模型发布与研发主体 - 中国首个金融气象AI模型“熵机”发布 [1] - 模型由复旦大学及国家气象信息中心共同研发 [1] 模型核心目标与应用前景 - 模型旨在探索气象因子在金融资产定价中的作用 [1] - 为风险管理与投资决策提供创新工具 [1] - 气象高敏感行业上市公司可借助其进行气候风险管理和市值维护 [1] - 银行、保险等金融机构可将其应用于股权质押业务风险管控 [1] - 金融机构可探索气候投融资等创新业务模式 [1] - 投资者可将其作为量化投资的辅助工具 [1] - 学术界可通过模型输出检验与完善资产定价相关理论 [1]

模型发布与研发主体 - 我国首个金融气象AI模型“熵机”发布 [1] - 模型由复旦大学及国家气象信息中心共同研发 [1] 模型核心目标 - 旨在探索气象因子在金融资产定价中的作用 [1] - 为风险管理与投资决策提供创新工具 [1] 应用前景与潜在用户 - 气象高敏感行业的上市公司可借助模型预测情况维护气候风险管理和市值 [1] - 银行、保险等金融机构可将其应用于股权质押业务风险管控 [1] - 银行、保险等金融机构可探索气候投融资等创新业务模式 [1] - 投资者可将其作为量化投资的辅助工具 [1] - 学术界可通过模型输出检验与完善资产定价相关理论 [1]

模型发布与研发背景 - 我国首个金融气象AI模型“熵机”发布 由复旦大学与国家气象信息中心共同研发 [1] - 模型旨在探索气象因子在金融资产定价中的作用 为风险管理与投资决策提供创新工具 [1] - 研发背景是全球气候变化与我国“双碳”目标深入实施 实体经济面临气候物理风险与低碳转型风险双重考验 [1] 模型基础数据与核心功能 - 模型以全球气象再分析数据与股票量价数据为基础 [1] - 能够对A股市场绝大多数股票在未来短期的回报进行预测 [1] - 模型验证显示 其对气象高度敏感行业的识别结果与世界气象风险管理协会所列行业高度一致 [1] 模型识别出的气象高敏感行业 - 识别出的行业包括风光发电等新能源产业、传统石油化工业、建筑业、农业等 [1] - 风、光等新能源产业受气象因素影响愈加严重 气象要素成为部分新兴行业不可忽视的生产要素 [1] 模型历史回测表现与应用潜力 - 基于模型测试结果构建的投资策略在历史回测中 于多个时间段均展现出持续稳定的正向收益 [1] - 初步验证了气象因子在A股市场的有效性与应用潜力 [1] 模型在金融领域的应用前景 - 气象高敏感行业的上市公司可借助其进行气候风险管理和市值维护 [2] - 银行、保险等金融机构可将其应用于股权质押业务风险管控 并拓展至气候投融资等创新业务 [2] - 投资者可将其作为量化投资的辅助工具 [2] - 学术界也可通过模型输出、检验与完善资产定价相关理论 [2]

模型发布与研发背景 - 我国首个金融气象AI模型“熵机”于1月11日在广州举行的第二届金融气象学术年会上发布 [1] - 该模型由复旦大学与国家气象信息中心联合研发 [1] 模型功能与验证 - 模型基于全球气象再分析数据与股票量价数据构建，能够对A股市场绝大多数股票在未来短期内的回报进行预测 [3] - 模型验证结果显示，其对气象高度敏感行业的识别结果与世界气象风险管理协会所列行业高度一致 [3] - 识别出的气象高敏感行业包括风光发电等新能源产业、传统石油化工业、建筑业、农业等 [3] 模型应用前景 - 基于测试及推理结果构建的投资策略在历史回测中，于多个时间段均展现出持续且稳定的正向收益 [3] - 气象高敏感行业的上市公司可借助其预测进行气候风险管理和市值维护 [3] - 银行、保险等金融机构可将其应用于股权质押业务风险管控，并探索气候投融资等创新业务模式 [3] - 投资者可将其作为量化投资的辅助工具 [3] - 学术界可通过模型输出，检验与完善资产定价相关理论 [3] 模型发布目的与意义 - 模型的发布旨在探索气象因子在金融资产定价中的作用，为风险管理与投资决策提供创新工具 [3] - 其应用将为智能型金融服务体系建设和气象风险量化评估提供科技支撑 [3]