报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 - 中长期维持做多经济的判断，当下以股指做多头替代有一定超额，推荐逢低配置各品种远期合约 [2] - 基于资金宽松预期，做平利率曲线为宜 [3] 各部分内容总结 股指期现货市场表现 - 9月8日，A股四大股指多数调整，上证指数上涨0.2%，报收3940.55点，深成指下跌0.52%，报收13703.21点，创业板指下跌1.15%，报收3359.72点，科创50指数下跌1.52%，报收1591点 [2] - 市场成交19,782亿元，较前日增加140亿元 [2] - 行业板块方面，石油石化、房地产、钢铁表现较好，电力设备、电子、计算机表现一般 [2] - 从市场强弱看，IM>IC>IH>IF，个股涨/平/跌数分别为3,415/115/2,020 [2] - 沪深两市，机构、主力、大户、散户全天资金分别净流入15、 - 92、 - 34、111亿元，分别变动 - 309、 - 109、 + 226、 + 193亿元 [2] - IM、IC、IF、IH次月合约基差分别为95.21、93.93、40.94与33.8点，基差年化收益率分别为 - 13.51%、 - 13.14%、 - 9.76%与 - 12.63%，三年期历史分位数分别为26%、13%、12%及6% [2] - 表格展示了IC、IF、IH、IM不同合约及对应指数的涨跌幅、现价等多项数据 [5] 国债期现货市场表现 - 9月8日，国债期货走势偏弱，活跃合约中，TS下跌0.01%，TF下跌0.03%，T下跌0.02%，TL下跌0.03% [3] - 现券方面，各期限国债期货CTD券收益率变动均为 + 0bps，并列出对应净基差和IRR [3] - 公开市场操作方面，央行货币投放10亿元，货币回笼50亿元，净回笼40亿元 [3] - 表格展示了国债期货不同合约及对应现券的涨跌幅、现价等多项数据 [7] - 展示了国债现货期限结构相关内容 [8][9] - 表格展示了短端资金利率市场变化情况 [11]