基金基本信息 - 海富通中证2000增强策略ETF（基金代码：159553）是交易型开放式指数证券投资基金，跟踪标的为中证2000指数，采用量化增强策略追求超越基准的收益表现 [1] - 基金合同生效于2024年3月27日，于2024年4月15日在深圳证券交易所上市交易，报告期末基金份额总额为9,326,751.00份，期末基金资产净值为13,652,227.11元 [1][2] - 基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，投资目标为控制日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过6.50% [1] 财务表现 - 2025年上半年基金实现本期利润2,070,828.34元，加权平均基金份额本期利润0.2552元，本期基金份额净值增长率为23.12% [2] - 期末基金份额净值为1.4638元，基金份额累计净值增长率为46.38%，本期加权平均净值利润率为19.70% [2] - 期末可供分配利润为4,188,284.86元，期末可供分配基金份额利润为0.4491元 [2] 业绩比较 - 过去六个月基金份额净值增长率为23.12%，同期业绩比较基准（中证2000指数收益率）为15.24%，超额收益达7.88% [3] - 过去一年基金净值增长率为59.16%，业绩比较基准收益率为47.00%，超额收益为12.16% [3] - 基金自合同生效以来累计净值增长率为46.38%，表现显著优于业绩比较基准 [3][4] 投资策略与运作 - 基金采用量化增强策略，通过多因子alpha模型预测股票超额回报，在风险控制基础上优化投资组合，同时保持对标的指数的有效跟踪 [1] - 上半年国内经济温和复苏，GDP增长保持5%以上，中证2000指数表现亮眼，上涨15.24%，中小盘风格占优 [11][12] - 基金通过量化模型优选个股，控制行业和风格暴露，在满足分散投资和合同约束前提下提升风险调整后超额收益 [12] 基金经理信息 - 基金经理李自悟具有17年证券从业经验，2024年3月起管理本基金，同时管理海富通中证500增强等多只基金 [7] - 原基金经理朱斌全于2025年6月离任，曾任基金经理助理王宁宁具有8年证券从业经验 [7][8] - 基金经理团队采用量化投资方法，积极探索新的数据源和超额来源，在选股模型、行业择时和风格配置等方面持续优化 [12] 资产配置情况 - 期末基金资产总额13,804,518.18元，其中股票投资13,336,346.20元，占资产总额的96.60% [17] - 货币资金26,961.20元，结算备付金143,026.79元，存出保证金3,926.58元，应收清算款119,464.03元 [17] - 交易性金融资产公允价值变动收益为479,995.95元，股票投资成本为12,856,350.25元 [25] 基金管理人情况 - 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，注册资本3亿元人民币，股东为国泰海通证券股份有限公司和法国巴黎资产管理BE控股公司 [4] - 截至2025年6月30日，海富通基金管理旗下运作的公募基金共有98只，涵盖股票型、混合型、债券型、货币市场型等多种产品类型 [5][6] - 公司建立了完善的风险管理体系，设立审计及风险管理委员会和风险管理委员会，实施三层次风险管理架构 [29] 市场展望与运作说明 - 基金管理人对下半年权益市场保持乐观，认为经济复苏态势将持续，预计GDP全年实现5%以上增速概率较大 [13] - 市场竞争格局改善，企业利润有望在下半年由负转正，产业升级将提升制造业竞争力和盈利能力 [13][14] - 市场流动性充裕，风险偏好回升，外资和交易型资金积极入场，国内权益市场正在逐步复苏 [14]

文章核心观点 海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金发布 2024 年年度报告，涵盖基金简介、财务指标、净值表现、管理人报告、托管人报告、审计报告、财务报表等内容，介绍基金运作情况、市场分析及未来展望，强调合规管理和风险控制[1][2][5]。 基金简介 - 基金全称海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金，简称海富通中证 2000 增强策略 ETF，场内简称 2000ETF 增强，主代码和交易代码均为 159553，2024 年 3 月 27 日合同生效，管理人是海富通基金管理有限公司，托管人是招商银行股份有限公司，期末份额总额 10,326,751.00 份，存续期不定期，4 月 15 日在深圳证券交易所上市[1][2]。 - 投资目标是控制基金份额净值增长率与业绩比较基准日均跟踪偏离度绝对值不超 0.35%，年化跟踪误差不超 6.50%，超越标的指数业绩，实现资产长期增值；投资策略包括股票、债券、可转换债券和可交换债券、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、融资及转融通证券出借、存托凭证投资策略等，股票资产跟踪中证 2000 指数，采用量化增强策略；业绩比较基准为中证 2000 指数收益率；属股票型指数基金，预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金[1][2]。 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 - 财务指标方面，本期已实现收益 -6,352,964.35 元，本期利润 -6,747,641.94 元，加权平均基金份额本期利润 -0.2132，本期加权平均净值利润率 -21.66%，本期基金份额净值增长率 18.89%，期末可供分配利润 1,950,525.72 元，期末可供分配基金份额利润 0.1889 元，期末基金资产净值 12,277,276.72 元，期末基金份额净值 1.1889 元，基金份额累计净值增长率 18.89%[2]。 - 净值表现上，自基金合同生效起至 2024 年 12 月 31 日，份额净值增长率 18.89%，业绩比较基准收益率 10.32%，份额净值增长率标准差 2.17%，业绩比较基准收益率标准差 2.28%，两者差值分别为 8.57%和 -0.11%[2]。 - 利润分配方面，本基金自合同生效日至报告期末未发生利润分配[5]。 管理人报告 - 海富通基金管理有限公司 2003 年 4 月 1 日成立，截至 2024 年 12 月 31 日管理 97 只公募基金；本基金经理为李自悟和朱斌全，分别有 16 年和 17 年证券从业年限[5][6]。 - 报告期内，公司遵循法规和合同管理基金资产，未损害持有人利益；完善投资交易业务流程和公平交易制度，确保各投资组合公平对待，未发现不公平交易和利益输送行为[7][8][9]。 - 2024 年国内经济弱复苏，海外美国 9 月降息，A股市场震荡走高，公司积极调整投资策略，加入行业和风格模型，加强风险控制；预计 2025 年国内经济复苏增强，海外美国政策调整有潜在冲击，对 A 股市场充满信心[9][10][12]。 - 公司通过多种方式开展监察稽核工作，包括完善规章制度、开展内控评估、推进反洗钱工作、强化合规文化培训等，确保基金运作合法合规[13][14][15]。 - 公司按规定对基金投资品种估值，设立估值委员会制定估值政策和程序；本基金本报告期未分红但符合合同规定；基金出现资产净值低于 5000 万元情形，管理人拟持续运作并已报告[15][16][17]。 托管人报告 - 招商银行具备完善制度，履行托管职责，监督投资行为，进行会计核算和资产估值，报告中利润分配、财务指标等内容真实准确[17][18]。 审计报告 - 毕马威华振会计师事务所审计认为，基金财务报表在重大方面按规定编制，公允反映 2024 年 12 月 31 日财务状况及经营成果和净资产变动情况；审计按准则执行，获取证据充分适当；对其他信息无重大错报事项报告[18][19][20]。 年度财务报表 - 资产方面，期末资产总计 13,076,484.92 元，包括货币资金 422,879.26 元、结算备付金 63,568.02 元、存出保证金 11,429.95 元、交易性金融资产 11,996,733.06 元（均为股票投资）、应收清算款 502,040.51 元、其他资产 79,834.12 元等[24][25]。 - 负债和净资产方面，负债合计 799,208.20 元，包括应付管理人报酬 3,463.32 元、应付托管费 692.67 元、其他负债 795,052.21 元等；净资产合计 12,277,276.72 元，包括实收基金 10,326,751.00 元、未分配利润 1,950,525.72 元[25]。 - 利润表显示，本期营业总收入 -6,415,477.55 元，营业总支出 332,164.39 元，利润总额 -6,747,641.94 元，净利润 -6,747,641.94 元，综合收益总额 -6,747,641.94 元[25][26]。 - 净资产变动表显示，本期期初净资产 212,326,751.00 元，本期增减变动额 -200,049,474.28 元，期末净资产 12,277,276.72 元[26]。 财务报表附注 - 基金主要投资范围为标的指数成份股及其备选成份股等，投资组合比例有规定，力争控制跟踪偏离度和误差，业绩比较基准为中证 2000 指数收益率[28][29]。 - 金融资产和负债分类、确认、计量、终止确认、减值等按规定处理，公允价值按准则确定；实收基金、损益平准金、利息收入、投资收益、公允价值变动收益、费用等核算有规定；收益分配按合同执行[31][32][37]。 - 股票、债券、资产支持证券等投资公允价值估值方法有规定；本报告期未发生重大会计政策、估计变更和差错更正；适用主要税项包括增值税、企业所得税、个人所得税、印花税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等[40][41][42]。