收入和利润 - 公司第三季度净利润为740万美元，每股摊薄收益0.12美元，而上一季度净亏损1380万美元，每股摊薄亏损0.22美元[1] - 净收入从-13,827千美元扭亏为盈至7,397千美元，增幅153.5%[19] - 每股基本收益从-0.22美元提升至0.12美元[19] - 2024年第一季度调整后净利润为739.7万美元，2023年第四季度为-1382.7万美元[45] - 2024年第一季度调整后每股收益为0.12美元，2023年第四季度为-0.22美元[45] 股息 - 公司宣布季度现金股息为每股0.11美元，将于2024年5月22日支付[2] - 2024年Q1每股分红0.11美元，分红支付率高达92.5%（2023年Q4为异常值-49.8%）[36] 贷款表现 - 贷款总额为57.6亿美元，较上一季度增加1270万美元（0.2%）[5] - 贷款应收款项从5,745,629千美元微增至5,758,336千美元，增幅0.2%[16] - 贷款组合总额从2023年3月的59.76亿美元降至2024年3月的57.75亿美元，下降3.7%[29] - 贷款总额连续三个季度下降，2024年Q1平均贷款余额57.52亿美元，较2023年Q3峰值减少2.3%[38] 存款表现 - 存款总额为52.1亿美元，较上一季度减少1.106亿美元（2.1%），剔除经纪存款后减少6040万美元（1.2%）[5] - 存款总额从5,319,630千美元下降至5,209,050千美元，降幅2.1%，其中付息存款下降2.4%[16] - 存款总额从2023年3月的58.03亿美元降至2024年3月的52.09亿美元，下降10.2%[31] - 总存款从2023年12月的53.196亿美元下降至2024年3月的52.091亿美元，减少1.105亿美元[26] - 存款结构变化显著：2024年Q1定期存款占比36.1%（170.55亿/471.96亿），较2023年Q1（39.1%）下降300个基点[38] 净利息收入和净息差 - 净息差下降5个基点至1.89%，净利息收入减少150万美元至3430万美元[9] - 净利息收入从35,839千美元下降至34,319千美元，降幅4.2%[19] - 2024年第一季度净利息收入为3431.9万美元，较2023年第四季度的3583.9万美元下降4.2%[36] - 2024年第一季度贷款利息收入为6403.5万美元，同比增长3.8%（2023年Q1为6017.2万美元）[36] - 2024年第一季度净利息收入为3431.9万美元，2023年第四季度为3583.9万美元[47] - 2024年第一季度贷款应收款的平均收益率为4.45%，较2023年第一季度的4.02%有所上升[40] - 2024年第一季度总利息收益资产的平均收益率为4.51%，高于2023年第一季度的4.01%[40] - 2024年第一季度的净息差为1.89%，低于2023年第一季度的2.20%[40] 非利息收入 - 非利息收入从上一季度的亏损1600万美元增至盈利420万美元，主要由于证券投资组合调整带来的1810万美元税前亏损减少[9] - 非利息收入从-16,012千美元大幅改善至4,203千美元，增幅126.2%，主要得益于银行自有寿险收入增长161.5%[19] - 2024年Q1证券投资亏损1813.5万美元，导致非利息收入整体亏损1601.2万美元[36] - 2024年第一季度总非利息收入为420.3万美元，2023年第四季度为-1601.2万美元[47] - 2023年第四季度证券出售和赎回的净影响为1813.5万美元[47] - 2023年第四季度银行自有寿险重组净影响为57.3万美元[47] 利息支出 - 存款利息支出连续五个季度持续增长，2024年Q1达3232万美元，较2023年Q1（2224.6万美元）大幅上升45.3%[36] - 利息存款总平均成本从2.53%上升至2.74%，增长0.21个百分点[23] - 2024年第一季度利息支出负债的平均成本为3.00%，较2023年第一季度的2.08%显著增加[40] 资产和负债 - 总资产为78.4亿美元，较上一季度减少5590万美元（0.7%）[5] - 总资产从2023年12月31日的7,897,832千美元下降至2024年3月31日的7,841,972千美元，降幅0.7%[16] - 平均生息资产从7,390,251千美元下降至7,274,310千美元，降幅1.6%[21] - 平均付息负债从6,446,191千美元下降至6,359,360千美元，降幅1.3%[21] - 总资产规模从2023年Q1的82.69亿美元降至2024年Q1的78.52亿美元，降幅达5%[38] - 2024年第一季度平均资产总额为78.517亿美元，较2023年第一季度的82.692亿美元有所下降[45] - 平均生息资产与付息负债比率稳定在114%-115%区间，2024年Q1为114.39%[38] 资本充足率 - 公司普通股一级资本比率为14.7%，保持在监管要求的“资本充足”水平以上[3][14] - 权益资产比从10.74%微升至10.83%[16] - 股东权益占总资产比例从10.74%微升至10.83%[26] - 有形账面价值每股从9.85美元增至9.87美元[26] - 2024年第一季度调整后平均有形股本回报率为4.68%，2023年第四季度为3.41%[47] - 2024年第一季度平均有形股本为6.317亿美元，2023年第四季度为6.255亿美元[47] 信贷质量 - 不良资产余额减少1020万美元至3950万美元，占总资产的0.50%[14] - 信贷损失拨备为34.9万美元，较上一季度的210万美元大幅下降[14] - 不良贷款占比从2023年3月的0.74%降至2024年3月的0.69%[29] - 贷款损失准备金(ACL)占总贷款比例稳定在0.78%-0.83%区间[29] - 净冲销率从2023年12月的0.29%显著降至2024年3月的0.02%[29] 业务线表现 - 多户住宅抵押贷款保持稳定，2024年3月为26.45亿美元，较2023年3月下降6.7%[29] - 非住宅抵押贷款从2023年3月的10.03亿美元降至2024年3月的9.66亿美元[29] 借款 - 总借款从2023年3月的16.12亿美元增至2024年3月的17.22亿美元[31] 效率比 - 2024年第一季度的效率比为75.43%，显著低于2023年第四季度的150.13%[40] - 2024年第一季度调整后效率比率为75.43%，2023年第四季度为77.25%[47] 非利息支出 - 2024年第一季度非利息支出为2905.9万美元，2023年第四季度为2976.7万美元[47] - 2024年第一季度调整后非利息支出比率为1.48%，2023年第四季度为1.50%[47] - 2023年第一季度分支机构整合费用为80万美元[47] 回报率 - 平均资产回报率从-0.70%改善至0.38%，增长1.08个百分点[23] - 平均股本回报率从-6.59%大幅改善至3.50%，增长10.09个百分点[23] - 2024年第一季度平均资产回报率为0.38%，而2023年第四季度为-0.70%[40] - 2024年第一季度调整后平均股本回报率为3.50%，2023年第四季度为-6.59%[45]

公司财务状况 - Kearny Financial Corp.报告2024年第一季度净收入为740万美元，相比于2023年第四季度的净亏损1380万美元有所改善[1] - 公司总资产在2024年3月31日为78.4亿美元，较2023年12月31日减少5590万美元[3] - 投资证券在2024年3月31日为12.4亿美元，较2023年12月31日减少4780万美元[4] - 贷款总额在2024年3月31日为57.6亿美元，较2023年12月31日增加1270万美元[5] - 存款在2024年3月31日为52.1亿美元，较2023年12月31日减少1.106亿美元[7] - 借款在2024年3月31日为17.2亿美元，较2023年12月31日增加5510万美元[8] - 公司在2024年3月31日保持了18.1亿美元的可用担保借款能力，其中14.7亿美元可立即通过已有抵押品获得，336.7万美元代表未抵押证券的市场价值[9] - 资本方面，每股净值增加0.02美元至13.18美元，每股有形净值增加0.02美元至9.87美元[24] 公司收入情况 - 公司在2024年第一季度录得了34.9万美元的信贷损失准备，较2023年12月31日的210万美元降低[22] - 非利息收入在2024年第一季度增加2020万美元，主要归因于投资证券组合重组导致的1810万美元税前损失[13] - 非利息支出在2024年第一季度减少708,000美元，主要由于薪资和福利支出以及其他支出的减少[16] 资产质量和负债情况 - 资产质量方面，不良资产余额在2024年3月31日降至3950万美元，占总资产的0.50%，较2023年12月31日的4980万美元降低[20] - 净核销额在2024年3月31日为28.6万美元，占贷款平均余额的0.02%，较2023年12月31日的410万美元降低[21] - Kearny Financial Corp.的资产总额在2024年3月31日为7,851,721,000美元，较去年同期略有下降[39] - Kearny Financial Corp.的负债总额在2024年3月31日为7,006,939,000美元，较去年同期略有下降[39] - Kearny Financial Corp.的股东权益在2024年3月31日为844,782,000美元，较去年同期略有增长[39]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 __________________________________________ FORM 10-Q __________________________________________ (Mark One) x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended December 31, 2023 OR o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________to Commission File Number 001-37399 _______ ...

资产类关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产从80.6亿美元降至79.7亿美元，减少8990万美元，主要因净应收贷款减少[126] - 可供出售投资证券从12.3亿美元降至12.2亿美元，减少1210万美元，主要因本金偿还2430万美元和公允价值下降2850万美元，部分被4050万美元的购买额抵消[127] - 持有至到期投资证券从1.465亿美元降至1437万美元，减少27万美元，主要因本金偿还27万美元[128] - 待售贷款从960万美元降至390万美元，期间出售2620万美元住宅抵押贷款，实现销售收益21.5万美元[129] - 净应收贷款从57.8亿美元降至56.9亿美元，减少9150万美元，降幅1.6%，商业贷款发放量为5270万美元，一至四户住宅抵押贷款发放量为2430万美元，房屋净值贷款和信贷额度发放量为400万美元[130][131] - 不良资产从5560万美元降至5090万美元，占总资产比例从0.69%降至0.64%，减少470万美元[133] - 其他资产从8.298亿美元增至8.652亿美元，增加3530万美元，主要因纽约联邦住房贷款银行股票增加980万美元和利率衍生品市值增加[137] 负债与权益类关键指标变化 - 总存款从56.3亿美元降至54.3亿美元，减少1.95亿美元，降幅3.5%，借款余额从15.1亿美元增至16.3亿美元，增加1.201亿美元[138][139] - 股东权益从8.693亿美元降至8.495亿美元，减少1980万美元，主要因现金股息700万美元、股票回购650万美元和其他综合损失1700万美元，部分被净收入980万美元抵消[142] 利润与收入类关键指标变化 - 2023年第三季度净利润为980万美元，摊薄后每股收益0.16美元，2022年同期分别为1650万美元和0.25美元[145] - 2023年第三季度净利息收入降至3920万美元，较2022年同期减少940万美元，净息差降至2.10%，较2022年同期下降59个基点[146][147] - 2023年第三季度信贷损失拨备降至24.5万美元，较2022年同期减少42.5万美元[153] - 2023年第三季度非利息收入降至400万美元，较2022年同期减少190万美元[154] - 2023年第三季度非利息支出降至2980万美元，较2022年同期减少220万美元[158] - 2023年第三季度所得税拨备降至330万美元，较2022年同期减少190万美元，有效税率升至25.2% [163][164] 流动性与资本承诺类关键指标变化 - 截至2023年9月30日，流动性包括5720万美元短期现金及等价物和12.2亿美元可供出售投资证券[166] - 截至2023年9月30日，公司可从纽约联邦住房贷款银行和美联储分别额外借款12.1亿美元和4.348亿美元，无需额外抵押[166] - 截至2023年9月30日，未偿还的贷款发放和购买承诺总计1240万美元，6月30日为2330万美元[167] - 截至2023年9月30日，在建建筑贷款和未使用信贷额度分别为5420万美元和1.594亿美元，6月30日分别为5850万美元和1.695亿美元[168] - 截至2023年9月30日，公司无重大资本支出表外承诺[173] 资本充足率类关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资本（相对于风险加权资产）为6.98724亿美元，比率为13.97%，资本充足率要求金额为4.00106亿美元，比率为8.00%，资本状况良好要求金额为5.00132亿美元，比率为10.00%[170] - 截至2023年6月30日，公司总资本（相对于风险加权资产）为6.95417亿美元，比率为13.31%，资本充足率要求金额为4.17853亿美元，比率为8.00%，资本状况良好要求金额为5.22316亿美元，比率为10.00%[170] - 截至2023年9月30日，公司另一组数据显示总资本（相对于风险加权资产）为7.67333亿美元，比率为15.34%，资本充足率要求金额为4.00281亿美元，比率为8.00%[172] - 截至2023年6月30日，该组数据中公司总资本（相对于风险加权资产）为7.70621亿美元，比率为14.75%，资本充足率要求金额为4.18015亿美元，比率为8.00%[172] - 2020年3月，联邦银行机构宣布一项临时最终规则，公司采用了为期五年的资本过渡救济，两年延迟期于2022年6月30日结束，随后进入三年过渡期[172] 利率风险分析类关键指标变化 - 公司多数资产和负债对利率变化敏感，通过资产/负债管理（ALM）计划管理利率风险，该计划由董事会监督[176] - 公司内部利率风险分析从资本和收益角度衡量风险，计算预计净利息收入（NII）和经济价值权益（EVE）对利率变动的敏感性[177][178] - 截至2023年9月30日，利率上升300个基点时，EVE为4.78805亿美元，变化率为 - 34.75%，1 - 12个月NII为1.34795亿美元，变化率为 - 11.68%[180] - 截至2023年6月30日，利率上升300个基点时，EVE为5.07998亿美元，变化率为 - 32.36%，1 - 12个月NII为1.54552亿美元，变化率为 - 5.26%[180] - 公司内部利率风险分析计算经济价值权益（EVE）对利率变动的敏感性，EVE用贴现现金流方法量化经济价值[178] - 利率风险分析计算假设利率不变的基本情景，模型衡量收益率曲线上下平移100、200和300个基点等情景下的变化[179] - 截至2023年9月30日，利率+300bps时，1 - 12个月EVE为478805千美元，变化率为-34.75%，NII为134795千美元，变化率为-11.68%；13 - 24个月NII为158374千美元，变化率为-9.47%[180] - 截至2023年9月30日，利率-300bps时，1 - 12个月EVE为861487千美元，变化率为17.40%，NII为159192千美元，变化率为4.30%；13 - 24个月NII为165141千美元，变化率为-5.60%[180] - 截至2023年6月30日，利率+300bps时，1 - 12个月EVE为507998千美元，变化率为-32.36%，NII为154552千美元，变化率为-5.26%；13 - 24个月NII为168366千美元，变化率为-3.87%[180] - 截至2023年6月30日，利率-300bps时，1 - 12个月EVE为849208千美元，变化率为13.07%，NII为158526千美元，变化率为-2.82%；13 - 24个月NII为156507千美元，变化率为-10.64%[180] - 公司资产负债表的构成和分配变化、表外工具的使用会显著改变利率风险敞口[181] - 市场利率水平和收益率曲线形状等外部因素变化会改变生息资产和付息负债的预计现金流及现值[181] - 未来利率及其对净利息收入的影响不可预测，假设利率变化的计算基于众多假设，不能作为实际结果的指示[182] - 利率变化时，资产和负债对市场利率变化的反应时间和程度不同，提前还款和提前支取水平可能与分析假设偏差大，利率上升可能增加信用风险[182] 信贷损失准备金类关键指标变化 - 信贷损失准备金从4870万美元降至4690万美元，占总贷款比例从0.83%降至0.81%，减少190万美元，主要因净冲销210万美元，部分被24.5万美元的信贷损失拨备抵消[135]

贷款业务关键指标变化 - 2023年6月30日，贷款信用损失准备金为4873.4万美元，占总贷款的0.83%，较2022年的4705.8万美元和0.87%有所增加[70][74] - 2023年6月30日，总未偿还贷款为58.50476亿美元，总不良贷款为4262.7万美元；2022年分别为54.36576亿美元和7032.1万美元[70] - 2023年，贷款组合的年化净冲销率为0.01%，较2022年的0.07%下降了6个基点[71] - 2023年6月30日，公司贷款信用损失准备金为贷款总额的0.83%，重大追加可能大幅降低净收入[190] - 截至2023年6月30日，公司证券投资组合总计13.7亿美元，占总资产的17.0%，投资证券加权平均收益率为3.55%，贷款组合为4.00%[193] - 2023年6月30日，公司非自用商业房地产贷款达到银行总风险资本的553%，前36个月商业房地产贷款组合增长31%[198] 投资证券业务关键指标变化 - 2023年6月30日，投资证券组合总计13.7亿美元，占总资产的17.0%；2022年分别为14.6亿美元和18.9%[77] - 证券组合同比净减少8820万美元，其中可供出售证券组合公允价值减少3810万美元，未实现损失增至1.561亿美元[78] - 2023年6月30日，抵押贷款支持证券账面价值为7.1亿美元，占总投资的51.7%和总资产的8.8%[81] - 2023年6月30日，代表州和政治分区债务的证券账面价值为1610万美元，占总投资的1.2%和总资产的不到1.0%[82] - 2023年6月30日，资产支持证券账面价值为1.362亿美元，占总投资的9.9%和总资产的1.7%[83] - 2023年6月30日，担保贷款义务未偿余额为3.77亿美元，占总投资的27.4%和总资产的4.7%[84] - 2023年6月30日，公司债券账面价值为1.35亿美元，占总投资的9.8%和总资产的1.7%[85] - 2023年6月30日和2022年6月30日，公司证券总账面价值分别为13.74194亿美元和14.62384亿美元[90] - 2023年6月30日，账面价值为4040万美元的证券可在一年内赎回[91] - 截至2023年6月30日，公司可供出售投资证券组合净未实现损失为1.561亿美元，投资证券总额为13.7亿美元，占总资产的17.0%[180] - 2023年6月30日，公司12.3亿美元（占投资证券的89.3%）的投资证券被归类为可供出售，可能导致权益波动和净收入减少[194] - 2023年6月30日，公司投资证券公允价值约为13.6亿美元，有1.717亿美元的未实现损失和27.4万美元的未实现收益[202] 定期存款业务关键指标变化 - 2023年6月30日和2022年6月30日，一年内到期的定期存款分别为19亿美元和14.7亿美元[98] - 2023年6月30日和2022年6月30日，10万美元及以上的定期存款分别为14.2亿美元（占比70.6%）和13.3亿美元（占比70.2%）[99] - 2023年6月30日，经纪定期存款和上市服务定期存款余额分别约为6.353亿美元和520万美元，分别占总存款的11.3%和0.1%[100] - 2023年、2022年和2021年，公司总平均存款分别为5.97486亿美元、5.492113亿美元和5.24302亿美元，加权平均名义利率分别为1.31%、0.28%和0.60%[101] - 2023年6月30日和2022年6月30日，25万美元及以上的定期存款总额分别为8.837亿美元和8.974亿美元[101] - 2023年6月30日，25万美元及以上的定期存款中，三个月内到期的为5.55894亿美元，三到六个月到期的为2.00167亿美元，六到十二个月到期的为1.15125亿美元，超过十二个月到期的为1250.9万美元[101] - 2023年6月30日，定期存款总额为20.17551亿美元，其中利率在0.00 - 0.99%的为2.70166亿美元，1.00 - 1.99%的为6600.4万美元，2.00 - 2.99%的为6.29574亿美元，3.00 - 3.99%的为3.45597亿美元，4.00 - 4.99%的为5.03692亿美元，5.00 - 5.99%的为2.02518亿美元[101] FHLB预付款业务关键指标变化 - 2023年6月30日，公司FHLB未偿还预付款为12.8亿美元，加权平均利率4.92%；2022年6月30日为6.525亿美元，加权平均利率2.17%[104] - 截至2023年6月30日，公司FHLB预付款按剩余到期期限划分，不足一年为9.725亿美元，一至两年为1035万美元，两至三年为65万美元，四至五年为2亿美元[105] - 基于2023年6月30日作为FHLB预付款抵押品的投资证券和抵押贷款的市值，公司有资格额外借入15.5亿美元预付款，进一步授权后借款能力最高可扩大至总资产的30%，获FHLB董事会或执行委员会批准后可达50%[106] 其他借款业务关键指标变化 - 2023年6月30日，公司可通过无担保隔夜借款从其他金融机构借入9.9亿美元，从美联储借入4.15亿美元；借款余额中FHLB隔夜信贷额度借款为1.25亿美元，其他金融机构无担保隔夜借款为1亿美元[107] 衍生工具业务情况 - 2023年6月30日，公司的衍生工具包括利率互换、上限和下限，总名义金额为22.3亿美元[109] 公司员工与多元化举措 - 截至2023年6月30日，公司有556名员工，约62%为女性[113] - 2023财年第四季度，公司任命了负责多元化、公平和包容的高级副总裁；2024财年起该负责人将促进公司业务各方面的多元化[112] - 2023年，公司推出Kearny Bank ChangeMakers计划，为社区内女性拥有的企业提供社交和研讨会机会[112] 监管政策相关 - 2023年1月1日起，像公司规模的机构存款保险评估率范围为2.5至32个基点[128] - FDIC规定非成员银行需满足多项最低资本标准，包括普通股一级资本与风险加权资产比率4.5%、一级资本与风险加权资产比率6.0%、总资本与风险加权资产比率8%、一级资本与总资产杠杆比率4%[130] - 若机构未持有占普通股一级资本2.5%的资本留存缓冲，监管将限制资本分配和管理层酌情发放的奖金[134] - 总资产低于100亿美元且符合其他条件的存款机构可选择社区银行杠杆率框架，需维持杠杆率高于9% [136] - 资本状况良好的机构需满足总风险资本比率10.0%或更高、一级风险资本比率8.0%或更高、杠杆率5.0%或更高、普通股一级资本比率6.5%或更高[138] - 资本状况充足的机构需满足总风险资本比率8.0%或更高、一级风险资本比率6.0%或更高、杠杆率4.0%或更高、普通股一级资本比率4.5%或更高[138] - 新泽西州法律规定，支付股息后储蓄银行盈余至少为其股本的50% [143] - 《联邦储备法》第23A条限制机构或其子公司与任何一个关联方的受涵盖交易不得超过该机构股本和盈余的10%，与所有关联方的此类交易总额不得超过该机构股本和盈余的20% [144] - 若银行建设、土地开发和其他土地的总报告贷款占银行资本的100%或更多，或商业房地产贷款总额占银行总资本的300%或更多，或商业房地产贷款组合余额在过去36个月内增加50%或更多，可能会被进行房地产集中度风险的进一步监管分析[150] - 银行机构在确定发生达到“通知事件”级别的“计算机安全事件”后，必须尽快且不迟于36小时通知其主要联邦监管机构[157] - 公司作为储蓄贷款控股公司，合并监管资本要求适用于资产达30亿美元及以上的公司，截至2023年6月30日，公司符合控股公司资本要求和资本保护缓冲规定[164] - 公司收购另一储蓄机构或储蓄贷款控股公司超过5%的有表决权股票，或通过合并、整合或购买资产等方式收购该机构或控股公司，通常需获得美联储委员会的批准[162] - 公司旗下的Kearny Bank需满足合格储蓄贷款机构测试，即至少65%的投资组合资产需为合格储蓄投资，截至2023年6月30日，该银行满足该测试要求[166] - 任何人或团体收购公司10%或以上的有表决权股票，需向美联储委员会提交通知，收购公司25%的有表决权股票或“控制权”，需获得新泽西州银行保险部的事先批准[167][168] - 公司需在2023年12月1日前采用基于激励的薪酬追回政策[169] 公司资本状况 - 截至2023年6月30日，科尔尼银行资本充足率超过所有监管要求，处于资本状况良好状态[134][141] 公司评级情况 - 科尔尼银行在最近一次社区再投资法案评估中获得了联邦存款保险公司的满意评级[147] 公司面临的风险因素 - 经济放缓、通货膨胀、银行倒闭等因素可能对公司业务、财务状况和经营业绩产生不利影响[172][174][175] - 公司需管理好流动性、存款、资本水平和利率风险，否则可能对财务状况和经营业绩产生重大不利影响[175][177] - 恶劣天气、恐怖主义、公共卫生问题和地缘政治等外部事件可能影响公司业务和财务状况[181][182][183] - 公司新分行若无法实现盈利，可能对收益产生负面影响[185] - 2022年3月至2023年7月，美联储将目标利率从0.00% - 0.25%提高到5.25% - 5.50%，公司净利息利差和净利息收益率面临被压缩风险[188] - 公司将大部分数据处理外包给第三方服务提供商，出现问题可能影响交易处理和财务状况[210] - 2023年6月30日，公司批发融资总计21.5亿美元，约占总资产的26.6%，未来可能影响流动性和经营业绩[205] - 2023年6月30日，公司公共资金存款为6.72亿美元，占总存款的11.9%，减少可能损害利润和流动性[208] 公司非利息收入情况 - 截至2023年6月30日，公司出售住宅抵押贷款的收益为76万美元，占非利息收入的27.6%，较2022年减少170万美元[199] 公司无形资产情况 - 2023年6月30日，公司资产负债表上无形资产约为2.134亿美元，其中商誉2.109亿美元，核心存款无形资产250万美元[219] 公司股票回购情况 - 2022年8月1日，公司董事会授权新股票回购计划，最多回购400万股公司流通普通股[222] - 2022年8月16日签署的《降低通胀法案》对美国联邦税法作出多项更改，其中包括对股票回购征收1%的消费税[223] 利率变化对公司的影响 - 2023年6月30日，利率上升300个基点时，经济价值的权益（EVE）变化金额为50799.8万美元，变化率为-32.36%；净利息收入（NII）1 - 12个月金额为15455.2万美元，变化率为-5.26%；13 - 24个月金额为16836.6万美元，变化率为-3.87%[325] - 2023年6月30日，利率上升200个基点时，EVE变化金额为57112.9万美元，变化率为-23.95%；NII 1 - 12个月金额为15627.4万美元，变化率为-4.20%；13 - 24个月金额为16768.3万美元，变化率为-4.26%[325] - 2023年6月30日，利率上升100个基点时，EVE变化金额为67331.4万美元，变化率为-10.35%；NII 1 - 12个月金额为16034.4万美元，变化率为-1.71%；13 - 24个月金额为17317万美元，变化率为-1.13%[325] - 2023年6月30日，利率不变时，EVE金额为75104万美元；NII 1 - 12个月金额为16313.2万美元；13 - 24个月金额为17514.3万美元[325] - 2023年6月30日，利率下降100个基点时，EVE变化金额为79967.5万美元，变化率为6.48%；NII 1 - 12个月金额为16345.5万美元，变化率为0.20%；13 - 24个月金额为17331.9万美元，变化率为-1.04%[325] - 2023年6月30日，利率下降200个基点时，EVE变化金额为81429.3万美元，变化率为8.42%；NII 1 - 12个月金额为16128.4万美元，变化率为-1.13%；13 - 24个月金额为16647.3万美元，变化率为-4.95%[325] - 2023年6月30日，利率下降300个基点时，EVE变化金额为84920.8万美元，变化率为13.07%；NII 1 - 12个月金额为15852.6万美元，变化率为-2.82%；13 - 24个月金额为15650.7万美元，变化率为-10.64%[325] - 利率上升300个基点时，1 - 12个月EVE金额为108979

公司资产变化情况 - 截至2023年3月31日，公司总资产从2022年6月30日的77.2亿美元增至83.5亿美元，增加6.295亿美元[119] - 现金及现金等价物从2022年6月30日的1.016亿美元增至2023年3月31日的1.946亿美元，增加9300万美元[120] - 可供出售投资证券从2022年6月30日的13.4亿美元降至2023年3月31日的12.7亿美元，减少7700万美元[121] - 持有至到期投资证券从2022年6月30日的1.183亿美元增至2023年3月31日的1.498亿美元，增加3150万美元[122] - 净应收贷款从2022年6月30日的53.7亿美元增至2023年3月31日的59.2亿美元，增加5.464亿美元，增幅10.2%[124] 公司资产质量相关情况 - 不良资产从2022年6月30日的9220万美元降至2023年3月31日的5740万美元，占总资产比例从1.19%降至0.69%[127] - 信贷损失拨备从2022年6月30日的4710万美元增至2023年3月31日的4910万美元，占总贷款比例从0.87%降至0.82%[129] 公司负债与权益变化情况 - 总存款从2022年6月30日的58.6亿美元降至2023年3月31日的58亿美元，减少5890万美元，降幅1.0%[132] - 借款余额从2022年6月30日的9.013亿美元增至2023年3月31日的16.1亿美元，增加7.104亿美元[133] - 股东权益从2022年6月30日的8.94亿美元降至2023年3月31日的8.662亿美元，减少2780万美元[136] - 截至2023年3月31日，每股账面价值降至12.99美元，较之前减少0.03美元；有形每股账面价值降至9.79美元，较之前减少0.11美元[137] 公司股票回购情况 - 2022年8月1日，董事会授权新的股票回购计划，最多回购400万股，并完成上一计划（授权回购7,602,021股）；2023年第一季度回购2,007,892股，花费2110万美元，每股成本10.49美元[138] 公司2023年第一季度盈利相关情况 - 2023年第一季度净利润为1030万美元，摊薄后每股0.16美元；2022年同期为1770万美元，摊薄后每股0.25美元[139] - 2023年第一季度净利息收入降至4240万美元，较2022年同期减少540万美元；净息差降至2.20%，较2022年同期减少69个基点[140][141] - 2023年第一季度信贷损失拨备增至45.1万美元，2022年同期为转回信贷损失390万美元[147] - 2023年第一季度非利息收入降至160万美元，较2022年同期减少150万美元[148] - 2023年第一季度非利息支出降至3040万美元，较2022年同期减少27.1万美元[151] - 2023年第一季度所得税拨备降至290万美元，较2022年同期减少360万美元；有效税率降至22.0%，2022年同期为26.9%[153][154] 公司2023年前九个月盈利相关情况 - 2023年前九个月净利润为2880万美元，摊薄后每股0.44美元；2022年同期为5620万美元，摊薄后每股0.78美元[155] - 2023年前九个月净利息收入降至1.357亿美元，较2022年同期减少1030万美元；净息差降至2.42%，较2022年同期减少53个基点[156][157] - 截至2023年3月31日的九个月，总生息资产平均余额为74.72322亿美元，平均收益率3.82%；2022年同期平均余额为66.01838亿美元，平均收益率3.39%[159] - 截至2023年3月31日的九个月，总付息负债平均余额为64.43372亿美元，平均成本率1.62%；2022年同期平均余额为55.35283亿美元，平均成本率0.52%[159] - 截至2023年3月31日的九个月，净利息收入为1.35685亿美元，利率差为2.20%，净息差为2.42%；2022年同期净利息收入为1.46004亿美元，利率差为2.87%，净息差为2.95%[159] - 截至2023年3月31日的九个月，信贷损失拨备增加1450万美元至280万美元；2022年同期为信贷损失转回1170万美元[164] - 截至2023年3月31日的九个月，非利息收入减少1200万美元至亏损91.5万美元[165] - 截至2023年3月31日的九个月，证券出售和赎回损失为1520万美元；2022年同期为收益4000美元[166] - 截至2023年3月31日的九个月，贷款出售损失为180万美元；2022年同期为贷款出售收益240万美元[167] - 截至2023年3月31日的九个月，非利息费用增加290万美元至9500万美元[170] - 截至2023年3月31日的九个月，所得税拨备减少1240万美元至820万美元；2022年同期为2060万美元[174] 公司流动性与资本状况 - 截至2023年3月31日，流动性包括1.946亿美元的短期现金及等价物和12.7亿美元的可供出售投资证券[177] - 截至2023年3月31日，公司总资本（与风险加权资产之比）实际金额为6.88824亿美元，比率为12.53%，资本充足率要求金额为4.39926亿美元，比率为8.00%，资本状况良好要求金额为5.49908亿美元，比率为10.00%[181] - 截至2022年6月30日，公司总资本（与风险加权资产之比）实际金额为6.72274亿美元，比率为13.10%，资本充足率要求金额为4.10429亿美元，比率为8.00%，资本状况良好要求金额为5.13036亿美元，比率为10.00%[181] - 截至2023年3月31日，公司一级资本（与风险加权资产之比）实际金额为7.35445亿美元，比率为13.37%，资本充足率要求金额为3.30058亿美元，比率为6.00%[183] - 截至2022年6月30日，公司一级资本（与风险加权资产之比）实际金额为7.48315亿美元，比率为14.58%，资本充足率要求金额为3.07886亿美元，比率为6.00%[183] - 公司采用了允许的五年期资本过渡救济，两年延迟期于2022年6月30日结束，随后进入三年过渡期[183] - 截至2023年3月31日，公司没有重大的资本支出表外承诺[184] 公司利率风险相关情况 - 2023年3月31日利率上升300个基点时，1 - 12个月经济价值的权益（EVE）为6.45799亿美元，变化率为 - 25.39%，净利息收入（NII）为1.59548亿美元，变化率为 - 6.53%[191] - 2022年6月30日利率上升300个基点时，1 - 12个月EVE为10.89795亿美元，变化率为 - 15.37%，NII为1.78865亿美元，变化率为 - 13.62%[191] - 公司维持资产/负债管理（ALM）计划以管理利率风险，该计划由董事会通过其利率风险管理委员会监督[187] - 公司内部利率风险分析从资本和收益两个角度衡量利率风险，计算不同利率情景下EVE和NII的敏感性[188][189] - 公司利率风险分析计算假设利率不变的基本情景，模型衡量收益率曲线上下平移100、200和300个基点等一系列利率情景的变化[190] - 2022年6月30日普遍的利率水平排除了某些利率下降情景的建模[190] - 2023年3月31日，利率上升300个基点时，1 - 12个月EVE为645,799千美元，变化率为 - 25.39%，NII为159,548千美元，变化率为 - 6.53% [191] - 2023年3月31日，利率下降300个基点时，1 - 12个月EVE为893,968千美元，变化率为3.28%，NII为165,561千美元，变化率为 - 3.01% [191] - 2022年6月30日，利率上升300个基点时，1 - 12个月EVE为1,089,795千美元，变化率为 - 15.37%，NII为178,865千美元，变化率为 - 13.62% [191] - 2022年6月30日，利率下降100个基点时，1 - 12个月EVE为1,272,203千美元，变化率为 - 1.20%，NII为205,241千美元，变化率为 - 0.88% [191] - 公司资产负债表的构成和配置变化、表外工具的使用会显著改变利率风险敞口[192] - 市场利率水平和收益率曲线形状等外部因素变化会改变公司生息资产和付息负债的预计现金流及现值[192] - 未来利率及其对净利息收入的影响不可预测，假设利率变化的计算基于众多假设，不能作为实际结果的指示[193] - 利率变化时，提前还款和提前支取水平可能与分析假设显著偏离，利率上升可能导致信用风险增加[193]

公司资产变化 - 截至2022年12月31日，公司总资产从77.2亿美元增至82.9亿美元，增加了5.694亿美元[120] - 可供出售投资证券从13.4亿美元降至12.9亿美元，减少了5770万美元[121] - 持有至到期投资证券从1.183亿美元增至1.538亿美元，增加了3550万美元[122] - 净应收贷款从53.7亿美元增至59.4亿美元，增加了5.645亿美元，增幅为10.5%[124] - 不良资产从9220万美元降至6260万美元，占总资产的比例从1.19%降至0.76%[127] - 其他资产从7.562亿美元增至8.253亿美元，增加了6910万美元[132] 公司负债与权益变化 - 总存款从58.6亿美元增至59.7亿美元，增加了1.091亿美元，增幅为1.9%[133] - 借款余额从9.013亿美元增至13.8亿美元，增加了4.822亿美元[134] - 股东权益从8.94亿美元降至8.726亿美元，减少了2140万美元[137] 股票回购情况 - 2022年8月1日公司董事会授权新股票回购计划，最多回购400万股，此前计划已完成，授权回购760.2021万股；2022年下半年回购130.9606万股普通股，花费1440万美元，每股成本11.02美元，其中98.4461万股（占当前计划授权回购股份的24.6%）花费1080万美元，每股成本10.98美元[139] 2022年第四季度财务指标变化 - 2022年第四季度净利润为200万美元，摊薄后每股0.03美元，2021年同期为1880万美元，摊薄后每股0.26美元，主要因证券出售损失1520万美元[140] - 2022年第四季度净利息收入降至4480万美元，较2021年同期减少390万美元，利息支出增加2040万美元，利息收入增加1650万美元[141] - 2022年第四季度净息差降至2.38%，较2021年同期下降58个基点，主要因联邦基金目标利率从0%-0.25%升至4.25%-4.50%[142] - 2022年第四季度信贷损失拨备增至170万美元，2021年同期为转回240万美元[147] - 2022年第四季度非利息收入降至亏损850万美元，较2021年同期减少1260万美元，证券出售和赎回损失1520万美元[148][149] - 2022年第四季度非利息支出增至3270万美元，较2021年同期增加300万美元，薪资和员工福利增加180万美元[152][153] - 2022年第四季度所得税拨备降至3.3万美元，较2021年同期减少680万美元，有效税率降至1.7%[155][156] 2022年下半年财务指标变化 - 2022年下半年净利润为1850万美元，摊薄后每股0.28美元，2021年同期为3850万美元，摊薄后每股0.53美元[158] - 2022年下半年净利息收入降至9330万美元，较2021年同期减少500万美元，净息差降至2.53%，较2021年同期下降45个基点[159][160] - 截至2022年12月31日的六个月，信贷损失拨备增加1020万美元至230万美元，而2021年同期为拨回780万美元[166] - 截至2022年12月31日的六个月，非利息收入总额减少1050万美元至亏损260万美元[167] - 截至2022年12月31日的六个月，证券出售和赎回损失为1520万美元，而上年同期为收益1000美元[168] - 截至2022年12月31日的六个月，贷款出售收益减少140万美元至52.9万美元[169] - 截至2022年12月31日的六个月，银行持有的人寿保险收入增加230万美元至550万美元[169] - 截至2022年12月31日的六个月，其他非利息收入增加360万美元至430万美元[170] - 截至2022年12月31日的六个月，非利息支出总额增加320万美元至6460万美元[171] - 截至2022年12月31日的六个月，所得税拨备减少880万美元至530万美元，有效税率从26.8%降至22.2%[174][175] 公司流动性与资本充足率情况 - 截至2022年12月31日，流动性包括7570万美元的短期现金及等价物和12.9亿美元的可供出售投资证券，还有从纽约联邦住房贷款银行和美联储额外借款的能力[177] - 截至2022年12月31日，银行的总资本与风险加权资产比率为12.09%，一级资本与风险加权资产比率为11.45%，均高于监管要求[181] - 2022年12月31日，总资本（相对于风险加权资产）实际金额为773,450千美元，比率为13.78%，资本充足要求金额为448,956千美元，比率为8.00%[182] - 2022年6月30日，总资本（相对于风险加权资产）实际金额为778,253千美元，比率为15.17%，资本充足要求金额为410,515千美元，比率为8.00%[182] - 公司采用了为期五年的资本过渡救济措施，两年延迟期于2022年6月30日结束，随后进入三年过渡期[182] - 截至2022年12月31日，公司没有重大的资本支出表外承诺[183] 公司利率风险情况 - 公司多数资产和负债对利率变化敏感，通过资产/负债管理（ALM）计划管理利率风险[186] - 公司内部利率风险分析从资本和收益角度衡量风险，收益方面计算预计净利息收入（NII）敏感性，资本方面计算经济价值权益（EVE）敏感性[187][188] - 利率风险分析计算假设利率不变的基本情景，并衡量收益率曲线上下平移100、200和300个基点等情景下的变化[189] - 2022年12月31日，利率上升300个基点时，1 - 12个月EVE为830,790千美元，变化率为 - 20.84%，NII为185,330千美元，变化率为 - 4.97%[190] - 2022年6月30日，利率上升300个基点时，1 - 12个月NII为178,865千美元，EVE为1,089,795千美元，EVE变化率为 - 15.37%，NII变化率为 - 13.62%[190] - 未来利率及其对净利息收入的影响不可预测，利率变化情景计算基于诸多假设，存在一定局限性[192] - 截至2022年12月31日，利率+300bps时，1至12个月EVE为830,790千美元，变化率为-20.84%，NII为185,330千美元，变化率为-4.97%；13至24个月NII为209,714千美元，变化率为-2.29%[190] - 截至2022年12月31日，利率+200bps时，1至12个月EVE为892,121千美元，变化率为-15.00%，NII为187,257千美元，变化率为-3.99%；13至24个月NII为208,469千美元，变化率为-2.87%[190] - 截至2022年12月31日，利率+100bps时，1至12个月EVE为985,070千美元，变化率为-6.14%，NII为192,078千美元，变化率为-1.51%；13至24个月NII为213,876千美元，变化率为-0.36%[190] - 截至2022年12月31日，利率0bps时，1至12个月EVE为1,049,516千美元，NII为195,031千美元；13至24个月NII为214,638千美元[190] - 截至2022年12月31日，利率-100bps时，1至12个月EVE为1,071,202千美元，变化率为2.07%，NII为193,352千美元，变化率为-0.86%；13至24个月NII为208,256千美元，变化率为-2.97%[190] - 截至2022年12月31日，利率-200bps时，1至12个月EVE为1,053,122千美元，变化率为0.34%，NII为188,401千美元，变化率为-3.40%；13至24个月NII为195,638千美元，变化率为-8.85%[190] - 截至2022年12月31日，利率-300bps时，1至12个月EVE为1,053,873千美元，变化率为0.42%，NII为181,755千美元，变化率为-6.81%；13至24个月NII为179,183千美元，变化率为-16.52%[190] - 截至2022年6月30日，利率+300bps时，1至12个月NII为178,865千美元，EVE为1,089,795千美元，变化率为-15.37%，NII变化率为-13.62%；13至24个月NII为214,839千美元，变化率为-1.68%[190] - 截至2022年6月30日，利率+200bps时，EVE为1,156,219千美元，变化率为-10.21%，1至12个月NII为187,601千美元，变化率为-9.40%；13至24个月NII为215,528千美元，变化率为-1.36%[190] - 截至2022年6月30日，利率+100bps时，EVE为1,239,935千美元，变化率为-3.71%，1至12个月NII为198,126千美元，变化率为-4.32%；13至24个月NII为219,594千美元，变化率为0.50%[190]

财务数据关键指标变化（资产类） - 截至2022年9月30日，公司总资产从6月30日的77.2亿美元增至78.9亿美元，增加了1.697亿美元[128] - 可供出售投资证券从6月30日的13.4亿美元降至9月30日的12.6亿美元，减少了8090万美元；持有至到期投资证券从6月30日的1.183亿美元降至9月30日的1159万美元，减少了23万美元[129] - 待售贷款从6月30日的2890万美元降至9月30日的1290万美元；在截至9月30日的三个月内，公司出售了4250万美元的住宅抵押贷款和1430万美元的商业抵押贷款，分别实现了31.2万美元和2.8万美元的收益[131] - 净应收贷款从6月30日的53.7亿美元增至9月30日的56.1亿美元，增加了2.38亿美元，增幅为4.4%；商业贷款发放量在截至9月30日的三个月内总计3.411亿美元[132] - 非流动资产从6月30日的9220万美元降至9月30日的7740万美元，占总资产的比例从1.19%降至0.98%；应计TDRs从6月30日的870万美元增至9月30日的890万美元，非应计TDRs从6月30日的1350万美元降至9月30日的1180万美元[136] - 其他资产从6月30日的7.562亿美元增至9月30日的7.927亿美元，增加了3650万美元，主要是由于衍生品投资组合的公允价值增加了2530万美元[141] 财务数据关键指标变化（负债和权益类） - 存款从6月30日的58.6亿美元增至9月30日的61.1亿美元，增加了2.46亿美元，增幅为4.2%[142] - 借款余额从6月30日的9.013亿美元降至9月30日的8.515亿美元，减少了4990万美元[143] - 股东权益从6月30日的8.94亿美元降至9月30日的8.75亿美元，减少了1900万美元；在截至9月30日的三个月内，公司回购了759806股普通股，成本为870万美元，每股成本为11.44美元[145][147] 财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2022年第三季度净利润为1650万美元，摊薄后每股收益0.25美元，2021年同期分别为1970万美元和0.26美元[148] - 2022年第三季度净利息收入降至4850万美元，较2021年同期减少110万美元，净息差降至2.69%，较2021年同期下降30个基点[149][150] - 2022年第三季度非利息收入增至590万美元，较2021年同期增加210万美元[157] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2022年第三季度信贷损失拨备增至67万美元，2021年同期为转回540万美元[156] - 2022年第三季度非利息支出增至3200万美元，较2021年同期增加18.5万美元[159] - 2022年第三季度所得税拨备降至530万美元，较2021年同期减少200万美元，有效税率降至24.1% [162][163] 财务数据关键指标变化（其他） - 信贷损失准备金从6月30日的4710万美元增至9月30日的4760万美元，占总贷款的比例从0.87%降至0.84%[139] - 截至2022年9月30日，流动性包括9610万美元短期现金及等价物和12.6亿美元可供出售投资证券[165] - 截至2022年9月30日，公司有能力从纽约联邦住房贷款银行和美联储分别额外借款22.6亿美元和2.84亿美元[165] - 截至2022年9月30日，未偿还贷款发放和购买承诺总计3.522亿美元，6月30日为2.421亿美元[166] - 截至2022年9月30日，公司总资本与风险加权资产比率为12.67%，一级资本与风险加权资产比率为12.03% [169] - 2022年6月30日，总资本（风险加权资产）实际金额为672,274千美元，比率为13.10%，资本充足率要求金额为410,429千美元，比率为8.00%[170] - 2022年9月30日，总资本（风险加权资产）实际金额为781,745千美元，比率为14.49%，资本充足率要求金额为431,480千美元，比率为8.00%[170] - 2022年9月30日，利率上升300个基点时，经济价值的权益（EVE）为971,747千美元，变化率为 - 19.96%，1 - 12个月净利息收入（NII）为177,190千美元，变化率为 - 8.98%，13 - 24个月NII为205,836千美元，变化率为 - 2.54%[177] - 2022年6月30日，利率上升300个基点时，EVE为1,089,795千美元，变化率为 - 15.37%，1 - 12个月NII为178,865千美元，变化率为 - 13.62%，13 - 24个月NII为214,839千美元，变化率为 - 1.68%[178] 管理层讨论和指引（资本政策） - 公司采用了允许的五年期资本过渡救济，两年延迟期于2022年6月30日结束，随后进入三年过渡期[170] - 截至2022年9月30日，公司无重大资本支出表外承诺[171] 管理层讨论和指引（利率风险管理） - 公司维持资产/负债管理（ALM）计划管理利率风险，该计划由董事会通过其利率风险管理委员会监督[173] - 公司内部利率风险分析从资本和收益角度衡量利率风险，计算基于静态资产负债表假设[174] - 利率上升300个基点时，EVE为1089795000美元，下降15.37%；1 - 12个月NII为178865000美元，下降13.62%；13 - 24个月NII为214839000美元，下降1.68%[178] - 利率上升200个基点时，EVE为1156219000美元，下降10.21%；1 - 12个月NII为187601000美元，下降9.40%；13 - 24个月NII为215528000美元，下降1.36%[178] - 利率上升100个基点时，EVE为1239935000美元，下降3.71%；1 - 12个月NII为198126000美元，下降4.32%；13 - 24个月NII为219594000美元，上升0.50%[178] - 利率不变时，EVE为1287700000美元；1 - 12个月NII为207069000美元；13 - 24个月NII为218501000美元[178] - 利率下降100个基点时，EVE为1272203000美元，下降1.20%；1 - 12个月NII为205241000美元，下降0.88%；13 - 24个月NII为204568000美元，下降6.38%[178] - 资产负债表的构成和配置变化或表外工具的使用会显著改变公司对利率风险的敞口[179] - 市场利率水平和收益率曲线形状等外部因素变化会改变公司生息资产和付息负债的预计现金流及现值[179] - 未来利率及其对净利息收入的影响不可预测，假设利率变化的计算基于众多假设，不能作为实际结果的指示[180] - 某些资产和负债对市场利率变化的反应时间和程度不同，部分资产和负债利率可能提前或滞后于市场利率变化[180] - 利率变化时，提前还款和提前提款水平可能与分析假设存在显著偏差，利率上升可能导致信用风险增加[180]

贷款信用损失准备金 - 贷款信用损失准备金总额为4705.8万美元，占总贷款余额的0.87%[79][83] - 贷款信用损失准备金同比下降1110万美元，从5816.5万美元降至4705.8万美元[79][83] - 净核销率为0.07%，较上年的0.03%上升4个基点[80] 投资证券组合构成 - 投资证券组合总额为14.6亿美元，占总资产的18.9%[86] - 抵押贷款支持证券账面价值为7.85亿美元，占投资组合的53.7%[90] - 资产支持证券账面价值为1.666亿美元，占投资组合的11.4%[92] - 抵押贷款债务余额为3.078亿美元，占投资组合的21.0%[93] - 公司债券账面价值为1.534亿美元，占投资组合的10.5%[94] - 可供出售证券组合账面价值为13.4亿美元，占证券总额的91.9%[96] - 证券组合中4200万美元证券在一年内可赎回[100] 投资证券组合变化 - 证券组合公允价值下降1.28亿美元，从未实现收益1000万美元转为未实现亏损1.18亿美元[87] - 可供出售证券销售额在2022财年为1.003亿美元，产生零毛收益和56.5万美元毛损失[98] - 可供出售证券投资组合总账面价值从2021年的16.768亿美元下降至2022年的13.441亿美元，降幅19.8%[99] - 持有至到期证券总额从2021年的3813.8万美元大幅增至2022年的1.183亿美元，增长210%[99] - 资产支持证券账面价值从2021年的2.43亿美元降至2022年的1.666亿美元，降幅31.4%[99] - 抵押贷款义务证券大幅增长62.1%，从2021年的1.899亿美元增至2022年的3.078亿美元[99] 存款结构 - 一年内到期存单金额为14.7亿美元（2022年）和15.1亿美元（2021年）[108] - 10万美元以上大额存单占比从2021年的63.3%（11.9亿美元）升至2022年的70.2%（13.3亿美元）[109] - 经纪存单余额达7.619亿美元，占总存款的13.0%[110] - 上市服务存单余额为1170万美元，占总存款的0.2%[110] - 截至2022年6月30日，公司平均存款总额为54.92亿美元，加权平均名义利率为0.28%[112] - 非计息存款占比37.11%，金额为6.25亿美元[112] - 大额存单（≥25万美元）总额达89.74亿美元（2022年）[112] 借款与融资 - 短期FHLB借款金额3.75亿美元，加权平均利率1.66%[115] - 长期FHLB借款金额2.78亿美元，加权平均利率2.87%[116] - FHLB总借款净额6.51亿美元（含公允价值调整）[117] - 可额外从FHLB融资的额度为20.4亿美元[117] - 无担保隔夜融资额度合计9.75亿美元[118] - 利率衍生品名义本金总额7.5亿美元[120] 资本与监管要求 - 一级普通资本充足率最低要求为风险加权资产的4.5%[139] - 一级资本充足率最低要求为风险加权资产的6.0%[139] - 总资本充足率最低要求为风险加权资产的8.0%[139] - 杠杆率最低要求为总资产的4.0%[139] - 信用损失准备金的资本计入上限为风险加权资产的1.25%[141] - 社区银行杠杆率框架要求维持超过9%的杠杆率[145] - 截至2022年6月30日公司持有公司资本要求及资本保存缓冲[169] - 存款保险上限为每存款人25万美元[135] - 总资产低于100亿美元的机构评估费率为总资产减去有形权益后的1.5至30个基点[136] 公司治理与合规 - 关联交易限额为对单一关联方交易不超过资本公积的10%[154] - 所有关联方交易总额不超过资本公积的20%[154] - 公司需获得美联储批准方可收购超过5%的其他储蓄机构投票权股份[167] - 收购公司25%投票权股份需获得新泽西州银行业监管部门批准[173] - 公司符合合格储蓄贷款机构测试要求，投资组合中65%以上为合格储蓄投资[171] 利率风险管理 - 公司资产/负债管理计划通过利率风险委员会监督执行[322] - 公司使用经济价值模型（EVE）衡量利率变动对资本价值的敏感性[324] - 2022年6月后公司执行衍生品交易以降低升息环境中的净利息收入风险[328] - 公司经济价值（EVE）在利率上升300基点时下降15.37%至10.89795亿美元[327] - 净利息收入（NII）在利率上升300基点时未来12个月下降13.62%至1.78865亿美元[327] - 净利息收入（NII）在利率下降100基点时未来13-24个月下降6.38%至2.04568亿美元[327] 利率风险模型假设与局限 - 利率变化对净利息收入的影响不可预测[329] - 假设性利率变化计算基于市场利率水平、提前还款和存款流失等众多假设[329] - 计算模型存在固有缺陷，资产和负债对利率变化的反应时间和程度不同[329] - 活期存款和储蓄账户利率可能先于市场利率变化而波动[329] - 某些资产利率（如可调利率抵押贷款）存在短期和生命周期内的利率变化限制[329] - 利率变化时提前还款和提前支取水平可能显著偏离分析假设[329] - 利率上升可能导致借款人偿债能力下降，增加信用风险[329] - 相关分析结果不应被视为实际结果的指示[329] 人力资源 - 女性员工占比63%，员工总数596人[123]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-37399 KEARNY FINANCIAL CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporatio ...