基金基本信息 - 基金全称为融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金，场内简称为央企科创ETF，基金代码为159335 [2] - 基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为国泰海通证券股份有限公司 [1][4] - 基金合同生效日为2024年8月22日，上市日期为2024年9月5日，在深圳证券交易所上市交易 [2][5] - 报告期末基金份额总额为255,283,689.00份，期末基金资产净值为308,586,176.42元 [5][6] 投资策略与目标 - 基金采用完全被动式指数投资策略，主要使用完全复制法跟踪标的指数成份股权重 [3] - 投资目标为紧密跟踪中证诚通央企科技创新指数，力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2% [2][3] - 投资组合中标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80% [22] 业绩表现 - 本期利润为14,401,846.88元，本期已实现收益为40,261,513.55元 [6] - 本期基金份额净值增长率为1.32%，业绩比较基准收益率为-0.37%，超额收益为1.69% [6] - 自基金合同生效至今份额累计净值增长率为20.88% [6] - 过去一个月份额净值增长率为4.20%，过去三个月为2.91%，过去六个月为1.32% [6] 投资组合特征 - 期末股票投资公允价值为303,383,060.54元，占基金资产主要部分 [17][32] - 基金跟踪的中证诚通央企科技创新指数聚焦半导体、电子、电力设备、非金属材料、机械制造等行业，选取50只央企上市公司证券 [10] - 指数采用研发投入、专利产出、人才激励三个维度进行成份股筛选，前五大权重行业为通讯、国防军工、电子、电力设备及新能源和计算机 [10] 运营管理 - 基金采用系统化ETF运作流程，包括"三人三系统"PCF核查机制和盘中实时监控体系，确保操作准确性 [11] - 报告期内基金日均跟踪偏离度为0.03%，年化跟踪误差为0.81%，符合合同约定 [10] - 基金管理人建立了估值委员会，定期评估估值政策和程序，并采用中债金融估值中心和中证指数有限公司提供的估值数据 [14] 行业背景与定位 - 基金聚焦央企科技创新主题，与国家"十四五"规划科技自立自强战略高度契合 [12][14] - 央企在政策支持、资源整合和技术创新方面具有优势，被视为国民经济"压舱石"和科技创新"国家队" [9][12] - 投资逻辑基于央企在高端制造、信息技术等领域的国际竞争力提升，以及5G等技术应用的全球市场扩张潜力 [12]