现金及投资证券占比情况 - 现金及现金等价物加上有现成市场的未质押投资证券之和占总资产的比例为5.64%[33] 住宅房地产贷款组合结构 - 2022年9月30日，住宅房地产固定利率和可调利率的第一抵押贷款总计115.9亿美元，占贷款组合的80.8%；房屋净值贷款和信贷额度总计26.3亿美元，占18.4%；住宅建设贷款总计1.218亿美元，占0.8%[35] - 2022年9月30日，可调利率的住宅房地产第一抵押贷款总计46.7亿美元，占贷款组合的32.5%[35] - 2022年9月30日，住宅核心贷款总计115.39859亿美元，占贷款组合的80.4%；住宅Home Today贷款总计5325.5万美元，占0.4%；房屋净值贷款和信贷额度总计26.33878亿美元，占18.4%；建设贷款总计1217.59万美元，占0.8%；其他贷款总计326.3万美元[38] - 2021年，住宅核心贷款总计102.15275亿美元，占贷款组合的81.2%；住宅Home Today贷款总计6382.3万美元，占0.6%；房屋净值贷款和信贷额度总计22.14252亿美元，占17.6%；建设贷款总计805.37万美元，占0.6%；其他贷款总计277.8万美元[38] 住宅各类贷款FICO分数分布 - 2022年9月30日，住宅核心贷款中FICO分数<680的总计4.08343亿美元，680 - 740的总计15.58255亿美元，741+的总计94.07938亿美元，未知的总计1.84745亿美元[41] - 2022年9月30日，住宅Home Today贷款中FICO分数<680的总计2763.2万美元，680 - 740的总计1160.7万美元，741+的总计1063.2万美元，未知的总计293.7万美元[41] - 2022年9月30日，房屋净值贷款和信贷额度中FICO分数<680的总计1.00639亿美元，680 - 740的总计4.40251亿美元，741+的总计20.95563亿美元，未知的总计2967.9万美元[41] - 2022年9月30日，建设贷款中FICO分数<680的总计47.1万美元，680 - 740的总计905.6万美元，741+的总计3895.1万美元[41] 总净房地产贷款情况 - 2022年9月30日，总净房地产贷款总计143.26699亿美元[41] - 截至2022年9月30日，公司总净房地产贷款为1.4326699亿美元[45] 贷款组合到期情况 - 截至2022年9月30日，贷款组合到期情况为2023年到期1.8944亿美元、2024 - 2027年到期4.37935亿美元、2028 - 2037年到期24.50565亿美元、2038年及以后到期114.4457亿美元[48] 固定与可调利率贷款到期情况 - 截至2022年9月30日，合同约定2023年9月30日后到期的固定利率贷款为7.195219亿美元，可调利率贷款为7.137851亿美元，总计14.33307亿美元[50] 可调利率抵押贷款情况 - “Smart Rate”可调利率抵押贷款占可调利率抵押贷款组合的99%以上[52] “Home Today”计划贷款情况 - 截至2022年9月30日，公司通过“Home Today”计划发放的未偿还贷款为5330万美元，其中5.6%逾期30天或以上，1.6%逾期90天及以上，600万美元为非应计贷款，占非应计贷款总额的17.0%[53] 服务费用净摊销与服务贷款本金余额 - 2022财年和2021财年，公司确认的服务费用净摊销分别为430万美元和330万美元[54] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，为他人服务的贷款本金余额分别为20.5亿美元和22.6亿美元[54] 潜在回购或赔偿损失预留 - 截至2022年9月30日，公司为潜在回购或赔偿损失预留了40万美元[54] 住宅房地产抵押贷款保险要求 - 公司要求所有住宅房地产抵押贷款提供产权保险和相应的保险[55] 高贷款价值比计划贷款情况 - 截至2022年9月30日，公司通过高贷款价值比计划发放的未偿还贷款总额为2.257亿美元[56] 房屋净值贷款与信贷额度情况 - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，房屋净值贷款分别为2.61亿美元（占贷款总额1.8%）和2.449亿美元（占贷款总额1.9%），房屋净值信贷额度分别为23.7亿美元（占贷款总额16.5%）和19.7亿美元（占贷款总额15.7%）[57] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，房屋净值信贷额度未提取金额分别为40.8亿美元和32亿美元[57] - 截至2022年9月30日，房屋净值贷款、房屋净值信贷额度和过桥贷款组合总信贷敞口为6.718721亿美元，本金余额为2.633878亿美元，90天以上逾期率为0.09%，初始平均CLTV为60%，当前平均CLTV为45%[61] - 截至2022年9月30日，36.9%的房屋净值贷款组合处于第一留置权（20.4%）、公司持有的第一留置权之后的次级（第二）留置权（13.9%）或公司发起、出售并为他人服务的第一留置权之后（2.6%）[64] - 截至2022年9月30日，13.7%的处于提款期的房屋净值信贷额度组合仅支付未偿还额度余额的最低还款额[64] 建设贷款情况 - 截至2022年9月30日，建设贷款总计1.218亿美元，占贷款总额的0.8%，未提前支付部分为7230万美元[73] 向房利美出售贷款情况 - 2022财年，公司向房利美出售或承诺出售1.281亿美元的长期固定利率住宅房地产抵押贷款，均保留服务权[76] 待售贷款余额情况 - 截至2022年9月30日，待售贷款余额为970万美元[76] 新试点项目情况 - 2022财年，公司启动新试点项目“Mortgage Passport”，按传统抵押银行业务模式发起贷款[77] 逾期贷款情况 - 2022年9月30日，30 - 89天逾期贷款金额为8722000美元，90天及以上逾期贷款金额为12463000美元，总计21185000美元；2021年9月30日，对应金额分别为9052000美元、15669000美元和24721000美元[83] - 截至2022年9月30日，严重逾期贷款（90天及以上）占总净贷款的比例降至0.09%，较2021年9月30日的0.12%下降了3个基点；住宅核心投资组合中该比例从0.07%降至0.06%，住宅Home Today投资组合从0.02%降至0.01%，房屋净值贷款和信贷额度投资组合从0.03%降至0.02%[84] 非应计贷款与不良资产情况 - 2022年9月30日，非应计贷款总额为35606000美元，房地产拥有量为1191000美元，非不良资产总计36797000美元；2021年对应金额分别为44045000美元、289000美元和44334000美元[88] - 2022年9月30日，总非应计贷款占总贷款的比例为0.25%，占总资产的比例为0.23%，总不良资产占总资产的比例为0.23%；2021年对应比例分别为0.35%、0.31%和0.32%[88] 债务重组情况 - 2022年9月30日，债务重组（TDRs）总额为83541000美元，2021年为94548000美元[88] - 2022年9月30日，非应计贷款中的TDRs分别包含21900000美元（逾期少于90天）和3600000美元（逾期90天及以上）；2021年对应金额分别为25700000美元和6900000美元[88][89] 抵押依赖贷款情况 - 2022年9月30日，抵押依赖贷款总额为47121000美元，2021年为83854000美元[95] TDRs情况 - 截至2022年9月30日，公司记录的TDRs（应计和非应计）为1.09亿美元，较2021年9月30日减少1810万美元，其中住宅核心为5860万美元，Home Today为2380万美元，房屋净值贷款和信贷额度为2660万美元[95] 贷款审批与评估要求 - 公司贷款审批流程旨在评估借款人还款能力和抵押物价值，董事会制定政策和审批限额，并授权执行委员会分配贷款审批权[79][80] - 公司要求对不动产进行独立第三方评估，由独立持牌/认证评估师进行评估[81] 房地产拥有量情况 - 截至2022年9月30日，公司房地产拥有量为120万美元[99] 分类资产情况 - 截至2022年9月30日，分类资产的摊余成本包括5090万美元的次级资产（含120万美元房地产）和340万美元指定为特别提及的资产[102] - 截至2022年9月30日，次级资产中90天以上逾期贷款为1240万美元，90天以内逾期贷款为3730万美元（含2920万美元TDRs和810万美元非TDRs）[102] 个别估值备抵余额情况 - 截至2022年9月30日，个别估值备抵余额为1030万美元[106] 房屋净值贷款和信贷额度逾期情况 - 截至2022年9月30日，房屋净值贷款和信贷额度未偿还摊余成本为26.7亿美元，其中90天以上逾期的为230万美元，占比0.1%[107] 贷款应计与非应计总额情况 - 应计状态下，住宅核心、住宅今日和房屋净值贷款及信贷额度的应计总额分别为4310.1万美元、1838万美元和2206万美元，总计8354.1万美元[98] - 非应计、执行状态下，住宅核心、住宅今日和房屋净值贷款及信贷额度的总额分别为1283.4万美元、489.6万美元和419.3万美元，总计2192.3万美元[98] - 非应计、非执行状态下，住宅核心、住宅今日和房屋净值贷款及信贷额度的总额分别为261.5万美元、56.3万美元和39.4万美元，总计357.2万美元[98] 总TDRs各部分情况 - 总TDRs中，住宅核心、住宅今日和房屋净值贷款及信贷额度的总额分别为5855万美元、2383.9万美元和2664.7万美元，总计10903.6万美元[98] 信贷损失准备组成 - 公司信贷损失准备由个别估值备抵、贷款一般估值备抵和表外信贷风险一般估值备抵三部分组成[104] 信用损失准备金情况 - 2022年贷款信用损失准备金年末余额为7.29亿美元，2021年为6.43亿美元；未使用承诺信用损失准备金年末余额为2.70亿美元，2021年为2.50亿美元；所有信用损失准备金年末余额为9.99亿美元，2021年为8.93亿美元[112][117][119] - 2022年贷款净回收额为965.7万美元，2021年为517.5万美元；贷款信用损失拨备（释放）为 - 105.1万美元，2021年为 - 1191.8万美元[112] - 2022年末信用损失准备金与非应计贷款的比率为204.73%，2021年为145.96%；与贷款总摊余成本的比率为0.51%，2021年为0.51%[112] - 2022年房地产贷款各类型净回收（冲销）与当年平均未偿还贷款的比率：住宅核心为0.02%，住宅今日为0.02%，房屋净值贷款和信贷额度为0.03%；总比率为0.07%，2021年为0.04%，2020年为0.04%[114] 各类住宅贷款情况变化 - 2022年住宅核心贷款摊余成本增加13.0%即13亿美元，总准备金增加20.2%即900万美元；总逾期贷款减少11.6%至1350万美元，逾期超90天贷款减少0.9%至930万美元；当年净回收额为270万美元，2021年为40万美元[122] - 2022年住宅今日贷款摊余成本减少16.7%即1060万美元，预计净回收头寸为100万美元，2021年无准备金；总逾期贷款减少25.3%至300万美元，逾期超90天贷款减少58.4%至90万美元；2022年和2021年净回收额分别为240万美元和180万美元[122] - 2022年房屋净值贷款和信贷额度摊余成本增加18.9%即4.242亿美元至26.7亿美元，总准备金增加3.0%至2000万美元；总逾期贷款减少13.8%至470万美元，逾期超90天贷款减少45.1%至230万美元；当年净回收额为440万美元，2021年为290万美元[122] 投资政策与证券分类 - 公司投资政策要求主要投资于美国政府、政府机构和政府支持企业发行的债务证券，也允许投资抵押支持证券等，不允许投资市政债券、企业债务等[122][123][124] - 公司所有投资证券均分类为可供出售，无交易性投资组合[125] 投资组合公允价值情况 - 2022年9月30日投资组合公允价值包括100万美元由房利美担保的固定利率证券、4.533亿美元仅由房利美、房地美或吉利美担保证券抵押的REMICs和360万美元美国政府债务[126] 存款情况 - 截至2022年9月30日

资本相关数据 - 2022年6月30日，公司一级（杠杆）资本总计18.1亿美元，占平均净资产的12.11%，占风险加权资产的20.94%；协会一级（杠杆）资本总计15.9亿美元，占平均净资产的10.63%，占风险加权资产的18.38%[147] - 2022年6月30日，协会一级（杠杆）资本与平均净资产的比率为10.63%；存款总额为91.6亿美元，借款总额为42.5亿美元，借款人预付款和服务代管金合计8680万美元[167][168] - 总资本与风险加权资产为18.59亿美元，占比21.52%；一级（杠杆）资本与平均净资产为18.09亿美元，占比12.11%；一级资本与风险加权资产为18.09亿美元，占比20.94%；普通股一级资本与风险加权资产为18.09亿美元，占比20.94%[288] - 截至2022年6月30日，公司超过所有监管要求，被视为“资本充足”，总资本与风险加权资产比率为18.96%[286][287] 贷款生产与余额数据 - 截至2022年6月30日的九个月，可调利率抵押贷款（ARM）生产额为7.88047亿美元，占比27.1%；固定利率生产额为21.2125亿美元，占比72.9%[151] - 截至2022年6月30日，住宅抵押贷款投资余额中，ARM贷款为46.37565亿美元，占比40.9%；固定利率贷款为67.17967亿美元，占比59.1%[151] - 2022年6月30日和2021年9月30日，待售抵押贷款分别总计130万美元和880万美元[151] - 截至2022年6月30日，固定利率贷款中，期限小于等于10年的余额为13.99361亿美元，占比10.0%，收益率2.61%；期限大于10年的余额为53.18606亿美元，占比38.0%，收益率3.44%[154] - 截至2022年6月30日，ARM贷款余额为46.37566亿美元，占比33.2%，收益率2.69%[154] - 截至2022年6月30日，房屋净值贷款和信贷额度余额为25.14232亿美元，占比18.0%，收益率3.90%[154] - 截至2022年6月30日，建筑和其他贷款余额为1.15422亿美元，占比0.8%，收益率2.89%[154] - 截至2022年6月30日，总贷款应收余额为139.85187亿美元，收益率3.18%[154] - 2022年6月30日，公司为他人服务的贷款金额为20.9亿美元[159] - 2022年6月30日，公司90%的资产为住宅房地产贷款和房屋净值贷款及信贷额度，主要面向俄亥俄州和佛罗里达州的借款人[161] - 本财年发放的首笔抵押贷款平均信用评分为776，平均贷款价值比（LTV）为61%[162] - 截至2022年6月30日，2009年前发放的贷款余额为3.546亿美元，其中830万美元（2.3%）逾期；2009年及以后发放的贷款余额为136.1亿美元，其中139万美元（0.1%）逾期[163] - 截至2022年6月30日，公司住宅核心和建设投资贷款总额的约55.5%和18.4%、房屋净值贷款和信贷额度的约26.6%和20.0%分别由俄亥俄州和佛罗里达州的房产作抵押[164] - 截至2022年6月30日，房屋净值贷款和信贷额度未偿还摊余成本为25.5亿美元，其中25万美元（0.1%）逾期90天以上[165] - 截至2022年6月30日，住宅“今日家园”贷款余额降至5490万美元，占“投资持有”贷款组合余额的0.4%，但占90天以上逾期贷款和总逾期贷款的比例分别为9.5%和11.1%[166] - 截至2022年6月30日，总贷款应收款为139.85187亿美元，净贷款应收款为138.95828亿美元[191] - 截至2022年6月30日，公司总净房地产贷款为13962023000美元，其中2022年、2021年、2020年、2019年、2018年和之前年份发放的贷款分别为2845666000美元、2373256000美元、1556978000美元、662669000美元、706046000美元和3400412000美元[193][197] - 截至2022年6月30日，住宅核心贷款总计11319263000美元，其中信用评分<680、680 - 740、741+和未知的贷款分别为398437000美元、1546272000美元、9194992000美元和179562000美元[193] - 截至2022年6月30日，住宅Home Today贷款总计54882000美元，均为之前年份发放[193] - 截至2022年6月30日，房屋净值贷款和信贷额度总计2545158000美元，其中<680、680 - 740、741+和未知的贷款分别为93770000美元、404334000美元、2019853000美元和27201000美元[193] - 截至2022年6月30日，建筑贷款总计42720000美元，其中<680、680 - 740、741+的贷款分别为1635000美元、2741000美元和38344000美元[193] - 截至2022年6月30日，房屋净值贷款和信贷额度组合中，房屋净值贷款为233300000美元（包括106200000美元处于还款期不再可提取的房屋净值信贷额度和8400000美元过桥贷款），房屋净值信贷额度为2280000000美元[198] - 截至2022年6月30日，房屋净值信贷额度在提取期的总信用风险敞口为6142545000美元，本金余额为2280910000美元，90天以上逾期率为0.05%，初始平均CLTV为60%，当前平均CLTV为47%[200] - 截至2022年6月30日，处于还款期的房屋净值信贷额度、房屋净值贷款和过桥贷款的信用风险敞口和本金余额均为233322000美元，90天以上逾期率为0.58%，初始平均CLTV为61%，当前平均CLTV为37%[200] - 截至2022年6月30日，38.0%的房屋净值贷款组合处于第一留置权（21.6%）、我们持有的第一留置权之后的次级（第二）留置权（13.8%）或我们发起、出售并现在为他人服务的贷款持有的第一留置权之后（2.6%）[203] - 截至2022年6月30日，13.2%处于提取期的房屋净值信贷额度组合仅对未偿还额度余额支付最低还款额[203] - 截至2022年6月30日，房屋净值信贷额度在提取期的总信贷敞口为6142545千美元，本金余额为2280910千美元，90天以上逾期率为0.05%，初始平均CLTV为60%，当前平均CLTV为47%[205] - 按提取期到期财年划分，截至2022年6月30日，房屋净值信贷额度在提取期的本金余额总计2280910千美元，其中<80%的为2274162千美元[208] - 按估计当前平均CLTV划分，截至2022年6月30日，<80%的房屋净值信贷额度在提取期的信贷敞口为6114534千美元，占本金余额的99.7%，90天以上逾期率为0.04%[211] - 截至2022年6月30日，房地产贷款30 - 89天逾期金额为9644千美元，90天以上逾期金额为12571千美元，总计22215千美元[215] - 截至2022年3月31日，房地产贷款30 - 89天逾期金额为9261千美元，90天以上逾期金额为13613千美元，总计22874千美元[216] - 截至2021年9月30日，房地产贷款30 - 89天逾期金额为9052千美元，90天以上逾期金额为15669千美元，总计24721千美元[216] - 截至2021年6月30日，房地产贷款30 - 89天逾期金额为8902千美元，90天以上逾期金额为16616千美元，总计25518千美元[217] - 截至2022年6月30日，总贷款90天以上严重逾期占总净贷款的0.09%，30天以上逾期占总净贷款的0.16%[217] - 截至2022年3月31日，总贷款90天以上严重逾期占总净贷款的0.10%，30天以上逾期占总净贷款的0.17%[217] - 截至2021年9月30日和6月30日，总贷款90天以上严重逾期分别占总净贷款的0.12%和0.13%，30天以上逾期均占总净贷款的0.20%[217] - 截至2022年6月30日，非应计贷款总额为3768.7万美元，占总贷款的0.27%，占总资产的0.24%；不良资产总额为3794万美元，占总资产的0.25%[219] - 截至2022年6月30日，TDR（债务重组）总额为1.132亿美元，较2022年3月31日、2021年9月30日和2021年6月30日分别减少430万美元、1390万美元和1830万美元[223] 贷款业务变化数据 - 截至2022年6月30日，住宅核心业务摊余成本增加5.7%，即6.098亿美元，总拨备增加10.7%，即500万美元[187] - 截至2022年6月30日，住宅今日业务摊余成本下降4.7%，即270万美元，总逾期账款减少27.3%，至250万美元[187] - 截至2022年6月30日，房屋净值贷款和信贷额度业务摊余成本增加5.8%，即1.399亿美元，至25.5亿美元，总拨备增加0.9%，至1860万美元[187] - 2022年第二季度，住宅核心业务净回收额为60万美元，2021年同期净冲销额为30万美元[187] - 2022年第二季度，住宅今日业务净回收额为50万美元，2021年同期净回收额为60万美元[187] - 2022年第二季度，房屋净值贷款和信贷额度业务净回收额为130万美元，2021年同期为80万美元[187] 贷款拨备与回收数据 - 截至2022年6月30日，个别估值备抵余额为1070万美元[178] - 2022年6月30日止九个月净回收额为730万美元，2021年同期为360万美元[182] - 2022年6月30日止九个月总冲销额为118万美元，2021年同期为382.8万美元[182] - 2022年6月30日止九个月净回收与平均未偿还贷款比率（年化）为0.08%，2021年同期为0.04%[182] - 2022年6月30日止三个月，信贷损失总备抵增加670万美元，至9760万美元[185] - 2022年6月30日止三个月，公司录得净回收270万美元[185] - 2022年6月30日止三个月，表外风险敞口的信贷损失备抵增加150万美元[186] - 截至2022年6月30日，贷款信用损失拨备为6945万美元[189][191] - 2022年6月30日，住宅核心业务拨备占总拨备的74.1%，贷款占总贷款的80.8%；住宅今日业务拨备占比为 -1.3%，贷款占比0.4%；房屋净值贷款和信贷额度业务拨备占比26.8%，贷款占比18.0%[189] - 2022年6月30日，住宅核心业务贷款总额为113.002亿美元，占比80.8%；住宅今日业务贷款总额为5533.3万美元，占比0.4%；房屋净值贷款和信贷额度业务贷款总额为25.14232亿美元，占比18.0%；建筑贷款总额为1.12167亿美元，占比0.8%[191] - 2022年6月30日，贷款信贷损失拨备为6950万美元，占贷款应收款总摊余成本的0.50%，2021年6月30日为6640万美元，占比0.52%；2022年6月30日总信贷损失拨备为9760万美元，2021年6月30日为8970万美元[250] - 2022年6月30日贷款信贷损失拨备为6950万美元，占贷款应收款总摊余成本的0.50%，2021年同期分别为6640万美元和0.52%[267] 财务指标比率数据 - 2022年6月30日止九个月年化非利息费用与平均资产比率为1.38%，2021年同期为1.36%[173] - 截至2022年6月30日，公司全职员工平均资产为1540万美元，平均存款为910万美元[173] - 截至2022年6月30日，分行平均存款（不包括经纪存单和经纪支票账户）为2.262亿美元[173] 资金变动数据 - 2022年截至6月30日的九个月内，

一级（杠杆）资本情况 - 2022年3月31日，公司一级（杠杆）资本总计18.1亿美元，占净平均资产的12.66%，占风险加权资产的22.24%；协会一级（杠杆）资本总计15.7亿美元，占净平均资产的10.99%，占风险加权资产的19.30%[148] - 2022年3月31日，协会一级（杠杆）资本与平均净资产的比率为10.99%[168] - 截至2022年3月31日，公司一级（杠杆）资本与平均净资产的比率为10.99%[168] 贷款生产额情况 - 2022年3月31日止六个月，可调利率抵押贷款（全部为智能利率）生产额为44.82亿美元，占比25.7%；2021年同期为6.77亿美元，占比32.8%[152] - 2022年3月31日止六个月，固定利率贷款生产额为12.93亿美元，占比74.3%；2021年同期为13.87亿美元，占比67.2%[152] 住宅抵押贷款投资余额情况 - 2022年3月31日，住宅抵押贷款投资余额中，可调利率贷款（主要是智能利率）为45.39亿美元，占比42.2%；2021年9月30日为46.47亿美元，占比45.2%[152] - 2022年3月31日，住宅抵押贷款投资余额中，固定利率贷款为61.95亿美元，占比57.8%；2021年9月30日为56.32亿美元，占比54.8%[152] 可调利率贷款重置余额情况 - 2022年3月31日，所有可调利率贷款按下次预定利率重置日期划分，2022财年重置余额为6.16亿美元，2023财年为3.09亿美元等[153] 待售抵押贷款情况 - 2022年3月31日，无待售抵押贷款，2021年9月30日为880万美元[153] 贷款组合情况 - 2022年3月31日，贷款组合中，固定利率贷款余额61.95亿美元，占比46.9%，收益率3.25%；可调利率贷款余额45.39亿美元，占比34.3%，收益率2.67%等[155] 住宅抵押贷款地区分布情况 - 2022年3月31日，住宅抵押贷款中，俄亥俄州余额59.15亿美元，占比44.8%，收益率3.20%；佛罗里达州余额19.87亿美元，占比15.0%，收益率2.91%等[155] 房屋净值信贷额度本金余额情况 - 2022年3月31日，房屋净值信贷额度本金余额总计21.4亿美元[156] 存款及相关资金变动情况 - 2022年3月31日止六个月，存款余额增加1470万美元，其中经纪定期存单余额减少3810万美元，辛辛那提联邦住房贷款银行（FHLB）预付款总额增加4.635亿美元[159] - 截至2022年3月31日，存款较2021年9月30日增加1470万美元，即不到1%，达到90.1亿美元[238] - 截至2022年3月31日，借款资金较2021年9月30日增加4.635亿美元，即15%，达到35.6亿美元[239] - 截至2022年3月31日，借款人的保险和税收预付款较2021年9月30日减少1440万美元，降至9520万美元[241] - 2022年3月31日止六个月，公司总存款净增加1470万美元，经纪定期存款余额减少3810万美元，支票账户增加2718万美元，为他人服务的贷款本金和利息净减少840万美元，从辛辛那提联邦住房贷款银行的预付款增加4.635亿美元[284] 为他人服务贷款金额情况 - 2022年3月31日，公司为他人服务的贷款金额为21.6亿美元[160] - 截至2022年3月31日，公司为他人服务的贷款金额为21.6亿美元[160] 公司资产构成及特殊贷款情况 - 2022年3月31日，公司90%的资产为住宅房地产贷款和房屋净值贷款及信贷额度，其中1290万美元处于第7章破产状态的贷款被纳入总债务重组（TDR），非应计状态贷款的摊余成本中包括1480万美元处于第7章破产状态的履约贷款，其中1460万美元也被报告为TDR[162] - 截至2022年3月31日，公司90%的资产为住宅房地产贷款和房屋净值贷款及信贷额度[162] - 截至2022年3月31日，处于第7章破产状态且条款无其他修改的贷款1290万美元被计入总债务重组[162] 首笔抵押贷款相关指标情况 - 本财年发放的首笔抵押贷款平均信用评分为777，平均贷款价值比（LTV）为59%；截至2022年3月31日，2009年前发放的贷款余额为3.82亿美元，其中1050万美元（2.8%）逾期，2009年及以后发放的贷款余额为128.2亿美元，其中1230万美元（0.1%）逾期[163][164] - 本财年发放的首笔抵押贷款平均信用评分为777，平均贷款价值比为59%[163] - 截至2022年3月31日，2009年前发放的贷款余额为3.82亿美元，其中1050万美元（2.8%）逾期；2009年及以后发放的贷款余额为128.2亿美元，其中1230万美元（0.1%）逾期[164] 贷款抵押房产地区分布情况 - 截至2022年3月31日，公司住宅核心和建设投资贷款总额的约55.2%和18.5%、房屋净值贷款和信贷额度的约27.1%和19.9%分别由俄亥俄州和佛罗里达州的房产作抵押；2022年3月31日止六个月发放的抵押贷款总额中，24.4%由俄亥俄州或佛罗里达州以外的房产作抵押[165] 房屋净值贷款和信贷额度逾期情况 - 截至2022年3月31日，公司房屋净值贷款和信贷额度的摊余成本为24.1亿美元，其中260万美元（0.1%）逾期90天以上[166] 住宅“今日家园”贷款情况 - 截至2022年3月31日，住宅“今日家园”贷款的摊余成本降至5760万美元，占“投资持有”贷款组合总余额的0.4%，但占90天以上逾期贷款和总逾期贷款的比例分别为15.6%和14.9%[167] 存款及借款总额情况 - 截至2022年3月31日，存款总额为90.1亿美元（包括4.539亿美元的经纪定期存单和2亿美元的经纪支票账户），借款总额为35.6亿美元，借款人预付款和服务代管金合计为1.282亿美元[170] - 截至2022年3月31日，存款总计90.1亿美元，借款总计35.6亿美元，借款人预付款和服务代管金总计1.282亿美元[170] 经营活动现金流情况 - 2022年3月31日止六个月和2021年同期，经营活动现金流分别为4070万美元和4390万美元[172] - 2022年和2021年截至3月31日的六个月内，经营活动现金流分别为4070万美元和4390万美元[172] 个别估值备抵余额情况 - 2022年3月31日，个别估值备抵余额为1110万美元[180] - 截至2022年3月31日，个别估值备抵余额为1110万美元[180] 净回收额情况 - 2022年3月31日止六个月净回收额为470万美元，2021年同期为260万美元[184] - 2022年第一季度，公司录得净回收270万美元[187] - 2022年第一季度，住宅核心贷款净回收为100万美元，住宅今日贷款净回收为80万美元，房屋净值贷款和信贷额度净回收为90万美元[189] 信贷损失总备抵情况 - 2022年3月31日止三个月，信贷损失总备抵从2021年12月31日的8920万美元增至9090万美元，增加170万美元[187] - 2022年第一季度，信贷损失总备抵从2021年12月31日的8920万美元增至9090万美元，增加了170万美元[187] 各类贷款摊余成本及备抵变动情况 - 2022年3月31日，住宅核心贷款摊余成本较2021年12月31日增加3.6%（3.73亿美元），总备抵增加4.5%（200万美元）[189] - 2022年3月31日，住宅今日贷款摊余成本较2021年12月31日减少4.8%（290万美元），预期净回收头寸为90万美元[189] - 2022年3月31日，房屋净值贷款和信贷额度摊余成本较2021年12月31日增加4.3%（9900万美元），总备抵减少2.3%至1840万美元[189] - 截至2022年3月31日，住宅核心贷款摊余成本增加3.6%（3.73亿美元），总备抵增加4.5%（200万美元）[189] - 截至2022年3月31日，住宅今日贷款摊余成本减少4.8%（290万美元），预期净回收头寸为90万美元[189] - 截至2022年3月31日，房屋净值贷款和信贷额度摊余成本增加4.3%（9900万美元），总备抵减少2.3%（50万美元）[189] 各类贷款逾期额变动情况 - 2022年3月31日，住宅核心贷款总逾期额较2021年12月31日减少5.8%至1510万美元，90天以上逾期额减少26.4%至880万美元[189] - 2022年3月31日，住宅今日贷款总逾期额较2021年12月31日减少19.2%至340万美元，90天以上逾期额减少9.5%至210万美元[189] - 2022年3月31日，房屋净值贷款和信贷额度总逾期额较2021年12月31日减少8.5%至440万美元，90天以上逾期额减少9.5%至260万美元[189] - 2022年第一季度，住宅核心贷款总逾期减少5.8%至1510万美元，住宅今日贷款总逾期减少19.2%至340万美元，房屋净值贷款和信贷额度总逾期减少8.5%至440万美元[189] - 2022年第一季度，住宅核心贷款逾期超过90天减少26.4%至880万美元，住宅今日贷款逾期超过90天减少9.5%至210万美元，房屋净值贷款和信贷额度逾期超过90天减少9.5%至260万美元[189] 净回收与贷款相关比率情况 - 净回收与平均未偿还贷款之比（年化）2022年为0.07%，2021年为0.04%；贷款信贷损失备抵与期末非应计贷款之比2022年为163.78%，2021年为128.82%；贷款信贷损失备抵与期末贷款总摊余成本之比2022年为0.49%，2021年为0.53%[184] 贷款信用损失准备金情况 - 截至2022年3月31日，贷款信用损失准备金为6432.4万美元，占总准备金的100%[191] - 截至2021年12月31日，贷款信用损失准备金为6357.6万美元，占总准备金的100%[191] - 截至2021年9月30日，贷款信用损失准备金为6428.9万美元，占总准备金的100%[191] - 截至2021年3月31日，贷款信用损失准备金为6774.9万美元，占总准备金的100%[191] - 截至2022年3月31日，贷款信用损失准备金为64,324,000美元，占总准备金的100%[191] 总贷款应收款及各类贷款占比情况 - 2022年3月31日，总贷款应收款为132.1327亿美元，其中住宅核心贷款占比80.8%，为106.75662亿美元[194] - 2021年12月31日，总贷款应收款为127.19782亿美元，其中住宅核心贷款占比80.9%，为102.87735亿美元[194] - 2021年9月30日，总贷款应收款为125.76665亿美元，其中住宅核心贷款占比81.2%，为102.15275亿美元[194] - 2021年3月31日，总贷款应收款为127.39484亿美元，其中住宅核心贷款占比82.2%，为104.68976亿美元[194] - 2022年3月31日，总贷款应收款为13,213,270,000美元，其中住宅核心贷款占比80.8%，为10,675,662,000美元[194] 住宅核心贷款FICO分数情况 - 2022年3月31日，住宅核心贷款中，FICO分数741+的贷款金额为86.5032亿美元[197] - 2022年3月31日，按FICO分数划分，住宅核心贷款中741+分数段金额为8,650,320,000美元[197] Home Today贷款发放情况 - 自2016财年以来，公司没有新发放Home Today贷款[198] - 自2016财年以来，公司没有新发放Home Today贷款[198] 净房地产贷款总额情况 - 截至2022年3月31日，公司净房地产贷款总额为13197.71万美元[201] - 截至2022年3月31日，房地产净贷款总计13,197,710千美元[201] 房屋净值贷款和信贷额度组合情况 - 截至2022年3月31日，房屋净值贷款和信贷额度组合的未偿还本金余额包括2.312亿美元房屋净值贷款和21.4亿美元房屋净值信贷额度[202] - 截至2022年3月31日，房屋净值贷款和信贷额度组合的未

公司业务战略与成功关键事项 - 公司业务战略是作为资本充足且盈利的金融机构，为客户提供卓越的个人服务[140] - 管理层认为公司成功的关键事项包括控制利率风险敞口、监控和限制信用风险、维持充足流动性和多元化资金来源、监控和控制运营费用[142] 一级（杠杆）资本相关数据 - 2021年12月31日，公司一级（杠杆）资本总计18亿美元，占平均净资产的12.72%，占风险加权资产的22.97%；协会一级（杠杆）资本总计15.5亿美元，占平均净资产的10.93%，占风险加权资产的19.73%[144] - 截至2021年12月31日，协会一级（杠杆）资本与平均净资产的比率为10.93%[165] - 2021年12月31日，公司一级（杠杆）资本与平均净资产的比率为10.93%[165] - 截至2021年12月31日，协会的总资本与风险加权资产比率为20.29%（要求10%），一级（杠杆）资本与平均净资产比率为10.93%（要求5%），一级资本与风险加权资产比率为19.73%（要求8%），普通股一级资本与风险加权资产比率为19.73%（要求6.5%）；公司相应比率分别为23.53%、12.72%、22.97%、22.97%[270][271] 贷款发放相关数据 - 2021年第四季度，可调利率抵押贷款（全部为智能利率）发放额为2.11892亿美元，占比24.2%；固定利率贷款发放额为6.65196亿美元，占比75.8%[148] - 2021财年新发放的首笔抵押贷款平均信用评分为777，平均贷款价值比（LTV）为61%[160] - 2021年第四季度，公司发放8.771亿美元住宅抵押贷款和4.997亿美元房屋净值贷款及信贷额度承诺；2020年同期分别为11.2亿美元和3.061亿美元；2021年和2020年第四季度证券购买分别为6530万美元和9300万美元[262] - 本财年发放的首笔抵押贷款平均信用评分为777，平均贷款价值比为61%[160] 住宅抵押贷款投资余额相关数据 - 2021年12月31日，住宅抵押贷款投资余额为103.4862亿美元，其中可调利率贷款（主要为智能利率）占比43.9%，固定利率贷款占比56.1%[148] 可调利率贷款重置日期相关数据 - 截至2021年12月31日，可调利率贷款按下次预定利率重置日期划分，2022 - 2027财年分别为1.69908亿、3.16426亿、4.27953亿、7.62743亿、18.27194亿和10.36928亿美元[149] 待售抵押贷款相关数据 - 2021年12月31日和9月30日，待售抵押贷款分别为3810万和880万美元，均为长期固定利率首套房贷款，且均待售给房利美[149] 贷款组合余额及收益率相关数据 - 2021年12月31日，贷款组合中固定利率贷款余额58.07468亿美元，占比45.7%，收益率3.32%；可调利率贷款余额45.41152亿美元，占比35.7%，收益率2.70%[151] - 2021年12月31日，住宅抵押贷款中，俄亥俄州余额57.38255亿美元，固定利率占比45.1%，收益率3.26%；佛罗里达州余额18.94052亿美元，固定利率占比14.9%，收益率2.96%[151] 房屋净值贷款和信贷额度相关数据 - 2021年12月31日，房屋净值贷款和信贷额度总计20.5亿美元[152] - 截至2021年12月31日，公司房屋净值贷款和信贷额度未偿还的摊余成本为23.1亿美元，其中逾期90天以上的贷款为290万美元，占比0.1%[162] - 截至2021年12月31日，公司房屋净值贷款和信贷额度组合未偿还本金余额包括2.318亿美元房屋净值贷款和20.5亿美元房屋净值信贷额度[195] - 截至2021年12月31日，公司房屋净值贷款、房屋净值信贷额度和过桥贷款组合总信用风险敞口为5.673757亿美元，本金余额为2.277761亿美元，90天以上逾期率为0.13%，初始平均CLTV为60%，当前平均CLTV为47%[198][203] - 截至2021年12月31日，公司房屋净值信贷额度提取期组合中，俄亥俄州信用风险敞口为17.51106亿美元，本金余额为5.5299亿美元，90天以上逾期率为0.03%，初始平均CLTV为60%，当前平均CLTV为46%[198] - 截至2021年12月31日，公司房屋净值信贷额度提取期组合中，佛罗里达州信用风险敞口为9.18211亿美元，本金余额为3.93654亿美元，90天以上逾期率为0.04%，初始平均CLTV为56%，当前平均CLTV为44%[198] - 截至2021年12月31日，公司房屋净值信贷额度提取期组合中，加利福尼亚州信用风险敞口为8.07074亿美元，本金余额为3.10862亿美元，90天以上逾期率为0.09%，初始平均CLTV为60%，当前平均CLTV为53%[198] - 截至2021年12月31日，39.8%的公司房屋净值贷款组合处于第一留置权、次级留置权或为他人服务的第一留置权之后的位置；13.4%的公司房屋净值信贷额度提取期组合仅支付未偿额度余额的最低还款额[201] - 按到期财政年度划分，截至2021年12月31日，公司房屋净值信贷额度提取期本金余额总计2.045995亿美元[206] - 按当前平均CLTV划分，截至2021年12月31日，公司房屋净值信贷额度提取期<80%的信用风险敞口为54.02931亿美元，本金余额为20.35564亿美元，占本金余额的99.5%，90天以上逾期率为0.05%，初始平均CLTV为60%，当前平均CLTV为48%[209] - 按当前平均CLTV划分，截至2021年12月31日，公司房屋净值信贷额度提取期>100%的信用风险敞口为612万美元，本金余额为82万美元，90天以上逾期率为26.8%，初始平均CLTV为59%，当前平均CLTV为116%[209] - 2021年第四季度，房屋净值贷款和信贷额度以及过渡贷款的承诺发放额为4.997亿美元，而2020年同期为3.061亿美元[230] 存款与借款相关数据 - 2021年第四季度存款余额减少6030万美元，其中经纪定期存单余额增加490万美元，辛辛那提联邦住房贷款银行（FHLB）预付款总额增加8880万美元[155] - 截至2021年12月31日，存款总额为89.3亿美元（包括4.969亿美元的经纪定期存单），借款总额为31.8亿美元，借款人预付款和服务代管金合计为1.79亿美元[166] - 截至2021年12月31日，存款较9月30日减少6030万美元，即1%，降至89.3亿美元[235] - 截至2021年12月31日，借款资金较9月30日增加8880万美元，即3%，达到31.8亿美元[236] - 截至2021年12月31日，借款人的保险和税收预付款较9月30日增加3370万美元，达到1.433亿美元[237] - 2021年第四季度总存款净减少6030万美元，2020年同期净减少3500万美元；2021年末经纪定期存款余额为4.969亿美元，较2020年末的5.304亿美元减少；代他人服务贷款的本金和利息净减少580万美元至3570万美元，2020年同期净增加500万美元至5090万美元；2021年第四季度从辛辛那提联邦住房贷款银行的预付款增加8880万美元，2020年同期减少7670万美元[263] - 2021年12月31日，公司有31.8亿美元辛辛那提联邦住房贷款银行预付款，无克利夫兰联邦储备银行贴现窗口未偿还借款；经纪定期存款为4.969亿美元；2021年第四季度辛辛那提联邦住房贷款银行平均未偿还预付款为31.8亿美元，2020年同期为34.7亿美元；公司可从辛辛那提联邦住房贷款银行和克利夫兰联邦储备银行贴现窗口分别最多借款74.9亿美元和2.242亿美元[264][265] 为他人服务贷款相关数据 - 截至2021年12月31日，公司为他人服务的贷款金额为22.2亿美元[156] - 2021年12月31日，公司为他人服务的贷款金额为22.2亿美元[156] 公司资产构成相关数据 - 截至2021年12月31日，公司90%的资产为住宅房地产贷款和房屋净值贷款及信贷额度，主要面向俄亥俄州和佛罗里达州的借款人[158] - 2021年12月31日，公司90%的资产为住宅房地产贷款和房屋净值贷款及信贷额度[158] 不同年份发放贷款逾期情况相关数据 - 2021财年新发放的首笔抵押贷款平均信用评分为777，平均贷款价值比（LTV）为61%；2009年前发放的贷款余额为4.135亿美元，其中逾期贷款为1210万美元，占比2.9%；2009年及以后发放的贷款余额为123.3亿美元，其中逾期贷款为1410万美元，占比0.1%[160] - 截至2021年12月31日，2009年前发放的贷款余额为4.135亿美元，其中1210万美元（2.9%）逾期；2009年及以后发放的贷款余额为123.3亿美元，其中1410万美元（0.1%）逾期[160] 公司投资证券组合与现金流相关数据 - 截至2021年12月31日，公司投资证券组合总额为4.238亿美元；2021年和2020年第四季度，经营活动现金流分别为770万美元和2420万美元[168] - 2021年12月31日，公司投资证券组合总额为4.238亿美元[168] - 截至2021年12月31日的三个月和2020年，经营活动产生的现金流分别为770万美元和2420万美元[168] 非利息费用与平均资产比率相关数据 - 2021年12月31日止三个月年化非利息费用与平均资产比率为1.35%，2020年同期为1.41%[171] - 截至2021年12月31日的三个月和2020年，公司年化非利息费用与平均资产的比率分别为1.35%和1.41%[171] 员工与分行相关数据 - 截至2021年12月31日，全职员工平均资产为1410万美元，平均存款为890万美元[171] - 截至2021年12月31日，分行平均存款（不包括经纪存单）为2.28亿美元[171] 估值备抵余额相关数据 - 截至2021年12月31日，个别估值备抵余额为1150万美元[176] - 截至2021年12月31日，个别估值备抵余额为1150万美元[176] 净回收额与信贷损失备抵相关数据 - 2021年12月31日止三个月净回收额为200万美元，2020年同期为130万美元[179][180] - 2021年12月31日止三个月末，所有信贷损失备抵余额为8921.7万美元，2020年同期为9234.2万美元[179][180] - 2021年12月31日止三个月，净回收与平均未偿还贷款比率（年化）为0.06%，2020年同期为0.04%[179][180] - 2021年12月31日止三个月末，贷款信贷损失备抵与非应计贷款比率为146.46%，2020年同期为138.90%[179][180] - 2021年12月31日止三个月末，贷款信贷损失备抵与贷款总摊余成本比率为0.50%，2020年同期为0.54%[179][180] - 2021年第四季度净回收额为200万美元，2020年同期为130万美元，年化净回收与平均未偿贷款比率分别为0.06%和0.04%[179][180] - 2021年第四季度贷款信用损失备抵余额从期初的6428.9万美元降至期末的6357.6万美元，未使用承诺信用损失备抵余额从期初的2497万美元增至期末的2564.1万美元，所有信用损失备抵余额期末为8921.7万美元[180] - 2021年第四季度贷款信用损失备抵释放267.1万美元，2020年同期为200万美元[180] - 2021年第四季度总冲销额为27.5万美元，2020年同期为85.4万美元；总回收额为223.3万美元，2020年同期为211.2万美元[180] - 截至2021年12月31日，贷款信用损失备抵与非应计贷款比率为146.46%，与贷款总摊余成本比率为0.50%；2020年同期分别为138.90%和0.54%[180] 住宅核心贷款相关数据 - 截至2021年12月31日，住宅核心贷款摊余成本增加0.6%（5690万美元），总备抵减少0.1%（10万美元）[184] - 2021年12月31日，住宅核心贷款总额为10,287,735千美元，占比80.9%[188] - 2021年12月31日，FICO评分低于680的住宅核心贷款为371,568千美元[190] - 2021年12月31日，FICO评分680 - 740的住宅

财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司股东权益与总资产比率为12.3%[36] - 2021财年，公司平均流动性比率为6.66%，可从辛辛那提联邦住房贷款银行立即额外借款5.025亿美元，从克利夫兰联邦储备银行借款2.457亿美元[36] - 截至2021年9月30日，公司净房地产贷款总额为1.2570546亿美元[48] - 2021和2020财年，公司确认的服务费用净额分别为330万美元和340万美元，截至2021年9月30日和2020年，为他人服务的贷款本金余额分别为22.6亿美元和20.1亿美元[58] - 2021财年，公司回购了2350万美元此前出售给房利美的贷款，导致110万美元此前确认的收益退回[58] - 2021年和2020年9月30日，房屋净值贷款分别占贷款总额的1.9%（2.449亿美元）和2.4%（3.15亿美元），房屋净值信贷额度分别占贷款总额的15.7%（19.7亿美元）和14.6%（19.2亿美元）[64] - 截至2021年9月30日，房屋净值信贷额度未使用金额为32亿美元，2020年同期为25.5亿美元[64] - 2021年9月30日，30 - 89天逾期贷款总计905.2万美元，90天及以上逾期贷款总计1566.9万美元，逾期贷款总额为2472.1万美元[94] - 2020年9月30日，30 - 89天逾期贷款总计1152.9万美元，90天及以上逾期贷款总计1669.8万美元，逾期贷款总额为2822.7万美元[94] - 2019年9月30日，30 - 89天逾期贷款总计1935.5万美元，90天及以上逾期贷款总计1609.4万美元，逾期贷款总额为3544.9万美元[96] - 2018年9月30日，30 - 89天逾期贷款总计2089.3万美元，90天及以上逾期贷款总计2055.4万美元，逾期贷款总额为4144.7万美元[96] - 2017年9月30日，30 - 89天逾期贷款总计2060.3万美元，90天及以上逾期贷款总计2423.4万美元，逾期贷款总额为4483.7万美元[98] - 截至2021年9月30日，严重逾期贷款（即逾期90天及以上）占总净贷款的比例从2020年9月30日的0.13%降至0.12%[98] - 住宅核心投资组合中严重逾期贷款占总净贷款的比例从0.08%降至0.07%，住宅“Home Today”投资组合和房屋净值贷款及信贷额度投资组合中该比例均保持不变，分别为0.02%和0.03%[98] - 2021年9月30日，非应计贷款总额为44045千美元，较2020年的53369千美元有所下降；非应计贷款占总贷款的比例为0.35%，占总资产的比例为0.31%[102] - 2021年9月30日，不良资产总额为44334千美元，较2020年的53554千美元有所下降；不良资产占总资产的比例为0.32%[102] - 2021年和2020年，非应计贷款若按全额计息的总利息收入分别为700万美元和790万美元，计入净收入的利息收入分别为440万美元和480万美元[103] - 2021年9月30日和2020年9月30日，应计利息应收款余额中包含的未付利息分别为60万美元和240万美元[103] - 2021年，抵押依赖贷款总额为83854千美元，其中应计抵押依赖TDR为10428千美元，其他应计抵押依赖贷款为31956千美元[108] - 2021年9月30日，公司记录的TDR（应计和非应计）为1.271亿美元，较2020年9月30日减少1420万美元[108] - 2021年9月30日，应计TDR总额为94548千美元，非应计、执行中TDR总额为25650千美元，非应计、未执行TDR总额为6911千美元[110] - 2021年9月30日，公司持有的房地产总值为30万美元[111] - 截至2021年9月30日，分类资产摊余成本中次级资产为8650万美元，另有2790万美元资产被特别提及[114] - 截至2021年9月30日，活跃的新冠疫情贷款宽限计划总计2180万美元，占贷款应收总额的0.17%，其中1940万美元与首套房抵押贷款相关，230万美元与房屋净值贷款和信贷额度相关[118] - 截至2021年9月30日，个别估值准备金余额为1210万美元[119] - 截至2021年9月30日，房屋净值贷款和信贷额度未偿还摊余成本为22.4亿美元，其中420万美元（0.2%）逾期90天以上[120] - 2021年贷款信用损失准备金年初余额为4693.7万美元，年末余额为6428.9万美元[124] - 2021年未偿还承诺信用损失准备金年初无余额，因采用ASU 2016 - 13增加2205.2万美元，年末余额为2497万美元[124] - 2021年所有信用损失准备金年末余额为8925.9万美元[124] - 2021年净回收（冲销）为517.5万美元，净回收与平均未偿还贷款比率为0.04%[124] - 2021年信用损失准备金与年末非应计贷款比率为145.96%[124] - 2021年信用损失准备金与年末贷款总摊余成本比率为0.51%[124] - 截至2021年9月30日，公司信贷损失总拨备从2020年9月30日的4690万美元增至8930万美元，主要因2020年10月1日采用CECL准则[127] - 2021财年，公司记录了900万美元的信贷损失拨回，其中贷款信贷损失拨回1190万美元，表外信贷风险拨备290万美元，回收额超过贷款冲销额520万美元[127] - 截至2021年9月30日，住宅核心贷款摊销成本下降5.3%（5.728亿美元），总拨备增加98.9%（2210万美元），总逾期贷款减少9.3%至1530万美元，90天以上逾期贷款减少5.9%至940万美元[131] - 截至2021年9月30日，住宅今日贷款摊销成本下降15.2%（1140万美元），无预期拨备或净回收，总逾期贷款减少12.3%至400万美元，90天以上逾期贷款减少16.6%至210万美元[131] - 截至2021年9月30日，房屋净值贷款和信贷额度摊销成本下降0.8%（1710万美元）至22.4亿美元，总拨备增加2.9%至1950万美元，总逾期贷款减少20.1%至550万美元，90天以上逾期贷款减少0.7%至420万美元[131] - 2021年9月30日，公司证券投资组合（不含辛辛那提联邦住房贷款银行普通股）摊余成本为4.20542亿美元，公允价值为4.21783亿美元[143] - 2021年9月30日，公司存款总额为89.9亿美元，其中支票账户11.3亿美元，储蓄账户18.3亿美元，定期存款60.3亿美元[148] - 2021财年，公司平均总存款账户中，支票账户占比11.8%，储蓄账户占比19.0%，定期存款占比69.2%[150] - 2021年9月30日，公司总存款账户中，支票账户占比12.6%，储蓄账户占比14.0%，货币市场账户占比6.3%，定期存款占比67.1%[151] - 截至2021年9月30日，公司未偿还的10万美元及以上定期存款总额约为31.6亿美元[151] - 2021年9月30日，公司从辛辛那提联邦住房贷款银行借款30.9亿美元，当前最大借款能力为74.3亿美元[152][153] - 2021财年，公司90天FHLB借款年末余额为2.45亿美元，全年平均余额为2.693533亿美元，平均利率为0.23%[156] - 2020财年，公司30天及以下FHLB借款年末余额为0，全年平均余额为1.80916亿美元，平均利率为1.38%[156] - 2019财年，公司30天及以下FHLB借款年末余额为5亿美元，全年平均余额为7.24396亿美元，平均利率为2.39%[156] - 截至2021年9月30日，FHLB借款加权平均资金成本为1.82%，其中12个月及以下到期借款余额900000千美元，占比29.1%，资金成本1.90%；13至36个月到期借款余额875703千美元，占比28.3%，资金成本1.68%；37个月及以上到期借款余额1314679千美元，占比42.6%，资金成本1.86%[157][158] - 截至2021年9月30日，Third Federal Savings, MHC持有公司80.89%的普通股，公司和协会可再次加入其合并纳税集团[159] - 截至2021年9月30日，协会联邦基期前坏账准备金约为1.05亿美元[163] - 截至2021年9月30日，公司总资本与风险加权资产的实际金额为1629192千美元，比率为21.00%，要求金额为775796千美元，比率为10.00%[196] - 截至2021年9月30日，公司一级（杠杆）资本与平均净资产的实际金额为1585124千美元，比率为11.15%，要求金额为710939千美元，比率为5.00%[196] - 截至2021年9月30日，公司一级资本与风险加权资产的实际金额为1585124千美元，比率为20.43%，要求金额为620637千美元，比率为8.00%[196] - 截至2021年9月30日，公司普通股一级资本与风险加权资产的实际金额为1585124千美元，比率为20.43%，要求金额为504268千美元，比率为6.50%[196] - 截至2021年9月30日，公司从辛辛那提联邦住房贷款银行的未偿还借款（包括应计利息）为30.9亿美元[202] - 2021财年协会向公司支付5500万美元现金股息，2020财年支付5700万美元，2019财年支付8500万美元；2020财年Third Capital向公司支付1600万美元股息，2021和2019财年无股息支付[182] - 2021年9月21日，Third Federal Savings, MHC放弃每股0.2825美元的股息支付[184] - 2021年7月13日，第三联邦储蓄互助控股公司获得成员批准，可在截至2022年6月30日的四个季度内，放弃对公司普通股每股最多1.13美元的股息收益[211] - 2020年7月14日会议批准，在截至2021年6月30日的四个季度内，放弃最多每股1.12美元的股息[211] - 2019年7月16日会议批准，在截至2020年6月30日的四个季度内，放弃最多每股1.10美元的股息[212] - 2018年7月11日会议批准，在截至2019年6月30日的四个季度内，放弃最多每股1.00美元的股息[212] - 2017年7月19日会议批准，在截至2018年6月30日的四个季度内，放弃最多每股0.68美元的股息[212] - 2016年7月26日会议批准，在截至2017年6月30日的四个季度内，放弃最多每股0.50美元的股息[212] - 2021年9月30日，公司有1005名员工，约76%为女性；2020年9月30日，有1000名员工[217] - 截至2021年9月30日，若所有利率立即提高200个基点，公司经济价值的权益（EVE）将减少1.524亿美元，即8.21%[261] - 截至2021年9月30日，若模拟中使用的市场利率在12个月测量期内以等额月度调整至总计提高200个基点，预计到2022年9月30日的12个月净利息收入将增加3.47%[261] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，住宅房地产固定利率和可调利率首笔抵押贷款总计102.8亿美元，占贷款组合的81.8%；房屋净值贷款和信贷额度总计22.1亿美元，占17.6%；住宅建设贷款总计8050万美元，占0.6%[38] - 截至2021年9月30日，可调利率住宅房地产首笔抵押贷款总计46.5亿美元，占贷款组合的36.9%[38] - 2021年9月30日，住宅核心贷款中，俄亥俄州金额为56.03998亿美元，佛罗里达州为18.38259亿美元，其他地区为27.73018亿美元，总计102.15275亿美元，占比81.2%[41] - 2021年9月30日，房屋净值贷款和信贷额度中，俄亥俄州为6.30815亿美元，佛罗里达州为4.38212亿美元，加利福尼亚州为3.3524亿美元，其他地区为8.09985亿美元，总计22.14252亿美元，占比17.6%[41] - 2021年9月30日，建设贷款中，俄亥俄州为7165.1万美元，佛罗里达州为660.4万美元，其他地区为228.2万美元，总计8053.7万美元，占比0.6%[41]

疫情相关贷款宽限情况 - 截至2021年6月30日，2184名客户的2.468亿美元贷款受COVID - 19相关宽限计划帮助，剩余293名客户的4280万美元贷款（占总贷款的0.34%）仍在宽限计划中[168] - 截至2021年6月30日，活跃的COVID - 19贷款宽限计划总额为4280万美元，占贷款应收总额的0.34%，其中3700万美元与首笔抵押贷款相关，580万美元与房屋净值贷款和信贷额度相关[200] 员工奖金与基金会赠款 - 2020年12月公司为每位员工提供1500美元税后一次性奖金[168] - 第三联邦基金会承诺向大学定居点提供110万美元赠款，支持2000万美元开发项目[168] 资本相关指标 - 2021年6月30日，公司一级（杠杆）资本达18亿美元，占净平均资产的12.39%，占风险加权资产的23.07%；协会一级（杠杆）资本达15.6亿美元，占净平均资产的10.80%，占风险加权资产的20.11%[169] - 截至2021年6月30日，公司一级（杠杆）资本与平均净资产的比率为10.80%[188] - 截至2021年6月30日，协会的总资本与风险加权资产比率为20.69%，一级（杠杆）资本与平均净资产比率为10.80%，一级资本与风险加权资产比率为20.11%，普通股一级资本与风险加权资产比率为20.11%，均超过“资本充足”的监管要求[323] - 截至2021年6月30日，公司的总资本与风险加权资产比率为23.65%，一级（杠杆）资本与平均净资产比率为12.39%，一级资本与风险加权资产比率为23.07%，普通股一级资本与风险加权资产比率为23.07%[324] 抵押贷款业务数据 - 2021年前九个月，可调利率抵押贷款（ARM）生产9.09363亿美元，占31.3%；固定利率生产19.9889亿美元，占68.7%[173] - 2021年6月30日，住宅抵押贷款投资余额中，ARM贷款48.40894亿美元，占46.4%；固定利率贷款55.92881亿美元，占53.6%[173] - 2021年6月30日和2020年9月30日，待售抵押贷款分别为690万美元和3690万美元[174] - 2021年6月30日，固定利率贷款中，期限小于等于10年的余额13.53951亿美元，占10.7%，收益率2.86%；期限大于10年的余额42.3893亿美元，占33.4%，收益率3.64%[176] - 2021年6月30日，ARM贷款余额48.40894亿美元，占38.3%，收益率2.86%[176] - 截至2021年6月30日，总贷款应收款为126.73093亿美元，固定利率余额为57.71014亿美元，占比100%，收益率为3.06%[177] - 本财年发放的首笔抵押贷款平均信用评分为780，平均贷款价值比（LTV）为60%；截至2021年6月30日，2009年前发放的贷款余额为4.855亿美元，其中1350万美元（2.8%）逾期，2009年及以后发放的贷款余额为121.9亿美元，其中1200万美元（0.1%）逾期[184] - 2021年6月30日结束的九个月内，公司发放了29.1亿美元的住宅抵押贷款和12.3亿美元的房屋净值贷款及信贷额度承诺，2020年同期分别为22亿美元和10.7亿美元[314] - 2021年6月30日结束的九个月内，贷款销售总额为6.34亿美元，其中包括向房利美销售的5.93亿美元长期固定利率符合机构标准的非“家享计划”首笔抵押贷款和4100万美元符合房利美“家享计划”的贷款[310] 房屋净值贷款和信贷额度业务数据 - 2021年6月30日，房屋净值贷款和信贷额度余额21.59132亿美元，占17.0%，收益率2.52%[176] - 截至2021年6月30日，房屋净值信贷额度本金余额总计19.1亿美元[178] - 截至2021年6月30日，房屋净值贷款和信贷额度未偿还摊余成本为21.9亿美元，其中90天以上逾期的为460万美元，占比0.2%[202] - 截至2021年6月30日，公司房屋净值贷款和信贷额度组合中，房屋净值贷款为2.523亿美元（包括1.553亿美元处于摊销期不再可提取的房屋净值信贷额度和610万美元过桥贷款），房屋净值信贷额度为19.1亿美元[224] - 截至2021年6月30日，公司房屋净值信贷额度在提取期的总信用风险敞口为49.24513亿美元，本金余额为19.06791亿美元，90天以上逾期率为0.07%，发起时平均CLTV为60%，当前平均CLTV为51%[226] - 截至2021年6月30日，公司处于还款期的房屋净值信贷额度、房屋净值贷款和过桥贷款的信用风险敞口和本金余额均为2.52341亿美元，90天以上逾期率为1.31%，发起时平均CLTV为63%，当前平均CLTV为41%[226] - 截至2021年6月30日，公司房屋净值贷款组合中39.7%处于第一留置权（23.4%）、在公司持有的第一留置权之后的次级（第二）留置权（13.6%）或在公司发起、出售并为他人服务的贷款持有的第一留置权之后（2.7%）[229] - 截至2021年6月30日，公司处于提取期的房屋净值信贷额度组合中12.7%仅支付未偿还信贷额度的最低还款额[229] - 截至2021年6月30日，公司房屋净值贷款、房屋净值信贷额度和过渡贷款组合总信贷敞口为5176854千美元，本金余额为2159132千美元，90天以上逾期率为0.21%，初始平均CLTV为60%，当前平均CLTV为50%[230] - 按日历发起年份划分，2019年房屋净值信贷额度在提取期的信贷敞口为1097488千美元，本金余额为518010千美元，90天以上逾期率为0.05%[230] - 按提取期到期财年划分，截至2021年6月30日，2026年后到期的房屋净值信贷额度在提取期的本金余额为1761315千美元[234] - 按当前平均CLTV划分，截至2021年6月30日，当前平均CLTV低于80%的房屋净值信贷额度在提取期的信贷敞口为4885119千美元，本金余额为1895494千美元，占总本金余额的99.5%，90天以上逾期率为0.07%[236] 存款与借款数据 - 2021年1 - 6月，存款余额减少7480万美元，其中经纪定期存单余额减少2300万美元；同期，辛辛那提联邦住房贷款银行（FHLB）预付款总额减少3.79亿美元，其中90天预付款减少4亿美元[180] - 截至2021年6月30日，存款总计91.5亿美元（包括5.309亿美元的经纪定期存单），借款总计31.4亿美元，借款人预付款和服务代管金总计9380万美元[189] - 截至2021年6月30日，存款减少7480万美元，降幅1%，至91.5亿美元；借入资金减少3.79亿美元，降幅11%，至31.4亿美元[263][264] - 2021年6月30日结束的九个月内，公司净存款减少7480万美元，2020年同期净增加4.637亿美元；2021年6月30日，经纪大额存单余额为5.309亿美元，较2020年减少2300万美元[315] - 2021年6月30日结束的九个月内，公司来自辛辛那提联邦住房贷款银行的预付款减少3.79亿美元，2020年同期减少1.438亿美元[315] - 截至2021年6月30日，公司有31.4亿美元的辛辛那提联邦住房贷款银行预付款，无来自克利夫兰联邦储备银行贴现窗口的未偿还借款，有5.309亿美元的经纪大额存单[317] 贷款逾期与重组情况 - 截至2021年6月30日，处于第7章破产状态且条款无其他修改的贷款为1570万美元，计入总债务重组（TDR）；非应计状态贷款的摊余成本中，处于第7章破产状态的履约贷款为1760万美元，其中1710万美元也被报告为TDR[183] - 截至2021年6月30日，公司房地产贷款30 - 89天逾期金额为8902千美元，90天以上逾期金额为16616千美元，总计25518千美元[240] - 2021年3月31日，公司房地产贷款30 - 89天逾期金额为8601千美元，90天以上逾期金额为18444千美元，总计27045千美元[240] - 2020年9月30日，公司房地产贷款30 - 89天逾期金额为11529千美元，90天以上逾期金额为16698千美元，总计28227千美元[241] - 2020年6月30日，公司房地产贷款30 - 89天逾期金额为13642千美元，90天以上逾期金额为17825千美元，总计31467千美元[241] - 截至2021年6月30日、2021年3月31日、2020年9月30日和2020年6月30日，公司90天以上严重逾期贷款分别占总净贷款的0.13%、0.14%、0.13%和0.13%[241] - 截至2021年6月30日、2021年3月31日、2020年9月30日和2020年6月30日，公司30天以上逾期贷款分别占总净贷款的0.20%、0.21%、0.21%和0.23%[241] - 2021年6月30日、3月31日、2020年9月30日和6月30日，90天以上逾期的TDRs分别为700万美元、780万美元、720万美元和830万美元[243] - 2021年和2020年截至6月30日的九个月内，非应计贷款和TDRs若按原条款应计利息，本应记录的总利息收入分别为540万美元和600万美元；计入净收入的利息收入分别为330万美元和370万美元[243] - 2021年6月30日、3月31日、2020年9月30日和6月30日，非应计贷款总额分别为4918.5万美元、5259.2万美元、5336.9万美元和5393.9万美元；非应计贷款与总贷款的比率分别为0.39%、0.41%、0.41%和0.40%；与总资产的比率分别为0.35%、0.36%、0.36%和0.36%[246] - 2021年6月30日、3月31日、2020年9月30日和6月30日，TDRs总额分别为9469.6万美元、9519.2万美元、9912.4万美元和10105.1万美元[246] - 2021年6月30日，公司记录的TDRs（应计和非应计）为1.315亿美元，较2021年3月31日、2020年9月30日和6月30日分别减少320万美元、980万美元和1170万美元[247] 公司资产与负债情况 - 截至2021年6月30日，公司总资产为142.4亿美元，较2020年9月30日的146.4亿美元减少4.055亿美元，降幅为3%[254] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为5.801亿美元，较2020年9月30日的4.98亿美元增加8210万美元，增幅为17%[255] - 截至2021年6月30日，可供出售投资证券为4.194亿美元，较2020年9月30日的4.534亿美元减少3400万美元，降幅为7%[256] - 截至2021年6月30日，投资性贷款净额为126亿美元，较2020年9月30日的131亿美元减少5.018亿美元，降幅为4%[257] - 截至2021年6月30日，FHLB股票持有量增加2600万美元至1.628亿美元，银行持有的寿险合同增加7230万美元至2.952亿美元，其他资产减少1400万美元至9080万美元[261][262] - 截至2021年6月30日，借款人的保险和税收预付款减少4540万美元至6610万美元，应计费用和其他负债增加7410万美元至1.397亿美元[265][266] - 截至2021年6月30日，股东权益增加3790万美元，增幅2%，至17.1亿美元[267] 收入与支出情况 - 2021年第二季度净收入减少1080万美元，降幅40%，至1600万美元[271] - 2021年第二季度利息和股息收入减少1460万美元，降幅13%，至9540万美元[272] - 2021年第二季度贷款利息收入减少1320万美元，降幅12%，至9360万美元；抵押贷款支持证券利息收入减少160万美元至80万美元[273][274] - 其他生息现金等价物利息收入增加0.1百万美元至0.2百万美元，平均余额增加447.1百万美元至726.5百万美元，平均收益率增加1个基点[275] - FHLB股票利息收入增加0.1百万美元（20%）至0.8百万美元，平均余额增加26.3百万美元至162.8百万美元，平均收益率增加1个基点，2021年6月30日股息率为2.0%，2020年为2.5%[2

员工福利与捐赠 - 2020年12月公司为每位员工提供1500美元税后一次性奖金[161] - 第三联邦基金会承诺向大学定居点提供110万美元赠款，支持2000万美元的新开发项目[161] 新冠相关贷款宽限计划 - 截至2021年3月31日，2154名客户的2.64亿美元贷款通过新冠相关宽限计划得到帮助，剩余439名客户的6420万美元贷款（占总贷款的0.51%）仍在宽限计划中[161] - 2021年3月31日，公司COVID - 19贷款宽限计划总额为6420万美元，占贷款总额的0.50%，其中5550万美元与首笔抵押贷款相关，870万美元与房屋净值贷款和信贷额度相关[197] 资本相关指标 - 2021年3月31日，公司一级（杠杆）资本总计17.9亿美元，占净平均资产的12.33%，占风险加权资产的22.88%；协会一级（杠杆）资本总计15.5亿美元，占净平均资产的10.65%，占风险加权资产的19.75%[164] - 截至2021年3月31日，协会一级（杠杆）资本与平均净资产的比率为10.65%；存款总额为92.4亿美元（包括5.724亿美元的经纪定期存单），借款总额为32.9亿美元，借款人预付款和服务代管金合计1.402亿美元[184][185] - 协会需遵守2.5%的“资本保护缓冲”要求，2021年3月31日，协会超过该监管要求[317] - 2021年3月31日，协会的总资本与风险加权资产比率为20.33%，一级（杠杆）资本与净平均资产比率为10.65%，一级资本与风险加权资产比率为19.75%，普通股一级资本与风险加权资产比率为19.75%，均超过“资本充足”的监管要求[319] - 2021年3月31日，公司的总资本与风险加权资产比率为23.45%，一级（杠杆）资本与净平均资产比率为12.33%，一级资本与风险加权资产比率为22.88%，普通股一级资本与风险加权资产比率为22.88%[320] 贷款业务数据 - 2021年上半年，可调利率抵押贷款（ARM）生产6.76723亿美元，占比32.8%；固定利率贷款生产13.8669亿美元，占比67.2%[168] - 截至2021年3月31日，住宅抵押贷款投资余额中，ARM贷款50.14178亿美元，占比47.6%；固定利率贷款55.24643亿美元，占比52.4%[168] - 截至2021年3月31日，2021 - 2026财年各年计划进行利率重置的ARM贷款余额分别为1.11005亿美元、6.28075亿美元、4.92021亿美元、4.99464亿美元、13.37531亿美元、19.46082亿美元[170] - 2021年3月31日和2020年9月30日，待售抵押贷款分别为6340万美元和3690万美元[170] - 2021年3月31日，固定利率贷款（期限≤10年）余额13.81486亿美元，占比10.8%，收益率2.88%；固定利率贷款（期限＞10年）余额41.43157亿美元，占比32.5%，收益率3.74%[172] - 2021年3月31日，总贷款应收余额127.39484亿美元，收益率3.10%[172] - 截至2021年3月31日，总贷款应收款为127.39484亿美元，固定利率余额为56.80778亿美元，占比100%，收益率3.10%[173] - 截至2021年3月31日，房屋净值信贷额度本金余额达18.7亿美元[174] - 截至2021年3月31日，公司为他人服务的贷款为22.5亿美元，其中7.68亿美元在2010财年前在二级市场出售[177] - 截至2021年3月31日，公司88%的资产为住宅房地产贷款和房屋净值贷款及信贷额度，主要面向俄亥俄州和佛罗里达州的借款人[179] - 截至2021年3月31日，处于第7章破产状态且条款无其他修改的贷款1720万美元计入总债务重组；非应计状态贷款的摊余成本中，处于第7章破产状态的履约贷款为1880万美元，其中1850万美元也被报告为债务重组[179] - 本财年发放的首笔抵押贷款平均信用评分为780，平均贷款价值比为60%；截至2021年3月31日，2009年前发放的贷款余额为5.297亿美元，其中1500万美元（2.8%）逾期，2009年及以后发放的贷款余额为122.5亿美元，其中1200万美元（0.1%）逾期[180] - 截至2021年3月31日，约54.2%和17.7%的住宅核心和建设投资贷款以及约29.1%和19.9%的房屋净值贷款及信贷额度分别由俄亥俄州和佛罗里达州的房产担保[181] - 截至2021年3月31日，住宅Home Today贷款本金余额降至6980万美元，占“投资持有”贷款组合余额的0.6%，但占90天以上逾期贷款和总逾期贷款的10.4%和13.7%[183] - 截至2021年3月31日，公司总贷款应收额为1.2739484亿美元，占比100%[212] - 截至2021年3月31日，住宅核心贷款总额为1.0468976亿美元，占比82.2%[212] - 截至2021年3月31日，房屋净值贷款和信贷额度总额为2141.168万美元，占比16.8%[212] - 截至2021年3月31日，建筑贷款总额为57.013万美元，占比0.4%[212] - 截至2021年3月31日，信用评分<680的住宅核心贷款额为43.5654万美元[215] - 截至2021年3月31日，贷款价值比<80%的住宅核心贷款额为629.293万美元[219] - 截至2021年3月31日，房屋净值贷款和信贷额度组合中，房屋净值贷款未偿还本金余额为2.701亿美元，房屋净值信贷额度为18.7亿美元[221] - 截至2021年3月31日，房屋净值信贷额度中，处于摊销期不再可提取的额度为1.728亿美元，过桥贷款为420万美元[221] - 截至2021年3月31日，公司房屋净值贷款组合中39.3%处于第一留置权（22.9%）、公司持有的第一留置权之后的次级（第二）留置权（13.7%）或公司发起、出售并为他人服务的第一留置权之后（2.7%）位置[225] - 截至2021年3月31日，公司处于提款期的房屋净值信贷额度组合中12.0%仅支付未偿还额度余额的最低还款额[225] - 截至2021年3月31日，提款期房屋净值信贷额度总信贷敞口为4768761千美元，本金余额为1871019千美元，90天以上逾期率为0.07%，初始平均CLTV为60%，当前平均CLTV为52%[226] - 截至2021年3月31日，还款期房屋净值信贷额度、房屋净值贷款和过渡贷款总信贷敞口为270149千美元，本金余额为270149千美元，90天以上逾期率为1.43%，初始平均CLTV为64%，当前平均CLTV为41%[226] - 截至2021年3月31日，公司房屋净值贷款、房屋净值信贷额度和过渡贷款组合总信贷敞口为5038910千美元，本金余额为2141168千美元，整体逾期率为0.24%，初始平均CLTV为60%，当前平均CLTV为51%[226] - 按提款期结束财年划分，截至2021年3月31日，提款期房屋净值信贷额度本金余额总计1871019千美元，其中<80%当前CLTV类别为1860298千美元，80 - 89.9%为9856千美元，90 - 100%为314千美元，>100%为22千美元，未知为529千美元[230] - 按当前平均CLTV划分，截至2021年3月31日，提款期房屋净值信贷额度中<80%的信贷敞口为4726781千美元，本金余额为1860298千美元，占本金余额的99.5%，90天以上逾期率为0.06%，初始平均CLTV为60%，当前平均CLTV为52%[232] - 截至2021年3月31日，房地产贷款30 - 89天逾期金额为8601千美元，90天以上逾期金额为18444千美元，总计27045千美元；2020年12月31日，30 - 89天逾期金额为10642千美元，90天以上逾期金额为17511千美元，总计28153千美元[236] - 截至2021年3月31日，住宅核心贷款中，俄亥俄州30 - 89天逾期3559千美元，90天以上逾期7044千美元，总计10603千美元；佛罗里达州30 - 89天逾期1103千美元，90天以上逾期2943千美元，总计4046千美元；其他地区30 - 89天逾期258千美元，90天以上逾期1438千美元，总计1696千美元[236] - 截至2021年3月31日，房屋净值贷款和信贷额度中，俄亥俄州30 - 89天逾期357千美元，90天以上逾期1994千美元，总计2351千美元；佛罗里达州30 - 89天逾期345千美元，90天以上逾期837千美元，总计1182千美元；加利福尼亚州30 - 89天逾期713千美元，90天以上逾期899千美元，总计1612千美元；其他地区30 - 89天逾期475千美元，90天以上逾期1375千美元，总计1850千美元[236] - 2020年9月30日，30 - 89天逾期房地产贷款为1.1529亿美元，90天以上逾期为1.6698亿美元，总计2.8227亿美元；2020年3月31日，对应数据分别为1.6712亿美元、1.6766亿美元和3.3478亿美元[237] - 2021年3月31日、2020年12月31日、2020年9月30日和2020年3月31日，90天以上严重逾期贷款分别占总净贷款的0.14%、0.13%、0.13%和0.12%；30天以上逾期贷款分别占0.21%、0.22%、0.21%和0.25%[237] - 2021年3月31日、2020年12月31日、2020年9月30日和2020年3月31日，非应计贷款分别为5259.2万美元、5060.6万美元、5336.9万美元和5784.5万美元[240] - 2021年3月31日、2020年12月31日、2020年9月30日和2020年3月31日，非应计贷款与总贷款的比率分别为0.41%、0.39%、0.41%和0.42%；与总资产的比率分别为0.36%、0.35%、0.36%和0.39%[240] - 2021年3月31日、2020年12月31日、2020年9月30日和2020年3月31日，不良资产与总资产的比率分别为0.36%、0.35%、0.37%和0.40%[240] - 2021年3月31日、2020年12月31日、2020年9月30日和2020年3月31日，TDRs分别为9519.2万美元、9740.5万美元、9912.4万美元和1.02655亿美元[240] - 截至2021年3月31日和2020年3月31日的六个月，非应计贷款和TDRs若按原条款计息，应计利息收入分别为360万美元和400万美元；计入净收入的利息收入分别为220万美元和260万美元[242] - 2021年3月31日和2020年12月31日，抵押依赖贷款分别为6604.5万美元和6193万美元；2020年9月30日和2020年3月31日，受损贷款分别为1.55217亿美元和1.60041亿美元[245] - 2021年3月31日，公司记录的TDRs（应计和非应计）为1.347亿美元，较2020年12月31日、2020年9月30日和2020年3月31日分别减少170万美元、660万美元和1360万美元[245] 存款与借款数据 - 2021年上半年，存款余额增加1290万美元，其中经纪定期存单余额增加1850万美元；同期，辛辛那提联邦住房贷款银行预付款总额减少2.28亿美元，其中90天预付款减少2.25亿美元[176] - 2021年3月31日，公司可从辛辛那提联邦住房贷款银行（FHLB）最多借款74.4亿美元，从克利夫兰联邦储备银行贴现窗口最多借款3.062亿美元[187] - 2021年3月31日，公司在满足辛辛那提联邦住房贷款银行普通股所有权要求的情况下，额外借款能力上限为41.5亿美元，需额外增持1.804亿美元该银行普通股[187] - 公司通过与其他机构的安排，可购买最多3.6亿美元的隔夜联邦基金[187] - 2021年3月31日，公司投资证券组合总额为4.21亿美元[187] - 2021年3月31日止六个月，房屋净值信贷额度、股权和过渡贷款承诺额为8237

资本相关数据 - 截至2020年12月31日，公司一级（杠杆）资本总计17.8亿美元，占平均净资产的12.15%，占风险加权资产的22.25%；协会一级（杠杆）资本总计15.2亿美元，占平均净资产的10.37%，占风险加权资产的19.01%[155] - 2020年12月31日，协会一级（杠杆）资本与平均净资产的比率为10.37%，低于9月30日的10.39%，主要因12月支付5500万美元现金股息[174] - 截至2020年12月31日，协会的总资本与风险加权资产比率为19.59%，远高于“资本充足”水平的10.00%[288] 员工福利与捐赠 - 2020年12月，公司为员工提供一次性税后奖金1500美元[155] - 第三联邦基金会承诺向大学定居点提供110万美元的牵头赠款，以支持总部附近北百老汇社区2000万美元的新开发项目[155] 新冠贷款宽限计划 - 截至2020年12月31日，2096名客户的2.762亿美元贷款通过新冠相关宽限计划得到帮助；剩余665名客户的9410万美元贷款（占总贷款的0.73%）仍在宽限计划中[155] - 截至2020年12月31日，公司为受COVID - 19影响的借款人提供的贷款宽限期计划总计9410万美元，占贷款总额的0.73%，其中8030万美元与第一抵押贷款有关，1370万美元与房屋净值贷款和信贷额度有关[186] 抵押贷款业务数据 - 2020年第四季度，可调利率抵押贷款（ARM）生产3.68034亿美元，占比32.8%；固定利率贷款生产7.53818亿美元，占比67.2%[160] - 截至2020年12月31日，住宅抵押贷款投资余额为10.730289亿美元，其中ARM贷款占47.4%，固定利率贷款占52.6%[160] - 截至2020年12月31日和9月30日，待售抵押贷款分别为1.113亿美元和3690万美元，均为长期固定利率首笔抵押贷款[161] - 截至2020年12月31日，固定利率贷款（期限≤10年）余额13.57059亿美元，占比10.5%，收益率2.91%；固定利率贷款（期限＞10年）余额42.84886亿美元，占比33.1%，收益率3.80%[163] - 截至2020年12月31日，ARM贷款余额50.88344亿美元，占比39.2%，收益率2.95%[163] - 2020年12月31日，住宅抵押贷款总额为107.30289亿美元，固定利率余额为56.41945亿美元，占比82.8%，收益率为3.28%[164] - 2020财年发放的首笔抵押贷款平均信用评分为780，平均贷款价值比为60%；2009年前发放的贷款余额为5.73亿美元，逾期率为2.6%；2009年及以后发放的贷款余额为125.1亿美元，逾期率为0.1%[171] - 2020年第四季度，公司第一抵押贷款发放额为11.2亿美元，2019年第四季度为7.506亿美元[239] - 2020年12月31日止三个月，公司出售或承诺出售贷款2.935亿美元，包括已完成销售1.905亿美元和待结算合同本金余额1.03亿美元[239] - 2020年12月31日止三个月，公司购买剩余未偿还本金余额为1100万美元的长期固定利率第一抵押贷款[239] - 2020年四季度公司发放11.2亿美元住宅抵押贷款和3.061亿美元房屋净值贷款及信贷额度承诺，购买9300万美元证券[279] 房屋净值贷款和信贷额度业务数据 - 截至2020年12月31日，房屋净值贷款和信贷额度余额21.70596亿美元，占比16.8%，收益率2.54%[163] - 2020年12月31日，房屋净值贷款和信贷额度总额为21.70596亿美元，固定利率余额为9969.9万美元，占比16.8%，收益率为2.54%[164] - 2020年12月31日，房屋净值信贷额度本金余额达18.8亿美元[165] - 截至2020年12月31日，公司房屋净值贷款和信贷额度未偿还摊余成本为22亿美元，其中90天以上逾期的为450万美元，占比0.2%[188] - 截至2020年12月31日，房屋净值贷款和信贷额度组合中，房屋净值贷款为2.9亿美元（包括1.879亿美元处于摊销期且不再可提取的房屋净值信贷额度和580万美元过桥贷款），房屋净值信贷额度为18.8亿美元[207] - 截至2020年12月31日，房屋净值信贷额度在提取期的总信用风险敞口为45.12622亿美元，本金余额为18.80589亿美元，90天以上逾期率为0.06%，发起时平均CLTV为60%，当前平均CLTV为52%[208] - 截至2020年12月31日，处于还款期的房屋净值信贷额度、房屋净值贷款和过桥贷款的信用风险敞口和本金余额均为290007000美元，90天以上逾期率为1.18%，发起时平均CLTV为64%，当前平均CLTV为43%[208] - 截至2020年12月31日，公司房屋净值贷款组合的38.3%处于第一留置权地位（21.8%）、在公司持有的第一留置权之后的次级（第二）留置权地位（13.8%）或在公司发起、出售并为他人服务的贷款持有的第一留置权之后（2.7%）[211] - 截至2020年12月31日，公司处于提取期的房屋净值信贷额度组合的13.2%仅支付未偿还信贷额度余额的最低还款额[211] - 截至2020年12月31日，公司房屋净值贷款、房屋净值信贷额度和过渡贷款组合总信贷敞口为4802629千美元，本金余额为2170596千美元，90天以上逾期率为0.21%，初始平均CLTV为60%，当前平均CLTV为51%[212] - 按发放年份统计，2019年房屋净值信贷额度在提取期的信贷敞口为1237901千美元，本金余额为605553千美元，90天以上逾期率为0.05%，初始平均CLTV为62%，当前平均CLTV为58%[212] - 按提取期到期财年统计，截至2020年12月31日，2021年房屋净值信贷额度在提取期的本金余额为34497千美元，其中CLTV<80%的为34304千美元[216] - 按当前平均CLTV分类，截至2020年12月31日，房屋净值信贷额度在提取期CLTV<80%的信贷敞口为4497458千美元，本金余额为1876700千美元，占总本金余额的99.8%，90天以上逾期率为0.10%，初始平均CLTV为60%，当前平均CLTV为52%[218] - 2020年第四季度房屋净值信贷额度、股权和过桥贷款承诺发起额为3.006亿美元，低于2019年同期的3.495亿美元[240] 存款与借款数据 - 2020年第四季度，存款余额减少3500万美元，其中经纪定期存单余额减少2350万美元；辛辛那提联邦住房贷款银行预付款总额减少7670万美元，其中90天预付款减少7500万美元[167] - 2020年12月31日，公司有34.4亿美元的辛辛那提联邦住房贷款银行（FHLB）预付款，无克利夫兰联邦储备银行贴现窗口的未偿借款，有5.304亿美元的经纪存单[282] - 2020年第四季度，公司辛辛那提FHLB平均未偿预付款为34.7亿美元，2019年同期为37.5亿美元[282] - 2020年12月31日，公司可从辛辛那提FHLB最多借款75.3亿美元，从克利夫兰联邦储备银行贴现窗口最多借款3.34亿美元[282] - 2020年12月31日存款降至91.9亿美元，较9月30日减少3500万美元，降幅不到1%[245] - 2020年12月31日借款资金降至34.4亿美元，较9月30日减少7670万美元，降幅2%[246] - 2020年四季度总存款净减少3500万美元，2019年四季度净增加2.345亿美元，FHLB预付款减少7670万美元[281] 其他业务数据 - 2020年12月31日，公司为他人服务的贷款为20.9亿美元，其中7.994亿美元在2010财年前在二级市场出售[168] - 2020年12月31日，公司89%的资产为住宅房地产贷款和房屋净值贷款及信贷额度，主要面向俄亥俄州和佛罗里达州的借款人[170] - 2020年12月31日，住宅Home Today贷款本金余额降至7210万美元，占“投资持有”贷款组合余额的0.6%，但占90天以上逾期和总逾期的13.0%和15.0%[173] - 公司可通过与其他机构的安排购买最多2亿美元的隔夜联邦基金，2020年12月31日投资证券组合总计4.476亿美元[177] - 2020年和2019年截至12月31日的三个月内，经营活动现金流分别为2420万美元和2940万美元[177] - 2020年和2019年截至12月31日的三个月内，公司年化非利息费用与平均资产的比率分别为1.41%和1.30%[180] - 截至2020年12月31日，公司全职员工平均资产为1470万美元，平均存款为930万美元，分行平均存款（不包括经纪存单）为2.341亿美元[180] - 截至2020年12月31日，公司个别估值备抵余额为1330万美元[187] - 2020年第四季度净回收额为130万美元，2019年同期为140万美元[193] - 2020年第四季度末贷款信用损失备抵余额为7029万美元，2019年末为3729.2万美元[193] - 2020年第四季度末所有信用损失备抵余额为9234.2万美元[193] - 2020年第四季度末净回收（冲销）与平均未偿还贷款的年化比率为0.04%，与2019年持平[193] - 2020年第四季度末贷款信用损失备抵与非应计贷款的比率为138.90%，2019年末为61.84%[193] - 2020年第四季度末贷款信用损失备抵与贷款总摊余成本的比率为0.54%，2019年末为0.28%[193] - 截至2020年12月31日的三个月内，总信用损失备抵从9310万美元降至9230万美元[195] - 截至2020年12月31日，住宅核心贷款摊余成本较10月1日下降1.1%，即1.163亿美元[197] - 截至2020年12月31日，住宅今日贷款摊余成本较10月1日下降4.1%，即300万美元[197] - 截至2020年12月31日，房屋净值贷款和信贷额度摊余成本较9月30日下降2.8%，即6220万美元[197] - 截至2020年12月31日，公司总净房地产贷款为12967.161万美元[201][205] - 截至2020年12月31日，住宅核心贷款总计10674.881万美元，其中信用评分<680的为155436美元，680 - 740的为2461375美元，741+的为8043397美元[201] - 截至2020年12月31日，住宅今日贷款总计71767美元，其中信用评分<680的为58114美元，680 - 740的为5328美元，741+的为3572美元[201] - 截至2020年12月31日，房屋净值贷款和信贷额度总计2196819美元，其中信用评分<680的为18462美元，680 - 740的为579802美元，741+的为1592774美元[201] - 截至2020年12月31日，建设贷款总计23694美元，其中信用评分680 - 740的为2500美元，741+的为20194美元[201] - 截至2020年12月31日，房地产贷款30 - 89天逾期金额为10642千美元，90天以上逾期金额为17511千美元，总计28153千美元[222] - 截至2020年9月30日，房地产贷款30 - 89天逾期金额为11529千美元，90天以上逾期金额为16698千美元，总计28227千美元[222] - 截至2019年12月31日，房地产贷款30 - 89天逾期金额为17578千美元，90天以上逾期金额为16426千美元，总计34004千美元[223] - 截至2020年12月31日，总贷款90天以上严重逾期占总净贷款的0.14%，30天以上逾期占总净贷款的0.22%[223] - 截至2020年9月30日，总贷款90天以上严重逾期占总净贷款的0.13%，30天以上逾期占总净贷款的0.21%[223] - 截至2019年12月31日，总贷款90天以上严重逾期占总净贷款的0.12%，30天以上逾期占总净贷款的0.25%[223] - 截至2020年12月31日、9月30日和2019年12月31日，非应计贷款总额分别为5.0606亿美元、5.3369亿美元和6.03

公司资本与财务比率 - 2007年首次公开募股净收益8.86亿美元，提升了公司资本比率[37] - 2020年9月30日，股东权益与总资产比率为11.4%[37] - 2020年9月30日止年度，流动性比率平均为5.59%[37] 公司借款情况 - 2020年9月30日，可从辛辛那提联邦住房贷款银行立即借入2.508亿美元，从克利夫兰联邦储备银行借入3.641亿美元[37] - 2020年9月30日，公司从辛辛那提联邦住房贷款银行借款35.2亿美元，当前最大借款能力为76.1亿美元，额外借款能力为40.9亿美元；可从克利夫兰联邦储备银行贴现窗口借款最高3.641亿美元，截至该日无未偿还金额[137] - 2020年9月30日，公司从辛辛那提联邦住房贷款银行的未偿还借款（包括应计利息）为35.2亿美元，且符合股票投资要求[189] 贷款组合结构 - 2020年9月30日，住宅房地产一抵贷款总计108.5亿美元，占贷款组合的82.6%[39] - 2020年9月30日，房屋净值贷款和信贷额度总计22.3亿美元，占贷款组合的17.0%[39] - 2020年9月30日，住宅建设贷款总计4800万美元，占贷款组合的0.4%[39] - 2020年9月30日，可调利率住宅房地产一抵贷款总计51.2亿美元，占贷款组合的39.0%[39] 贷款还款金额 - 2020年9月30日，固定利率贷款到期后应还款总额为58.78919亿美元，可调利率为72.43498亿美元[45] 抵押贷款额度 - 协会一般发放的固定和可调利率抵押贷款最高额度分别为51.04万美元和76.56万美元[46] 可调利率抵押贷款构成 - 截至2020年9月30日，“Smart Rate”可调利率抵押贷款总额为50.8亿美元，占可调利率抵押贷款组合的99.1%；传统ARM总额为4410万美元，占比0.9%[48] “Home Today”计划贷款情况 - 截至2020年9月30日，公司通过“Home Today”计划发放的未偿还贷款为7520万美元，其中6.1%逾期30天或以上，3.3%（250万美元）逾期90天及以上，19.4%（1040万美元）为非应计贷款[49][50] 服务费用与贷款本金余额 - 2020和2019财年，公司确认的服务费用净额分别为340万美元和420万美元；截至2020年9月30日和2019年，为他人服务的贷款本金余额分别为20.1亿美元和18亿美元；2020年9月30日，为潜在回购或损失补偿请求计提了60万美元[51] 高LTV计划贷款情况 - 截至2020年9月30日，公司通过新的高LTV计划发放的未偿还贷款为3660万美元；通过此前高LTV计划发放的未偿还贷款为2750万美元，其中2390万美元已通过私人抵押贷款保险公司投保[55] 房屋净值贷款与信贷额度占比变化 - 2020年和2019年9月30日，房屋净值贷款分别占贷款总额的2.4%（3.15亿美元）和3.2%（4.218亿美元）；房屋净值信贷额度分别占贷款总额的14.6%（19.2亿美元）和13.3%（17.5亿美元）[56] 房屋净值信贷额度未提取金额 - 2020年和2019年9月30日，房屋净值信贷额度的未提取金额分别为25.5亿美元和22.1亿美元[57] 房屋净值贷款留置权情况 - 截至2020年9月30日，房屋净值贷款组合中37.1%处于第一留置权（21.1%）、公司持有的第一留置权之后的次级（第二）留置权（13.3%）或公司发起、出售并为他人服务的第一留置权之后（2.7%）[63] 房屋净值信贷额度还款情况 - 截至2020年9月30日，房屋净值信贷额度在提款期的组合中，13.5%仅支付未偿还额度的最低还款额[63] 房屋净值相关贷款风险敞口 - 截至2020年9月30日，房屋净值贷款、房屋净值信贷额度和过桥贷款组合的总信用风险敞口为4.785517亿美元，本金余额为2.232236亿美元，90天或以上逾期率为0.19%，初始平均CLTV为61%，当前平均CLTV为52%[60][64] 新产品推出 - 2020财年，公司推出允许最高90% LTV且无需抵押贷款保险的新产品，面向优质信用借款人[54] 房屋净值产品本金余额情况 - 截至2020年9月30日，所有不再处于提款期的房屋净值产品本金余额为2.041亿美元，提款期内当前平均综合贷款与价值比（CLTV）超过80%或未知的房屋净值信贷额度本金余额为660万美元，占比0.3%[69] 提款期内房屋净值信贷额度CLTV分类 - 截至2020年9月30日，提款期内房屋净值信贷额度按当前平均CLTV分类，<80%的本金余额为19.107亿美元，占比99.7%；80 - 89.9%的本金余额为561.8万美元，占比0.3%；90 - 100%的本金余额为26.6万美元；>100%的本金余额为28.9万美元；未知的本金余额为39.9万美元，总计1.917272亿美元[71] 建设贷款情况 - 截至2020年9月30日，建设贷款总计4800万美元，占贷款应收总额的0.4%，未发放部分总计2530万美元[74] 住宅房地产抵押贷款出售情况 - 2020财年，公司向房利美出售或承诺出售6.187亿美元长期固定利率住宅房地产抵押贷款，向私人投资者出售2.256亿美元长期固定利率住宅房地产抵押贷款，均保留服务权[77] 待售贷款余额情况 - 截至2020年9月30日，待售贷款余额为3690万美元，其中390万美元是根据房利美“Home Ready”计划准则发放的[77] 为他人服务贷款本金余额 - 截至2020年9月30日，公司为他人持有的贷款提供服务，本金余额为20.1亿美元[78] 贷款参与转让情况 - 2020财年，公司在一项符合销售处理条件的单一参与协议中转让了5300万美元的贷款，近期不打算进行贷款参与[78] 房地产贷款逾期情况 - 截至2020年9月30日，30 - 89天逾期的房地产贷款总计1152.9万美元，90天及以上逾期的房地产贷款总计1669.8万美元，总计2822.7万美元[83] - 2020财年建设贷款组合中没有逾期情况[82] - 房屋净值信贷额度中，2009年或更早发放的贷款逾期水平相对高于2010年以后发放的贷款[69] 严重逾期贷款占比变化 - 截至2020年9月30日，严重逾期贷款（逾期90天及以上）占总净贷款的比例从2019年9月30日的0.12%增至0.13%，住宅核心投资组合中该比例从0.06%增至0.08%，住宅今日投资组合中均为0.02%，房屋净值贷款和信贷额度投资组合中从0.04%降至0.03%[85] 不同年份逾期贷款数据 - 2019年9月30日，30 - 89天逾期贷款总计1935.5万美元，90天及以上逾期贷款总计1609.4万美元，合计3544.9万美元；2018年9月30日，对应数据分别为2089.3万美元、2055.4万美元和4144.7万美元；2017年9月30日，对应数据分别为2060.3万美元、2423.4万美元和4483.7万美元；2016年9月30日，对应数据分别为2408万美元、2788.1万美元和5196.1万美元[84][85] 非应计贷款等相关数据变化 - 2020年9月30日，非应计贷款总计5336.9万美元，房地产拥有量为18.5万美元，非不良资产总计5355.4万美元；2019年对应数据分别为7126.5万美元、216.3万美元和7342.8万美元；2018年对应数据分别为7775.2万美元、279.4万美元和8054.6万美元；2017年对应数据分别为7909.1万美元、552.1万美元和8461.2万美元；2016年对应数据分别为8996.1万美元、680.3万美元和9676.4万美元[90] - 2020 - 2016年9月30日，总非应计贷款与总贷款的比率分别为0.41%、0.54%、0.60%、0.63%、0.76%；总非应计贷款与总资产的比率分别为0.36%、0.49%、0.55%、0.58%、0.70%；总非不良资产与总资产的比率分别为0.37%、0.50%、0.57%、0.62%、0.75%[90] - 2020 - 2016年9月30日，TDRs（未包含在上述非应计贷款中）总计分别为9912.4万美元、9691.8万美元、10281.6万美元、10312.6万美元、10687.1万美元[90] - 2020 - 2016年9月30日，非应计贷款中的TDRs（逾期少于90天）分别为3500万美元、5210万美元、5210万美元、4700万美元、5140万美元[90] - 2020 - 2016年9月30日，非应计贷款中的TDRs（逾期90天及以上）分别为720万美元、840万美元、1050万美元、1190万美元、1240万美元[91] 非应计贷款和TDRs利息收入 - 2020年和2019年9月30日止年度，非应计贷款和TDRs若按原条款正常计息应记录的毛利息收入分别为790万美元和890万美元，计入净收入的利息收入分别为480万美元和540万美元[92] 应计利息应收款余额情况 - 截至2020年9月30日，应计利息应收款余额中包含240万美元活跃COVID - 19宽限计划的未付利息[92] 贷款催收与减值评估程序 - 贷款逾期15天内，公司按催收程序尝试与借款人直接联系；逾期超30天，尝试联系并制定还款计划；逾期90天，可能建议止赎；逾期180天前，评估贷款减值[86][88] 减值贷款相关数据 - 2020年9月30日，非应计贷款为53,369千美元，累计TDRs为99,124千美元，执行减值贷款为5,959千美元，总减值贷款为155,217千美元[96] - 2020年9月30日，公司记录的TDRs为1.413亿美元，较2019年9月30日减少1610万美元，其中住宅核心贷款7080万美元，今日住房贷款3350万美元，房屋净值贷款和信贷额度3700万美元[96] - 2019 - 2020年非应计贷款从71,265千美元降至53,369千美元，总减值贷款从170,473千美元降至155,217千美元[96] 公司拥有房地产情况 - 2020年9月30日，公司拥有房地产0.2百万美元[100] 分类资产记录投资情况 - 2020年9月30日，分类资产的记录投资包括6640万美元的次级资产（含0.2百万美元房地产），660万美元的特别提及资产[103] 次级资产构成 - 2020年9月30日，次级资产包括1680万美元逾期90天以上贷款和4940万美元逾期不足90天但有弱点贷款[103] COVID - 19宽限计划情况 - 2020年9月30日，公司提供的COVID - 19短期宽限计划总计1.656亿美元，占贷款应收总额的1.26%，其中1.462亿美元与首笔抵押贷款相关，1940万美元与房屋净值贷款和信贷额度相关[106] 贷款损失准备金情况 - 2020年9月30日，公司贷款损失准备金总计4690万美元，其中定性部分为2720万美元，大部分是2520万美元的COVID - 19经济定性分析结果[107] - 贷款损失准备金由个别估值准备金和一般估值准备金组成，一般估值准备金又包括定量和定性部分[105] - 2020年9月30日，个别估值准备金余额为1290万美元[108] - 2020年初贷款损失准备金余额为3891.3万美元，年末为4693.7万美元[112] - 2020年贷款损失拨备为300万美元[112] - 2020年末贷款损失准备金与非应计贷款比率为87.95%[112] - 2020年末贷款损失准备金与贷款总记录投资比率为0.36%[112] - 截至2020年9月30日，贷款损失总拨备从2019年的3890万美元增至4690万美元，增加了800万美元[114] - 2020年9月30日止年度，集体评估贷款的损失拨备增加870万美元，个别评估贷款的损失拨备减少70万美元[114] 房地产贷款冲销与回收情况 - 2020年房地产贷款（住宅核心、住宅今日、房屋净值贷款和信贷额度）总冲销额为552.5万美元[112] - 2020年房地产贷款（住宅核心、住宅今日、房屋净值贷款和信贷额度）及建筑贷款总回收额为1054.9万美元[112] - 2020年净回收（冲销）额为502.4万美元，净回收（冲销）与平均未偿还贷款比率为0.04%[112] 各业务线贷款损失拨备变化 - 住宅核心贷款记录投资减少1.2%（1.275亿美元），贷款损失总拨备增加13.3%（260万美元）[114] - 住宅今日贷款记录投资减少11.6%（980万美元），该部分贷款损失拨备从420万美元增至570万美元[119] - 房屋净值贷款和信贷额度记录投资增加2.6%（5700万美元）至22.6亿美元，贷款

新冠相关业务支持与员工关怀 - 截至2020年6月30日，1835名客户的2.757亿美元贷款通过新冠相关宽限计划得到帮助[161] - 超75%非面向客户的员工可远程工作，为员工提供10天新冠相关缺勤假期，向Rhonda's Kiss员工基金增加5万美元用于家庭困难救助[161] - 第三联邦基金会帮助发起大克利夫兰新冠快速反应基金，已筹集600万美元资金，为老年人分配5万美元用于新冠紧急小额贷款[161] 资本相关数据 - 2020年6月30日，公司一级（杠杆）资本总计17.7亿美元，占净平均资产的11.82%，占风险加权资产的21.62%；协会一级（杠杆）资本总计15.3亿美元，占净平均资产的10.25%，占风险加权资产的18.73%[165] - 2020年6月30日，协会一级（杠杆）资本与平均净资产的比率为10.25%，低于2019年9月30日的10.54%[186] - 监管规定“资本充足”的最低要求为净平均资产的5.00%和风险加权资产的8.00%[165] 抵押贷款业务数据 - 2020年前九个月，可调利率抵押贷款（ARM）生产额为9.38783亿美元，占比42.7%；固定利率生产额为12.59448亿美元，占比57.3%[169] - 2020年6月30日，住宅抵押贷款投资余额中，ARM贷款为52.36097亿美元，占比47.3%；固定利率贷款为58.27359亿美元，占比52.7%[171] - 截至2020年6月30日，计划在2021 - 2025财年进行利率重置的ARM贷款余额分别为8.5249亿美元、10.00943亿美元、9.97568亿美元、2.88193亿美元、20.9688亿美元[172] - 2020年6月30日和2019年9月30日，待售抵押贷款分别为5110万美元和370万美元[172] - 截至2020年6月30日，总贷款应收款余额为134.04673亿美元，固定利率贷款占比43.5%，ARM贷款占比39.1%，房屋净值贷款和信贷额度占比17.0%，建筑和其他贷款占比0.4%[174] - 2020年6月30日，房屋净值信贷额度的本金余额总计19.4亿美元[175] - 2020年6月30日，90%的资产为住宅房地产贷款和房屋净值贷款及信贷额度，主要面向俄亥俄州和佛罗里达州的借款人[181] - 本财年发放的首笔抵押贷款平均信用评分为776，平均贷款价值比为67%；2009年前发放的贷款余额为6.694亿美元，其中1790万美元（2.7%）逾期；2009年及以后发放的贷款余额为128亿美元，其中1340万美元（0.1%）逾期[183] 资金来源与调整 - 截至2020年6月30日的九个月里，存款余额增加4.637亿美元，其中经纪定期存单余额增加4610万美元；短期从辛辛那提联邦住房贷款银行的预付款余额减少4.39亿美元；新增2.5亿美元四到五年期预付款；新增3.25亿美元与利率互换合约匹配的短期预付款[177] - 截至2020年6月30日的九个月里，资金来源调整促进资产增长2.924亿美元，为股票回购提供40万美元资金，支付股息4140万美元，偿还长期借款2.74亿美元[178] 贷款服务与出售 - 截至2020年6月30日，为他人服务的贷款为19.1亿美元，其中8.57亿美元在2010财年前在二级市场出售[179] - 2020年6月30日，5110万美元符合机构要求的长期固定利率首笔抵押贷款被归类为“待售”，2020年截至6月30日的九个月内，出售给房利美的贷款本金余额包括4290万美元符合机构要求的Home Ready贷款和3.697亿美元长期固定利率符合机构要求的非Home Ready首笔抵押贷款，另有2.256亿美元固定利率贷款出售给私人投资者[191] 公司风险与应对策略 - 公司通过维持超额监管资本、推广可调利率和短期固定利率贷款、营销房屋净值信贷额度、延长资金来源期限和选择性出售部分长期固定利率抵押贷款等方式管理利率风险[164] - 公司面临利率变化、竞争加剧、经济环境、房地产市场、监管政策等多方面风险[156] 贷款损失准备金相关 - 2020年6月30日，公司贷款损失准备金总计4560万美元，其中定性部分为2420万美元，主要是COVID - 19分析的结果[197] - 2020年6月30日，公司此类个别估值准备金余额为1290万美元[198] - 2020年6月30日，住宅核心、住宅Home Today、房屋净值贷款和信贷额度、建筑贷款的贷款损失准备金分别为1962.5万美元、551.8万美元、2041.6万美元、5000美元，占总准备金的比例分别为43.1%、12.1%、44.8%、0%，占总贷款的比例分别为82.0%、0.6%、17.0%、0.4%[203] - 2019年9月30日，住宅核心、住宅Home Today、房屋净值贷款和信贷额度、建筑贷款的贷款损失准备金分别为1975.3万美元、420.9万美元、1494.6万美元、5000美元，占总准备金的比例分别为50.8%、10.8%、38.4%、0%，占总贷款的比例分别为82.5%、0.6%、16.5%、0.4%[203] - 截至2020年6月30日的九个月，公司净回收额为370万美元，2019年同期为490万美元[204] - 截至2020年6月30日的三个月，贷款损失总拨备从4440万美元增至4560万美元，增加了120万美元，期间录得净回收额120万美元[207] - 住宅核心贷款段记录投资减少1.5%（1.631亿美元），总拨备增加13.0%（230万美元），集体评估贷款拨备部分增加24.8%（250万美元），总逾期贷款增加1.3%（至1780万美元），逾期超90天贷款增加8.2%（至980万美元），本季度净回收额为10万美元[208] - 住宅今日贷款段记录投资减少2.8%（270万美元），总拨备从510万美元增至550万美元，集体评估贷款拨备部分从260万美元增至320万美元，总逾期贷款从660万美元降至480万美元，逾期超90天贷款减少11.8%（至250万美元），本季度净回收额为50万美元[208] - 房屋净值贷款和信贷额度段记录投资减少1.4%（3250万美元），总拨备减少7.0%（从2190万美元降至2040万美元），集体评估贷款拨备部分减少6.7%（120万美元），总逾期贷款减少5.6%（至880万美元），逾期超90天贷款增加13.5%（至550万美元），本季度净回收额为60万美元[208] - 2020年第二季度，净回收与平均未偿还贷款的年化比率为0.03%，贷款损失拨备与期末非应计贷款的比率为84.47%，贷款损失拨备与期末贷款总记录投资的比率为0.34%[204] - 截至2020年6月30日的九个月，总冲销额为415.3万美元，2019年同期为370.3万美元；总回收额为780.4万美元，2019年同期为859.8万美元[204] - 2020年第二季度，集体评估贷款的贷款损失拨备增加190万美元，个别评估贷款的贷款损失拨备适度减少[207] - 受COVID - 19影响，公司预计未来随着逾期贷款的解决，冲销将维持在适度水平[205] 房屋净值贷款和信贷额度相关 - 截至2020年6月30日，公司房屋净值贷款和信贷额度组合的未偿还本金余额包括3.454亿美元房屋净值贷款和19.4亿美元房屋净值信贷额度[211] - 截至2020年6月30日，俄亥俄州房屋净值信贷额度的信用风险敞口为14.82495亿美元，本金余额为5.49029亿美元，90天以上逾期率为0.11%，初始平均CLTV为60%，当前平均CLTV为51%[212] - 截至2020年6月30日，公司房屋净值贷款组合中36.2%处于第一留置权、第二留置权或为他人服务的第一留置权之后的位置[215] - 截至2020年6月30日，公司处于提款期的房屋净值信贷额度组合中13.5%仅支付未偿信贷额度余额的最低还款额[215] - 截至2020年6月30日，2010年及以前发放的处于提款期的房屋净值信贷额度信用风险敞口为201.4万美元，本金余额为48.6万美元，初始平均CLTV为38%，当前平均CLTV为45%[217] - 截至2020年6月30日，2020年到期提款期的房屋净值信贷额度本金余额为3587.7万美元，其中CLTV<80%的为3573.8万美元[223] - 截至2020年6月30日，CLTV<80%的处于提款期的房屋净值信贷额度信用风险敞口为44.16742亿美元，本金余额为19.26796亿美元，占总本金余额的99.4%，90天以上逾期率为0.06%，初始平均CLTV为61%，当前平均CLTV为54%[225] - 截至2020年6月30日，公司房屋净值信贷额度和贷款组合的总信用风险敞口为47.91236亿美元，总本金余额为22.84152亿美元，90天以上逾期率为0.24%，初始平均CLTV为61%，当前平均CLTV为53%[212] - 截至2020年6月30日，处于提款期的房屋净值信贷额度总信用风险敞口为44.45848亿美元，总本金余额为19.38764亿美元，90天以上逾期率为0.06%，初始平均CLTV为61%，当前平均CLTV为54%[212] - 截至2020年6月30日，处于还款期的房屋净值信贷额度、房屋净值贷款和过渡贷款的信用风险敞口和本金余额均为3453.88万美元，90天以上逾期率为1.29%，初始平均CLTV为65%，当前平均CLTV为45%[212] 逾期与不良贷款相关 - 2020年6月30日、2020年3月31日、2019年9月30日和2019年6月30日，90天以上严重逾期贷款分别占总净贷款的0.13%、0.12%、0.12%和0.16%；30天以上逾期贷款分别占总净贷款的0.23%、0.25%、0.27%和0.29%[231] - 2020年6月30日、2020年3月31日、2019年9月30日和2019年6月30日，非应计贷款分别为5393.9万美元、5784.5万美元、7126.5万美元和7383.6万美元；非应计贷款与总贷款的比率分别为0.40%、0.42%、0.54%和0.57%；非应计贷款与总资产的比率分别为0.36%、0.39%、0.49%和0.51%；不良资产与总资产的比率分别为0.37%、0.40%、0.50%和0.53%[233] - 2020年6月30日、2020年3月31日、2019年9月30日和2019年6月30日，不良资产分别为5533.4万美元、6057.3万美元、7342.8万美元和7595.6万美元[233] - 2020年6月30日、2020年3月31日、2019年9月30日和2019年6月30日，债务重组（TDRs）分别为1.01051亿美元、1.02655亿美元、0.96918亿美元和1.00195亿美元[233] - 截至2020年6月30日和2019年6月30日的九个月内，非应计贷款和TDRs若按原条款正常计息，本应记录的利息收入分别为600万美元和680万美元；计入净收入的利息收入分别为370万美元和410万美元[235] - 截至2020年6月30日，应计利息应收款余额中包含200万美元的活跃新冠疫情宽限计划下的未付利息[235] - 2020年6月30日、2020年3月31日、2019年9月30日和2019年6月30日，减值贷款分别为1.56414亿美元、1.60041亿美元、1.70473亿美元和1.75501亿美元[238] - 截至2020年6月30日，公司记录的TDRs（应计和非应计）为1.432亿美元，较2020年3月31日、2019年9月30日和2019年6月30日分别减少510万美元、1420万美元和1750万美元[238] - 2020年6月30日，30 - 89天逾期贷款总计1364.2万美元，90天以上逾期贷款总计1782.5万美元，逾期贷款总额为3146.7万美元[229] - 2020年3月31日，30 - 89天逾期贷款总计1671.2万美元，90天以上逾期贷款总计1676.6万美元，逾期贷款总额为3347.8万美元[229] - 截至2020年6月30日，总TDRs为14.3178亿美元（千为单位），其中住宅核心类7.1642亿美元、住宅今日类3.4222亿美元、房屋净值贷款和信贷额度类3.7314亿美元[240] 财务数据关键指标变化 - 2020年6月30日公司总资产为148.3亿美元，较2019年9月30日的145.4亿美元增加2.924亿美元，增幅2%[245] - 2020年6月30日现金及现金等价物为3.29