利率变动对公司价值影响 - 若2021年12月31日市场利率瞬间上升200个基点，公司净投资组合价值将减少1920万美元[216] - 2021年12月31日，利率立即上升400个基点，净利息收入变化为4837000美元，变化百分比为10%；经济价值的权益（EVE）估计减少34322000美元，变化百分比为 - 10%[329][330] - 2021年12月31日，利率立即上升300个基点，净利息收入变化为3764000美元，变化百分比为8%；EVE估计减少25830000美元，变化百分比为 - 8%[329][330] - 2021年12月31日，利率立即上升200个基点，净利息收入变化为2509000美元，变化百分比为5%；EVE估计减少19177000美元，变化百分比为 - 6%[329][330] - 2021年12月31日，利率立即上升100个基点，净利息收入变化为1158000美元，变化百分比为3%；EVE估计减少12284000美元，变化百分比为 - 4%[329][330] - 2021年12月31日，利率立即下降100个基点，净利息收入变化为 - 1156000美元，变化百分比为 - 3%；EVE估计增加47021000美元，变化百分比为14%[329][330] 贷款相关财务指标 - 2021年12月31日，公司贷款损失准备金为贷款总额的1.13%，为不良贷款的120.38%[220] - 2021年12月31日，公司不良资产为1200万美元，占总资产的0.63%[222] 非利息支出与效率比率 - 2021年和2020年公司非利息支出分别为7470万美元和7710万美元[240] - 2021年公司一次性费用包括退出多雇主设定受益养老金计划损失1120万美元和向慈善基金会捐款900万美元[240] - 2020年公司一次性费用包括银行物业重分类为待售资产的估值备抵1280万美元和商誉减值1550万美元[240] - 2021年和2020年公司效率比率分别为164.37%和191.51%[240] 贷款业务策略与风险 - 公司计划增加商业房地产和商业贷款发放，贷款风险将增加[216] 公司面临的竞争与运营风险 - 市场竞争激烈，公司较小的资产规模使其更难竞争，可能影响长期增长和盈利能力[227] - 公司运营面临重大风险，包括欺诈、交易处理错误、信息安全漏洞等，可能导致财务损失和声誉损害[228] 资本法规要求 - 联邦法规规定的资本缓冲为2.5%，最低普通股一级资本比率为7.0%，一级风险加权资产资本比率为8.5%，总资本比率为10.5%[248] LIBOR相关业务情况 - 自2021年12月31日起，部分期限的LIBOR不再受支持，剩余期限将在2023年6月后不再受支持，公司约有3800万美元贷款、3450万美元投资和1.09亿美元名义衍生品与美元LIBOR挂钩[326] 股权限制规定 - 2021年7月完成股票发行及相关交易后的三年内，未经美联储董事会事先批准，任何人不得获得公司超过10%的普通股实益所有权[255] - 公司章程和细则规定，禁止任何人对公司已发行普通股投票超过10%[255] 利率风险管理策略 - 公司为管理利率风险采取了增加目标存款账户、利用投资证券组合和利率互换、多元化贷款组合等策略[324]

净亏损情况 - 2021年第三季度净亏损1500万美元，2020年同期为170万美元；2021年前九个月净亏损1670万美元，2020年同期为2970万美元[142][145] 贷款数据变化 - 2021年9月30日总贷款较2020年12月31日减少2920万美元，降幅2.28%，降至12.5亿美元[144] - 2021年9月30日贷款总额为12.49663亿美元，较2020年12月31日的12.78837亿美元有所下降；贷款应收净额为12.38975亿美元，较2020年12月31日的12.67114亿美元下降[170] - 截至2021年9月30日，投资性总贷款较2020年12月31日减少2920万美元，降幅2.28%至12.5亿美元[167] 非利息支出情况 - 2021年第三季度非利息支出为3310万美元，2020年同期为1300万美元；2021年前九个月非利息支出为5730万美元，2020年同期为6380万美元[144] - 2021年第三季度非利息支出较2020年同期增加2010万美元，增幅155%至3310万美元；前九个月较2020年同期减少650万美元，降幅10%至5730万美元[156][157] 信贷损失拨备情况 - 2021年第三季度信贷损失拨备为30万美元，2020年同期为1000美元；2021年前九个月为170万美元，2020年同期为280万美元[144][153] 非到期存款情况 - 2021年9月30日非到期存款占总存款的59%，约为7.441亿美元，2020年12月31日占比47%，约为6.388亿美元[144] 计息存款成本情况 - 2021年第三季度和前九个月计息存款成本分别下降66和62个基点，降至0.52%和0.70%[144] 非应计贷款情况 - 2021年9月30日非应计贷款总额为1250万美元，2020年12月31日为1290万美元[144] 利息收入情况 - 2021年第三季度利息收入较2020年同期减少110万美元，降幅7%，降至1410万美元；前九个月减少560万美元，降幅12%，降至4180万美元[147] 利息支出情况 - 2021年第三季度利息支出较2020年同期减少250万美元，降幅46%，降至300万美元；前九个月减少650万美元，降幅37%，降至1120万美元[149] 净利息收入情况 - 2021年第三季度净利息收入为1110万美元，较2020年同期增加150万美元；前九个月为3060万美元，较2020年同期增加90万美元[151] 公司贷款损失准备金情况 - 2020年3月31日公司贷款损失准备金增至1600万美元，6月30日增至1730万美元，12月31日降至1700万美元[154] 不良贷款情况 - 2021年9月30日，不良贷款总额较2020年12月31日减少40万美元至1250万美元[154] 非利息收入情况 - 2021年第三季度非利息收入较2020年同期减少10万美元至50万美元，前九个月较2020年同期增加120万美元至180万美元[155] 所得税收益情况 - 2021年第三季度所得税收益为620万美元，2020年同期为110万美元；前九个月所得税收益均为650万美元，有效税率分别为-27.9%和-17.9%[159] 平均生息资产收益率、平均付息负债成本率及净息差情况 - 截至2021年9月30日，平均生息资产收益率为2.73%，平均付息负债成本率为0.77%，净息差为1.96%[162] - 2021年前九个月，平均生息资产收益率为2.83%，平均付息负债成本率为0.92%，净息差为1.91%[164] 总资产情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产较2020年12月31日增加8180万美元，增幅4%至20.2亿美元[165] 现金及现金等价物情况 - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物较2020年12月31日增加790万美元至3.243亿美元[166] 非执行资产情况 - 2021年9月30日非执行资产总额为1308.8万美元，较2020年12月31日的1348万美元有所下降[170] 可供出售证券情况 - 可供出售证券从2020年12月31日的2.446亿美元增加6960万美元（28.4%），至2021年9月30日的3.141亿美元[170] 总存款情况 - 2021年9月30日总存款为12.7亿美元，较2020年12月31日减少9060万美元（7%）；支票和储蓄账户增加1.054亿美元（16%），定期存款减少1.959亿美元（27.3%）；定期存款占总存款的比例从2020年12月31日的52.9%降至2021年9月30日的41.2%；混合存款资金成本从2020年12月31日的0.92%降至2021年9月30日的0.35%[171][172][173] 借款情况 - 2021年9月30日借款为2.476亿美元，较2020年12月31日的3.294亿美元减少；期间3250万美元加权平均利率为2.38%的借款到期，银行提前偿还4930万美元加权平均收益率为2.55%的借款[175] 股东总权益情况 - 股东总权益从2020年12月31日的2.056亿美元增加2.426亿美元（118.0%），至2021年9月30日的4.482亿美元，主要由于公司普通股首次公开募股收益，部分被2021年前九个月1670万美元的净亏损抵消[176] 银行监管资本比率情况 - 2021年9月30日，银行各项监管资本比率均超过最低要求，普通股一级资本比率为27.66%，一级资本比率为27.66%，总资本比率为28.91%，一级（杠杆）资本比率为14.39%[181] 公司未偿还贷款发放承诺、未使用信贷额度及定期存款到期情况 - 2021年9月30日，公司有2780万美元的未偿还贷款发放承诺和5560万美元的未使用信贷额度；未来一年内到期的定期存款为3.378亿美元；联邦住房贷款银行的可用借款额度为8870万美元，还有3000万美元的代理行信贷额度和250万美元的纽约联邦储备银行信贷额度[182] 与美元伦敦银行同业拆借利率挂钩情况 - 公司约有4520万美元贷款、4040万美元投资和1.09亿美元名义金额的衍生品与美元伦敦银行同业拆借利率（USD - LIBOR）挂钩，正在监测相关活动并评估风险[188] 经济价值分析模型假设情况 - 经济价值分析模型通常假设美国国债收益率曲线瞬间上升或下降100 - 400个基点（100个基点等于1%），但鉴于当前市场利率水平，未对利率下降超过100个基点进行净现值计算[189] 不同利率变化下经济价值及相关指标情况 - 2021年9月30日，利率瞬时增加400个基点，估计经济价值（EVE）为311,847千美元，减少金额为31,343千美元，减少百分比为9%，净现值（NPV）占资产百分比为15%，投资组合价值变化为-2%[192] - 2021年9月30日，利率瞬时增加300个基点，估计EVE为318,527千美元，减少金额为24,662千美元，减少百分比为7%，NPV占资产百分比为16%，投资组合价值变化为-1%[192] - 2021年9月30日，利率瞬时增加200个基点，估计EVE为323,441千美元，减少金额为19,749千美元，减少百分比为6%，NPV占资产百分比为16%，投资组合价值变化为-1%[192] - 2021年9月30日，利率瞬时增加100个基点，估计EVE为330,050千美元，减少金额为13,140千美元，减少百分比为4%，NPV占资产百分比为16%，投资组合价值变化为-1%[192] - 2021年9月30日，利率无变化时，估计EVE为343,189千美元，NPV占资产百分比为17%[192] - 2021年9月30日，利率瞬时减少100个基点，估计EVE为388,824千美元，增加金额为45,635千美元，增加百分比为13%，NPV占资产百分比为19%，投资组合价值变化为2%[192] - 2021年9月30日，利率瞬时增加100个基点，公司EVE将减少4%[192] - 2021年9月30日，利率瞬时减少100个基点，公司净投资组合价值将增加13%[192] 利率风险测量方法缺陷情况 - 上述利率风险测量方法存在固有缺陷，所作假设可能与实际情况不符[194] 表格数据预测局限性情况 - 上述表格数据不能精确预测市场利率变化对公司NPV的影响，与实际结果会有差异[194]

净亏损情况 - 2021年第二季度净亏损100万美元，2020年同期为1670万美元；2021年前六个月净亏损170万美元，2020年同期为2810万美元[132] 净利息收益率变化 - 2021年第二季度净利息收益率较上年同期下降12个基点，前六个月下降15个基点[132] 总贷款数据变化 - 截至2021年6月30日，总贷款较2020年12月31日减少2530万美元，降幅1.98%，降至12.5亿美元[132] - 截至2021年6月30日，贷款总额为12.53558亿美元，较2020年12月31日的12.78837亿美元有所下降；贷款应收净额为12.41176亿美元，较2020年12月31日的12.67114亿美元下降[157] - 2021年6月30日投资性总贷款较2020年12月31日减少2530万美元，降幅1.98%，至12.5亿美元[153] 非利息总支出变化 - 2021年第二季度非利息总支出为1180万美元，2020年同期为2700万美元，降幅56%；2021年前六个月为2420万美元，2020年同期为5080万美元，降幅52%[132] - 2021年第二季度非利息支出较2020年同期减少1520万美元，降幅56%，至1180万美元；上半年较2020年同期减少2660万美元，降幅52%，至2420万美元[144] 信贷损失拨备变化 - 2021年第二季度信贷损失拨备为60万美元，2020年同期为130万美元；2021年前六个月为140万美元，2020年同期为280万美元[132] 非到期存款情况 - 截至2021年6月30日，非到期存款占总存款的54%，约为7.389亿美元，2020年12月31日占比47%，约为6.388亿美元[134] 计息存款成本变化 - 2021年第二季度和前六个月，计息存款成本分别下降60个基点，降至0.71%和0.78%[134] 非应计贷款总额变化 - 截至2021年6月30日，非应计贷款总额为1250万美元，2020年12月31日为1290万美元[134] 利息收入变化 - 2021年第二季度利息收入较2020年同期减少210万美元，降幅13%，降至1380万美元；前六个月减少460万美元，降幅14%，降至2770万美元[136] - 2021年第二季度贷款平均余额12.80773亿美元，利息收入1205.6万美元，收益率3.78%；2020年同期平均余额14.34723亿美元，利息收入1395万美元，收益率3.90%[148] - 2021年上半年贷款平均余额12.85931亿美元，利息收入2431.8万美元，收益率3.81%；2020年同期平均余额14.27819亿美元，利息收入2816.5万美元，收益率3.97%[150] 利息支出变化 - 2021年第二季度利息支出较2020年同期减少200万美元，降幅34%，降至390万美元；前六个月减少400万美元，降幅32%，降至820万美元[137] 所得税费用及收益变化 - 2021年第二季度所得税费用为28.3万美元，2020年同期所得税收益为70.6万美元；2021年上半年所得税收益为26.8万美元，2020年同期为540万美元；2021年和2020年上半年有效税率分别为-13.3%和-16.1%[145] 总资产变化 - 2021年6月30日总资产较2020年12月31日增加6.343亿美元，增幅32.65%，至25.8亿美元[151] 现金及现金等价物变化 - 2021年6月30日现金及现金等价物较2020年12月31日增加6.087亿美元，至9.251亿美元[152] 各业务线贷款发放及还款情况 - 2021年上半年多户家庭贷款发放9130万美元，部分被4030万美元还款和摊销抵消；商业及工业（主要是PPP）贷款发放3970万美元，部分被2820万美元还款和摊销抵消[153] - 2021年上半年一至四户家庭贷款发放1220万美元，被9760万美元还款和摊销超过[155] 净利息收入及净息差变化 - 2021年上半年净利息收入1950.8万美元，净息差1.90%；2020年同期净利息收入2011.8万美元，净息差2.01%[150] 可供出售证券变化 - 截至2021年6月30日，可供出售证券增加4990万美元，即20.4%，达到2.945亿美元，2020年12月31日为2.446亿美元[157] 总存款及各类型存款变化 - 截至2021年6月30日，总存款为20.1亿美元，排除相关存款后增加2180万美元，即1.6%；支票和储蓄账户增加1.002亿美元，即15.7%，达到7.389亿美元；定期存款减少7840万美元，即10.9%，降至6.39亿美元[158] - 定期存款占总存款的比例从2020年12月31日的52.9%降至2021年6月30日的46.4%，混合存款资金成本从2020年12月31日的0.92%降至2021年6月30日的0.63%[160] 公司借款变化 - 截至2021年6月30日，公司借款为3.154亿美元，2020年12月31日为3.294亿美元；其中1.09亿美元借款与较长期限的掉期协议相关[161] 股东总权益变化 - 截至2021年6月30日，股东总权益减少70万美元，即0.33%，降至2.049亿美元，主要因2021年上半年净亏损170万美元，部分被累计其他综合收益增加110万美元所抵消[162] 公司资本比率情况 - 截至2021年6月30日，公司普通股一级资本为2.04296亿美元，比率为19.18%；一级资本为2.04296亿美元，比率为19.18%；总资本为2.17649亿美元，比率为20.43%；一级（杠杆）资本为2.04296亿美元，比率为9.85%，均超过监管要求[167] 公司未偿还承诺及额度情况 - 截至2021年6月30日，公司有未偿还的贷款发放承诺2960万美元和未使用的信贷额度3670万美元；预计有足够资金满足当前贷款发放承诺[168] 衍生金融工具情况 - 截至2021年6月30日，公司有与利率波动相关的衍生金融工具，名义总额为1.09亿美元[167] 金融工具挂钩情况及风险监测 - 公司约有4570万美元的金融工具与美元伦敦银行同业拆借利率（USD - LIBOR）挂钩，正在监测相关活动并评估风险[174] 利率变动对经济价值等指标的影响 - 利率上升400个基点，估计经济价值（EVE）为198,233千美元，估计减少金额为34,523千美元，减少百分比为15%，净现值（NPV）占资产百分比为8%，投资组合价值变化为-1%[179] - 利率上升300个基点，估计EVE为209,963千美元，估计减少金额为22,792千美元，减少百分比为10%，NPV占资产百分比为8%，投资组合价值变化为-1%[179] - 利率上升200个基点，估计EVE为221,599千美元，估计减少金额为11,157千美元，减少百分比为5%，NPV占资产百分比为9%[179] - 利率上升100个基点，估计EVE为228,858千美元，估计减少金额为3,898千美元，减少百分比为2%，NPV占资产百分比为9%[179] - 利率不变（0个基点），估计EVE为232,756千美元，NPV占资产百分比为9%[179] - 利率下降100个基点，估计EVE为260,000千美元，估计增加金额为27,244千美元，增加百分比为12%，NPV占资产百分比为10%，投资组合价值变化为1%[179] - 2021年6月30日，利率瞬间上升100个基点，公司EVE将下降2%[179] - 2021年6月30日，利率瞬间下降100个基点，公司净投资组合价值将增加12%[179] 利率风险测量方法说明 - 上述利率风险测量方法存在固有缺陷，测量结果并非精确预测，与实际结果会有差异[180]

净亏损情况 - 2021年第一季度净亏损0.7百万美元，较2020年同期的11.3百万美元净亏损减少10.6百万美元[129][132] 净利息收益率变化 - 2021年第一季度净利息收益率较上年同期下降19个基点[129] 总贷款规模变化 - 截至2021年3月31日，总贷款较2020年12月31日增加13.8百万美元，即1%，达到13.00亿美元[131] - 截至2021年3月31日，持有待投资的总贷款为13亿美元，较2020年12月31日增加1380万美元，增幅1.07%[152] 非利息总费用变化 - 2021年第一季度非利息总费用为12.4百万美元，较上年同期的23.8百万美元减少48%[131] - 截至2021年3月31日的三个月，非利息支出减少1140万美元，降幅48.0%，降至1240万美元[143] 信贷损失拨备情况 - 2021年第一季度信贷损失拨备为释放0.8百万美元，上年同期为计提1.5百万美元[131][132][139] 非到期存款占比及金额变化 - 截至2021年3月31日，非到期存款占总存款的51%，约为701.4百万美元，2020年3月31日占比39%，约为504.4百万美元[131] 计息存款成本变化 - 2021年第一季度计息存款成本较上年同期下降63个基点至0.86%[131] 非应计贷款情况 - 截至2021年3月31日，非应计贷款总计12.4百万美元，占总贷款的0.96%，2020年12月31日为12.9百万美元，占比1.01%[131] 利息收入变化 - 2021年第一季度利息收入较2020年同期减少2.5百万美元，即15.2%，降至13.9百万美元[133] 非利息收入变化 - 2021年第一季度非利息收入较2020年同期增加1.6百万美元，即173.8%，达到0.7百万美元[142] 所得税收益及有效税率变化 - 2021年第一季度所得税收益为60万美元，有效税率为(43.4)%；2020年同期为470万美元，有效税率为(29.3)%[144] 总资产规模变化 - 截至2021年3月31日，总资产为19.6亿美元，较2020年12月31日增加2100万美元，增幅1.08%[149] 总负债规模变化 - 截至2021年3月31日，总负债为17.6亿美元，较2020年12月31日增加2120万美元，增幅1.22%[149] 现金及现金等价物变化 - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物为2.921亿美元，较2020年12月31日减少2430万美元[150] 可供出售证券规模变化 - 截至2021年3月31日，可供出售证券为2.745亿美元，较2020年12月31日增加2990万美元，增幅12.21%[154] 总存款规模变化 - 截至2021年3月31日，总存款为13.9亿美元，较2020年12月31日增加2960万美元，增幅2.18%[156] 借款规模变化 - 截至2021年3月31日，借款为3.244亿美元，较2020年12月31日的3.294亿美元有所减少[157] 股东总权益变化 - 截至2021年3月31日，股东总权益为2.055亿美元，较2020年12月31日减少10万美元，降幅0.07%[158] 衍生金融工具总名义金额 - 截至2021年3月31日，公司衍生金融工具的总名义金额为1.09亿美元[163] 以美元伦敦银行同业拆借利率为指数的金融工具金额 - 公司约有2890万美元的金融工具以美元伦敦银行同业拆借利率（USD - LIBOR）为指数[168] 利率变动对经济价值权益和净投资组合价值的影响 - 2021年3月31日，利率瞬时上升100个基点，经济价值权益（EVE）将下降3%；利率瞬时下降100个基点，净投资组合价值将增加14%[173] 未偿还贷款发放承诺和未使用信贷额度 - 截至2021年3月31日，公司有未偿还的贷款发放承诺97万美元和未使用的信贷额度4529万美元[178] 一年内到期的定期存款金额 - 2021年3月31日起一年内到期的定期存款总计5.371亿美元[178] 可用借款额度和可用信贷额度 - 2021年3月31日，公司与纽约联邦住房贷款银行的可用借款额度为6930万美元[178] - 2021年3月31日，公司与一家代理银行有3000万美元的可用信贷额度，与纽约联邦储备银行有250万美元的可用信贷额度[178] 资本比率变化 - 2021年3月31日，普通股一级资本实际比率为19.46%，一级资本实际比率为19.46%，总资本实际比率为20.72%，一级（杠杆）资本实际比率为10.57%[163] - 2020年12月31日，普通股一级资本实际比率为19.93%，一级资本实际比率为19.93%，总资本实际比率为21.18%，一级（杠杆）资本实际比率为10.72%[163] 资本充足情况 - 2021年3月31日，蓝铸银行超过所有适用的监管资本要求，被视为“资本充足”[177]