业绩总结 - JMP Group 2020年投资银行收入达到1.004亿美元，同比增长53%[14] - 2020年战略顾问收入创下4050万美元，同比增长72%[14] - 2020年JMP Securities的净收入达到1.185亿美元，同比增长44%[3] - 2020年每股收益（EPS）为0.68美元，较2019年的-0.24美元大幅改善[3] - 2020年运营净收入为12.6百万美元，较2019年的-0.9百万美元显著改善[25] - 2020年调整后的净收入为139.3百万美元，较2019年的106.5百万美元增长30.8%[25] 用户数据 - 截至2020年12月31日，客户管理资产总额为56亿美元[20] - 2020年资产管理费收入为100万美元，较2019年的-20万美元有所上升[3] 市场表现 - JMP Securities在2020年承销33%的美国上市科技IPO，相较于2014年的10%和2007年的8%显著增长[14] - 2020年IPO费用同比增长88%[3] 财务状况 - 2020年总资产为241.3百万美元，较2019年的230.3百万美元增长4.3%[22] - 2020年净投资资本为110.3百万美元，2020年股本回报率(ROE)为15.6%[24] - 2020年调整后的每股账面价值为4.03美元[24] - 2020年总负债为178.9百万美元，较2019年的168.9百万美元增长11.9%[22] - 2020年长期债务为70.9百万美元，2021年2月赎回了1000万美元的7.25%高级票据[24] - 2020年债务占总资本比率为53%[24] 成本与费用 - 2020年总非利息费用为122.3百万美元，较2019年的107.7百万美元增长13.5%[25] - 2020年投资银行费用为100.4百万美元，较2019年的65.7百万美元增长52.5%[25]

财务表现 - 2020年第三季度净收入为3.14亿美元，同比下降30%，每股摊薄收益为0.68美元，同比下降0.29美元[18] - 2020年第三季度ROTCE（平均有形普通股回报率）为8.3%，低于2019年同期的12.4%[18] - 2020年第三季度净利息收入为11亿美元，同比下降1%，净利息收益率为2.82%，同比下降28个基点[21] - 2020年第三季度非利息收入为6.54亿美元，同比增长33%，主要受抵押银行费用和资本市场费用增长的推动[24] - 2020年第三季度信贷损失拨备为4.28亿美元，同比增加3.27亿美元，主要由于商业贷款相关的2.09亿美元拨备增加[27] - 2020年前九个月净收入为6.01亿美元，同比下降55%，每股摊薄收益为1.23美元，同比下降1.60美元[28] - 2020年前九个月ROTCE为5.1%，低于2019年同期的12.7%[28] - 2020年前九个月净收入为6.01亿美元，较2019年同期的13.41亿美元下降59%[31] - 2020年前九个月非利息收入为17亿美元，较2019年同期增长26%[33] - 2020年前九个月净利息收入为35亿美元，与2019年同期持平[33] - 2020年前九个月净息差为2.93%，较2019年同期下降25个基点[34] - 2020年前九个月信贷损失拨备为15亿美元，较2019年同期增加12亿美元[41] - 2020年前九个月每股有形账面价值为32.24美元，较2019年同期增长2%[42] - 2020年前九个月效率比为57.3%，较2019年同期的58.9%有所改善[40] - 2020年第三季度净利息收入为11亿美元，较第二季度下降2%[48] - 净利息收入为11.37亿美元，净利息收益率为2.82%，同比下降28个基点[50] - 平均生息资产收益率为3.15%，同比下降100个基点[51] - 平均生息资产为1602亿美元，同比增长137亿美元，增幅9%[51] - 净利息收益率（FTE基础）为2.83%，同比下降29个基点[51] - 净利息收入为34.57亿美元，净利息收益率为2.93%，同比下降25个基点[54] - 平均生息资产收益率为3.45%，同比下降81个基点[55] - 平均生息资产总额为1578亿美元，同比增长8%[55] - 非利息收入为6.54亿美元，同比增长33%[58] - 抵押银行费用为2.87亿美元，同比增长145%[58] - 资本市场费用为5800万美元，同比增长49%[58] - 其他收入为3700万美元，同比增长85%[58] - 非利息支出在2020年第三季度达到9.88亿美元，同比增长1%，其中基础非利息支出为9.57亿美元，略有下降[61] - 2020年前九个月非利息支出增加1.18亿美元，同比增长4%，主要由于员工薪酬和福利的增加[63] - 2020年第三季度所得税费用减少5400万美元，有效所得税率从2019年第三季度的20.5%降至16.1%[68] - 2020年前九个月所得税费用减少2.43亿美元，有效所得税率从2019年同期的21.6%降至17.3%[69] - 2020年第三季度消费者银行业务净利息收入增加4600万美元，同比增长6%，主要由于贷款和存款的增加[76] - 2020年第三季度商业银行业务净利息收入增加6100万美元，同比增长17%，主要由于贷款量的增加和有利的存款成本定价[77] - 2020年前九个月消费者银行业务非利息收入增加4.2亿美元，同比增长49%，主要由于抵押银行费用的增加[82] - 2020年前九个月商业银行业务信贷损失拨备增加2.01亿美元，主要由于商业房地产、金属和矿业等行业的冲销[83] - 2020年第三季度总营收（GAAP）为17.91亿美元，较2019年同期的16.38亿美元增长9%[210] - 2020年第三季度非利息支出（GAAP）为9.88亿美元，较2019年同期的9.73亿美元增长1.5%[210] - 2020年第三季度税前利润（GAAP）为8.03亿美元，较2019年同期的6.65亿美元增长21%[210] - 2020年第三季度净收入（GAAP）为3.14亿美元，较2019年同期的4.49亿美元下降30%[210] - 2020年第三季度普通股股东净收入（GAAP）为2.89亿美元，较2019年同期的4.32亿美元下降33%[210] - 2020年第三季度普通股平均权益回报率（GAAP）为5.6%，较2019年同期的8.35%下降2.75个百分点[210] - 2020年第三季度有效所得税率（GAAP）为16.1%，较2019年同期的20.46%下降4.36个百分点[210] 贷款与存款 - 2020年第三季度平均贷款和租赁为1249亿美元，同比增长7%，其中商业贷款和租赁增加69亿美元，包括47亿美元的PPP贷款[22] - 2020年第三季度平均存款为1414亿美元，同比增长14%，主要受需求存款和货币市场账户增长的推动[23] - 2020年前九个月平均贷款和租赁为1249亿美元，较2019年同期增长6%[35] - 2020年前九个月平均存款为1365亿美元，较2019年同期增长11%[37] - 商业贷款和租赁平均余额增长69亿美元，主要受PPP贷款推动[52] - 零售贷款平均余额增长7.77亿美元，主要由教育贷款推动[52] - 平均存款为1414亿美元，同比增长174亿美元，增幅14%[52] - 平均借款总额为94亿美元，同比下降33亿美元[52] - 借款总成本为5400万美元，同比下降4200万美元[52] - 借款总成本率为2.30%，同比下降70个基点[52] - 商业贷款和租赁平均余额为635.94亿美元，同比增长6.1%[56] - 平均存款总额为1365亿美元，同比增长11%[56] - 总借款成本为2.33%，同比下降80个基点[56] - 公司贷款和租赁总额从2019年12月31日的1191亿美元增加到2020年9月30日的1241亿美元，主要由于47亿美元的商业PPP贷款[88] - 公司零售贷款组合中，约24亿美元（3.8%）的贷款在2020年9月30日因COVID-19相关宽限计划而延期支付[88] - 公司商业贷款组合中，约7.95亿美元（1.4%）的贷款在2020年9月30日因COVID-19相关宽限计划而延期支付[88] - 公司核心存款是主要资金来源，截至2020年9月30日，贷款存款比率（LDR）为86.8%，其中PPP贷款增加了47亿美元，导致LDR增加了325个基点[150] - 截至2020年9月30日，公司总存款为1429.21亿美元，较2019年12月31日的1253.13亿美元增长了176.08亿美元，增幅为14%[106] - 公司数字平台Citizens Access®在2020年9月30日的存款为62亿美元，较2019年12月31日的58亿美元有所增长[106] 信贷损失与不良贷款 - 2020年第三季度信贷损失拨备为4.28亿美元，其中包括2.09亿美元的储备增加，相比2019年第三季度的1.01亿美元大幅增加[64] - 2020年前九个月信贷损失拨备为15亿美元，主要由于COVID-19大流行及其相关封锁对贷款组合的影响[64] - 公司信用损失准备金从2019年12月31日的13亿美元增加到2020年9月30日的27亿美元，主要由于COVID-19大流行的影响[89] - 公司不良贷款从2019年12月31日的7.03亿美元增加到2020年9月30日的12.77亿美元，增幅为82%[91] - 公司2020年前九个月的净冲销额为5.03亿美元，较2019年同期的3.08亿美元增加了63%[93] - 公司2020年第三季度的年化净冲销率为0.70%，较2019年同期的0.38%增加了32个基点[91] - 公司2020年前九个月的年化净冲销率为0.54%，较2019年同期的0.35%增加了19个基点[93] - 截至2020年9月30日，公司商业不良贷款（NPLs）为7.6亿美元，较2019年12月31日的2.45亿美元增加了5.15亿美元，占商业贷款和租赁组合的比例从0.4%上升至1.2%[94] - 2020年第三季度商业净核销额（NCOs）为1.7亿美元，较2019年同期的3200万美元增加了84个基点[94] - 2020年前九个月商业净核销额为2.85亿美元，较2019年同期的8900万美元增加了39个基点[94] - 截至2020年9月30日，商业批评贷款和租赁总额为57亿美元，占商业贷款和租赁组合的9.1%，较2019年12月31日增加了26亿美元[95] - 商业批评贷款总额为40亿美元，较2019年12月31日增加了15亿美元，增幅为60%[96] - 商业房地产批评贷款总额为15亿美元，较2019年12月31日的3.53亿美元增加了2.6%[97] - 截至2020年9月30日，零售贷款的平均FICO评分为769，较2019年12月31日的764有所上升[99] - 2020年第三季度零售贷款净核销额为4900万美元，较2019年同期的8100万美元下降了40%[101] - 截至2020年9月30日，零售贷款中的TDRs（问题债务重组）总额为7.15亿美元，较2019年12月31日的6.67亿美元有所增加[103] - 公司2020年9月30日的信用损失准备金（ACL）为27亿美元，较2019年12月31日增加了14.4亿美元，主要受COVID-19及其相关封锁措施的影响[170] - 公司2020年9月30日的ACL占联邦储备银行2020年DFAST严重不利情景下预计损失的41%，占公司自身DFAST情景下预计损失的56%[172][173] - 公司2020年9月30日的ACL基于经济情景预测，预计2021年实际GDP增长4.5%，2021年第四季度失业率降至7%至7.5%[171] - 公司2020年9月30日的ACL计算基于两年合理且可支持的经济预测期，随后是一年期间，预计信用损失回归长期历史宏观经济输入[162] - 公司2020年9月30日的ACL计算考虑了COVID-19对零售、酒店、休闲餐饮、零售贸易、价格敏感能源及相关行业以及教育服务等商业行业的影响[171] 资本与流动性 - 2020年第三季度效率比率为55.2%，低于2019年同期的59.4%，剔除特殊项目后的效率比率为53.4%[26] - 2020年前九个月效率比为57.3%，较2019年同期的58.9%有所改善[40] - 公司2020年资本计划包括在2021年第三季度结束前维持每季度每股0.39美元的普通股股息[117] - 2020年10月1日，公司的压力资本缓冲（SCB）要求为3.4%，并将适用于2021年9月30日之前的资本行动[115] - 截至2020年9月30日，公司累计了5.84亿美元的资本收益，用于在2025年1月1日结束的三年过渡期内逐步应用[123] - 公司2020年资本计划中宣布暂停股票回购至2020年12月31日[117] - 2020年9月30日，公司提交了更新的资本计划，以反映COVID-19大流行对宏观经济环境的影响[118] - 截至2020年9月30日，公司的CET1资本为143.45亿美元，较2019年12月31日的143.04亿美元增加4100万美元，主要受2020年前九个月的净收入和CECL采用后AACL增加的25%推动[124][125] - 2020年9月30日，公司的Tier 1资本为163.1亿美元，较2019年12月31日的158.74亿美元增加4.36亿美元，主要受CET1资本变化和F系列优先股发行推动[124][125] - 2020年9月30日，公司的总资本为194.27亿美元，较2019年12月31日的185.42亿美元增加8.85亿美元，主要受CET1和Tier 1资本变化以及CECL采用后的AACL净变化推动[124][125] - 2020年9月30日，公司的风险加权资产（RWA）为1461.31亿美元，较2019年12月31日的1429.15亿美元增加32亿美元，主要受衍生品估值上升、教育贷款、商业房地产贷款和住宅抵押贷款增加推动[124][127] - 2020年9月30日，公司的Tier 1杠杆比率为9.5%，较2019年12月31日的10.0%下降，主要受季度调整平均资产增加132亿美元和Tier 1资本增加影响[124][127] - 2020年前九个月，公司完成了6.21亿美元的次级债务私人交换要约，并发行了4亿美元的F系列优先股[130] - 2020年前九个月，公司宣布并支付了每股0.39美元的普通股季度股息，总计5.04亿美元[131] - 2020年9月30日，公司银行子公司CBNA的CET1资本为158.9亿美元，较2019年12月31日的156.1亿美元增加2.8亿美元，主要受净收入和CECL采用后AACL增加的25%推动[132] - 2020年9月30日，CBNA的风险加权资产为1457.88亿美元，较2019年12月31日的1425.55亿美元增加32亿美元，主要受衍生品估值上升、教育贷款和商业房地产贷款增加推动[133] - 2020年9月30日，公司母公司现金及现金等价物为25亿美元，较2019年12月31日的14亿美元增加[138] - 截至2020年9月30日，公司总可用流动性为700亿美元，包括83亿美元现金、204亿美元无抵押高质量证券、132亿美元未使用的FHLB容量和281亿美元可用的贴现窗口容量[149] - 公司2020年9月30日的信用评级为：长期发行人评级BBB+（标准普尔和惠誉），短期发行人评级A-2（标准普尔）和F1（惠誉）[145] - 公司2020年9月30日的批发资金主要由母公司及CBNA发行的定期债务组成，公司继续尽量减少对无担保批发资金的依赖[145] 商誉与资产 - 公司截至2020年9月30日的商誉总额为71亿美元，其中消费者银行业务占23亿美元，商业银行业务占48亿美元[176] - 公司在2020年第三季度进行了商誉减值测试，结果显示商业银行业务的估计公允价值未显著超过其账面价值，而消费者银行业务的公允价值显著超过其账面价值[185] - 公司在2020年第三季度的商誉减值测试中，使用贴现现金流法（DCF）计算报告单位的公允价值，并考虑了COVID-19大流行的影响[185] - 公司截至2020年9月30日的抵押贷款服务权（MSRs）公允价值为6.06亿美元，相关衍生品合约的名义金额为124亿美元[200] - 公司在2020年9月30日的抵押贷款服务权（MSRs）公允价值为6.06亿美元，较2019年12月31日的6.42亿美元有所下降[200] - 非核心资产总额为10.84亿美元，较2019年12月31日的12.4亿美元下降了13%[105] 利率风险与衍生工具 - 公司在2020年9月30日的净利息收入对利率变化的敏感性分析显示，利率瞬时上升200个基点时，净利息收入预计增长17.3%[195] - 公司使用利率互换合约管理浮动利率资产和浮动利率批发融资的利率风险，2020年全年预计净利息收入贡献为1.32亿美元[196] - 公司在2020年9月30日的衍生工具现金套期保值中，税前净收益为6800万美元，重新分类为利息收入[197] - 公司在2020年9月30日的衍生工具现金套期保值中，税前净损失为1100万美元，重新分类为利息支出[197] - 公司在2020年9月30日的衍生工具现金套期保值中，税前净收益为1.18亿美元，计入其他综合收益[197] - 2020年9月30日，公司市场风险加权资产为8.34亿美元，较2019年同期的6.62亿美元增长26%[204] - 2020年9月30日，公司总市场风险监管资本为6.7亿美元，较2019年同期的5.3亿美元增长26%[204] 其他 - 公司证券投资组合的公平价值从2019年12月31日的206亿美元增加到2020年9月30日的229亿美元，主要由于18亿美元的投资再分配和资产支持证券化交易[85] - 公司2020年9月30日的表外安排总额为754.85亿美元，较2019年增加4.45亿美元，增幅为1%[154] - 截至2020年9月30日，公司长期借款总额为91.09亿美元，较2019年12月31日的140.47亿美元减少了49.38亿美元[110

公司财务表现 - 公司第二季度净收入为2.53亿美元，同比下降44%，每股摊薄收益为0.53美元，同比下降0.42美元[28] - 公司第二季度非利息收入为5.9亿美元，同比增长28%，主要受抵押银行业务创纪录表现推动[34] - 公司第二季度净利息收入为12亿美元，相对稳定，净利息收益率为2.87%，同比下降33个基点[32][33] - 公司第二季度平均贷款和租赁为1288亿美元，同比增长9%，平均存款为1416亿美元，同比增长15%[35][36] - 公司上半年净收入为2.87亿美元，同比下降68%，每股摊薄收益为0.55美元，同比下降1.31美元[40] - 公司上半年非利息收入为11亿美元，同比增长22%，主要受抵押银行业务创纪录表现推动[50] - 公司上半年净利息收入为23亿美元，相对稳定，净利息收益率为2.98%，同比下降24个基点[45][46] - 公司上半年平均贷款和租赁为1249亿美元，同比增长6%，平均存款为1341亿美元，同比增长10%[47][49] - 公司上半年信用损失准备金为11亿美元，同比增加8.82亿美元，主要受COVID-19影响[52] - 公司上半年有形账面价值每股为32.13美元，同比增长4%[52] - 公司2020年6月净利息收入为11.6亿美元，同比下降0.5%[53] - 2020年6月非利息收入为5.9亿美元，同比增长27.7%[53] - 2020年6月总营收为17.5亿美元，同比增长7.5%[53] - 2020年6月信贷损失拨备为4.64亿美元，同比增长378.4%[53] - 2020年6月净收入为2.53亿美元，同比下降44.2%[53] - 公司2020年6月总资产为1798.74亿美元，同比增长8.5%[55] - 2020年6月贷款和租赁总额为1257.13亿美元，同比增长5.6%[55] - 2020年6月信贷损失拨备占贷款和租赁总额的比例为2.01%，同比增长0.92个百分点[55] - 2020年6月净利息收益率为2.88%，同比下降0.33个百分点[58] - 2020年6月CET1资本比率为9.6%，同比下降0.4个百分点[55] - 净息差为2.87%，较2019年第二季度的3.20%下降了33个基点，主要受低利率影响，部分被较低的融资成本和改善的存款结构所抵消[59] - 平均生息资产收益率为3.33%，较2019年第二季度的4.30%下降了97个基点[59] - 平均生息资产为1624亿美元，较2019年第二季度增加了161亿美元，增幅为11%，主要受平均贷款和租赁及LHFS增加125亿美元（9%）的推动[59] - 平均存款为1416亿美元，较2019年第二季度增加了184亿美元，增幅为15%，主要受货币市场账户、活期存款、带息支票和储蓄账户增长的推动[60] - 平均借款总额为120亿美元，较2019年第二季度减少了13亿美元，主要受存款增长的推动[60] - 净息差为2.98%，较2019年上半年的3.22%下降了24个基点，主要受低利率影响，部分被较低的融资成本和改善的存款结构所抵消[64] - 平均生息资产收益率为3.61%，较2019年上半年的4.32%下降了71个基点[64] - 平均生息资产为1567亿美元，较2019年上半年增加了107亿美元，增幅为7%，主要受平均贷款和租赁及LHFS增加87亿美元（7%）的推动[66] - 平均存款为1341亿美元，较2019年上半年增加了123亿美元，增幅为10%，主要受货币市场账户、活期存款、带息支票和储蓄账户增长的推动[66] - 平均借款总额为133亿美元，较2019年上半年减少了9.97亿美元，主要受存款增长的推动[66] - 非利息收入在2020年第二季度增加了1.28亿美元，同比增长28%，主要受抵押银行费用和资本市场费用的推动，但部分被COVID-19对服务费用、卡费用和信托及投资服务费用的影响所抵消[67] - 2020年上半年非利息收入增加了1.97亿美元，同比增长22%，主要由于抵押银行费用的创纪录表现，部分被COVID-19对服务费用、卡费用和信托及投资服务费用的影响所抵消[67] - 2020年第二季度非利息支出增加了2800万美元，同比增长3%，主要由于技术和外部服务的投资增加[70] - 2020年上半年非利息支出增加了1.03亿美元，同比增长5%，主要由于薪资和员工福利的增加以及技术和外部服务的投资[71] - 2020年第二季度信贷损失拨备为4.64亿美元，其中包括3.17亿美元的储备增加，主要与COVID-19的影响相关[74] - 2020年上半年信贷损失拨备为11亿美元，其中包括7.8亿美元的储备增加，主要与COVID-19的影响相关[74] - 2020年第二季度所得税费用减少了7300万美元，有效税率从2019年第二季度的21.9%降至17.7%[78] - 2020年上半年所得税费用减少了1.89亿美元，有效税率从2019年上半年的22.1%降至18.5%[79] - 消费者银行业务在2020年第二季度的净利息收入增加了1500万美元，同比增长2%，主要由于贷款增长[85] - 商业银行业务在2020年第二季度的净利息收入增加了4800万美元，同比增长13%，主要由于贷款和存款量的增加[86] - 证券投资组合的公允价值从2019年12月31日的206亿美元增加到2020年6月30日的221亿美元，主要由于再投资时机的948亿美元增加和长期利率下降带来的583亿美元增值[94] - 商业贷款和租赁总额从2019年12月31日的575亿美元增加到2020年6月30日的649亿美元，增长13%，其中47亿美元为PPP贷款[97] - 截至2020年6月30日，公司零售贷款组合中约35亿美元（6%）的贷款因COVID-19相关宽限计划而延期支付[97] - 信用损失准备金（ACL）从2019年12月31日的13亿美元增加到2020年6月30日的25亿美元，占贷款和租赁总额的2.01%[98] - 2020年第二季度净冲销额为1.47亿美元，同比增长39%，年化净冲销率为0.46%，较2019年第二季度增加10个基点[98] - 商业贷款和租赁的非应计贷款从2019年12月31日的2.45亿美元增加到2020年6月30日的5.06亿美元，占商业贷款和租赁总额的0.8%[101] - 截至2020年6月30日，商业贷款和租赁中被批评的贷款总额为53亿美元，占商业贷款和租赁总额的8.2%，较2019年12月31日增长75%[102] - 零售贷款组合的平均FICO评分从2019年12月31日的764增加到2020年6月30日的766[104] - 2020年上半年零售贷款净冲销额为1.69亿美元，同比增长22%，年化净冲销率为0.56%，较2019年上半年增加9个基点[104] - 截至2020年6月30日，零售贷款中7亿美元被分类为TDRs（不良贷款重组），较2019年12月31日的6.67亿美元有所增加[106] - 截至2020年6月30日，零售TDRs中有1.52亿美元处于非应计状态，其中37%的贷款仍在按时还款，而2019年12月31日的数据为1.43亿美元，38%的贷款按时还款[106] - 零售TDRs按贷款类别分类，住宅抵押贷款占1.9亿美元，其中46百万美元处于非应计状态，而房屋净值贷款占3.21亿美元，其中81百万美元处于非应计状态[107] - 非核心资产总额从2019年12月31日的12.4亿美元减少至2020年6月30日的11.32亿美元，减少了1.08亿美元，降幅为9%[109] - 截至2020年6月30日，总存款为1436.18亿美元，较2019年12月31日的1253.13亿美元增加了183.05亿美元，增幅为15%[110] - 截至2020年6月30日，长期借款总额为92.02亿美元，较2019年12月31日的140.47亿美元减少了48.45亿美元，降幅为34.5%[114] - 公司数字平台Citizens Access®在2020年6月30日的存款为65亿美元，较2019年12月31日的58亿美元有所增加[110] - 截至2020年6月30日，公司长期借款中，母公司借款余额为35亿美元，较2019年12月31日的25亿美元有所增加[115] - 公司银行子公司CBNA的长期借款余额从2019年12月31日的115亿美元减少至2020年6月30日的55亿美元[115] - 公司2020年6月30日的CET1资本比率为9.6%，较2019年12月31日的10.0%有所下降[121] - 公司2020年6月30日的Tier 1资本比率为10.9%，较2019年12月31日的11.1%有所下降[121] - 公司2020年6月30日的总资本比率为13.1%，较2019年12月31日的13.0%有所上升[121] - 公司2020年6月30日的Tier 1杠杆比率为9.3%，较2019年12月31日的10.0%有所下降[122] - 公司2020年6月30日的风险加权资产为1473亿美元，较2019年12月31日的1429亿美元增加了43亿美元[122] - 公司2020年6月30日的CET1资本为141.5亿美元，较2019年12月31日的143亿美元减少了1.5亿美元[122] - 公司2020年6月30日的Tier 1资本为161.2亿美元，较2019年12月31日的158.7亿美元增加了2.45亿美元[122] - 公司2020年6月30日的总资本为193.2亿美元，较2019年12月31日的185.4亿美元增加了7.77亿美元[122] - 公司2020年上半年宣布并支付了每股0.39美元的普通股季度股息，总计3.36亿美元[126] - 公司2020年上半年回购了2.7亿美元的普通股[126] - CBNA的CET1资本和一级资本在2020年6月30日达到158亿美元，较2019年12月31日的156亿美元增加了1.96亿美元，主要驱动因素为2020年上半年净收入以及CECL采用后AACL增加的25%[128] - CBNA的总资本在2020年6月30日达到188亿美元，较2019年12月31日的179亿美元增加了8.2亿美元，主要由于CET1资本的变化以及CECL采用和修改过渡金额导致的AACL净变化[128] - CBNA的风险加权资产（RWA）在2020年6月30日达到1471亿美元，较2019年12月31日增加了45亿美元，主要由于衍生品估值上升、抵押贷款、教育贷款、商业房地产贷款和市场风险RWA的增加[128] - 母公司现金及现金等价物在2020年6月30日达到25亿美元，较2019年12月31日的14亿美元大幅增加[133] - 母公司双重杠杆比率在2020年6月30日为99.2%，表明母公司依赖子公司的股权现金流来履行其义务[133] - CBNA在2020年4月30日发行了7.5亿美元的五年期2.250%固定利率高级票据[134] - CBNA的总可用流动性在2020年6月30日达到682亿美元，包括64亿美元现金、202亿美元无抵押高质量证券、130亿美元未使用的FHLB容量以及286亿美元可用的贴现窗口容量[141] - 公司核心存款继续是主要资金来源，截至2020年6月30日，贷款与存款比率（LDR）为87.5%，其中47亿美元的PPP贷款使LDR增加了320个基点[142] - 公司未偿还的资产负债表外安排在2020年6月30日为7127.6亿美元，较2019年12月31日减少了37.64亿美元，降幅为5%[147] - 公司信用损失准备金（ACL）的确定基于对贷款和租赁组合以及未使用贷款承诺的定期评估，ACL的变化通过信用损失准备金反映在净收入中[150][151] - 截至2020年6月30日，公司贷款损失准备金（ACL）为25亿美元，较2020年1月1日增加了7.8亿美元，主要受COVID-19疫情及其经济影响驱动[161] - 公司使用Moody's 5月13日基线情景来估算COVID-19对贷款损失的影响，该情景预测2020年第二季度GDP下降约33%，失业率峰值约为15%，2020年全年实际GDP累计下降7%，失业率为9%[162] - 公司的ACL余额为25亿美元，占美联储2020年DFAST严重不利情景下预计的67亿美元损失的38%[164] - 公司对利率变化的敏感性分析显示，资产敏感性在2020年6月30日为7.1%，较2019年12月31日的3.2%有所增加，主要由于当前历史低利率环境[174] - 公司使用利率互换合约管理利率风险，截至2020年6月30日，总组合互换名义金额为283亿美元，加权平均期限为2.0年[176] - 公司资本市场的核心活动是为客户的并购交易提供信贷支持，并通过严格的限额结构和审批流程管理风险[178] - 截至2020年6月30日，抵押贷款服务权（MSRs）的公允价值为5.68亿美元，较2019年12月31日的6.42亿美元有所下降[179] - 2020年6月30日，与MSRs相关的衍生品合约名义金额为176亿美元，较2019年12月31日的86亿美元大幅增加[179] - 2020年第二季度，公司根据市场风险规则计算的风险加权资产为11亿美元，而2019年同期未达到报告门槛[181] - 2020年第二季度，公司总VaR（风险价值）为1200万美元，较2019年同期的500万美元显著增加[183] - 2020年第二季度，公司市场风险监管资本为8600万美元，较2019年同期的5100万美元增长[183] - 2020年第二季度，公司总营收（GAAP）为17.5亿美元，较2019年同期的16.28亿美元有所增长[189] - 2020年第二季度，公司非利息支出（GAAP）为9.79亿美元，较2019年同期的9.51亿美元略有增加[189] - 2020年第二季度，公司税前利润（GAAP）为3.07亿美元，较2019年同期的5.8亿美元有所下降[189] - 2020年第二季度，公司普通股股东可用净收入（GAAP）为2.25亿美元，较2019年同期的4.35亿美元显著减少[189] - 2020年第二季度平均普通股权益（GAAP）为204.46亿美元，同比增长0.13%[191] - 2020年第二季度平均有形普通股权益为137.06亿美元，同比增长0.26%[191] - 2020年第二季度平均总资产（GAAP）为1797.93亿美元，同比增长11.33%[191] - 2020年第二季度平均有形资产为1730.53亿美元，同比增长11.82%[191] - 2020年第二季度平均普通股每股收益（稀释后）为0.53美元，同比下降44.21%[191] - 2020年第二季度平均普通股每股收益（稀释后，非GAAP）为0.55美元，同比下降42.71%[191] - 2020年第二季度现金股息支付率为74%，同比增长117.65%[191] - 2020年6月30日总贷款和租赁（GAAP）为1257.13亿美元，同比增长5.56%[193] - 2020年6月30日PPP贷款为46.79亿美元，占总贷款和租赁的3.72%[193] - 2020年6月30日批评性商业贷款和租赁占总商业贷款和租赁的8.2%，同比增长54.72%[193] COVID-19应对措施 - 公司通过PPP计划向小企业客户提供了约47亿美元的贷款，平均贷款规模约为9.8万美元，84%的贷款金额低于10万美元，93%的贷款发放给员工少于25人的公司，支持了超过54万个工作岗位[22] - 公司响应COVID-19疫情，为客户提供贷款宽限和其他形式的财务救济，并实施了SBA的PPP计划[22] - 公司采取了多种措施确保员工的安全和福利，包括远程工作安排、增强工作场所安全措施、提供额外的带薪休假以及为无法远程工作的员工提供额外薪酬[23] - 公司参与了FRB的Main Street Lending Facilities，可能作为贷款人、代理人或中介为客户提供服务[19] - 公司通过CARES Act为客户提供抵押贷款支付救济和暂停止赎的措施[18] - 公司参与了FRB的PPPLF，但截至2020年6月30日没有未偿还的借款[17] - 公司通过CARES Act为现有和新SBA贷款提供6个月的本金、利息和费用自动支付[18] - 公司上半年信用损失准备金为11亿美元，同比增加8.82亿美元，主要受COVID-19影响[52] - 2020年6月信贷损失拨备为4.64亿美元，同比增长378.4%[53] - 2020年6月信贷损失拨备占贷款和租赁总额的比例为2.01%，同比增长0.92个百分点[55] - 2020年第二季度信贷损失拨备为4.64亿美元，其中包括3.17亿美元的储备增加，主要与

财务表现 - 公司2020年第一季度净收入为3400万美元，同比下降92%，每股摊薄收益为0.03美元，较2019年第一季度的0.92美元下降0.89美元[20] - 2020年第一季度ROTCE（平均有形普通股回报率）为0.4%，较2019年第一季度的13.0%大幅下降[20] - 公司2020年第一季度总营收为17亿美元，同比增长6900万美元，增幅为4%，主要得益于非利息收入的增长[24] - 2020年第一季度净利息收入为12亿美元，保持稳定，平均生息资产增长4%，但受到低利率和收益率曲线环境的负面影响[24] - 2020年第一季度净息差为3.09%，较2019年第一季度的3.23%下降14个基点，主要受低利率影响[25] - 2020年第一季度效率比率为58.7%，较2019年第一季度的56.2%有所上升，表明运营效率有所下降[17] - 2020年第一季度消费者银行业务净收入为236百万美元，同比增长16.8%[168] - 2020年第一季度商业银行业务净收入为179百万美元，同比下降21.1%[168] - 2020年第一季度消费者银行业务效率比率为64.16%，同比下降3.46个百分点[168] - 2020年第一季度商业银行业务效率比率为45.06%，同比上升4.95个百分点[168] - 2020年第一季度消费者银行业务平均总资产为68,415百万美元，同比增长5.2%[168] 信用损失与准备金 - 公司2020年第一季度信用损失准备金为6亿美元，其中4.63亿美元与COVID-19疫情的影响相关[23] - 信用损失拨备为6亿美元，较2019年第一季度增加5.15亿美元，其中4.63亿美元与COVID-19相关的CECL储备增加[33] - 信贷损失拨备为6亿美元，其中包括与COVID-19相关的4.63亿美元储备增加，相比2019年第一季度的8500万美元大幅增加[54] - 公司预计信用损失准备金（ACL）在2020年3月31日达到22亿美元，较2020年1月1日的估计增加了4.63亿美元，主要受COVID-19疫情影响[135] - 信贷损失拨备（ACL）为22亿美元，占总贷款和租赁的1.73%，较2019年12月31日的13亿美元有所增加[71] 贷款与租赁 - 平均贷款和租赁金额为1211亿美元，较2019年第一季度增加34亿美元，增幅3%，其中商业贷款和租赁增加18亿美元，零售贷款增加16亿美元[26] - 期末贷款增长84亿美元，增幅7%，其中商业贷款和租赁增长15%，包括与COVID-19相关的高信用额度利用率的72亿美元影响[28] - 总贷款和租赁增加84.4亿美元，达到1275.28亿美元，主要由于商业贷款和租赁增加84.9亿美元，其中包括与COVID-19相关的72亿美元信贷额度使用增加[70] - 截至2020年3月31日，公司商业贷款和租赁组合中的不良贷款和租赁为3.14亿美元，较2019年12月31日的2.45亿美元增加了6900万美元，占总组合的0.5%[74] - 2020年第一季度商业贷款和租赁的净冲销额为4400万美元，较2019年同期的2400万美元增加了83%，年化净冲销率为0.30%，高于2019年同期的0.17%[74] - 截至2020年3月31日，商业贷款和租赁组合中受批评的贷款和租赁总额为37亿美元，占总组合的5.7%，较2019年12月31日增加了7.07亿美元，增幅为23%[74] - 零售贷款组合的平均FICO评分为763，较2019年12月31日的764略有下降[77] - 2020年第一季度零售贷款的净冲销额为9300万美元，较2019年同期的6500万美元增加了43%，年化净冲销率为0.61%，高于2019年同期的0.44%[77] - 截至2020年3月31日，零售贷款中不良贷款占比为0.76%，较2019年12月31日的0.74%略有上升[77] 存款与借款 - 平均存款为1266亿美元，较2019年第一季度增加62亿美元，增幅5%，主要得益于货币市场账户、储蓄、带息支票和活期存款的增长[29] - 截至2020年3月31日，公司总存款为1334.75亿美元，较2019年12月31日的1253.13亿美元增加了81.62亿美元，增幅为7%[83] - 2020年第一季度短期借款增加了7.85亿美元，主要用于管理短期流动性需求[85] - 2020年第一季度长期借款增加了24亿美元，主要用于支持业务扩展[84] - 截至2020年3月31日，公司长期借款总额为164.37亿美元，较2019年12月31日的140.47亿美元增加了24亿美元，主要由于联邦住房贷款银行（FHLB）借款增加了30亿美元，部分抵消了CBNA无担保票据到期减少的10亿美元[88] - 母公司长期借款本金余额从2019年12月31日的25亿美元增加到2020年3月31日的28亿美元，未摊销递延发行成本和/或折扣分别为（900万美元）和（800万美元）[89] - 截至2020年3月31日，CBNA及其他子公司的长期借款本金余额为135亿美元，较2019年12月31日的115亿美元有所增加，未摊销递延发行成本和/或折扣分别为（1000万美元）和（1300万美元）[89] 资本与流动性 - 公司2020年第一季度CET1资本比率为11.1%，符合美国Basel III标准化方法的要求[17] - 2020年3月31日，公司的CET1资本比率为9.4%，较2019年12月31日的10.0%有所下降，主要由于风险加权资产（RWA）增加了60亿美元以及资本行动的影响[95] - 2020年3月31日，公司的一级资本比率为10.5%，较2019年12月31日的11.1%有所下降，主要由于CET1资本的变化[95] - 2020年3月31日，公司的总资本比率为12.5%，较2019年12月31日的13.0%有所下降，主要由于CET1资本的变化，部分被CECL采用后的AACL增加所抵消[95] - 2020年3月31日，公司的风险加权资产（RWA）为1489.46亿美元，较2019年12月31日的1429.15亿美元增加了60亿美元，主要由于COVID-19疫情导致的商业承诺利用率增加、衍生品估值上升、教育贷款和商业房地产贷款增加[96] - 2020年3月31日，公司的一级杠杆比率为9.6%，较2019年12月31日的10.0%有所下降，主要由于季度调整平均资产增加了29亿美元以及一级资本的减少[96] - 公司宣布在2020年4月17日暂停股票回购至2020年12月31日，以确保资本充足以应对COVID-19危机期间的贷款需求[92] - 2020年3月4日，美联储最终确定了简化大型银行资本规则并建立压力资本缓冲（SCB）要求的规则，SCB将于2020年10月1日生效[92] - 公司普通股股东权益从2019年12月31日的20,631百万美元下降至2020年3月31日的20,380百万美元[98] - 公司普通股一级资本从2019年12月31日的14,304百万美元下降至2020年3月31日的14,007百万美元[98] - 公司总资本从2019年12月31日的18,542百万美元增加至2020年3月31日的18,592百万美元[98] - 公司在2020年第一季度支付了总计168百万美元的普通股股息[100] - 公司在2020年第一季度回购了270百万美元的普通股[100] - 公司银行子公司CBNA的CET1资本从2019年12月31日的15,610百万美元下降至2020年3月31日的15,472百万美元[102] - CBNA的风险加权资产从2019年12月31日的142,555百万美元增加至2020年3月31日的148,603百万美元[102] - 公司母公司现金及现金等价物从2019年12月31日的1.4亿美元增加至2020年3月31日的1.5亿美元[105] - 公司总可用流动性从2020年3月31日的39.6亿美元增加至2020年4月30日的58.7亿美元[118] - 公司核心存款继续是主要资金来源，截至2020年3月31日，贷款与存款比率为95.5%[115] - 公司每日监控现金头寸、无抵押证券、资产流动性和可用FHLB借款能力等关键指标，以识别新兴趋势和风险并指导资金决策[119] - 截至2020年3月31日，公司表外安排总额为67.077亿美元，较2019年12月31日的75.04亿美元下降11%[121] 非利息收入与支出 - 非利息收入为4.97亿美元，较2019年第一季度增加6900万美元，增幅16%，主要受抵押银行和信托及投资服务费用的推动[30] - 非利息支出为10亿美元，较2019年第一季度增加7500万美元，增幅8%，主要由于薪资和员工福利、外部服务以及设备和软件费用的增加[31] - 非利息收入增加了6900万美元，主要由于抵押银行和信托及投资服务费用的创纪录表现，部分被COVID-19对服务费用、卡费用、资本市场和外汇及利率产品的影响所抵消[47] - 非利息支出增加了7500万美元，增长了8%，主要由于年度加薪和与抵押贷款发放相关的基于收入的补偿导致的薪资和员工福利增加[49] - 2020年第一季度非利息支出为10.12亿美元，较2019年第一季度的9.37亿美元有所增加[22] 市场风险与衍生品 - 2020年第一季度，公司市场风险加权资产为7.74亿美元，而2019年同期为6.85亿美元[155] - 2020年第一季度，公司总VaR（风险价值）为1300万美元，而2019年同期为400万美元[157] - 2020年第一季度，公司总压力VaR为1500万美元，而2019年同期为900万美元[157] - 2020年第一季度，公司市场风险监管资本为6200万美元，而2019年同期为5500万美元[157] - 公司使用利率互换合约来管理浮动利率资产和浮动利率批发融资的利率风险，并对冲固定利率资本市场债务发行和可供出售证券的市场风险[148] - 公司总互换组合的名义金额为300.5亿美元，公允价值为500万美元，加权平均到期年限为2.1年，平均接收利率为1.5%，支付利率为1.1%[149] - 截至2020年3月31日，公司抵押服务权（MSRs）的公允价值为5.77亿美元，相关衍生品合约的名义金额为192亿美元[153] 其他财务指标 - 公司2020年第一季度有形普通股每股账面价值为31.97美元，较2019年第一季度增长8%[21] - 每股有形账面价值为31.97美元，较2019年第一季度增长8%[33] - 总资产为1767.19亿美元，较2019年12月31日增加109.86亿美元[38] - 贷款和租赁总额为1275.28亿美元，较2019年12月31日增加84.4亿美元[38] - 信用损失拨备占贷款和租赁的比例为1.73%，较2019年12月31日的1.09%有所上升[38] - 净利息收入为12亿美元，与2019年第一季度持平，尽管利率和收益率曲线环境较低，但利息收益资产增长了4%[44] - 净利息收益率为3.09%，较2019年第一季度的3.23%下降了14个基点，主要受低利率影响，部分被较低的融资成本和改善的存款结构所抵消[45] - 平均利息收益资产为1509亿美元，较2019年第一季度增加了54亿美元，增长了4%，主要由于平均贷款和租赁及LHFS增加了49亿美元[45] - 平均存款为1266亿美元，较2019年第一季度增加了62亿美元，增长了5%，主要由于有利息支票、货币市场账户、储蓄和需求存款的增长[45] - 净冲销额为1.37亿美元，较2019年第一季度增加4800万美元，主要由于商业贷款和租赁净冲销增加2000万美元，零售贷款净冲销增加2800万美元[54] - 所得税费用较2019年第一季度减少1.16亿美元，有效所得税率从22.4%上升至24.1%，主要由于股票薪酬对税前收入的负面影响[58] - 总资产为684.15亿美元，总贷款和租赁为653.43亿美元，存款为852.28亿美元，较2019年第一季度有所增长[61] - 消费者银行业务净利息收入增加500万美元，非利息收入增加1.1亿美元，主要由于抵押银行费用增加[64] - 商业银行业务净利息收入减少700万美元，非利息收入减少2500万美元，主要由于资本市场费用和外汇及利率产品收入下降[65] - 非应计贷款和租赁为7.8亿美元，较2019年12月31日增加7700万美元，主要由于商业非应计贷款增加6900万美元[71] - 2020年第一季度年化净冲销率为0.46%，较2019年第一季度的0.31%有所上升[71] - 截至2020年3月31日，公司非核心资产总额为118.6亿美元，较2019年12月31日的124亿美元减少了5.4亿美元，降幅为4%[82] - 2020年第一季度平均普通股权益（GAAP）为20,223百万美元，同比增长1.4%[165] - 2020年第一季度平均有形普通股权益为13,484百万美元，同比增长1.9%[165] - 2020年第一季度平均总资产（GAAP）为167,177百万美元，同比增长4.2%[165] - 2020年第一季度平均有形资产为160,438百万美元，同比增长4.4%[165] - 2020年第一季度效率比率为61.10%，同比上升2.1个百分点[165] 经济预测与风险管理 - 公司预计2020年第二季度将出现深度衰退，GDP大幅下降且失业率上升，但预计2020年下半年将出现强劲复苏[138] - 公司预计净利息收入在利率上升200个基点时将增加10.3%，而在利率下降25个基点时将减少1.6%[147] - 公司使用Moody's 3月27日基线预测来整合COVID-19对损失估计的影响，并调整了与COVID-19相关的财政和货币刺激措施的预期收益[136]

财务数据 - 公司总资产为1657亿美元，总存款为1253亿美元，股东权益为222亿美元[18] - 公司净利息收入为46.14亿美元，非利息收入为18.77亿美元，总收入为64.91亿美元[19] - 消费者银行部门净收入为8.75亿美元，商业银行部门净收入为8.7亿美元[19] - 消费者银行部门平均贷款和租赁总额为633.96亿美元，商业银行为543.55亿美元[19] - 消费者银行部门平均存款为848.35亿美元，商业银行为310.85亿美元[19] 市场份额 - 公司在波士顿的零售存款市场份额为13.4%，排名第二[22] - 公司在费城的零售存款市场份额为10.1%，排名第四[22] - 公司在匹兹堡的零售存款市场份额为13.7%，排名第二[22] - 公司在普罗维登斯的零售存款市场份额为24.9%，排名第一[22] - 公司在曼彻斯特的零售存款市场份额为27.9%，排名第二[22] 客户体验与业务策略 - 公司致力于通过“客户至上”文化提升客户体验，并推出了新的品牌活动“Made Ready”[27] - 公司在消费银行领域专注于服务大众富裕、富裕客户和小企业客户，在商业银行领域专注于中端市场、中型企业和特定行业垂直领域[28] - 公司正在加强数据分析和数字能力，以提供及时、洞察驱动的定制化建议，满足客户全生命周期的需求[29] - 公司通过“Tapping our Potential (TOP)”计划持续提升运营效率，2019年下半年启动了第六期TOP计划，旨在重新定义组织运营方式[30] - 公司正在现代化技术和运营模式，以加快产品上市速度，并通过金融科技合作伙伴关系提供差异化的数字体验[32] 监管与合规 - 公司根据2019年10月发布的“Tailoring Rules”被归类为“Category IV”银行，不再受流动性覆盖率（LCR）要求约束，并改为每两年进行一次监管压力测试[40] - 公司作为金融控股公司，需满足资本充足率和管理要求，否则可能面临活动限制或失去金融控股公司资格[42] - 公司采用美国Basel III规则计算风险加权资产（RWA），并选择不将AOCI中的未实现损益计入监管资本[43] - 公司的最低资本要求包括：CET1资本与风险加权资产的比例为4.5%，一级资本与风险加权资产的比例为6.0%，总资本与风险加权资产的比例为8.0%，一级资本与平均总资产的比例为4.0%[44] - 美国Basel III规则要求银行机构在最低风险加权资产比率基础上增加2.5%的资本保护缓冲（CCB），未达标的机构将受到资本分配限制[45] - 2019年7月，美联储和其他联邦银行监管机构发布最终规则，简化了抵押服务权（MSRs）、某些递延税项资产（DTAs）以及对未合并金融机构的资本投资的监管资本处理，自2020年4月1日起生效[45] - 根据2019年10月发布的最终规则，资产在1000亿至2500亿美元之间的第四类银行控股公司（如公司）不再需要提交决议计划[49] - 公司及其子公司支付股息的金额受到联邦法规和监管期望的限制，股息支付需经美联储批准[54] - 公司作为母公司必须为其存款机构子公司提供财务和管理支持，即使在母公司可能没有财务资源或不符合其利益的情况下[57] - 公司与关联方的交易受到限制，任何单一关联方的交易不得超过公司资本的10%，所有关联方的交易总额不得超过20%[58] - 公司必须遵守《沃尔克规则》，禁止从事自营交易和与对冲基金或私募基金的某些关系[60] - 公司零售业务受到多项消费者金融保护法规的约束，包括《平等信贷机会法》和《公平债务催收法》等[61] - 公司必须遵守《格莱姆-里奇-布莱利法案》的隐私条款，禁止未经客户同意向第三方披露非公开个人财务信息[62] - 公司需遵守《社区再投资法》，评估其在满足低收入和中低收入社区信贷需求方面的表现[67] - 公司补偿实践受到联邦储备银行和货币监理署的监督，确保激励补偿安排与风险平衡[69] - 公司必须遵守《美国爱国者法案》，实施反洗钱计划，包括内部政策、程序和独立审计[73] - 公司需遵守外国资产控制办公室的制裁规定，禁止与受制裁国家、国民和其他实体进行交易[76] - 公司子公司CCMI作为注册经纪交易商，需遵守SEC和FINRA的广泛监管[79] - 公司需遵守货币监理署对大型国家银行的高风险治理标准，确保风险治理框架符合最低标准[80]

财务表现 - 公司第三季度净收入为4.49亿美元，同比增长1%，每股摊薄收益为0.97美元，同比增长7%[29] - 2019年前九个月净收入为13亿美元，同比增长7%，每股摊薄收益为2.83美元，同比增长10%[41] - 公司第三季度总营收为16亿美元，同比增长5%，主要得益于非利息收入的增长[31] - 公司第三季度ROTCE（平均有形普通股回报率）为12.4%，低于去年同期的13.3%[29] - 2019年前九个月净利息收入为35亿美元，同比增长1.11亿美元，增幅3%，主要由于平均生息资产增长4%[43] - 2019年前九个月净利息收益率为3.18%，同比下降2个基点，主要由于较高的资金成本和证券溢价摊销[44] - 2019年前九个月非利息收入为14亿美元，同比增长2.08亿美元，增幅18%，主要由于资本市场费用、外汇和利率产品、卡费用和租赁收入的增长[47] - 2019年前九个月非利息支出为29亿美元，同比增长1.93亿美元，增幅7%，主要由于薪资和员工福利、外部服务以及设备和软件费用的增加[50] - 2019年前九个月信用损失拨备为2.83亿美元，同比增长4200万美元，增幅17%，主要由于平均贷款增长4%和商业贷款中的少量非相关损失[52] - 2019年第三季度净利息收入为11.45亿美元，净利息收益率为3.10%，同比下降10个基点[68] - 2019年第三季度平均生息资产为1465亿美元，同比增长4.3亿美元，增幅为3%[71] - 2019年第三季度平均存款为1239亿美元，同比增长68.8亿美元，增幅为6%[71] - 2019年第三季度平均借款为127亿美元，同比下降29亿美元，降幅为19%[71] - 2019年第三季度商业贷款和租赁增加17亿美元，增幅为3%[71] - 2019年第三季度零售贷款增加15.8亿美元，增幅为3%[71] - 2019年第三季度平均生息资产收益率为4.15%，同比上升4个基点[71] - 2019年第三季度平均付息负债成本为1.45%，同比上升18个基点[71] - 2019年第三季度总借款成本为9600万美元，同比下降1900万美元[71] - 2019年第三季度总借款成本率为3.00%，同比上升10个基点[71] - 净利息收入为35亿美元，同比增长1.11亿美元，主要得益于4%的平均生息资产增长，尽管净息差下降了2个基点[78] - 净息差为3.18%，同比下降2个基点，主要受短期利率上升和长期利率下降导致的证券溢价摊销增加影响[79] - 平均生息资产收益率为4.26%，同比上升27个基点，而平均付息负债成本为1.51%，同比上升39个基点[79] - 平均生息资产为1461亿美元，同比增长56亿美元，主要受商业贷款和租赁增长34亿美元以及零售贷款增长15亿美元推动[79] - 平均存款为1225亿美元，同比增长73亿美元，主要受定期存款、计息支票账户和储蓄账户增长推动[79] - 付息存款成本为8.92亿美元，同比增长3.52亿美元，主要受短期利率上升和存款增长影响[79] - 平均借款总额为138亿美元，同比下降18亿美元，主要受短期借款和长期借款减少影响[79] - 借款总成本为3.25亿美元，同比增长900万美元，借款成本率为3.13%，同比上升45个基点[79] - 商业贷款和租赁总额为575亿美元，同比增长34亿美元，主要受商业和商业房地产贷款增长推动[79] - 零售贷款总额为600亿美元，同比增长15亿美元，主要受住宅抵押贷款、教育贷款、信用卡和其他零售贷款增长推动[79] - 非利息收入在第三季度增加了7700万美元，主要受抵押银行费用、卡费用、信托和投资服务费用以及外汇和利率产品的推动[83] - 非利息支出在第三季度增加了6300万美元，主要由于薪资和员工福利、外部服务以及设备和软件费用的增加[87] - 信贷损失准备金在第三季度增加了2300万美元，主要由于商业和零售增长组合中的一些不相关损失[88] - 所得税费用在第三季度减少了1800万美元，有效所得税率下降了270个基点至20.5%[91] - 消费者银行业务的净利息收入为7.99亿美元，商业银行业务为3.6亿美元[94] - 消费者银行业务的非利息收入为3.36亿美元，商业银行业务为1.33亿美元[94] - 消费者银行业务的总收入为11.35亿美元，商业银行业务为4.93亿美元[94] - 消费者银行业务的非利息支出为7.18亿美元，商业银行业务为2.13亿美元[94] - 消费者银行业务的净利润为2.51亿美元，商业银行业务为1.96亿美元[94] - 消费者银行业务的净利息收益率为4.99%，商业银行业务为2.64%[94] - 消费者银行业务净利息收入在第三季度同比增长23百万美元，增幅为3%，主要受住宅抵押贷款、无担保个人贷款和教育贷款的平均贷款增加2.5亿美元的推动[103] - 消费者银行业务非利息收入在第三季度同比增长78百万美元，主要受抵押银行费用增加和收购的影响[103] - 消费者银行业务非利息支出在第三季度同比增长32百万美元，增幅为5%，主要反映在薪资和福利以及外部服务费用的增加，包括收购的影响[103] - 消费者银行业务信用损失准备金在第三季度同比增长12百万美元，增幅为17%，主要反映在增长组合中的净冲销增加[103] - 消费者银行业务净利息收入在前九个月同比增长118百万美元，增幅为5%，主要受住宅、教育贷款和无担保个人贷款的平均贷款增加2.5亿美元的推动[103] - 消费者银行业务非利息收入在前九个月同比增长152百万美元，主要受抵押银行费用和信托及投资服务费用增加的影响，包括收购和卡费用的影响[103] - 消费者银行业务非利息支出在前九个月同比增长133百万美元，增幅为7%，主要反映在薪资和福利以及外部服务费用的增加，包括收购的影响[103] - 消费者银行业务信用损失准备金在前九个月同比增长19百万美元，增幅为9%，主要反映在增长组合中的净冲销增加[103] - 消费者银行业务总资产在第三季度同比增长3,391百万美元，增幅为5%[100] - 消费者银行业务存款在第三季度同比增长7,467百万美元，增幅为10%[100] - 商业银行业务净利息收入为3.6亿美元，同比下降5%，主要由于贷款收益率下降和存款成本上升[104] - 商业银行业务非利息收入为1.33亿美元，同比下降5%，主要由于资本市场费用减少[104] - 商业银行业务总资产为556.14亿美元，同比增长5%[104] - 商业银行业务贷款和租赁总额为538.14亿美元，同比增长4%[104] - 商业银行业务净利息收益率为2.64%，同比下降25个基点[104] - 其他业务净利息收入下降600万美元，主要由于投资收入和非核心业务减少[109] - 其他业务非利息收入增加600万美元，主要由于非核心租赁组合收入增加[109] - 证券投资组合公允价值为248.64亿美元，同比增长4%[112] - 贷款和租赁总额为1178.8亿美元，同比增长1%[118] - 教育贷款为97.29亿美元，同比增长9%[118] - 截至2019年9月30日，公司贷款和租赁的坏账准备金（ALLL）为13亿美元，占贷款和租赁总额的1.07%，较2018年12月31日的1.06%略有上升[119] - 2019年第三季度净冲销额为1.13亿美元，同比增长31%，年化净冲销率为38个基点，较2018年同期上升8个基点[119] - 2019年前九个月净冲销额为3.08亿美元，同比增长33%，年化净冲销率为35个基点，较2018年同期上升8个基点[119] - 截至2019年9月30日，商业贷款和租赁的不良贷款为2.81亿美元，较2018年12月31日的2.01亿美元增加8000万美元[122] - 2019年第三季度商业贷款和租赁的净冲销额为3200万美元，年化净冲销率为22个基点，较2018年同期的12个基点有所上升[122] - 2019年前九个月商业贷款和租赁的净冲销额为8900万美元，年化净冲销率为21个基点，较2018年同期的6个基点有所上升[122] - 截至2019年9月30日，零售贷款的不良贷款率为0.84%，较2018年12月31日的1.00%有所下降[126] - 2019年第三季度零售贷款的年化净冲销率为0.53%，较2018年同期上升6个基点[126] - 截至2019年9月30日，零售贷款中的TDR（困境债务重组）总额为6.75亿美元，较2018年12月31日的7.23亿美元有所下降[128] - 非核心资产总额从2018年12月31日的17.27亿美元下降至2019年9月30日的13.08亿美元，降幅为24%[133] - 存款总额从2018年12月31日的1195.75亿美元增加至2019年9月30日的1247.14亿美元，增幅为4%[134] - 数字平台Citizens Access®在2019年第三季度吸引了56亿美元的存款，较2018年12月31日的30亿美元大幅增加[135] - 借款总额从2018年12月31日的159.25亿美元下降至2019年9月30日的128.06亿美元，降幅为19.5%[143] - 短期借款总额从2018年12月31日的13.17亿美元下降至2019年9月30日的10.77亿美元，降幅为18%[138] - 长期FHLB借款从2018年12月31日的75.08亿美元下降至2019年9月30日的30.07亿美元，降幅为60%[143] - 公司未使用的担保借款能力在2019年9月30日约为428亿美元，包括未抵押证券、FHLB借款能力和FRB贴现窗口能力[138] - 2019年9月30日，公司剩余的FHLB借款能力为93亿美元，较2018年12月31日的48亿美元显著增加[138] - 2019年9月30日，公司长期借款中的高级无担保债务为34.9亿美元，与2018年12月31日持平[143] - 2019年9月30日，公司长期借款中的次级债务为17.39亿美元，较2018年12月31日的17.38亿美元略有增加[143] - 公司董事会授权在2019年7月1日开始的四个季度内回购最多12.75亿美元的普通股[148] - 截至2019年9月30日，公司的CET1资本比率为10.3%，较2018年12月31日的10.6%有所下降[153] - 截至2019年9月30日，公司的总资本为182.37亿美元，较2018年12月31日的181.57亿美元增加了8000万美元[155] - 2019年9月30日，公司的风险加权资产（RWA）为1401.36亿美元，较2018年12月31日的1362.02亿美元增加了39亿美元[155] - 公司在2019年前九个月完成了3000万美元的Series D优先股发行，净收益为2.93亿美元[161] - 公司在2019年前九个月宣布了每股0.32美元的普通股季度股息，总计4.59亿美元[161] - 公司在2019年前九个月回购了8.2亿美元的普通股[164] - 截至2019年9月30日，公司的Tier 1资本比率为11.1%，较2018年12月31日的11.3%有所下降[153] - 截至2019年9月30日，公司的总资本比率为13.0%，较2018年12月31日的13.3%有所下降[153] - 公司在2019年前九个月宣布了每股27.50美元的Series A优先股半年度股息，总计1400万美元[161] - 公司银行子公司CET1资本在2019年9月30日达到153.57亿美元，较2018年12月31日的119.94亿美元增加了33.63亿美元，主要由于Citizens Bank of Pennsylvania的合并和净收入增长[165] - 公司银行子公司总资本在2019年9月30日达到176.96亿美元，较2018年12月31日的142.52亿美元增加了34.44亿美元，主要由于CET1资本的变化和ACL的增加[165] - 公司银行子公司风险加权资产（RWA）在2019年9月30日达到1398.49亿美元，较2018年12月31日的1136.10亿美元增加了262.39亿美元，主要由于合并和零售贷款的增长[165] - 公司银行子公司Tier 1杠杆比率在2019年9月30日下降至9.8%，较2018年12月31日的9.9%下降了1个基点，主要由于季度调整平均资产增加了343亿美元[165] - 公司母公司现金及现金等价物在2019年9月30日达到13亿美元，较2018年12月31日的9.11亿美元增加了3.89亿美元[171] - 公司母公司双杠杆比率在2019年9月30日为99.7%，表明母公司依赖子公司的股权现金流来履行义务[171] - 公司银行子公司CBNA在2019年2月14日发行了15亿美元的优先票据，包括7亿美元的三年期3.25%固定利率票据和5亿美元的七年期3.75%固定利率票据[172] - 公司银行子公司CBNA的核心存款是主要资金来源，2019年9月30日的贷款与存款比率为94.5%[184] - 公司银行子公司CBNA的应急流动性在2019年9月30日达到318亿美元，包括205亿美元的无抵押高质量流动性证券和93亿美元的未使用FHLB容量[184] - 公司银行子公司CBNA的可用贴现窗口容量在2019年9月30日达到130亿美元，基于非抵押商业和零售贷款作为抵押[184] - 公司表外安排总额从2018年12月31日的71,739百万美元增加到2019年9月30日的73,085百万美元，增长1,346百万美元，增幅为2%[188] - 公司承诺的信贷额度从2018年12月31日的69,553百万美元增加到2019年9月30日的70,825百万美元，增长1,272百万美元，增幅为2%[188] - 公司风险参与协议从2018年12月31日的19百万美元增加到2019年9月30日的47百万美元，增长28百万美元，增幅为147%[188] - 公司抵押贷款服务权（MSRs）的公允价值从2018年12月31日的600百万美元下降到2019年9月30日的510百万美元[206] - 公司非FAMC MSRs的账面价值从2018年12月31日的221百万美元下降到2019年9月30日的177百万美元[206] - 公司利率互换组合的名义金额从2018年12月31日的12,050百万美元增加到2019年9月30日的31,596百万美元[202] - 公司利率互换组合的加权平均期限从2018年12月31日的2.2年增加到2019年9月30日的2.5年[202] - 公司利率互换组合的平均接收利率从2018年12月31日的1.8%增加到2019年9月30日的1.9%[202] - 公司利率互换组合的平均支付利率从2018年12月31日的2.5%下降到2019年9月30日的2.0%[202] - 公司利率敏感性分析显示，2019年9月30日的资产敏感性为2.7%，低于2018年12月31日的4.9%[199] - 市场风险监管资本总额为5300万美元，较去年同期的6100万美元有所下降[211] - 市场风险加权资产为6.62亿美元，较去年同期的7.6亿美元有所减少[211] - 利率风险在2019年9月30日的VaR为100万美元，与2018年同期相比减少了100万美元[211] - 信用利差风险在2019年9月30日的VaR为400万美元，较2018年同期的200万美元有所增加[211] - 总VaR在2019年9月30日为400万美元，较2018年同期的300万美元有所增加[211] - 压力测试下的总VaR在2019年9月30日为1100万美元，较2018年同期的1000万美元有所增加[211] - 公司每日进行VaR模型回测，以验证模型的准确性[212] - 公司使用经银行监管机构批准的模型对利率、信用利差和外汇头寸进行子组合回测[212] 资产与负债 - 公司总资产截至2019年9月30日为1644亿美元，拥有约2900台ATM和约1100家分行，覆盖新英格兰、中大西洋和中西部地区[24] - 第三季度平均贷款和租赁总额为1173亿美元，同比增长3%，其中商业贷款和租赁增加17亿美元，零售贷款增加16亿美元[34] - 第三季度平均存款总额为1239亿美元，同比增长6%，主要得益于储蓄、定期存款、计息支票和货币市场账户的增长[34] - 2019年前九个月平均贷款和租赁为1176亿美元，同比增长49亿美元，增幅4%，其中商业贷款和租赁增长34亿美元，零售贷款增长15亿美元[45] - 2019年前九个月平均存款为1225亿美元，同比增长73亿美元，增幅6%，主要由于定期存款、储蓄和计息支票账户的增长[46] - 2019年第三季度平均生息资产为1465亿美元，同比增长4.3亿美元，增幅为3%[71] - 2019年第三季度平均存款为1239亿美元，

财务表现 - 公司第二季度2019年净收入为4.53亿美元，同比增长7%，每股摊薄收益为0.95美元，同比增长8%[29] - 第二季度2019年ROTCE（平均有形普通股回报率）为12.8%，与2018年同期的12.9%基本持平[29] - 第二季度2019年净利息收入为12亿美元，同比增长4%，净息差为3.20%，与2018年同期持平[32] - 第二季度2019年非利息收入为4.62亿美元，同比增长19%，主要得益于抵押银行费用、资本市场费用、信托和投资服务费用以及卡费用的增长[37] - 第二季度2019年非利息支出为9.51亿美元，同比增长9%，主要由于增长计划的投资[38] - 公司第二季度2019年总营收为16亿美元，同比增长8%，主要得益于非利息收入的增长和净利息收入的增加[31] - 公司第二季度2019年普通股股东可获得的净收入为4.35亿美元，同比增长2%[31] - 2019年上半年净收入为8.92亿美元，同比增长10%，每股摊薄收益为1.86美元，同比增长13%[42] - 2019年上半年非利息收入为8.9亿美元，同比增长17%，主要得益于抵押银行费用、资本市场费用和信托及投资服务费用的增长[49] - 2019年上半年净利息收入为23亿美元，同比增长5%，主要得益于贷款收益率的提高和5%的平均贷款增长[46] - 2019年上半年非利息支出为18.9亿美元，同比增长7%，主要反映了公司在增长计划上的投资[49] - 2019年上半年有形普通股每股账面价值为30.88美元，同比增长12%，完全摊薄后的平均普通股流通股数减少了6%，即2680万股[51] - 2019年上半年净利息收益率为3.22%，较2018年上半年的3.20%上升2个基点，主要得益于短期利率上升和资产组合的优化[47] - 2019年上半年信贷损失拨备为1.82亿美元，同比增长12%，反映了5%的平均贷款增长和零售贷款组合的成熟[51] - 公司2019年上半年净利息收入为23.26亿美元，同比增长5%[100] - 2019年上半年非利息收入为8.9亿美元，同比增长17%[100] - 2019年上半年总营收为32.16亿美元，同比增长8%[100] - 2019年上半年净利润为8.92亿美元，同比增长10%[100] - 消费者银行业务2019年上半年净利息收入为15.87亿美元，同比增长6%[106] - 消费者银行业务2019年上半年非利息收入为5.24亿美元，同比增长16%[106] - 消费者银行业务2019年上半年总营收为21.11亿美元，同比增长9%[106] - 消费者银行业务2019年上半年净利润为4.15亿美元，同比增长13%[106] - 商业银行业务净利息收入为3.71亿美元，同比下降1%，主要由于存款成本上升和存款结构变化[109] - 商业银行业务非利息收入为1.49亿美元，同比增长6%，主要得益于资本市场费用、外汇和利率产品费用增加[109] - 其他业务净利息收入为-400万美元，同比增长71%，主要由于资金转移定价（FTP）的推动[112] - 其他业务非利息收入为3600万美元，同比增长80%，主要由于租赁收入增加[112] 贷款与存款 - 截至2019年6月30日，公司总资产为1627亿美元[24] - 公司平均贷款和租赁为1178亿美元，同比增长4%，其中商业贷款和租赁增加33亿美元，零售贷款增加16亿美元[36] - 公司平均存款为1232亿美元，同比增长7%，主要得益于定期存款、储蓄和计息支票账户的增长[37] - 2019年上半年平均贷款和租赁总额为1177亿美元，同比增长5%，其中商业贷款和租赁增加42亿美元，零售贷款增加15亿美元[48] - 平均利息收益资产为1463亿美元，同比增长58亿美元，增幅4%，主要得益于贷款和租赁增长49亿美元，增幅4%[69] - 商业贷款和租赁增长33亿美元，增幅6%，零售贷款增长16亿美元，增幅3%[69] - 平均存款为1232亿美元，同比增长80亿美元，增幅7%，主要得益于定期存款、储蓄存款和带息支票账户的增长[69] - 平均借款为132亿美元，同比下降23亿美元，降幅15%，主要由于长期借款减少25亿美元[69] - 总借款成本为1.06亿美元，同比下降300万美元，借款成本率为3.20%，同比上升42个基点[69] - 利息收益资产收益率为4.30%，同比上升30个基点，利息负债成本为1.54%，同比上升40个基点[69] - 总资产为1614.89亿美元，同比增长82.36亿美元[65] - 总负债和股东权益为1614.89亿美元，同比增长82.36亿美元[65] - 净利息收入为23亿美元，同比增长1.14亿美元，主要得益于5%的平均生息资产增长和净息差增加2个基点[76] - 净息差为3.22%，较2018年上半年增加2个基点，主要受短期利率上升和资产组合向更高风险调整回报的转变推动[77] - 平均生息资产为1459亿美元，同比增长63亿美元，主要受商业贷款和租赁增加42亿美元以及零售贷款增加15亿美元的推动[77] - 平均存款为1218亿美元，同比增长75亿美元，主要得益于定期存款、计息支票账户和储蓄账户的增长[77] - 总生息资产收益率为4.32%，较2018年上半年增加39个基点，而总生息负债成本为1.54%，增加49个基点[77] - 商业贷款和租赁平均余额为577.9亿美元，同比增长42亿美元，主要受商业和商业房地产贷款增长的推动[77] - 零售贷款平均余额为599.2亿美元，同比增长15亿美元，主要受住宅抵押贷款、教育贷款、信用卡和其他零售贷款的推动[77] - 总借款成本为3.19%，较2018年上半年增加62个基点，主要受短期利率上升和长期高级债务比例增加的推动[77] - 总利息收入为31.5亿美元，较2018年上半年增加4.11亿美元，主要受生息资产增长和收益率上升的推动[72] - 总利息支出为8.24亿美元，较2018年上半年增加2.97亿美元，主要受存款和借款成本上升的推动[72] - 公司2019年上半年贷款总额为1191.74亿美元，同比增长6%[100] - 公司2019年上半年存款总额为1217.9亿美元，同比增长7%[100] - 商业银行业务总资产为561.35亿美元，同比增长8%，贷款和租赁平均余额为546.53亿美元，同比增长7%[109] - 贷款和租赁总额为540.68亿美元，同比增长5%，主要由于贷款和租赁余额增加[109] - 商业银行业务的贷款与存款比率（平均余额）为179.49%，同比增长1126个基点[109] - 其他业务的贷款和租赁总额为20.16亿美元，同比下降17%，主要由于贷款余额减少[112] - 公司总贷款和租赁总额从2018年12月31日的1166.6亿美元增加到2019年6月30日的1168.38亿美元，增加了1.78亿美元[122] - 公司总存款从2018年12月31日的1195.75亿美元增加到2019年6月30日的1240.04亿美元，增长了44.29亿美元，增幅为4%[142] - 公司数字平台Citizens Access®在2019年第二季度吸引了54亿美元的存款，较2018年12月31日的30亿美元大幅增加[142] - 公司非核心资产从2018年12月31日的172.7亿美元减少到2019年6月30日的140.5亿美元，减少了32.2亿美元[141] - 公司短期借款从2018年12月31日的13.17亿美元增加到2019年6月30日的14.41亿美元，增长了1.24亿美元，增幅为9%[146] - 公司长期借款从2018年12月31日的159.25亿美元减少到2019年6月30日的115.38亿美元，减少了43.87亿美元[151] - 公司长期借款中，联邦住房贷款银行（FHLB）借款从2018年12月31日的75.08亿美元减少到2019年6月30日的22.58亿美元，减少了52.5亿美元[151] - 公司银行子公司的核心存款是主要资金来源，2019年6月30日的贷款与存款比率为94.2%[194] - 公司银行子公司的应急流动性在2019年6月30日达到313亿美元，包括203亿美元的无抵押高质量流动性证券、90亿美元的未使用FHLB容量和20亿美元的现金[194] - 公司银行子公司的可用贴现窗口容量在2019年6月30日达到135亿美元，基于已识别的抵押品，主要用于紧急情况[194] - 公司表外安排总额为725.68亿美元，较2018年增长1%，其中信贷承诺为702.17亿美元，增长1%[198] 信贷与风险 - 信贷损失拨备从2018年第二季度的8500万美元增加至9700万美元，增幅为14%，反映了贷款增长和零售贷款组合的成熟[41] - 2019年上半年信贷损失拨备为1.82亿美元，同比增长12%，反映了5%的平均贷款增长和零售贷款组合的成熟[51] - 2019年第二季度信贷损失拨备增加了1200万美元，主要由于贷款增长和零售增长组合的预期成熟[85] - 2019年上半年信贷损失拨备增加了1900万美元，主要由于贷款增长和零售增长组合的预期成熟[85] - 商业贷款和租赁组合的非应计贷款从2018年12月31日的2.01亿美元增加到2019年6月30日的2.19亿美元，增加了1800万美元[127] - 2019年第二季度零售贷款净冲销率为0.49%，较2018年第二季度的0.44%上升了5个基点[133] - 2019年6月30日，零售贷款中686亿美元被分类为不良债务重组（TDRs），较2018年12月31日的723亿美元有所下降[135] - 2019年6月30日，商业贷款和租赁组合的年化净冲销率为23个基点，较2018年同期的9个基点有所上升[127] - 2019年6月30日，商业贷款和租赁组合的净冲销额为3300万美元，较2018年同期的1200万美元有所增加[127] - 2019年6月30日，零售贷款的平均FICO评分为765，较2018年12月31日的763有所上升[130] - 2019年6月30日，零售贷款的非应计贷款占比为0.92%，较2018年12月31日的1.00%有所下降[130] - 2019年6月30日，商业贷款和租赁组合的批评贷款总额为27亿美元，较2018年12月31日的28亿美元有所下降[129] - 2019年6月30日，零售贷款的不良债务重组（TDRs）中，169亿美元处于非应计状态，较2018年12月31日的181亿美元有所下降[135] - 公司住宅抵押贷款逾期30-89天的比例为3.0%，逾期90天以上的比例为1.6%[140] - 公司教育贷款逾期30-89天的比例为0.9%，逾期90天以上的比例为0.3%[140] - 公司信用卡贷款逾期30-89天的比例为0.4%[140] - 公司总贷款逾期30-89天的比例为6.4%，逾期90天以上的比例为1.9%[140] - 公司净利息收入对利率变化的敏感性分析显示，利率瞬时上升200个基点时，净利息收入预计增长8.5%，而利率下降100个基点时，净利息收入预计下降5.4%[210] - 公司资产敏感性在2019年6月30日为2.9%，较2018年12月31日的4.9%有所下降，表明公司减少了短期利率风险敞口[210] - 公司使用利率互换合约管理利率风险，总组合互换名义金额为250.96亿美元，加权平均期限为2.6年[211] - 公司资本市场的核心活动是为客户提供并购交易的信贷融资，并通过严格的风险管理流程控制承销风险[212] 资本与流动性 - 效率比率从2018年第二季度的58.0%上升至58.4%，主要受收购和特殊项目的影响[40] - 2019年第二季度所得税费用增加了300万美元，有效税率下降了72个基点至21.9%[90] - 2019年上半年所得税费用增加了1700万美元，有效税率下降至22.1%[91] - 公司董事会授权在2019年7月1日开始的四个季度内回购最多12.75亿美元的普通股[158] - 截至2019年6月30日，公司的CET1资本比率为10.5%，一级资本比率为11.3%，总资本比率为13.4%，均高于监管最低要求[163] - 2019年6月30日，公司的CET1资本为146.29亿美元，较2018年12月31日的144.85亿美元增加了1.44亿美元[164] - 2019年6月30日，公司的一级资本为157.62亿美元，较2018年12月31日的153.25亿美元增加了4.37亿美元[165] - 2019年6月30日，公司的总资本为185.82亿美元，较2018年12月31日的181.57亿美元增加了4.25亿美元[165] - 2019年6月30日，公司的风险加权资产为1388.79亿美元，较2018年12月31日的1362.02亿美元增加了27亿美元[165] - 公司发行了3亿美元的6.350%固定转浮动利率非累积永久D系列优先股，净收益为2.92亿美元[171] - 公司在2019年上半年宣布了每股0.32美元的普通股季度股息，总计2.97亿美元[171] - 公司在2019年上半年回购了3.2亿美元的普通股[171] - 公司银行子公司的CET1资本在2019年6月30日达到152亿美元，较2018年12月31日的120亿美元增加了32亿美元，主要由于合并和净收入的推动[174] - 公司银行子公司的总资本在2019年6月30日达到176亿美元，较2018年12月31日的143亿美元增加了34亿美元，主要由于CET1资本的变化和ACL的增加[174] - 公司银行子公司的风险加权资产（RWA）在2019年6月30日达到1386亿美元，较2018年12月31日的1136亿美元增加了250亿美元，主要由于合并和贷款增长[174] - 公司银行子公司的Tier 1杠杆比率在2019年6月30日下降至9.7%，较2018年12月31日的9.9%下降了11个基点，主要由于季度调整平均资产的增加[174] - 公司母公司现金及现金等价物在2019年6月30日达到12亿美元，较2018年12月31日的9.11亿美元有所增加[180] - 公司母公司的双重杠杆比率在2019年6月30日为97.9%，表明母公司依赖子公司的股权现金流来履行其义务[180] - 公司银行子公司在2019年2月14日发行了15亿美元的优先票据，包括7亿美元的三年期固定利率票据、3亿美元的三年期浮动利率票据和5亿美元的七年期固定利率票据[181] 投资与证券 - 证券投资组合的公平价值为251.39亿美元，同比增长5%，主要由于抵押贷款支持证券的未实现损失减少[116] - 证券投资组合的平均有效期限从4.4年降至3.3年，主要由于长期利率下降导致证券提前还款速度加快[117]

财务表现 - 公司第一季度净收入为4.39亿美元，同比增长13%，每股摊薄收益为0.92美元，同比增长18%[31] - 公司第一季度的有形普通股回报率（ROTCE）为13.0%，较去年同期的11.7%有所提升[31] - 公司第一季度普通股股东可获得的净收入为4.24亿美元，同比增长11%[33] - 普通股股东可获得的净收入为4.24亿美元，较2018年第一季度的3.81亿美元增加了4300万美元，增幅为11%[54] - 2019年第一季度，公司实现了2.6%的正运营杠杆率，效率比率改善了143个基点至59.0%[42] - 2019年第一季度，公司总营收为15.88亿美元，同比增长8.72%[203] - 2019年第一季度，公司净收入为4.39亿美元，同比增长13.14%[203] - 2019年第一季度，公司普通股股东的平均股本回报率为8.62%，同比增长0.79个百分点[203] - 2019年第一季度，公司普通股股东的平均有形股本回报率为13.00%，同比增长1.29个百分点[203] - 2019年第一季度，公司平均总资产回报率为1.11%，同比增长0.07个百分点[203] - 2019年第一季度，公司效率比率为59.00%，同比下降1.43个百分点[203] - 2019年第一季度，公司每股基本收益为0.92美元，同比增长17.95%[203] - 2019年净收入（GAAP）为4.39亿美元，较2018年的3.88亿美元增长13.14%[206] - 2019年总营收（GAAP）为15.88亿美元，较2018年的14.62亿美元增长8.72%[206] - 2019年效率比率为59.00%，较2018年的60.43%有所改善[206] - 2019年非利息收入（GAAP）为4.28亿美元，较2018年的3.71亿美元增长15.36%[209] - 2019年税前利润（GAAP）为6.51亿美元，较2018年的5.79亿美元增长12.44%[209] - 2019年普通股股东可获得的净收入（GAAP）为4.24亿美元，较2018年的3.81亿美元增长11.29%[211] - 2019年平均普通股回报率为8.62%，较2018年的7.83%有所提升[211] - 2019年平均有形普通股回报率为13.00%，较2018年的11.71%有所提升[211] - 2019年平均总资产回报率为1.11%，较2018年的1.04%有所提升[211] - 2019年平均有形总资产回报率为1.16%，较2018年的1.08%有所提升[211] 贷款与租赁 - 第一季度平均贷款和租赁总额为1176亿美元，同比增长6%，其中商业贷款和租赁增加51亿美元，零售贷款增加15亿美元[36] - 商业贷款和租赁平均余额为577亿美元，较2018年第一季度增加50.8亿美元[62] - 零售贷款平均余额为599亿美元，较2018年第一季度增加14.5亿美元[62] - 商业贷款和租赁总额为576.89亿美元，同比增长2%，主要由于商业贷款和商业房地产贷款增长[100] - 零售贷款总额为599.26亿美元，与2018年12月31日基本持平，教育贷款和住宅抵押贷款增长抵消了其他零售贷款的下降[100] - 总贷款和租赁余额为1176.15亿美元，同比增长1%[101] - 截至2019年3月31日，公司商业贷款和租赁总额为576.89亿美元，其中“通过”评级为549.19亿美元，“特别关注”为15.88亿美元，“次级”为9.67亿美元，“可疑”为2.15亿美元[106] - 截至2019年3月31日，公司HELOC（房屋净值信贷额度）总额为124.89亿美元，其中预计在2019年4月1日至2021年12月31日期间到期的HELOC为13.90亿美元[110] - 截至2019年3月31日，公司零售贷款中TDR（困境债务重组）总额为6.96亿美元，较2018年12月31日的7.23亿美元有所下降[115] - 住宅抵押贷款总额为1.46亿美元，其中30-89天逾期率为3.2%，90天以上逾期率为1.5%[118] - 非核心资产总额为16.94亿美元，较2018年12月31日减少3300万美元，降幅为2%[121] - 零售非核心贷款余额为8.27亿美元，较2018年12月31日减少4800万美元，降幅为5%[121] - 商业非核心贷款余额为7.71亿美元，较2018年12月31日增加1500万美元，增幅为2%[121] 存款与借款 - 第一季度平均存款为1204亿美元，同比增长6%，主要得益于定期存款、储蓄存款和计息支票账户的增长[36] - 平均存款为1204亿美元，较2018年第一季度增加69.9亿美元[62] - 存款总额为1239.16亿美元，较2018年12月31日增加43.41亿美元，增幅为4%[122] - 短期借款总额为6.79亿美元，较2018年12月31日减少6.38亿美元，降幅为48%[126] - 联邦基金购买和回购协议加权平均利率为1.39%，其他短期借款加权平均利率为3.03%[127] - 可用联邦住房贷款银行借款能力为84亿美元，较2018年12月31日增加36亿美元[126] - 未使用的担保借款能力约为425亿美元，包括未抵押证券、联邦住房贷款银行借款能力和联邦储备银行贴现窗口能力[126] - 公司长期借款总额从2018年12月31日的159.25亿美元减少至2019年3月31日的117.25亿美元，减少了42亿美元[131] - 公司银行子公司于2019年2月14日发行了15亿美元的优先票据，包括7亿美元的三年期固定利率票据、3亿美元的三年期浮动利率票据和5亿美元的七年期固定利率票据[156] 利息收入与支出 - 第一季度净利息收入为12亿美元，同比增长6%，净利息收益率为3.23%，同比上升4个基点[34][35] - 净利息收入为11.6亿美元，较2018年第一季度的10.91亿美元增加了6900万美元，增幅为6%[54] - 净利息收入为11.6亿美元，净利息收益率为3.23%，较2018年第一季度增加4个基点[59] - 平均生息资产收益率为4.34%，较2018年第一季度增加49个基点[62] - 平均生息资产为1455亿美元，较2018年第一季度增加68亿美元，增幅5%[62] - 消费者银行业务净利息收入为7.88亿美元，同比增长8%，主要由于平均贷款增加22亿美元[85] - 商业银行业务净利息收入为3.72亿美元，同比增长4%，主要由于平均贷款和租赁余额增加52亿美元[88] - 其他业务净利息收入为0美元，同比下降100%，非利息收入为3100万美元，同比增长29%[91] - 公司对利率风险的敏感性分析显示，利率上升200个基点时，净利息收入预计增加8.7%，而利率下降100个基点时，净利息收入预计减少4.8%[185] - 公司使用利率互换合约管理利率风险，截至2019年3月31日，总组合互换的名义金额为145亿美元，加权平均期限为2.4年[189] 非利息收入与支出 - 非利息收入为4.28亿美元，同比增长15%，主要得益于资本市场、外汇和利率产品收入的增长[37] - 非利息收入为4.28亿美元，较2018年第一季度增加5700万美元，增幅15%[63] - 消费者银行业务非利息收入为2.47亿美元，同比增长11%，主要由于抵押银行费用和信托及投资费用增加[85] - 商业银行业务非利息收入为1.5亿美元，同比增长20%，主要由于外汇和利率产品费用以及资本市场费用增加[88] - 公司第一季度非利息支出为9.37亿美元，其中包含500万美元的整合成本[33] - 非利息支出为9.37亿美元，较2018年第一季度的8.83亿美元增加了5400万美元，增幅为6%，主要由于薪资和员工福利的增加[38] - 非利息支出增加5400万美元，主要由于员工薪资和福利增加，包括年度加薪、收入驱动激励和战略增长计划[70][71] - 2019年第一季度设备及软件支出增加1200万美元，同比增长11%[71] - 消费者银行业务非利息支出为7亿美元，同比增长7%，主要由于薪资和福利、外部服务和设备成本增加[85] 信用损失与准备金 - 贷款和租赁损失准备金为8.5亿美元，较2018年第一季度的7.8亿美元增加了700万美元，增幅为9%[43] - 净冲销额为8900万美元，较2018年第一季度的7000万美元增加了1900万美元，增幅为27%[43] - 截至2019年3月31日，贷款和租赁损失准备金占贷款和租赁的比例为1.06%，与2018年12月31日持平[44] - 截至2019年3月31日，贷款和租赁损失准备金占不良贷款和租赁的比例为160%，较2018年12月31日的156%有所提高[44] - 信贷损失拨备为8500万美元，较2018年第一季度增加700万美元[67] - 净冲销为8900万美元，较2018年第一季度增加1900万美元[67] - 公司截至2019年3月31日的信用损失准备金（ACL）总额为13亿美元，与2018年12月31日持平[102] - 2019年第一季度净冲销额为8900万美元，同比增长27%，年化净冲销率为31个基点，较2018年同期的26个基点上升5个基点[102] - 截至2019年3月31日，公司商业不良贷款和租赁资产为2.12亿美元，较2018年12月31日的2.01亿美元增加1100万美元[105] - 2019年第一季度商业贷款和租赁净冲销额为2400万美元，而2018年同期为净回收300万美元，年化净冲销率为17个基点[105] - 2019年第一季度零售贷款净冲销额为6500万美元，同比下降11%，年化净冲销率为0.44%，较2018年同期的0.50%下降6个基点[109] - 截至2019年3月31日，公司零售不良贷款率为0.95%，较2018年12月31日的1.00%有所改善[109] 资本与流动性 - 公司CET1资本比率从2018年12月31日的10.6%下降至2019年3月31日的10.5%[140] - 公司一级资本比率从2018年12月31日的11.3%上升至2019年3月31日的11.3%[140] - 公司总资本比率从2018年12月31日的13.3%上升至2019年3月31日的13.4%[140] - 公司风险加权资产从2018年12月31日的1362.02亿美元增加至2019年3月31日的1372.46亿美元，增加了10亿美元[141] - 公司一级杠杆比率在2019年3月31日和2018年12月31日均为10.0%[141] - 公司CET1资本从2018年12月31日的144.85亿美元减少至2019年3月31日的144.42亿美元，减少了4300万美元[141] - 公司一级资本从2018年12月31日的153.25亿美元增加至2019年3月31日的155.74亿美元，增加了2.49亿美元[141] - 公司总资本从2018年12月31日的181.57亿美元增加至2019年3月31日的184.03亿美元，增加了2.46亿美元[141] - 公司普通股股东权益从2018年12月31日的199.77亿美元增加至2019年3月31日的203.99亿美元，增加了4.22亿美元[144] - 公司宣布并支付了2019年第一季度每股0.32美元的普通股股息，总计1.49亿美元[146] - 公司发行了3亿美元的6.350%固定至浮动利率非累积永久D系列优先股，净收益为2.92亿美元[146] - 公司回购了2亿美元的普通股[146] - 截至2019年3月31日，公司银行子公司的CET1资本为150亿美元，较2018年12月31日的120亿美元增加了30亿美元[149] - 截至2019年3月31日，公司银行子公司的总资本为175亿美元，较2018年12月31日的143亿美元增加了32亿美元[149] - 公司银行子公司的风险加权资产（RWA）为1371亿美元，较2018年12月31日的1136亿美元增加了234亿美元[149] - 公司母公司截至2019年3月31日的现金及现金等价物为11亿美元，较2018年12月31日的9.11亿美元有所增加[155] - 公司银行子公司的流动性风险管理和治理由资金和流动性部门负责，该部门定期提供全面的报告，包括流动性指标和早期预警指标的当前水平与阈值限制[164] - 公司银行子公司的流动性覆盖率（LCR）自2017年1月起完全合规，截至2019年3月31日仍保持合规[163] - 截至2019年3月31日，公司的核心存款占总融资的主要来源，贷款与存款比率为94.9%[167] - 公司的现金头寸（定义为存放在美联储的现金余额）为15亿美元[167] - 公司的应急流动性为302亿美元，包括203亿美元的无抵押高质量流动资产、84亿美元的未使用FHLB借款能力以及15亿美元的现金头寸[167] 现金流与投资 - 2019年第一季度，公司经营活动产生的现金流为4.72亿美元，主要由4.39亿美元的净收入驱动[170] - 2019年第一季度，公司投资活动使用的净现金为15亿美元，主要反映了20亿美元的债务证券购买和10亿美元的贷款和租赁净增加[170] - 2019年第一季度，公司融资活动使用的现金为6.39亿美元，主要由于70亿美元的长期借款偿还和43亿美元的存款净增加[170] - 截至2019年3月31日，公司的表外安排总额为707.39亿美元，较2018年12月31日减少了10亿美元，降幅为1%[175] 资产与负债 - 公司总资产为1613亿美元，截至2019年3月31日[24] - 截至2019年3月31日，公司总资产为1613.42亿美元，较2018年12月31日的1605.18亿美元有所增加[50] - 公司拥有约2900台ATM和约1100家分行，覆盖新英格兰、中大西洋和中西部地区[24] - 消费者银行业务贷款总额为623.39亿美元，同比增长4%[85] - 消费者银行业务存款总额为825.69亿美元，同比增长9%[85] - 商业银行业务贷款和租赁余额为542.67亿美元，同比增长9%[88] - 证券投资组合中可供出售债务证券的公允价值为215亿美元，同比增长8%，主要由于利率下降和证券组合增加[94] - 截至2019年3月31日，公司从FAMC收购或2018年12月31日后发起的住宅抵押贷款服务权资产（MSRs）的公允价值为5.63亿美元，相关衍生品合约的名义金额为78亿美元[191] - 截至2019年3月31日，公司非FAMC MSRs的账面价值为2.12亿美元，公允价值为2.24亿美元，均超过其账面价值[191] - 截至2019年3月31日，公司计算的市场风险加权资产为6.85亿美元，未包括在风险加权资产中[195] 税务 - 2019年第一季度的有效所得税率为22.4%，较2018年第一季度的22.5%略有下降[44] - 2019年第一季度所得税费用为1.27亿美元，有效税率为22.4%，较2018年同期的22.5%略有下降[76]

公司财务数据 - 公司总资产为1605亿美元，总存款为1196亿美元，股东权益为208亿美元[21] - 消费者银行业务净利息收入为30.64亿美元，商业银行业务净利息收入为14.97亿美元[22] - 消费者银行业务总平均贷款和租赁为606.91亿美元，商业银行业务总平均贷款和租赁为513.44亿美元[22] - 消费者银行业务总平均存款为775.42亿美元，商业银行业务总平均存款为307.04亿美元[22] 市场份额 - 公司在波士顿的零售存款市场份额为14.0%，排名第二[26] - 公司在费城的零售存款市场份额为11.0%，排名第四[26] - 公司在匹兹堡的零售存款市场份额为16.2%，排名第二[26] - 公司在普罗维登斯的零售存款市场份额为26.0%，排名第一[26] - 公司在曼彻斯特的零售存款市场份额为30.2%，排名第一[26] - 公司在底特律的零售存款市场份额为7.0%，排名第六[26] 监管环境 - 公司受联邦和州法律的广泛监管，涵盖贷款实践、存款保护、客户隐私和信息安全等方面[42] - 公司及其子公司和附属公司需接受联邦和州银行监管机构、SEC、FINRA等的多次检查[45] - 公司作为银行控股公司，受《银行控股公司法》和FRB的监管，SEC则负责监管其经纪交易商子公司[46] - 公司于2019年1月2日完成银行子公司的合并，CBNA成为其唯一的银行子公司，受OCC和FDIC的监管[46] - 公司受CFPB的监管，特别是针对总资产超过100亿美元的存款机构的消费者金融产品[46] - 公司受《多德-弗兰克法案》的监管，涉及系统性风险、资本充足率、存款保险评估等方面[47] - 公司预计未来将继续受到更严格的监管审查[49] - 公司受《经济增长、监管救济和消费者保护法案》的影响，资产门槛从500亿美元提高到2500亿美元[50] - 公司需遵守FRB和OCC的资本充足率规则，基于巴塞尔III框架[55] - 公司的最低资本比率要求为：CET1资本与风险加权资产的比率为4.5%，一级资本与风险加权资产的比率为6.0%，总资本与风险加权资产的比率为8.0%，一级资本与总平均合并资产的比率为4.0%[58] - 资本保护缓冲（CCB）自2016年1月1日开始实施，初始为0.625%，逐年增加0.625%，至2019年1月1日达到完全实施水平2.5%[59] - 2018年CCB为1.875%，2019年1月1日增至2.5%[59] - 银行机构若未能满足最低资本比率要求，将受到资本分配限制，包括股息和股票回购[59] - 2018年4月10日，FRB提出将资本计划的定量评估与CCB要求结合，创建单一综合资本要求[59] - 2017年11月，联邦银行监管机构发布最终规则，延长某些U.S. Basel III资本规则的过渡期[59] - 2018年1月1日起，抵押服务资产保留2017年的风险权重处理[59] - 2017年12月，巴塞尔委员会发布最终标准，修订信用风险的标准化方法，引入新的资本要求[59] - 2018年12月31日，公司的流动性覆盖率（LCR）高于最低要求70%[62] - 2016年5月，联邦银行监管机构提出实施净稳定资金比率（NSFR）的规则，要求大型银行组织维持最低NSFR为1.0[62] - 2019年2月5日，FRB宣布资产低于2500亿美元的银行控股公司（包括Citizens）无需进行2019年周期的压力测试[65] - 公司需根据《多德-弗兰克法案》第165条提交决议计划，以确保在财务困境或破产时能够迅速有序地解决，最近一次提交时间为2019年12月31日[69] - 公司及其子公司CBNA需遵守FDIA规定的安全和稳健标准，若未达标可能面临监管机构的纠正措施[70] - 根据FDIA，公司需满足最低资本要求，包括CET1比率至少为6.5%，一级资本比率至少为8%，总资本比率至少为10%，一级杠杆比率至少为5%[71] - 截至2018年12月31日，公司及其子公司CBNA均处于“资本充足”状态[74] - 公司需支付存款保险评估，大型机构的初始基础评估率范围为3至30个基点，总基础评估率可能为1.5至40个基点[75] - 公司支付股息需遵守FRB的监管，股息政策需基于资本计划和压力测试结果[76] - 公司需根据《多德-弗兰克法案》第616条为其存款机构子公司提供财务和管理支持[79] - 公司及其子公司CBNA需遵守《联邦储备法》第23A和23B条，限制与关联方的交易，且交易需符合市场条件[80] - 公司需遵守《沃尔克规则》，禁止从事自营交易和与某些私募基金的投资[81] - 公司需遵守CFPB的消费者金融保护法规，包括《公平信贷机会法》、《公平债务催收法》等[84] - 公司最近一次社区再投资法案（CRA）评估中获得了“优秀”评级[90] - 公司必须遵守《美国爱国者法案》的反洗钱规定，包括客户身份验证和可疑活动报告[94][96] - 公司子公司CCMI作为注册经纪交易商，受到SEC和FINRA的监管，涵盖资本要求、销售和交易实践等多个方面[100] - 公司必须遵守《公平信用报告法》和《GLBA隐私条款》，限制向第三方披露客户的非公开财务信息[85] - 公司正在监控联邦监管机构提出的增强网络风险管理标准，涉及网络风险治理、内部和外部依赖管理等五个类别[86] - 公司必须遵守《多德-弗兰克法案》第956条的激励薪酬要求，禁止鼓励不当风险行为的薪酬安排[93] - 公司必须遵守《外国资产控制办公室》（OFAC）的规定，冻结与受制裁国家或个人的交易，并报告可疑活动[99] - 公司正在分析《多德-弗兰克法案》第941条对商业房地产贷款的影响，该条款要求保留证券化资产的信用风险[106] - 公司正在投入大量资源开发独立的品牌，包括商标、服务标志和标识[107] - 公司业务战略的成功执行依赖于多个关键因素，包括客户导向的组织、差异化的价值主张、卓越的竞争力、财务纪律、资产负债表优化、技术现代化和风险管理[113] - 监管机构对金融控股公司和银行控股公司的监管要求可能限制公司实施战略计划、扩展业务和改善财务绩效的能力[113] - 利率变化可能对公司盈利能力产生重大影响，尤其是净利息收入、存款成本、贷款量和抵押贷款服务权价值[118] - 公司无法完全控制或预测利率变化，全球、国家和地区的经济条件、竞争压力和监管政策都会影响利息收入和支出[119] - LIBOR和其他基准利率的计算方法变化或终止可能对公司业务运营和财务结果产生不利影响[121] - 公司依赖高技能和合格员工来实施战略计划，未能吸引或保留这些员工可能对公司业务和财务表现产生重大不利影响[126] - 流动性风险是公司运营中固有的风险，依赖客户存款作为主要资金来源可能因竞争压力、利率变化或客户信心丧失而波动[128] - 信用评级下降可能增加公司借款成本，限制其进入资本市场的机会，并对业务产生不利影响[132] - 借款人信用质量恶化，特别是在新英格兰、中大西洋和中西部地区，可能对公司财务表现产生不利影响[134] - 公司风险管理框架可能无法在所有条件下有效减轻风险，导致意外损失和重大不利影响[135] - 会计准则变更可能对公司财务报告和状况产生重大影响，特别是2020年1月1日生效的ASU 2016-13将改变信用损失的会计处理方式，可能导致公司资本和拨备在2020年受到负面影响[140] - 公司依赖定量模型进行风险管理和财务估值，模型设计或实施不当可能导致业务决策失误，进而影响公司收入和利润[142] - 公司财务报表的编制依赖于估计，特别是贷款和租赁损失准备金（ALLL）的估计，经济条件变化可能导致ALLL增加，进而影响净收入和资本[144][147] - 公司面临操作风险，包括内部和外部欺诈、员工错误、设备故障等，尽管公司已实施风险控制措施，但仍无法完全消除这些风险[148] - 金融服务业技术变革迅速，公司可能无法跟上技术变化的速度，影响其竞争力和业务表现[150] - 公司面临网络安全风险，包括网络攻击和数据泄露，可能导致客户数据丢失和声誉受损[155] - 公司依赖第三方进行信息技术服务，第三方服务中断可能影响公司业务运营[163] - 公司品牌和声誉可能因诉讼、员工不当行为、操作失败等因素受损，进而影响业务表现[164] - 公司可能受到不可预测的灾难性事件或恐怖袭击的影响，业务连续性和灾难恢复计划可能无法完全保护公司免受重大灾难的影响[165] - 公司面临自然灾害和恐怖袭击的风险，可能严重影响其业务和财务状况，尽管2016年增强了灾难恢复能力，但仍无法保证完全避免重大灾难的影响[166] - 公司业务受国家经济状况影响，经济恶化可能导致贷款损失增加，进而影响净收入[168] - 公司所在的金融行业竞争激烈，可能导致业务流失或利润率下降[171] - 非银行金融机构的竞争加剧，可能导致公司失去客户存款和相关收入[173] - 其他金融机构或金融行业的状况可能对公司运营和财务状况产生不利影响[175] - 公司作为金融控股公司和银行控股公司，受到全面监管，可能对其业务和运营结果产生重大不利影响[176] - 公司可能无法披露监管机构对其运营施加的限制或限制[181] - 公司运营的监管环境不断变化，可能对其业务和收益产生重大不利影响[183] - 公司需遵守资本充足率和流动性标准，未能满足这些标准可能对其财务状况和运营产生不利影响[189] - 公司依赖其银行子公司CBNA的大部分收入，CBNA的股息和分配限制可能影响公司的流动性和履行义务的能力[193] - 公司面临潜在的重大诉讼风险，包括仲裁、集体诉讼和其他法律行动，涉及不公平或欺骗性商业行为以及某些产品的误导性销售[201] - 公司需遵守反洗钱和反恐融资规则，相关合规成本和技术挑战较高，任何违规可能导致严重制裁、罚款和声誉损害[202] - 若美联储和FDIC联合认定公司的破产清算计划不可信，公司可能面临更严格的资本、杠杆或流动性要求，或需剥离部分资产[204] - 公司股票价格可能波动较大，投资者可能面临全部或部分投资损失的风险[207] - 公司可能无法回购股票或支付现金股息，股息支付取决于董事会决定和联邦监管要求[210] - 公司受反收购条款和联邦法规限制，可能使第三方收购控制权更加困难，即使收购对股东有利[211] - 银行控股公司需提交破产清算计划，确保在财务困境或破产时能够迅速、有序地清算[204] - 公司股票价格可能受到季度业绩波动、市场估值变化、管理层变动等因素影响[208] - 公司可能因股票价格下跌而面临证券集体诉讼，即使诉讼不成功，也可能耗费大量资源[209] - 公司需定期向美联储提交资本计划，获得批准后才能进行股票回购或股息支付等资本行动[210] 员工与人力资源 - 公司拥有约18,100名全职等效员工，其中包括17,800名全职员工、100名兼职员工和200名临时员工[108] - 公司依赖高技能和合格员工来实施战略计划，未能吸引或保留这些员工可能对公司业务和财务表现产生重大不利影响[126] 风险管理与合规 - 公司风险管理框架可能无法在所有条件下有效减轻风险，导致意外损失和重大不利影响[135] - 公司面临操作风险，包括内部和外部欺诈、员工错误、设备故障等，尽管公司已实施风险控制措施，但仍无法完全消除这些风险[148] - 公司面临网络安全风险，包括网络攻击和数据泄露，可能导致客户数据丢失和声誉受损[155] - 公司依赖第三方进行信息技术服务，第三方服务中断可能影响公司业务运营[163] - 公司品牌和声誉可能因诉讼、员工不当行为、操作失败等因素受损，进而影响业务表现[164] - 公司可能受到不可预测的灾难性事件或恐怖袭击的影响，业务连续性和灾难恢复计划可能无法完全保护公司免受重大灾难的影响[165] - 公司面临自然灾害和恐怖袭击的风险，可能严重影响其业务和财务状况，尽管2016年增强了灾难恢复能力，但仍无法保证完全避免重大灾难的影响[166] - 公司需遵守反洗钱和反恐融资规则，相关合规成本和技术挑战较高，任何违规可能导致严重制裁、罚款和声誉损害[202] 市场竞争与行业环境 - 公司所在的金融行业竞争激烈，可能导致业务流失或利润率下降[171] - 非银行金融机构的竞争加剧，可能导致公司失去客户存款和相关收入[173] - 其他金融机构或金融行业的状况可能对公司运营和财务状况产生不利影响[175] 法律与诉讼风险 - 公司面临潜在的重大诉讼风险，包括仲裁、集体诉讼和其他法律行动，涉及不公平或欺骗性商业行为以及某些产品的误导性销售[201] - 公司可能因股票价格下跌而面临证券集体诉讼，即使诉讼不成功，也可能耗费大量资源[209] 资本与流动性管理 - 公司需遵守资本充足率和流动性标准，未能满足这些标准可能对其财务状况和运营产生不利影响[189] - 公司依赖其银行子公司CBNA的大部分收入，CBNA的股息和分配限制可能影响公司的流动性和履行义务的能力[193] - 公司可能无法回购股票或支付现金股息，股息支付取决于董事会决定和联邦监管要求[210] - 公司需定期向美联储提交资本计划，获得批准后才能进行股票回购或股息支付等资本行动[210] 技术与创新 - 金融服务业技术变革迅速，公司可能无法跟上技术变化的速度，影响其竞争力和业务表现[150] - 公司正在投入大量资源开发独立的品牌，包括商标、服务标志和标识[107] 经济与利率风险 - 利率变化可能对公司盈利能力产生重大影响，尤其是净利息收入、存款成本、贷款量和抵押贷款服务权价值[118] - 公司无法完全控制或预测利率变化，全球、国家和地区的经济条件、竞争压力和监管政策都会影响利息收入和支出[119] - LIBOR和其他基准利率的计算方法变化或终止可能对公司业务运营和财务结果产生不利影响[121] - 公司业务受国家经济状况影响，经济恶化可能导致贷款损失增加，进而影响净收入[168] 信用与贷款风险 - 借款人信用质量恶化，特别是在新英格兰、中大西洋和中西部地区，可能对公司财务表现产生不利影响[134] - 公司财务报表的编制依赖于估计，特别是贷款和租赁损失准备金（ALLL）的估计，经济条件变化可能导致ALLL增加，进而影响净收入和资本[144][147] 品牌与声誉管理 - 公司品牌和声誉可能因诉讼、员工不当行为、操作失败等因素受损，进而影响业务表现[164] - 公司正在投入大量资源开发独立的品牌，包括商标、服务标志和标识[107] 灾难与业务连续性 - 公司可能受到不可预测的灾难性事件或恐怖袭击的影响，业务连续性和灾难恢复计划可能无法完全保护公司免受重大灾难的影响[165] - 公司面临自然灾害和恐怖袭击的风险，可能严重影响其业务和财务状况，尽管2016年增强了灾难恢复能力，但仍无法保证完全避免重大灾难的影响[166] 会计准则与财务报告 - 会计准则变更可能对公司财务报告和状况产生重大影响，特别是2020年1月1日生效的ASU 2016-13将改变信用损失的会计处理方式，可能导致公司资本和拨备在2020年受到负面影响[140] - 公司依赖定量模型进行风险管理和财务估值，模型设计或实施不当可能导致业务决策失误，进而影响公司收入和利润[142] 股东与投资者关系 - 公司股票价格可能波动较大，投资者可能面临全部或部分投资损失的风险[207] - 公司股票价格可能受到季度业绩波动、市场估值变化、管理层变动等因素影响[208] - 公司可能因股票价格下跌而面临证券集体诉讼，即使诉讼不成功，也可能耗费大量资源[209] - 公司可能无法回购股票或支付现金股息，股息支付取决于董事会决定和联邦监管要求[210] - 公司受反收购条款和联邦法规限制，可能使第三方收购控制权更加困难，即使收购对股东有利[211]