净收入与净亏损情况 - 2022年第一季度净收入增加130万美元，达到55.3万美元，而2021年同期净亏损74.5万美元[169] 利息收入情况 - 2022年第一季度利息收入减少34.8万美元，降幅2.5%，降至1360万美元，主要因贷款平均余额减少1100万美元至12.8亿美元，平均收益率下降16个基点至3.69%[170] 利息支出情况 - 2022年第一季度利息支出减少270万美元，降幅61.9%，降至170万美元，存款和借款利息支出分别减少190万美元和75.2万美元[171] 净利息收入情况 - 2022年第一季度净利息收入为1190万美元，增加230万美元，增幅24%[172] - 2022年第一季度净利息收入为1193.9万美元，2021年为959.9万美元[185] 贷款损失拨备情况 - 2022年第一季度贷款损失拨备回收95.2万美元，2021年同期为80.8万美元[175] 不良贷款情况 - 截至2022年3月31日，不良贷款总额较2021年12月31日减少150万美元，降至1050万美元[176] 非利息收入情况 - 2022年第一季度非利息收入增加26.1万美元，增幅39%，增至92.7万美元，主要因提前还款费用增加[177] 非利息支出情况 - 2022年第一季度非利息支出增加84.7万美元，增幅6.8%，增至1320万美元，主要因薪酬增加90.3万美元[178] 所得税情况 - 2022年第一季度所得税费用为4.9万美元，上一年同期所得税收益为55.1万美元，有效税率分别为8.1%和 - 42.5%[179] 净递延所得税资产情况 - 截至2022年3月31日，净递延所得税资产增加290万美元至1970万美元，估值备抵增加至1960万美元[181] 公司总资产情况 - 截至2022年3月31日，公司总资产为19.4亿美元，较2021年12月31日增加2390万美元，增幅1.3%[186] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为1.016亿美元，较2021年12月31日减少9190万美元，降幅47%[186] 可供出售证券情况 - 截至2022年3月31日，可供出售证券为3.756亿美元，较2021年12月31日增加5070万美元，增幅15.6%[187] 投资用总贷款情况 - 截至2022年3月31日，投资用的总贷款为13.4亿美元，较2021年12月31日增加5500万美元，增幅4.3%[189] 非执行资产情况 - 截至2022年3月31日，非执行资产为1048.2万美元，较2021年12月31日的1198.3万美元有所减少[191] 总存款情况 - 截至2022年3月31日，总存款为12.8亿美元，较2021年12月31日增加3600万美元，增幅3%[191] 公司借款情况 - 截至2022年3月31日，公司借款为1.855亿美元，与2021年12月31日持平[194] 股东总权益情况 - 截至2022年3月31日，股东总权益为4.202亿美元，较2021年12月31日减少930万美元，降幅2.2%[195] 净息差情况 - 2022年第一季度净息差为2.50%，2021年为1.96%[185] 资本情况 - 截至2022年3月31日，普通股一级资本实际金额为294,267千美元，比率为23.95%；一级资本实际金额为294,267千美元，比率为23.95%；总资本实际金额为309,562千美元，比率为25.19%；一级（杠杆）资本实际金额为294,267千美元，比率为15.27%[200] 衍生金融工具情况 - 截至2022年3月31日，衍生金融工具的名义金额总计为1.09亿美元[200] 贷款发放承诺与信贷额度情况 - 截至2022年3月31日，未偿还的贷款发放承诺为7220万美元，未使用的信贷额度为5550万美元[201] 定期存款证情况 - 2022年3月31日起一年内到期的定期存款证总计为2.392亿美元[201] 可用借款与信贷额度情况 - 截至2022年3月31日，纽约联邦住房贷款银行的可用借款额度为6400万美元，代理银行的可用信贷额度为3000万美元，纽约联邦储备银行的可用信贷额度为250万美元[201] 利率挂钩业务情况 - 公司约有4000万美元的贷款、3200万美元的投资和名义金额为1.09亿美元的衍生品与美元伦敦银行同业拆借利率挂钩[207] 利率变动对净利息收入影响情况 - 截至2022年3月31日，美国国债收益率曲线立即变动时，利率上升400个基点，银行净利息收入增加817.8万美元，增幅为16%；利率下降100个基点，净利息收入减少243.9万美元，降幅为5%[212] 利率变动对经济价值权益影响情况 - 截至2022年3月31日，美国国债收益率曲线立即变动时，利率上升100个基点，经济价值权益（EVE）下降9%；利率下降100个基点，净投资组合价值增加14%[213]

财务数据和关键指标变化 - GAAP净收入为55.3万美元，即每股0.02美元 [11] - 核心运营费用环比减少140万美元，即7%，降至1340万美元，主要因专业费用、广告费用和占用费用减少 [11] - 净利息收入环比减少39.7万美元，即3%，降至1190万美元，主要因PPP费用实现减少，但被贷款和投资增长及资金成本持续产生所抵消 [11] - 截至2022年3月31日的3个月，净息差环比下降1个基点至2.62%，同比增加54个基点，从2.08%增至2.62%，增幅为26% [12] - 调整后的PPNR本季度亏损52万美元，上一季度亏损140万美元，向盈亏平衡点迈进近90万美元 [12] - 利息收入本季度减少64.1万美元，即5%，主要因PPP收入实现减少60万美元，以及贷款和投资组合增长时间较晚 [12] - 利息费用较上季度继续减少13%，即24.4万美元，降至170万美元，主要因定期存款持续到期和FHLB借款平均余额略有减少 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 零售业务 - 核心业务存款增长超4000万美元，新分行在过去一年开业后实现强劲增长和新客户获取成功 [6] 贷款业务 - 第一季度新增贷款超1.47亿美元，剔除PPP后，季度总贷款净增长6410万美元，商业贷款团队表现强劲 [7] - 剔除PPP后，总贷款环比增长6410万美元，即5%，主要因CRE投资组合强劲的发起表现和住宅贷款购买计划的持续推进；包含PPP的总贷款增长5500万美元，即4.3% [13] - 截至3月31日，总贷款管道超1.3亿美元，平均预期收益率为3.9% [14] - 房地产投资组合本季度实现强劲增长，发起贷款超1.47亿美元；住宅投资组合通过有机发起和去年实施的贷款购买计划实现增长，本季度银行购买了约4500万美元符合房利美标准的优质住宅贷款 [14] 证券业务 - 证券投资组合本季度增长5730万美元，是利用过剩流动性在利率上升时获取增量收益的结果 [14] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是增加核心存款和高收益资产，减少核心运营费用，向以核心存款为资金来源的大型商业银行转型 [5][8] - 未来几个季度计划将过剩流动性重新投资于贷款和短期证券的组合中 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度在资产负债表方面取得重大进展，核心运营成本持续改善，公司有望在未来几个月恢复盈利 [17] - 受益于利率上升环境，将过剩流动性用于新贷款增长，并以低成本核心存款为其提供资金 [7] 其他重要信息 - 公司任命新首席财务官Kelly Siperaro，她将于5月中旬正式上任，届时临时首席财务官Alex将回归担任财务总监 [9] - 预计2023年1月1日采用CECL，目前按照已发生损失模型运营 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 商业房地产贷款增长强劲的原因、类型及方式 - 本季度有很多CRE交易以合理价格达成，多为非住宅CRE交易 [19] - 这些贷款是公司自行发起的，部分与其他银行合作，部分直接来自贷款人 [20] - 新增CRE贷款是工业和新泽西其他类型空间的混合 [21] 问题2: 本季度实现的PPP收益金额 - 实际约为32万美元，第二季度还有约25万美元待实现，但可能需要几个季度才能全部实现 [22] 问题3: 利率上升环境下净息差的变化及存款情况 - 在利率上升100个基点的情况下，12个月后净利息收入将增长4.45% [24] - 短期内净息差将继续略有扩大，第三季度资金成本将面临一定挑战 [24] - 下一季度投资购买可能会放缓，但1 - 4套优质住宅贷款可能还会有几批购买，具体取决于市场情况 [25] 问题4: 贷款损失准备金的正常化及储备目标 无明确回答，会议结束

利率变动对公司价值影响 - 若2021年12月31日市场利率瞬间上升200个基点，公司净投资组合价值将减少1920万美元[216] - 2021年12月31日，利率立即上升400个基点，净利息收入变化为4837000美元，变化百分比为10%；经济价值的权益（EVE）估计减少34322000美元，变化百分比为 - 10%[329][330] - 2021年12月31日，利率立即上升300个基点，净利息收入变化为3764000美元，变化百分比为8%；EVE估计减少25830000美元，变化百分比为 - 8%[329][330] - 2021年12月31日，利率立即上升200个基点，净利息收入变化为2509000美元，变化百分比为5%；EVE估计减少19177000美元，变化百分比为 - 6%[329][330] - 2021年12月31日，利率立即上升100个基点，净利息收入变化为1158000美元，变化百分比为3%；EVE估计减少12284000美元，变化百分比为 - 4%[329][330] - 2021年12月31日，利率立即下降100个基点，净利息收入变化为 - 1156000美元，变化百分比为 - 3%；EVE估计增加47021000美元，变化百分比为14%[329][330] 贷款相关财务指标 - 2021年12月31日，公司贷款损失准备金为贷款总额的1.13%，为不良贷款的120.38%[220] - 2021年12月31日，公司不良资产为1200万美元，占总资产的0.63%[222] 非利息支出与效率比率 - 2021年和2020年公司非利息支出分别为7470万美元和7710万美元[240] - 2021年公司一次性费用包括退出多雇主设定受益养老金计划损失1120万美元和向慈善基金会捐款900万美元[240] - 2020年公司一次性费用包括银行物业重分类为待售资产的估值备抵1280万美元和商誉减值1550万美元[240] - 2021年和2020年公司效率比率分别为164.37%和191.51%[240] 贷款业务策略与风险 - 公司计划增加商业房地产和商业贷款发放，贷款风险将增加[216] 公司面临的竞争与运营风险 - 市场竞争激烈，公司较小的资产规模使其更难竞争，可能影响长期增长和盈利能力[227] - 公司运营面临重大风险，包括欺诈、交易处理错误、信息安全漏洞等，可能导致财务损失和声誉损害[228] 资本法规要求 - 联邦法规规定的资本缓冲为2.5%，最低普通股一级资本比率为7.0%，一级风险加权资产资本比率为8.5%，总资本比率为10.5%[248] LIBOR相关业务情况 - 自2021年12月31日起，部分期限的LIBOR不再受支持，剩余期限将在2023年6月后不再受支持，公司约有3800万美元贷款、3450万美元投资和1.09亿美元名义衍生品与美元LIBOR挂钩[326] 股权限制规定 - 2021年7月完成股票发行及相关交易后的三年内，未经美联储董事会事先批准，任何人不得获得公司超过10%的普通股实益所有权[255] - 公司章程和细则规定，禁止任何人对公司已发行普通股投票超过10%[255] 利率风险管理策略 - 公司为管理利率风险采取了增加目标存款账户、利用投资证券组合和利率互换、多元化贷款组合等策略[324]

净亏损情况 - 2021年第三季度净亏损1500万美元，2020年同期为170万美元；2021年前九个月净亏损1670万美元，2020年同期为2970万美元[142][145] 贷款数据变化 - 2021年9月30日总贷款较2020年12月31日减少2920万美元，降幅2.28%，降至12.5亿美元[144] - 2021年9月30日贷款总额为12.49663亿美元，较2020年12月31日的12.78837亿美元有所下降；贷款应收净额为12.38975亿美元，较2020年12月31日的12.67114亿美元下降[170] - 截至2021年9月30日，投资性总贷款较2020年12月31日减少2920万美元，降幅2.28%至12.5亿美元[167] 非利息支出情况 - 2021年第三季度非利息支出为3310万美元，2020年同期为1300万美元；2021年前九个月非利息支出为5730万美元，2020年同期为6380万美元[144] - 2021年第三季度非利息支出较2020年同期增加2010万美元，增幅155%至3310万美元；前九个月较2020年同期减少650万美元，降幅10%至5730万美元[156][157] 信贷损失拨备情况 - 2021年第三季度信贷损失拨备为30万美元，2020年同期为1000美元；2021年前九个月为170万美元，2020年同期为280万美元[144][153] 非到期存款情况 - 2021年9月30日非到期存款占总存款的59%，约为7.441亿美元，2020年12月31日占比47%，约为6.388亿美元[144] 计息存款成本情况 - 2021年第三季度和前九个月计息存款成本分别下降66和62个基点，降至0.52%和0.70%[144] 非应计贷款情况 - 2021年9月30日非应计贷款总额为1250万美元，2020年12月31日为1290万美元[144] 利息收入情况 - 2021年第三季度利息收入较2020年同期减少110万美元，降幅7%，降至1410万美元；前九个月减少560万美元，降幅12%，降至4180万美元[147] 利息支出情况 - 2021年第三季度利息支出较2020年同期减少250万美元，降幅46%，降至300万美元；前九个月减少650万美元，降幅37%，降至1120万美元[149] 净利息收入情况 - 2021年第三季度净利息收入为1110万美元，较2020年同期增加150万美元；前九个月为3060万美元，较2020年同期增加90万美元[151] 公司贷款损失准备金情况 - 2020年3月31日公司贷款损失准备金增至1600万美元，6月30日增至1730万美元，12月31日降至1700万美元[154] 不良贷款情况 - 2021年9月30日，不良贷款总额较2020年12月31日减少40万美元至1250万美元[154] 非利息收入情况 - 2021年第三季度非利息收入较2020年同期减少10万美元至50万美元，前九个月较2020年同期增加120万美元至180万美元[155] 所得税收益情况 - 2021年第三季度所得税收益为620万美元，2020年同期为110万美元；前九个月所得税收益均为650万美元，有效税率分别为-27.9%和-17.9%[159] 平均生息资产收益率、平均付息负债成本率及净息差情况 - 截至2021年9月30日，平均生息资产收益率为2.73%，平均付息负债成本率为0.77%，净息差为1.96%[162] - 2021年前九个月，平均生息资产收益率为2.83%，平均付息负债成本率为0.92%，净息差为1.91%[164] 总资产情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产较2020年12月31日增加8180万美元，增幅4%至20.2亿美元[165] 现金及现金等价物情况 - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物较2020年12月31日增加790万美元至3.243亿美元[166] 非执行资产情况 - 2021年9月30日非执行资产总额为1308.8万美元，较2020年12月31日的1348万美元有所下降[170] 可供出售证券情况 - 可供出售证券从2020年12月31日的2.446亿美元增加6960万美元（28.4%），至2021年9月30日的3.141亿美元[170] 总存款情况 - 2021年9月30日总存款为12.7亿美元，较2020年12月31日减少9060万美元（7%）；支票和储蓄账户增加1.054亿美元（16%），定期存款减少1.959亿美元（27.3%）；定期存款占总存款的比例从2020年12月31日的52.9%降至2021年9月30日的41.2%；混合存款资金成本从2020年12月31日的0.92%降至2021年9月30日的0.35%[171][172][173] 借款情况 - 2021年9月30日借款为2.476亿美元，较2020年12月31日的3.294亿美元减少；期间3250万美元加权平均利率为2.38%的借款到期，银行提前偿还4930万美元加权平均收益率为2.55%的借款[175] 股东总权益情况 - 股东总权益从2020年12月31日的2.056亿美元增加2.426亿美元（118.0%），至2021年9月30日的4.482亿美元，主要由于公司普通股首次公开募股收益，部分被2021年前九个月1670万美元的净亏损抵消[176] 银行监管资本比率情况 - 2021年9月30日，银行各项监管资本比率均超过最低要求，普通股一级资本比率为27.66%，一级资本比率为27.66%，总资本比率为28.91%，一级（杠杆）资本比率为14.39%[181] 公司未偿还贷款发放承诺、未使用信贷额度及定期存款到期情况 - 2021年9月30日，公司有2780万美元的未偿还贷款发放承诺和5560万美元的未使用信贷额度；未来一年内到期的定期存款为3.378亿美元；联邦住房贷款银行的可用借款额度为8870万美元，还有3000万美元的代理行信贷额度和250万美元的纽约联邦储备银行信贷额度[182] 与美元伦敦银行同业拆借利率挂钩情况 - 公司约有4520万美元贷款、4040万美元投资和1.09亿美元名义金额的衍生品与美元伦敦银行同业拆借利率（USD - LIBOR）挂钩，正在监测相关活动并评估风险[188] 经济价值分析模型假设情况 - 经济价值分析模型通常假设美国国债收益率曲线瞬间上升或下降100 - 400个基点（100个基点等于1%），但鉴于当前市场利率水平，未对利率下降超过100个基点进行净现值计算[189] 不同利率变化下经济价值及相关指标情况 - 2021年9月30日，利率瞬时增加400个基点，估计经济价值（EVE）为311,847千美元，减少金额为31,343千美元，减少百分比为9%，净现值（NPV）占资产百分比为15%，投资组合价值变化为-2%[192] - 2021年9月30日，利率瞬时增加300个基点，估计EVE为318,527千美元，减少金额为24,662千美元，减少百分比为7%，NPV占资产百分比为16%，投资组合价值变化为-1%[192] - 2021年9月30日，利率瞬时增加200个基点，估计EVE为323,441千美元，减少金额为19,749千美元，减少百分比为6%，NPV占资产百分比为16%，投资组合价值变化为-1%[192] - 2021年9月30日，利率瞬时增加100个基点，估计EVE为330,050千美元，减少金额为13,140千美元，减少百分比为4%，NPV占资产百分比为16%，投资组合价值变化为-1%[192] - 2021年9月30日，利率无变化时，估计EVE为343,189千美元，NPV占资产百分比为17%[192] - 2021年9月30日，利率瞬时减少100个基点，估计EVE为388,824千美元，增加金额为45,635千美元，增加百分比为13%，NPV占资产百分比为19%，投资组合价值变化为2%[192] - 2021年9月30日，利率瞬时增加100个基点，公司EVE将减少4%[192] - 2021年9月30日，利率瞬时减少100个基点，公司净投资组合价值将增加13%[192] 利率风险测量方法缺陷情况 - 上述利率风险测量方法存在固有缺陷，所作假设可能与实际情况不符[194] 表格数据预测局限性情况 - 上述表格数据不能精确预测市场利率变化对公司NPV的影响，与实际结果会有差异[194]

净亏损情况 - 2021年第二季度净亏损100万美元，2020年同期为1670万美元；2021年前六个月净亏损170万美元，2020年同期为2810万美元[132] 净利息收益率变化 - 2021年第二季度净利息收益率较上年同期下降12个基点，前六个月下降15个基点[132] 总贷款数据变化 - 截至2021年6月30日，总贷款较2020年12月31日减少2530万美元，降幅1.98%，降至12.5亿美元[132] - 截至2021年6月30日，贷款总额为12.53558亿美元，较2020年12月31日的12.78837亿美元有所下降；贷款应收净额为12.41176亿美元，较2020年12月31日的12.67114亿美元下降[157] - 2021年6月30日投资性总贷款较2020年12月31日减少2530万美元，降幅1.98%，至12.5亿美元[153] 非利息总支出变化 - 2021年第二季度非利息总支出为1180万美元，2020年同期为2700万美元，降幅56%；2021年前六个月为2420万美元，2020年同期为5080万美元，降幅52%[132] - 2021年第二季度非利息支出较2020年同期减少1520万美元，降幅56%，至1180万美元；上半年较2020年同期减少2660万美元，降幅52%，至2420万美元[144] 信贷损失拨备变化 - 2021年第二季度信贷损失拨备为60万美元，2020年同期为130万美元；2021年前六个月为140万美元，2020年同期为280万美元[132] 非到期存款情况 - 截至2021年6月30日，非到期存款占总存款的54%，约为7.389亿美元，2020年12月31日占比47%，约为6.388亿美元[134] 计息存款成本变化 - 2021年第二季度和前六个月，计息存款成本分别下降60个基点，降至0.71%和0.78%[134] 非应计贷款总额变化 - 截至2021年6月30日，非应计贷款总额为1250万美元，2020年12月31日为1290万美元[134] 利息收入变化 - 2021年第二季度利息收入较2020年同期减少210万美元，降幅13%，降至1380万美元；前六个月减少460万美元，降幅14%，降至2770万美元[136] - 2021年第二季度贷款平均余额12.80773亿美元，利息收入1205.6万美元，收益率3.78%；2020年同期平均余额14.34723亿美元，利息收入1395万美元，收益率3.90%[148] - 2021年上半年贷款平均余额12.85931亿美元，利息收入2431.8万美元，收益率3.81%；2020年同期平均余额14.27819亿美元，利息收入2816.5万美元，收益率3.97%[150] 利息支出变化 - 2021年第二季度利息支出较2020年同期减少200万美元，降幅34%，降至390万美元；前六个月减少400万美元，降幅32%，降至820万美元[137] 所得税费用及收益变化 - 2021年第二季度所得税费用为28.3万美元，2020年同期所得税收益为70.6万美元；2021年上半年所得税收益为26.8万美元，2020年同期为540万美元；2021年和2020年上半年有效税率分别为-13.3%和-16.1%[145] 总资产变化 - 2021年6月30日总资产较2020年12月31日增加6.343亿美元，增幅32.65%，至25.8亿美元[151] 现金及现金等价物变化 - 2021年6月30日现金及现金等价物较2020年12月31日增加6.087亿美元，至9.251亿美元[152] 各业务线贷款发放及还款情况 - 2021年上半年多户家庭贷款发放9130万美元，部分被4030万美元还款和摊销抵消；商业及工业（主要是PPP）贷款发放3970万美元，部分被2820万美元还款和摊销抵消[153] - 2021年上半年一至四户家庭贷款发放1220万美元，被9760万美元还款和摊销超过[155] 净利息收入及净息差变化 - 2021年上半年净利息收入1950.8万美元，净息差1.90%；2020年同期净利息收入2011.8万美元，净息差2.01%[150] 可供出售证券变化 - 截至2021年6月30日，可供出售证券增加4990万美元，即20.4%，达到2.945亿美元，2020年12月31日为2.446亿美元[157] 总存款及各类型存款变化 - 截至2021年6月30日，总存款为20.1亿美元，排除相关存款后增加2180万美元，即1.6%；支票和储蓄账户增加1.002亿美元，即15.7%，达到7.389亿美元；定期存款减少7840万美元，即10.9%，降至6.39亿美元[158] - 定期存款占总存款的比例从2020年12月31日的52.9%降至2021年6月30日的46.4%，混合存款资金成本从2020年12月31日的0.92%降至2021年6月30日的0.63%[160] 公司借款变化 - 截至2021年6月30日，公司借款为3.154亿美元，2020年12月31日为3.294亿美元；其中1.09亿美元借款与较长期限的掉期协议相关[161] 股东总权益变化 - 截至2021年6月30日，股东总权益减少70万美元，即0.33%，降至2.049亿美元，主要因2021年上半年净亏损170万美元，部分被累计其他综合收益增加110万美元所抵消[162] 公司资本比率情况 - 截至2021年6月30日，公司普通股一级资本为2.04296亿美元，比率为19.18%；一级资本为2.04296亿美元，比率为19.18%；总资本为2.17649亿美元，比率为20.43%；一级（杠杆）资本为2.04296亿美元，比率为9.85%，均超过监管要求[167] 公司未偿还承诺及额度情况 - 截至2021年6月30日，公司有未偿还的贷款发放承诺2960万美元和未使用的信贷额度3670万美元；预计有足够资金满足当前贷款发放承诺[168] 衍生金融工具情况 - 截至2021年6月30日，公司有与利率波动相关的衍生金融工具，名义总额为1.09亿美元[167] 金融工具挂钩情况及风险监测 - 公司约有4570万美元的金融工具与美元伦敦银行同业拆借利率（USD - LIBOR）挂钩，正在监测相关活动并评估风险[174] 利率变动对经济价值等指标的影响 - 利率上升400个基点，估计经济价值（EVE）为198,233千美元，估计减少金额为34,523千美元，减少百分比为15%，净现值（NPV）占资产百分比为8%，投资组合价值变化为-1%[179] - 利率上升300个基点，估计EVE为209,963千美元，估计减少金额为22,792千美元，减少百分比为10%，NPV占资产百分比为8%，投资组合价值变化为-1%[179] - 利率上升200个基点，估计EVE为221,599千美元，估计减少金额为11,157千美元，减少百分比为5%，NPV占资产百分比为9%[179] - 利率上升100个基点，估计EVE为228,858千美元，估计减少金额为3,898千美元，减少百分比为2%，NPV占资产百分比为9%[179] - 利率不变（0个基点），估计EVE为232,756千美元，NPV占资产百分比为9%[179] - 利率下降100个基点，估计EVE为260,000千美元，估计增加金额为27,244千美元，增加百分比为12%，NPV占资产百分比为10%，投资组合价值变化为1%[179] - 2021年6月30日，利率瞬间上升100个基点，公司EVE将下降2%[179] - 2021年6月30日，利率瞬间下降100个基点，公司净投资组合价值将增加12%[179] 利率风险测量方法说明 - 上述利率风险测量方法存在固有缺陷，测量结果并非精确预测，与实际结果会有差异[180]

净亏损情况 - 2021年第一季度净亏损0.7百万美元，较2020年同期的11.3百万美元净亏损减少10.6百万美元[129][132] 净利息收益率变化 - 2021年第一季度净利息收益率较上年同期下降19个基点[129] 总贷款规模变化 - 截至2021年3月31日，总贷款较2020年12月31日增加13.8百万美元，即1%，达到13.00亿美元[131] - 截至2021年3月31日，持有待投资的总贷款为13亿美元，较2020年12月31日增加1380万美元，增幅1.07%[152] 非利息总费用变化 - 2021年第一季度非利息总费用为12.4百万美元，较上年同期的23.8百万美元减少48%[131] - 截至2021年3月31日的三个月，非利息支出减少1140万美元，降幅48.0%，降至1240万美元[143] 信贷损失拨备情况 - 2021年第一季度信贷损失拨备为释放0.8百万美元，上年同期为计提1.5百万美元[131][132][139] 非到期存款占比及金额变化 - 截至2021年3月31日，非到期存款占总存款的51%，约为701.4百万美元，2020年3月31日占比39%，约为504.4百万美元[131] 计息存款成本变化 - 2021年第一季度计息存款成本较上年同期下降63个基点至0.86%[131] 非应计贷款情况 - 截至2021年3月31日，非应计贷款总计12.4百万美元，占总贷款的0.96%，2020年12月31日为12.9百万美元，占比1.01%[131] 利息收入变化 - 2021年第一季度利息收入较2020年同期减少2.5百万美元，即15.2%，降至13.9百万美元[133] 非利息收入变化 - 2021年第一季度非利息收入较2020年同期增加1.6百万美元，即173.8%，达到0.7百万美元[142] 所得税收益及有效税率变化 - 2021年第一季度所得税收益为60万美元，有效税率为(43.4)%；2020年同期为470万美元，有效税率为(29.3)%[144] 总资产规模变化 - 截至2021年3月31日，总资产为19.6亿美元，较2020年12月31日增加2100万美元，增幅1.08%[149] 总负债规模变化 - 截至2021年3月31日，总负债为17.6亿美元，较2020年12月31日增加2120万美元，增幅1.22%[149] 现金及现金等价物变化 - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物为2.921亿美元，较2020年12月31日减少2430万美元[150] 可供出售证券规模变化 - 截至2021年3月31日，可供出售证券为2.745亿美元，较2020年12月31日增加2990万美元，增幅12.21%[154] 总存款规模变化 - 截至2021年3月31日，总存款为13.9亿美元，较2020年12月31日增加2960万美元，增幅2.18%[156] 借款规模变化 - 截至2021年3月31日，借款为3.244亿美元，较2020年12月31日的3.294亿美元有所减少[157] 股东总权益变化 - 截至2021年3月31日，股东总权益为2.055亿美元，较2020年12月31日减少10万美元，降幅0.07%[158] 衍生金融工具总名义金额 - 截至2021年3月31日，公司衍生金融工具的总名义金额为1.09亿美元[163] 以美元伦敦银行同业拆借利率为指数的金融工具金额 - 公司约有2890万美元的金融工具以美元伦敦银行同业拆借利率（USD - LIBOR）为指数[168] 利率变动对经济价值权益和净投资组合价值的影响 - 2021年3月31日，利率瞬时上升100个基点，经济价值权益（EVE）将下降3%；利率瞬时下降100个基点，净投资组合价值将增加14%[173] 未偿还贷款发放承诺和未使用信贷额度 - 截至2021年3月31日，公司有未偿还的贷款发放承诺97万美元和未使用的信贷额度4529万美元[178] 一年内到期的定期存款金额 - 2021年3月31日起一年内到期的定期存款总计5.371亿美元[178] 可用借款额度和可用信贷额度 - 2021年3月31日，公司与纽约联邦住房贷款银行的可用借款额度为6930万美元[178] - 2021年3月31日，公司与一家代理银行有3000万美元的可用信贷额度，与纽约联邦储备银行有250万美元的可用信贷额度[178] 资本比率变化 - 2021年3月31日，普通股一级资本实际比率为19.46%，一级资本实际比率为19.46%，总资本实际比率为20.72%，一级（杠杆）资本实际比率为10.57%[163] - 2020年12月31日，普通股一级资本实际比率为19.93%，一级资本实际比率为19.93%，总资本实际比率为21.18%，一级（杠杆）资本实际比率为10.72%[163] 资本充足情况 - 2021年3月31日，蓝铸银行超过所有适用的监管资本要求，被视为“资本充足”[177]