财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入为9240万美元，即每股1.90美元；运营税前、拨备前每股收益为2.78美元，2022年第一季度为2.44美元 [12] - 净利息收入较第四季度下降1.4%，第一季度净息差为2.76%，较上一季度下降7个基点 [13] - 报告的非利息收入为1.302亿美元，信托和证券处理收入增长5.3%，季度收入超过6200万美元；净投资证券收益减少500万美元 [16] - 第一季度非利息支出为2.37亿美元，员工福利费用增加1320万美元，FDIC评估费增加130万美元 [17] - 第一季度拨备增加至2330万美元，覆盖率从年底的91个基点提高到97个基点 [18] - 第一季度有效税率为17.2%，2022年第一季度为15.7%，预计2023年全年税率约为17% - 19% [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务平均贷款余额季度环比年化增长19.3%，本季度贷款总额为9.34亿美元，第一季度还款和偿还占贷款的3.3% [6][7] - 商业房地产和建筑贷款增长主要来自工业和多户住宅类别，办公室CRE投资组合不足10亿美元，占总贷款的4.5% [7][8] - 存款业务平均存款较第四季度年化增长2.4%，自3月9日以来，余额增加超过10亿美元，截至3月31日，无息DDA占平均存款的38% [6][9][15] - 信托和证券处理业务因客户获取和企业信托基金服务及私人财富的良好表现，收入增长5.3%，季度收入超6200万美元 [16] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续在定价上保持纪律，强调与存款相关的贷款业务；增强资产定价纪律，进一步强调有存款关系的贷款 [5][15] - 公司通过可变资产基础、多元化存款基础、充足的流动性来源、不断增长的收费业务和保守的承销来应对不同环境 [5] - 行业面临通胀、收益率曲线变化、流动性外流和存款成本上升等挑战，可能导致信贷收紧和经济放缓 [4] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年行业波动较大，但公司第一季度表现强劲，尽管3月环境更具挑战性，但仍实现了存款和贷款增长 [4][5] - 预计净利息收入将实现个位数的同比增长，并在2023年实现正运营杠杆 [16] - 公司对信贷质量有信心，预计不会超出历史冲销指标，办公室CRE投资组合风险可控 [35] 其他重要信息 - 投资组合平均投资证券余额与第四季度基本持平，为116亿美元，预计未来12个月将产生近16亿美元现金流 [20][21] - 截至3月31日，AFS投资组合未实现税前损失收窄至6.78亿美元，HTM投资组合为4.9亿美元 [22] - 截至3月31日，可用流动性来源为134亿美元，截至上周，未保险存款的流动性覆盖率增至116% [23] - 公司CET1为10.57%，有形普通股权益比率较第四季度提高5个基点至6.28%，不包括AOCI的TCE为7.83% [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 零成本存款占比是否仍以35%为下限 - 公司会密切关注，目前占比38%，虽可能因高利率有小波动，但预计不会离开资产负债表；上一周期最低降至32%，如今新业务会贡献更多DDA，预计下限会更高 [24][25] 问题2: 整个周期内存款总成本的峰值累计贝塔值预期是多少 - 目前为36%，假设再加息一次并维持在5.25%，预计总成本贝塔值约为40% [27] 问题3: 未来降息时，对利润率的传导速度和滞后情况如何 - 难以判断，过去周期中存款在降息时下降更快，公司资产端有一定灵活性，会做好准备 [29] 问题4: 未来18个月到期的办公室项目赞助商是否有额外股权投入或出售房产的意愿 - 借款人实力强、贷款价值比低，前期进行了压力测试，公司不担心他们在续约时投入更多股权的能力 [30][31] 问题5: 公司是否应将重点放在办公室房地产信贷上，是否有其他更受关注的投资组合 - 办公室投资组合占比小，公司不担心；预计不会超出历史冲销指标，对信贷质量有信心 [35] 问题6: 评级变化对与评级相关或挂钩的存款业务是否有影响 - 短期有小干扰但已恢复，长期无影响；行业贷款增长收缩是经济放缓的预期结果，不应过度夸大两家银行倒闭的影响 [36] 问题7: 实现净利息收入个位数增长的假设是什么，债券组合资金是否会重定向到贷款业务 - 包括资产定价、贷款增长机会、证券到期资金再投资等；虽经济放缓，但贷款需求未明显减弱，仍有扩张机会 [38][39][40] 问题8: 净利息收入增长指引是否考虑5月再加息一次后美联储暂停加息 - 是的，指引考虑了这一情况 [43] 问题9: 本季度新增约28亿美元短期债务的原因及近期或中期计划 - 出于谨慎，资产端银行计息存款也有所增加；会根据当前情况定期评估，不依赖大量批发资金作为长期策略 [43] 问题10: 是否有能力为贷款增长提供资金 - 预计可以通过存款为贷款增长提供资金，未来将更注重基于关系的银行业务 [45][46] 问题11: 基金服务和企业信托及机构业务的增长速度是否可持续，增长驱动因素有哪些 - 增长主要来自多年投资，包括市场整合、私募股权业务强劲、新办公室设立、客户获取和费用增加等；信用卡支出首次超过40亿美元，业务多元化有助于度过经济周期 [47][48][49] 问题12: 办公室CRE投资组合的贷款价值比情况及租金趋势 - 平均贷款为820万美元，前期承销时考虑最坏情况，贷款价值比低于竞争对手；目前租金变化不大，大部分投资组合到期时间较晚，表现符合预期 [51][52]

业绩总结 - 公司2023年第一季度收入为2.326亿美元[12] - 2023年第一季度净收入为9240万美元[40] - 2023年第一季度每股摊薄收益为1.90美元[40] - 2023年第一季度净利息收入为2.417亿美元，较上季度下降1.4%[42] - 2023年第一季度非利息收入为1.302亿美元，较上季度增长3.7%[42] - 2023年第一季度的非利息支出为2.371亿美元，较上季度下降0.3%[49] 用户数据 - 私人财富客户资产为154亿美元，机构管理资产为4115亿美元[11] - 2023年第一季度平均存款为204亿美元，环比增长2.4%[40] - 2023年第一季度的无保险存款估计为213亿美元，占总存款的43%[72] - 2023年第一季度，62%的期末贷款为浮动利率贷款，总额为135亿美元[74] 贷款与资产质量 - 2023年第一季度不良贷款率为0.07%，较2022年第一季度的1.01%有所改善[11][59] - 2023年第一季度的净违约额占平均贷款的比例为0.04%[61] - 2023年第一季度的净贷款违约率为0.09%，较2022年第一季度的0.20%下降了55%[59] - 2023年第一季度的逾期贷款总额为15.9亿美元，较2022年第四季度的23.6亿美元下降32.4%[59] 资本与流动性 - 截至2023年3月31日，公司总股东权益为28.14659亿美元，较2022年12月31日的26.67093亿美元有所增加[117] - 2023年第一季度的强资本监管资本比率为12.49%[75] - 2023年第一季度流动性覆盖无保险存款的比例为97%[75] 市场与产品 - 2023年第一季度机构银行服务收入为1.393亿美元，平均存款为112亿美元[12] - 2023年第一季度商业与工业贷款的平均贷款规模为450万美元[78] - 2023年第一季度的总证券投资组合为134.47亿美元，较2022年第四季度增长9.6%[65] 其他信息 - 2022年公司捐赠和赞助总额为900万美元，支持弱势社区的住房需求和教育[18] - 2022年公司回收的废物总量为15000磅，包括纸板和电池[18] - 2023年第一季度的每股分红为0.38美元[40]

公司业务板块 - 公司业务分为商业银行、机构银行和个人银行三个板块[9] 公司员工情况 - 截至2022年12月31日，公司及其子公司全职等效员工数量为3770人[13] - 近20%的公司员工参与了一个或多个业务资源组（BRGs）[15] 公司竞争环境 - 公司面临来自传统和非传统金融服务提供商的激烈竞争，未来竞争可能加剧[11] - 公司面临激烈竞争，竞争压力可能促使公司采取不利行动，影响运营结果和财务状况[91] 公司受政策影响 - 公司受美联储等政府货币和财政政策的重大影响[19] 公司监管约束 - 公司在美国联邦、州和地方层面受到监管框架约束，各子公司也受不同监管[22] - 作为银行控股和金融控股公司，公司开展业务受法律和美联储条件及限制[28] - 公司收购银行或设立分行需获美联储等政府当局批准[30] - 银行向公司支付股息受OCC批准及相关规定限制[33] - 公司受《多德 - 弗兰克法案》《沃尔克规则》等限制，防止不当利用银行优势及限制自营交易等[34][36] - 资产低于1000亿美元的银行控股公司（包括公司）无需进行前瞻性、公司自行开展的压力测试及公布结果，但公司仍进行内部压力测试，且公司不受强化审慎标准约束[37] - 公司需遵守《1933年证券法》《1934年证券交易法》《2002年萨班斯 - 奥克斯利法案》等联邦和州证券法以及纳斯达克上市规则[48] - 金融机构需建立基于风险的内部控制系统以防止洗钱和恐怖主义融资，包括记录保存、报告、了解客户和尽职调查规则[48] - 银行有义务根据《社区再投资法》帮助满足当地社区（包括中低收入社区）的信贷需求，其评级会在公司或银行提交合并等申请时被考虑[49] - 银行需遵守大量消费者保护法，《格雷姆 - 里奇 - 比利雷法案》对公司及其子公司规定了金融隐私相关义务[50] - 公司经营在高度监管的行业，法律、监管和监督框架的变化可能对其业务或业绩产生不利影响[79] 公司资本比率与存款保险 - 截至2022年12月31日，公司一级杠杆比率为8.43%，一级风险资本比率为10.62%，普通股一级资本比率为10.62%，总风险资本比率为12.50%；银行一级杠杆比率为8.46%，一级风险资本比率为10.88%，普通股一级资本比率为10.88%，总风险资本比率为11.47%[40] - 截至2022年12月31日，银行在PCA框架下被归类为资本充足[40] - 银行存款由FDIC按每位储户每个账户所有权类别25万美元的标准保险金额承保[42] - 《多德 - 弗兰克法案》规定，资产低于100亿美元的机构在存款保险评估方面可抵消FDIC增加DIF储备的影响，资产100亿美元及以上的机构成本通常会增加[42] 公司信息披露 - 公司在其网站和SEC网站公布年度报告、季度报告、代理声明等文件[53] 公司贷款与投资组合 - 截至2022年12月31日，公司49.2%的贷款组合主要由房地产权益担保，其中商业房地产贷款占36.2%，消费房地产贷款占13.0%[66] - 截至2022年12月31日，公司证券投资组合约为132亿美元，占总资产的34.4%；加权平均收益率为2.33%，而贷款组合为4.30%[71] - 公司约70亿美元（占投资证券的52.9%）的投资证券被归类为可供出售，并按公允价值报告[71] 公司面临的风险 - 经济疲软或恶化、更宽松的贷款发放或承销标准、金融或系统性冲击可能增加公司的信用风险，对其贷款或其他银行业务以及贷款或投资证券的价值产生不利影响[65] - 具有挑战性的商业、经济或市场条件可能对公司基于费用的银行业务、投资管理、资产服务或其他业务产生不利影响[67] - 公司投资管理和资产服务业务可能因管理或管理资产的减少或资产组合的变化而受到负面影响[70] - 网络事件和其他安全漏洞可能对公司的业务或业绩产生负面影响，且新冠疫情使相关风险增加[72][73] - 公司普通股的交易量有时可能较低，这可能对流动性和股价产生不利影响[78] - 监管或监督要求、未来增长、经营业绩或战略计划可能促使公司筹集额外资本，但资本可能无法获得或条件不利，且可能导致股权稀释[80] - 公司面临运营、信用、市场、声誉等多种风险，可能对业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[86][87][89][91] - 公司高度依赖技术，技术举措实施失败或无法预见未来技术需求，可能影响业务或业绩[90] - 公司内部控制、风险管理和合规计划可能无法有效识别和减轻风险与损失[92][94] - 流动性对公司至关重要，资金受限或成本增加可能影响业务或业绩[95] - 若子公司无法支付股息或分配款项，公司可能无法履行对交易对手、债权人或股东的义务[96] - 公司难以吸引、留住或激励合格员工，可能对业务、运营结果和财务状况产生负面影响[97] - 公司面临各种诉讼和法律程序，实际解决成本可能高于预留或保险覆盖金额[98] - 会计标准变化、会计方法选择等可能影响公司财务报表和报告收益[100][101] - 公司战略举措和新业务计划面临风险，执行不成功可能影响业务、财务状况和增长前景[103][105] 气候变化影响 - 气候变化引发全球环境问题受政治和社会关注，各国政府签订国际协议以降低全球气温[107] - 美国国会、州立法机构及监管机构提出多项立法和监管举措以缓解气候变化影响[107] - 相关协议和措施或使公司承担税费、购买排放信用及进行运营变革，需投入大量资金并产生合规等成本[107] - 因缺乏气候变化相关信贷和金融风险的实证数据，难以预测其对公司财务状况和运营的影响[107] - 作为银行机构，气候变化的物理影响可能给公司带来独特风险[107] - 气候变化相关的气象灾害等或影响公司贷款抵押物价值，降低贷款组合价值[107] - 气候变化或导致地区和当地经济活动减少，影响公司客户，限制公司在相关地区筹集和投资资本的能力[107] - 上述情况可能对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响[107]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度净收入为1.002亿美元，即每股2.06美元；全年净收入为4.317亿美元，即每股8.86美元，较2021年增长22.3% [4] - 2022年全年运营税前、拨备前每股收益为11.73美元，上一年为9.26美元 [5] - 第四季度净利息收入环比增长5%，主要因平均贷款增加超10亿美元，年化增幅21%，以及利率上升、资产组合正向转变和贷款费用等因素 [5] - 循环至今，计息存款的贝塔系数为54%，总存款为33%，总资金成本的贝塔系数为36%；贷款收益率的贝塔系数为3%，60%的贷款将在下个季度重新定价，70%将在未来12个月内重新定价 [5][6] - 2022年全年非利息收入实现同比增长，尽管存在一些与市场相关的差异 [7] - 2022年全年实现6.7%的运营杠杆，预计2023年将再次实现正运营杠杆 [7] - 第四季度贷款总发放量为13亿美元，使2022年全年贷款发放量达到创纪录的50亿美元 [7] - 第四季度还款和提前还款占贷款的3.4%，全年平均略高于4%，符合长期趋势 [8] - 第四季度净冲销率为平均贷款的4个基点，全年为21个基点；非 performing资产占总资产的5个基点；季度拨备为900万美元 [9] - 第四季度平均总存款环比增长5.3%，年化增幅21%；DDA余额占平均存款的40%，上一季度为42%，去年第四季度为41% [10] - 第四季度美联储账户逆回购和现金余额回升至18亿美元，占平均盈利资产的5.1%，混合收益率为3.65%，上一季度为2.3% [12] - 第四季度证券投资组合流出2.46亿美元，收益率为1.94%，购买了8400万美元证券，主要是CLO，收益率为5.04%；预计未来12个月该组合将产生超10亿美元现金流，流出证券的收益率约为2.03% [12] - 贷款收益率从第三季度的4.46%升至5.35%，环比贝塔系数约为61%；总存款成本（包括DDA）从上个季度的65个基点升至1.23% [13] - 第三季度净息差扩大7个基点，最大的正向影响包括贷款重新定价、贷款费用和组合带来的约52个基点，免费资金带来的34个基点，以及流动性余额和利率降低带来的7个基点；抵消因素包括与计息负债成本和组合相关的负94个基点影响 [13] - 第四季度总手续费收入为1.255亿美元，第三季度为1.287亿美元 [15] - 2022年全年手续费收入增长18.6%，包括投资证券的收益和损失，主要得益于第二季度出售Visa B类股票的收益 [16] - 非利息支出环比增长2.8%，主要因处理费用增加260万美元、营销和业务发展费用增加210万美元以及慈善捐赠增加180万美元 [17] - 第四季度有效税率为19.1%，全年为18.9%，预计2023年全年约为19% - 20% [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - C&I贷款为第四季度10亿美元平均贷款增长贡献近一半，余额环比年化增长21%，商业需求强劲，现有客户群活动活跃，第四季度额度使用率为37% [8] - 商业房地产和建筑贷款在第四季度实现25%的年化增长，主要集中在多户住宅和工业地产 [8] - 平均住宅抵押贷款余额较去年第四季度增长21%，2022年首次购房者首付援助计划有超1600份新申请，提供援助290万美元 [9] - 信托和证券处理收入同比增长5.8%，基金服务和企业信托贡献显著 [16] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司长期专注于实现正运营杠杆，而非特定的收入和费用水平，预计2023年将再次实现正运营杠杆 [7][11] - 公司业务模式和资金组合偏向商业和机构客户，在当前重新定价环境中与零售业务较重的同行表现不同 [5] - 公司将继续专注于贷款增长和存款及客户获取，以维持贷款与存款比率在75%以下 [15] - 公司收购HSA存款后，将利用现有业务的技术平台和客户基础，通过直接面向企业的模式继续发展该业务 [23][25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经济数据存在矛盾，劳动力市场显示软着陆，但其他指标如LEI指数显示可能出现更长期的衰退 [10] - 客户和潜在客户对今年的经营环境持谨慎乐观态度，收入预测和业务交流情况稳定，但招聘环境是主要挑战 [22] - 公司在各业务领域看到良好的增长机会，预计2023年第一季度将延续强劲增长势头 [9][11] - 尽管当前利率环境不可预测，但公司经过时间考验的业务模式和基于关系的文化表现良好 [11] 其他重要信息 - 本次财报电话会议包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述不同，公司无义务更新，除非证券法要求 [2] - 所有每股收益指标均为摊薄后每股收益 [2] - 公司演示材料和新闻稿可在investorrelations.umb.com上获取 [2] - 第一季度费用通常较高，因工资税和其他福利费用的季节性重置；HSA存款收购将每年增加约450万美元的摊销费用；FDIC评估率上调将于第一季度生效，预计每年税前影响约600万美元 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 在潜在衰退环境下，公司是否会收紧信贷标准，是否看到借款人表现出犹豫或谨慎迹象 - 公司在任何环境下都坚持既定策略，寻找优质机会，不随市场好坏而改变决策方式 [21] - 客户和潜在客户对经营环境持谨慎乐观态度，收入预测和业务交流稳定，主要挑战是招聘环境；第一季度业务管道依然强劲 [22] 问题2: 公司在第四季度完成HSA收购，如何看待在该市场的竞争定位 - 收购转换进展顺利，目标公司有成功的直接面向雇主的模式，这也是公司未来的战略方向 [23] - 从全国层面看，政府对HSAs的政策预计不会改变，公司业务管道强劲，拥有极具竞争力的平台，能够提供更好的服务体验 [23][24] - 该业务可利用公司现有业务的技术平台和客户基础，在现有客户群中有很大的增长机会 [25] 问题3: 公司总存款今年缩水约8%，如何看待存款的增量流出速度 - 公司预计不会出现存款流出，而是会发生存款结构的转换；公司有强大的业务管道和能力来增加存款，能够以市场利率吸收存款以支持业务增长 [28] - 公司更关注在资产定价上保持纪律性，以维持和略微扩大利润率 [29] - 目前贷款与存款比率为65%，若贷款增长保持当前速度，该比率可能升至接近70%，公司对此感到舒适；证券投资组合预计将产生的10亿美元现金流可用于支持贷款增长 [30] 问题4: 如何看待存款结构的内部迁移，考虑到当前市场上的利率竞争 - 很难准确预测存款结构的变化，从保守角度看，可参考上一周期非利息存款占比降至32%的情况；但公司客户基础发生了变化，新增了很多小企业客户，航空和企业信托业务的需求存款余额也在增长 [31] - 公司认为今年仍会有部分需求存款转向计息存款，但不确定具体规模；内部也在讨论这种转变是否已经在去年完成 [32] 问题5: 公司的净利息收入是否尚未达到峰值 - 公司预计净利息收入将继续增长，因为公司是一家成长型公司，注重净利息收入增长和资产负债表扩张 [33] - 公司有长期建立业务管道的记录，自2015年以来一直保持两位数的贷款增长；公司拓展了新市场，如犹他州、明尼阿波利斯和德克萨斯州，业务表现良好 [34] - 公司的贷款增长基于市场份额的提升，不受GDP情况的影响 [35] 问题6: 公司今年全年的利润率走势如何，下半年是否有进一步扩大利润率的潜力 - 如果美联储暂停加息并维持利率水平，公司有机会扩大利润率；公司在贷款定价上保持纪律性，支付市场利率吸收存款，这将对利润率有积极贡献 [37] - 利润率扩大的部分好处还来自证券投资组合的现金流转换，证券的退出收益率为2%，而贷款定价更高 [38] 问题7: 能否单独披露不包括指数存款的存款即期利率 - 公司不披露此类详细信息 [38] 问题8: 第四季度费用的起始范围是否为2.4 - 2.45亿美元 - 不是，是2.25 - 2.27亿美元 [39] 问题9: 公司的一些货币化举措如何影响今年的整体费用增长，考虑到当前的通胀环境 - 所提及的费用范围已包含公司为业务现代化和投资所做的支出 [40] - 从2.27亿美元的起始水平来看，由于通胀、新合同、对人员和技术的选择性投资，以及第一季度工资税和其他福利费用的重置，预计费用会上升 [41] 问题10: 公司贷款组合的冲销情况是否会优于历史指导范围（2500 - 3500万美元） - 目前经营环境较为温和，但公司预计将继续保持以往的表现，未看到有迹象表明冲销情况会有明显改善 [42]

业绩总结 - 2022年第四季度收入为2.356亿美元，净利为1亿0020万美元，较第三季度增长13.6%[12][34] - 2022年第四季度每股收益（EPS）为2.06美元，较第三季度增长13.8%[34] - 2022年全年净违约总额为39868千美元，较2021年的44872千美元有所减少[53] 用户数据 - 私人财富客户资产为151亿美元，机构管理资产为3950亿美元[11] - 2022年第四季度的商业银行存款总额为31374百万美元，较2021年第四季度增长5.3%[58] - 新账户数量同比增长25%[70] 贷款与资产 - 毛贷款总额为210亿美元，存款总额为326亿美元[11] - 2022年第四季度平均贷款为202.8亿美元，较第三季度增长5.3%[34] - 2022年第四季度的总贷款余额为21,031.2百万美元[50] 不良贷款与准备金 - 不良贷款占总贷款的比例为0.09%[11] - 2022年第四季度的净贷款违约率为0.05%，较2021年第四季度的0.19%下降[52] - 准备金占总贷款的比例为0.91%[11] 收入构成 - 2022年第四季度净利息收入为2.45亿美元，较第三季度增长5.0%[34] - 费用收入占总收入的比例为33.9%[11] - 2022年第四季度非利息收入为1.255亿美元，较第三季度下降5.0%[34] 资本与财务指标 - 市场资本为40亿美元，总资产为385亿美元[11] - 2022年12月31日的有形普通股权益比率为6.23%[85] - 股东权益回报率（ROE）为14%，同比增长2%[88] 其他信息 - 2021年公司捐赠和赞助总额为660万美元[18] - 公司在美国的企业信托和托管服务中排名第二，资产管理规模达到320亿美元[71] - 资本市场部门的年同比增长为19%[71]

现金及现金等价物相关数据 - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，现金及现金等价物分别为2010518千美元和6128119千美元，其中来自美联储的款项分别为1639182千美元和5701276美元，银行现金及应收款项分别为371336千美元和426843千美元[29] 其他金融机构计息账户数据 - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，其他金融机构持有的计息账户分别为126100000美元和38000000美元[29] 稀释每股净收益相关股份数据 - 2022年和2021年9月30日，稀释季度至今每股净收益分别包含348675股和423469股可发行股份的稀释效应；稀释年初至今每股净收益分别包含372565股和420471股可发行股份的稀释效应[31] 保理贷款组合出售数据 - 2022年第一季度，公司将82600000美元的保理贷款组合出售给一家另类金融公司，实现收益2400000美元[39] 总贷款数据 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，总贷款分别为19883573000美元和17170871000美元[45] 逾期及非应计贷款数据 - 截至2022年9月30日，逾期30 - 89天且应计的贷款为13201000美元，逾期90天及以上且应计的贷款为2513000美元，非应计贷款为19817000美元[45] - 截至2021年12月31日，逾期30 - 89天且应计的贷款为6509000美元，逾期90天及以上且应计的贷款为2633000美元，非应计贷款为92300000美元[45] 消费性房地产贷款出售收益数据 - 2022年和2021年前九个月，公司在二级市场无追索权出售消费性房地产贷款的收益分别为33700000美元和118800000美元[45] 稀释每股收益计算排除项目数据 - 2022年9月30日止三个月，48416份未偿还股票期权、限制性股票和限制性股票单位因具有反稀释性而被排除在稀释每股收益的计算之外[32] 衍生品套期关系数据 - 公司目前有9项衍生品被指定为符合条件的套期关系[33] 停止确认利息贷款数据 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司停止确认账面价值分别为1980万美元和9230万美元贷款的利息[46] 重组贷款数据 - 2022年9月30日和2021年12月31日，重组贷款分别为550万美元和730万美元[46] 逾期90天仍计利息贷款数据 - 2022年9月30日和2021年12月31日，逾期90天仍计利息的贷款分别为250万美元和260万美元[46] 无相关信用损失准备的非应计贷款数据 - 2022年9月30日和2021年12月31日，无相关信用损失准备的非应计贷款分别为1720万美元和8590万美元[47] 各类贷款摊余成本数据 - 2022年9月30日，商业和工业贷款的摊余成本为8789114000美元，2021年为8602443000美元[48] - 2022年9月30日，专业贷款的摊余成本为548123000美元，2021年为548123000美元[48] - 2022年9月30日，商业房地产贷款的摊余成本为7104217000美元，2021年为7104217000美元[48] - 2022年9月30日，消费房地产贷款的摊余成本为2634518000美元，2021年为2269872000美元[48] - 2022年9月30日，消费贷款的摊余成本为134825000美元，2021年为134825000美元[48] - 2022年9月30日，信用卡贷款的摊余成本为435980000美元，2021年为435980000美元[48] 贷款应计利息数据 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，贷款应计利息分别为6650万美元和4520万美元[49] 设备/应收账款/存货类贷款按风险分类数据 - 截至2022年9月30日，设备/应收账款/存货非观察名单贷款总额为8077357000美元[57] - 截至2022年9月30日，设备/应收账款/存货观察名单贷款总额为298160000美元[57] - 截至2022年9月30日，设备/应收账款/存货特别提及贷款总额为59987000美元[57] - 截至2022年9月30日，设备/应收账款/存货次级贷款总额为162156000美元[57] - 截至2022年9月30日，设备/应收账款/存货可疑贷款总额为4783000美元[57] 农业类贷款按风险分类数据 - 截至2022年9月30日，农业非观察名单贷款总额为164684000美元[57] - 截至2022年9月30日，农业观察名单贷款总额为5369000美元[57] - 截至2022年9月30日，农业特别提及贷款总额为1740000美元[57] - 截至2022年9月30日，农业次级贷款总额为10333000美元[57] 资产支持贷款按风险评级摊余成本数据 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，资产支持贷款按风险评级的摊余成本余额：在保证金内分别为548123千美元和409844千美元，超出保证金分别为0千美元和5363千美元，总计分别为548123千美元和415207千美元[61] 保理贷款按风险评级摊余成本及拨备数据 - 截至2021年12月31日，保理贷款按风险评级的摊余成本余额：一级为9433千美元，二级为65149千美元，单独评估为32573千美元，抵押依赖资产为0千美元，总计为107155千美元[61] - 截至2021年12月31日，保理贷款组合相关拨备为100万美元[60] 设备/应收账款/存货及农业类贷款各年摊余成本数据 - 设备/应收账款/存货类贷款，2021 - 2017年及以前各年非关注名单 - 通过类贷款摊余成本分别为2299784美元、874786美元、325630美元、141667美元、106141美元、130153美元，总计2750764美元[58] - 设备/应收账款/存货类贷款，2021 - 2017年及以前各年关注 - 通过类贷款摊余成本分别为68322美元、34324美元、25572美元、5056美元、1794美元、698美元，总计106177美元[58] - 农业类贷款，2021 - 2017年及以前各年非关注名单 - 通过类贷款摊余成本分别为11512美元、5394美元、2608美元、212美元、344美元、1143美元，总计100630美元[58] - 农业类贷款，2021 - 2017年及以前各年关注 - 通过类贷款摊余成本分别为500美元、222美元、328美元、428美元、0美元、0美元，总计6532美元[58] 保理贷款组合出售情况 - 2022年第一季度，公司将保理贷款组合出售给一家另类融资公司[60] 资产支持贷款用途及还款依赖数据 - 资产支持贷款用于商业客户当前运营融资，还款依赖应收账款在30 - 90天内收回或资产变现[59] 借款人风险评级分配数据 - 公司根据借款人最新评估的财务状况为其分配风险评级[68] 各类住宅贷款合格金额数据 - 业主自住非关注名单合格贷款2022年金额为478,491美元，2021年为601,637美元[69] - 业主自住关注名单合格贷款2022年为2,455美元，2021年为9,758美元[69] - 非业主自住非关注名单合格贷款2022年金额为662,490美元，2021年为872,920美元[69] - 非业主自住关注名单合格贷款2022年为31,639美元，2021年无数据[69] - 农田非关注名单合格贷款2022年金额为61,946美元，2021年为17,769美元[69] - 5+多户住宅非关注名单合格贷款2022年金额为33,595美元，2021年为19,100美元[69] - 建筑非关注名单合格贷款2022年金额为45,302美元，2021年无数据[69] - 一般建筑非关注名单合格贷款2022年金额为320,538美元，2021年为710,186美元[69] - 业主自住贷款2022年总额为490,801美元，2021年为602,062美元[69] - 非业主自住贷款2022年总额为715,475美元，2021年为917,810美元[69] - 2021年自有自用非关注名单合格贷款金额为680,135美元[70] - 2021年非自有自用非关注名单合格贷款金额为1,058,025美元[70] - 2021年农田非关注名单合格贷款金额为61,505美元[70] - 2021年5户及以上多户住宅非关注名单合格贷款金额为58,268美元[70] - 2021年1 - 4户家庭建设非关注名单合格贷款金额为53,004美元[70] - 2021年一般建设非关注名单合格贷款金额为436,696美元[70] - 2021年自有自用关注名单合格贷款金额为31,345美元[70] - 2021年非自有自用关注名单合格贷款金额为141,246美元[70] - 2021年农田关注名单合格贷款金额为18,365美元[70] - 2021年一般建设关注名单合格贷款金额为3,277美元[70] 各类家庭贷款摊销成本余额数据 - 截至2022年9月30日，HELOC贷款总摊销成本余额为337,647千美元，其中执行中贷款为335,096千美元，非执行中贷款为2,551千美元[74] - 截至2022年9月30日，第一留置权1 - 4户家庭贷款总摊销成本余额为2,269,872千美元，其中执行中贷款为2,267,582千美元，非执行中贷款为2,290千美元[74] - 截至2022年9月30日，次级留置权1 - 4户家庭贷款总摊销成本余额为26,999千美元，其中执行中贷款为26,937千美元，非执行中贷款为62千美元[74] - 截至2021年12月31日，HELOC贷款总摊销成本余额为331,638千美元，其中执行中贷款为329,150千美元，非执行中贷款为2,488千美元[76] - 截至2021年12月31日，第一留置权1 - 4户家庭贷款总摊销成本余额为1,966,335千美元，其中执行中贷款为1,964,687千美元，非执行中贷款为1,648千美元[76] - 截至2021年12月31日，次级留置权1 - 4户家庭贷款总摊销成本余额为22,060千美元，其中执行中贷款为21,985千美元，非执行中贷款为75千美元[76] 各类贷款风险说明数据 - HELOC贷款是由1 - 4户家庭住宅物业担保的循环信贷额度，主要风险是借款人无法偿还债务[71] - 第一留置权1 - 4户家庭贷款由1 - 4户家庭住宅物业的第一留置权担保，期限较长，借款人面临多个经济周期[72] - 次级留置权1 - 4户家庭贷款由1 - 4户家庭住宅物业的次级留置权担保，公司主要风险是借款人无法偿还债务且非第一留置权地位[73] - 消费者循环信贷额度由非房地产的消费者资产担保，主要风险与市场波动和基础金融资产价值有关[77] 各类贷款摊销成本总额数据 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，循环信贷额度的摊销成本总额分别为5621.4万美元和6114.3万美元[80] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，汽车贷款的摊销成本总额分别为2374.8万美元和2492.9万美元[80] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，其他贷款的摊销成本总额分别为5486.3万美元和4306.3万美元[80] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，消费者信用卡的摊销成本总额分别为18379.9万美元和18029.6万美元[85] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，商业信用卡的摊销成本总额分别为25218.1万美元和21109.3万美元[86] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，租赁的摊销成本总额分别为195.3万美元和216.7万美元[89] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，其他贷款（除信用卡和租赁）的摊销成本总额分别为23484.3万美元和28012.1万美元[89] 经济预测及信贷损失准备计量方法数据 - 公司使用穆迪基线

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为8800万美元，即每股1.81美元；运营税前、拨备前收入为1.312亿美元，即每股2.70美元 [7] - 净利息收入环比增长3.9%，主要受平均贷款增加近10亿美元、积极的资产组合和利率上升的影响 [7] - 存款成本增加部分抵消了净利息收入的增长，计息存款的周期至今贝塔值为46%，总存款为27% [8][9] - 剔除薪资保护计划（PPP）和投资证券损益的市场相关影响，年初至今已实现4%的运营杠杆，预计全年将实现正运营杠杆 [11] - 第三季度净冲销率仅为平均贷款的0.02%，非应计贷款稳定在贷款的10个基点 [25] - 第三季度拨备为2200万美元，储备覆盖率为总贷款的0.93% [26] - 9月通过次级票据发行筹集了1.1亿美元资本，9月30日的总资本和杠杆比率分别为13.13%和8.66% [26][27] - 董事会批准将股息提高2.7%，至每股0.38美元，将于1月支付 [27] - 贷款收益率从第二季度的74个基点升至4.46%，周期至今贝塔值约为37% [35] - 总存款成本从上个季度的20个基点升至65个基点，周期至今贝塔值约为27% [36] - 净息差从第二季度扩大了16个基点 [36] - 本季度总手续费收入为1.287亿美元，剔除股权估值损益后的手续费收入为1.301亿美元，高于第二季度的1.156亿美元 [41][42] - 非利息支出环比增加，主要受递延薪酬费用变化、薪资和工资支出增加以及运营损失的影响，但部分被慈善捐款支出减少所抵消 [44][45] - 第三季度有效税率为19.1%，年初至今为18.8%，预计2022年全年约为18% - 20% [47] 各条业务线数据和关键指标变化 私人财富业务 - 团队已超过2021年全年销售额，年初至今新增资产达8.74亿美元 [12] 机构银行业务 - 企业信托和托管服务的新业务量年初至今增长了16% [13] - 专业信托和公共融资业务在2022年迄今已完成110笔交易，有望超过2021年水平 [13] - 基金服务和机构托管资产受2022年股市估值影响，目前管理资产规模为3520亿美元，但团队年初至今新增了200多个托管账户，基金服务对信托收入的贡献同比增长了6.2% [13] 医疗保健服务业务 - 在美国健康储蓄账户（HSA）提供商中排名前十，预计11月中旬完成对Old National Bancorp的HSA业务收购，将增加4亿美元的高成本存款和约1亿美元的投资资产 [14] 贷款业务 - 本季度平均余额环比年化增长近22%，季度总贷款发放量为13亿美元 [15] - 商业房地产和建筑贷款在第三季度实现了20%的年化增长 [16] - 商业和工业（C&I）贷款平均余额环比年化增长27%，占本季度总增长的一半以上 [17] - 住宅抵押贷款平均余额较去年第三季度增长了23% [18] - 针对服务不足市场的首次购房者的首付援助计划年初至今已有超过1000份新申请，提供了160万美元的援助 [19] 存款业务 - 本季度平均总存款较第二季度下降了5.7%，主要受机构业务中活期存款账户（DDA）流出的影响，但与2021年第三季度相比，DDA余额增长了8.7% [20] - DDA余额占平均存款的42%，低于第二季度的45%和2021年第三季度的39% [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至上周，领先经济指数（LEI）为 - 5.6%，较8月底的 - 5%进一步下降，历史上该指数六个月率降至 - 3%以下往往预示着衰退 [29][30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于存款收集，包括推出存款计划和与现有客户合作，尤其关注商业银行业务和实践金融业务的存款增长 [22] - 优先为贷款业务提供资金，将高收益证券组合的现金流用于支持贷款增长机会 [32][34] - 预计第四季度各业务领域将继续保持强劲增长，同时密切关注经济衰退的早期预警信号 [20][31] - 公司在风险管理方面采取谨慎策略，以应对不同的经济环境 [31] - 公司将继续追求收购机会，以增加优质业务 [89] - 与其他信托和托管银行类似，公司在利率上升环境中面临存款成本增加的挑战，但公司的业务模式和资金组合使其在重新定价环境中与同行有所不同 [8][10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 过去几个月市场和经济前景发生了许多变化，美联储的大幅加息、创纪录的通胀、紧张的劳动力市场和地缘政治冲突增加了经济的不确定性 [28] - 借款人对2022年剩余时间总体持乐观态度，但对成本上升表示担忧，公司预计可能会经历短期衰退，但由于银行和消费者的资本状况较好，衰退的破坏性可能较小 [29][30] - 公司认为第四季度各业务领域仍有增长机会，预计贷款增长和资产收益率的提高将继续推动净利息收入增长 [20][24] - 公司将继续关注净利息收入增长，同时管理贷款与存款比率，目标是保持在75%以内 [39] 其他重要信息 - 公司的美联储账户、逆回购和现金余额进一步降至15亿美元，占平均盈利资产的4.3%，收益率为2.30% [32] - 证券投资组合在第三季度减少了3.04亿美元，收益率为1.96%，同时购买了5400万美元的证券，主要是担保贷款凭证（CLO），收益率为4.86%，预计未来12个月该组合将产生超过11亿美元的现金流 [33] - 2022年公司将证券重新分类至持有至到期（HTM）投资组合，以管理有形资本并减少利率上升对股权的影响，第三季度平均HTM余额为46亿美元（不包括长期持有的12亿美元收益债券） [35] - 10月，联邦存款保险公司（FDIC）宣布从2023年第一季度起将费率提高2个基点，预计将对公司产生约600万美元的税前影响 [46] - 第四季度费用将包括HSA存款收购的未确定按比例摊销影响，以及200万美元的慈善捐款和绩效激励应计调整 [46][47] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：DDA水平是否会回到疫情前水平 - 公司认为近期DDA下降是由于高利率环境、客户追求更高收益以及通胀等因素导致的短期现象，在衰退或正常化环境中，DDA应保持在较高水平 [53][55] - 过去12个月公司通过PPP项目增加了许多新客户，特别是小企业客户，这些客户带来了DDA余额，因此预计此次利率周期峰值时DDA水平将高于上一周期 [54] 问题2：如何看待存款的周期贝塔值 - 公司认为应关注总存款的周期贝塔值，目前总存款贝塔值在30% - 32%左右，预计最终将与上一周期相似，约为50% - 52% [57] - 公司在资产端表现良好，超过50%的贷款将在12个月内重新定价，预计贷款资产贝塔值将继续保持较好水平 [59] 问题3：银行-owned life insurance（BOLI）相关费用是一次性的还是新的水平 - BOLI相关费用是季度性的，与递延薪酬管理有关，市场波动会导致费用或收入的变化，本季度对手续费收入的影响为200万美元，递延薪酬方面增加了约250万美元的费用 [62][63] 问题4：如何达到75%的贷款与存款比率目标 - 公司预计将继续增加存款，在当前市场环境中更加积极地竞争，同时保持贷款定价的纪律性，重点关注净利息收入增长和维持利差 [69] - 当美联储政策转向时，成本结构将恢复正常，这是短期问题，公司着眼于长期增长 [70] 问题5：未来一年到期的10亿美元债券是否应投入贷款业务 - 公司过去几个月未对债券现金流进行再投资，而是将其用于支持贷款增长，这是平衡资产负债表的策略，与上一周期类似 [72] 问题6：600万美元的FDIC费用是否为年度金额 - 是的，这是年度金额 [74] 问题7：HSA存款收购的9500万美元溢价如何影响无形资产和资本 - 公司仍在进行相关计算，目前难以给出具体数字，但费用将包括这部分，溢价将在商誉和可摊销无形资产之间进行分配 [75] 问题8：第三季度效率比率的改善是否可持续，如何管理未来费用 - 公司认为许多费用是可变的，与公司整体业绩相关，由于公司专注于第四季度和2023年的正运营杠杆，预计效率比率将进一步改善 [84] - 公司将在投资业务和招聘的同时，根据收入环境调整费用 [85] 问题9：如何考虑未来拨备情况 - 第三季度拨备主要来自贷款增长，未来拨备将受贷款增长和宏观经济环境统计数据的影响，预计第四季度贷款将保持强劲增长，宏观经济数据不太可能改善 [86][87] 问题10：近期次级债务融资是否支持更多并购活动 - 公司将继续积极寻求收购机会，希望在找到合适交易时增加优质业务 [89] 问题11：本季度费用中应剔除多少COLI影响以获得合理的运营费率 - 应剔除递延薪酬方面的250万美元、约400万美元的运营损失以及100万 - 200万美元的与旅行和营销活动相关的时间性费用，第三季度的运营费率约为2.23亿美元 [95][96] 问题12：本季度储备增加的原因是什么，储备中定性和定量部分如何区分 - 本季度贷款增长9900万美元，是储备增加的重要因素，每笔新贷款都需要一定比例的储备 [106][107] - 储备主要由定量因素驱动，包括损失历史、贷款滚动和宏观经济环境等，但也有一小部分可以根据公司对环境和资产负债表的评估进行定性调整 [108][109]

业绩总结 - 2022年第三季度收入为2.294亿美元，年增长率为7%[27] - 2022年第三季度的每股收益（EPS）为1.81美元[54] - 2022年第三季度的净收入为8800万美元[54] - 2022年第三季度的净利息收入为2.335亿美元，受益于强劲的贷款增长和更高的短期利率[54] - 2022年第三季度的非利息收入为1.287亿美元，较第二季度有所下降[54] 贷款与存款数据 - 2022年第三季度总贷款为199亿美元，平均贷款为161亿美元[17] - 2022年第三季度总存款为318亿美元，平均存款为195亿美元[17] - 2022年第三季度的贷款总额（不包括PPP）为19,867.2百万美元，较2022年第二季度的18,945.8百万美元增长4.9%[93] - 2022年第三季度的商业和工业贷款为8,656百万美元，较上季度增长515百万美元，增幅为6.3%[86] - 2022年第三季度的逾期贷款为15.7百万美元，占总贷款的0.08%[95] 资产管理与财富管理 - 私人财富客户资产为145亿美元，管理资产为105亿美元[4] - 机构管理资产（AUA）为3850亿美元[4] - 个人信托资产管理（AUM）为105亿美元，非管理资产（AUA）占比28%[118] - 机构银行资产管理总额为3520亿美元，2022年迄今交易数量为533笔，较2021年增长9%[126][128] 收入与支出 - 收费收入占总收入的比例为35.5%[4] - 2022年第三季度的非利息支出为2.314亿美元，较第二季度增加[54] - 总非利息收入为128.7百万美元，较上季度下降47.6百万美元，降幅为27.0%[59] - 非利息支出总额为231.4百万美元，较上季度增加17.3百万美元，增幅为8.1%[80] 未来展望与战略 - 预计2022年第四季度完成收购Old National的HSA业务，涉及4亿美元存款和1亿美元资产[137] - 2022年迄今新增资产销售为639百万美元，较2021年增长29%[123] - 2022年新业务交易量为1705笔，资产管理增长16%[129] 负面信息 - 2022年第三季度的非利息收入较第二季度下降[54] - 2022年第三季度的拨备为2200万美元，主要受强劲贷款增长和宏观经济指标变化的驱动[54] - 截至2022年9月30日，股东权益（GAAP）为2,523,545千美元，较2021年12月31日的3,145,424千美元下降约19.8%[155]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为1.376亿美元，即每股2.83美元；运营税前、拨备前收入为1.871亿美元，即每股3.84美元；财务数据包含出售Visa B类股权的6620万美元税前收益 [7] - 净利息收入环比增长6.9%；净利息利差和净息差分别较上一季度扩大13和25个基点 [17][19] - 平均贷款与存款比率为58%，贷款收益率从第一季度的3.72%提高23个基点；可变利率贷款占比58%，约106亿美元，其中57%将在下一季度重新定价，64%将在未来12个月内重新定价 [22] - 总手续费收入为1.763亿美元，其中包括出售Visa B类股票的收益；剔除相关差异后，第二季度手续费收入与第一季度水平相当 [24][25] - 非利息支出环比下降，有效税率为20.8%，预计全年税率在19% - 21%之间 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 私人财富业务 - 年初至今新增资产近7.5亿美元，有望大幅超过2021年全年的8.36亿美元销售额 [8] 企业信托和托管服务业务 - 年初至今新业务量增长15% [8] 专业信托和公共融资业务 - 2022年迄今已完成68笔交易，而去年同期为52笔；近期完成了规模达1.46亿美元的最大一笔债券发行 [8][9] 贷款业务 - 本季度贷款发放额达13亿美元，还款和提前还款占贷款的3.1%；商业和工业贷款余额环比年化增长近30%，额度利用率略有上升 [10] - 平均住宅抵押贷款余额较去年第二季度增长27%；自2021年12月推出的首付援助计划，年初至今已有超过500份新申请 [11] 存款业务 - 本季度平均总存款较第一季度下降3%，按年率计算下降12.2%；平均活期存款余额略有增加，占平均存款的45% [12] 债券交易和12b - 1费用业务 - 收入表现强劲 [6] 信托和证券处理业务 - 受到市场相关压力影响 [6] 股权估值业务 - 受到市场相关压力影响 [6] 各个市场数据和关键指标变化 - 美联储账户、逆回购和现金余额降至37亿美元，占平均盈利资产的10.5%，混合收益率从第一季度的30个基点升至83个基点 [18] - 存款总成本从上个季度的8个基点升至20个基点，周期至今的贝塔系数约为18% [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 收购Old National Bancorp的HSA业务，该业务拥有超4亿美元存款，将补充公司的有机增长 [9] - 注重管理净利息利差，通过资产重新定价和盈利资产的有利组合转变来扩大净息差 [13] - 利用高质量证券投资组合的现金流为贷款增长提供资金 [21] - 继续将证券重新分类至持有至到期投资组合，以管理有形资本并减少利率上升对股权的影响 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计第三季度贷款将持续强劲增长；全年损失率将与长期历史平均水平（约30个基点或更低）保持一致 [10][15] - 尽管当前面临一些经济不确定性，但公司认为贷款增长在今年剩余时间内仍将保持良好态势；预计经纪费用将继续适度增长 [54][64] 其他重要信息 - 本季度净冲销额因一笔2770万美元的商业信贷减记而升高，但预计全年损失率将与长期历史平均水平一致；不良贷款较上一季度下降84%，至总贷款的10个基点；准备金覆盖率为总贷款的0.87%，与CECL实施首日水平一致 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何为持续的贷款增长提供资金，未来几个季度在争取新存款关系方面会有多积极？ - 第一季度存款季节性流出约5亿美元，这更多是客户使用现金的体现；公司管理着超14亿美元的表外资金，可随时将其转入表内并支付有竞争力的利率，因此对资金来源并不担忧 [30][31][32] 问题: 较高的计息存款成本，有多少是由于低成本存款转向其他工具，而非客户要求提高利率或全面提高利率所致？ - 公司29%的存款为硬指数存款，会随利率变化立即调整；45%的存款为无息存款；从整个资产负债表来看，负债端仅上升12个基点，资产端上升39个基点，公司更关注利差和净利息收入的增长 [33] 问题: 能否提供2770万美元冲销的更多信息，包括所属行业、剩余余额以及此前的准备金情况？ - 该笔信贷处于破产程序中，并非行业、垂直领域或承销问题导致的，是一次性事件；预计下半年冲销率将回到27 - 30个基点的历史水平，不良贷款率已降至同行最低的10个基点 [36][37] 问题: 不良资产环比下降的原因是什么？ - 主要是因为此前不良资产因该笔信贷而上升，现在已降至正常水平 [38] 问题: 若将COLI影响加回薪资中，2022年下半年整体运营费用的趋势如何？ - 预计运营费用的运行率在2.17 - 2.18亿美元左右 [40] 问题: 第二季度冲销的贷款是否与上季度预期有积极进展的是同一笔？ - 是的，随着破产程序从第一季度进展到第二季度，情况发生了变化 [42] 问题: 鉴于贷款增长良好且准备金降至CECL实施首日水平，如何考虑为增长提供准备金以及应对当前的宏观不确定性？ - 预计贷款将继续保持良好增长；由于经济数据可能不利，且贷款增长需要准备金，但如果贷款组合数据改善，会减少准备金需求；总体而言，可能会根据经济状况和贷款增长适度增加准备金 [43][44] 问题: 如何看待未来存款水平和盈利资产基础，考虑到预计第三季度可能有额外流出以及第四季度HSA存款的加入？ - 预计第三季度存款将保持稳定或略有增长，公司可通过支付有竞争力的利率将表外资金转入表内；同时，公司可将投资转换为贷款，且会根据存款和贷款增长情况决定是否对证券投资组合的现金流进行再投资 [47][48] 问题: 债券组合的每月现金流量 runoff 是多少？ - 未来12个月，预计债券组合将产生约12亿美元的现金流 [51] 问题: 现金水平降至平均盈利资产的约10%，这是否为现金水平的下限，是否可能进一步降低以支持未来贷款增长？ - 与疫情前水平相比，计息存款略高，预计这些余额可能会进一步收缩，但也会根据存款情况进行调整 [52] 问题: 展望2022年下半年，哪些贷款组合可能会有意外增长或放缓？ - 第三季度贷款增长看起来强劲，各类别和地区均有增长；下半年贷款增长受美联储决策、劳动力市场等因素影响，但预计今年剩余时间内贷款增长仍将良好；利率上升可能导致项目取消或还款放缓，但目前尚未出现这种情况；建筑公司的积压订单仍然强劲，尽管开发商的前瞻性管道有所软化，但大型项目弥补了这一不足 [53][54][57] 问题: 能否详细说明净息差情况，6月份的净息差是多少，未来如何看待净息差？ - 由于存款流入和流出情况，难以提供具体月份的净息差数据；第二季度净息差扩大25个基点，预计未来将继续适度扩大，但速度会比第二季度慢 [60] 问题: 经纪费用从第一季度到第二季度大幅增长的原因是什么，本季度的净收入是多少，未来经纪费用项目的情况如何？ - 美联储加息75个基点，且相关投资期限较短，使得经纪费用增长；2019年相关业务收入为3100万美元，目前表外存款规模已翻倍；预计在利率维持高位的情况下，有望维持第二季度1200 - 1250万美元的运行率；未来增长幅度将较为温和，具体取决于表外存款规模和短期收益率曲线的变化 [62][64][66]

现金及现金等价物相关数据 - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，现金及现金等价物分别为2116487千美元和5451606千美元，其中来自美联储的款项分别为1756245千美元和4981723千美元，银行现金及应收款项分别为360242千美元和469883千美元[29] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，其他金融机构持有的计息账户分别为6390万美元和7740万美元[29] 每股净收益相关数据 - 2022年和2021年6月30日，稀释季度至今每股净收益分别包含326738股和403367股可发行股份的稀释效应，稀释年初至今每股净收益分别包含378191股和407795股可发行股份的稀释效应[31] 贷款出售相关数据 - 2022年第一季度，公司出售了8260万美元的保理贷款组合，获得240万美元的收益[38] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月内，公司在二级市场无追索权出售消费性房地产贷款的收益分别为2230万美元和8860万美元[45] 总贷款及逾期贷款相关数据 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，总贷款分别为18972158千美元和17170871千美元[45] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，逾期贷款分别为41686千美元和101442千美元[45] 停止确认利息及重组贷款等相关数据 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司停止确认账面价值分别为1810万美元和9230万美元贷款的利息[46] - 2022年6月30日和2021年12月31日，重组贷款分别为1120万美元和730万美元[46] - 2022年6月30日和2021年12月31日，逾期90天仍计利息的贷款分别为340万美元和260万美元[46] - 2022年6月30日和2021年12月31日，无相关信用损失准备的非应计贷款分别为1810万美元和8590万美元[46] 各类非应计贷款摊余成本相关数据 - 2022年6月30日，商业和工业非应计贷款无相关准备的摊余成本为1015.8万美元，2021年12月31日为7649.3万美元[47] - 2022年6月30日，商业房地产非应计贷款无相关准备的摊余成本为260万美元，2021年12月31日为468.8万美元[47] - 2022年6月30日，消费房地产非应计贷款无相关准备的摊余成本为443.7万美元，2021年12月31日为421万美元[47] 各类贷款摊余成本相关数据 - 2022年6月30日，公司商业和工业贷款摊余成本总计8308.854万美元[48] - 2022年6月30日，公司商业房地产贷款摊余成本总计6725.833万美元[48] - 2022年6月30日，公司消费房地产贷款摊余成本总计2528.892万美元[48] 贷款应计利息及摊销成本基础相关数据 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，贷款应计利息分别为5210万美元和4520万美元[49] - 总贷款摊销成本基础在2021年为57.79727亿美元，2020年为35.16428亿美元，2019年为16.05604亿美元等[49] - 商业和工业贷款2021年摊销成本为2.412187亿美元，2020年为9512.67万美元[49] - 专业贷款2021年摊销成本为3455.2万美元，2020年为4937.3万美元[49] - 商业房地产贷款2021年摊销成本为23.5091亿美元，2020年为17.42749亿美元[49] - 消费者房地产贷款2021年摊销成本为8.39875亿美元，2020年为7.1911亿美元[49] - 消费者贷款2021年摊销成本为4225.1万美元，2020年为981.6万美元[49] - 信用卡贷款2021年摊销成本为3.91389亿美元[49] - 租赁和其他贷款2021年摊销成本为9995.2万美元，2020年为4411.3万美元[49] 贷款评级及用途相关数据 - 公司利用风险分级矩阵对商业、商业房地产和建筑房地产贷款进行评级[52] - 资产支持贷款用于为商业客户的当前运营融资，还款依赖应收账款的回收或资产变现[60] - 保理贷款此前用于为运输或其他商业客户的当前运营融资，还款依赖30至90天内应收账款的回收[61] - 自用商业房地产贷款依赖业主运营偿债，非自用商业房地产贷款受房地产市场周期性影响[64][65] - 农田贷款以农业用途的房地产作抵押，期限长且受市场条件影响大[66] 各类非关注名单 - 合格贷款摊余成本相关数据 - 截至2022年6月30日，设备/应收账款/存货类非关注名单 - 合格贷款摊销成本为7631280千美元，农业类为156664千美元[57] - 截至2021年12月31日，设备/应收账款/存货类非关注名单 - 合格贷款摊销成本为6629172千美元，农业类为121843千美元[59] - 截至2022年6月30日，所有者自用非关注名单 - 合格类贷款摊余成本为2074813000美元[71] - 截至2022年6月30日，非所有者自用非关注名单 - 合格类贷款摊余成本为2740042000美元[71] - 截至2022年6月30日，农田非关注名单 - 合格类贷款摊余成本为413854000美元[71] - 截至2022年6月30日，5 + 多户住宅非关注名单 - 合格类贷款摊余成本为186503000美元[71] - 截至2022年6月30日，1 - 4户住宅建设非关注名单 - 合格类贷款摊余成本为952836000美元[71] 各类贷款总摊余成本相关数据 - 截至2022年6月30日，所有者自用贷款总摊余成本为2138815000美元[71] - 截至2022年6月30日，非所有者自用贷款总摊余成本为2890867000美元[71] - 截至2022年6月30日，农田贷款总摊余成本为484132000美元[71] - 截至2022年6月30日，5 + 多户住宅贷款总摊余成本为186503000美元[71] - 截至2022年6月30日，1 - 4户住宅建设贷款总摊余成本为952939000美元[71] 2021年12月31日各类贷款风险评级相关数据 - 截至2021年12月31日，业主自住类贷款非观察名单合格贷款总额为1825745美元，观察名单合格贷款为31345美元，特别提及贷款为1397美元，次级贷款为8051美元，总计1866538美元[73] - 截至2021年12月31日，非业主自住类贷款非观察名单合格贷款总额为2695227美元，观察名单合格贷款为141246美元，特别提及贷款为69676美元，次级贷款为30美元，总计2906179美元[73] - 截至2021年12月31日，农田类贷款非观察名单合格贷款总额为392571美元，观察名单合格贷款为18365美元，特别提及贷款为34174美元，次级贷款为35158美元，总计480268美元[73] - 截至2021年12月31日，5 + 多户家庭类贷款非观察名单合格贷款总额为205312美元，无其他风险评级贷款，总计205312美元[73] - 截至2021年12月31日，1 - 4户家庭建设类贷款非观察名单合格贷款总额为76255美元，无其他风险评级贷款，总计76255美元[73] - 截至2021年12月31日，一般建设类贷款非观察名单合格贷款总额为728090美元，观察名单合格贷款为3277美元，次级贷款为1539美元，可疑贷款为86美元，总计732992美元[73] 2022年6月30日各类消费贷款相关数据 - 截至2022年6月30日，HELOC贷款执行中贷款总额为317457美元，非执行中贷款为2345美元，总计319802美元[78] - 截至2022年6月30日，第一留置权1 - 4户家庭贷款执行中贷款总额为2181453美元，非执行中贷款为2603美元，总计2184056美元[78] - 截至2022年6月30日，次级留置权1 - 4户家庭贷款执行中贷款总额为24970美元，非执行中贷款为64美元，总计25034美元[78] - 截至2022年6月30日，消费信贷卡交易账户摊销成本余额为60138000美元，2021年12月31日为57777000美元[91] - 截至2022年6月30日，消费信贷卡总摊销成本余额为178456000美元，2021年12月31日为180296000美元[91] - 截至2022年6月30日，商业信用卡当前状态摊销成本余额为210174000美元，2021年12月31日为200402000美元[92] - 截至2022年6月30日，商业信用卡逾期状态摊销成本余额为8662000美元，2021年12月31日为10691000美元[92] - 截至2022年6月30日，商业信用卡总摊销成本余额为218836000美元，2021年12月31日为211093000美元[92] - 截至2022年6月30日，循环信贷额度总摊销成本余额为60548000美元，2021年12月31日为61143000美元[86] - 截至2022年6月30日，汽车贷款总摊销成本余额为24380000美元，2021年12月31日为24929000美元[86] - 截至2022年6月30日，其他消费贷款总摊销成本余额为87663000美元，2021年12月31日为43063000美元[86] 2021 - 2017年及之前年份贷款摊销成本相关数据 - HELOC执行中贷款2021 - 2017年及之前年份的摊销成本分别为248美元、531美元、188美元、165美元、381美元、4956美元，总额为329150美元[81] - 第一留置权1 - 4户家庭执行中贷款2021 - 2017年及之前年份的摊销成本分别为830513美元、712194美元、199949美元、58585美元、61233美元、102194美元，总额为1964687美元[81] 租赁及其他贷款摊余成本相关数据 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，租赁的摊余成本余额分别为2120千美元和2167千美元，其他贷款分别为290739千美元和280121千美元[95] - 截至2022年6月30日，非关注名单 - 合格的租赁摊余成本余额为2120千美元，其他贷款为289998千美元；关注 - 合格的其他贷款为716千美元；次级的其他贷款为25千美元[95] 贷款信贷损失准备金相关数据 - 截至2022年6月30日三个月，商业和工业贷款的信贷损失准备金期初余额为118668千美元，期末余额为112942千美元；租赁和其他贷款期初余额为2175千美元，期末余额为2024千美元[111] - 截至2022年6月30日三个月，贷款的信贷损失准备金期初余额总计181333千美元，期末余额为166605千美元；表外信贷敞口的信贷损失准备金期初和期末余额均为3088千美元[111] - 截至2022年6月30日三个月，贷款的冲销额为29669千美元，回收额为1541千美元，拨备为13400千美元[111] - 截至2021年6月30日三个月，贷款信用损失准备期初余额为205,773美元，期末余额为203,399美元；表外信用敞口信用损失准备期初余额为5,588美元，期末余额为3,588美元[113] - 截至2022年6月30日六个月，贷款信用损失准备期初余额为196,711美元，期末余额为166,605美元；表外信用敞口信用损失准备期初余额为2,588美元，期末余额为3,088美元[113] - 截至2021年6月30日六个月，贷款信用损失准备期初余额为218,583美元，期末余额为203,399美元；表外信用敞口信用损失准备期初余额为5,588美元，期末余额为3,588美元[113] 信贷损失准备金计量方法相关数据 - 商业和工业、租赁和其他细分市场的信贷损失准备金采用违约概率和违约损失率方法计量[100] - 专业贷款的信贷损失准备金通过比较抵押品价值与未偿余额的自下而上方法计算[101] - 商业房地产细分市场的信贷损失准备金采用违约概率和违约损失率方法计量，基于同行银行数据建模[102] - 消费房地产和消费细分市场的信贷损失准备金采用发放年份损失率方法计量[103] 抵押