期权历史波动率

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玉米期价连续下跌,期权隐波小幅回升
安粮期货· 2025-08-19 20:07
报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 玉米期价连续下跌,期权隐波小幅下降;豆粕期价小幅上涨,期权隐波小幅回升 [1][2] 根据相关目录分别进行总结 期货市场数据统计 - 玉米主力合约C2511收盘价2170元/吨,跌7元,跌幅0.32%,成交量353719手,减少110167手,持仓量925944手,增加29682手 [3] - 豆粕主力合约M2601收盘价3161元/吨,涨6元,涨幅0.19%,成交量933541手,减少123884手,持仓量2107908手,增加44097手 [3] 期权市场数据统计 - 玉米期权成交量79796手,减少55899手,成交量PCR为0.446,减少0.270,持仓量223565手,增加19633手,持仓量PCR为0.412,减少0.014 [8] - 豆粕期权成交量166257手,减少410770手,成交量PCR为0.707,增加0.129,持仓量585071手,增加23372手,持仓量PCR为0.685,增加0.024 [8] 期权波动率情况 - 玉米期权加权隐含波动率为11.77%,减少0.31%,变化率为 -2.59%,30日历史波动率为14.16%,30日波动率分位数为0.93 [18] - 豆粕期权加权隐含波动率为15.54%,增加0.71%,变化率为4.78%,30日历史波动率为12.83%,30日波动率分位数为0.08 [18]
玉米期价小幅波动,期权隐波小幅下降,豆粕期价小幅回升,期权隐波持续上升
安粮期货· 2025-08-12 21:41
报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 玉米期价小幅波动,期权隐波小幅下降;豆粕期价小幅回升,期权隐波持续上升 [1][2] 根据相关目录分别进行总结 期货市场数据统计 - 玉米期货主力合约C2509收盘价2260元/吨,跌2元,跌幅0.09%,成交量232359手,减少35998手,持仓量605565手,减少32610手 [3] - 豆粕期货主力合约M2601收盘价3091元/吨,涨19元,涨幅0.62%,成交量1107230手,减少436933手,持仓量1757131手,增加62078手 [3] 期权市场数据统计 - 玉米期权成交量99520手,减少18373手,成交量PCR为0.532,增加0.003,持仓量501612手,减少2619手,持仓量PCR为0.518,减少0.001 [8] - 豆粕期权成交量356912手,减少104136手,成交量PCR为0.765,增加0.021,持仓量1072147手,减少3249手,持仓量PCR为0.589,增加0.008 [8] 期权波动率情况 - 玉米期权加权隐含波动率为12.30%,下降0.81个百分点,变化率为-6.16%,30日历史波动率为8.42%,30日波动率分位数为0.13 [17] - 豆粕期权加权隐含波动率为18.86%,上升0.48个百分点,变化率为2.63%,30日历史波动率为11.40%,30日波动率分位数为0.02 [17]