.7万美元大幅增加[237] - 2023年3月31日，可供出售投资证券市值为18亿美元，较2022年12月31日减少1.825亿美元，降幅9.2%；一年内到期的持有至到期证券为122万美元[247] - 截至2023年3月31日的三个月内，盈利资产增加2.615亿美元；有息存款增加2.266亿美元[260] - 自2022年12月31日以来，总投资证券减少2.064亿美元，主要因2023年第一季度出售2.132亿美元投资证券[261] - 截至2023年3月31日，有息存款为352,695千美元，较2022年12月31日的126,061千美元有所增加[264] - 截至2023年3月31日，可供出售投资证券为1,794,208千美元，较2022年12月31日的1,976,661千美元有所减少[264] - 截至2023年3月31日，持有至到期投资证券（扣除信贷损失备抵）为2,263,181千美元，较2022年12月31日的2,287,127千美元有所减少[264] - 截至2023年3月31日，待售贷款为9,408千美元，较2022年12月31日的9,094千美元有所增加[264] - 截至2023年3月31日，贷款为12,241,461千美元，较2022年12月31日的12,003,894千美元有所增加[264] - 截至2023年3月31日，联邦住房贷款银行股票为41,878千美元，较2022年12月31日的38,525千美元有所增加[264] - 截至2023年3月31日，资产总计为16,702,831千美元，较2022年12月31日的16,441,362千美元有所增加[264] 贷款与存款情况 - 自2022年12月31日起，公司贷款组合有机增长2.39亿美元，按年率计算增长8.0%，贷款组合中75.7%为商业贷款[178] - 截至2023年3月31日，总存款为147亿美元，较2022年12月31日增加3.205亿美元，按年率计算增长8.9%[182] - 截至2023年3月31日的三个月，平均计息存款较2022年同期增加12亿美元，非计息存款增加3.896亿美元，非计息存款占总存款余额的20%[197] - 截至2023年3月31日的三个月，平均借款较2022年同期增加6.767亿美元，计息存款和借款成本分别为1.79%和3.59%，而2022年同期分别为0.17%和1.92%，总资金成本为148个基点，2022年同期为20个基点[198] - 商业贷款低于50万美元和消费贷款不进行单独评估，需根据当前信息或事件判断是否对贷款进行单独评估以确定是否需要特定准备金[235] - 自2022年12月31日以来，公司贷款组合有机增长2.39亿美元，年化增长率8.0%，贷款组合中75.7%为商业贷款[262] 负债情况 - 总借款较2022年12月31日减少1.6亿美元，联邦基金购买减少1.715亿美元，回购协议下出售的证券增加1170万美元[184] - 公司其他负债较2022年12月31日减少1210万美元，衍生对冲负债减少1890万美元，年终激励应计减少860万美元，所得税负债增加1390万美元[185] - 2023年3月31日，从联邦住房贷款银行（FHLB）的总借款为8.236亿美元，FHLB剩余可用借款额度为6.088亿美元[248] - 2023年3月31日，公司已知合同和其他义务的重大现金需求总计15.857263亿美元，其中一年内到期的为14.986786亿美元[251] - 2023年3月31日，未使用的信贷承诺总额为5.118651亿美元，包括5.075753亿美元的贷款承诺和4289.8万美元的备用和商业信用证[252] 权益比率情况 - 2023年3月31日有形普通股权益与有形资产比率为7.75%，2022年12月31日为7.34%[191] - 2023年3月31日有形普通股权益与有形资产比率为7.75%，高于2022年12月31日的7.34%[224] 监管资本情况 - 公司继续保持所有监管资本比率超过“资本充足”的监管定义[186] - 公司和银行需遵守联邦银行机构管理的各种监管资本要求，并被分配到一个资本类别，该类别主要由四个比率决定[214] - 监管规定了五个资本类别，从资本充足到严重资本不足，银行资本水平较低会被视为资本不足，监管机构可能会采取行动[215] - 截至2023年3月31日，银行满足巴塞尔协议III全面实施后的资本充足要求，被视为资本状况良好[216] - 公司于2021年1月1日开始实施CECL标准，在三年过渡期内（2021 - 2024年），每年按25%的比例将采用该标准的累积影响计入监管资本[217] - 2023年3月31日，第一商业银行公司总风险资本与风险加权资产比率为13.23%，一级资本与风险加权资产比率为10.99%，CET1资本与风险加权资产比率为10.82%，一级资本与平均资产比率为9.23%；第一商业银行银行相应比率分别为12.78%、11.52%、11.52%、9.69%[218] - 自2022年4月1日一级银行合并完成后，公司开始将所有信托优先股证券计入二级资本[221] 证券与股份情况 - 作为收购Level One的一部分，公司发行了10000股新创建的7.5%非累积永久优先股，清算优先权为每股2500美元，截至2023年3月31日，公司有2500万美元的优先股未偿还[211] - 2021年1月27日，公司董事会批准了一项最高回购3333000股普通股的计划，总投资不超过1亿美元，截至2023年3月31日，公司约有270万股，总价值7450万美元可用于回购[212] 利率敏感度情况 - 与2022年12月31日相比，利率上升200个基点时，净利息收入敏感度从2.8%升至3.6%；利率下降100个基点时，2023年3月31日为 - 2.4%，2022年12月31日为 - 2.3%[259] 费用增加原因 - 公司继续投资面向客户的数字解决方案，导致设备和外部数据处理费用分别增加100万美元和180万美元[206]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度每股收益1.07美元，较2022年第一季度增长17.6%，净收入达6410万美元 [4][12] - 有形普通股权益比率增加41个基点，达7.75%，有形账面价值每股增加1.48美元或7%，至22.93美元 [12] - 可供出售证券投资组合按市值计价的未实现净亏损从2022年第四季度的2.967亿美元降至2.457亿美元，持有至到期投资组合未实现亏损改善5100万美元 [13] - 核心净息差为3.52%，较2022年第一季度增加55个基点，较上一季度下降13个基点 [20] - 存款总成本本季度增加49个基点，至1.41%，计息存款周期至今的贝塔系数从去年的29%升至37% [44] - 非利息收入本季度总计2500万美元，环比增加90万美元，客户相关费用总计2450万美元，较上一季度增加260万美元 [47] - 本季度总费用为9370万美元，薪资和福利费用增加510万美元 [48] - 税前预拨备收益本季度总计7540万美元，PTPP资产回报率为1.67%，PTPP股权回报率为14.48%，净利息收入为1.441亿美元，较上一季度下降490万美元 [137] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第一季度贷款增长7.9%，商业部门增长是商业工业和投资房地产行业共同作用的结果，消费者部门本季度收缩4.1%，金额不到500万美元 [33][132] - 商业贷款增长1.61亿美元，建筑贷款增长1.25亿美元，利用率从61.8%升至63.2%，住宅抵押贷款组合保持增长，C&I投资组合在制造业的集中度为19.1%，额度利用率稳定在41.6% [51][52][54] - 赞助金融分类贷款占比从上个季度的4.2%降至3.5% [55] 存款业务 - 存款余额增长近9%，消费者部门存款增长近11%，非计息存款占总存款的20%，较去年第二季度的峰值23.6%有所下降 [35][36][43] 投资业务 - 投资组合余额较上一季度下降约2亿美元，收益率相对稳定，投资组合占总资产的比例从2021年底的29%降至目前的22% [39][40] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司市场包括印第安纳波利斯、哥伦布和底特律等大城市，以及韦恩堡、安娜堡等中型城市和许多小镇，这些市场在行业动荡和不确定的宏观经济环境下保持韧性，失业率稳定，消费者和企业客户表现良好 [6][145] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于为利益相关者提供高性能结果，推进数字现代化项目，与Q2和SS&C签订新合同，致力于按时间线完成部署 [5] - 公司坚持有机增长战略，专注于印第安纳州、俄亥俄州、密歇根州和伊利诺伊州四个州，在当前环境下注重建立客户关系，预计至少到2024年才会进行银行并购活动 [97][99][116] - 公司在贷款业务上，商业部门是贷款增长引擎，注重提高利差，在投资房地产和C&I领域利差有所扩大，同时调整住宅抵押贷款策略，回归发起并出售模式 [7][133] - 在存款业务上，通过与客户积极沟通、开展品牌活动等方式支持客户获取战略，推动存款增长 [35][36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 鉴于过去一个季度的行业动荡，公司庆幸拥有基层社区银行模式，认为这种模式在当前环境下具有优势，能够与客户进行深入沟通 [129] - 公司对未来前景持乐观态度，认为资产负债表和资本状况强劲，贷款增长和收益率持续提升，效率比率达到目标水平，信贷质量保持健康，有信心继续实现增长 [130][111] 其他重要信息 - 公司拥有约121个银行中心，为约40万客户提供服务，约2100名员工在这些中心工作 [142] - 公司与Q2和SS&C签订协议，计划在明年第二季度末前完成在线和移动平台以及私人财富平台的替换工作 [121] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 批评类贷款有何变化 - 批评类贷款的迁移速度与次级贷款相似，在投资组合中的迁移较为均衡，批评类贷款占比较高，金额较大，但迁移率大致相同 [63][64] 问题2: 未来费用的基本水平如何 - 预计今年剩余时间内季度费用运行率约为9500 - 9600万美元，一季度有一次性信贷和员工福利费用，后续季度不会重复出现 [65] 问题3: 3月份的净息差是多少 - 3月份净息差为3.55% [66] 问题4: 未来几个季度存款贝塔系数如何变化 - 预计第四季度净息差为3.43%，较2022年第一季度仍高40个基点，预计全年还将下降约15个基点 [70] 问题5: 今年剩余时间内手续费收入的影响因素有哪些 - 本季度手续费收入水平是今年剩余时间的良好运行率，计划出售更多抵押贷款，可能会带来收益 [71] 问题6: 是否需要为预期的贷款增长计提准备金 - 认为仍有增长空间，短期内不需要计提准备金，目前在模型中模拟了温和衰退情况，将根据贷款增长和信贷事件情况每季度进行评估 [72] 问题7: 是否会改变证券投资组合的管理方式 - 不会改变管理方式，将继续寻找出售债券的机会，本季度已出售2.13亿美元债券，第二季度出售6900万美元，预计全年继续进行，以提供流动性并使投资与资产比例恢复正常 [89] 问题8: 存款增长是否有季节性因素 - 存款基本没有季节性因素，仅公共资金在季度内有季节性，如5月和11月税收流入，但到报告季度末会流出 [93] 问题9: 是否有招聘计划和新市场拓展计划 - 指导有机增长率为中高个位数，当前环境下预计为5 - 7%，关注印第安纳州、俄亥俄州、密歇根州和伊利诺伊州四个州，目前注重建立关系，预计至少到2024年才会进行并购 [97][99][116] 问题10: 共享国家信贷投资组合中是否有杠杆贷款，其构成如何 - 共享国家信贷投资组合中约有不到1亿美元的杠杆贷款，信用评级为BBB - 或更好，大部分是全国性公司，部分是通过并购获得的，合作银行包括亨廷顿、Key和第五第三等 [118][123] 问题11: 如果银行并购暂停，如何加速有机增长 - 并购活动预计至少到2024年才会进行，认为可以通过现有业务实现类似的增长，并购主要是为了提供资金支持贷款增长、开拓新市场和提高效率 [116][117]

业绩总结 - 2023年第一季度净资产收益率(ROA)为1.42%，税前税后ROA为1.67%[22] - 2023年第一季度净收入为6360万美元，较上季度下降9.4%[29] - 每股收益为1.07美元，较2022年第一季度的0.91美元增长17.6%[42] - 2023年第一季度的股东权益回报率（ROE）为12.21%[41] - 2023年第一季度的净利息收入为1.504亿美元，净利息利润率为3.58%[82] 用户数据 - 商业贷款余额为93亿美元，季度增长5.6%[27] - 消费贷款余额为8亿美元，季度下降4.1%[27] - 抵押贷款余额为19亿美元，季度增长23.0%[27] - 截至2023年3月31日，总资产为1817.89亿美元，较上季度增长5.4%[29] - 总贷款为1225.09亿美元，较上季度增长7.9%[29] - 存款总额为1470.33亿美元，较上季度增长8.9%[29] 未来展望 - 公司在数字化转型方面持续推进，计划在第二季度和SS&C进行相关工作[23] - 2023年第一季度贷款组合总额为123亿美元，其中商业与工业贷款占28.6%[50] - 贷款收益率保持强劲，为6.00%[52] - 2023年第一季度的贷款利用率为41.6%，较2022年第一季度的44.4%有所下降[124] 新产品和新技术研发 - 消费部门的增长主要得益于2022年第四季度的定期存款和货币市场特别优惠[28] - 公司保持低于50的效率比率，同时管理日益增加的存款利率[23] 市场扩张和并购 - 印第安纳波利斯地区存款总额为29亿美元，贷款总额为39亿美元[26] - 东北印第安纳地区存款总额为50亿美元，贷款总额为24亿美元[26] 负面信息 - 2023年第一季度的净利息收入较上季度下降3.3%[29] - 不良贷款为4660万美元，较2022年第四季度的4230万美元有所上升[116] - 2023年第一季度的资本充足率为6.36%，低于目标的8.00%[105] 其他新策略和有价值的信息 - 2023年第一季度的非利息收入占总收入的19.3%[102] - 2023年第一季度的贷款损失准备金为2.23亿美元，占贷款总额的1.82%[57] - 投资组合的未实现损失为2.457亿美元，较上季度的2.96亿美元有所改善[72]

贷款信贷损失 - 2022年贷款信贷损失总结显示，净核销为2,674美元，较2021年的9,306美元有显著下降[113] - 公司在2021年1月1日采用CECL后，消费者和住宅贷款被合并为一个部门，此举导致了信贷损失准备金的增加[114] - 公司在2020年的信贷损失准备金中增加了58,673美元，较2019年的2,800美元大幅增长[113] - 公司维持信贷损失准备金，以覆盖贷款组合中的预期信贷损失，这涉及高度主观性和判断，未来的信贷损失准备金可能会对公司的财务状况产生重大不利影响[136] - 公司于2021年1月1日采用了ASU No. 2016-13，即《金融工具-信用损失（主题326）：金融工具信用损失的计量》，采用了CECL模型[137] - CECL方法的采用显著改变了公司计算信用损失准备金的方式，影响取决于多种因素，包括信用质量、宏观经济预测和条件、贷款和证券组合构成等[138] 资产负债表 - 公司在2022年12月31日的存款中，超过25万美元的定期存款分别在3个月内、3-6个月内、6-12个月内和12个月以上到期，总额为240,775美元[120] - 公司在2022年的短期借款中，联邦基金购买的平均利率为3.0%，证券回购协议的平均利率为0.6%，联邦住房贷款银行的平均利率为2.5%[122] - 公司在2022年12月31日的资产负债表上记录了7.12亿美元的商誉[176] - 公司必须根据ASC 350对商誉进行评估，如果资产可能减值，必须承认减值损失[176] - 公司的商誉可能会因内部估值而导致重大商誉减值和减值损失的记录[177] - 公司无法预测可能对商誉公允价值产生不利影响的未来事件[177] 财务状况 - 公司2022年度净利润为2.207亿美元，同比增长7.4%[235] - 公司2022年调整后净利润为2.434亿美元，调整后每股稀释收益为4.20美元[235] - 公司2022年总贷款增长28亿美元，有机贷款增长13.9%[236] - 公司2022年净利息收入为5.202亿美元，同比增长26.7%[236] - 公司报告2022年度净收入为2.207亿美元，每股摊薄收益为3.81美元[247] - 2022年调整后的净收入为2.434亿美元，调整后的每股摊薄收益为4.20美元[248] - 公司2022年总资产为179亿美元，比2021年增加25亿美元[249] - 公司贷款组合自2021年以来增长28亿美元，其中16亿美元来自Level One收购[251] 资本充足 - 公司和银行受到联邦银行监管机构管理的各种监管资本要求的约束，资本类别主要由四个比率决定，包括总风险资本、一级风险资本、CET1和一级杠杆比率[311] - 公司在2022年12月31日符合完全实施的巴塞尔III资本规则下的所有资本充足要求，被视为资本充足[313] - 公司于2021年1月1日推迟了CECL标准的强制采用，将采用过渡期为三年的阶段性安排，2024年1月1日将完全反映采用的累积效应对其监管资本的影响[314]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度净收入达7030万美元，2021年第四季度为4770万美元；摊薄后每股收益为1.19美元，2021年第四季度为0.89美元，同比增长33% [14] - 全年摊薄后每股收益为3.81美元，与2021年持平；调整后2022年全年摊薄后每股收益为4.20美元，2021年为3.38美元，同比增长24.3% [14][15] - 第四季度核心净息差为3.65%，较上一季度的3.47%增加18个基点；净息差为3.72% [45] - 第四季度净利息收入按完全税收等效基础计算为1.553亿美元，核心净利息收入为1.525亿美元，较上一季度增加940万美元 [69] - 第四季度非利息收入为2410万美元，较上一季度减少550万美元；非利息支出减少670万美元，净利润达7080万美元，较第三季度增加近700万美元，增幅11% [21][143] - 第四季度贷款收益率大幅上升82个基点，至5.58%；新贷款和续贷收益率从4.96%大幅升至6.10%，增加114个基点 [43] - 第四季度净冲销为340万美元，贷款信用损失拨备余额为2.233亿美元，覆盖率从第三季度末的1.94%降至1.86% [44] - 有形普通股权益比率提高68个基点；无形资产每股账面价值增加2.19美元，增幅11% [41] - 全年税前拨备前收入为2.89亿美元，较上年增加4760万美元，增幅20% [42] 各条业务线数据和关键指标变化 商业贷款业务 - 占总贷款组合的75%，第四季度增长10.6%，约2.4亿美元，占第四季度贷款总增长3.45亿美元的70% [17] - 增长驱动因素包括新业务活动、现有客户需求和投资房地产的额度使用，工商业额度使用率微升1% [2][38] 消费贷款业务 - 贷款余额收缩3%，减少近700万美元，主要因私人银行客户在利率上升时减少余额；房屋净值贷款余额继续增加，平均使用率未变 [18] 抵押贷款业务 - 第四季度增长约1亿美元，此前季度增长1.9亿美元；全年增长24.2%，约1亿美元，总规模超18亿美元，占总贷款组合的15% [17][132] - 本季度发放贷款2.17亿美元，约80% - 85%保留在投资组合中，其余在二级市场出售 [26] 存款业务 - 商业存款下降主要来自公共基金部门，消费者存款本季度按年率计算增长4.1% [19][39] - 存款总成本增加46个基点，至92个基点；计息存款周期至今的贝塔系数年末为29%，上一季度为20% [25] 投资组合业务 - 投资组合余额较上季度减少3100万美元，因债券偿还、到期和出售减少1.3亿美元，本季度债券销售总额为8200万美元，净收益不足10万美元 [3] - 债券投资组合估值增加9600万美元，抵消了部分下降；可供出售证券按市值计价的未实现净损失 [23] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司业务战略保持不变，致力于实现高个位数的增长率，2022年各业务板块均达到该水平 [37] - 积极管理存款利率以最大化利润率，预计存款贝塔系数将随着存款竞争的加剧而上升 [25][39] - 计划在2023年专注内部提升，包括升级网上银行和移动平台等，为下一次收购做准备 [117] - 参与约7亿美元的共享国民信贷余额，平均风险敞口约1000万美元，还有7000万美元的小企业管理局担保贷款，其中包括500万美元的剩余薪资保护计划贷款 [49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管价格和利率上升，但借款情况总体保持稳定，利率压力已纳入承销考量，借款人调整定价和费用的能力缓冲了部分影响 [52] - 预计2023年第一季度净息差将再增长约6个基点，尽管存在季节性不利因素；全年净利息收入预计以第四季度为良好运行水平 [6][81] - 考虑到经济环境的不确定性，当前储备加上剩余的公允价值增值为信贷提供了良好保护 [44] - 认为公司资产负债表在2023年具有安全性和稳健性，财务结果表现出色，反映了团队的努力和奉献 [47] 其他重要信息 - 过去10年，公司每股收益复合年增长率为10.5%，有形账面价值每股的累计其他综合收益调整后复合年增长率为9.3%，有形普通股权益回报率达两位数 [53] - 10年资产复合年增长率为15.3%，包括8次收购，公司规模从40亿美元增长到180亿美元，有能力服务更多客户，吸引人才和创造职业发展机会 [78] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 对净息差的预期以及净利息收入能否在2023年持续增长 - 预计2023年第一季度净息差再增长约6个基点，第四季度净利息收入可作为2023年的良好运行水平；预计存款贝塔系数在第一季度达到40%，晚些时候达到50% [6][81] 问题2: 何时开始为贷款增长计提拨备以及储备比率的稳定水平 - 近期不计划计提拨备，目前在CECL模型中模拟轻度衰退，每个季度会评估贷款增长的覆盖率，特别是若出现信贷事件 [83] 问题3: 对2023年费用的展望，考虑工资通胀和联邦存款保险公司成本上升 - 预计费用将实现中个位数增长，约5% - 6%，以反映通胀、技术和人员投资以及联邦存款保险公司成本的增加 [108] 问题4: 银行家和客户的关注度水平 - 总体情况较为稳定，银行家有人员流动，部分业务开始有新业务活动 [109] 问题5: 公司盈利动力的来源 - 本季度已完全消化上一次收购，历史上能实现中高个位数的增长率目标，团队努力工作并为客户带来影响 [110] 问题6: 考虑轻度衰退时储备的缓冲情况 - 需要有更多缓冲 [114] 问题7: 未来公允价值增值的情况 - 本季度的公允价值增值可作为一个较好的运行水平 [115] 问题8: 对并购的看法 - 2023年将专注内部提升，同时会关注适合公司的银行，但目前重点是内部增强和日常改进，为下一次收购做准备 [97][117] 问题9: 今年贷款增长的资金来源 - 预计存款会增长，将更具竞争力以支持贷款增长，同时债券投资组合的现金流也将作为资金来源 [119] 问题10: 贷款与存款比率的目标 - 长期目标是达到93% - 94%，今年可能无法实现，目前约为88% [101] 问题11: 私人财富和抵押贷款业务的展望 - 私人财富业务预计增长约10%，抵押贷款业务预计今年发放超10亿美元贷款，希望恢复到传统的60:40或70:30的出售与保留比例 [104] 问题12: 净息差的峰值和走势 - 预计第一季度达到峰值，之后几个季度可能会压缩，但贷款增长可以抵消部分影响 [127][146] 问题13: 手续费收入的情况 - 2022年利用资产负债表的机会，现在利率有所缓和，将回归服务收费模式，这将对非利息收入有积极推动 [128]

财务概况 - 截至2022年12月31日，总资产179.383亿美元，总贷款120.13亿美元，总存款143.827亿美元，普通股权益20.348亿美元[70][85] - 2022年净收入2.207亿美元，摊薄后每股收益3.81美元，剔除PPP收入和一级银行收购相关费用后，年初至今每股收益4.20美元[57] - 2022年有机贷款增长13.9%，剔除PPP贷款[76] 业务亮点 - 成功整合16亿美元一级银行商业贷款组合，商业贷款增长6.65亿美元，住宅按揭贷款增长5.11亿美元[130] - 各市场存款分布：西北印第安纳州32亿美元，东北印第安纳州47亿美元，印第安纳波利斯29亿美元，密歇根州29亿美元，哥伦布7亿美元[61][62][63][65][66] 资产质量 - 非应计贷款较上季度减少120万美元，第四季度净冲销340万美元[137][145] - 不良资产加90天逾期贷款占贷款和其他不动产的比例降至0.42%[137][145] 投资组合 - 投资组合规模43亿美元，收益率2.66%，50%的投资组合归类为持有至到期[74][79][80] - 贷款收益率保持在5.58%，新/续签贷款本季度平均收益率6.10%[81] 资本比率 - 有形普通股权益比率为7.34%，一级普通股权益比率为10.65%，总风险资本比率为13.08%[11][70][85] - 有形普通股权益比率低于目标水平，受市场波动和一级银行收购现金对价影响[126] 战略规划 - 通过专注、数据驱动和行业领先的客户获取、拓展和留存活动，实现各业务线和市场的有机增长[157] - 保持行业领先的治理、风险和合规实践，确保长期可持续性，维持前四分之一的财务业绩[158] 未来愿景 - 通过包容性、团队合作、绩效管理、职业发展、奖励和工作与生活平衡，引领以品牌为核心的文化转型[170] - 投资数字渠道转型，简化客户体验，继续利用收购核心竞争力提升增长、效率和高绩效[171][172]

公司贷款总额变化 - 2022年9月30日公司贷款总额为116.50002亿美元，2021年12月31日为92.41861亿美元[68] - 截至2022年9月30日，贷款总额为1.1650002亿美元，较2021年12月31日的9241.861万美元有所增加[75] - 2021年12月31日，公司各类贷款总计9241861美元，2020年为2456983美元[74] - 总贷款较2021年12月31日增长24亿美元，其中16亿美元来自一级收购，剔除PPP贷款和收购影响后，有机贷款增长9.239亿美元，年化增长率为13.5%[192] - 公司总贷款余额从2021年12月31日增加24亿美元至2022年9月30日的117亿美元，收购Level One增加16亿美元[258] 各业务线贷款余额变化 - 截至2022年9月30日，公司PPP贷款余额为1120万美元，2021年12月31日为1.066亿美元[68] - 2022年9月30日商业和工业贷款余额为33.30529亿美元，2021年12月31日为27.14565亿美元[68] - 2022年9月30日农业土地、生产及其他农民贷款余额为2.21954亿美元，2021年12月31日为2.46442亿美元[68] - 2022年9月30日房地产建设贷款余额为8.28923亿美元，2021年12月31日为5.23066亿美元[68] - 2022年9月30日非业主占用商业房地产贷款余额为22.99272亿美元，2021年12月31日为21.35459亿美元[68] - 2022年9月30日业主占用商业房地产贷款余额为12.68567亿美元，2021年12月31日为9.8672亿美元[68] - 2022年9月30日住宅贷款余额为19.90668亿美元，2021年12月31日为11.59127亿美元[68] 各业务线贷款结构数据 - 截至2022年9月30日，商业和工业贷款总额为3330529000美元，其中通过贷款为1230085000美元[72] - 农业土地、生产及其他向农民提供的贷款总额为221954000美元，其中通过贷款为54567000美元[72] - 房地产建设贷款总额为828923000美元，其中通过贷款为810570000美元[72] - 非业主占用商业房地产贷款总额为2299272000美元，其中通过贷款为2107884000美元[72] - 业主占用商业房地产贷款总额为1268567000美元，其中通过贷款为915245000美元[72] - 住宅贷款总额为1990668000美元，其中通过贷款为1970382000美元[72] - 房屋净值贷款总额为621619000美元，其中通过贷款为613270000美元[72] - 个人用于家庭和其他个人支出的贷款总额为173225000美元，其中通过贷款为172013000美元[72] - 公共财政和其他商业贷款总额为915245000美元[72] 2021年各业务线贷款质量分类数据 - 商业和工业贷款中，2021年合格贷款为1019757美元，特殊提及贷款为10559美元，次级贷款为2811美元，总计1033127美元[74] - 农业土地、生产及其他农民贷款中，2021年合格贷款为50251美元，特殊提及贷款为0美元，次级贷款为524美元，总计50775美元[74] - 房地产贷款中，建筑贷款2021年合格贷款为215167美元，特殊提及贷款为20737美元，次级贷款为0美元，总计235904美元[74] - 非业主占用商业房地产贷款中，2021年合格贷款为589296美元，特殊提及贷款为68279美元，次级贷款为19314美元，总计676889美元[74] - 业主占用商业房地产贷款中，2021年合格贷款为299186美元，特殊提及贷款为5665美元，次级贷款为7025美元，总计311876美元[74] - 住宅贷款中，2021年合格贷款为349726美元，特殊提及贷款为1034美元，次级贷款为1004美元，总计351764美元[74] - 房屋净值贷款中，2021年合格贷款为63845美元，特殊提及贷款为0美元，次级贷款为520美元，总计64365美元[74] - 个人家庭及其他个人支出贷款中，2021年合格贷款为67749美元，特殊提及贷款为79美元，总计67828美元[74] - 公共财政及其他商业贷款中，2021年合格贷款为231319美元，总计231319美元[74] 逾期、非应计及抵押依赖贷款情况 - 截至2022年9月30日，逾期贷款总额为3790万美元，较2021年12月31日的3470万美元增加320万美元[75] - 住宅和房屋净值贷款拖欠额在该期间分别增加560万美元和280万美元，非业主占用商业房地产拖欠额减少560万美元[75] - 截至2022年9月30日，非应计贷款总额为4350.8万美元，与2021年12月31日的4306.2万美元基本持平[75] - 截至2022年9月30日，抵押依赖贷款增加4620万美元，主要源于商业和工业贷款类别[77] - 截至2022年9月30日，抵押依赖贷款总额为8569.8万美元，较2021年12月31日的3953.1万美元有所增加[78] 贷款利息收入及重组情况 - 2022年第三季度和前九个月，非应计贷款无利息收入确认[75] - 2022年第三季度无不良债务重组情况发生[81] 贷款预修改、违约及问题债务重组情况 - 截至2021年9月30日三个月，房地产贷款预修改后记录余额为1.2992亿美元，贷款数量为2笔[82] - 截至2022年9月30日九个月，房地产贷款预修改后记录余额为56000美元，贷款数量为1笔[82] - 截至2021年9月30日九个月，商业和工业贷款预修改后记录余额为34.8万美元，贷款数量为2笔[82] - 截至2021年9月30日三个月和九个月，违约的商业和工业贷款记录余额均为16万美元，贷款数量均为2笔[86] - 截至2021年9月30日三个月和九个月，违约的住宅房地产贷款记录余额均为59.9万美元，贷款数量均为5笔[86] - 2022年9月30日止的三个月和九个月无后续违约贷款[85] - 截至2022年9月30日九个月，问题债务重组后贷款中住宅房地产担保贷款占比100%[82] - 截至2021年9月30日三个月和九个月，问题债务重组后贷款中商业非自用房地产担保贷款占比分别为99.9%和92.3%[82] 信用损失准备金情况 - 2022年第三季度信用损失准备金增加42.7万美元，前九个月增加3130万美元[101] - 2022年第三季度各贷款细分领域信用损失准备金有不同变化，如商业贷款准备金从6月30日的9422.8万美元增至9月30日的10414.5万美元[101] - 2022年前九个月各贷款细分领域信用损失准备金也有不同变化，如商业房地产贷款准备金从12月31日的6066.5万美元降至9月30日的4846.1万美元[101] - 截至2022年9月30日，贷款信用损失准备金为2.267亿美元，占总贷款的1.94%，2021年12月31日为1.954亿美元，占比2.11%[193] - 2022年9月30日，信贷损失准备金总计2.267亿美元，较2021年12月31日增加3130万美元；占贷款的百分比为1.94%，2021年12月31日为2.11%[258] - 2022年第三季度无信贷损失准备金，前九个月为1680万美元；2021年第三季度和前九个月均无准备金[260] 贷款承诺及表外承诺信用损失准备金 - 2022年9月30日，贷款承诺额度为47.64847亿美元，备用信用证额度为4323.9万美元，较2021年12月31日有所增长[106] - 2021年1月1日采用CECL方法计量信用损失，产生2050万美元表外承诺应计费用，Level One收购增加280万美元相关准备金，截至2022年9月30日表外承诺信用损失准备金总额为2330万美元[106][107] 商誉及无形资产情况 - 2022年4月1日Level One收购产生1.672亿美元商誉，2021年4月1日Hoosier收购产生150万美元商誉，截至2022年9月30日商誉余额为7.12568亿美元[109][110] - 2022年4月1日Level One收购产生核心存款无形资产1720万美元和其他无形资产140万美元，2021年4月1日Hoosier收购产生客户关系无形资产220万美元[111] - 截至2022年9月30日，核心存款和其他无形资产总额为3814.5万美元，较2021年12月31日的2547.5万美元有所增加[112] - 2022年前三季度和前九个月无形资产摊销费用分别为230万美元和600万美元，2021年同期分别为150万美元和430万美元[112] - 预计2022 - 2026年及以后无形资产摊销费用分别为230.3万美元、874.2万美元、727.1万美元、602.8万美元、491万美元和889.1万美元[112] 利率互换及套期情况 - 截至2022年9月30日，公司有一笔名义金额为1000万美元的利率互换被指定为现金流套期；截至2021年12月31日，有四笔名义金额为6000万美元的利率互换被指定为现金流套期[116] - 2022年，公司使用1000万美元的利率互换对冲与一笔联邦住房贷款银行预付款相关的可变现金流出（基于伦敦银行同业拆借利率）[117] - 未来十二个月，公司预计将16.7万美元从累计其他综合收益（损失）重分类为利息收入[118] - 2022年第三季度和前三季度，公司在利率产品的现金流套期关系中，其他综合收益（损失）分别实现收益9.4万美元和50.7万美元，2021年同期分别为损失2万美元和收益2.2万美元[121] - 2022年第三季度和前三季度，与现金流套期关系相关的从其他综合收益重分类至利息费用的损失分别为7.8万美元和49.6万美元，2021年同期分别为26.6万美元和77.9万美元[124] - 截至2022年9月30日，非指定套期的利率互换名义金额为12.00105亿美元，公允价值为982.8万美元；截至2021年12月31日，名义金额为10.38947亿美元，公允价值为411.33万美元[128] - 2022年第三季度和前三季度，非指定套期工具在净贷款销售收益和费用中确认的总净收益（损失）分别为损失11.3万美元和收益75.8万美元，2021年同期无相关数据[130] 与信用风险相关的衍生品情况 - 截至2022年9月30日，与信用风险相关的或有特征协议中，处于净负债头寸的衍生品终止价值为5.1万美元，公司已向部分衍生品交易对手方交付抵押品19.5万美元[131] 公允价值确定原则 - 公司在确定公允价值时，考虑当前市场条件，在主要市场对资产和负债进行估值，若没有主要市场，则基于最有利市场进行估值[133] - 公司认为若某项输入值驱动特定资产或负债总公允价值的10%或更多，则该输入值为重要输入值[134] 可供出售证券公允价值情况 - 2022年9月30日，可供出售证券中美国国债公允价值为206.7万美元，美国政府赞助机构证券为1.05766亿美元，州和市政证券为13.44956亿美元，美国政府赞助抵押支持证券为5187.89万美元，公司债务为123.94万美元[141] - 2021年12月31日，可供出售证券中美国国债公允价值为99.9万美元，美国政府赞助机构证券为9513.6万美元，州和市政证券为15.76532亿美元，美国政府赞助抵押支持证券为6676.05万美元，公司债务为42.79万美元[143] - 2022年第三季度末，可供出售证券Level 3期初余额为86.3万美元，期末余额为55.07万美元；2021年同期期初余额为57.95万美元，期末余额为56万美元[145] - 2022年前九个月，可供出售证券Level 3期初余额为54.91万美元，期末余额为55.07万美元；2021年同期期初余额为24.79万美元，期末余额为56万美元[145] - 2022年9月30日，州和市政证券Level 3公允价值为547.2万美元，使用贴现现金流估值，贴现率为0.4% - 4.0%，加权平均票面利率为2.3%[151] - 2021年12月31日，州和市政证券Level 3公允价值为545.6万美元，使用贴现现金流估值，贴现率为0.75% - 4%，加权平均票面利率为3.7%[151] - 2022年9月30日和2021年9月30日的三、九个月内，Level 3无转入或转出情况[146] 抵押依赖贷款及其他房地产公允价值情况 - 2022年9月30日，抵押依赖贷款公允价值为5475.6万美元；2021年12月31日，抵押依赖贷款公允价值为24