报告行业投资评级 - 提供的研报内容中未包含行业投资评级相关信息 报告核心观点 - 报告为股指期货期权指标跟踪报告，主要跟踪上证50、沪深300、中证500、中证1000四大指数的历史波动率、换手率、期货持仓量、基差率及对应ETF期权隐含波动率、成交量PCR、持仓量PCR等指标 [1][2] 指数历史波动率与换手率 - 报告跟踪上证50指数历史波动率与换手率，含20日历史波动率(%)及换手率指标，时间跨度覆盖2016年至2026年 [2] - 报告跟踪沪深300指数历史波动率与换手率，含20日历史波动率(%)及换手率指标，时间跨度覆盖2016年至2026年 [2] - 报告跟踪中证500指数历史波动率与换手率，含20日历史波动率(%)及换手率指标，时间跨度覆盖2016年至2026年 [2] - 报告跟踪中证1000指数历史波动率与换手率，含20日历史波动率(%)及换手率指标，时间跨度覆盖2016年至2026年 [2] 股指期货持仓量 - 报告跟踪上证50期货持仓量，含上证50指数与期货持仓量对比，时间跨度覆盖2016年至2026年 [2] - 报告跟踪沪深300期货持仓量，含沪深300指数与期货持仓量对比，时间跨度覆盖2016年至2026年 [2] - 报告跟踪中证500期货持仓量，含中证500指数与期货持仓量对比，时间跨度覆盖2016年至2026年 [2] - 报告跟踪中证1000期货持仓量，含中证1000指数与期货持仓量对比，时间跨度覆盖2023年至2026年 [2] 股指期货沉淀资金 - 报告跟踪股指期货沉淀资金，涵盖中证1000、上证50、沪深300、中证500各品种，时间跨度覆盖2014年至2026年 [2] 股指期货基差率 - 报告跟踪上证50期货基差率，含当月基差率(%)、下月基差率(%)、当季基差率(%)、下季基差率(%)及当月基差，时间跨度覆盖2016年至2026年 [2] - 报告跟踪沪深300期货基差率，含当月基差率(%)、下月基差率(%)、当季基差率(%)、下季基差率(%)及当月基差，时间跨度覆盖2016年至2026年 [2] - 报告跟踪中证500期货基差率，含当月基差率(%)、下月基差率(%)、当季基差率(%)、下季基差率(%)及当月基差，时间跨度覆盖2016年至2026年 [2] - 报告跟踪中证1000期货基差率，含当月基差率(%)、下月基差率(%)、当季基差率(%)、下季基差率(%)及当月基差，时间跨度覆盖2023年至2026年 [2] ETF期权持仓量 - 报告跟踪上证50ETF期权持仓量，含上证50指数与期权持仓量对比，时间跨度覆盖2017年至2026年 [2] - 报告跟踪沪深300ETF期权持仓量，含沪深300指数与期权持仓量对比，时间跨度覆盖2020年至2026年 [2] - 报告跟踪中证500ETF期权持仓量，含中证500指数与期权持仓量对比，时间跨度覆盖2023年至2026年 [2] - 报告跟踪中证1000期权持仓量，含中证1000指数与期权持仓量对比，时间跨度覆盖2023年至2026年 [2] ETF期权隐含波动率 - 报告跟踪上证50ETF期权隐含波动率，含当月、下月、当季、下季各期限隐含波动率，时间跨度覆盖2017年至2026年 [2] - 报告跟踪沪深300ETF期权隐含波动率，含当月、下月、当季、下季各期限隐含波动率，时间跨度覆盖2020年至2026年 [2] - 报告跟踪中证500ETF期权隐含波动率，含当月、下月、当季、下季各期限隐含波动率，时间跨度覆盖2023年至2026年 [2] - 报告跟踪中证1000期权隐含波动率，含当月、下月、当季、下季各期限隐含波动率，时间跨度覆盖2023年至2026年 [2] ETF期权成交量PCR - 报告跟踪上证50ETF期权成交量PCR，含上证50指数与成交量PCR对比，时间跨度覆盖2017年至2026年 [2] - 报告跟踪沪深300ETF期权成交量PCR，含沪深300指数与成交量PCR对比，时间跨度覆盖2020年至2026年 [2] - 报告跟踪中证500ETF期权成交量PCR，含中证500指数与成交量PCR对比，时间跨度覆盖2023年至2026年 [2] - 报告跟踪中证1000期权成交量PCR，含中证1000指数与成交量PCR对比，时间跨度覆盖2023年至2026年 [2] ETF期权持仓量PCR - 报告跟踪上证50ETF期权持仓量PCR，含上证50指数与持仓量PCR对比，时间跨度覆盖2017年至2026年 [2] - 报告跟踪沪深300ETF期权持仓量PCR，含沪深300指数与持仓量PCR对比，时间跨度覆盖2020年至2026年 [2] - 报告跟踪中证500ETF期权持仓量PCR，含中证500指数与持仓量PCR对比，时间跨度覆盖2023年至2026年 [2] - 报告跟踪中证1000期权持仓量PCR，含中证1000指数与持仓量PCR对比，时间跨度覆盖2023年至2026年 [2] 报告编制信息 - 量化研究员陈蔚文，投资咨询证号Z0019441，联系电话0571-28132619 [2]

行业投资评级 - 沪深300期指、上证50期指、中证1000期指、中证500期指趋势强度均为1，处于偏强区间 [3] 核心观点 - 四大股指期货品种情绪转机，筑底明显 [1] - “双创”午后发力，A股大幅反弹，半导体、通信设备、贵金属、电子元器件、生物科技等板块集体爆发 [2] - 上证指数涨2.16%报3686.17点，深证成指涨4.22%，创业板指涨6.40%，科创50涨9.92%，北证50涨4.56%，万得全A涨3.32% [2] - A股全天成交2.05万亿元，自9月22日以来重返2万亿上方，上日成交1.72万亿元，场内近4700股飘红，超120股涨停 [2] 宏观及行业新闻 - 美国中期选举现场投票基本结束，各机构预测民主党预计将从共和党手中同时夺回参议院与众议院，参议院选举中民主党人预计将获得53个参院席位 [1] - 美国总统特朗普表示愿意接受中期选举结果并与民主党合作，但若民主党在国会通过的法案过于“疯狂”将行使总统否决权；特朗普称伊朗战事对共和党在中期选举中的表现“有一定影响”，油价上涨才是最大的政治包袱 [1] - 中国人民银行加力实施股票回购增持再贷款政策，自2026年11月4日起下调股票回购增持再贷款利率0.25个百分点至1% [2] - 股票回购增持再贷款支持对象为21家全国性银行和5家系统重要性城商行，支持比例为100%，期限1年，可根据银行需要展期 [2] - 11月2日股票回购增持再贷款座谈会之后，银行已向中国人民银行报送股票回购增持再贷款额度申请超过2000亿元 [2] 行情走势 - 沪深300期货连续涨跌幅2.26%，现货涨跌幅2.31%，基差-30.14，现货报4094.00 [7] - 上证50期货连续涨跌幅1.45%，现货涨跌幅1.49%，基差-32.54，现货报2797.40 [7] - 中证500期货连续涨跌幅4.63%，现货涨跌幅4.66%，基差-43.23，现货报6609.40 [7] - 中证1000期货连续涨跌幅4.62%，现货涨跌幅4.83%，基差-42.61，现货报6505.40 [7]

行业投资评级 - 沪深300期指、上证50期指、中证1000期指、中证500期指均判断为情绪转机、筑底明显 [1] - IF、IH趋势强度为1，IC、IM趋势强度为1，趋势强度取值范围为-2至2区间整数，1表示偏强 [3] 核心观点 - 股指期货市场情绪出现转机，四大期指品种均呈现筑底特征 [1] - A股大幅反弹，“双创”午后发力，半导体、通信设备、贵金属、电子元器件、生物科技等板块集体爆发 [2] - 上证指数涨2.16%报3686.17点，深证成指涨4.22%，创业板指涨6.40%，科创50涨9.92%，北证50涨4.56%，万得全A涨3.32% [2] - A股全天成交2.05万亿元，自9月22日以来重返2万亿上方，上日成交1.72万亿元，场内近4700股飘红，超120股涨停 [2] 宏观及行业新闻 - 美国中期选举现场投票基本结束，根据各机构预测信息，民主党预计将从共和党手中同时夺回参议院与众议院，参议院选举中民主党人预计将获得53个参院席位 [1] - 美国总统特朗普表示愿意接受中期选举结果并与民主党合作，但如果民主党在国会通过的法案过于“疯狂”，将行使总统否决权；特朗普称伊朗战事对共和党在中期选举中的表现“有一定影响”，但表示不后悔发动伊朗战事，油价上涨才是最大的政治包袱 [1] - 中国人民银行加力实施股票回购增持再贷款政策，自2026年11月4日起下调股票回购增持再贷款利率0.25个百分点至1% [2] - 股票回购增持再贷款的支持对象为21家全国性银行和5家系统重要性城商行，支持比例为100%，期限1年，可根据银行需要展期 [2] - 11月2日股票回购增持再贷款座谈会之后，银行已向中国人民银行报送股票回购增持再贷款额度申请超过2000亿元 [2] 行情走势 - 沪深300期货连续涨跌幅2.26%，现货涨跌幅2.31%，基差-30.14，现货报4094.00 [7] - 上证50期货连续涨跌幅1.45%，基差-32.54，现货报2797.40，现货涨跌幅1.49% [7] - 中证500期货连续涨跌幅4.63%，现货涨跌幅4.66%，基差-43.23，现货报6609.40 [7] - 中证1000期货连续涨跌幅4.62%，现货涨跌幅4.83%，基差-42.61，现货报6505.40 [7]

报告行业投资评级 - 提供的研报内容为迈科期货基差统计表，未包含行业投资评级相关内容，跳过此部分 报告的核心观点 - 研报为基差统计表，核心内容为各品种主力基差率及基差数据的汇总展示，未包含明确的核心观点论述 [2][3] - 基差率计算公式为主力基差率=（现货价格-主力合约价格）/主力合约价格，基差率历史最值计算样本为2015年1月1日至今 [3] - 有色金属期货价格为结算价，其他期货价格为收盘价 [3] - 数据来源为iFinD、Wind、钢联数据，带*报价为周更数据，带**报价现货与基准交割品有差别 [3] 有色金属基差数据 - 铜CU主力基差率2.79%，较昨日增减0.30%，现货价格109190元/吨，现货价格来源SMM 1电解铜 [3] - 铝AL主力基差率1.54%，较昨日增减0.09%，现货价格23350元/吨，现货价格来源SMM A00铝 [3] - 锌ZN主力基差率-0.41%，较昨日增减-0.35%，现货价格25510元/吨，现货价格来源SMM 0锌锭 [3] - 铅PB主力基差率0.06%，较昨日增减-0.06%，现货价格15765元/吨，现货价格来源SMM 1铅锭 [3] - 锡SN主力基差率0.22%，较昨日增减-0.74%，现货价格351520元/吨，现货价格来源SMM 1锡 [3] - 镍NI主力基差率1.30%，较昨日增减-0.10%，现货价格116580元/吨，现货价格来源SMM 1电解镍 [3] - 工业硅SI主力基差率10.92%，较昨日增减0.52%，现货价格9450元/吨，现货价格来源SMM华东通氧553硅 [3] - 碳酸锂LC主力基差率6.16%，较昨日增减0.97%，现货价格93800元/吨，现货价格来源钢联优质电池级碳酸锂 [3] 贵金属基差数据 - 黄金AU主力基差率-0.38%，较昨日增减-0.15%，现货价格864.13元/克，现货价格来源AuT+D上金所 [3] - 白银AG主力基差率-0.29%，较昨日增减-0.25%，现货价格12384元/千克，现货价格来源Ag(T+D)上金所 [3] 黑色产业基差数据 - 螺纹钢RB主力基差率4.72%，较昨日增减-0.60%，现货价格3150元/吨，现货价格来源HRB400:20mm:上海 [3] - 热卷HC主力基差率-0.03%，较昨日增减-0.44%，现货价格3160元/吨，现货价格来源Q235B:4.75mm:上海 [3] - 铁矿石I主力基差率-0.38%，较昨日增减-1.63%，现货价格679.4元/吨，现货价格来源PB粉:61%:青岛 [3] - 焦炭J主力基差率9.40%，较昨日增减-0.15%，现货价格2025元/吨，现货价格来源冶金焦:准一级 [3] - 焦煤JM主力基差率23.18%，较昨日增减-0.41%，现货价格1687.5元/吨，现货价格来源主焦煤:蒙5 [3] - 动力煤ZC主力基差率26.65%，较昨日增减0.00%，现货价格1015.0元/吨，现货价格来源山西Q5000:秦皇岛港 [3] - 硅铁SF主力基差率-2.0%，较昨日增减-0.09%，现货价格5540元/吨，现货价格来源FeSi75-B:内蒙 [3] - 锰硅SM主力基差率2.86%，较昨日增减0.28%，现货价格5980元/吨，现货价格来源FeMn68Si18:河北 [3] - 不锈钢SS主力基差率3.94%，较昨日增减-0.12%，现货价格14370元/吨，现货价格来源冷轧304/2B:2*1240元锡云旺 [3] - 玻璃FG主力基差率7.50%，较昨日增减-0.57%，现货价格960元/吨，现货价格来源华北5mm浮法市场价 [3] 农产品基差数据 - 豆一A主力基差率1.09%，较昨日增减0.60%，现货价格4600元/吨，现货价格来源大豆国产一等:哈尔滨 [3] - 豆粕M主力基差率-0.77%，较昨日增减0.09%，现货价格3090元/吨，现货价格来源普通蛋白豆粕:张家港 [3] - 菜粕RM主力基差率5.68%，较昨日增减0.20%，现货价格2290元/吨，现货价格来源普通菜粕:南通 [3] - 豆油Y主力基差率2.08%，较昨日增减-0.30%，现货价格9000元/吨，现货价格来源一级豆油:张家港 [3] - 菜油OI主力基差率4.63%，较昨日增减-1.27%，现货价格10700元/吨，现货价格来源菜油:江苏 [3] - 花生PK主力基差率1.39%，较昨日增减-0.76%，现货价格7900元/吨，现货价格来源白沙:含油45%含水9%昌图 [3] - 棕榈油P主力基差率-1.05%，较昨日增减-0.69%，现货价格8800元/吨，现货价格来源棕榈油24度:广东 [3] - 玉米C主力基差率0.81%，较昨日增减0.14%，现货价格2245元/吨，现货价格来源鲅鱼圈港国标二等玉米 [3] - 玉米淀粉CS主力基差率3.06%，较昨日增减-0.62%，现货价格2590元/吨，现货价格来源出厂价玉米淀粉:长春 [3] - 苹果AP主力基差率-1.72%，较昨日增减-1.07%，现货价格2550元/吨，现货价格来源烟台栖霞、陕西洛川红富士均价 [3] - 鸡蛋JD主力基差率15.57%，较昨日增减-1.80%，现货价格4150元/吨，现货价格来源鸡蛋:河北沧州 [3] - 生猪LH主力基差率-4.03%，较昨日增减-0.21%，现货价格8800元/吨，现货价格来源生猪外三元:河南 [3] - 棉花CF主力基差率9.83%，较昨日增减-0.81%，现货价格16733元/吨，现货价格来源棉花价格指数328:新疆 [3] - 白糖SR主力基差率-0.90%，较昨日增减0.16%，现货价格5195元/吨，现货价格来源白砂糖:柳州 [3] 能源化工基差数据 - 甲醇MA主力基差率14.20%，较昨日增减3.67%，现货价格3882元/吨，现货价格来源甲醇:华东 [3] - 乙二醇EG主力基差率10.84%，较昨日增减0.94%，现货价格5730元/吨，现货价格来源乙二醇:气压 [3] - PTA主力基差率8.31%，较昨日增减1.01%，现货价格6830元/吨，现货价格来源PTA:华东 [3] - 聚丙烯PP主力基差率18.13%，较昨日增减2.35%，现货价格12000元/吨，现货价格来源杭州绍兴三圆T30S市场价 [3] - 苯乙烯EB主力基差率10.93%，较昨日增减1.09%，现货价格10790元/吨，现货价格来源苯乙烯 [3] - 短纤PF主力基差率6.84%，较昨日增减1.94%，现货价格8810元/吨，现货价格来源华西村半光本白1.56*38mm涤 [3] - 塑料L主力基差率12.98%，较昨日增减1.77%，现货价格10620元/吨，现货价格来源余姚浙江石化7042市场价 [3] - PVC主力基差率-0.04%，较昨日增减0.54%，现货价格5060元/吨，现货价格来源华东SG-5新疆中泰主流价 [3] - 橡胶RU主力基差率-1.57%，较昨日增减-0.44%，现货价格18550元/吨，现货价格来源泰国产:青岛保税区 [3] - 20号胶NR主力基差率2.36%，较昨日增减0.18%，现货价格16326元/吨，现货价格来源泰国20标胶:青岛保税区 [3] - 纯碱SA主力基差率1.01%，较昨日增减-0.02%，现货价格1000元/吨，现货价格来源沙河重质市场价 [3] - 尿素UR主力基差率0.69%，较昨日增减-0.40%，现货价格1750元/吨，现货价格来源尿素小颗粒:河南 [3] - 瓶片PR主力基差率6.76%，较昨日增减1.76%，现货价格8660元/吨，现货价格来源水瓶级:华东市场价 [3] - 纸浆SP主力基差率4.97%，较昨日增减-1.3%，现货价格4860元/吨，现货价格来源漂针浆:银星:智利 [3] - 原油SC主力基差率1.05%，较昨日增减-0.20%，现货价格688.8元/桶，现货价格来源中国胜利:环太平洋 [3] - 燃料油FU主力基差率22.58%，较昨日增减3.70%，现货价格5800元/吨，现货价格来源保税船用油380CST:舟山 [3] - 沥青BU主力基差率27.15%，较昨日增减4.04%，现货价格6200元/吨，现货价格来源重交沥青:市场价:山东 [3] - 低硫燃料油LU主力基差率15.79%，较昨日增减0.94%，现货价格6247元/吨，现货价格来源船用油0.5%低硫:新加坡 [3] - LPG主力基差率13.61%，较昨日增减3.18%，现货价格8398元/吨，现货价格来源市场价:广州 [3] 股指基差数据 - 沪深300 IF主力基差率0.74%，较昨日增减-0.02%，现货价格4101.3点 [3] - 上证50 IH主力基差率1.17%，较昨日增减0.00%，现货价格2808.5点 [3] - 中证500 IC主力基差率0.66%，较昨日增减-0.03%，现货价格6622.0点 [3]