报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 本周金融期权隐波下降，市场深度调整，各期权品种成交量、持仓量及隐含波动率有不同表现 [1] 根据相关目录分别进行总结 金融期权数据 - 50ETF期权本周日均成交量145.76万张，较前周降18.99%，认沽-认购成交比0.8，前周认沽认购持仓比0.85，较前周下降 [1][4] - 华泰柏瑞300ETF期权日均成交157.43万张，日均持仓量142.31万张 [1][4] - 南方中证500ETF期权日均成交219.45万张，日均持仓量140.44万张 [1][4] - 华夏上证科创50ETF期权日均成交217.35万张，日均持仓量219.41万张 [1][4] - 深证100ETF期权日均成交22.63万张，日均持仓量15.51万张 [1][4] - 创业板ETF期权日均成交289.28万张，日均持仓量165.24万张 [1][4] - 沪深300股指期权日均成交18.34万手，日均持仓量22.48万手 [1][4] - 中证1000股指期权日均成交37.18万手，日均持仓34.04万手 [1][4] - 截止本周五收盘，沪深300股指期权隐含波动率20.54%，较一周前降3.19% [2][4] - 50ETF期权隐含波动率18.48%，较一周前降3.81% [2][4] - 中证1000股指期权隐含波动率25.51%，较一周前降0.98% [2][4]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 金融期权隐波上升，市场情绪持续升温 [1] 根据相关目录分别进行总结 金融期权数据 - 50ETF期权本周日均成交量190.67万张，较前周上升20.55%，认沽期权成交量低于认购期权，认沽 - 认购成交比0.64，较前周下降且低于历史均值，上周认沽认购持仓比1.19，较前周上升且高于历史均值 [1][4] - 华泰柏瑞300ETF期权日均成交186.24万张，日均持仓量151.78万张 [1][4] - 南方中证500ETF期权日均成交238.46万张，日均持仓量150.08万张 [1][4] - 华夏上证科创50ETF期权日均成交217.47万张，日均持仓量208.11万张 [1][4] - 深证100ETF期权日均成交18.99万张，日均持仓量16.4万张 [1][4] - 创业板ETF期权日均成交290.74万张，日均持仓量192.49万张 [1][4] - 沪深300股指期权日均成交13.46万手，日均持仓量16.2万手 [1][4] - 中证1000股指期权日均成交31.7万手，日均持仓25.3万手 [1][4] 波动率数据 - 截止本周五收盘，沪深300股指期权隐含波动率19.30%，较一周前上升1.29% [2][5] - 50ETF期权隐含波动率19.78%，较一周前上升3.60% [2][5] - 中证1000股指期权隐含波动率26.01%，较一周前上升4.72% [2][5]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各目录总结 金融期权成交量与持仓量 - 50ETF期权本周日均成交量96.6万张，较前周下降-2.11%，认沽期权成交量高于认购期权，认沽 - 认购成交比为1.15，相对前周上升且高于历史均值，上周认沽认购持仓比为0.98，较前周下降但高于历史均值 [2] - 华泰柏瑞300ETF期权日均成交71.89万张，日均持仓量119.21万张 [2] - 南方中证500ETF期权日均成交106.67万张，日均持仓量126.66万张 [2] - 华夏上证科创50ETF期权日均成交47.03万张，日均持仓量155.75万张 [2] - 深证100ETF期权日均成交4.98万张，日均持仓量10.28万张 [2] - 创业板ETF期权日均成交89.24万张，日均持仓量131.73万张 [2] - 沪深300股指期权日均成交4.88万手，日均持仓量16.28万手 [2] - 中证1000股指期权日均成交13.93万手，日均持仓24.6万手 [2] 波动率情况 - 截止本周五收盘，沪深300股指期权隐含波动率13.26%，较一周前下降0.25% [3] - 50ETF期权隐含波动率12.79%，较一周前下降1.13% [3] - 中证1000股指期权隐含波动率18.90%，较一周前下降2.71% [3] - 南华50ETF期权波动率指数是14.66，南华沪深300期权波动率指数是15.74，南华中证1000期权波动率指数是21.32 [3]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 本周金融市场整体震荡，5个交易日收盘价几乎不变，日内振幅偏小，成交量在1万亿左右；期权隐含波动率持续下降，上证50、沪深300隐含波动率回落至历史偏低水平，中证1000处于历史中等水平 [4] 各部分总结 金融期权成交与持仓情况 - 50ETF期权本周日均成交量76.96万张，较前周下降31.45%，认沽-认购成交比0.95，相对前周上升且高于历史均值，上周认沽认购持仓比0.92，较前周上升且高于历史均值 [2] - 华泰柏瑞300ETF期权日均成交73.42万张，日均持仓量116.91万张 [2] - 南方中证500ETF期权日均成交102.33万张，日均持仓量110.08万张 [2] - 华夏上证科创50ETF期权日均成交57.95万张，日均持仓量165.41万张 [2] - 深证100ETF期权日均成交4.5万张，日均持仓量11.65万张 [2] - 创业板ETF期权日均成交102.4万张，日均持仓量134.92万张 [2] - 沪深300股指期权日均成交5.39万手，日均持仓量16.44万手 [2] - 中证1000股指期权日均成交16.23万手，日均持仓20.81万手 [2] 波动率情况 - 截止本周五收盘，沪深300股指期权隐含波动率15.80%，较一周前下降0.88% [3] - 50ETF期权隐含波动率14.35%，较一周前下降0.49% [3] - 中证1000股指期权隐含波动率25.20%，较一周前下降0.34% [3] - 南华50ETF期权波动率指数是14.98，南华沪深300期权波动率指数是18.26，南华中证1000期权波动率指数是26.2 [3]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 本周金融市场整体震荡偏弱，日成交量较上周进一步萎缩，整体期权隐含波动率变化不大，呈震荡趋势，当前金融期权隐含波动率偏低，卖权面临较大风险，投资者应谨慎参与卖权相关策略 [3] 根据相关目录分别进行总结 金融期权成交量与持仓量 - 50ETF期权本周日均成交量83.38万张，较前周下降-18.36%，认沽期权成交量高于认购期权，认沽 - 认购成交比为1，相对前周上升且高于历史均值水平，上周认沽认购持仓比为0.72，较前周下降且低于历史均值 [2] - 华泰柏瑞300ETF期权日均成交79.77万张，日均持仓量120.51万张 [2] - 南方中证500ETF期权日均成交111.88万张，日均持仓量97.28万张 [2] - 华夏上证科创50ETF期权日均成交64.02万张，日均持仓量163.5万张 [2] - 深证100ETF期权日均成交4.61万张，日均持仓量8.36万张 [2] - 创业板ETF期权日均成交95.68万张，日均持仓量119.02万张 [2] - 沪深300股指期权日均成交7.16万手，日均持仓量19.82万手 [2] - 中证1000股指期权日均成交20.17万手，日均持仓22.58万手 [2] 波动率情况 - 截止本周五收盘，沪深300股指期权隐含波动率14.85%，较一周前上升0.70% [3] - 50ETF期权隐含波动率14.17%，较一周前上升0.65% [3] - 中证1000股指期权隐含波动率22.98%，较一周前上升1.10% [3] - 南华50ETF期权波动率指数是14.69，南华沪深300期权波动率指数是16.15，南华中证1000期权波动率指数是22.4 [3]