报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各期货品种总结 IM 期货 - IM 主力合约上涨 0.31%，报收 7760.2 点；四合约总成交 177522 手，较前日下降 22592 手；总持仓 371281 手，较前日减少 2026 手；主力合约贴水 146.22 点，较前日下降 43.72 点；年化基差率为 -9.42% [4][5] - 展示了 IM 日内走势、每日基差、年化移仓成本、分红影响、持仓等数据及相关图表 [6][9][16] - 列出了 IM2601、IM2603、IM2606 主要席位的成交量、持买单量、持卖单量及前上日增减情况 [19][21][23] IF 期货 - IF 主力合约下跌 0.28%，报收 4753 点；四合约总成交 112698 手，较前日下降 23622 手；总持仓 282763 手，较前日减少 7604 手；主力合约贴水 23.67 点，较前日下降 10.98 点；年化基差率为 -2.49% [24][25] - 展示了 IF 日内走势、每日基差、年化移仓成本、分红影响、持仓等数据及相关图表 [26][28][35] - 列出了 IF2601、IF2603、IF2606 主要席位的成交量、持买单量、持卖单量及前上日增减情况 [38][40][41] IC 期货 - IC 主力合约上涨 0.63%，报收 7802.6 点；四合约总成交 149529 手，较前日下降 17874 手；总持仓 302506 手，较前日减少 888 手；主力合约贴水 72.48 点，较前日下降 44.74 点；年化基差率为 -4.64% [43][44] - 展示了 IC 日内走势、每日基差、年化移仓成本、分红影响、持仓等数据及相关图表 [45][47][54] - 列出了 IC2601、IC2603、IC2606 主要席位的成交量、持买单量、持卖单量及前上日增减情况 [57][59][61] IH 期货 - IH 主力合约下跌 0.36%，报收 3143.8 点；四合约总成交 47545 手，较前日下降 14948 手；总持仓 90245 手，较前日减少 8228 手；主力合约贴水 1.32 点，较前日下降 4.36 点；年化基差率为 -0.21% [63][64] - 展示了 IH 日内走势、每日基差、年化移仓成本、分红影响、持仓等数据及相关图表 [66][67][72] - 列出了 IH2601、IH2603、IH2606 主要席位的成交量、持买单量、持卖单量及前上日增减情况 [74][77][79]

股指期货日度数据跟踪 2026-01-07 一、指数走势 01 月 06 日，上证综指涨跌幅 1.5%，收于 4083.67 点，成交额 11757.69 亿元，深成指数涨跌幅 1.4%，收于 14022.55 点，成交额 16307.39 亿元。 中证 1000 指数涨跌幅 1.43%，成交额 5808.15 亿元，其中开盘价 7756.16，收盘价 7864.9，当日最高价 7864.9，最低价 7755.07； 中证 500 指数涨跌幅 2.13%，成交额 5716.75 亿元，其中开盘价 7663.94，收盘价 7814.14，当日最高价 7814.65，最低价 7663.66； 沪深 300 指数涨跌幅 1.55%，成交额 7254.15 亿元，其中开盘价 4719.21，收盘价 4790.69，当日最高价 4790.69，最低价 4718.01； 上证 50 指数涨跌幅 1.9%，成交额 1800.48 亿元，其中开盘价 3106.52，收盘价 3158.76，当日最高价 3158.76，最低价 3106.09。 图表 1：中证 1000、中证 500、沪深 300、上证 50 日内走势（%） 图 ...

报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 未提及相关内容 各期货品种总结 IM（中证1000股指期货） - 行情概要：主力合约下跌0.48%，报收7439点；四合约总成交159717手，较前日下降53242手；总持仓361642手，较前日减少19963手；主力合约贴水155.16点，较前日下降22.03点；年化基差率为 -9.28%；四合约分红影响分别为0.71点、0.71点、0.71点和44.29点 [4][5] - 各合约表现：中证1000收盘价7594.16，-0.15%；IM2601收盘价7572.20，-0.32%；IM2602收盘价7500.20，-0.48%；IM2603收盘价7439.00，-0.51%；IM2606收盘价7206.00，-0.59% [4] IF（沪深300股指期货） - 行情概要：主力合约下跌0.43%，报收4610.2点；四合约总成交96159手，较前日下降22687手；总持仓275855手，较前日减少12050手；主力合约贴水29.17点，较前日下降10.33点；年化基差率为 -2.82%；四合约分红影响分别为3.38点、4.06点、4.06点和35.58点 [24][25] - 各合约表现：沪深300收盘价4639.37，-0.38%；IF2601收盘价4630.80，-0.50%；IF2602收盘价4620.80，-0.43%；IF2603收盘价4610.20，-0.56%；IF2606收盘价4567.40，-0.47% [24] IC（中证500股指期货） - 行情概要：主力合约下跌0.51%，报收7336.6点；四合约总成交112787手，较前日下降36757手；总持仓275763手，较前日减少17385手；主力合约贴水94.01点，较前日下降23.17点；年化基差率为 -5.7%；四合约分红影响分别为0.6点、0.6点、0.6点和66.98点 [43][44] - 各合约表现：中证500收盘价7430.61，-0.38%；IC2601收盘价7421.60，-0.46%；IC2602收盘价7379.00，-0.51%；IC2603收盘价7336.60，-0.67%；IC2606收盘价7157.60，-0.76% [43] IH（上证50股指期货） - 行情概要：主力合约下跌0.36%，报收3038点；四合约总成交39499手，较前日下降11586手；总持仓87242手，较前日减少5602手；主力合约升水3.37点，较前日下降2.63点；年化基差率为0.49%；四合约分红影响分别为4.16点、4.16点、4.16点和22.77点 [63][64] - 各合约表现：上证50收盘价3034.63，-0.35%；IH2601收盘价3036.00，-0.41%；IH2602收盘价3036.80，-0.36%；IH2603收盘价3038.00，-0.48%；IH2606收盘价3033.20，-0.39% [63]

报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 报告为2025年12月24日股指期货数据日报，涵盖IM、IF、IC、IH四个品种的每日行情、基差、持仓等数据，展示各品种主力合约涨跌幅、成交持仓变化、基差情况及主要席位持仓变动[2][4][22][40][55] 各品种总结 IM品种 - 行情：主力合约上涨1.78%，报收7327.6点；四合约总成交185772手，较前日增加40779手；总持仓363902手，较前日增加11974手[4][5] - 基差：主力合约贴水178.78点，较前日上升16.24点；年化基差率为 -10.24%；四合约分红影响分别为0.57点、0.57点、0.57点和43.69点[5][13] - 持仓：展示了IM2601、IM2603、IM2606主要席位的成交量、持买单量、持卖单量及前上日增减情况[17][19][21] IF品种 - 行情：主力合约上涨0.5%，报收4595点；四合约总成交98971手，较前日增加6942手；总持仓272260手，较前日增加1836手[22][23] - 基差：主力合约贴水39.06点，较前日上升10.27点；年化基差率为 -3.57%；四合约分红影响分别为4.13点、4.8点、4.8点和36.23点[23][31] - 持仓：展示了IF2601、IF2603、IF2606主要席位的成交量、持买单量、持卖单量及前上日增减情况[35][37][38] IC品种 - 行情：主力合约上涨1.51%，报收7240.4点；四合约总成交120446手，较前日增加24352手；总持仓271262手，较前日增加15502手[40][41] - 基差：主力合约贴水111.64点，较前日上升11.95点；年化基差率为 -6.47%；四合约分红影响分别为0.62点、0.62点、0.62点和66.51点[41][46] - 持仓：展示了IC2601、IC2603、IC2606主要席位的成交量、持买单量、持卖单量及前上日增减情况[49][51][53] IH品种 - 行情：主力合约上涨0.11%，报收3027点；四合约总成交39414手，较前日增加1602手；总持仓83057手，较前日增加229手[55] - 基差：主力合约升水1.82点，较前日上升3.74点；年化基差率为0.25%；四合约分红影响分别为5.43点、5.43点、5.43点和24.03点[56][64] - 持仓：展示了IH2601、IH2603、IH2606主要席位的成交量、持买单量、持卖单量及前上日增减情况[67][69][71]

报告核心观点 - 中长期维持做多经济的判断，当下以股指做多头替代有一定超额，推荐逢低配置各品种远期合约 [3] - 中长线风偏上行叠加经济复苏预期，建议 T、TL 逢高套保 [3] 市场表现 A 股市场 - 12 月 10 日，A股 四大股指涨跌不一，上证指数下跌 0.23%，深成指上涨 0.29%，创业板指下跌 0.02%，科创 50 指数下跌 0.03% [2] - 市场成交 17,916 亿元，较前日减少 1,261 亿元 [2] - 行业板块方面，房地产、商贸零售、社会服务涨幅居前；银行、电力设备、计算机跌幅居前 [2] - 从市场强弱看，IC>IM>IF>IH，个股涨/平/跌数分别为 2,433/178/2,841 [2] - 沪深两市，机构、主力、大户、散户全天资金分别净流入 -59、-141、26、174 亿元，分别变动 +98、+62、-22、-138 亿元 [2] 股指期货市场 - 12 月 10 日，IM、IC、IF、IH 次月合约基差分别为 118.24、90.19、34.23 与 14.04 点，基差年化收益率分别为 -15.35%、-12.12%、-7.17%与 -4.52%，三年期历史分位数分别为 14%、14%、15%及 21% [3] 国债期货市场 - 12 月 10 日，利率债企稳上行，活跃合约中，TS 上涨 0.04%，TF 上涨 0.06%，T 上涨 0.06%，TL 上涨 0.3% [3] - 资金面，央行货币投放 1,898 亿元，货币回笼 793 亿元，净投放 1,105 亿元 [3] 期现货市场表现 股指期现货市场 |代码|名称|涨跌幅%|现价|涨跌|成交量|成交额|持仓量|日增仓量|结算价|基差|基差年化收益率%| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |IC2512|中证 2512|0.39|7122.2|28.0|69706|9879469|109494|-4521|7128.2|33.8|-14.8| |IC2601|中证 2601|0.40|7065.8|28.2|7949|1117664|19026|2737|7066.8|90.2|-12.1| |...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...| [5] 国债期现货市场 |代码|名称|涨跌幅（%）|现价|成交量|成交额|持仓量|日增仓量|结算价|净基差|CTD 券隐含利率（CTD 券）|现券收益率| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |TS2512|二债 2512|0.01|102.5|704|144266|915|-615|102.476|0.0|1.332| |TS2603|二债 2603|0.04|102.5|36879|7556293|70758|5764|102.46|0.0|1.343| |...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...| [7] 经济数据 - 高频数据显示，12 月初，制造、地产景气度暂不及往期，而进出口数据较为亮眼，后续有待进一步观察 [10]

报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 报告对2025年12月3日股指期货相关数据进行日度跟踪，涵盖指数走势、板块涨跌对指数影响、股指期货基差及开仓成本、换月点数差及成本等内容 [1] 各部分内容总结 指数走势 - 12月3日上证综指跌0.51%，收于3878.0点，成交额6471.67亿元；深成指数跌0.78%，收于12955.25点，成交额10227.96亿元 [1] - 中证1000指数跌0.89%，成交额3350.34亿元；中证500指数跌0.62%，成交额2513.09亿元；沪深300指数跌0.51%，成交额3744.86亿元；上证50指数跌0.52%，成交额854.95亿元 [1] 板块涨跌对指数影响 - 中证1000较前收盘价跌64.91点，传媒、电子、计算机等板块向下拉动明显 [2] - 中证500较前收盘价跌43.94点，机械设备等板块向上拉动明显，电力设备、计算机、电子等板块向下拉动明显 [2] - 沪深300较前收盘价跌23.28点，有色金属等板块向上拉动明显，非银金融、电力设备、银行等板块向下拉动明显 [2] - 上证50较前收盘价跌15.39点，有色金属等板块向上拉动明显，食品饮料、非银金融、银行等板块向下拉动明显 [2] 股指期货基差及基差折算年化开仓成本 - IM00日均基差 -63.93，IM01日均基差 -136.48，IM02日均基差 -289.28，IM03日均基差 -526.85 [13] - IC00日均基差 -55.35，IC01日均基差 -110.49，IC02日均基差 -225.35，IC03日均基差 -432.23 [13] - IF00日均基差 -18.54，IF01日均基差 -34.56，IF02日均基差 -55.17，IF03日均基差 -103.62 [13] - IH00日均基差 -7.43，IH01日均基差 -13.16，IH02日均基差 -14.61，IH03日均基差 -28.05 [13] 股指期货换月点数差及其折算年化成本 - 报告给出IM、IC、IF、IH不同合约换月点数差及15分钟均值和折算年化成本数据 [23][25][27]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各期货品种总结 IM（中证1000股指期货） - 主力合约下跌0.09%，报收7176.2点；四合约总成交177550手，较前日降35642手；总持仓361227手，较前日减6709手；主力合约贴水72.25点，较前日升5.7点；年化基差率为 -15.31% [3][5] - 不同合约情况：中证1000收盘价7248.45点，跌幅 -0.02%；IM2512收盘价7176.20点，跌幅 -0.09%；IM2601收盘价7107.60点，跌幅 -0.05%；IM2603收盘价6959.00点，跌幅 -0.11%；IM2606收盘价6725.80点，跌幅 -0.20% [3][9] IF（沪深300股指期货） - 主力合约上涨0.46%，报收4493点；四合约总成交97287手，较前日降11646手；总持仓259294手，较前日减5280手；主力合约贴水24.63点，较前日降7.23点；年化基差率为 -8.34% [23][24] - 不同合约情况：沪深300收盘价4517.63点，涨幅0.61%；IF2512收盘价4493.00点，涨幅0.42%；IF2601收盘价4479.60点，涨幅0.46%；IF2603收盘价4459.80点，涨幅0.35%；IF2606收盘价4413.00点，涨幅0.28% [23] IC（中证500股指期货） - 主力合约下跌0.08%，报收6909.4点；四合约总成交106970手，较前日降27747手；总持仓249088手，较前日减9043手；主力合约贴水55.65点，较前日降1.05点；年化基差率为 -12.25% [42][43] - 不同合约情况：中证500收盘价6965.05点，涨幅0.15%；IC2512收盘价6909.40点，涨幅0.00%；IC2601收盘价6852.00点，跌幅 -0.08%；IC2603收盘价6745.60点，跌幅 -0.03%；IC2606收盘价6541.60点，跌幅 -0.03% [42] IH（上证50股指期货） - 主力合约上涨0.18%，报收2964.6点；四合约总成交35489手，较前日降8377手；总持仓86208手，较前日减2274手；主力合约贴水7.2点，较前日升1.8点；年化基差率为 -3.69% [59][60] - 不同合约情况：上证50收盘价2971.80点，涨幅0.12%；IH2512收盘价2964.60点，涨幅0.14%；IH2601收盘价2961.00点，涨幅0.18%；IH2603收盘价2959.20点，涨幅0.14%；IH2606收盘价2951.60点，涨幅0.14% [59]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各部分总结 指数走势 - 11月20日上证综指涨跌幅-0.4%，收于3931.05点，成交额7113.41亿元；深成指数涨跌幅-0.76%，收于12980.82点，成交额9968.47亿元 [1] - 中证1000指数涨跌幅-0.63%，成交额3567.12亿元；中证500指数涨跌幅-0.85%，成交额2541.58亿元；沪深300指数涨跌幅-0.51%，成交额4150.65亿元；上证50指数涨跌幅-0.4%，成交额1009.82亿元 [1] 板块涨跌对指数影响 - 中证1000较前收盘价上涨-46.8点，计算机、家用电器、电力设备等板块对指数向下拉动明显 [2] - 中证500较前收盘价上涨-60.8点，基础化工、电力设备、电子等板块对指数向下拉动明显 [2] - 沪深300较前收盘价上涨-23.34点，银行、通信等板块对指数向上拉动明显，有色金属、电子、电力设备等板块对指数向下拉动明显 [2] - 上证50较前收盘价上涨-12.06点，银行等板块对指数向上拉动明显，有色金属、电力设备、电子等板块对指数向下拉动明显 [2] 股指期货基差及基差折算年化开仓成本 - IM00日均基差1.97，IM01日均基差-86.62，IM02日均基差-315.74，IM03日均基差-544.44 [13] - IC00日均基差-2.82，IC01日均基差-70.24，IC02日均基差-248.19，IC03日均基差-455.12 [13] - IF00日均基差-5.63，IF01日均基差-25.08，IF02日均基差-57.87，IF03日均基差-104.7 [13] - IH00日均基差-1.53，IH01日均基差-7.99，IH02日均基差-14.79，IH03日均基差-24.75 [13] 股指期货换月点数差及其折算年化成本 - 报告给出了不同时间点IM、IC、IF、IH各合约换月点数差及折算年化成本数据 [26][27][28][29]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告为2025年11月17日股指期货数据日报，对IM、IF、IC、IH各期货合约的行情、基差、持仓等数据进行了详细展示与分析 [2] 根据相关目录分别进行总结 IM合约 - IM主力合约下跌0.26%，报收7394.4点；四合约总成交197327手，较前日增加4748手；总持仓355153手，较前日减少2069手；主力合约贴水128.68点，较前日上升2.08点；年化基差率为 -19.25% [4][5] - 不同合约收盘价、成交量、成交额、持仓量等数据有不同变化，如IM2512成交量增加4%，持仓量增加3608手 [4] - 各合约升贴水点数和年化升贴水率不同，如当月合约升贴水点数为 -27.68，年化升贴水率为 -27.0% [10] - 不同合约主要席位的成交量、持买单量、持卖单量及前上日增减情况有差异，如中信期货（代客）在IM2511的成交量为43025，较前上日增加838 [15] IF合约 - IF主力合约下跌0.89%，报收4581.4点；四合约总成交114292手，较前日增加4303手；总持仓272721手，较前日增加7845手；主力合约贴水16.65点，较前日上升11.09点；年化基差率为 -4.02% [20][21] - 不同合约收盘价、成交量、成交额、持仓量等数据有不同变化，如IF2511成交量增加14%，持仓量增加1059手 [20] - 各合约升贴水点数和年化升贴水率不同，如下月合约升贴水点数为 -16.65，年化升贴水率为 -4.0% [29] - 不同合约主要席位的成交量、持买单量、持卖单量及前上日增减情况有差异，如中信期货（代客）在IF2511的成交量为11581，较前上日增加1705 [33] IC合约 - IC主力合约下跌0.5%，报收7143.4点；四合约总成交116917手，较前日增加305手；总持仓245834手，较前日增加816手；主力合约贴水91.95点，较前日上升6.11点；年化基差率为 -14.24% [39][40] - 不同合约收盘价、成交量、成交额、持仓量等数据有不同变化，如IC2512成交量增加3%，持仓量增加2905手 [39] - 各合约升贴水点数和年化升贴水率不同，如当月合约升贴水点数为 -19.55，年化升贴水率为 -19.8% [47] - 不同合约主要席位的成交量、持买单量、持卖单量及前上日增减情况有差异，如中信期货（代客）在IC2511的成交量为27479，较前上日增加1905 [53] IH合约 - IH主力合约下跌1.12%，报收3009.2点；四合约总成交57196手，较前日增加8963手；总持仓101114手，较前日增加3993手；主力合约贴水2.87点，较前日上升5.16点；年化基差率为 -1.06% [59][60] - 不同合约收盘价、成交量、成交额、持仓量等数据有不同变化，如IH2511成交量增加26%，持仓量增加1310手 [59] - 各合约升贴水点数和年化升贴水率不同，如当月合约升贴水点数为1.93，年化升贴水率为4.7% [70] - 不同合约主要席位的成交量、持买单量、持卖单量及前上日增减情况有差异，如国泰君安（代客）在IH2512的成交量为11369，较前上日增加2046 [74]

报告基本信息 - 报告名称：股指期货数据日报 [1] - 报告日期：2025年11月11日 [2] IM合约情况 每日行情 - 中证1000收盘价7540.79点，下跌0.30%，成交量26525手，成交额4049亿元，分别下降3%、7% [3] - IM主力合约下跌0.3%，报收7390.4点，四合约总成交186082手，较前日下降8391手；总持仓354095手，较前日减少582手 [3] 基差与分红 - 主力合约贴水150.39点，较前日下降8.14点，年化基差率为 -19.05% [4] - 四合约分红影响分别为1.04点、1.23点、3.21点和47.69点 [4] 持仓情况 - 展示了IM2511、IM2512、IM2603、IM2606合约主要席位成交量、持买单量、持卖单量及前上日增减情况 [15][17][19] IF合约情况 每日行情 - 沪深300收盘价4652.17点，下跌0.91%，成交量18664手，成交额4776亿元，分别下降21%、20% [20] - IF主力合约下跌0.84%，报收4626.8点，四合约总成交110400手，较前日增加3615手；总持仓263184手，较前日减少5129手 [20][21] 基差与分红 - 主力合约贴水25.37点，较前日下降2.32点，年化基差率为 -5.13% [21] - 四合约分红影响分别为1.33点、2.15点、10.21点和41.25点 [21] 持仓情况 - 展示了IF2511、IF2512、IF2603合约主要席位成交量、持买单量、持卖单量及前上日增减情况 [35][37][38] IC合约情况 每日行情 - 中证500收盘价7291.61点，下跌0.71%，成交量19166手，成交额3386亿元，分别下降6%、9% [40] - IC主力合约下跌0.79%，报收7173点，四合约总成交112484手，较前日下降10252手；总持仓241256手，较前日减少8077手 [40][41] 基差与分红 - 主力合约贴水118.61点，较前日下降10.61点，年化基差率为 -15.48% [41] - 四合约分红影响分别为1.47点、1.69点、4.55点和59.57点 [41] 持仓情况 - 展示了IC2511、IC2512、IC2603合约主要席位成交量、持买单量、持卖单量及前上日增减情况 [51][53][55] IH合约情况 每日行情 - 上证50收盘价3034.63点，下跌0.63%，成交量4104手，成交额1181亿元，均下降16% [57] - IH主力合约下跌0.58%，报收3033点，四合约总成交50142手，较前日增加4232手；总持仓94744手，较前日减少1967手 [57] 基差与分红 - 主力合约贴水1.63点，较前日下降1.77点，年化基差率为 -0.5% [58] - 四合约分红影响分别为0点、0.84点、9.6点和28.6点 [58] 持仓情况 - 展示了IH2511、IH2512、IH2603合约主要席位成交量、持买单量、持卖单量及前上日增减情况 [72][74][76]