股指期货日度数据跟踪 2025-08-22 一、指数走势 08 月 21 日，上证综指涨跌幅 0.13%，收于 3771.1 点，成交额 9977.42 亿元，深成指数涨跌幅-0.06%，收于 11919.76 点，成交额 14263.15 亿元。 中证 1000 指数涨跌幅-0.71%，成交额 5165.07 亿元，其中开盘价 7318.76，收盘价 7253.34，当日最高价 7343.17，最低价 7215.34； 中证 500 指数涨跌幅-0.36%，成交额 4041.23 亿元，其中开盘价 6739.69，收盘价 6704.17，当日最高价 6767.32，最低价 6673.06； 沪深 300 指数涨跌幅 0.39%，成交额 5585.21 亿元，其中开盘价 4284.37，收盘价 4288.07，当日最高价 4308.45，最低价 4273.65； 上证 50 指数涨跌幅 0.53%，成交额 1364.86 亿元，其中开盘价 2853.79，收盘价 2862.18，当日最高价 2872.96，最低价 2850.63。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对 ...

报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 未提及相关内容 根据相关目录分别进行总结 指数走势 - 08月11日上证综指涨0.34%收于3647.55点成交额7513.29亿元，深成指数涨1.46%收于11291.43点成交额10756.44亿元 [1] - 中证1000指数涨1.55%成交额4011.63亿元，开盘价6850.57收盘价6943.94，最高价6957.4最低价6850.57 [1] - 中证500指数涨1.08%成交额2770.34亿元，开盘价6335.43收盘价6391.76，最高价6404.83最低价6335.43 [1] - 沪深300指数涨0.43%成交额3606.86亿元，开盘价4110.29收盘价4122.51，最高价4134.25最低价4103.6 [1] - 上证50指数涨0.03%成交额903.34亿元，开盘价2791.35收盘价2789.9，最高价2800.89最低价2783.65 [1] 板块涨跌对指数影响 - 中证1000较前收盘价涨105.81点，电力设备、电子、医药生物等板块向上拉动明显 [2] - 中证500较前收盘价涨68.26点，电子、电力设备、机械设备等板块向上拉动明显 [2] - 沪深300较前收盘价涨17.54点，食品饮料、电子、电力设备等板块向上拉动明显，银行等板块向下拉动明显 [2] - 上证50较前收盘价涨0.73点，食品饮料、非银金融、电子等板块向上拉动明显，石油石化、有色金属、银行等板块向下拉动明显 [2] 股指期货基差及基差折算年化开仓成本 - IM00日均基差 -4.24，IM01日均基差 -75.76，IM02日均基差 -265.4，IM03日均基差 -447.73 [12] - IC00日均基差 -6.74，IC01日均基差 -72.91，IC02日均基差 -228.99，IC03日均基差 -368.34 [12] - IF00日均基差0.18，IF01日均基差 -11.76，IF02日均基差 -41.12，IF03日均基差 -73.78 [12] - IH00日均基差0.63，IH01日均基差1.52，IH02日均基差3.18，IH03日均基差2.99 [12] 股指期货换月点数差及其折算年化成本 - 报告给出了不同时间点IM、IC、IF、IH的换月点数差及对应指数点位等数据 [23][24][25]

报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 未提及相关内容 根据相关目录分别进行总结 指数走势 - 7月29日上证综指涨0.33%，收于3609.71点，成交额7936.06亿元；深成指数涨0.64%，收于11289.41点，成交额10095.64亿元 [1] - 中证1000指数涨0.65%，成交额3837.04亿元，开盘价6724.32，收盘价6773.88，最高价6773.88，最低价6684.16 [1] - 中证500指数涨0.52%，成交额2925.27亿元，开盘价6308.12，收盘价6356.13，最高价6356.15，最低价6272.31 [1] - 沪深300指数涨0.39%，成交额4287.64亿元，开盘价4132.68，收盘价4152.02，最高价4153.33，最低价4117.58 [1] - 上证50指数涨0.21%，成交额1119.54亿元，开盘价2802.78，收盘价2808.59，最高价2813.74，最低价2795.6 [1] 板块涨跌对指数影响 - 中证1000较前收盘价上涨43.9点，医药生物、电子、计算机等板块向上拉动明显 [3] - 中证500较前收盘价上涨32.71点，电子、医药生物、国防军工等板块向上拉动明显 [3] - 沪深300较前收盘价上涨16.2点，通信、医药生物、电子等板块向上拉动明显，银行等板块向下拉动明显 [3] - 上证50较前收盘价上涨5.82点，医药生物、电子、国防军工等板块向上拉动明显，有色金属、非银金融、银行等板块向下拉动明显 [3] 股指期货基差及基差折算年化开仓成本 - IM00日均基差 -55.39，IM01日均基差 -128.53，IM02日均基差 -316.31，IM03日均基差 -482.97 [13] - IC00日均基差 -47.12，IC01日均基差 -103.2，IC02日均基差 -239.59，IC03日均基差 -362.3 [13] - IF00日均基差 -6.59，IF01日均基差 -18.46，IF02日均基差 -50.91，IF03日均基差 -85.84 [13] - IH00日均基差 -0.08，IH01日均基差 -0.44，IH02日均基差0.89，IH03日均基差1.65 [13] 股指期货换月点数差及其折算年化成本 - 报告给出了IM、IC、IF、IH不同合约间换月点数差及折算年化成本在不同时间点的数据 [24][25][26][27]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各部分总结 指数走势 - 7月24日上证综指涨0.65%，收于3605.73点，成交额8522.4亿元；深成指数涨1.21%，收于11193.06点，成交额9924.66亿元 [1] - 中证1000指数涨1.42%，成交额3744.06亿元，开盘价6602.17，收盘价6701.12，最高价6701.12，最低价6602.17 [1] - 中证500指数涨1.56%，成交额3201.88亿元，开盘价6197.85，收盘价6293.6，最高价6293.6，最低价6197.85 [1] - 沪深300指数涨0.71%，成交额4870.0亿元，开盘价4116.83，收盘价4149.04，最高价4152.43，最低价4111.88 [1] - 上证50指数涨0.4%，成交额1181.38亿元，开盘价2797.26，收盘价2812.44，最高价2819.13，最低价2791.78 [1] 板块涨跌对指数影响 - 中证1000较前收盘价上涨93.9点，电子、医药生物、有色金属等板块对指数向上拉动明显 [3] - 中证500较前收盘价上涨96.84点，非银金融、有色金属、医药生物等板块对指数向上拉动明显 [3] - 沪深300较前收盘价上涨29.27点，非银金融、电子、医药生物等板块对指数向上拉动明显，银行等板块对指数向下拉动明显 [3] - 上证50较前收盘价上涨11.24点，非银金融、食品饮料、电子等板块对指数向上拉动明显，银行等板块对指数向下拉动明显 [3] 股指期货基差及基差折算年化开仓成本 - IM00日均基差 -27.61，IM01日均基差 -91.7，IM02日均基差 -274.65，IM03日均基差 -433.62 [13] - IC00日均基差 -23.31，IC01日均基差 -68.3，IC02日均基差 -193.39，IC03日均基差 -308.17 [13] - IF00日均基差 -0.95，IF01日均基差 -7.45，IF02日均基差 -37.24，IF03日均基差 -67.48 [13] - IH00日均基差2.25，IH01日均基差3.33，IH02日均基差5.32，IH03日均基差5.88 [13] 股指期货换月点数差及其折算年化成本 - 报告给出IM、IC、IF、IH不同时间的换月点数差及折算年化成本数据 [21][22][23][25][26][27]

报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 未提及相关内容 各部分总结 指数走势 - 7月23日上证综指涨跌幅0.01%收于3582.3点成交额8570.46亿元，深成指数涨跌幅 - 0.37%收于11059.04点成交额10075.54亿元 [1] - 中证1000指数涨跌幅 - 0.45%成交额3783.3亿元，中证500指数涨跌幅 - 0.27%成交额3110.6亿元，沪深300指数涨跌幅0.02%成交额4703.31亿元，上证50指数涨跌幅0.32%成交额1308.9亿元 [1] 板块涨跌对指数影响 - 中证1000较前收盘价上涨 - 29.88点，国防军工、机械设备、电力设备等板块向下拉动明显 [2] - 中证500较前收盘价上涨 - 16.65点，电子、机械设备等板块向上拉动明显，基础化工、国防军工、电力设备等板块向下拉动明显 [2] - 沪深300较前收盘价上涨0.81点，非银金融、银行、家用电器等板块向上拉动明显，国防军工、电力设备、机械设备等板块向下拉动明显 [2] - 上证50较前收盘价上涨9.02点，非银金融、银行、电子等板块向上拉动明显，国防军工、电力设备、机械设备等板块向下拉动明显 [2] 股指期货基差及基差折算年化开仓成本 - IM00日均基差 - 48.5，IM01日均基差 - 119.08，IM02日均基差 - 302.24，IM03日均基差 - 461.12 [12] - IC00日均基差 - 34.98，IC01日均基差 - 84.14，IC02日均基差 - 208.95，IC03日均基差 - 322.64 [12] - IF00日均基差 - 5.22，IF01日均基差 - 13.77，IF02日均基差 - 44.24，IF03日均基差 - 74.51 [12] - IH00日均基差0.54，IH01日均基差0.86，IH02日均基差3.02，IH03日均基差4.05 [12] 股指期货换月点数差及其折算年化成本 - 报告展示了IF、IH、IM、IC不同合约换月点数差折算年化成本及换月点数差15分钟均值相关数据 [20][21][23] - 如IF在不同时间点（09:45 - 15:00）各换月组合（IF00 - 01等）有不同的点数差及对应沪深300指数点位 [23][24] - IH在不同时间点（09:45 - 15:00）各换月组合（IH00 - 01等）有不同的点数差及对应上证50指数点位 [25] - IM在不同时间点（09:45 - 15:00）各换月组合（IM00 - 01等）有不同的点数差及对应中证1000指数点位 [26] - IC在不同时间点（09:45 - 15:00）各换月组合（IC00 - 01等）有不同的点数差及对应中证500指数点位 [27]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各期货合约行情总结 IM合约 - 主力合约下跌0.55%，报收6277.4点；四合约总成交210590手，较前日增加77808手，总持仓344784手，较前日增加18183手；主力合约贴水165.43点，较前日下降5.32点，年化基差率为 -14.36%；四合约分红影响分别为2.9点、7.49点、8.69点和9.48点 [3][4] IF合约 - 主力合约下跌0.24%，报收3980.6点；四合约总成交124297手，较前日增加44249手，总持仓267331手，较前日增加3863手；主力合约贴水38.46点，较前日下降6.59点，年化基差率为 -5.26%；四合约分红影响分别为8.06点、16.05点、18.9点和18.9点 [22][23] IC合约 - 主力合约下跌0.26%，报收5893.4点；四合约总成交100711手，较前日增加34305手，总持仓231202手，较前日增加3901手；主力合约贴水125.36点，较前日下降2.1点，年化基差率为 -11.59%；四合约分红影响分别为1.81点、9.75点、11.47点和17.98点 [44][45] IH合约 - 主力合约下跌0.64%，报收2734.2点；四合约总成交61294手，较前日增加19958手，总持仓97479手，较前日增加1424手；主力合约贴水13.03点，较前日下降2.62点，年化基差率为 -2.6%；四合约分红影响分别为6.82点、10.26点、11.06点和11.06点 [62][63] 各期货合约主要席位持仓总结 IM合约 - IM2507、IM2508、IM2509、IM2512各合约的前五、前十、前二十席位的成交量、持买单量、持卖单量及较前一日的增减情况均有详细记录 [17][20][21] IF合约 - IF2507、IF2508、IF2509、IF2512各合约的前五、前十、前二十席位的成交量、持买单量、持卖单量及较前一日的增减情况均有详细记录 [39][40][42] IC合约 - IC2507、IC2508、IC2509、IC2512各合约的前五、前十、前二十席位的成交量、持买单量、持卖单量及较前一日的增减情况均有详细记录 [57][58][60] IH合约 - IH2507、IH2508、IH2509、IH2512各合约的前五、前十、前二十席位的成交量、持买单量、持卖单量及较前一日的增减情况均有详细记录 [73][75][77]

报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 报告为2025年7月14日股指期货数据日报，涵盖IM、IF、IC、IH四个品种的每日行情、成交持仓、基差、持仓等多方面数据，各主力合约大多下跌，成交量和持仓量有不同程度变化[3][23][41][56] 各品种关键数据总结 IM品种 - 主力合约IM2509下跌0.3%，报收6302.2点；四合约总成交132782手，较前日下降134671手；总持仓326601手，较前日减少28320手；主力合约贴水160.11点，较前日下降18.81点；年化基差率为 -13.64% [3][5] - 各合约收盘价、成交量、成交额、持仓量等有不同程度变化，如IM2507成交量下降46%，持仓量减少14229手 [3] IF品种 - 主力合约IF2509下跌0.33%，报收3985.8点；四合约总成交80048手，较前日下降83463手；总持仓263468手，较前日减少19160手；主力合约贴水31.87点，较前日下降10.46点；年化基差率为 -4.29% [23][24] - 各合约收盘价、成交量、成交额、持仓量等有不同程度变化，如IF2507成交量下降47%，持仓量减少12573手 [23] IC品种 - 主力合约IC2509下跌0.39%，报收5897.6点；四合约总成交66406手，较前日下降57299手；总持仓227301手，较前日减少14672手；主力合约贴水123.26点，较前日下降16.58点；年化基差率为 -11.22% [41][42] - 各合约收盘价、成交量、成交额、持仓量等有不同程度变化，如IC2507成交量下降42%，持仓量减少13063手 [41] IH品种 - 主力合约IH2509下跌0.5%，报收2747.4点；四合约总成交41336手，较前日下降49239手；总持仓96055手，较前日减少14582手；主力合约贴水10.41点，较前日下降5.24点；年化基差率为 -2.03% [56][57] - 各合约收盘价、成交量、成交额、持仓量等有不同程度变化，如IH2507成交量下降49%，持仓量减少6696手 [56] 各品种席位持仓情况总结 IM品种 - IM2507、IM2509、IM2512各主要席位的成交量、持买单量、持卖单量较上日有不同程度增减，如国泰君安（代客）在IM2507成交量减少19499手 [18][22] IF品种 - IF2507、IF2508、IF2509、IF2512各主要席位的成交量、持买单量、持卖单量较上日有不同程度增减，如中信期货（代客）在IF2507成交量减少8786手 [37][38][39] IC品种 - IC2507、IC2509、IC2512各主要席位的成交量、持买单量、持卖单量较上日有不同程度增减，如国泰君安（代客）在IC2507成交量减少7660手 [50][54] IH品种 - IH2507、IH2509、IH2512各主要席位的成交量、持买单量、持卖单量较上日有不同程度增减，如中信期货（代客）在IH2507成交量减少10810手 [67][71][73]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各部分内容总结 指数走势 - 7月1日上证综指涨0.39%，收于3457.75点，成交额5535.57亿元；深成指数涨0.11%，收于10476.29点，成交额9124.59亿元 [1] - 中证1000指数涨0.28%，成交额3343.02亿元；中证500指数涨0.33%，成交额2135.96亿元；沪深300指数涨0.17%，成交额2360.7亿元；上证50指数涨0.21%，成交额661.44亿元 [1] 板块涨跌对指数影响 - 中证1000较前收盘价上涨17.59点，医药生物、有色金属、基础化工等板块向上拉动明显，非银金融、计算机等板块向下拉动明显 [3] - 中证500较前收盘价上涨19.28点，医药生物、电子、有色金属等板块向上拉动明显，电力设备、计算机等板块向下拉动明显 [3] - 沪深300较前收盘价上涨6.68点，银行、有色金属、医药生物等板块向上拉动明显，电力设备、电子、计算机等板块向下拉动明显 [3] - 上证50较前收盘价上涨5.72点，银行、有色金属、医药生物等板块向上拉动明显，电力设备、食品饮料、电子等板块向下拉动明显 [3] 股指期货基差及基差折算年化开仓成本 - IM00日均基差 -77.15，IM01日均基差 -151.38，IM02日均基差 -226.11，IM03日均基差 -403.9 [13] - IC00日均基差 -57.04，IC01日均基差 -105.34，IC02日均基差 -158.75，IC03日均基差 -282.0 [13] - IF00日均基差 -27.6，IF01日均基差 -43.21，IF02日均基差 -52.91，IF03日均基差 -86.83 [13] - IH00日均基差 -20.26，IH01日均基差 -24.66，IH02日均基差 -26.31，IH03日均基差 -27.13 [13] 股指期货换月点数差及其折算年化成本 - 报告给出IM、IC、IF、IH换月点数差折算年化成本及15分钟均值相关数据 [21][23][24][25]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各期货品种总结 IM期货 - IM主力合约下跌0.36%，报收6133.4点；四合约总成交181858手，较前日增加9846手；总持仓327974手，较前日增加10329手；主力合约贴水240.37点，较前日下降32.79点；年化基差率为 -17.66%；四合约分红影响分别为13.64点、16.17点、18.13点和18.91点 [4][5] IF期货 - IF主力合约下跌0.03%，报收3886点；四合约总成交70001手，较前日下降8991手；总持仓238772手，较前日减少5835手；主力合约贴水56.76点，较前日下降6.48点；年化基差率为 -6.58%；四合约分红影响分别为22.14点、28.03点、30.97点和30.97点 [23][26] IC期货 - IC主力合约下跌0.19%，报收5764.6点；四合约总成交68686手，较前日下降2617手；总持仓220821手，较前日减少540手；主力合约贴水170.07点，较前日下降23.48点；年化基差率为 -13.29%；四合约分红影响分别为12.64点、17.83点、19.77点和26.34点 [41][42] IH期货 - IH主力合约上涨0.08%，报收2689.8点；四合约总成交32102手，较前日下降8576手；总持仓83173手，较前日减少2668手；主力合约贴水27.91点，较前日下降4.92点；年化基差率为 -4.68%；四合约分红影响分别为20.88点、23.44点、24.26点和24.26点 [59][60] 各期货品种合约情况总结 IM期货合约 |合约|收盘价|涨跌幅|成交量|成交量变化|成交额|成交额变化|持仓量|持仓量变化|持仓保证金| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |中证1000|6373.77|0.28%|24354|3%|3343|-1%| - | - | - | |IM2507|6286.80|-0.04%|52561|-1%|659|-1%|84569|1694|128| |IM2508|6210.40|-0.22%|5612|33%|70|33%|8638|1368|13| |IM2509|6133.40|-0.36%|103226|9%|1263|9%|164955|6227|243| |IM2512|5951.40|-0.47%|20459|2%|243|1%|69812|1040|100| [4] IF期货合约 |合约|收盘价|涨跌幅|成交量|成交量变化|成交额|成交额变化|持仓量|持仓量变化|持仓保证金| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |沪深300|3942.76|0.17%|12896|-11%|2361|-18%| - | - | - | |IF2507|3911.60|0.10%|28002|-9%|328|-9%|60998|-4473|86| |IF2508|3895.00|0.01%|1906|-6%|22|-6%|4228|546|6| |IF2509|3886.00|-0.03%|34558|-14%|403|-14%|132977|-2451|186| |IF2512|3850.20|-0.17%|5535|-8%|64|-9%|40569|543|56| [23] IC期货合约 |合约|收盘价|涨跌幅|成交量|成交量变化|成交额|成交额变化|持仓量|持仓量变化|持仓保证金| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |中证500|5934.67|0.33%|15419|-7%|2136|-6%| - | - | - | |IC2507|5868.00|0.01%|31394|-5%|368|-5%|70063|-3404|99| |IC2508|5817.60|-0.13%|3013|-1%|35|-1%|5616|796|8| |IC2509|5764.60|-0.19%|26248|-5%|302|-5%|92761|1286|128| |IC2512|5639.60|-0.28%|8031|3%|90|3%|52381|782|71| [41] IH期货合约 |合约|收盘价|涨跌幅|成交量|成交量变化|成交额|成交额变化|持仓量|持仓量变化|持仓保证金| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |上证50|2717.71|0.21%|3303|-14%|661|-13%| - | - | - | |IH2507|2696.00|0.16%|11086|-22%|90|-22%|24800|-1601|24| |IH2508|2691.00|0.12%|999|17%|8|17%|1764|8|2| |IH2509|2689.80|0.08%|17755|-23%|143|-23%|48099|-1034|47| |IH2512|2689.60|0.08%|2262|-12%|18|-12%|8510|-41|8| [59] 各期货品种席位持仓情况总结 IM期货席位 - IM2507合约前五、前十、前二十席位成交量、持买单量、持卖单量及较上日增减情况有详细数据 [18] - IM2509合约前五、前十、前二十席位成交量、持买单量、持卖单量及较上日增减情况有详细数据 [22] IF期货席位 - IF2507合约前五、前十、前二十席位成交量、持买单量、持卖单量及较上日增减情况有详细数据 [36] - IF2509合约前五、前十、前二十席位成交量、持买单量、持卖单量及较上日增减情况有详细数据 [37] IC期货席位 - IC2507合约前五、前十、前二十席位成交量、持买单量、持卖单量及较上日增减情况有详细数据 [53] - IC2509合约前五、前十、前二十席位成交量、持买单量、持卖单量及较上日增减情况有详细数据 [57] IH期货席位 - IH2507合约前五、前十、前二十席位成交量、持买单量、持卖单量及较上日增减情况有详细数据 [73] - IH2509合约前五、前十、前二十席位成交量、持买单量、持卖单量及较上日增减情况有详细数据 [75]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 股指期货小盘股指贴水持续较深或持续导致盘面震荡，短周期宜波段策略；中长期做多经济，推荐逢低配置IF、IC、IM远期合约，近月合约微盘有回落风险需谨慎 [3] - 国债期货现券供强需弱格局有望改变，期货端长端多头力量强，建议短多长空，短线T、TL逢低买入，中长线T、TL逢高套保 [4] 根据相关目录分别进行总结 市场表现 - 6月25日A股四大股指全线上行，上证指数涨1.04%报3455.97点，深成指涨1.72%报10393.72点，创业板指涨3.11%报2128.39点，科创50指数涨1.73%报995.61点；市场成交16395亿元，较前日增加1914亿元；非银金融、国防军工、计算机涨幅居前，煤炭、石油石化、交通运输跌幅居前；从市场强弱看IC>IF>IM>IH，个股涨/平/跌数分别为3916/217/1284；沪深两市机构、主力、大户、散户全天资金分别净流入63、 - 117、 - 61、115亿元，分别变动 - 26、 - 91、 + 45、 + 72亿元 [2] - 6月25日国债期货收益率多数上行，二债隐含利率1.302较前日下跌0.39bps，五债隐含利率1.457较前日上涨0.36bps，十债隐含利率1.578较前日上涨0.9bps，三十债隐含利率1.925较前日上涨1.57bps [3] 股指期货 - 基差方面，IM、IC、IF、IH次月合约基差分别为97.16、65.15、35.07与27.33点，基差年化收益率分别为 - 10.19%、 - 7.31%、 - 5.83%与 - 6.54%，三年期历史分位数分别为33%、28%、21%及19%，中盘指数基差脱离底部位置 [3] - 交易策略上，小盘股指贴水持续较深或持续，盘面来回震荡，短周期波段策略为宜；中长期做多经济，当下以股指做多头替代有超额，推荐逢低配置IF、IC、IM远期合约；近月合约微盘有回落风险，或拖累IC、IM指数，建议谨慎对待 [3] 国债期货 - 现券目前活跃合约为2509合约，2年期国债期货CTD券为250006.IB，收益率变动 - 0.35bps，对应净基差 - 0.032，IRR1.83%；5年期国债期货CTD券为240020.IB，收益率变动 + 0.75bps，对应净基差 - 0.031，IRR1.83%；10年期国债期货CTD券为2500802.IB，收益率变动 + 0.75bps，对应净基差 - 0.048，IRR1.9%；30年期国债期货CTD券为210014.IB，收益率变动 + 2.12bps，对应净基差 - 0.061，IRR1.88% [4] - 资金面央行货币投放3653亿元，货币回笼1563亿元，净投放2090亿元 [4] - 交易策略现券供强需弱格局有望改变，期货端长端多头力量强，建议短多长空，短线T、TL逢低买入，中长线T、TL逢高套保 [4] 股指期现货市场表现 - 展示了IC、IF、IH、IM系列合约及对应指数的涨跌幅、现价、成交量、成交额、持仓量等数据 [7] 国债期现货市场表现 - 展示了TS、TF、T、TL系列国债期货合约及对应现券的涨跌幅、现价、成交量、成交额、持仓量等数据 [9] 经济数据 - 高频数据显示近期社会活动、地产景气度有所收缩 [13]