市场概况 - 5月30日两市ETF两融余额为996.3亿元，较前一交易日减少13.52亿元，其中融资余额为944.33亿元（减少14.31亿元），融券余额为51.98亿元（增加7983.21万元）[1] - 沪市ETF两融余额为656.94亿元（减少12.24亿元），融资余额611.95亿元（减少12.91亿元），融券余额44.99亿元（增加6654.61万元）[1] - 深市ETF两融余额为339.36亿元（减少1.27亿元），融资余额332.38亿元（减少1.41亿元），融券余额6.98亿元（增加1328.6万元）[1] ETF融资融券余额排名 - 华安易富黄金ETF以85.52亿元居首，易方达黄金ETF（69.14亿元）和华夏恒生(QDII-ETF)（50.03亿元）分列二三位[2] - 前10名中黄金类ETF占据三席（华安易富、易方达、博时黄金ETF），QDII-ETF占四席（华夏恒生、易方达恒生中国企业、易方达中证海外中国互联网50、华夏上证科创板50成份ETF）[2] ETF融资买入额 - 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF)单日融资买入额最高达7.04亿元，华夏恒生科技(QDII-ETF)（6.29亿元）和海富通中证短融ETF（5.49亿元）紧随其后[3][4] - 前10名中恒生科技相关ETF占三席（华泰柏瑞南方东英、华夏恒生科技、华夏恒生互联网科技业），中短债ETF占两席（海富通中证短融、博时中证可转债）[4] ETF融资净买入额 - 华夏恒生互联网科技业(QDII-ETF)获8723.79万元净买入居首，银华中证创新药产业ETF（5208.96万元）和华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF)（3919.81万元）位列前三[5][6] - 创新药主题ETF表现突出，银华中证创新药产业ETF和银华国证港股通创新药ETF合计净买入7781.32万元[6] ETF融券卖出额 - 南方中证1000ETF融券卖出额最高达9366.2万元，南方中证500ETF（4928.73万元）和华夏中证1000ETF（2381.41万元）次之[7][8] - 宽基指数ETF占据主导，前5名均为中证1000、中证500、沪深300等指数产品[8]

市场概况 - 5月29日两市ETF两融余额为1009.82亿元，较前一交易日减少6.21亿元 [1] - 其中融资余额为958.64亿元，较前一交易日减少5.75亿元，融券余额为51.18亿元，较前一交易日减少4592.1万元 [1] - 沪市ETF两融余额为669.18亿元，较前一交易日减少5.81亿元，深市ETF两融余额为340.64亿元，较前一交易日减少4018.42万元 [1] ETF两融余额排名 - 华安易富黄金ETF两融余额最高，为85.68亿元 [2][3] - 易方达黄金ETF两融余额排名第二，为69.22亿元 [2][3] - 华夏恒生(QDII-ETF)两融余额排名第三，为50.39亿元 [2][3] ETF融资买入额排名 - 海富通中证短融ETF融资买入额最高，为16.61亿元 [4][5] - 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF)融资买入额排名第二，为10.6亿元 [4][5] - 华夏恒生科技(QDII-ETF)融资买入额排名第三，为9.22亿元 [4][5] ETF融资净买入额排名 - 海富通中证短融ETF融资净买入额最高，为3.87亿元 [6][7] - 广发中证香港创新药(QDII-ETF)融资净买入额排名第二，为8686.84万元 [6][7] - 南方中证500ETF融资净买入额排名第三，为4970.68万元 [6][7] ETF融券卖出额排名 - 华泰柏瑞沪深300ETF融券卖出额最高，为2455.39万元 [8][9] - 南方中证500ETF融券卖出额排名第二，为814.32万元 [8][9] - 华夏上证科创板50成份ETF融券卖出额排名第三，为524.23万元 [8][9]

市场概况 - 5月28日两市ETF两融余额为1016.03亿元，较前一交易日减少7061.65万元，其中融资余额为964.39亿元（减少8406.66万元），融券余额为51.64亿元（增加1345.01万元）[1] - 沪市ETF两融余额为674.99亿元（减少2785.16万元），融资余额630.02亿元（减少5654.22万元），融券余额44.96亿元（增加2869.05万元）[1] - 深市ETF两融余额为341.04亿元（减少4276.49万元），融资余额334.37亿元（减少2752.45万元），融券余额6.67亿元（减少1524.04万元）[1] ETF融资融券余额排名 - 两融余额前三名：华安易富黄金ETF（86.38亿元）、易方达黄金ETF（69.39亿元）、华夏恒生(QDII-ETF)（50.47亿元）[2][3] - 前十大ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50成份ETF、博时黄金ETF等[3] ETF融资买入额排名 - 融资买入额前三名：华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF)（5.85亿元）、华夏恒生科技(QDII-ETF)（5.08亿元）、景顺长城纳斯达克科技市值加权(QDII-ETF)（4.48亿元）[4][5] - 前十大融资买入ETF涵盖恒生科技、纳斯达克科技、中证短融等主题[5] ETF融资净买入额排名 - 融资净买入额前三名：博时中证可转债及可交换债券ETF（7483.98万元）、易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)（6819.94万元）、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF)（6775.22万元）[6][7] - 前十大融资净买入ETF聚焦可转债、海外互联网、恒生科技等板块[7] ETF融券卖出额排名 - 融券卖出额前三名：南方中证1000ETF（4286.04万元）、南方中证500ETF（1158.93万元）、华泰柏瑞沪深300ETF（900.94万元）[8][9] - 前十大融券卖出ETF涉及中证1000、中证500、沪深300等宽基指数[9]

市场概况 - 5月27日两市ETF两融余额为1016.73亿元，较前一交易日增加20.06亿元 [1] - 融资余额为965.23亿元，较前一交易日增加20.17亿元 [1] - 融券余额为51.5亿元，较前一交易日减少1050.4万元 [1] - 沪市ETF两融余额为675.27亿元，较前一交易日增加17.51亿元 [1] - 深市ETF两融余额为341.47亿元，较前一交易日增加2.55亿元 [1] ETF融资融券余额排名 - 华安易富黄金ETF以86.54亿元位居第一 [2] - 易方达黄金ETF以69.56亿元排名第二 [2] - 华夏恒生(QDII-ETF)以50.39亿元位列第三 [2] - 前10名还包括华泰柏瑞沪深300ETF(47.66亿元)、华夏上证科创板50成份ETF(37.79亿元)等 [2] ETF融资买入额排名 - 海富通中证短融ETF以21.99亿元位居第一 [3][4] - 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF)以8.29亿元排名第二 [3][4] - 鹏扬中债-30年期国债ETF以6.37亿元位列第三 [3][4] - 前10名还包括华夏恒生科技(QDII-ETF)(6.19亿元)、富国中债7-10年政策性金融债ETF(6.12亿元)等 [3][4] ETF融资净买入额排名 - 富国中债7-10年政策性金融债ETF以4.24亿元位居第一 [5][6] - 鹏扬中债-30年期国债ETF以3.48亿元排名第二 [5][6] - 海富通中证短融ETF以2.69亿元位列第三 [5][6] - 前10名还包括国泰上证5年期国债ETF(2.57亿元)、易方达创业板ETF(1.3亿元)等 [5][6] ETF融券卖出额排名 - 南方中证500ETF以4582.57万元位居第一 [7][8] - 南方中证1000ETF以1306.35万元排名第二 [7][8] - 华夏中证1000ETF以1161.22万元位列第三 [7][8] - 前10名还包括华泰柏瑞沪深300ETF(797.17万元)、华夏上证科创板50成份ETF(162.22万元)等 [7][8]

市场整体两融余额变动 - 5月26日，两市ETF两融余额为996.67亿元，较前一交易日增加8.65亿元，其中融资余额增加9.08亿元至945.06亿元，融券余额减少4248.31万元至51.61亿元 [1] - 沪市ETF两融余额为657.76亿元，较前一交易日增加6.69亿元，其中融资余额增加6.95亿元至612.89亿元，融券余额减少2663.92万元至44.86亿元 [1] - 深市ETF两融余额为338.91亿元，较前一交易日增加1.96亿元，其中融资余额增加2.12亿元至332.17亿元，融券余额减少1584.39万元至6.74亿元 [1] ETF两融余额排名 - 5月26日，ETF两融余额排名前三的基金为：华安易富黄金ETF（86.48亿元）、易方达黄金ETF（69.62亿元）和华夏恒生(QDII-ETF)（50.92亿元）[2][3] ETF融资买入活跃度 - 5月26日，ETF融资买入额排名前三的基金为：华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF)（7.1亿元）、华夏恒生科技(QDII-ETF)（5.76亿元）和海富通中证短融ETF（5.18亿元）[3][4] ETF融资净买入情况 - 5月26日，ETF融资净买入额排名前三的基金为：海富通中证短融ETF（1.04亿元）、易方达创业板ETF（8252.77万元）和易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)（6657.89万元）[5][6] ETF融券卖出情况 - 5月26日，ETF融券卖出额排名前三的基金为：华泰柏瑞沪深300ETF（1444.62万元）、南方中证500ETF（700.82万元）和国联安中证全指半导体产品与设备ETF（353.01万元）[6][7]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告对2025年5月19日至2025年5月23日期间的ETF基金市场进行了分析，涵盖二级市场概况、ETF产品概况等方面，包括指数走势、收益情况、资金流向、融资融券及新发上市情况等内容[1][2][3] 各部分总结 二级市场概况 - 样本期内SGE黄金9999、恒生指数和沪深300本周收益排名靠前，分别为3.69%、1.10%和 -0.18%；恒生指数PE估值分位数最高为95.08%，日经225最低为13.11% [10] - 申万一级行业中，医药生物、综合和有色金属收益排名靠前，分别为1.78%、1.41%和1.26%；计算机、机械设备和通信收益排名靠后，分别为 -3.02%、 -2.48%和 -2.31% [14] - 估值排名分位数最高的三个行业为银行、纺织服饰和美容护理，分别为98.55%、97.93%和97.52%；较低的为农林牧渔、非银金融和综合，分别为1.24%、2.89%和3.72% [14] ETF产品概况 ETF市场表现 - 按产品类型及持仓分类，商品ETF平均表现最优，加权平均收益为3.74%；QDII ETF最差，为 -0.64% [18] - 按上市板块分类，港股和MSCI中国A股概念对应的ETF市场表现较好，加权平均收益分别为0.39%和0.29%；美股和科创板相关ETF较差，分别为 -1.40%和 -1.29% [18] - 按行业板块分类，生物医药板块ETF平均表现最优，加权平均收益为2.13%；科技板块最差，为 -1.82% [20] - 按主题分类，创新药和红利ETF表现较好，加权平均收益分别为4.54%和0.72%；机器人和非银ETF较落后，分别为 -2.89%和 -2.11% [20] ETF资金流入流出情况 - 不同类别ETF中，债券ETF资金净流入最多，为113.56亿元；宽基ETF最少，为 -142.83亿元 [22] - 按跟踪指数及成分股上市板块，科创板相关ETF资金净流入最多，为13.89亿元；沪深300ETF最少，为 -34.59亿元 [22] - 行业板块中，传统制造板块ETF资金净流入最多，为25.66亿元；生物医药板块最少，为 -34.00亿元 [25] - 主题角度，军工和芯片半导体ETF资金净流入最多，分别为25.32亿元和11.67亿元；创新药和红利ETF最少，分别为 -14.81亿元和 -5.89亿元 [25] ETF成交额情况 - 不同类别ETF中，债券ETF日均成交额变化率增长最多，为9.57%；商品ETF减少最多，为 -29.12% [31] - 按跟踪指数及成分股上市板块，美股ETF日均成交额变化率增加最多，为5.98%；日股减少最多，为 -35.41% [34] - 行业板块中，生物医药板块日均成交额变化率增加最多，为16.49%；科技板块减少最多，为 -19.87% [35] - 主题角度，芯片半导体和红利ETF近5日日均成交额最多，分别为27.30亿元和21.17亿元；创新药和银行ETF日均成交额变化率增长最多或减少最小，分别为19.93%和14.86%；消费电子和机器人ETF减少最多或增长最小，分别为 -34.16%和 -29.14% [39] ETF融资融券情况 - 样本期内，所有股票型ETF融资净买入为 -3.62亿元，融券净卖出为2.82亿元 [2][45] - 融资净买入最多的是国泰中证全指证券公司ETF，融券净卖出最多的是南方中证500ETF [2][45] ETF新发及上市情况 - 样本期内有13只基金成立，3只基金上市 [3][47]

市场概况 - 5月22日两市ETF两融余额为996.42亿元，较前一交易日增加1.68亿元，其中融资余额为943.71亿元（增加2.37亿元），融券余额为52.7亿元（减少6969.41万元）[1] - 沪市ETF两融余额为658.34亿元（增加1.52亿元），融资余额612.7亿元（增加2.11亿元），融券余额45.64亿元（减少5845.79万元）[1] - 深市ETF两融余额为338.07亿元（增加1537.97万元），融资余额331.01亿元（增加2661.59万元），融券余额7.06亿元（减少1123.62万元）[1] ETF融资融券余额排名 - 两融余额前三名：华安易富黄金ETF（86.38亿元）、易方达黄金ETF（69.45亿元）、华夏恒生(QDII-ETF)（51.22亿元）[2] - 前10名基金包括华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50成份ETF、博时黄金ETF等[3] ETF融资买入额排名 - 融资买入额前三名：海富通中证短融ETF（6.58亿元）、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF)（6.04亿元）、华夏恒生科技(QDII-ETF)（5.49亿元）[4] - 前10名基金包括鹏扬中债-30年期国债ETF、博时中证可转债及可交换债券ETF、华夏上证科创板50成份ETF等[5] ETF融资净买入额排名 - 融资净买入额前三名：博时中证可转债及可交换债券ETF（1.28亿元）、海富通中证短融ETF（9731.61万元）、华夏恒生互联网科技业(QDII-ETF)（3715.46万元）[6] - 前10名基金包括国泰中证军工ETF、银华国证港股通创新药ETF、易方达创业板ETF等[7] ETF融券卖出额排名 - 融券卖出额前三名：南方中证1000ETF（1642.03万元）、南方中证500ETF（1458.53万元）、华泰柏瑞沪深300ETF（1255.23万元）[8] - 前10名基金包括华夏上证50ETF、国联安中证全指半导体产品与设备ETF、富国中证旅游主题ETF等[9]

市场概况 - 5月21日两市ETF两融余额为994.74亿元，较前一交易日减少2.4亿元，其中融资余额为941.34亿元（减少3.03亿元），融券余额为53.4亿元（增加6275.12万元）[1] - 沪市ETF两融余额为656.82亿元（增加2049.8万元），融资余额610.59亿元（减少4412.97万元），融券余额46.23亿元（增加6462.77万元）[1] - 深市ETF两融余额为337.92亿元（减少2.6亿元），融资余额330.75亿元（减少2.59亿元），融券余额7.17亿元（减少187.64万元）[1] ETF融资融券余额排名 - 两融余额前三：华安易富黄金ETF（86.25亿元）、易方达黄金ETF（69.5亿元）、华夏恒生(QDII-ETF)（51.23亿元）[2] - 完整前十名单包含华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50成份ETF等[3] ETF融资买入额排名 - 融资买入额前三：华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF)（5.94亿元）、海富通中证短融ETF（5.92亿元）、华夏恒生科技(QDII-ETF)（5.32亿元）[3] - 前十名单中鹏扬中债-30年期国债ETF、广发中证香港创新药(QDII-ETF)等上榜[4] ETF融资净买入额排名 - 融资净买入额前三：鹏扬中债-30年期国债ETF（1.14亿元）、广发中证香港创新药(QDII-ETF)（3911.2万元）、富国中债7-10年政策性金融债ETF（3630.84万元）[5] - 前十名单含景顺长城中证港股通科技ETF、国泰中证全指证券公司ETF等[6] ETF融券卖出额排名 - 融券卖出额前三：南方中证500ETF（2971.94万元）、华泰柏瑞沪深300ETF（2898.78万元）、华夏上证50ETF（934.79万元）[6] - 前十名单含华夏沪深300ETF、国联安中证全指半导体产品与设备ETF等[7]

市场概况 - 5月20日两市ETF两融余额为997.14亿元，较前一交易日减少2.1亿元，其中融资余额为944.37亿元（减少3.26亿元），融券余额为52.77亿元（增加1.16亿元）[1] - 沪市ETF两融余额为656.62亿元（减少2.19亿元），融资余额611.03亿元（减少3.19亿元），融券余额45.58亿元（增加1.0亿元）[1] - 深市ETF两融余额为340.52亿元（增加897.52万元），融资余额333.33亿元（减少680.26万元），融券余额7.19亿元（增加1577.79万元）[1] ETF融资融券余额排名 - 两融余额前三名：华安易富黄金ETF（86.07亿元）、易方达黄金ETF（69.46亿元）、华夏恒生(QDII-ETF)（51.42亿元）[2] - 前10名包含华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50成份ETF、博时黄金ETF等[2][3] ETF融资买入额排名 - 融资买入额前三名：华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF)（6.96亿元）、华夏恒生科技(QDII-ETF)（5.13亿元）、广发中证香港创新药(QDII-ETF)（4.39亿元）[3][4] - 前10名包含易方达中证香港证券投资主题、鹏扬中债-30年期国债ETF、华夏恒生互联网科技业(QDII-ETF)等[4] ETF融资净买入额排名 - 融资净买入额前三名：易方达创业板ETF（9278.83万元）、华泰柏瑞沪深300ETF（7822.61万元）、华夏纳斯达克100(QDII-ETF)（3967.5万元）[5][6] - 前10名包含国泰纳斯达克100(QDII-ETF)、华宝中证金融科技主题ETF、易方达中证人工智能主题ETF等[6] ETF融券卖出额排名 - 融券卖出额前三名：华泰柏瑞沪深300ETF（4572.35万元）、南方中证500ETF（2763.26万元）、南方中证1000ETF（1255.61万元）[7][8] - 前10名包含华夏中证500ETF、华夏上证科创板50成份ETF、国泰CES半导体芯片行业ETF等[8]

市场概况 - 5月15日两市ETF两融余额为1007.92亿元，较前一交易日减少1.86亿元，其中融资余额为958.39亿元（减少1.13亿元），融券余额为49.53亿元（减少7276.25万元）[1] - 沪市ETF两融余额为662.04亿元（减少1457.83万元），融资余额619.27亿元（增加4455.26万元），融券余额42.77亿元（减少5913.09万元）[1] - 深市ETF两融余额为345.88亿元（减少1.71亿元），融资余额339.13亿元（减少1.58亿元），融券余额6.76亿元（减少1363.16万元）[1] ETF融资融券余额排名 - 两融余额前三名：华安易富黄金ETF（87.58亿元）、易方达黄金ETF（69.84亿元）、华夏恒生(QDII-ETF)（53.96亿元）[2] - 前十大两融余额ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50成份ETF、博时黄金ETF等[2][3] ETF融资买入额排名 - 融资买入额前三名：海富通中证短融ETF（8.87亿元）、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF)（7.14亿元）、华夏恒生科技(QDII-ETF)（6.88亿元）[4] - 前十大融资买入ETF涉及黄金、恒生科技、科创板50等主题[4][5] ETF融资净买入额排名 - 融资净买入额前三名：华安易富黄金ETF（1.18亿元）、海富通中证短融ETF（9751.15万元）、华夏上证科创板50成份ETF（6276.42万元）[5] - 前十大融资净买入ETF覆盖黄金、短融、恒生科技等板块[5][6] ETF融券卖出额排名 - 融券卖出额前三名：南方中证1000ETF（3743.15万元）、南方中证500ETF（2810.13万元）、华泰柏瑞沪深300ETF（1781.97万元）[6] - 前十大融券卖出ETF集中于宽基指数（如中证1000、沪深300）及半导体、医疗等行业[6][7]