业绩总结 - 2021年第一季度净利息收入为1,117百万美元，较2020年第四季度下降1%[5] - 非利息收入为542百万美元，较2020年第四季度下降6%[5] - 总收入为1,659百万美元，较2020年第四季度下降3%[5] - 净收入为611百万美元，较2020年第四季度增长34%[5] - 每股摊薄收益为1.37美元，较2020年第四季度增长38%[6] - 1Q21的净收入为6.03亿美元，较4Q20增长35%[1] - 1Q21的每股摊薄收益为1.41美元，较4Q20增长36%[1] - 1Q21的税前收入为7.81亿美元，较2020年第四季度增长37%[81] 用户数据 - 平均利息收益资产为164.4十亿美元，较2020年第四季度增长1%[5] - 平均存款为146.6十亿美元，较2020年第四季度增长1%[5] - 期末存款增长179亿美元，增幅为13%，反映出政府刺激和客户增加流动性[30] - 2021年第一季度的平均存款为126.6十亿美元，较2020年第一季度的121.1十亿美元增长4.9%[58] - 2021年第一季度的平均贷款为146.6十亿美元，较2020年第一季度的122.8十亿美元增长19.4%[58] 未来展望 - 预计2021年全年的净收费损失范围为35-45个基点，较之前的50-65个基点有所更新[47] - 预计2021年全年的抵押贷款发放量约为3.5万亿美元，较历史高点下降约15%[63] 新产品和新技术研发 - 2021年第一季度的抵押贷款银行费用为302百万美元，较2020年第一季度的165百万美元增长83.6%[62] 市场扩张和并购 - 贷款与存款比率为80.7%，较2020年第四季度下降290个基点[6] - 期末贷款减少53亿美元，降幅为4%，商业贷款下降9%，零售贷款略有上升[26] 负面信息 - 1Q21的贷款损失准备金为负1.4亿美元，反映出强劲的信用表现和改善的宏观经济前景[1] - 1Q21的效率比率为61.4%，较2020年第四季度上升207个基点[6] 其他新策略和有价值的信息 - 2021年第一季度的整合成本累计税后为3400万美元[73] - 2021年第一季度的非利息支出为10.18亿美元，较2020年第四季度增长1%[81] - 2021年第一季度的有效所得税率为21.76%，较2020年第四季度上升160个基点[82]

公司财务数据 - 公司总资产为1833亿美元，总存款为1472亿美元，股东权益为227亿美元[11] - 2020年公司净利息收入为45.86亿美元，非利息收入为23.19亿美元，总收入为69.05亿美元[172] - 2020年公司净收入为10.57亿美元，普通股股东可获得的净收入为9.5亿美元[172] - 2020年公司普通股每股基本收益为2.22美元，稀释后每股收益为2.22美元[172] - 2020年公司普通股每股分红为1.56美元，分红支付率为70%[172] - 2020年公司平均普通股回报率为4.65%，平均有形普通股回报率为6.93%[172] - 公司2020年净收入为11亿美元，同比下降41%，每股摊薄收益为2.22美元，同比下降42%[180] - 2020年总资产为1833.49亿美元，同比增长10.6%[174] - 2020年贷款和租赁总额为1230.9亿美元，同比增长3.4%[174] - 2020年存款总额为1471.64亿美元，同比增长17.4%[174] - 2020年净利息收入为46亿美元，同比下降1%，净利息收益率为2.88%，同比下降26个基点[183] - 2020年非利息收入为23亿美元，同比增长24%，主要受抵押贷款银行和资本市场费用推动[183] - 2020年信贷损失拨备为16亿美元，同比增长1.2倍，主要受COVID-19影响和CECL会计准则实施影响[185] - 2020年普通股每股有形账面价值为32.72美元，同比增长2%[186] - 2020年CET1资本比率为10.0%，与2019年持平[174] - 2020年效率比率为57.8%，较2019年的59.3%有所改善[185] - 净利息收入为46亿美元，同比下降2800万美元，主要由于净利息收益率下降26个基点至2.88%[191][193] - 平均生息资产收益率下降84个基点至3.35%，平均付息负债成本下降77个基点至0.69%[193] - 平均生息资产增长8%至1593亿美元，主要由商业贷款增长55亿美元和投资证券增长44亿美元驱动[194] - 平均存款增长154亿美元至1387亿美元，主要由于政府刺激措施和客户因COVID-19增加流动性[194] - 总借款成本下降73个基点至2.33%，借款总额减少25亿美元至112亿美元[194] - 商业和工业贷款收入下降2.15亿美元，商业房地产贷款收入下降1.9亿美元[195] - 零售贷款收入下降3.04亿美元，主要由住房净值贷款收入下降2.39亿美元驱动[195] - 总利息收入下降8.32亿美元，总利息支出下降8.04亿美元[195] - 净利息收入下降2800万美元至53.9亿美元[195] - 非利息收入从2019年的18.77亿美元增长至23.19亿美元，增幅为24%，主要得益于抵押银行业务费用的增加[197] - 抵押银行业务费用从2019年的3.02亿美元增长至9.15亿美元，增幅高达203%[197] - 非利息支出从2019年的38.47亿美元增长至39.91亿美元，增幅为4%，主要由于员工薪酬和福利的增加[200] - 信用损失准备金为16.16亿美元，其中包括9.23亿美元的储备增加，主要与COVID-19大流行及其封锁措施对贷款组合的影响有关[205] - 净冲销额为6.93亿美元，较2019年增加2.63亿美元，主要反映了商业投资组合中的冲销[205] - 所得税费用从2019年的4.6亿美元减少至2.41亿美元，有效税率从20.4%下降至18.5%[207] 公司业务运营 - 消费者银行业务覆盖11个州，拥有约1000家分行和2700台ATM机，服务超过500万个人和小企业客户[13] - 截至2020年6月30日，公司在新英格兰地区的零售存款市场份额排名第二，并在10个主要大都市统计区中的8个排名前五[13] - 商业银行业务主要服务年收入超过2500万美元至30亿美元的企业和机构，提供广泛的金融产品和服务[15] - 公司业务运营分为消费者银行和商业银行两个主要部门[209] - 非部门运营被归类为“其他”，包括公司职能、国库职能、证券组合等[210] 公司风险管理 - 公司信用风险管理框架可能无法有效减轻风险，导致意外损失[103] - 公司依赖定量模型进行风险评估和财务估值，模型设计或实施不当可能导致业务决策失误[107] - 公司财务报表的编制依赖于估计，特别是信用损失准备（ACL）的估计，可能因经济条件变化而增加[110] - 公司面临操作风险，包括内部和外部欺诈、员工错误、设备故障和网络安全问题[112] - 金融服务业技术变革迅速，公司可能无法有效应对技术变化，影响竞争力[113] - 公司面临网络安全风险，包括网络攻击、数据泄露和电子欺诈[117] - 公司依赖通信和信息系统进行业务操作，系统故障或安全漏洞可能导致业务中断和声誉损失[122] - 公司依赖第三方提供信息技术服务，包括数据通信网络、应用程序托管和维护、核心存款系统维护等，若第三方服务中断或表现不佳，可能对公司业务造成重大影响[123] - 公司面临声誉风险，诉讼、员工不当行为、操作失误、监管调查等因素可能损害公司品牌和声誉[124] - 公司业务可能受到自然灾害或恐怖袭击的影响，尽管已增强灾难恢复能力，但仍无法保证完全免受重大灾难的影响[126] - 公司业务受国家经济状况影响，经济恶化可能导致贷款损失增加，进而影响净收入和业务表现[128] - 公司面临高度竞争，金融行业改革和技术变革可能加剧竞争，导致业务流失或利润率下降[130] - 非银行金融机构的竞争加剧，可能导致公司失去客户存款和相关收入[131] - 公司受金融行业系统性风险影响，其他金融机构的违约可能导致流动性问题和损失[134] - 公司作为金融控股公司和银行控股公司，受全面监管，未能满足监管要求可能导致业务受限或资本要求增加[136] - 公司可能无法披露监管机构施加的业务限制或要求，这些限制可能增加成本并影响业务表现[138] - 公司受资本充足率和流动性标准约束，未能满足这些标准可能导致资本分配受限和业务活动受限[143] - 公司面临潜在的监管行动和诉讼风险，可能导致重大赔偿和罚款，影响财务状况[149][150] - 反洗钱和反恐融资合规成本高昂，任何违规可能导致制裁、罚款和声誉损失[151][152] - 公司股票价格波动较大，受多种因素影响，包括季度业绩变化、市场预期和管理层变动[153][154] - 公司可能减少或取消普通股现金分红，且回购股票和分红受联邦监管限制[155] 公司员工与福利 - 公司为约1万名员工提供远程工作支持，并实施了多项健康和福利计划，包括额外带薪休假和心理健康资源[23] - 公司转移了约10,000名员工到居家办公环境，并实施了多项支持员工健康和保持工作与生活平衡的计划[28] - 公司承诺在2021年不增加员工的医疗保险费用，并提供额外的带薪休假以应对COVID-19隔离和恢复[28] - 公司实施了至少50%的多元化候选人面试政策，以增加高级职位中女性和有色人种的代表性[30] - 公司使用第三方专家定期进行薪酬公平分析，确保同工同酬[31] - 公司2020年的组织健康指数（OHI）总体得分达到前四分之一，比2014年提高了15个百分点[35] - 截至2020年12月31日，公司共有17,407名全职等效员工和177名兼职等效员工[37] - 公司允许约6,500名非分支机构员工在2020年6月30日后返回办公室，其中约10%被认为是必须持续在办公室工作的员工[37] 公司监管与合规 - 公司根据《经济成长、监管救济和消费者保护法案》（EGRRCPA）的修订，被归类为“第四类”银行控股公司，资产总额超过1000亿美元[44] - 公司采用美国巴塞尔III规则，最低资本比率为：CET1资本与风险加权资产的比率为4.5%，一级资本与风险加权资产的比率为6.0%，总资本与风险加权资产的比率为8.0%，一级资本与总平均合并资产的比率为4.0%[49] - 公司压力资本缓冲（SCB）为3.4%，取代了之前的资本保护缓冲（CCB）2.5%[50] - 公司不再受流动性覆盖率（LCR）要求的约束，因为其加权短期批发资金（wSTWF）低于500亿美元[51] - 公司不再受净稳定资金比率（NSFR）要求的约束，因为其加权短期批发资金（wSTWF）低于500亿美元[51] - 公司现在每季度进行一次流动性压力测试，而不是每月一次[52] - 公司每两年进行一次监管压力测试，不再需要提交公司自行的压力测试报告[53] - 公司必须维持一个基于30天预计资金需求的高流动性资产缓冲[51] - 公司必须每月报告流动性数据[52] - 公司必须每年提交资本计划供董事会或其委员会审查和批准[53] - 公司必须遵守联邦存款保险公司（FDIC）的存款保险评估要求，基于平均总资产减去平均有形权益计算[57] - 公司必须遵守联邦储备银行（FRB）的资本分配限制，包括股息和股票回购[57] - 公司受CFPB监管，拥有超过100亿美元资产的存款机构需遵守CFPB的消费者金融保护法律，包括防止不公平、欺骗或滥用行为的权力[63] - 公司需遵守GLBA隐私条款，禁止向第三方披露消费者非公开财务信息，除非消费者选择退出[64] - 公司需遵守联邦银行监管机构的网络安全指南，包括设计多层安全控制、业务连续性规划以及数据恢复流程[64] - 加州消费者隐私法于2020年1月1日生效，赋予加州居民要求披露或删除其个人信息的权利[66] - 公司在最近的CRA评估中获得了“优秀”评级，CRA要求银行满足低收入和中低收入社区的信贷需求[67] - 公司需遵守FRB和OCC的薪酬实践指南，确保激励薪酬安排平衡风险与财务结果[68] - 公司需遵守《美国爱国者法案》的反洗钱规定，包括建立反洗钱计划、指定合规官和进行独立审计[70] - 公司需遵守OFAC规定，禁止与受制裁国家、国民和其他实体进行交易，并冻结相关账户[74] - 公司子公司CCMI作为注册经纪交易商，需遵守SEC和FINRA的资本要求、销售和交易实践等规定[76] - 公司需遵守OCC对资产超过500亿美元的大型国家银行的风险治理标准，确保董事会独立性和风险管理框架符合标准[78] 公司疫情应对措施 - 2020年，公司为约15.9万零售客户提供贷款宽限，占零售贷款组合的8%，截至2020年12月31日，宽限贷款比例降至2.3%[20] - 公司为约490家商业客户提供贷款延期，涉及贷款总额32亿美元，截至2020年12月31日，延期贷款降至2.9亿美元[21] - 通过SBA的薪资保护计划（PPP），公司发放了约48亿美元贷款，平均贷款规模为9.8万美元，支持超过54万个工作岗位[22] - 公司启动了500万美元的少数族裔小企业支持计划，并承诺提供超过5亿美元的增量融资和资本，支持少数族裔社区的小企业、住房和其他发展[24] - 公司通过数字化客户互动和运营、数据分析和人工智能等举措，推动TOP 6计划，以提升效率和客户体验[24] - 疫情导致客户信用恶化，客户需要动用信贷额度以支持业务活动，可能对公司流动性和资本状况产生不利影响[84] - 疫情对利率环境的影响可能导致公司净利息收入下降，特别是服务费、卡费和资本市场费用等非利息收入波动[84] - 公司依赖远程办公能力，可能面临基础设施、网络安全和运营风险增加，影响客户服务和运营成本[84] - 公司参与了多项政府刺激计划，包括2万亿美元的CARES法案，可能面临监管审查和声誉风险[84] - 2020年4月，公司宣布暂停股票回购计划至2020年底，以支持美联储和其他银行的疫情应对措施[84] - 美联储对资本分配的限制可能影响公司未来的资本分配计划，包括股票回购和股息支付[84] 公司设施与运营 - 公司拥有38个自有设施和1,172个租赁设施，主要运营中心位于波士顿、匹兹堡等地[162] 公司利率与贷款风险 - 公司面临利率变化带来的风险，可能影响净利息收入、贷款量和抵押贷款服务权的价值[88] - LIBOR基准利率的停用和过渡可能对公司业务运营和财务结果产生不利影响，增加合规和运营成本[92] - 公司依赖客户存款作为主要资金来源，存款波动可能影响流动性需求，增加融资成本[97] - 信用评级下调可能增加公司融资成本，限制资本市场准入，并对业务产生不利影响[100] - 公司业务集中在New England、Mid-Atlantic和Midwest地区，这些地区的借款人信用质量恶化可能对公司财务表现产生重大不利影响[101]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第四季度净收入为5360万美元，同比增长125%，2019年同期为2380万美元 [7] - 2020年全年净收入为1.155亿美元，相比2019年的1亿美元有所增长 [7] - 第四季度每股运营收益为0.42美元，全年为0.63美元，均为公司历史最高 [7] - 2020年投资银行业务收入达到1亿美元，同比增长53% [9] - 资本市场收入同比增长32%至7900万美元 [9] - 净经纪收入同比增长10%至1900万美元 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 投资银行业务收入中，60%来自公开股权和债务融资，40%来自战略咨询和私募配售 [9] - 2020年完成了126笔投资银行交易，其中45%的费用来自医疗保健行业，35%来自科技行业，20%来自金融服务和房地产行业 [11] - 2021年至今已完成22笔投资银行交易，包括15笔股权发行和5笔IPO [11] - 2020年咨询费用达到创纪录的4050万美元，占JMP Securities收入的1/3以上 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 2020年公司参与了1/3的美国科技IPO，相比2014年的10%和2007年的8%有显著提升 [10] - 公司在医疗保健、科技、金融服务和房地产领域的市场份额持续增长 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司简化了资产负债表，剥离了非核心业务如Harvest Capital Credit Corp，并计划继续变现公司投资以偿还长期债务 [6] - 公司专注于投资银行业务平台的成功，并通过保守的每股账面价值增长来提升未来价值 [15] - 公司计划进一步扩大并购业务，增加并购专业人员以增强竞争力 [11] - 公司投资了三个增长计划，包括加强生命科学领域的研究和投资银行业务、增加SPAC业务的前端活动以及进入大麻行业 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2020年是公司历史上最好的一年，尽管面临前所未有的挑战 [7] - 公司对未来持乐观态度，预计2021年可能会超越2020年的业绩 [11] - 公司将继续专注于提升运营平台的股东权益回报率，并在不同市场周期中保持竞争力 [14] 其他重要信息 - 公司近期赎回了1000万美元的优先票据，目前长期债务余额约为7100万美元 [6] - 公司已完全退出对冲基金业务，专注于与JMP Securities行业覆盖相关的风险投资和私募资本策略 [14] 问答环节所有的提问和回答 - 无具体问答内容 [15][16][17]

业绩总结 - JMP Group 2020年投资银行收入达到1.004亿美元，同比增长53%[14] - 2020年战略顾问收入创下4050万美元，同比增长72%[14] - 2020年JMP Securities的净收入达到1.185亿美元，同比增长44%[3] - 2020年每股收益（EPS）为0.68美元，较2019年的-0.24美元大幅改善[3] - 2020年运营净收入为12.6百万美元，较2019年的-0.9百万美元显著改善[25] - 2020年调整后的净收入为139.3百万美元，较2019年的106.5百万美元增长30.8%[25] 用户数据 - 截至2020年12月31日，客户管理资产总额为56亿美元[20] - 2020年资产管理费收入为100万美元，较2019年的-20万美元有所上升[3] 市场表现 - JMP Securities在2020年承销33%的美国上市科技IPO，相较于2014年的10%和2007年的8%显著增长[14] - 2020年IPO费用同比增长88%[3] 财务状况 - 2020年总资产为241.3百万美元，较2019年的230.3百万美元增长4.3%[22] - 2020年净投资资本为110.3百万美元，2020年股本回报率(ROE)为15.6%[24] - 2020年调整后的每股账面价值为4.03美元[24] - 2020年总负债为178.9百万美元，较2019年的168.9百万美元增长11.9%[22] - 2020年长期债务为70.9百万美元，2021年2月赎回了1000万美元的7.25%高级票据[24] - 2020年债务占总资本比率为53%[24] 成本与费用 - 2020年总非利息费用为122.3百万美元，较2019年的107.7百万美元增长13.5%[25] - 2020年投资银行费用为100.4百万美元，较2019年的65.7百万美元增长52.5%[25]

财务表现 - 2020年第三季度净收入为3.14亿美元，同比下降30%，每股摊薄收益为0.68美元，同比下降0.29美元[18] - 2020年第三季度ROTCE（平均有形普通股回报率）为8.3%，低于2019年同期的12.4%[18] - 2020年第三季度净利息收入为11亿美元，同比下降1%，净利息收益率为2.82%，同比下降28个基点[21] - 2020年第三季度非利息收入为6.54亿美元，同比增长33%，主要受抵押银行费用和资本市场费用增长的推动[24] - 2020年第三季度信贷损失拨备为4.28亿美元，同比增加3.27亿美元，主要由于商业贷款相关的2.09亿美元拨备增加[27] - 2020年前九个月净收入为6.01亿美元，同比下降55%，每股摊薄收益为1.23美元，同比下降1.60美元[28] - 2020年前九个月ROTCE为5.1%，低于2019年同期的12.7%[28] - 2020年前九个月净收入为6.01亿美元，较2019年同期的13.41亿美元下降59%[31] - 2020年前九个月非利息收入为17亿美元，较2019年同期增长26%[33] - 2020年前九个月净利息收入为35亿美元，与2019年同期持平[33] - 2020年前九个月净息差为2.93%，较2019年同期下降25个基点[34] - 2020年前九个月信贷损失拨备为15亿美元，较2019年同期增加12亿美元[41] - 2020年前九个月每股有形账面价值为32.24美元，较2019年同期增长2%[42] - 2020年前九个月效率比为57.3%，较2019年同期的58.9%有所改善[40] - 2020年第三季度净利息收入为11亿美元，较第二季度下降2%[48] - 净利息收入为11.37亿美元，净利息收益率为2.82%，同比下降28个基点[50] - 平均生息资产收益率为3.15%，同比下降100个基点[51] - 平均生息资产为1602亿美元，同比增长137亿美元，增幅9%[51] - 净利息收益率（FTE基础）为2.83%，同比下降29个基点[51] - 净利息收入为34.57亿美元，净利息收益率为2.93%，同比下降25个基点[54] - 平均生息资产收益率为3.45%，同比下降81个基点[55] - 平均生息资产总额为1578亿美元，同比增长8%[55] - 非利息收入为6.54亿美元，同比增长33%[58] - 抵押银行费用为2.87亿美元，同比增长145%[58] - 资本市场费用为5800万美元，同比增长49%[58] - 其他收入为3700万美元，同比增长85%[58] - 非利息支出在2020年第三季度达到9.88亿美元，同比增长1%，其中基础非利息支出为9.57亿美元，略有下降[61] - 2020年前九个月非利息支出增加1.18亿美元，同比增长4%，主要由于员工薪酬和福利的增加[63] - 2020年第三季度所得税费用减少5400万美元，有效所得税率从2019年第三季度的20.5%降至16.1%[68] - 2020年前九个月所得税费用减少2.43亿美元，有效所得税率从2019年同期的21.6%降至17.3%[69] - 2020年第三季度消费者银行业务净利息收入增加4600万美元，同比增长6%，主要由于贷款和存款的增加[76] - 2020年第三季度商业银行业务净利息收入增加6100万美元，同比增长17%，主要由于贷款量的增加和有利的存款成本定价[77] - 2020年前九个月消费者银行业务非利息收入增加4.2亿美元，同比增长49%，主要由于抵押银行费用的增加[82] - 2020年前九个月商业银行业务信贷损失拨备增加2.01亿美元，主要由于商业房地产、金属和矿业等行业的冲销[83] - 2020年第三季度总营收（GAAP）为17.91亿美元，较2019年同期的16.38亿美元增长9%[210] - 2020年第三季度非利息支出（GAAP）为9.88亿美元，较2019年同期的9.73亿美元增长1.5%[210] - 2020年第三季度税前利润（GAAP）为8.03亿美元，较2019年同期的6.65亿美元增长21%[210] - 2020年第三季度净收入（GAAP）为3.14亿美元，较2019年同期的4.49亿美元下降30%[210] - 2020年第三季度普通股股东净收入（GAAP）为2.89亿美元，较2019年同期的4.32亿美元下降33%[210] - 2020年第三季度普通股平均权益回报率（GAAP）为5.6%，较2019年同期的8.35%下降2.75个百分点[210] - 2020年第三季度有效所得税率（GAAP）为16.1%，较2019年同期的20.46%下降4.36个百分点[210] 贷款与存款 - 2020年第三季度平均贷款和租赁为1249亿美元，同比增长7%，其中商业贷款和租赁增加69亿美元，包括47亿美元的PPP贷款[22] - 2020年第三季度平均存款为1414亿美元，同比增长14%，主要受需求存款和货币市场账户增长的推动[23] - 2020年前九个月平均贷款和租赁为1249亿美元，较2019年同期增长6%[35] - 2020年前九个月平均存款为1365亿美元，较2019年同期增长11%[37] - 商业贷款和租赁平均余额增长69亿美元，主要受PPP贷款推动[52] - 零售贷款平均余额增长7.77亿美元，主要由教育贷款推动[52] - 平均存款为1414亿美元，同比增长174亿美元，增幅14%[52] - 平均借款总额为94亿美元，同比下降33亿美元[52] - 借款总成本为5400万美元，同比下降4200万美元[52] - 借款总成本率为2.30%，同比下降70个基点[52] - 商业贷款和租赁平均余额为635.94亿美元，同比增长6.1%[56] - 平均存款总额为1365亿美元，同比增长11%[56] - 总借款成本为2.33%，同比下降80个基点[56] - 公司贷款和租赁总额从2019年12月31日的1191亿美元增加到2020年9月30日的1241亿美元，主要由于47亿美元的商业PPP贷款[88] - 公司零售贷款组合中，约24亿美元（3.8%）的贷款在2020年9月30日因COVID-19相关宽限计划而延期支付[88] - 公司商业贷款组合中，约7.95亿美元（1.4%）的贷款在2020年9月30日因COVID-19相关宽限计划而延期支付[88] - 公司核心存款是主要资金来源，截至2020年9月30日，贷款存款比率（LDR）为86.8%，其中PPP贷款增加了47亿美元，导致LDR增加了325个基点[150] - 截至2020年9月30日，公司总存款为1429.21亿美元，较2019年12月31日的1253.13亿美元增长了176.08亿美元，增幅为14%[106] - 公司数字平台Citizens Access®在2020年9月30日的存款为62亿美元，较2019年12月31日的58亿美元有所增长[106] 信贷损失与不良贷款 - 2020年第三季度信贷损失拨备为4.28亿美元，其中包括2.09亿美元的储备增加，相比2019年第三季度的1.01亿美元大幅增加[64] - 2020年前九个月信贷损失拨备为15亿美元，主要由于COVID-19大流行及其相关封锁对贷款组合的影响[64] - 公司信用损失准备金从2019年12月31日的13亿美元增加到2020年9月30日的27亿美元，主要由于COVID-19大流行的影响[89] - 公司不良贷款从2019年12月31日的7.03亿美元增加到2020年9月30日的12.77亿美元，增幅为82%[91] - 公司2020年前九个月的净冲销额为5.03亿美元，较2019年同期的3.08亿美元增加了63%[93] - 公司2020年第三季度的年化净冲销率为0.70%，较2019年同期的0.38%增加了32个基点[91] - 公司2020年前九个月的年化净冲销率为0.54%，较2019年同期的0.35%增加了19个基点[93] - 截至2020年9月30日，公司商业不良贷款（NPLs）为7.6亿美元，较2019年12月31日的2.45亿美元增加了5.15亿美元，占商业贷款和租赁组合的比例从0.4%上升至1.2%[94] - 2020年第三季度商业净核销额（NCOs）为1.7亿美元，较2019年同期的3200万美元增加了84个基点[94] - 2020年前九个月商业净核销额为2.85亿美元，较2019年同期的8900万美元增加了39个基点[94] - 截至2020年9月30日，商业批评贷款和租赁总额为57亿美元，占商业贷款和租赁组合的9.1%，较2019年12月31日增加了26亿美元[95] - 商业批评贷款总额为40亿美元，较2019年12月31日增加了15亿美元，增幅为60%[96] - 商业房地产批评贷款总额为15亿美元，较2019年12月31日的3.53亿美元增加了2.6%[97] - 截至2020年9月30日，零售贷款的平均FICO评分为769，较2019年12月31日的764有所上升[99] - 2020年第三季度零售贷款净核销额为4900万美元，较2019年同期的8100万美元下降了40%[101] - 截至2020年9月30日，零售贷款中的TDRs（问题债务重组）总额为7.15亿美元，较2019年12月31日的6.67亿美元有所增加[103] - 公司2020年9月30日的信用损失准备金（ACL）为27亿美元，较2019年12月31日增加了14.4亿美元，主要受COVID-19及其相关封锁措施的影响[170] - 公司2020年9月30日的ACL占联邦储备银行2020年DFAST严重不利情景下预计损失的41%，占公司自身DFAST情景下预计损失的56%[172][173] - 公司2020年9月30日的ACL基于经济情景预测，预计2021年实际GDP增长4.5%，2021年第四季度失业率降至7%至7.5%[171] - 公司2020年9月30日的ACL计算基于两年合理且可支持的经济预测期，随后是一年期间，预计信用损失回归长期历史宏观经济输入[162] - 公司2020年9月30日的ACL计算考虑了COVID-19对零售、酒店、休闲餐饮、零售贸易、价格敏感能源及相关行业以及教育服务等商业行业的影响[171] 资本与流动性 - 2020年第三季度效率比率为55.2%，低于2019年同期的59.4%，剔除特殊项目后的效率比率为53.4%[26] - 2020年前九个月效率比为57.3%，较2019年同期的58.9%有所改善[40] - 公司2020年资本计划包括在2021年第三季度结束前维持每季度每股0.39美元的普通股股息[117] - 2020年10月1日，公司的压力资本缓冲（SCB）要求为3.4%，并将适用于2021年9月30日之前的资本行动[115] - 截至2020年9月30日，公司累计了5.84亿美元的资本收益，用于在2025年1月1日结束的三年过渡期内逐步应用[123] - 公司2020年资本计划中宣布暂停股票回购至2020年12月31日[117] - 2020年9月30日，公司提交了更新的资本计划，以反映COVID-19大流行对宏观经济环境的影响[118] - 截至2020年9月30日，公司的CET1资本为143.45亿美元，较2019年12月31日的143.04亿美元增加4100万美元，主要受2020年前九个月的净收入和CECL采用后AACL增加的25%推动[124][125] - 2020年9月30日，公司的Tier 1资本为163.1亿美元，较2019年12月31日的158.74亿美元增加4.36亿美元，主要受CET1资本变化和F系列优先股发行推动[124][125] - 2020年9月30日，公司的总资本为194.27亿美元，较2019年12月31日的185.42亿美元增加8.85亿美元，主要受CET1和Tier 1资本变化以及CECL采用后的AACL净变化推动[124][125] - 2020年9月30日，公司的风险加权资产（RWA）为1461.31亿美元，较2019年12月31日的1429.15亿美元增加32亿美元，主要受衍生品估值上升、教育贷款、商业房地产贷款和住宅抵押贷款增加推动[124][127] - 2020年9月30日，公司的Tier 1杠杆比率为9.5%，较2019年12月31日的10.0%下降，主要受季度调整平均资产增加132亿美元和Tier 1资本增加影响[124][127] - 2020年前九个月，公司完成了6.21亿美元的次级债务私人交换要约，并发行了4亿美元的F系列优先股[130] - 2020年前九个月，公司宣布并支付了每股0.39美元的普通股季度股息，总计5.04亿美元[131] - 2020年9月30日，公司银行子公司CBNA的CET1资本为158.9亿美元，较2019年12月31日的156.1亿美元增加2.8亿美元，主要受净收入和CECL采用后AACL增加的25%推动[132] - 2020年9月30日，CBNA的风险加权资产为1457.88亿美元，较2019年12月31日的1425.55亿美元增加32亿美元，主要受衍生品估值上升、教育贷款和商业房地产贷款增加推动[133] - 2020年9月30日，公司母公司现金及现金等价物为25亿美元，较2019年12月31日的14亿美元增加[138] - 截至2020年9月30日，公司总可用流动性为700亿美元，包括83亿美元现金、204亿美元无抵押高质量证券、132亿美元未使用的FHLB容量和281亿美元可用的贴现窗口容量[149] - 公司2020年9月30日的信用评级为：长期发行人评级BBB+（标准普尔和惠誉），短期发行人评级A-2（标准普尔）和F1（惠誉）[145] - 公司2020年9月30日的批发资金主要由母公司及CBNA发行的定期债务组成，公司继续尽量减少对无担保批发资金的依赖[145] 商誉与资产 - 公司截至2020年9月30日的商誉总额为71亿美元，其中消费者银行业务占23亿美元，商业银行业务占48亿美元[176] - 公司在2020年第三季度进行了商誉减值测试，结果显示商业银行业务的估计公允价值未显著超过其账面价值，而消费者银行业务的公允价值显著超过其账面价值[185] - 公司在2020年第三季度的商誉减值测试中，使用贴现现金流法（DCF）计算报告单位的公允价值，并考虑了COVID-19大流行的影响[185] - 公司截至2020年9月30日的抵押贷款服务权（MSRs）公允价值为6.06亿美元，相关衍生品合约的名义金额为124亿美元[200] - 公司在2020年9月30日的抵押贷款服务权（MSRs）公允价值为6.06亿美元，较2019年12月31日的6.42亿美元有所下降[200] - 非核心资产总额为10.84亿美元，较2019年12月31日的12.4亿美元下降了13%[105] 利率风险与衍生工具 - 公司在2020年9月30日的净利息收入对利率变化的敏感性分析显示，利率瞬时上升200个基点时，净利息收入预计增长17.3%[195] - 公司使用利率互换合约管理浮动利率资产和浮动利率批发融资的利率风险，2020年全年预计净利息收入贡献为1.32亿美元[196] - 公司在2020年9月30日的衍生工具现金套期保值中，税前净收益为6800万美元，重新分类为利息收入[197] - 公司在2020年9月30日的衍生工具现金套期保值中，税前净损失为1100万美元，重新分类为利息支出[197] - 公司在2020年9月30日的衍生工具现金套期保值中，税前净收益为1.18亿美元，计入其他综合收益[197] - 2020年9月30日，公司市场风险加权资产为8.34亿美元，较2019年同期的6.62亿美元增长26%[204] - 2020年9月30日，公司总市场风险监管资本为6.7亿美元，较2019年同期的5.3亿美元增长26%[204] 其他 - 公司证券投资组合的公平价值从2019年12月31日的206亿美元增加到2020年9月30日的229亿美元，主要由于18亿美元的投资再分配和资产支持证券化交易[85] - 公司2020年9月30日的表外安排总额为754.85亿美元，较2019年增加4.45亿美元，增幅为1%[154] - 截至2020年9月30日，公司长期借款总额为91.09亿美元，较2019年12月31日的140.47亿美元减少了49.38亿美元[110

公司财务表现 - 公司第二季度净收入为2.53亿美元，同比下降44%，每股摊薄收益为0.53美元，同比下降0.42美元[28] - 公司第二季度非利息收入为5.9亿美元，同比增长28%，主要受抵押银行业务创纪录表现推动[34] - 公司第二季度净利息收入为12亿美元，相对稳定，净利息收益率为2.87%，同比下降33个基点[32][33] - 公司第二季度平均贷款和租赁为1288亿美元，同比增长9%，平均存款为1416亿美元，同比增长15%[35][36] - 公司上半年净收入为2.87亿美元，同比下降68%，每股摊薄收益为0.55美元，同比下降1.31美元[40] - 公司上半年非利息收入为11亿美元，同比增长22%，主要受抵押银行业务创纪录表现推动[50] - 公司上半年净利息收入为23亿美元，相对稳定，净利息收益率为2.98%，同比下降24个基点[45][46] - 公司上半年平均贷款和租赁为1249亿美元，同比增长6%，平均存款为1341亿美元，同比增长10%[47][49] - 公司上半年信用损失准备金为11亿美元，同比增加8.82亿美元，主要受COVID-19影响[52] - 公司上半年有形账面价值每股为32.13美元，同比增长4%[52] - 公司2020年6月净利息收入为11.6亿美元，同比下降0.5%[53] - 2020年6月非利息收入为5.9亿美元，同比增长27.7%[53] - 2020年6月总营收为17.5亿美元，同比增长7.5%[53] - 2020年6月信贷损失拨备为4.64亿美元，同比增长378.4%[53] - 2020年6月净收入为2.53亿美元，同比下降44.2%[53] - 公司2020年6月总资产为1798.74亿美元，同比增长8.5%[55] - 2020年6月贷款和租赁总额为1257.13亿美元，同比增长5.6%[55] - 2020年6月信贷损失拨备占贷款和租赁总额的比例为2.01%，同比增长0.92个百分点[55] - 2020年6月净利息收益率为2.88%，同比下降0.33个百分点[58] - 2020年6月CET1资本比率为9.6%，同比下降0.4个百分点[55] - 净息差为2.87%，较2019年第二季度的3.20%下降了33个基点，主要受低利率影响，部分被较低的融资成本和改善的存款结构所抵消[59] - 平均生息资产收益率为3.33%，较2019年第二季度的4.30%下降了97个基点[59] - 平均生息资产为1624亿美元，较2019年第二季度增加了161亿美元，增幅为11%，主要受平均贷款和租赁及LHFS增加125亿美元（9%）的推动[59] - 平均存款为1416亿美元，较2019年第二季度增加了184亿美元，增幅为15%，主要受货币市场账户、活期存款、带息支票和储蓄账户增长的推动[60] - 平均借款总额为120亿美元，较2019年第二季度减少了13亿美元，主要受存款增长的推动[60] - 净息差为2.98%，较2019年上半年的3.22%下降了24个基点，主要受低利率影响，部分被较低的融资成本和改善的存款结构所抵消[64] - 平均生息资产收益率为3.61%，较2019年上半年的4.32%下降了71个基点[64] - 平均生息资产为1567亿美元，较2019年上半年增加了107亿美元，增幅为7%，主要受平均贷款和租赁及LHFS增加87亿美元（7%）的推动[66] - 平均存款为1341亿美元，较2019年上半年增加了123亿美元，增幅为10%，主要受货币市场账户、活期存款、带息支票和储蓄账户增长的推动[66] - 平均借款总额为133亿美元，较2019年上半年减少了9.97亿美元，主要受存款增长的推动[66] - 非利息收入在2020年第二季度增加了1.28亿美元，同比增长28%，主要受抵押银行费用和资本市场费用的推动，但部分被COVID-19对服务费用、卡费用和信托及投资服务费用的影响所抵消[67] - 2020年上半年非利息收入增加了1.97亿美元，同比增长22%，主要由于抵押银行费用的创纪录表现，部分被COVID-19对服务费用、卡费用和信托及投资服务费用的影响所抵消[67] - 2020年第二季度非利息支出增加了2800万美元，同比增长3%，主要由于技术和外部服务的投资增加[70] - 2020年上半年非利息支出增加了1.03亿美元，同比增长5%，主要由于薪资和员工福利的增加以及技术和外部服务的投资[71] - 2020年第二季度信贷损失拨备为4.64亿美元，其中包括3.17亿美元的储备增加，主要与COVID-19的影响相关[74] - 2020年上半年信贷损失拨备为11亿美元，其中包括7.8亿美元的储备增加，主要与COVID-19的影响相关[74] - 2020年第二季度所得税费用减少了7300万美元，有效税率从2019年第二季度的21.9%降至17.7%[78] - 2020年上半年所得税费用减少了1.89亿美元，有效税率从2019年上半年的22.1%降至18.5%[79] - 消费者银行业务在2020年第二季度的净利息收入增加了1500万美元，同比增长2%，主要由于贷款增长[85] - 商业银行业务在2020年第二季度的净利息收入增加了4800万美元，同比增长13%，主要由于贷款和存款量的增加[86] - 证券投资组合的公允价值从2019年12月31日的206亿美元增加到2020年6月30日的221亿美元，主要由于再投资时机的948亿美元增加和长期利率下降带来的583亿美元增值[94] - 商业贷款和租赁总额从2019年12月31日的575亿美元增加到2020年6月30日的649亿美元，增长13%，其中47亿美元为PPP贷款[97] - 截至2020年6月30日，公司零售贷款组合中约35亿美元（6%）的贷款因COVID-19相关宽限计划而延期支付[97] - 信用损失准备金（ACL）从2019年12月31日的13亿美元增加到2020年6月30日的25亿美元，占贷款和租赁总额的2.01%[98] - 2020年第二季度净冲销额为1.47亿美元，同比增长39%，年化净冲销率为0.46%，较2019年第二季度增加10个基点[98] - 商业贷款和租赁的非应计贷款从2019年12月31日的2.45亿美元增加到2020年6月30日的5.06亿美元，占商业贷款和租赁总额的0.8%[101] - 截至2020年6月30日，商业贷款和租赁中被批评的贷款总额为53亿美元，占商业贷款和租赁总额的8.2%，较2019年12月31日增长75%[102] - 零售贷款组合的平均FICO评分从2019年12月31日的764增加到2020年6月30日的766[104] - 2020年上半年零售贷款净冲销额为1.69亿美元，同比增长22%，年化净冲销率为0.56%，较2019年上半年增加9个基点[104] - 截至2020年6月30日，零售贷款中7亿美元被分类为TDRs（不良贷款重组），较2019年12月31日的6.67亿美元有所增加[106] - 截至2020年6月30日，零售TDRs中有1.52亿美元处于非应计状态，其中37%的贷款仍在按时还款，而2019年12月31日的数据为1.43亿美元，38%的贷款按时还款[106] - 零售TDRs按贷款类别分类，住宅抵押贷款占1.9亿美元，其中46百万美元处于非应计状态，而房屋净值贷款占3.21亿美元，其中81百万美元处于非应计状态[107] - 非核心资产总额从2019年12月31日的12.4亿美元减少至2020年6月30日的11.32亿美元，减少了1.08亿美元，降幅为9%[109] - 截至2020年6月30日，总存款为1436.18亿美元，较2019年12月31日的1253.13亿美元增加了183.05亿美元，增幅为15%[110] - 截至2020年6月30日，长期借款总额为92.02亿美元，较2019年12月31日的140.47亿美元减少了48.45亿美元，降幅为34.5%[114] - 公司数字平台Citizens Access®在2020年6月30日的存款为65亿美元，较2019年12月31日的58亿美元有所增加[110] - 截至2020年6月30日，公司长期借款中，母公司借款余额为35亿美元，较2019年12月31日的25亿美元有所增加[115] - 公司银行子公司CBNA的长期借款余额从2019年12月31日的115亿美元减少至2020年6月30日的55亿美元[115] - 公司2020年6月30日的CET1资本比率为9.6%，较2019年12月31日的10.0%有所下降[121] - 公司2020年6月30日的Tier 1资本比率为10.9%，较2019年12月31日的11.1%有所下降[121] - 公司2020年6月30日的总资本比率为13.1%，较2019年12月31日的13.0%有所上升[121] - 公司2020年6月30日的Tier 1杠杆比率为9.3%，较2019年12月31日的10.0%有所下降[122] - 公司2020年6月30日的风险加权资产为1473亿美元，较2019年12月31日的1429亿美元增加了43亿美元[122] - 公司2020年6月30日的CET1资本为141.5亿美元，较2019年12月31日的143亿美元减少了1.5亿美元[122] - 公司2020年6月30日的Tier 1资本为161.2亿美元，较2019年12月31日的158.7亿美元增加了2.45亿美元[122] - 公司2020年6月30日的总资本为193.2亿美元，较2019年12月31日的185.4亿美元增加了7.77亿美元[122] - 公司2020年上半年宣布并支付了每股0.39美元的普通股季度股息，总计3.36亿美元[126] - 公司2020年上半年回购了2.7亿美元的普通股[126] - CBNA的CET1资本和一级资本在2020年6月30日达到158亿美元，较2019年12月31日的156亿美元增加了1.96亿美元，主要驱动因素为2020年上半年净收入以及CECL采用后AACL增加的25%[128] - CBNA的总资本在2020年6月30日达到188亿美元，较2019年12月31日的179亿美元增加了8.2亿美元，主要由于CET1资本的变化以及CECL采用和修改过渡金额导致的AACL净变化[128] - CBNA的风险加权资产（RWA）在2020年6月30日达到1471亿美元，较2019年12月31日增加了45亿美元，主要由于衍生品估值上升、抵押贷款、教育贷款、商业房地产贷款和市场风险RWA的增加[128] - 母公司现金及现金等价物在2020年6月30日达到25亿美元，较2019年12月31日的14亿美元大幅增加[133] - 母公司双重杠杆比率在2020年6月30日为99.2%，表明母公司依赖子公司的股权现金流来履行其义务[133] - CBNA在2020年4月30日发行了7.5亿美元的五年期2.250%固定利率高级票据[134] - CBNA的总可用流动性在2020年6月30日达到682亿美元，包括64亿美元现金、202亿美元无抵押高质量证券、130亿美元未使用的FHLB容量以及286亿美元可用的贴现窗口容量[141] - 公司核心存款继续是主要资金来源，截至2020年6月30日，贷款与存款比率（LDR）为87.5%，其中47亿美元的PPP贷款使LDR增加了320个基点[142] - 公司未偿还的资产负债表外安排在2020年6月30日为7127.6亿美元，较2019年12月31日减少了37.64亿美元，降幅为5%[147] - 公司信用损失准备金（ACL）的确定基于对贷款和租赁组合以及未使用贷款承诺的定期评估，ACL的变化通过信用损失准备金反映在净收入中[150][151] - 截至2020年6月30日，公司贷款损失准备金（ACL）为25亿美元，较2020年1月1日增加了7.8亿美元，主要受COVID-19疫情及其经济影响驱动[161] - 公司使用Moody's 5月13日基线情景来估算COVID-19对贷款损失的影响，该情景预测2020年第二季度GDP下降约33%，失业率峰值约为15%，2020年全年实际GDP累计下降7%，失业率为9%[162] - 公司的ACL余额为25亿美元，占美联储2020年DFAST严重不利情景下预计的67亿美元损失的38%[164] - 公司对利率变化的敏感性分析显示，资产敏感性在2020年6月30日为7.1%，较2019年12月31日的3.2%有所增加，主要由于当前历史低利率环境[174] - 公司使用利率互换合约管理利率风险，截至2020年6月30日，总组合互换名义金额为283亿美元，加权平均期限为2.0年[176] - 公司资本市场的核心活动是为客户的并购交易提供信贷支持，并通过严格的限额结构和审批流程管理风险[178] - 截至2020年6月30日，抵押贷款服务权（MSRs）的公允价值为5.68亿美元，较2019年12月31日的6.42亿美元有所下降[179] - 2020年6月30日，与MSRs相关的衍生品合约名义金额为176亿美元，较2019年12月31日的86亿美元大幅增加[179] - 2020年第二季度，公司根据市场风险规则计算的风险加权资产为11亿美元，而2019年同期未达到报告门槛[181] - 2020年第二季度，公司总VaR（风险价值）为1200万美元，较2019年同期的500万美元显著增加[183] - 2020年第二季度，公司市场风险监管资本为8600万美元，较2019年同期的5100万美元增长[183] - 2020年第二季度，公司总营收（GAAP）为17.5亿美元，较2019年同期的16.28亿美元有所增长[189] - 2020年第二季度，公司非利息支出（GAAP）为9.79亿美元，较2019年同期的9.51亿美元略有增加[189] - 2020年第二季度，公司税前利润（GAAP）为3.07亿美元，较2019年同期的5.8亿美元有所下降[189] - 2020年第二季度，公司普通股股东可用净收入（GAAP）为2.25亿美元，较2019年同期的4.35亿美元显著减少[189] - 2020年第二季度平均普通股权益（GAAP）为204.46亿美元，同比增长0.13%[191] - 2020年第二季度平均有形普通股权益为137.06亿美元，同比增长0.26%[191] - 2020年第二季度平均总资产（GAAP）为1797.93亿美元，同比增长11.33%[191] - 2020年第二季度平均有形资产为1730.53亿美元，同比增长11.82%[191] - 2020年第二季度平均普通股每股收益（稀释后）为0.53美元，同比下降44.21%[191] - 2020年第二季度平均普通股每股收益（稀释后，非GAAP）为0.55美元，同比下降42.71%[191] - 2020年第二季度现金股息支付率为74%，同比增长117.65%[191] - 2020年6月30日总贷款和租赁（GAAP）为1257.13亿美元，同比增长5.56%[193] - 2020年6月30日PPP贷款为46.79亿美元，占总贷款和租赁的3.72%[193] - 2020年6月30日批评性商业贷款和租赁占总商业贷款和租赁的8.2%，同比增长54.72%[193] COVID-19应对措施 - 公司通过PPP计划向小企业客户提供了约47亿美元的贷款，平均贷款规模约为9.8万美元，84%的贷款金额低于10万美元，93%的贷款发放给员工少于25人的公司，支持了超过54万个工作岗位[22] - 公司响应COVID-19疫情，为客户提供贷款宽限和其他形式的财务救济，并实施了SBA的PPP计划[22] - 公司采取了多种措施确保员工的安全和福利，包括远程工作安排、增强工作场所安全措施、提供额外的带薪休假以及为无法远程工作的员工提供额外薪酬[23] - 公司参与了FRB的Main Street Lending Facilities，可能作为贷款人、代理人或中介为客户提供服务[19] - 公司通过CARES Act为客户提供抵押贷款支付救济和暂停止赎的措施[18] - 公司参与了FRB的PPPLF，但截至2020年6月30日没有未偿还的借款[17] - 公司通过CARES Act为现有和新SBA贷款提供6个月的本金、利息和费用自动支付[18] - 公司上半年信用损失准备金为11亿美元，同比增加8.82亿美元，主要受COVID-19影响[52] - 2020年6月信贷损失拨备为4.64亿美元，同比增长378.4%[53] - 2020年6月信贷损失拨备占贷款和租赁总额的比例为2.01%，同比增长0.92个百分点[55] - 2020年第二季度信贷损失拨备为4.64亿美元，其中包括3.17亿美元的储备增加，主要与

财务表现 - 公司2020年第一季度净收入为3400万美元，同比下降92%，每股摊薄收益为0.03美元，较2019年第一季度的0.92美元下降0.89美元[20] - 2020年第一季度ROTCE（平均有形普通股回报率）为0.4%，较2019年第一季度的13.0%大幅下降[20] - 公司2020年第一季度总营收为17亿美元，同比增长6900万美元，增幅为4%，主要得益于非利息收入的增长[24] - 2020年第一季度净利息收入为12亿美元，保持稳定，平均生息资产增长4%，但受到低利率和收益率曲线环境的负面影响[24] - 2020年第一季度净息差为3.09%，较2019年第一季度的3.23%下降14个基点，主要受低利率影响[25] - 2020年第一季度效率比率为58.7%，较2019年第一季度的56.2%有所上升，表明运营效率有所下降[17] - 2020年第一季度消费者银行业务净收入为236百万美元，同比增长16.8%[168] - 2020年第一季度商业银行业务净收入为179百万美元，同比下降21.1%[168] - 2020年第一季度消费者银行业务效率比率为64.16%，同比下降3.46个百分点[168] - 2020年第一季度商业银行业务效率比率为45.06%，同比上升4.95个百分点[168] - 2020年第一季度消费者银行业务平均总资产为68,415百万美元，同比增长5.2%[168] 信用损失与准备金 - 公司2020年第一季度信用损失准备金为6亿美元，其中4.63亿美元与COVID-19疫情的影响相关[23] - 信用损失拨备为6亿美元，较2019年第一季度增加5.15亿美元，其中4.63亿美元与COVID-19相关的CECL储备增加[33] - 信贷损失拨备为6亿美元，其中包括与COVID-19相关的4.63亿美元储备增加，相比2019年第一季度的8500万美元大幅增加[54] - 公司预计信用损失准备金（ACL）在2020年3月31日达到22亿美元，较2020年1月1日的估计增加了4.63亿美元，主要受COVID-19疫情影响[135] - 信贷损失拨备（ACL）为22亿美元，占总贷款和租赁的1.73%，较2019年12月31日的13亿美元有所增加[71] 贷款与租赁 - 平均贷款和租赁金额为1211亿美元，较2019年第一季度增加34亿美元，增幅3%，其中商业贷款和租赁增加18亿美元，零售贷款增加16亿美元[26] - 期末贷款增长84亿美元，增幅7%，其中商业贷款和租赁增长15%，包括与COVID-19相关的高信用额度利用率的72亿美元影响[28] - 总贷款和租赁增加84.4亿美元，达到1275.28亿美元，主要由于商业贷款和租赁增加84.9亿美元，其中包括与COVID-19相关的72亿美元信贷额度使用增加[70] - 截至2020年3月31日，公司商业贷款和租赁组合中的不良贷款和租赁为3.14亿美元，较2019年12月31日的2.45亿美元增加了6900万美元，占总组合的0.5%[74] - 2020年第一季度商业贷款和租赁的净冲销额为4400万美元，较2019年同期的2400万美元增加了83%，年化净冲销率为0.30%，高于2019年同期的0.17%[74] - 截至2020年3月31日，商业贷款和租赁组合中受批评的贷款和租赁总额为37亿美元，占总组合的5.7%，较2019年12月31日增加了7.07亿美元，增幅为23%[74] - 零售贷款组合的平均FICO评分为763，较2019年12月31日的764略有下降[77] - 2020年第一季度零售贷款的净冲销额为9300万美元，较2019年同期的6500万美元增加了43%，年化净冲销率为0.61%，高于2019年同期的0.44%[77] - 截至2020年3月31日，零售贷款中不良贷款占比为0.76%，较2019年12月31日的0.74%略有上升[77] 存款与借款 - 平均存款为1266亿美元，较2019年第一季度增加62亿美元，增幅5%，主要得益于货币市场账户、储蓄、带息支票和活期存款的增长[29] - 截至2020年3月31日，公司总存款为1334.75亿美元，较2019年12月31日的1253.13亿美元增加了81.62亿美元，增幅为7%[83] - 2020年第一季度短期借款增加了7.85亿美元，主要用于管理短期流动性需求[85] - 2020年第一季度长期借款增加了24亿美元，主要用于支持业务扩展[84] - 截至2020年3月31日，公司长期借款总额为164.37亿美元，较2019年12月31日的140.47亿美元增加了24亿美元，主要由于联邦住房贷款银行（FHLB）借款增加了30亿美元，部分抵消了CBNA无担保票据到期减少的10亿美元[88] - 母公司长期借款本金余额从2019年12月31日的25亿美元增加到2020年3月31日的28亿美元，未摊销递延发行成本和/或折扣分别为（900万美元）和（800万美元）[89] - 截至2020年3月31日，CBNA及其他子公司的长期借款本金余额为135亿美元，较2019年12月31日的115亿美元有所增加，未摊销递延发行成本和/或折扣分别为（1000万美元）和（1300万美元）[89] 资本与流动性 - 公司2020年第一季度CET1资本比率为11.1%，符合美国Basel III标准化方法的要求[17] - 2020年3月31日，公司的CET1资本比率为9.4%，较2019年12月31日的10.0%有所下降，主要由于风险加权资产（RWA）增加了60亿美元以及资本行动的影响[95] - 2020年3月31日，公司的一级资本比率为10.5%，较2019年12月31日的11.1%有所下降，主要由于CET1资本的变化[95] - 2020年3月31日，公司的总资本比率为12.5%，较2019年12月31日的13.0%有所下降，主要由于CET1资本的变化，部分被CECL采用后的AACL增加所抵消[95] - 2020年3月31日，公司的风险加权资产（RWA）为1489.46亿美元，较2019年12月31日的1429.15亿美元增加了60亿美元，主要由于COVID-19疫情导致的商业承诺利用率增加、衍生品估值上升、教育贷款和商业房地产贷款增加[96] - 2020年3月31日，公司的一级杠杆比率为9.6%，较2019年12月31日的10.0%有所下降，主要由于季度调整平均资产增加了29亿美元以及一级资本的减少[96] - 公司宣布在2020年4月17日暂停股票回购至2020年12月31日，以确保资本充足以应对COVID-19危机期间的贷款需求[92] - 2020年3月4日，美联储最终确定了简化大型银行资本规则并建立压力资本缓冲（SCB）要求的规则，SCB将于2020年10月1日生效[92] - 公司普通股股东权益从2019年12月31日的20,631百万美元下降至2020年3月31日的20,380百万美元[98] - 公司普通股一级资本从2019年12月31日的14,304百万美元下降至2020年3月31日的14,007百万美元[98] - 公司总资本从2019年12月31日的18,542百万美元增加至2020年3月31日的18,592百万美元[98] - 公司在2020年第一季度支付了总计168百万美元的普通股股息[100] - 公司在2020年第一季度回购了270百万美元的普通股[100] - 公司银行子公司CBNA的CET1资本从2019年12月31日的15,610百万美元下降至2020年3月31日的15,472百万美元[102] - CBNA的风险加权资产从2019年12月31日的142,555百万美元增加至2020年3月31日的148,603百万美元[102] - 公司母公司现金及现金等价物从2019年12月31日的1.4亿美元增加至2020年3月31日的1.5亿美元[105] - 公司总可用流动性从2020年3月31日的39.6亿美元增加至2020年4月30日的58.7亿美元[118] - 公司核心存款继续是主要资金来源，截至2020年3月31日，贷款与存款比率为95.5%[115] - 公司每日监控现金头寸、无抵押证券、资产流动性和可用FHLB借款能力等关键指标，以识别新兴趋势和风险并指导资金决策[119] - 截至2020年3月31日，公司表外安排总额为67.077亿美元，较2019年12月31日的75.04亿美元下降11%[121] 非利息收入与支出 - 非利息收入为4.97亿美元，较2019年第一季度增加6900万美元，增幅16%，主要受抵押银行和信托及投资服务费用的推动[30] - 非利息支出为10亿美元，较2019年第一季度增加7500万美元，增幅8%，主要由于薪资和员工福利、外部服务以及设备和软件费用的增加[31] - 非利息收入增加了6900万美元，主要由于抵押银行和信托及投资服务费用的创纪录表现，部分被COVID-19对服务费用、卡费用、资本市场和外汇及利率产品的影响所抵消[47] - 非利息支出增加了7500万美元，增长了8%，主要由于年度加薪和与抵押贷款发放相关的基于收入的补偿导致的薪资和员工福利增加[49] - 2020年第一季度非利息支出为10.12亿美元，较2019年第一季度的9.37亿美元有所增加[22] 市场风险与衍生品 - 2020年第一季度，公司市场风险加权资产为7.74亿美元，而2019年同期为6.85亿美元[155] - 2020年第一季度，公司总VaR（风险价值）为1300万美元，而2019年同期为400万美元[157] - 2020年第一季度，公司总压力VaR为1500万美元，而2019年同期为900万美元[157] - 2020年第一季度，公司市场风险监管资本为6200万美元，而2019年同期为5500万美元[157] - 公司使用利率互换合约来管理浮动利率资产和浮动利率批发融资的利率风险，并对冲固定利率资本市场债务发行和可供出售证券的市场风险[148] - 公司总互换组合的名义金额为300.5亿美元，公允价值为500万美元，加权平均到期年限为2.1年，平均接收利率为1.5%，支付利率为1.1%[149] - 截至2020年3月31日，公司抵押服务权（MSRs）的公允价值为5.77亿美元，相关衍生品合约的名义金额为192亿美元[153] 其他财务指标 - 公司2020年第一季度有形普通股每股账面价值为31.97美元，较2019年第一季度增长8%[21] - 每股有形账面价值为31.97美元，较2019年第一季度增长8%[33] - 总资产为1767.19亿美元，较2019年12月31日增加109.86亿美元[38] - 贷款和租赁总额为1275.28亿美元，较2019年12月31日增加84.4亿美元[38] - 信用损失拨备占贷款和租赁的比例为1.73%，较2019年12月31日的1.09%有所上升[38] - 净利息收入为12亿美元，与2019年第一季度持平，尽管利率和收益率曲线环境较低，但利息收益资产增长了4%[44] - 净利息收益率为3.09%，较2019年第一季度的3.23%下降了14个基点，主要受低利率影响，部分被较低的融资成本和改善的存款结构所抵消[45] - 平均利息收益资产为1509亿美元，较2019年第一季度增加了54亿美元，增长了4%，主要由于平均贷款和租赁及LHFS增加了49亿美元[45] - 平均存款为1266亿美元，较2019年第一季度增加了62亿美元，增长了5%，主要由于有利息支票、货币市场账户、储蓄和需求存款的增长[45] - 净冲销额为1.37亿美元，较2019年第一季度增加4800万美元，主要由于商业贷款和租赁净冲销增加2000万美元，零售贷款净冲销增加2800万美元[54] - 所得税费用较2019年第一季度减少1.16亿美元，有效所得税率从22.4%上升至24.1%，主要由于股票薪酬对税前收入的负面影响[58] - 总资产为684.15亿美元，总贷款和租赁为653.43亿美元，存款为852.28亿美元，较2019年第一季度有所增长[61] - 消费者银行业务净利息收入增加500万美元，非利息收入增加1.1亿美元，主要由于抵押银行费用增加[64] - 商业银行业务净利息收入减少700万美元，非利息收入减少2500万美元，主要由于资本市场费用和外汇及利率产品收入下降[65] - 非应计贷款和租赁为7.8亿美元，较2019年12月31日增加7700万美元，主要由于商业非应计贷款增加6900万美元[71] - 2020年第一季度年化净冲销率为0.46%，较2019年第一季度的0.31%有所上升[71] - 截至2020年3月31日，公司非核心资产总额为118.6亿美元，较2019年12月31日的124亿美元减少了5.4亿美元，降幅为4%[82] - 2020年第一季度平均普通股权益（GAAP）为20,223百万美元，同比增长1.4%[165] - 2020年第一季度平均有形普通股权益为13,484百万美元，同比增长1.9%[165] - 2020年第一季度平均总资产（GAAP）为167,177百万美元，同比增长4.2%[165] - 2020年第一季度平均有形资产为160,438百万美元，同比增长4.4%[165] - 2020年第一季度效率比率为61.10%，同比上升2.1个百分点[165] 经济预测与风险管理 - 公司预计2020年第二季度将出现深度衰退，GDP大幅下降且失业率上升，但预计2020年下半年将出现强劲复苏[138] - 公司预计净利息收入在利率上升200个基点时将增加10.3%，而在利率下降25个基点时将减少1.6%[147] - 公司使用Moody's 3月27日基线预测来整合COVID-19对损失估计的影响，并调整了与COVID-19相关的财政和货币刺激措施的预期收益[136]

财务数据 - 公司总资产为1657亿美元，总存款为1253亿美元，股东权益为222亿美元[18] - 公司净利息收入为46.14亿美元，非利息收入为18.77亿美元，总收入为64.91亿美元[19] - 消费者银行部门净收入为8.75亿美元，商业银行部门净收入为8.7亿美元[19] - 消费者银行部门平均贷款和租赁总额为633.96亿美元，商业银行为543.55亿美元[19] - 消费者银行部门平均存款为848.35亿美元，商业银行为310.85亿美元[19] 市场份额 - 公司在波士顿的零售存款市场份额为13.4%，排名第二[22] - 公司在费城的零售存款市场份额为10.1%，排名第四[22] - 公司在匹兹堡的零售存款市场份额为13.7%，排名第二[22] - 公司在普罗维登斯的零售存款市场份额为24.9%，排名第一[22] - 公司在曼彻斯特的零售存款市场份额为27.9%，排名第二[22] 客户体验与业务策略 - 公司致力于通过“客户至上”文化提升客户体验，并推出了新的品牌活动“Made Ready”[27] - 公司在消费银行领域专注于服务大众富裕、富裕客户和小企业客户，在商业银行领域专注于中端市场、中型企业和特定行业垂直领域[28] - 公司正在加强数据分析和数字能力，以提供及时、洞察驱动的定制化建议，满足客户全生命周期的需求[29] - 公司通过“Tapping our Potential (TOP)”计划持续提升运营效率，2019年下半年启动了第六期TOP计划，旨在重新定义组织运营方式[30] - 公司正在现代化技术和运营模式，以加快产品上市速度，并通过金融科技合作伙伴关系提供差异化的数字体验[32] 监管与合规 - 公司根据2019年10月发布的“Tailoring Rules”被归类为“Category IV”银行，不再受流动性覆盖率（LCR）要求约束，并改为每两年进行一次监管压力测试[40] - 公司作为金融控股公司，需满足资本充足率和管理要求，否则可能面临活动限制或失去金融控股公司资格[42] - 公司采用美国Basel III规则计算风险加权资产（RWA），并选择不将AOCI中的未实现损益计入监管资本[43] - 公司的最低资本要求包括：CET1资本与风险加权资产的比例为4.5%，一级资本与风险加权资产的比例为6.0%，总资本与风险加权资产的比例为8.0%，一级资本与平均总资产的比例为4.0%[44] - 美国Basel III规则要求银行机构在最低风险加权资产比率基础上增加2.5%的资本保护缓冲（CCB），未达标的机构将受到资本分配限制[45] - 2019年7月，美联储和其他联邦银行监管机构发布最终规则，简化了抵押服务权（MSRs）、某些递延税项资产（DTAs）以及对未合并金融机构的资本投资的监管资本处理，自2020年4月1日起生效[45] - 根据2019年10月发布的最终规则，资产在1000亿至2500亿美元之间的第四类银行控股公司（如公司）不再需要提交决议计划[49] - 公司及其子公司支付股息的金额受到联邦法规和监管期望的限制，股息支付需经美联储批准[54] - 公司作为母公司必须为其存款机构子公司提供财务和管理支持，即使在母公司可能没有财务资源或不符合其利益的情况下[57] - 公司与关联方的交易受到限制，任何单一关联方的交易不得超过公司资本的10%，所有关联方的交易总额不得超过20%[58] - 公司必须遵守《沃尔克规则》，禁止从事自营交易和与对冲基金或私募基金的某些关系[60] - 公司零售业务受到多项消费者金融保护法规的约束，包括《平等信贷机会法》和《公平债务催收法》等[61] - 公司必须遵守《格莱姆-里奇-布莱利法案》的隐私条款，禁止未经客户同意向第三方披露非公开个人财务信息[62] - 公司需遵守《社区再投资法》，评估其在满足低收入和中低收入社区信贷需求方面的表现[67] - 公司补偿实践受到联邦储备银行和货币监理署的监督，确保激励补偿安排与风险平衡[69] - 公司必须遵守《美国爱国者法案》，实施反洗钱计划，包括内部政策、程序和独立审计[73] - 公司需遵守外国资产控制办公室的制裁规定，禁止与受制裁国家、国民和其他实体进行交易[76] - 公司子公司CCMI作为注册经纪交易商，需遵守SEC和FINRA的广泛监管[79] - 公司需遵守货币监理署对大型国家银行的高风险治理标准，确保风险治理框架符合最低标准[80]

财务表现 - 公司第三季度净收入为4.49亿美元，同比增长1%，每股摊薄收益为0.97美元，同比增长7%[29] - 2019年前九个月净收入为13亿美元，同比增长7%，每股摊薄收益为2.83美元，同比增长10%[41] - 公司第三季度总营收为16亿美元，同比增长5%，主要得益于非利息收入的增长[31] - 公司第三季度ROTCE（平均有形普通股回报率）为12.4%，低于去年同期的13.3%[29] - 2019年前九个月净利息收入为35亿美元，同比增长1.11亿美元，增幅3%，主要由于平均生息资产增长4%[43] - 2019年前九个月净利息收益率为3.18%，同比下降2个基点，主要由于较高的资金成本和证券溢价摊销[44] - 2019年前九个月非利息收入为14亿美元，同比增长2.08亿美元，增幅18%，主要由于资本市场费用、外汇和利率产品、卡费用和租赁收入的增长[47] - 2019年前九个月非利息支出为29亿美元，同比增长1.93亿美元，增幅7%，主要由于薪资和员工福利、外部服务以及设备和软件费用的增加[50] - 2019年前九个月信用损失拨备为2.83亿美元，同比增长4200万美元，增幅17%，主要由于平均贷款增长4%和商业贷款中的少量非相关损失[52] - 2019年第三季度净利息收入为11.45亿美元，净利息收益率为3.10%，同比下降10个基点[68] - 2019年第三季度平均生息资产为1465亿美元，同比增长4.3亿美元，增幅为3%[71] - 2019年第三季度平均存款为1239亿美元，同比增长68.8亿美元，增幅为6%[71] - 2019年第三季度平均借款为127亿美元，同比下降29亿美元，降幅为19%[71] - 2019年第三季度商业贷款和租赁增加17亿美元，增幅为3%[71] - 2019年第三季度零售贷款增加15.8亿美元，增幅为3%[71] - 2019年第三季度平均生息资产收益率为4.15%，同比上升4个基点[71] - 2019年第三季度平均付息负债成本为1.45%，同比上升18个基点[71] - 2019年第三季度总借款成本为9600万美元，同比下降1900万美元[71] - 2019年第三季度总借款成本率为3.00%，同比上升10个基点[71] - 净利息收入为35亿美元，同比增长1.11亿美元，主要得益于4%的平均生息资产增长，尽管净息差下降了2个基点[78] - 净息差为3.18%，同比下降2个基点，主要受短期利率上升和长期利率下降导致的证券溢价摊销增加影响[79] - 平均生息资产收益率为4.26%，同比上升27个基点，而平均付息负债成本为1.51%，同比上升39个基点[79] - 平均生息资产为1461亿美元，同比增长56亿美元，主要受商业贷款和租赁增长34亿美元以及零售贷款增长15亿美元推动[79] - 平均存款为1225亿美元，同比增长73亿美元，主要受定期存款、计息支票账户和储蓄账户增长推动[79] - 付息存款成本为8.92亿美元，同比增长3.52亿美元，主要受短期利率上升和存款增长影响[79] - 平均借款总额为138亿美元，同比下降18亿美元，主要受短期借款和长期借款减少影响[79] - 借款总成本为3.25亿美元，同比增长900万美元，借款成本率为3.13%，同比上升45个基点[79] - 商业贷款和租赁总额为575亿美元，同比增长34亿美元，主要受商业和商业房地产贷款增长推动[79] - 零售贷款总额为600亿美元，同比增长15亿美元，主要受住宅抵押贷款、教育贷款、信用卡和其他零售贷款增长推动[79] - 非利息收入在第三季度增加了7700万美元，主要受抵押银行费用、卡费用、信托和投资服务费用以及外汇和利率产品的推动[83] - 非利息支出在第三季度增加了6300万美元，主要由于薪资和员工福利、外部服务以及设备和软件费用的增加[87] - 信贷损失准备金在第三季度增加了2300万美元，主要由于商业和零售增长组合中的一些不相关损失[88] - 所得税费用在第三季度减少了1800万美元，有效所得税率下降了270个基点至20.5%[91] - 消费者银行业务的净利息收入为7.99亿美元，商业银行业务为3.6亿美元[94] - 消费者银行业务的非利息收入为3.36亿美元，商业银行业务为1.33亿美元[94] - 消费者银行业务的总收入为11.35亿美元，商业银行业务为4.93亿美元[94] - 消费者银行业务的非利息支出为7.18亿美元，商业银行业务为2.13亿美元[94] - 消费者银行业务的净利润为2.51亿美元，商业银行业务为1.96亿美元[94] - 消费者银行业务的净利息收益率为4.99%，商业银行业务为2.64%[94] - 消费者银行业务净利息收入在第三季度同比增长23百万美元，增幅为3%，主要受住宅抵押贷款、无担保个人贷款和教育贷款的平均贷款增加2.5亿美元的推动[103] - 消费者银行业务非利息收入在第三季度同比增长78百万美元，主要受抵押银行费用增加和收购的影响[103] - 消费者银行业务非利息支出在第三季度同比增长32百万美元，增幅为5%，主要反映在薪资和福利以及外部服务费用的增加，包括收购的影响[103] - 消费者银行业务信用损失准备金在第三季度同比增长12百万美元，增幅为17%，主要反映在增长组合中的净冲销增加[103] - 消费者银行业务净利息收入在前九个月同比增长118百万美元，增幅为5%，主要受住宅、教育贷款和无担保个人贷款的平均贷款增加2.5亿美元的推动[103] - 消费者银行业务非利息收入在前九个月同比增长152百万美元，主要受抵押银行费用和信托及投资服务费用增加的影响，包括收购和卡费用的影响[103] - 消费者银行业务非利息支出在前九个月同比增长133百万美元，增幅为7%，主要反映在薪资和福利以及外部服务费用的增加，包括收购的影响[103] - 消费者银行业务信用损失准备金在前九个月同比增长19百万美元，增幅为9%，主要反映在增长组合中的净冲销增加[103] - 消费者银行业务总资产在第三季度同比增长3,391百万美元，增幅为5%[100] - 消费者银行业务存款在第三季度同比增长7,467百万美元，增幅为10%[100] - 商业银行业务净利息收入为3.6亿美元，同比下降5%，主要由于贷款收益率下降和存款成本上升[104] - 商业银行业务非利息收入为1.33亿美元，同比下降5%，主要由于资本市场费用减少[104] - 商业银行业务总资产为556.14亿美元，同比增长5%[104] - 商业银行业务贷款和租赁总额为538.14亿美元，同比增长4%[104] - 商业银行业务净利息收益率为2.64%，同比下降25个基点[104] - 其他业务净利息收入下降600万美元，主要由于投资收入和非核心业务减少[109] - 其他业务非利息收入增加600万美元，主要由于非核心租赁组合收入增加[109] - 证券投资组合公允价值为248.64亿美元，同比增长4%[112] - 贷款和租赁总额为1178.8亿美元，同比增长1%[118] - 教育贷款为97.29亿美元，同比增长9%[118] - 截至2019年9月30日，公司贷款和租赁的坏账准备金（ALLL）为13亿美元，占贷款和租赁总额的1.07%，较2018年12月31日的1.06%略有上升[119] - 2019年第三季度净冲销额为1.13亿美元，同比增长31%，年化净冲销率为38个基点，较2018年同期上升8个基点[119] - 2019年前九个月净冲销额为3.08亿美元，同比增长33%，年化净冲销率为35个基点，较2018年同期上升8个基点[119] - 截至2019年9月30日，商业贷款和租赁的不良贷款为2.81亿美元，较2018年12月31日的2.01亿美元增加8000万美元[122] - 2019年第三季度商业贷款和租赁的净冲销额为3200万美元，年化净冲销率为22个基点，较2018年同期的12个基点有所上升[122] - 2019年前九个月商业贷款和租赁的净冲销额为8900万美元，年化净冲销率为21个基点，较2018年同期的6个基点有所上升[122] - 截至2019年9月30日，零售贷款的不良贷款率为0.84%，较2018年12月31日的1.00%有所下降[126] - 2019年第三季度零售贷款的年化净冲销率为0.53%，较2018年同期上升6个基点[126] - 截至2019年9月30日，零售贷款中的TDR（困境债务重组）总额为6.75亿美元，较2018年12月31日的7.23亿美元有所下降[128] - 非核心资产总额从2018年12月31日的17.27亿美元下降至2019年9月30日的13.08亿美元，降幅为24%[133] - 存款总额从2018年12月31日的1195.75亿美元增加至2019年9月30日的1247.14亿美元，增幅为4%[134] - 数字平台Citizens Access®在2019年第三季度吸引了56亿美元的存款，较2018年12月31日的30亿美元大幅增加[135] - 借款总额从2018年12月31日的159.25亿美元下降至2019年9月30日的128.06亿美元，降幅为19.5%[143] - 短期借款总额从2018年12月31日的13.17亿美元下降至2019年9月30日的10.77亿美元，降幅为18%[138] - 长期FHLB借款从2018年12月31日的75.08亿美元下降至2019年9月30日的30.07亿美元，降幅为60%[143] - 公司未使用的担保借款能力在2019年9月30日约为428亿美元，包括未抵押证券、FHLB借款能力和FRB贴现窗口能力[138] - 2019年9月30日，公司剩余的FHLB借款能力为93亿美元，较2018年12月31日的48亿美元显著增加[138] - 2019年9月30日，公司长期借款中的高级无担保债务为34.9亿美元，与2018年12月31日持平[143] - 2019年9月30日，公司长期借款中的次级债务为17.39亿美元，较2018年12月31日的17.38亿美元略有增加[143] - 公司董事会授权在2019年7月1日开始的四个季度内回购最多12.75亿美元的普通股[148] - 截至2019年9月30日，公司的CET1资本比率为10.3%，较2018年12月31日的10.6%有所下降[153] - 截至2019年9月30日，公司的总资本为182.37亿美元，较2018年12月31日的181.57亿美元增加了8000万美元[155] - 2019年9月30日，公司的风险加权资产（RWA）为1401.36亿美元，较2018年12月31日的1362.02亿美元增加了39亿美元[155] - 公司在2019年前九个月完成了3000万美元的Series D优先股发行，净收益为2.93亿美元[161] - 公司在2019年前九个月宣布了每股0.32美元的普通股季度股息，总计4.59亿美元[161] - 公司在2019年前九个月回购了8.2亿美元的普通股[164] - 截至2019年9月30日，公司的Tier 1资本比率为11.1%，较2018年12月31日的11.3%有所下降[153] - 截至2019年9月30日，公司的总资本比率为13.0%，较2018年12月31日的13.3%有所下降[153] - 公司在2019年前九个月宣布了每股27.50美元的Series A优先股半年度股息，总计1400万美元[161] - 公司银行子公司CET1资本在2019年9月30日达到153.57亿美元，较2018年12月31日的119.94亿美元增加了33.63亿美元，主要由于Citizens Bank of Pennsylvania的合并和净收入增长[165] - 公司银行子公司总资本在2019年9月30日达到176.96亿美元，较2018年12月31日的142.52亿美元增加了34.44亿美元，主要由于CET1资本的变化和ACL的增加[165] - 公司银行子公司风险加权资产（RWA）在2019年9月30日达到1398.49亿美元，较2018年12月31日的1136.10亿美元增加了262.39亿美元，主要由于合并和零售贷款的增长[165] - 公司银行子公司Tier 1杠杆比率在2019年9月30日下降至9.8%，较2018年12月31日的9.9%下降了1个基点，主要由于季度调整平均资产增加了343亿美元[165] - 公司母公司现金及现金等价物在2019年9月30日达到13亿美元，较2018年12月31日的9.11亿美元增加了3.89亿美元[171] - 公司母公司双杠杆比率在2019年9月30日为99.7%，表明母公司依赖子公司的股权现金流来履行义务[171] - 公司银行子公司CBNA在2019年2月14日发行了15亿美元的优先票据，包括7亿美元的三年期3.25%固定利率票据和5亿美元的七年期3.75%固定利率票据[172] - 公司银行子公司CBNA的核心存款是主要资金来源，2019年9月30日的贷款与存款比率为94.5%[184] - 公司银行子公司CBNA的应急流动性在2019年9月30日达到318亿美元，包括205亿美元的无抵押高质量流动性证券和93亿美元的未使用FHLB容量[184] - 公司银行子公司CBNA的可用贴现窗口容量在2019年9月30日达到130亿美元，基于非抵押商业和零售贷款作为抵押[184] - 公司表外安排总额从2018年12月31日的71,739百万美元增加到2019年9月30日的73,085百万美元，增长1,346百万美元，增幅为2%[188] - 公司承诺的信贷额度从2018年12月31日的69,553百万美元增加到2019年9月30日的70,825百万美元，增长1,272百万美元，增幅为2%[188] - 公司风险参与协议从2018年12月31日的19百万美元增加到2019年9月30日的47百万美元，增长28百万美元，增幅为147%[188] - 公司抵押贷款服务权（MSRs）的公允价值从2018年12月31日的600百万美元下降到2019年9月30日的510百万美元[206] - 公司非FAMC MSRs的账面价值从2018年12月31日的221百万美元下降到2019年9月30日的177百万美元[206] - 公司利率互换组合的名义金额从2018年12月31日的12,050百万美元增加到2019年9月30日的31,596百万美元[202] - 公司利率互换组合的加权平均期限从2018年12月31日的2.2年增加到2019年9月30日的2.5年[202] - 公司利率互换组合的平均接收利率从2018年12月31日的1.8%增加到2019年9月30日的1.9%[202] - 公司利率互换组合的平均支付利率从2018年12月31日的2.5%下降到2019年9月30日的2.0%[202] - 公司利率敏感性分析显示，2019年9月30日的资产敏感性为2.7%，低于2018年12月31日的4.9%[199] - 市场风险监管资本总额为5300万美元，较去年同期的6100万美元有所下降[211] - 市场风险加权资产为6.62亿美元，较去年同期的7.6亿美元有所减少[211] - 利率风险在2019年9月30日的VaR为100万美元，与2018年同期相比减少了100万美元[211] - 信用利差风险在2019年9月30日的VaR为400万美元，较2018年同期的200万美元有所增加[211] - 总VaR在2019年9月30日为400万美元，较2018年同期的300万美元有所增加[211] - 压力测试下的总VaR在2019年9月30日为1100万美元，较2018年同期的1000万美元有所增加[211] - 公司每日进行VaR模型回测，以验证模型的准确性[212] - 公司使用经银行监管机构批准的模型对利率、信用利差和外汇头寸进行子组合回测[212] 资产与负债 - 公司总资产截至2019年9月30日为1644亿美元，拥有约2900台ATM和约1100家分行，覆盖新英格兰、中大西洋和中西部地区[24] - 第三季度平均贷款和租赁总额为1173亿美元，同比增长3%，其中商业贷款和租赁增加17亿美元，零售贷款增加16亿美元[34] - 第三季度平均存款总额为1239亿美元，同比增长6%，主要得益于储蓄、定期存款、计息支票和货币市场账户的增长[34] - 2019年前九个月平均贷款和租赁为1176亿美元，同比增长49亿美元，增幅4%，其中商业贷款和租赁增长34亿美元，零售贷款增长15亿美元[45] - 2019年前九个月平均存款为1225亿美元，同比增长73亿美元，增幅6%，主要由于定期存款、储蓄和计息支票账户的增长[46] - 2019年第三季度平均生息资产为1465亿美元，同比增长4.3亿美元，增幅为3%[71] - 2019年第三季度平均存款为1239亿美元，

财务表现 - 公司第二季度2019年净收入为4.53亿美元，同比增长7%，每股摊薄收益为0.95美元，同比增长8%[29] - 第二季度2019年ROTCE（平均有形普通股回报率）为12.8%，与2018年同期的12.9%基本持平[29] - 第二季度2019年净利息收入为12亿美元，同比增长4%，净息差为3.20%，与2018年同期持平[32] - 第二季度2019年非利息收入为4.62亿美元，同比增长19%，主要得益于抵押银行费用、资本市场费用、信托和投资服务费用以及卡费用的增长[37] - 第二季度2019年非利息支出为9.51亿美元，同比增长9%，主要由于增长计划的投资[38] - 公司第二季度2019年总营收为16亿美元，同比增长8%，主要得益于非利息收入的增长和净利息收入的增加[31] - 公司第二季度2019年普通股股东可获得的净收入为4.35亿美元，同比增长2%[31] - 2019年上半年净收入为8.92亿美元，同比增长10%，每股摊薄收益为1.86美元，同比增长13%[42] - 2019年上半年非利息收入为8.9亿美元，同比增长17%，主要得益于抵押银行费用、资本市场费用和信托及投资服务费用的增长[49] - 2019年上半年净利息收入为23亿美元，同比增长5%，主要得益于贷款收益率的提高和5%的平均贷款增长[46] - 2019年上半年非利息支出为18.9亿美元，同比增长7%，主要反映了公司在增长计划上的投资[49] - 2019年上半年有形普通股每股账面价值为30.88美元，同比增长12%，完全摊薄后的平均普通股流通股数减少了6%，即2680万股[51] - 2019年上半年净利息收益率为3.22%，较2018年上半年的3.20%上升2个基点，主要得益于短期利率上升和资产组合的优化[47] - 2019年上半年信贷损失拨备为1.82亿美元，同比增长12%，反映了5%的平均贷款增长和零售贷款组合的成熟[51] - 公司2019年上半年净利息收入为23.26亿美元，同比增长5%[100] - 2019年上半年非利息收入为8.9亿美元，同比增长17%[100] - 2019年上半年总营收为32.16亿美元，同比增长8%[100] - 2019年上半年净利润为8.92亿美元，同比增长10%[100] - 消费者银行业务2019年上半年净利息收入为15.87亿美元，同比增长6%[106] - 消费者银行业务2019年上半年非利息收入为5.24亿美元，同比增长16%[106] - 消费者银行业务2019年上半年总营收为21.11亿美元，同比增长9%[106] - 消费者银行业务2019年上半年净利润为4.15亿美元，同比增长13%[106] - 商业银行业务净利息收入为3.71亿美元，同比下降1%，主要由于存款成本上升和存款结构变化[109] - 商业银行业务非利息收入为1.49亿美元，同比增长6%，主要得益于资本市场费用、外汇和利率产品费用增加[109] - 其他业务净利息收入为-400万美元，同比增长71%，主要由于资金转移定价（FTP）的推动[112] - 其他业务非利息收入为3600万美元，同比增长80%，主要由于租赁收入增加[112] 贷款与存款 - 截至2019年6月30日，公司总资产为1627亿美元[24] - 公司平均贷款和租赁为1178亿美元，同比增长4%，其中商业贷款和租赁增加33亿美元，零售贷款增加16亿美元[36] - 公司平均存款为1232亿美元，同比增长7%，主要得益于定期存款、储蓄和计息支票账户的增长[37] - 2019年上半年平均贷款和租赁总额为1177亿美元，同比增长5%，其中商业贷款和租赁增加42亿美元，零售贷款增加15亿美元[48] - 平均利息收益资产为1463亿美元，同比增长58亿美元，增幅4%，主要得益于贷款和租赁增长49亿美元，增幅4%[69] - 商业贷款和租赁增长33亿美元，增幅6%，零售贷款增长16亿美元，增幅3%[69] - 平均存款为1232亿美元，同比增长80亿美元，增幅7%，主要得益于定期存款、储蓄存款和带息支票账户的增长[69] - 平均借款为132亿美元，同比下降23亿美元，降幅15%，主要由于长期借款减少25亿美元[69] - 总借款成本为1.06亿美元，同比下降300万美元，借款成本率为3.20%，同比上升42个基点[69] - 利息收益资产收益率为4.30%，同比上升30个基点，利息负债成本为1.54%，同比上升40个基点[69] - 总资产为1614.89亿美元，同比增长82.36亿美元[65] - 总负债和股东权益为1614.89亿美元，同比增长82.36亿美元[65] - 净利息收入为23亿美元，同比增长1.14亿美元，主要得益于5%的平均生息资产增长和净息差增加2个基点[76] - 净息差为3.22%，较2018年上半年增加2个基点，主要受短期利率上升和资产组合向更高风险调整回报的转变推动[77] - 平均生息资产为1459亿美元，同比增长63亿美元，主要受商业贷款和租赁增加42亿美元以及零售贷款增加15亿美元的推动[77] - 平均存款为1218亿美元，同比增长75亿美元，主要得益于定期存款、计息支票账户和储蓄账户的增长[77] - 总生息资产收益率为4.32%，较2018年上半年增加39个基点，而总生息负债成本为1.54%，增加49个基点[77] - 商业贷款和租赁平均余额为577.9亿美元，同比增长42亿美元，主要受商业和商业房地产贷款增长的推动[77] - 零售贷款平均余额为599.2亿美元，同比增长15亿美元，主要受住宅抵押贷款、教育贷款、信用卡和其他零售贷款的推动[77] - 总借款成本为3.19%，较2018年上半年增加62个基点，主要受短期利率上升和长期高级债务比例增加的推动[77] - 总利息收入为31.5亿美元，较2018年上半年增加4.11亿美元，主要受生息资产增长和收益率上升的推动[72] - 总利息支出为8.24亿美元，较2018年上半年增加2.97亿美元，主要受存款和借款成本上升的推动[72] - 公司2019年上半年贷款总额为1191.74亿美元，同比增长6%[100] - 公司2019年上半年存款总额为1217.9亿美元，同比增长7%[100] - 商业银行业务总资产为561.35亿美元，同比增长8%，贷款和租赁平均余额为546.53亿美元，同比增长7%[109] - 贷款和租赁总额为540.68亿美元，同比增长5%，主要由于贷款和租赁余额增加[109] - 商业银行业务的贷款与存款比率（平均余额）为179.49%，同比增长1126个基点[109] - 其他业务的贷款和租赁总额为20.16亿美元，同比下降17%，主要由于贷款余额减少[112] - 公司总贷款和租赁总额从2018年12月31日的1166.6亿美元增加到2019年6月30日的1168.38亿美元，增加了1.78亿美元[122] - 公司总存款从2018年12月31日的1195.75亿美元增加到2019年6月30日的1240.04亿美元，增长了44.29亿美元，增幅为4%[142] - 公司数字平台Citizens Access®在2019年第二季度吸引了54亿美元的存款，较2018年12月31日的30亿美元大幅增加[142] - 公司非核心资产从2018年12月31日的172.7亿美元减少到2019年6月30日的140.5亿美元，减少了32.2亿美元[141] - 公司短期借款从2018年12月31日的13.17亿美元增加到2019年6月30日的14.41亿美元，增长了1.24亿美元，增幅为9%[146] - 公司长期借款从2018年12月31日的159.25亿美元减少到2019年6月30日的115.38亿美元，减少了43.87亿美元[151] - 公司长期借款中，联邦住房贷款银行（FHLB）借款从2018年12月31日的75.08亿美元减少到2019年6月30日的22.58亿美元，减少了52.5亿美元[151] - 公司银行子公司的核心存款是主要资金来源，2019年6月30日的贷款与存款比率为94.2%[194] - 公司银行子公司的应急流动性在2019年6月30日达到313亿美元，包括203亿美元的无抵押高质量流动性证券、90亿美元的未使用FHLB容量和20亿美元的现金[194] - 公司银行子公司的可用贴现窗口容量在2019年6月30日达到135亿美元，基于已识别的抵押品，主要用于紧急情况[194] - 公司表外安排总额为725.68亿美元，较2018年增长1%，其中信贷承诺为702.17亿美元，增长1%[198] 信贷与风险 - 信贷损失拨备从2018年第二季度的8500万美元增加至9700万美元，增幅为14%，反映了贷款增长和零售贷款组合的成熟[41] - 2019年上半年信贷损失拨备为1.82亿美元，同比增长12%，反映了5%的平均贷款增长和零售贷款组合的成熟[51] - 2019年第二季度信贷损失拨备增加了1200万美元，主要由于贷款增长和零售增长组合的预期成熟[85] - 2019年上半年信贷损失拨备增加了1900万美元，主要由于贷款增长和零售增长组合的预期成熟[85] - 商业贷款和租赁组合的非应计贷款从2018年12月31日的2.01亿美元增加到2019年6月30日的2.19亿美元，增加了1800万美元[127] - 2019年第二季度零售贷款净冲销率为0.49%，较2018年第二季度的0.44%上升了5个基点[133] - 2019年6月30日，零售贷款中686亿美元被分类为不良债务重组（TDRs），较2018年12月31日的723亿美元有所下降[135] - 2019年6月30日，商业贷款和租赁组合的年化净冲销率为23个基点，较2018年同期的9个基点有所上升[127] - 2019年6月30日，商业贷款和租赁组合的净冲销额为3300万美元，较2018年同期的1200万美元有所增加[127] - 2019年6月30日，零售贷款的平均FICO评分为765，较2018年12月31日的763有所上升[130] - 2019年6月30日，零售贷款的非应计贷款占比为0.92%，较2018年12月31日的1.00%有所下降[130] - 2019年6月30日，商业贷款和租赁组合的批评贷款总额为27亿美元，较2018年12月31日的28亿美元有所下降[129] - 2019年6月30日，零售贷款的不良债务重组（TDRs）中，169亿美元处于非应计状态，较2018年12月31日的181亿美元有所下降[135] - 公司住宅抵押贷款逾期30-89天的比例为3.0%，逾期90天以上的比例为1.6%[140] - 公司教育贷款逾期30-89天的比例为0.9%，逾期90天以上的比例为0.3%[140] - 公司信用卡贷款逾期30-89天的比例为0.4%[140] - 公司总贷款逾期30-89天的比例为6.4%，逾期90天以上的比例为1.9%[140] - 公司净利息收入对利率变化的敏感性分析显示，利率瞬时上升200个基点时，净利息收入预计增长8.5%，而利率下降100个基点时，净利息收入预计下降5.4%[210] - 公司资产敏感性在2019年6月30日为2.9%，较2018年12月31日的4.9%有所下降，表明公司减少了短期利率风险敞口[210] - 公司使用利率互换合约管理利率风险，总组合互换名义金额为250.96亿美元，加权平均期限为2.6年[211] - 公司资本市场的核心活动是为客户提供并购交易的信贷融资，并通过严格的风险管理流程控制承销风险[212] 资本与流动性 - 效率比率从2018年第二季度的58.0%上升至58.4%，主要受收购和特殊项目的影响[40] - 2019年第二季度所得税费用增加了300万美元，有效税率下降了72个基点至21.9%[90] - 2019年上半年所得税费用增加了1700万美元，有效税率下降至22.1%[91] - 公司董事会授权在2019年7月1日开始的四个季度内回购最多12.75亿美元的普通股[158] - 截至2019年6月30日，公司的CET1资本比率为10.5%，一级资本比率为11.3%，总资本比率为13.4%，均高于监管最低要求[163] - 2019年6月30日，公司的CET1资本为146.29亿美元，较2018年12月31日的144.85亿美元增加了1.44亿美元[164] - 2019年6月30日，公司的一级资本为157.62亿美元，较2018年12月31日的153.25亿美元增加了4.37亿美元[165] - 2019年6月30日，公司的总资本为185.82亿美元，较2018年12月31日的181.57亿美元增加了4.25亿美元[165] - 2019年6月30日，公司的风险加权资产为1388.79亿美元，较2018年12月31日的1362.02亿美元增加了27亿美元[165] - 公司发行了3亿美元的6.350%固定转浮动利率非累积永久D系列优先股，净收益为2.92亿美元[171] - 公司在2019年上半年宣布了每股0.32美元的普通股季度股息，总计2.97亿美元[171] - 公司在2019年上半年回购了3.2亿美元的普通股[171] - 公司银行子公司的CET1资本在2019年6月30日达到152亿美元，较2018年12月31日的120亿美元增加了32亿美元，主要由于合并和净收入的推动[174] - 公司银行子公司的总资本在2019年6月30日达到176亿美元，较2018年12月31日的143亿美元增加了34亿美元，主要由于CET1资本的变化和ACL的增加[174] - 公司银行子公司的风险加权资产（RWA）在2019年6月30日达到1386亿美元，较2018年12月31日的1136亿美元增加了250亿美元，主要由于合并和贷款增长[174] - 公司银行子公司的Tier 1杠杆比率在2019年6月30日下降至9.7%，较2018年12月31日的9.9%下降了11个基点，主要由于季度调整平均资产的增加[174] - 公司母公司现金及现金等价物在2019年6月30日达到12亿美元，较2018年12月31日的9.11亿美元有所增加[180] - 公司母公司的双重杠杆比率在2019年6月30日为97.9%，表明母公司依赖子公司的股权现金流来履行其义务[180] - 公司银行子公司在2019年2月14日发行了15亿美元的优先票据，包括7亿美元的三年期固定利率票据、3亿美元的三年期浮动利率票据和5亿美元的七年期固定利率票据[181] 投资与证券 - 证券投资组合的公平价值为251.39亿美元，同比增长5%，主要由于抵押贷款支持证券的未实现损失减少[116] - 证券投资组合的平均有效期限从4.4年降至3.3年，主要由于长期利率下降导致证券提前还款速度加快[117]