财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度净收入为2160万美元，摊薄后每股收益0.70美元，较第一季度的2130万美元和每股0.69美元增加30万美元 [15] - 剔除太阳能税收权益投资影响后，2023年第二季度核心净收入为2200万美元，摊薄后每股收益0.72美元，第一季度为2300万美元和每股0.74美元 [16] - 截至2023年6月30日，存款为69亿美元，较第一季度减少1.467亿美元；剔除经纪存单后，存款基本维持在64亿美元 [16] - 截至2023年7月21日，总存款减少约1.97亿美元至67亿美元，其中经纪存单减少2.42亿美元；剔除经纪存单后，总存款增加4600万美元 [16] - 2023年第二季度，剔除经纪存单后，无息存款占平均存款的48%，占期末存款的46%，平均存款成本为87个基点，较上一季度上升26个基点；包括经纪存单在内的总存款成本为110个基点，较上一季度上升29个基点 [17] - 截至季度末，未保险存款总额为39亿美元，占总存款的57%，较2023年第一季度的44亿美元和62%有所改善；剔除约25亿美元的未保险超级核心存款后，剩余未保险存款约占总存款的20% - 23%，即时流动性覆盖率从上个季度的137%提高到183% [18] - 2023年第二季度净息差为3.33%，较第一季度的3.59%下降26个基点 [24] - 剔除太阳能税收权益投资影响后，2023年第二季度核心非利息收入为820万美元，第一季度为750万美元 [24] - 2023年第二季度核心非利息支出为3720万美元，较第一季度减少140万美元 [25] - 截至2023年6月30日，不良资产总额为3530万美元，占期末总资产的0.45%，较上一季度减少340万美元 [26] - 2023年第二季度信贷损失拨备总额为390万美元，第一季度为500万美元 [28] - 剔除太阳能税收权益影响后，2023年第二季度核心平均股本回报率和核心平均有形普通股权益回报率分别为16.8%和17.3% [28] - 2023年第二季度回购了220万美元的普通股，4000万美元股票回购计划剩余2350万美元额度；宣布每股0.10美元的季度股息 [29] - 一级杠杆资本比率较上一季度提高28个基点至7.78% [29] - 截至2023年6月30日，有形账面价值每股为16.78美元，上一季度为16.42美元 [30] - 本季度有形普通股权益与有形资产比率为6.59%，上一季度为6.43% [31] - 2023年全年核心税前拨备前收益（剔除太阳能）指导为1.33亿 - 1.40亿美元，净利息收入指导为2.48亿 - 2.55亿美元；预计利率每平行上升25个基点，年度净利息收入将减少约50万美元 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 存款业务 - 超级核心存款来自与公司合作超过五年的忠诚客户，截至第二季度末约为36亿美元，占核心存款的54%，这些客户关系平均超过17年 [8] - 截至2023年6月30日，政治活跃客户持有的存款为8.358亿美元，较上一季度增加1.577亿美元；截至2023年7月21日，新增政治存款流入1120万美元 [19] 贷款业务 - 截至2023年6月30日，贷款应收总额（扣除递延费用和成本）为43亿美元，较2023年3月31日增加5350万美元，增幅1.3% [21] - 贷款收益率从2023年第一季度的4.40%降至4.33%，主要归因于高利率消费太阳能贷款的冲销或偿还 [22] - 商业房地产投资组合中，办公物业敞口为6600万美元，涉及六笔信贷，平均贷款与价值比率约为37%；除一笔为特别提及外，其余均为优质贷款 [23] 投资证券业务 - 投资证券组合账面价值在本季度减少1200万美元，主要由于2950万美元的战略销售和4620万美元的传统证券偿还，被4140万美元的净PACE评估增长所抵消 [20] - 季度末，浮动利率占总证券（剔除PACE评估）的46%，较上一季度下降1% [20] - 可供出售证券投资组合的未实现损失为1.281亿美元，占投资组合总余额的7.5%；可供出售证券投资组合久期仅为1.9年 [20] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司迅速转向以平稳资产负债表和积累资本为核心的改良增长战略，预计贷款增长主要来自证券投资组合的流出，并为下一次总统选举周期开始时不断增长的政治存款做好资产负债表准备 [6] - 公司认为可持续贷款是一个不断增长的行业，预计未来10年美国需要3万亿美元的投资才能实现2050年净零排放的目标，公司在该领域拥有经验丰富的银行家、行业思想领袖和可持续贷款专家，将推动资产负债表的有力组合转变，用高收益的可持续贷款取代低收益的贷款和证券 [11][12] - 公司作为美国具有社会责任感的银行，通过主办全球价值观银行联盟年度会议等活动，扩大在可持续经济、社会和环境发展领域的影响力，以吸引更多业务 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 自3月初银行业事件发生几个月后，市场开始回归新的正常环境，包括激烈的存款竞争、长期较高的利率、大都市办公信贷担忧等，但经济表现出相当的韧性，通胀数据有所改善，大中型银行盈利符合预期，投资者开始重新进入银行业 [5][6] - 公司认为自身差异化且简单的模式使其在竞争中具有独特优势，有理由对未来保持乐观 [6] - 公司预计近期净息差将压缩约5 - 10个基点，第三季度净利息收入将略有下降至约6100万 - 6200万美元；未来将继续保护现有存款并吸引新存款，以减少借款并为增长战略提供流动性 [32][33] 其他重要信息 - 2023年1月1日，公司采用当前预期信用损失（CECL）方法来确定信用损失准备金，这增加了表内和表外信贷敞口的贷款和证券信用损失准备金 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 3万亿美元可持续贷款支出的驱动因素、类型及公司的应对措施 - 该数字来自外部研究，是美国公司实现2050年净零排放目标所需的资金计算结果，支出包括公共和私人部门 [36][37] - 公司在可持续贷款领域拥有专业团队，专注于电气化、能源效率和电池等领域，凭借专业知识、先发优势和良好的推荐来源，有望在该领域获得更多机会，且这些资产类别的利润率较高 [36][37] - 《降低通胀法案》（IRA）是实现目标的积极一步，但仅能帮助美国实现约三分之一的目标，仍需公共和私人部门共同努力 [39] 问题2: 资产组合转变的速度及对贷款收益率的影响 - 公司资产负债表较旧，贷款策略尚处于早期阶段，随着低利差的多户住宅和住宅资产逐渐到期，公司有机会转向商业气候/可持续性领域的高收益资产，预计明年年初资产收益率将扩大，净息差也将受益 [41][42] 问题3: 可持续贷款与传统贷款的收益率比较 - 可持续和气候相关资产类别的收益率约为6.75% - 7%，而一些较旧的多户住宅商业贷款收益率仍在3.5% - 4%之间，存在较大利差 [45] 问题4: 美联储降息对净利息收入的影响 - 公司目前处于相对中性的位置，短期内降息对净利息收入的影响不显著，但从长期来看，随着利率下降，银行应会受益，不过资金成本下降速度可能慢于美联储利率下降速度 [48] 问题5: 无息存款流出是否接近谷底及是否会低于40% - 难以预测利率环境的未来变化，本季度无息存款占比仅下降约1个百分点，预计年底无息存款占比将在42% - 44%之间，但如果利率长期维持在高位，该比例可能继续下降 [50] 问题6: 股票回购计划的策略 - 公司会寻找价格有吸引力的机会进行股票回购，有形账面价值是重要考量因素，但回购决策还需与增加资本基础的目标相平衡，以实现合适的杠杆比率，为未来增长创造选择空间 [52] 问题7: 目标杠杆比率 - 公司希望到年底合并层面的杠杆比率至少达到8%，并在明年年中达到8.5%，这既有助于建立适当的资本基础，也能避免在政治存款收集旺季出现不必要的杠杆拖累 [54] 问题8: 证券投资组合本季度减少幅度低于预期的原因 - 本季度公司将一笔约2000万美元的PACE购买资产归类为可供出售，以增加资产类别操作的灵活性；剔除该因素后，传统可供出售证券组合实际减少约7000万美元，与之前季度的现金流情况相符 [56] 问题9: 传统证券投资组合和PACE投资组合未来的变动方向 - PACE投资组合预计将继续增长，本季度净增长约4000万 - 4500万美元，未来可能保持类似增速；传统证券投资组合将继续减少，公司不会增加该组合的头寸，其现金流将用于支持PACE投资组合的增长 [58][59][60] 问题10: 多户住宅贷款增长的原因及贷款管道情况 - 公司计划让多户住宅贷款成为今年的增长驱动力之一，本季度多户住宅贷款净增约3200万 - 3300万美元，主要源于从M&T银行引进的团队，这些贷款主要是面向劳动力住房的有影响力的项目，能带来较好回报，并有助于替换部分遗留资产 [62][63] - 公司主要致力于降低传统商业房地产投资组合的风险，特别是减少办公物业相关敞口，但如果有具有高安全性和大量存款的自有商业房地产项目机会，公司仍会考虑 [63][64] 问题11: 多户住宅贷款的发起收益率 - 多户住宅贷款的发起收益率目前在6.25% - 6.5%之间 [72] 问题12: 本季度贷款收益率下降的原因及未来走势 - 贷款收益率下降主要是由于消费者太阳能投资组合的两项离散事件：一是会计核算方法的变更，二是高收益消费者太阳能贷款的冲销或偿还；这是季度内事件，预计不会持续，其他资产类别的平均收益率有所上升，未来贷款收益率有望在可控范围内继续扩大 [69][70] 问题13: 信用状况展望及办公物业投资组合风险 - 消费者太阳能贷款的冲销情况开始趋于稳定，公司通过与供应商的回购条款和损失回收措施，以及新供应商严格的信用标准，控制了冲销规模 [72][73] - 商业房地产投资组合中，办公物业敞口较上一季度降至6600万美元，一笔近400万美元的特别提及资产已偿还，剩余六笔中仍有一笔特别提及资产将于明年第一季度到期，公司与借款人保持定期沟通，对其还款能力有信心；该投资组合的贷款与价值比率较低，约为37%，所有资产均正常还款，抵押物价值良好，整体风险可控 [73][74][75]

公司资产情况 - 公司总资产为78.4亿美元，贷款净额为41.3亿美元，存款总额为70.4亿美元，股东权益为5.192亿美元[130] - 2023年第一季度公司总资产为78.21亿美元，与2022年底持平，其中贷款净额增加了6,990万美元，现金增加了6,740万美元[159] 净利息收入情况 - 第一季度净收入为2,130万美元，每股摊薄收益为0.69美元，较去年同期增长了710万美元[142] - 2023年第一季度净利息收入为6,730万美元，较2022年同期的4,840万美元增加了1,890万美元[146] 利息收入和支出 - 利息收入增加2,030万美元，贷款利息收入增加1,370万美元，利息支出增加1,560万美元[142] - 公司通过贷款、投资证券和其他短期投资产生利息收入，通过存款、联邦住房贷款银行（FHLBNY）借款等产生利息支出[143] 净利息差和率 - 净利息收入是公司收入和盈利的重要贡献者[143] - 净利息差是利息收入和利息支出之间的差额，净利息率是年化净利息收入除以平均利息收入资产[143] - 2023年第一季度净利息差为2.72%，较2022年同期的2.59%增加了13个基点[147] 贷款组合情况 - 公司的商业贷款组合在2023年3月31日占总贷款组合的56.0%，主要包括商业和工业贷款、多户家庭抵押贷款和商业房地产抵押贷款[175] - 公司的商业和工业贷款总额为9.24亿美元，占总贷款组合的22.0%，与2022年12月31日的9.26亿美元相比略有下降[175] 其他要点 - 公司在2023年3月31日持有的可供出售证券总额为32.58亿美元，较2022年12月31日的33.54亿美元略有下降[170] - 公司通过分支机构和商业银行团队获取存款，包括政治活跃客户的政治存款，2023年3月底和2022年12月底政治存款分别约为6.781亿美元和6.436亿美元[196]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度净利润为2130万美元，摊薄后每股收益0.69美元，较2022年第四季度的2480万美元和0.80美元有所下降，主要因出售部分硅谷银行优先票据损失、拨备费用增加、非利息费用增加和所得税费用增加，不过非利息收入增加部分抵消了这些影响 [19] - 2023年第一季度核心净利润（排除太阳能税收权益投资影响）为2300万美元，摊薄后每股收益0.74美元，而2022年第四季度为2720万美元和0.87美元 [20] - 截至2023年3月31日，存款为70亿美元，较2022年第四季度增加4.464亿美元，但核心存款下降1%至66亿美元，主要与养老金客户时间安排、客户追求更高收益或保险以及新客户获取放缓有关；截至2023年4月21日，总存款减少约2.06亿美元至68亿美元，不含经纪存单的总存款减少500万美元，核心存款减少1200万美元 [21] - 2023年第一季度平均存款中非利息存款占48%，期末存款中占43%，平均存款成本为81个基点，较上一季度增加47个基点，不含经纪存单的资金成本为61个基点，较上一季度增加29个基点 [21] - 投资证券组合账面价值在本季度减少1.1亿美元，主要因战略销售1.484亿美元和传统证券偿还4920万美元，部分被PACE评估净增长8450万美元抵消；季度末浮动利率占总证券（不含PACE评估）的47%；可供出售证券组合未实现损失为1.17亿美元，占投资组合总余额的6.6%，且AFS投资组合久期仅为1.8年 [25] - 截至2023年3月31日，贷款应收总额（扣除递延费用和成本）为42亿美元，较2022年12月31日增加9220万美元，增幅2.2%，主要由多户家庭贷款增加9530万美元和住宅贷款增加1840万美元推动，部分被消费贷款组合减少790万美元和商业房地产组合减少770万美元抵消；本季度有560万美元受批评或分类贷款还清 [26] - 2023年第一季度净息差为3.59%，较2022年第四季度的3.54%增加5个基点，主要因贷款持续增长、收益率提高和生息资产平均余额增加，但被计息负债利率和平均余额增加部分抵消，2023年第一季度贷款收入中未获得提前还款罚金，而2022年第四季度对净息差贡献1个基点 [28] - 2023年第一季度核心非利息收入（排除太阳能税收权益投资影响）为750万美元，较2022年第四季度的730万美元增加20万美元，主要与2022年第四季度出售不良待售贷款损失有关；2023年第一季度核心非利息费用为3860万美元，较2022年第四季度增加310万美元，主要因薪酬和员工福利增加240万美元、专业服务费用因年末审计工作结转成本增加以及数据处理费用因2022年第四季度销售税退款减少而增加 [29] - 截至2023年3月31日，不良资产总额为3870万美元，占期末总资产的0.49%，较上一季度增加1010万美元；受批评资产较上一季度增加340万美元，增幅3%，至1.103亿美元 [30] - 2023年1月1日采用当前预期信用损失（CECL）方法后，贷款和证券的信用损失准备金增加；截至2023年3月31日，贷款信用损失准备金从2022年12月31日的4500万美元增加2230万美元至6730万美元；持有至到期证券的信用损失准备金为70万美元；表外贷款敞口的预期信用损失准备金增加260万美元；贷款准备金与总贷款的比率从2022年12月31日的1.10%升至2023年3月31日的1.61%；贷款准备金与非应计贷款的比率在2023年3月31日为224.74% [31][32] - 2023年第一季度信贷损失拨备总额为500万美元，而2022年第四季度为440万美元；经调整后，在新CECL标准下信贷损失拨备为270万美元，主要由太阳能贷款冲销、投资组合增长和用于计算准备金的经济预测变化驱动 [33] - 2023年第一季度核心平均股本回报率和核心平均有形普通股回报率（排除太阳能税收权益影响）分别为18.6%和19.2%；第一季度回购了240万美元普通股，在4000万美元股票回购计划下还有2560万美元额度；已宣布每股0.10美元的季度股息；资本状况稳定在7.50%，普通股一级资本比率优于同行 [34] - 由于季度盈利2130万美元和证券投资组合按市值计价的累计其他综合损失改善1140万美元，截至2023年3月31日，有形账面价值每股（非GAAP指标）从上个季度的16.05美元提高至16.42美元；本季度有形普通股与有形资产比率为6.43%，高于上一季度的6.30% [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，多户家庭贷款和住宅贷款增加，消费贷款和商业房地产贷款减少；贷款收益率从2022年第四季度的4.19%升至4.40%；商业房地产投资组合持续去风险，季度末仅办公室敞口为7080万美元，涉及8笔信贷，平均贷款价值比约38%，其中除2笔特别提及外均为优质贷款 [26][27] - 存款业务方面，核心存款因多种因素有所下降，但政治活跃客户存款增加，预计2023年至2024年政治存款流入将增加；引入超级核心存款概念，总额达35亿美元，占核心存款的53.6%，加权平均期限为17.2年 [14][24] - 投资证券业务方面，投资证券组合账面价值减少，浮动利率占比降低，可供出售证券组合未实现损失和久期情况如上述 [25] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司作为以价值观为基础的银行，采取保守经营策略，与客户保持长期关系，坚持成为美国社会责任银行的使命，受益于社会对资金投资方式关注度的提高，将继续推进“为善而增长”战略 [17] - 认识到行业面临的逆风，战略会根据需要进行调整，将探索数字化转型，将商业业务与重新构想的消费业务相结合，满足客户对便捷交易技术的需求；谨慎管理费用，密切关注经济形势，投资将基于盈利能力并要求及时回报 [18] - 预计2023年净贷款增长将保持在2% - 3%的水平，主要由商业投资组合带动，贷款和PACE增长资金主要来自证券减持 [37] - 更新2023年全年指导，核心税前拨备前收益（排除太阳能影响）为1.33亿 - 1.40亿美元，净利息收入为2.48亿 - 2.55亿美元；预计利率每平行上升25个基点，年度净利息收入将减少约50万美元；短期内净息差将压缩15 - 20个基点，预计2023年第二季度净利息收入降至6200万 - 6300万美元 [38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 自上次财报发布以来，市场因硅谷银行和签名银行倒闭而动荡，公司积极与员工、客户和投资者沟通，强化与利益相关者的联系，展示了应对困难的能力 [7] - 公司百年历史和保守经营方式使其在市场中具有独特地位，客户信任公司对资金的管理；第一季度业绩证明了“为善而增长”战略的韧性和客户关系的牢固，尽管下一季度可能面临盈利逆风，但基于使命的银行模式仍具优势 [11][12] - 存款业务方面，核心存款基础自2015年细分客户群体以来实现有机增长，超级核心存款的稳定性使公司在应对存款挤兑方面具有优势；公司通过管理资产敏感性和流动性，保障客户资金安全，且在利率上升时受益 [13][15] - 尽管行业面临挑战，但公司认为社会对资金投资方式的关注变化处于早期阶段，公司有能力从中受益，未来将继续保持竞争力，吸引和留住存款，减少借款，为战略实施提供流动性支持 [17][39] 其他重要信息 - 电话会议包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期不同，投资者可参考财报幻灯片第2页和2022年10 - K文件了解可能导致差异的风险因素 [5] - 会议讨论了非GAAP指标，这些指标有助于评估公司业绩，但不应孤立看待或替代按照美国GAAP编制的结果，相关指标与GAAP指标的调节可在财报发布和公司网站上找到 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：请详细说明存款的变动情况，特别是本季度非利息存款下降以及重新配置的情况，是否在3月其他银行事件后加速，以及对存款贝塔值的最新看法 - 非利息存款向利息存款的转移在2022年第四季度就开始加速，公司在2023年指导中已考虑到这一因素；3月银行倒闭事件后有一定加速，部分是客户寻求保险的结果；对于存款贝塔值，公司认为随着美联储加息，贝塔值假设在增加，预计未来加息时，计息存款贝塔值在50% - 55%之间，上一季度不含部分消费者CD重新定价的计息存款贝塔值约为45% - 50% [40][41][42] 问题2：考虑到公司服务的客户群体依赖捐赠和捐款，如果进入衰退，公司如何管理银行，业务模式需要如何转变，以及如何为此做准备 - 不同客户群体受衰退影响程度不同，且存款具有周期性，相互补充；回顾过去衰退时期，这些存款实际上有所增长，因此公司不认为会因特定事件对特定客户群体过度脆弱 [43][44][45] 问题3：请详细说明本季度进入不良状态的建筑贷款情况，是否之前已包含在相关评估中 - 该贷款分为A和B两部分，A部分仍在正常还款，约550万美元；B部分本季度转入非应计状态，这是与政府实体的合作项目，部分问题与财务报告要求和资金周期不匹配有关，公司对最终全额还款有信心，但可能需要一些时间 [46][47] 问题4：核心存款（不含经纪存单）增长放缓，是受3月事件影响还是客户寻求更高收益导致 - 主要受硅谷银行和签名银行事件影响，新客户获取管道暂停，但公司仍有一些新存款业务；部分客户寻求更高收益导致存款流出，但通过投资管理部门仍与银行保持联系，未来可能带来非利息收入；公司为新客户提供了有竞争力的定价 [48][49] 问题5：如何看待更新后的存款增长展望（不含经纪存单） - 预计不含经纪存单的平均存款增长约为2%，低于之前的5%；政治领域的一些消息可能会促进总统选举相关的筹款活动，公司仍有新客户吸引管道，但事件导致的暂停使公司重新预测存款增长 [51][52] 问题6：是否计划在未来几个季度随着客户存款增加而降低经纪存单余额，还是维持较高水平以保持流动性 - 公司认为经纪存单市场是良好的流动性来源，会根据资产负债表情况维持适当的经纪存单余额，避免过度依赖短期借款；以3月31日的结果为基准管理资金组合，目标是保持资产负债表总资产水平稳定 [53][54][55] 问题7：本季度CECL储备建立中，消费者太阳能贷款组合的储备覆盖率假设和该部分储备的具体金额是多少 - 大部分CECL储备建立与消费者太阳能贷款组合相关；公司根据2022年的冲销率和该投资组合的平均期限判断需要进一步储备；希望随着时间推移，冲销率下降，从而从CECL模型储备中受益 [56][57] 问题8：能否假设消费者太阳能的总CECL储备是近期季度净冲销率乘以投资组合期限 - 可以这样理解，消费者太阳能贷款从期限角度看与住宅1 - 4投资组合类似；计算时应考虑较长时间的冲销率历史，其隐含利率较低 [58][59] 问题9：费用是否会在今年剩余时间趋向3675万 - 3700万美元的季度运行率 - 公司认为3700万美元是未来季度的合理平均运行率；本季度费用略有上升，是由于3月第三次发薪导致工资税和相关补偿项目增加、临时人员费用以及福利费用增加，但这些因素大多是暂时的，未来会恢复到更正常的水平；控制费用有挑战，但公司会关注关键投资领域，并通过业务其他部分的抵消来平衡费用 [61][62][63] 问题10：请说明办公室投资组合的贷款价值比、特别提及的两笔贷款的储备情况以及2023年到期的办公室投资组合金额 - 特别提及的两笔贷款因高贷款价值比且仍在还款，没有特定储备；整体储备覆盖率在剔除CECL影响后约为110% - 115%，资产类别间分配合理；商业房地产投资组合GAAP报告金额为3.27亿美元，细分后办公室相关投资信贷约7000万美元，整体贷款价值比约38%；一般来说，投资组合每年约20%到期 [65][66][67] 问题11：两笔特别提及的贷款是否在今年到期 - 不确定，但它们在到期表中时间不长 [68] 问题12：今年剩余时间贷款增长方面，哪些领域有良好需求和风险回报关系，哪些领域会减少 - 预计贷款增长主要由商业投资组合带动，特别是多户家庭房地产和工商业（C&I），尤其是可持续发展领域的C&I；住宅贷款和消费者太阳能贷款会减少；C&I业务本季度有4700万美元的新增贷款，多为影响相关和气候相关贷款；多户家庭业务团队强大，有望在纽约继续有新增贷款，并在波士顿和旧金山市场发展 [69][70][71] 问题13：目前贷款的新增收益率是多少 - C&I约为6.75%，商业房地产约为5%，整体房地产约为5.75%，PACE约为6.6% - 6.7% [72] 问题14：今年降低纯证券投资组合以资助贷款，同时PACE有增长，综合来看剩余时间内这些因素如何变化 - PACE方面，与PFG的流动安排还有约8500万美元额度，预计每季度新增约2500万美元，会被约1500万美元的还款抵消，CPACE增长有限；证券投资组合每月摊销约5000万美元，还会继续出售证券池以减少风险和提供资金；总体来看，考虑PACE后证券投资组合仍会下降，但无法给出具体数字，公司目标是保持资产负债表总资产水平稳定 [73][75][76] 问题15：经纪存单的利率与借款替代资金相比如何 - 早期经纪存单与借款有40个基点的利差，现在利差在缩小；公司密切关注经纪存单利率，会在短期和长期经纪存单间进行组合；无法给出与短期FHLB借款定价的明确比较，但会关注利息收益，确保资金组合合理并维持净利息收入 [77][78] 问题16：随着有形普通股（TC）在资产负债表增长缓慢的情况下积累，公司是否考虑未来进行股票回购 - 公司第一季度进行了约240万美元（约8万股）的股票回购，在之前宣布的计划下还有约2500万 - 2600万美元额度；股票价格被认为低估，股票回购是一个选择，但会平衡资本状况，确保资本比率持续改善，维持有形普通股权益水平和杠杆率增长 [79][80]

股东权益 - 公司截至2022年12月31日，已发行和流通的普通股为30,700,198股[322] - 公司总股东权益在2022年底为5.09亿美元，较2021年底的5.63亿美元下降了54.9百万美元[424] 利润情况 - 2022年12月31日年度净利润为8150万美元，每股摊薄收益为2.61美元，较2021年同期增加2860万美元[358] 利息收入 - 2022年12月31日年度净利息收入为2.398亿美元，较2021年同期增加6550万美元[363] - 2022年12月31日年度净利息差为2.92%，较2021年同期增加28个基点[364] - 2022年12月31日年度净利息净利差为3.22%，较2021年同期增加45个基点[364] - 2022年12月31日年度平均收益资产收益率为3.47%，较2021年同期增加61个基点[365] - 2022年12月31日年度平均利息负债利率为0.55%，较2021年同期增加33个基点[367] - 2022年12月31日年度净利息收入变化中，由于利率和资产平均余额的变化，利息收入净变化为3630万美元[368] 非利息收入与支出 - 2022年，公司的非利息收入为2,389.7万美元，较2021年同期的2,838.9万美元减少了450万美元[373] - 2022年，公司的非利息支出为1,405.7万美元，较2021年同期的1,322.5万美元增加了83万美元[376] 税务情况 - 2022年，公司的所得税费用为2,670万美元，较2021年同期的1,780万美元增加了890万美元[377] 资产情况 - 2022年，公司总资产为78.4亿美元，较2021年同期的70.8亿美元增加了7.652亿美元[378] - 公司的可供出售证券总额为18.12亿美元，较2021年同期的21.13亿美元减少了301.9万美元[381] - 公司的持有至到期证券总额为15.41亿美元，较2021年同期的8.44亿美元增加了6.987亿美元[383] - 公司的投资组合中，非政府支持实体债券占比最高，为25.7%[385] - 公司的投资组合中，商业PACE占比最高，为19.6%[385] - 公司的投资组合中，GSE住宅CMO占比最高，为11.6%[385] - 公司的投资组合中，非GSE商业证书占比最低，为2.9%[385] - 2022年12月31日，公司持有的可供出售和持有至到期证券组合的合同到期情况如下：一年或更短期限的证券总额为2,000千美元，占3.3%，五年到十年期限的证券总额为105,955千美元，占3.7%，十年后到期的证券总额为653,962千美元，占5.0%[386] 贷款情况 - 公司的商业和工业CLO占总证券的57%，消费者占17%，抵押贷款占17%，学生贷款占9%[388] - 2022年，公司购买了1.96亿美元的住宅太阳能贷款，1.22亿美元的住宅抵押贷款，3.49亿美元的获得美国政府无条件担保的商业贷款，3.22亿美元的消费者家庭改善贷款和1.12亿美元的商业节能贷款[390] - 公司的商业和工业贷款在2022年底达到9.26亿美元，占总贷款组合的22.5%，较2021年底增长了26.9%[393] - 多户家庭贷款在2022年底达到9.67亿美元，占总贷款组合的23.6%，较2021年底增长了17.7%[395] - 公司在2022年12月31日的贷款准备金为4,503.1万美元，比2021年12月31日的3,586.6万美元增加了9.1百万美元[404] - 公司在2022年12月31日有27.8百万美元的不良贷款，相比于2021年12月31日的53.2百万美元有所下降[405] - 公司在2022年12月31日的不良资产总额为3,475.1万美元，相比于2021年12月31日的5,458.6万美元有所减少[409] 现金及等价物 - 公司现金及等价物占总资产比例从2021年的4.7%下降至2022年的0.8%[421] 利息付息需求 - 2022年，公司非利息付息需求总额为11,056千美元，较2021年的5,823千美元增长了89.8%[416]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度净收入创纪录达2290万美元，摊薄后每股收益0.74美元，较第二季度的1960万美元和每股0.63美元增长330万美元 [17] - 剔除太阳能税收权益投资影响后，2022年第三季度核心净收入为2480万美元，摊薄后每股收益0.80美元，高于第二季度的2090万美元和每股0.67美元 [18] - 截至2022年9月30日，存款为72亿美元，较第二季度减少1.309亿美元，但第三季度平均存款增加1.911亿美元至73亿美元 [19] - 截至2022年9月30日，政治活跃客户存款为12亿美元，环比减少1.237亿美元，预计第四季度降至7 - 8亿美元，2023年第一季度开始重建 [20] - 2022年第三季度净息差为3.5%，较第二季度的3.03%增加47个基点 [22] - 剔除太阳能税收权益投资影响后，2022年第三季度核心非利息收入为750万美元，低于第二季度的870万美元 [23] - 2022年第三季度核心非利息支出为3630万美元，较第二季度增加230万美元，预计未来会因品牌投资和数字消费业务增长而适度上升 [23] - 截至2022年9月30日，不良资产总额为5430万美元，占期末总资产的0.69%，较上一季度减少1100万美元 [24] - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金增加260万美元至4210万美元，主要因贷款余额增加和定性因素上升 [25] - 2022年第三季度贷款损失拨备总额为540万美元，高于第二季度的290万美元 [26] - 2022年第三季度核心平均股本回报率和核心平均有形普通股权益回报率分别为19.2%和19.9% [26] - 截至2022年9月30日，有形账面价值降至每股15.37美元，较6月30日的15.69美元略有下降 [27] - 第三季度平均有形普通股权益为6%，与上一季度的6.07%相比保持稳定 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，截至2022年9月30日，贷款应收总额（扣除拨备、递延费用和成本）为38亿美元，较6月30日增加2.202亿美元，增幅6.1%，主要由住宅贷款、商业和工业贷款、消费及其他贷款和多户住宅贷款增长推动 [21] - 商业贷款组合持续关注信用质量改善，有1690万美元受批评或分类贷款得到偿还 [21] - 贷款收益率从第二季度的3.86%升至4.11% [21] - 太阳能贷款业务方面，消费太阳能贷款账面余额约达4.2亿美元，预计第四季度增长将放缓，近期购买的贷款利率约为6.75%，冲销率在75个基点至1%之间，风险调整后回报合适 [54][55] 各个市场数据和关键指标变化 - 随着美联储加息，市场利率上升，公司资产敏感性带来净利息收入显著增加，但后续加息对净利息收入的益处将减少，预计短期每25个基点的短期远期曲线利率上升将带来约200万美元的年度净利息收入增加 [31] - 政治存款市场方面，临近11月初的中期选举，政治存款出现流出，预计第四季度政治存款将减少4 - 5亿美元，对第四季度利率上升带来的利息收入有抑制作用 [20][31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司执行“为善增长”战略计划，加速贷款增长、提高盈利能力、审慎管理风险并扩大社会积极影响 [7] - 扩充商业银行团队，招聘有经验的贷款人员、投资组合经理和承销商，并在全国范围内重组银行团队，以挖掘贷款机会 [10] - 推进数字转型，招聘高管领导相关工作，评估产品和交付平台，聚焦数字方式获客和销售产品，同时增加品牌投资 [14] - 凭借低成本存款业务模式，在竞争中处于有利地位，客户与公司价值观一致，客户亲密度是可持续竞争优势 [11][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济存在不确定性，但公司对未来保持谨慎乐观，银行家持续拓展业务至气候等增长市场，这些市场贷款增长潜力大且受经济衰退影响较小 [16] - 预计第四季度贷款增长将放缓至2% - 3%，主要由商业投资组合带动 [30] - 有信心在核心税前拨备前收益和净利息收入方面超过此前预期范围约800 - 1000万美元 [30] 其他重要信息 - 会议包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述预期不同，投资者可参考收益幻灯片和2021年10 - K文件了解风险因素 [5] - 会议讨论了非GAAP指标，其与最可比GAAP指标的调节可在收益报告和公司网站查询 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请介绍资产负债表的变动情况，政治存款在第四季度流出时如何应对 - 公司会使用短期借款，季度末约2亿美元的转售协议将在第四季度上半年到期，可用于抵消政治存款流出；证券投资组合利差扩大，出售难度增加，可能会用短期借款填补缺口；若存款在2023年第一季度重建，将减少短期借款 [34] - 政治存款占比不到17%且本季度略有下降，非政治存款在各客户细分市场有增长，特别是可持续发展领域，可通过其他客户细分市场抵消影响 [35][36] 问题2: 新招聘的贷款人员是否带来存款机会 - 关系型银行家旨在建立关键银行关系，通常贷款机会会带来存款，且公司有成熟的存款业务专注于存款客户，两者结合有助于推动非政治存款增长 [38] 问题3: 与上一轮加息周期相比，本轮客户对利率的反应是否不同 - 活期存款账户占存款的56%，公司对利率上升的敏感度低于行业同行，过去加息周期中存款贝塔仅为3%，目前客户结构基本不变，预计贝塔表现与过去类似 [40] - 公司定期调查销售领导和面向客户的银行家，了解客户对利率的反馈，目前客户反应相对温和，但会采取积极的重新定价策略以满足客户需求 [41] 问题4: 不想继续融资的商业房地产贷款是否已处理完毕 - 接近处理完毕，本季度多户住宅投资组合有新增贷款，但也有部分还款或流出，商业领域分类和受批评资产与非应计资产的差额缩小至约7000万美元，未来有望进一步改善；公司目前有更多选择机会，会更注重信贷质量 [43][44] 问题5: 请分析第四季度和2023年第一季度净息差的变化情况 - 第四季度净息差仍有扩大空间，但不会像本季度那样大幅增长，随着利率上升，资产端收益增加，但利息支出也会相应上升，总体影响较为中性，可能略有改善，净利息收入变化类似 [46] - 2023年第一季度，若政治周期后存款重建，用新增流动性偿还借款，净息差有望再次扩大 [47] 问题6: 存款贝塔是否仍按之前的25%计算，是总存款还是计息存款贝塔 - 之前指的是计息存款贝塔，总资金成本贝塔约为其一半；由于利率上升速度加快，预计未来至少125个基点的加息中，计息存款贝塔约为33% [49][50] 问题7: 本季度是否有住宅抵押贷款购买 - 本季度住宅投资组合有增长，其中约6500万美元是购买的符合社区再投资法案信贷资格的贷款池，且位于纽约以外市场；预计第四季度不会再有购买，2023年情况将在下个季度更新 [52] 问题8: 请介绍太阳能贷款业务的情况，包括收益率、信用质量和风险调整后回报 - 消费太阳能贷款账面余额约达4.2亿美元，预计第四季度增长放缓；近期购买的贷款利率约为6.75%，冲销率在75个基点至1%之间，风险调整后回报合适；大部分购买为固定利率，冲销趋势稳定，准备金充足 [54][55] 问题9: 本季度费用增加的驱动因素是什么，第四季度是否有抵消因素，如何看待未来费用增长 - 本季度费用增加主要是薪酬福利和专业费用；薪酬福利方面，第三季度招聘人员到位，开始产生全额工资费用，还有一些临时性费用如佣金、年度奖金预提和招聘奖金等；专业费用方面，使用外包公司完成合规和审计要求，且不再将某些费用视为非核心费用；第四季度费用预计与当前水平相当，未来随着业务增长，费用可能适度上升 [57][58][60] 问题10: 本季度是否有股票回购，未来如何考虑 - 本季度有少量股票回购，金额为70万美元，回购计划仍有2800万美元额度；考虑到经济前景和利率市场波动，公司在资本配置上会更加谨慎，确保有形普通股权益维持在6%的目标范围内，并为2023年采用当前预期信用损失模型预留资本 [62]

业绩总结 - 2022年第四季度公司实现净收益2480万美元，每股摊薄收益0.80美元[8] - 核心收益（不包括太阳能税收权益）为2720万美元，每股摊薄收益0.87美元[8] - 2022年第四季度净利息收入为6730万美元，较2022年第三季度的6760万美元略有下降[25] - 2022年第四季度的每股收益为0.10美元，股息支付比率为12.4%[38] 用户数据 - 平均存款较上季度减少5.761亿美元，降幅为7.9%，其中非利息存款占比53%[9] - 存款总额较2022年第三季度减少5.653亿美元，主要由于政治存款流失[17] - 截至2022年12月31日，公司的有形普通股权益为492,781千美元，较2021年12月31日的546,655千美元下降9.8%[45] 贷款与资产 - 贷款总额（包括净递延成本）较上季度增加2.318亿美元，增幅为6.1%，达到41亿美元[9] - 2022年第四季度贷款收益率为4.24%，较2022年第三季度增加13个基点[24] - 截至2022年12月31日，利息收益资产总额为76亿美元，保持多样化和低风险的资产组合[20] - 2022年第四季度贷款损失准备金总额为4500万美元，较2022年第三季度增加290万美元[30] 资本与效率 - 资本充足率方面，一级杠杆比率增加36个基点，达到7.52%；核心一级资本比率为11.82%[10] - 每股有形账面价值为16.05美元，较2022年第三季度的15.37美元增长4.5%[10] - 2022年第四季度的核心效率比率为47.6%[27] - 2022年第四季度非利息支出为3560万美元，较2022年第三季度减少70万美元[27] 未来展望 - 2023年净利息收入预期为2.56亿至2.63亿美元，预计资产负债表增长约3%[40]

公司基本信息 - 公司成立于2020年8月25日，自2021年3月1日起成为银行的控股公司，银行成立于1923年[161] - 截至2022年9月30日，工人联合组织持有公司约41%的股权[161] 财务标准采用情况 - 公司将于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13标准，目前正评估其对预计信贷损失的影响，预计不会产生重大影响[167][169] - 公司将继续应用当前的TDR会计模型，直至2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，目前正评估ASU 2022 - 02对经营业绩和财务状况的影响[170] - 采用ASU 2021 - 01预计不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响[171] 经营业绩相关 - 2022年第三季度净收入2290万美元，摊薄后每股收益0.74美元，2021年同期分别为1440万美元和0.46美元[174] - 2022年前九个月净收入5670万美元，摊薄后每股收益1.82美元，2021年同期分别为3700万美元和1.17美元，增长1970万美元主要因证券利息收入增加3510万美元，部分被非利息费用增加780万美元抵消[174] - 公司经营业绩主要取决于净利息收入和非利息收入，还受贷款损失准备金、所得税和非利息费用等因素影响[173] 净利息收入相关 - 净利息收入是公司收入和收益的重要贡献者，受市场利率、生息资产和付息负债的规模及类型等因素影响[175] - 2022年第三季度净利息收入为6760万美元，2021年同期为4340万美元，同比增加2420万美元[178] - 2022年9月30日止三个月净利息利差为3.28%，2021年同期为2.60%，增加68个基点[179] - 2022年第三季度净利息收益率为3.50%，2021年第三季度为2.70%，增加80个基点[179] - 2022年9月30日止三个月平均生息资产收益率为3.66%，2021年同期为2.79%，增加87个基点[180] - 2022年9月30日止三个月计息负债平均利率为0.38%，较2021年同期增加19个基点[180] - 2022年9月30日止九个月净利息收入为1.725亿美元，2021年同期为1.272亿美元，同比增加4530万美元，增幅35.6%[183] - 2022年9月30日止九个月净利息利差为2.93%，2021年同期为2.65%，增加28个基点[185] - 2022年9月30日止九个月净利息收益率为3.11%，2021年同期为2.77%，增加34个基点[185] - 2022年9月30日止九个月平均生息资产收益率为3.24%，2021年同期为2.86%，增加38个基点[185] - 2022年9月30日止九个月计息负债平均利率为0.31%，较2021年同期增加10个基点[186] - 利息收入方面，2022年相关数据中，利息收入总额为2601.5万美元（按某一统计维度）和4830.6万美元（按另一统计维度）[188] - 利息支出方面，2022年相关数据中，利息支出总额为177.4万美元（按某一统计维度）和303.5万美元（按另一统计维度）[188] - 净利息收入变化方面，2022年相关数据中，净利息收入变化为2424.1万美元（按某一统计维度）和4527.1万美元（按另一统计维度）[188] 其他收支相关 - 2022年第三季度贷款损失准备金费用为540万美元，2021年同期为释放230万美元；2022年前九个月为1060万美元，2021年同期为释放390万美元[190][191] - 2022年第三季度非利息收入为500万美元，2021年同期为670万美元；2022年前九个月为1970万美元，2021年同期为1600万美元[194][196] - 2022年第三季度信托部门费用为390万美元，较2021年同期增加50万美元，增幅15.5%[195] - 2022年第三季度非利息支出为3630万美元，较2021年同期增加330万美元；2022年前九个月为1.05亿美元，较2021年同期增加780万美元[199][200] - 2022年第三季度所得税费用拨备为810万美元，有效税率26.0%；2021年同期为490万美元，有效税率25.4%。2022年前九个月所得税费用拨备为1990万美元，有效税率25.9%；2021年同期为1290万美元，有效税率25.8%[201] 资产相关 - 截至2022年9月30日，公司总资产79亿美元，净贷款38亿美元，总存款72亿美元，股东权益4.877亿美元，信托业务托管资产376亿美元，管理资产125亿美元[161] - 2022年9月30日公司总资产为79亿美元，较2021年12月31日的71亿美元增加8000万美元，主要因投资证券增加4.929亿美元和贷款应收款净额增加5.528亿美元[203] - 公司通过多元化、设定集中度限制等方式降低证券投资组合的信用风险，并投资非GSE证券以提高回报和分散投资组合[205] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司可供出售证券分别为20亿美元和21亿美元[206] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司持有至到期证券分别为15亿美元和8.436亿美元[206] - 2022年9月30日，公司有33亿美元投资证券存在未实现损失，其中950万美元连续12个月以上处于未实现损失状态，且超过摊余成本的5%[207] - 2022年9月30日，可供出售证券总额为19.57486亿美元，占投资组合的56.7%；持有至到期证券总额为14.92423亿美元，占投资组合的43.3%[210] - 2021年12月31日，可供出售证券总额为21.1341亿美元，占投资组合的71.5%；持有至到期证券总额为8.43569亿美元，占投资组合的28.5%[210] - 2022年9月30日，GSE住宅CMO在可供出售证券中占比12.2%，在持有至到期证券中占比2.1%[210] - 2022年9月30日，ABS在可供出售证券中占比26.2%，在持有至到期证券中占比8.5%[210] - 2022年9月30日，住宅PACE在持有至到期证券中占比18.4%[210] - 2022年9月30日，所有证券加权平均到期收益率为3.8%，一年以内到期证券加权平均收益率为3.3%，一到五年到期证券加权平均收益率为3.6%，五到十年到期证券加权平均收益率为4.3%[213] - 文档展示了截至2022年9月30日资产支持证券按行业和评级的细分情况[214] - 截至2022年9月30日，总贷款净额为38.29亿美元，较2021年12月31日的32.76亿美元有所增加[216][217] - 2022年第三季度，公司购买了6230万美元的住宅贷款、520万美元的房屋改善贷款、4960万美元的消费者太阳能贷款和1070万美元的美国政府无条件担保的商业贷款[216] - 截至2022年9月30日，商业贷款组合占总贷款组合的53.4%，零售贷款组合占46.6%；而在2021年12月31日，商业贷款组合占比59.0%，零售贷款组合占比41.0%[217][218][222] - 截至2022年9月30日，C&I贷款总计8.051亿美元，占总贷款组合的20.8%，较2021年12月31日增长10.4%[219] - 截至2022年9月30日，多户家庭贷款总计8.848亿美元，占总贷款组合的22.9%，较2021年12月31日增长7.7%[220] - 截至2022年9月30日，CRE贷款总计3.38亿美元，占总贷款组合的8.7%，较2021年12月31日下降8.5%[221] - 截至2022年9月30日，住宅房地产贷款总计13亿美元，占零售贷款组合的74.0%和总贷款组合的34.5%，较2021年12月31日增长25.2%[223] - 截至2022年9月30日，消费者及其他贷款总计4.678亿美元，占总贷款组合的12.1%，而2021年12月31日为2.918亿美元，占比8.8%[224] - 截至2022年9月30日，按合同期限划分，一年以内到期贷款为2.4274亿美元，一到五年到期贷款为9.87719亿美元，五到十五年到期贷款为8.27968亿美元，十五年后到期贷款为18.08201亿美元[228] - 截至2022年9月30日，一年后到期的固定利率贷款总计27.45828亿美元，浮动或可调利率贷款总计8.7806亿美元[229] - 公司总贷款为33.07654亿美元，其中商业和工业贷款8.9499亿美元、多户住宅贷款14.734亿美元等[230] - 一年后到期的固定利率贷款总额为21.63992亿美元，浮动或可调整利率贷款总额为7.87327亿美元[230] - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金从2021年12月31日的3590万美元增加620万美元至4210万美元[237] - 2022年9月30日，公司有3820万美元的减值贷款，计提了520万美元的专项准备金[237] - 2022年9月30日和2021年12月31日，准备金与总贷款的比率分别为1.09%和1.08%[237] - 截至2022年9月30日，商业和工业贷款准备金为1270.6万美元，占总贷款的20.8%[240] - 截至2022年9月30日，多户住宅贷款准备金为676.2万美元，占总贷款的22.9%[240] - 截至2022年9月30日，商业房地产贷款准备金为390.8万美元，占总贷款的8.7%[240] - 截至2022年9月30日，住宅房地产贷款准备金为1111万美元，占总贷款的34.5%[240] - 截至2022年9月30日，消费者及其他贷款准备金为680万美元，占总贷款的12.1%[240] - 截至2022年9月30日，不良资产总额为5430万美元，占期末总资产的0.69%，较2021年12月31日减少30万美元[245] - 截至2022年9月30日，潜在问题贷款总额为8490万美元，占总资产的1.1%[246] - 截至2022年9月30日，公司签订了1.928亿美元的转售协议短期投资，加权利率为3.69%；2021年12月31日为2.29亿美元，加权利率为1.21%[247] - 2022年9月30日递延所得税资产净额为6400万美元，2021年12月31日为2670万美元[248] - 2022年9月30日存款总额为72亿美元，2021年12月31日为64亿美元[249] - 2022年9月30日和2021年12月31日，政治存款分别约为12亿美元和9896万美元[250] - 2022年9月30日，不同期限的大额定期存款到期金额分别为：三个月内6224.9万美元、三到六个月3905.6万美元、六到十二个月4668.8万美元、十二个月后3501.8万美元[252] - 2022年9月30日，现金及等价物为6620万美元，占总资产的0.8%，较2021年12月31日减少2.643亿美元，降幅80%；可供出售证券为20亿美元，占总资产的24.9%[260] - 2022年9月30日，公司从联邦住房贷款银行获得7500万美元的预付款，剩余信贷额度为14亿美元；在美联储贴现窗口的借款能力约为6390万美元[261] - 2022年9月30日，股东权益总额为4.877亿美元，较2021年12月31日减少7610万美元[262] 资本规则与指标 - 2013年7月通过的巴塞尔III规则自2019年1月1日起全面实施，适用于合并资产超30亿美元的银行控股公司等，银行需在最低风险资本要求之上维持2.5%的资本保护缓冲[264] - 截至2022年9月30日，合并层面总资本与风险加权资产为6.96321亿美元，比率14.43%；一级资本与风险加权资产为5.74898亿美元，比率11.91%等[266] - 截至2021年12月31日，合并层面总资本与风险加权资产为6.56719亿美元，比率15.95%；一级资本与风险加权资产为5.34381亿美元，比率12.98%等[266] - 截至2022年9月30日，公司和银行在快速纠正措施下被归类为“资本充足”，并满足资本保护缓冲要求[266] 合同义务与承诺 - 截至2022年9月30日，公司的合同义务总计3.34404亿美元，其中次级债务7767.9万美元，经营租赁4606.8万美元等

股权结构 - 截至2022年6月30日，工人联合组织持有公司约41%的股权[157] 公司资产与负债总体情况 - 截至2022年6月30日，公司总资产79亿美元，净贷款36亿美元，总存款73亿美元，股东权益4.98亿美元[157] - 2022年6月30日公司总资产为79亿美元，较2021年12月31日的71亿美元增加8亿美元[198] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司可供出售证券分别为21亿美元[201] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司持有至到期证券分别为14亿美元和8.436亿美元[201] - 2022年6月30日，公司有32亿美元投资证券存在未实现损失，且无连续12个月以上未实现损失超过摊余成本5%的情况[202] - 2022年6月30日，所有证券总计3,481,213千美元；2021年12月31日，所有证券总计2,956,979千美元[205] - 截至2022年6月30日，总贷款净额为36.09亿美元，较2021年12月31日的32.76亿美元有所增加[211][212] - 2022年6月30日存款总额为73亿美元，高于2021年12月31日的64亿美元；政治存款分别约为13亿美元和9.896亿美元[246][247] - 2022年6月30日，现金及等价物为3.325亿美元，占总资产的4.2%；可供出售证券为21亿美元，占总资产的26.5%[257] - 2022年6月30日，股东权益总额为4.98亿美元，较2021年12月31日的5.639亿美元减少6590万美元[259] 信托业务情况 - 截至2022年6月30日，公司信托业务托管资产389亿美元，管理资产129亿美元[157] - 2022年第二季度信托部门费用为350万美元，较2021年同期增加20万美元，增幅5.7%[190] 会计准则采用情况 - 公司将于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13标准[163] 净收入与每股收益情况 - 2022年第二季度净收入1960万美元，摊薄后每股收益0.63美元，2021年同期分别为1040万美元和0.33美元[170] - 2022年上半年净收入3380万美元，摊薄后每股收益1.08美元，2021年同期分别为2260万美元和0.72美元，增长1120万美元主要因证券利息收入增加1810万美元，部分被非利息费用增加450万美元抵消[170] 净利息收入相关情况 - 2022年第二季度净利息收入为5650万美元，2021年同期为4200万美元，同比增加1450万美元[174] - 2022年上半年净利息收入为1.049亿美元，2021年同期为8380万美元，同比增加2110万美元，增幅25.1%[179] - 2022年第二季度净利息收入变化量为944.4万美元（按金额）和506.3万美元（按利率），净变化为1450.7万美元；上半年分别为1526.3万美元、576.7万美元和2103万美元[183] 净利息利差与收益率情况 - 2022年第二季度净利息利差为2.88%，2021年同期为2.65%，增加23个基点；净利息收益率为3.03%，2021年同期为2.75%，增加28个基点[175] - 截至2022年6月30日的三个月，平均盈利资产收益率为3.14%，2021年同期为2.85%，增加29个基点[176] - 2022年上半年净利息利差为2.74%，2021年同期为2.68%，增加6个基点；净利息收益率为2.90%，2021年同期为2.80%，增加10个基点[180] - 2022年上半年平均盈利资产收益率为3.01%，2021年同期为2.90%，增加11个基点[181] 计息负债与存款情况 - 截至2022年6月30日的三个月，计息负债平均利率为0.26%，较2021年同期增加6个基点[176] - 截至2022年6月30日的三个月，非计息存款占平均存款的54%，第二季度存款总成本为8个基点[177] - 2022年上半年计息负债平均利率为0.27%，较2021年同期增加5个基点[181] - 2022年上半年非计息存款占平均存款的54%，上半年存款总成本为8个基点[181] 贷款损失准备金情况 - 2022年第二季度贷款损失准备金费用为290万美元，2021年同期为170万美元；2022年上半年为520万美元，2021年同期为释放160万美元[185] - 截至2022年6月30日，贷款损失准备金余额为3947.7万美元，较2021年12月31日的3586.6万美元增加360万美元，主要因贷款余额增加[232] - 2022年6月30日和2021年12月31日，贷款损失准备金与总贷款的比率均为1.08%[232] 非利息收入情况 - 2022年第二季度非利息收入为720万美元，2021年同期为530万美元；2022年上半年为1470万美元，2021年同期为930万美元[189][191] 非利息支出情况 - 2022年第二季度非利息支出为3430万美元，较2021年同期增加290万美元；2022年上半年为6870万美元，较2021年同期增加450万美元[194][195] 所得税费用情况 - 2022年第二季度所得税费用拨备为690万美元，有效税率为25.9%；2021年同期分别为380万美元和26.9%[196] - 2022年上半年所得税费用拨备为1180万美元，有效税率为25.9%；2021年同期分别为800万美元和26.0%[197] 投资证券结构变化情况 - 2022年6月30日较2021年12月31日，投资证券增加5.242亿美元，贷款应收款净额增加3.325亿美元[198] - 2022年6月30日，可供出售证券中GSE住宅CMOs占比13.7%，金额476,237千美元；2021年12月31日占比15.7%，金额463,883千美元[205] - 2022年6月30日，持有至到期证券中住宅PACE占比15.2%，金额529,966千美元；2021年12月31日占比0.0% [205] - 2022年6月30日，可供出售证券总计2,105,547千美元，占投资组合60.5%；持有至到期证券总计1,375,666千美元，占投资组合39.5% [205] - 2021年12月31日，可供出售证券总计2,113,410千美元，占投资组合71.5%；持有至到期证券总计843,569千美元，占投资组合28.5% [205] 证券期限与收益率情况 - 2022年6月30日，按合同期限划分，一年及以内证券摊余成本2,378千美元，加权平均收益率3.0% [208] - 2022年6月30日，按合同期限划分，十年后到期证券摊余成本2,654,207千美元，加权平均收益率3.2% [208] 贷款购买情况 - 2022年第二季度，公司购买了260万美元商业太阳能贷款、2650万美元住宅贷款、510万美元房屋改善贷款、4650万美元消费太阳能贷款和420万美元美国政府无条件担保的商业贷款[211] 贷款组合结构情况 - 截至2022年6月30日，商业贷款组合占总贷款组合的54.4%，2021年12月31日为59.0%[212][213] - 截至2022年6月30日，C&I贷款总计7.434亿美元，占总贷款组合的20.4%，较2021年12月31日增长1.9%[212][214] - 截至2022年6月30日，多户家庭贷款总计8.535亿美元，占总贷款组合的23.4%，较2021年12月31日增长3.9%[212][215] - 截至2022年6月30日，CRE贷款总计3.41亿美元，占总贷款组合的9.4%，较2021年12月31日下降7.7%[212][216] - 截至2022年6月30日，零售贷款组合占总贷款组合的45.6%，2021年12月31日为41.0%[212][217] - 截至2022年6月30日，住宅房地产贷款总计12亿美元，占零售贷款组合的74.4%和总贷款组合的33.9%，较2021年12月31日增长16.2%[212][218] - 截至2022年6月30日，消费及其他贷款总计4.264亿美元，占总贷款组合的11.7%，2021年12月31日为2.918亿美元，占比8.8%[212][219] 贷款期限情况 - 截至2022年6月30日，固定利率贷款一年后到期且五年内到期的为7.526亿美元，五年后十五年内到期的为6.782亿美元，十五年后到期的为11.412亿美元，总计25.72亿美元；浮动或可调利率贷款对应数据分别为2.003亿美元、6968万美元、5.345亿美元，总计8.045亿美元[224] - 总贷款额为33.07654亿美元，其中商业和工业贷款7.29385亿美元，多户住宅贷款8.21801亿美元，商业房地产贷款3.69429亿美元，建筑和土地开发贷款3153.9万美元，住宅房地产贷款10.63682亿美元，消费者及其他贷款2.91818亿美元[225] - 一年后到期的固定利率贷款总额为21.63992亿美元，浮动或可调整利率贷款总额为7.87327亿美元[225] 贷款准备金分配情况 - 商业和工业贷款的准备金为1461.7万美元，占总贷款的20.4%；多户住宅贷款准备金为439.7万美元，占比23.4%；商业房地产贷款准备金为572.6万美元，占比9.4%；建筑和土地开发贷款准备金为70.9万美元，占比1.2%[235] - 住宅房地产贷款准备金为1030.4万美元，占总贷款的33.9%；消费者及其他贷款准备金为372.4万美元，占比11.7%[235] 疫情相关贷款情况 - 截至2022年6月30日，有与COVID - 19相关的贷款还款延期或延期申请总计1670万美元，其中60%在商业投资组合中[238] - 公司对这些借款人给予三到六个月的短期还款延期优惠[238] - 根据相关指导和法案，只要借款人在疫情前未出现财务困难，且延期原因是暂时的，疫情期间修改的贷款不视为不良债务重组[238] 不良资产与潜在问题贷款情况 - 截至2022年6月30日，不良资产总额为6530万美元，占期末总资产的0.82%，较2021年12月31日的5460万美元和0.77%有所增加[241] - 截至2022年6月30日，潜在问题贷款总额为9300万美元，占总资产的1.2%，其中9090万美元为商业贷款，210万美元为住宅或零售贷款[242] 转售协议短期投资情况 - 截至2022年6月30日，公司签订了2.259亿美元的转售协议短期投资，加权利率为2.48%；2021年12月31日为2.29亿美元，加权利率为1.21%[243] 递延所得税资产情况 - 2022年6月30日递延所得税资产净额为5620万美元，2021年12月31日为2670万美元，截至2022年6月30日可全部实现[245] 定期存单到期情况 - 2022年6月30日，10万美元以上定期存单和其他定期存款在未来三个月、三到六个月、六到十二个月及十二个月后的到期金额分别为6749.9万美元、5620.5万美元、4385.2万美元和2006.7万美元[249] 利率模拟情况 - 利率模拟显示，2022年6月30日，收益率曲线立即平行上移400、300、200、100个基点和下移100个基点时，经济价值和净利息收入有不同变化[254] 银行借款与信贷额度情况 - 2022年6月30日，公司无联邦住房贷款银行（FHLB）预付款，剩余信贷额度为14亿美元，美联储贴现窗口借款能力约为6580万美元[258] 资本要求与资本比率情况 - 巴塞尔协议III规则要求银行控股公司和银行维持最低资本要求，受涵盖的银行组织需在最低风险资本要求之上维持2.5%的资本留存缓冲[261] - 截至2022年6月30日，合并报表层面总资本与风险加权资产之比为14.41%（金额679,026千美元），一级资本与风险加权资产之比为11.75%（金额553,834千美元）等[263] - 截至2022年6月30日，银行层面总资本与风险加权资产之比为13.89%（金额654,652千美元），一级资本与风险加权资产之比为13.01%（金额613,359千美元）等[263] - 截至2021年12月31日，银行层面总资本与风险加权资产之比为15.95%（金额656,719千美元），一级资本与风险加权资产之比为12.98%（

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度净收入达到创纪录的1960万美元，每股摊薄收益为063美元，较第一季度的1420万美元和045美元有显著增长 [21] - 净利息收入增加810万美元，部分被贷款损失准备金增加60万美元、证券销售损失60万美元以及所得税费用增加200万美元所抵消 [21] - 存款增长46%至73亿美元，总资金成本为8个基点，较上一季度下降1个基点 [8] - 净息差扩大27个基点至303%，平均资产回报率从第一季度的078%上升至101% [8] - 核心净收入（不包括太阳能税收权益投资的影响）为2090万美元，每股摊薄收益为067美元，较第一季度的1430万美元和045美元有显著增长 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 总贷款净额增长51%至36亿美元，主要由住宅贷款增加9290万美元、多户贷款增加3980万美元、消费及其他贷款增加3690万美元以及商业和工业贷款增加1920万美元驱动 [26] - 商业房地产贷款减少1320万美元，主要由于公司选择性地减少在大都市区的风险敞口 [26] - 贷款收益率为386%，较第一季度的385%略有上升 [26] - 非利息收入为870万美元，较第一季度的720万美元增加150万美元，主要受益于一次性BOLI收入和不良商业贷款出售收益 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 政治活跃客户的存款为13亿美元，较第一季度的11亿美元增加1315亿美元，预计第三季度将再增加1亿至15亿美元，第四季度将减少5亿至6亿美元 [24][25] - 公司在大都市区的商业房地产贷款中，主要集中在曼哈顿市场，其他地区如旧金山、华盛顿特区和波士顿的敞口较小 [50] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行“增长为善”战略，旨在加速贷款增长、提高盈利能力，同时谨慎管理风险敞口并扩大对社会的影响 [7] - 公司计划通过数字化战略和信息技术升级来推动下一阶段的战略执行，并在第三季度公布更多投资计划 [18] - 公司致力于成为全国财务表现改善最显著的银行，并注重成本控制和投资决策对财务目标的影响 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临经济不确定性，公司对未来的贷款增长和盈利能力保持谨慎乐观，预计将实现全年贷款增长的高端目标 [19] - 公司预计净息差将继续扩大，受益于利率上升和贷款收益率的提升 [69] - 公司预计2022年全年核心税前拨备前利润为11亿至12亿美元，净利息收入为22亿至23亿美元 [35] 其他重要信息 - 公司继续在社会问题上发挥领导作用，包括支持生殖健康服务、枪支安全立法和气候变化应对 [12][13][14] - 公司发布了2021年企业社会责任报告，展示了其在环境、社会和治理方面的努力，并宣布2021年31%的贷款用于气候解决方案 [14] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于PPNR和NII指引的调整 - 公司认为当前指引的顶端是合理的，但对利率环境和存款成本的变化保持谨慎 [38][39] 问题: 存款成本和存款beta的假设 - 公司在6月中旬进行了存款重新定价，预计下半年存款成本将上升，模型中的存款beta为5% [41] 问题: 政治存款流失后的资金缺口填补 - 公司预计第四季度资产负债表将收缩，通过现金和短期回购协议来填补资金缺口，预计借款需求较小 [43][44] 问题: 贷款收益率和增长驱动因素 - 贷款收益率有所上升，多户贷款收益率在低至中4%区间，太阳能贷款收益率在5%至中5%区间 [46] - 预计下半年住宅和消费贷款增长将放缓，商业和多户贷款增长将加快 [48] 问题: 商业房地产贷款的风险管理 - 公司主要关注曼哈顿市场的办公楼贷款，目前所有贷款均为通过评级，仅有一笔为特别提及 [50][51] 问题: 非利息存款占比的未来趋势 - 公司预计非利息存款占比将稳定在50%左右，可能略低于45% [61] 问题: 住宅贷款和太阳能贷款的需求 - 预计住宅贷款增长将放缓，但不会出现负增长，太阳能贷款需求仍然强劲，但公司将更加谨慎 [65][67] 问题: 净息差的未来趋势 - 公司预计净息差将继续扩大，受益于贷款收益率上升和资产负债表收缩 [69][71] 问题: 全年费用指引 - 公司预计全年费用为1389亿美元，可能略低于此目标 [74]

股权结构 - 截至2022年3月31日，工人联合组织持有公司约40%的股权[158] 公司整体财务数据 - 截至2022年3月31日，公司总资产77亿美元，净贷款34亿美元，总存款70亿美元，股东权益5.268亿美元[158] - 2022年3月31日公司总资产为77亿美元，较2021年12月31日的71亿美元增加6亿美元[199] - 2022年3月31日存款总额为70亿美元，2021年12月31日为64亿美元 [248] - 2022年3月31日，公司股东权益总额为5.268亿美元，较2021年12月31日的5.639亿美元减少3710万美元[261] - 截至2022年3月31日，公司商誉1290万美元，2021年第二季度年度减值分析显示无需减值[170] - 2022年3月31日递延所得税资产净额为4610万美元，2021年12月31日为2670万美元，截至2022年3月31日可全额实现 [247] - 截至2022年3月31日，公司的合同义务总额为36.4574亿美元，2021年12月31日为37.4129亿美元[267][269] 信托业务数据 - 截至2022年3月31日，信托业务托管资产397亿美元，管理资产151亿美元[158] - 2022年第一季度信托部门费用为350万美元，较2021年同期减少30万美元，降幅8.8%[194] 债券发行与收购事项 - 2021年11月8日，公司完成8500万美元本金的3.250%固定至浮动利率次级票据公开发行，2031年11月15日到期[164] - 2021年9月21日公司拟收购AIC和ABOC，2022年2月25日撤回申请，3月15日协议终止[163] 会计准则采用情况 - 公司将于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13标准，预计进行多次全面生产并行测试[174][175] - 采用ASU 2021 - 01预计不会对公司经营成果或财务状况产生重大影响[177] 疫情影响 - 公司业务受COVID - 19疫情持续影响，包括运营、贷款组合、经营成果和财务状况等方面[165] 经营成果影响因素 - 公司经营成果主要取决于净利息收入和非利息收入，还受贷款损失准备、所得税和非利息费用等因素影响[178] 季度净收入与每股收益 - 2022年第一季度净收入为1420万美元，摊薄后每股收益0.45美元，2021年同期分别为1220万美元和0.39美元，增长200万美元[179] 净利息收入相关 - 2022年第一季度净利息收入为4840万美元，2021年同期为4180万美元，增加660万美元，源于证券收入增加[183][184][185] - 截至2022年3月31日的三个月，净息差为2.61%，2021年同期为2.73%，下降12个基点；净息收益率为2.76%，2021年同期为2.85%，下降9个基点[184][185] - 截至2022年3月31日的三个月，平均生息资产收益率为2.88%，2021年同期为2.96%，下降8个基点，因季度内存款增长更多投入投资证券而非贷款[184][185] - 截至2022年3月31日的三个月，计息负债平均利率为0.27%，2021年同期为0.23%，上升4个基点，主要因发行次级债务致其他借款费用增加，部分被计息存款利率下降抵消[184][186] - 利率和规模变化使净利息收入增加652.4万美元，其中规模因素增加531.2万美元，利率因素增加121.2万美元[188] - 2022年第一季度和2021年第一季度提前还款罚金收入分别为39.9万美元和64.2万美元[183] 贷款损失拨备费用 - 2022年第一季度贷款损失拨备费用为230万美元，2021年同期为收回330万美元，2022年费用增加主要因贷款余额增加和0.4万美元贷款冲销，部分被信贷质量改善抵消[191] - 2022年第一季度，贷款损失拨备为229.3万美元，2021年同期为负326.1万美元[234] 非利息收入 - 2022年第一季度非利息收入为740万美元，2021年同期为400万美元，增加340万美元，主要因2022年第一季度太阳能项目股权投资收益0.4万美元，2021年同期亏损380万美元，部分被贷款销售收益减少0.9万美元抵消[193] 非利息费用 - 2022年第一季度非利息费用为3440万美元，较2021年第一季度增加160万美元[197] 所得税费用 - 2022年第一季度所得税费用拨备为490万美元，2021年第一季度为410万美元；2022年第一季度实际税率为25.8%，2021年第一季度为25.4%[198] 证券相关数据 - 2022年3月31日和2021年12月31日，可供出售证券分别为24亿美元和21亿美元，增加3.077亿美元[202] - 2022年3月31日持有至到期证券为9463万美元，2021年12月31日为8436万美元[203] - 2022年3月31日有31亿美元投资证券存在未实现损失，无连续12个月以上未实现损失超过摊余成本5%的情况[204] - 2022年3月31日，GSE住宅CMOs占可供出售证券组合的14.3%，2021年12月31日为15.7%[207] - 2022年3月31日，PACE债券占持有至到期证券组合的21.5%，2021年12月31日为21.2%[207] - 2022年3月31日证券组合总值为33.67411亿美元，2021年12月31日为29.56979亿美元[207] - 截至2022年3月31日，公司可供出售的证券中，GSE住宅证书到期10年后的摊余成本为350.4万美元，加权平均收益率为2.6%[210] - 截至2022年3月31日，公司持有至到期的证券中，GSE商业证书到期10年后的摊余成本为306.54万美元，加权平均收益率为1.9%[210] 贷款组合数据 - 截至2022年3月31日，公司贷款总额（扣除递延发起费用和贷款损失准备金后）为34.33亿美元，2021年12月31日为32.76亿美元[213][214] - 2022年第一季度，公司购买了300万美元商业太阳能贷款、2840万美元住宅贷款、2000万美元房屋改善贷款、9070万美元消费太阳能贷款和2000万美元美国政府无条件担保的商业贷款[213] - 截至2022年3月31日，公司商业贷款组合占总贷款组合的55.8%，2021年12月31日为59.0%[214][215] - 截至2022年3月31日，公司C&I贷款总额为7.242亿美元，占总贷款组合的20.9%，较2021年12月31日减少0.7%[214][216] - 截至2022年3月31日，公司多户住宅贷款总额为8.137亿美元，占总贷款组合的23.5%，较2021年12月31日减少1.0%[214][217] - 截至2022年3月31日，公司CRE贷款总额为3.542亿美元，占总贷款组合的10.2%，较2021年12月31日减少4.1%[214][218] - 截至2022年3月31日，公司零售贷款组合占总贷款组合的44.2%，2021年12月31日为41.0%[214][219] - 截至2022年3月31日，住宅房地产贷款总额为11.4亿美元，占零售贷款组合的74.6%，占总贷款组合的33.0%，较2021年12月31日的10.6亿美元增长7.5%[220] - 截至2022年3月31日，消费及其他贷款总额为3.895亿美元，占总贷款组合的11.2%；2021年12月31日为2.918亿美元，占总贷款组合的8.8%[221] - 2022年3月31日，总贷款按期限分布为：一年及以内32.351亿美元，一至五年87.7554亿美元，五年后226.3858亿美元，总计346.4922亿美元[225] - 2022年3月31日，一年后到期的贷款中，固定利率贷款为237.5655亿美元，浮动或可调利率贷款为76.5757亿美元，总计314.1412亿美元[226] 贷款损失准备金相关 - 截至2022年3月31日，贷款损失准备金余额为3754.2万美元，较2021年12月31日的3586.6万美元增加160万美元，主要因贷款余额增加[234] - 2022年3月31日，有5820万美元的减值贷款，已计提460万美元的专项准备金；2021年12月31日有5320万美元的减值贷款，已计提510万美元的专项准备金[234] - 2022年3月31日和2021年12月31日，贷款损失准备金与总贷款的比率均为1.08%[234] - 2022年第一季度，贷款冲销总额为132.3万美元，贷款回收总额为70.6万美元，净冲销为61.7万美元[234] - 截至2022年3月31日，商业贷款组合的贷款损失准备金为2389.5万美元，占比55.8%；零售贷款组合为1364.7万美元，占比44.2%[237] 不良资产与潜在问题贷款 - 截至2022年3月31日，不良资产总额为6110万美元，占期末总资产的0.80%，较2021年12月31日的5460万美元（占比0.77%）增加650万美元[243] - 截至2022年3月31日，潜在问题贷款总额为1.646亿美元，占总资产的2.1% [244] 政府担保贷款转售协议短期投资 - 截至2022年3月31日，公司签订了1.802亿美元政府担保贷款转售协议短期投资，加权利率为1.39%；2021年12月31日为2.29亿美元，加权利率为1.21% [245] 利率变动影响 - 假设2022年3月31日收益率曲线立即平行下移100个基点或上移100、200、300和400个基点，经济价值和第一年净利息收入会有不同程度增减 [256] 流动性管理 - 流动性风险管理包括分析监测资金需求、审查监测资金来源和制定应急计划 [257] - 流动性主要通过存款、联邦住房贷款银行预付款、贷款和投资证券本息支付满足，还有其他可用来源 [258] 现金及等价物与可供出售证券占比 - 截至2022年3月31日，公司现金及等价物为3.74亿美元，占总资产的4.9%，2021年12月31日为3.305亿美元，占比4.7%[259] - 截至2022年3月31日，可供出售证券为24亿美元，占总资产的31.6%，2021年12月31日为21亿美元，占比29.9%[259] 联邦住房贷款银行相关 - 截至2022年3月31日，公司无联邦住房贷款银行（FHLB）的预付款项，剩余信贷额度为15亿美元，在美联储贴现窗口的借款能力约为6960万美元[260] 资本充足情况 - 截至2022年3月31日，公司和银行在即时纠正措施下被归类为“资本充足”，并满足资本保护缓冲要求[265] - 截至2022年3月31日，公司总资本与风险加权资产比率为15.16%，一级资本与风险加权资产比率为12.36%[265] PACE评估证券 - 截至2022年3月31日，公司已购买3.441亿美元的PACE评估证券，预计剩余承诺为1.326亿美元[270] 市场风险情况 - 截至2022年3月31日，公司市场风险与2021年年报相比无重大变化[272] 累计其他综合收益 - 2022年第一季度，公司因证券投资组合按市值计价，累计其他综合收益减少4630万美元[261] 定期存单到期情况 - 2022年3月31日，10万美元以上定期存单和其他定期存款到期情况：三个月内到期4582.3万美元，三到六个月到期4602.3万美元，六到十二个月到期2670.6万美元，十二个月后到期1033.7万美元 [251] 政治存款情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，政治存款分别约为11亿美元和9896万美元 [249] 资产支持证券情况 - 截至2022年3月31日，公司资产支持证券总额为12.10254亿美元，其中CLO商业与工业占比56%、消费占比18%、抵押占比17%、学生占比9%[212] 存款成本情况 - 截至2022年3月31日的三个月，非计息存款占平均存款的53%，使2022年第一季度存款总成本为9个基点[186]