私募机构参与短剧制作 - 洼盈投资、山海基金、深涵资本三家私募机构联合出品金融题材短剧《重生千禧年之我靠期货走上复仇之路》，为行业首例私募下场拍摄短剧的案例 [1] - 短剧剧情围绕百亿私募老板在2025年4月7日特朗普关税政策引发期货市场波动时遭遇巨亏、离婚及重生复仇的虚构故事展开 [1] 洼盈投资产品表现 - 洼盈投资在私募排排网展示3只产品，2025年以来收益均值因监管要求未披露具体数值 [1][2] - 旗下量化CTA产品"洼盈合顺对冲一号"位列2025年量化CTA产品榜第17位，收益数据未披露 [1][3][4] 期货及衍生品策略整体表现 - 截至2025年7月25日，期货及衍生品策略产品共603只，总规模343.31亿元，2025年以来收益均值8.73% [5] - 细分策略中：量化CTA产品339只，收益均值8.31%；主观CTA产品156只，收益均值12.15% [5] 中小规模私募业绩排名（50亿以下） 2025年以来收益前三 - 北京富华资信私募主观CTA产品"富华豚泉进取"夺冠（基金经理冯胜利） [5][6] - 京晟投资主观CTA产品"京晟豚泉私享"第二（基金经理刘兆冬） [5][6] - 瑞瑅投资主观CTA产品"瑞琨期货奇迹1号"第三（基金经理洪长林） [5][6] 近1年收益前三 - 旭冕投资主观CTA产品"旭冕景健B类份额"夺冠（基金经理胡卿） [9][10] - 北京富华资信私募主观CTA产品"富华豚泉进取"第二 [9][10] - 京晟投资主观CTA产品"京晟豚泉私享"第三 [9][10] 近3年收益前三 - 孚盈投资主观CTA产品"孚盈进取一号"夺冠（基金经理蒋鲜林、杨东、雷祖威） [13][14] - 旭冕投资主观CTA产品"旭冕景健B类份额"第二 [13][14] - 瑞鑫天算量化CTA产品"瑞鑫天算98号A类份额"第三（基金经理李毅） [13][14][15] 头部私募业绩排名（50亿以上） 2025年以来收益前三 - 信弘天禾量化CTA产品"信弘CTA1号量化A类份额"夺冠（基金经理章毅） [7][8] - 深圳量道投资量化CTA产品"量道CTA精选6A号"第二（基金经理李文火、陈耀州） [7][8] - 千衍私募量化CTA产品"千衍儿凌1号B类份额"第三 [7][8] 近1年收益前三 - 洛书投资量化CTA产品"洛书CTA开拓者1号A类份额"夺冠（基金经理谢冬） [11][12] - 博润银泰投资量化CTA产品"博润银泰全天候1号B类份额"第二 [11][12] - 千衍私募量化CTA产品"千衍儿友1号B类份额"第三 [11][12] 近3年收益前三 - 宁水资本主观CTA产品"宁水国债宝2号"夺冠（基金经理邓飞） [16][17][18] - 量魁私募量化CTA产品"量魁东海龙王一号"第二（基金经理金枫） [16][18] - 均成资产量化CTA产品"均成博孚利1号"第三（基金经理司维） [16][18] 策略与团队特征 - 主观CTA策略在中小规模私募中表现突出，富华资信、旭冕投资等机构依托产业背景和宏观研判能力 [6][10][14] - 头部私募以量化CTA为主导，信弘天禾、洛书投资等机构具备名校背景及国际投行量化经验 [7][11][16] - 部分私募核心团队具备超10年从业经验，如冯胜利（13年）、胡卿（14年）、谢冬（10年） [6][10][11]

私募机构参与短剧制作 - 洼盈投资、山海基金、深涵资本三家私募机构首次参与制作金融题材短剧《重生千禧年之我靠期货走上复仇之路！》，讲述私募老板重生后依靠期货投资卷土重来的故事[1] - 洼盈投资旗下量化CTA产品"洼盈合顺对冲一号"在私募排排网量化CTA产品榜中排名第17位[1] 期货及衍生品策略产品排名 今年来表现 - 截至2025年7月25日，期货及衍生品策略产品共603只，合计规模343.31亿元，今年来收益均值8.73%[3] - 主观CTA产品表现突出，156只产品今年来收益均值12.15%，量化CTA产品339只收益均值8.31%[3] - 中小私募(50亿以下)前三名：北京富华资信私募"富华豚泉进取"(主观CTA)、京晟投资"京晟豚泉私享"(主观CTA)、瑞瑅投资"瑞瑅期货奇迹1号"(主观CTA)[4][5] - 头部私募(50亿以上)前三名：信弘天禾"信弘CTA1号量化A类份额"(量化CTA)、深圳量道投资"量道CTA精选6A号"(量化CTA)、千衍私募"千衍九凌1号B类份额"(量化CTA)[7][8] 近1年表现 - 截至2025年7月25日，近1年有业绩显示的期货及衍生品策略产品共573只，合计规模330.90亿元，近1年收益均值20.66%[9] - 主观CTA产品145只近1年收益均值28.76%，量化CTA产品328只收益均值19.07%[9] - 中小私募前三名：旭冕投资"旭冕景健B类份额"(主观CTA)、北京富华资信私募"富华豚泉进取"(主观CTA)、京晟投资"京晟豚泉私享"(主观CTA)[10][11] - 头部私募前三名：洛书投资"洛书CTA开拓者1号A类份额"(量化CTA)、博润银泰投资"博润银泰全天候1号B类"(量化CTA)、千衍私募"千衍九凌1号B类份额"(量化CTA)[12][13] 近3年表现 - 截至2025年7月25日，近3年有业绩显示的期货及衍生品策略产品共345只，合计规模197.43亿元，近3年收益均值61.65%[14] - 主观CTA产品80只近3年收益均值74.70%，量化CTA产品212只收益均值30.18%[14] - 中小私募前三名：孚盈投资"孚盈进取一号"(主观CTA)、旭冕投资"旭冕景健B类份额"(主观CTA)、瑞鑫天算"瑞鑫天算98号A类份额"(量化CTA)[15][16] - 头部私募前三名：宁水资本"宁水国债宝2号"(主观CTA)、量魁私募"量魁东海龙"(量化CTA)、均成资产"均成博孚利1号"(量化CTA)[17][18] 私募机构及基金经理背景 - 北京富华资信私募成立于2015年7月，核心团队深耕大宗商品、金融期货及衍生品市场，构建以主观CTA为核心的多策略体系[6] - 双隆投资以"聚焦CTA、投研多核心"为发展战略，升级为全周期CTA策略体系[7] - 孚盈投资专注于大宗商品黑色期货领域，核心团队成员具备深厚钢铁产业从业背景[16]

私募策略收益表现 - 自2024年9月24日以来A股呈现结构性慢牛行情 股票策略私募产品业绩显著反弹 上半年和近1年收益表现最强的策略均为股票策略 [1] - 长期视角下期货及衍生品策略表现更突出 近3年和近5年收益均值分别达39.11%和97.41% 显著领先其他策略 [1] - 外部环境不确定性推动贵金属及商品行情 黄金涨幅明显 碳酸锂和集运航线品种走出单边趋势行情 [1] 策略收益数据对比 - 股票策略产品数量达2599只 近1年收益均值36.36% 近5年收益均值74.97% [2] - 期货及衍生品策略产品593只 近1年收益均值18.12% 近5年收益均值98.23% 长期收益表现最优 [2] - 多资产策略近5年收益均值95.98% 债券策略达82.64% 组合基金策略收益相对较低仅34.10% [2] 大型私募期货策略排名 - 20亿以上规模组中钧富投资位列榜首 旗下8只期货及衍生品策略产品近3年收益均超未披露阈值 [3][5] - 百亿私募千象资产跻身前十 专注量化投资 荣获五届金牛奖等权威奖项 [7][8] - 均成资产(50-100亿规模)和洛书投资(50-100亿规模)分列第二三位 [3][5] 中型私募期货策略表现 - 5-20亿规模组中观理基金以主观宏观对冲策略夺冠 近3年收益均值未披露 [9][11] - 哲萌投资和明睿(北京)私募分列二三位 旗下均有3只符合条件产品 [9][11] - 观理基金旗舰产品"观理摘金成长1号A类份额"近3年收益率达未披露阈值 上半年及近1年收益表现亮眼 [12] 小型私募领先企业 - 0-5亿规模组中孚盈投资绝对领先 近3年收益均值未披露 旗下5只产品收益均超未披露阈值 [13][15] - 七禾新资管和睦沣投资分列二三位 管理规模均为0-5亿 [13][15] - 孚盈进取一号近3年收益率达未披露阈值 成为期货及衍生品策略收益冠军 上半年收益率显著领先同业股票策略产品 [15][16] 策略产品特点 - 钧富投资覆盖十二类资产策略 包括指数增强、商品增强及反周期策略等 [5] - 孚盈投资专注大宗商品黑色期货 核心团队具备钢铁产业背景 管理规模已升至5-10亿 [16] - 千象资产采用数据挖掘和数学建模进行量化投资 2014年成立以来屡获行业奖项 [8]

市场环境与私募策略表现 - 近年来A股市场受地缘政治冲突和全球经济下行影响震荡走低，股票策略私募产品收益承压，但自"9.24"行情后市场回暖，结构性慢牛行情显现[1] - 截至2025年6月30日，私募产品按投资标的和方法分为5个一级策略和16个二级策略，包括主观多头、量化多头、量化CTA、宏观策略等[1] - 2025年上半年A股总成交金额超160万亿元，显著高于去年同期的100多万亿元，市场交投活跃度提升推动股票多头策略表现较好[4] 2025年上半年私募策略表现 - 量化多头策略以16.31%的平均收益领先，主观多头和宏观策略分别以10.55%和9.19%位列第二、第三[2] - 量化多头表现优异主要因持仓偏向小市值股票，中证2000指数涨超15%，微盘股板块涨超40%[4] - DeepSeek的崛起推动量化私募基金加大AI和大模型技术研发投入，量化投资策略热度提升[5] - 上半年量化多头TOP10产品中，百亿私募龙旗科技和稳博投资旗下产品上榜[6][7] 近1年私募策略表现 - 近1年量化多头、主观多头、其他衍生品策略平均收益分别为48.32%、32.00%、31.52%，量化多头断崖式领先[8] - 其他衍生品策略进入TOP3主要受益于黄金等贵金属价格大幅上行[10] - 近1年量化多头TOP3产品为"靖奇基石5号B类份额"、"量盈日升专享1号A类份额"、"汇瑾嘉平一号B类份额"[10] 近3年私募策略表现 - 近3年主观CTA以69.36%的平均收益成为最大黑马，其他衍生品策略和债券增强分别以69.29%和45.18%位列第二、第三[12] - 股票市场震荡下行使得股票多头策略承压，商品波动加剧和避险情绪推动主观CTA表现突出[14] - 近3年主观CTATOP3产品为"孚盈进取一号"、"旭冕景健B类份额"、"观理摘金成长1号A类份额"[15] 量化多头策略产品及管理人 - 上半年量化多头TOP10产品包括"沣收2号"、"量盈日升专享1号A类份额"等，涉及公司规模从0-5亿到100亿以上不等[5] - 龙旗科技创始人朱晓康具有22年金融从业经验，曾管理巴克莱国际投资人旗下对冲基金产品[6] - 稳博投资创始人殷陶创立初期使用自创高频交易方法，目前负责股票alpha策略[7] 主观CTA策略产品及管理人 - 主观CTA策略TOP10产品涉及公司规模多在0-10亿之间，如孚盈投资、旭冕投资等[15] - 孚盈投资专注于大宗商品黑色期货领域，核心团队具有深厚产业背景[15]