指数及成分股表现 - 恒生港股通高股息率指数(HSSCHKY)上涨0 85% 成分股中信银行(00998)上涨4 27% 中国平安(02318)上涨3 64% 中国太保(02601)上涨3 55% 中国海外发展(00688)上涨2 84% 华润置地(01109)上涨2 61% [3] - 港股红利ETF博时(513690)上涨0 87% 最新价报1 04元 近1月累计上涨4 35% [3] ETF流动性与资金流向 - 港股红利ETF博时盘中换手1 32% 成交6175 23万元 近1周日均成交3 15亿元 [3] - 近5天获得连续资金净流入 最高单日净流入4 29亿元 合计净流入5 10亿元 日均净流入1 02亿元 [4] - 杠杆资金持续布局 最新融资买入额500 90万元 融资余额647 29万元 [4] ETF规模与份额 - 港股红利ETF博时最新规模达46 38亿元 最新份额达45 18亿份 创近1年新高 [4] 收益与风险指标 - 近2年净值上涨39 38% 指数股票型基金排名103/2224(前4 63%) 最高单月回报24 18% 最长连涨月数3个月 连涨涨幅3 44% 上涨月份平均收益率4 96% [4] - 近3个月超越基准年化收益19 32% 近1年夏普比率1 60 今年以来相对基准回撤0 39% 回撤后修复天数37天 [4] 费率与跟踪精度 - 管理费率0 50% 托管费率0 10% 近1月跟踪误差0 051% [5] 指数构成与行业观点 - 恒生港股通高股息率指数前十大权重股合计占比28 61% 包括兖矿能源(01171)、恒隆地产(00101)等 [5] - 资金加速流向银行等高股息板块 机构认为哑铃型投资风格(红利+成长)或将持续 中金建议布局消费龙头、公用事业、电信、银行等红利板块 [3]

资金活跃度 - 交易型资金热度环比回升，融资资金净流入72亿元，活跃度回升至8.5%，散户资金净流出232亿元但环比收窄，行业ETF净流入扩大[1][2][5] - 外资活跃度环比回升，北向资金交易额回升至1402亿元，配置型外资净流出39亿元，主动配置型外资净流出4.2亿元规模收窄，被动配置型外资净流出34.3亿元[3][5][56] 资金流向 - 散户资金净流入有色金属、非银金融、电子等行业，净流出电力设备、汽车、机械设备等方向[5][11] - 融资资金净流入医药、计算机、汽车行业，净流出非银行金融、电子、有色金属等行业[5][19] - 股票型ETF净流入科技、高端制造板块，资金主要流入国证信创、科创芯片等，行业中电子、国防军工、计算机&通信等净流入居前[40][45] 市场指标 - 中证2000/沪深300、Wind微盘股成交额占比升至2023年以来高位，TMT成交额占比回落至区间低位[4] 机构动态 - 公募新发强度回升，上周新成立偏股型基金137亿份，存量公募基金仓位持平[31] - 5月私募基金平均仓位环比回升1个百分点至77%，仓位在五成及以上占比达94%，环比上升1.8个百分点，80%以上占比为43.3%，环比上升5.5个百分点[49] 市场供需 - 产业资本持续净减持，上周二级市场重要股东净减持29亿元，本周解禁市值427亿元，供给端压力环比回升，上期回购金额321亿元，预案金额37亿元[64] - 一级市场募资金额环比回升，上周新增2支IPO，募资51亿元，暂无定增和新增可转债[82] 其他情况 - QDII ETF上周净流出43亿元，主要净流出中国香港，溢价率环比回落[89]