根据提供的金融工程日报内容，该报告主要涉及市场表现、情绪指标和资金流向的统计分析，但未提及具体的量化模型或因子构建。以下是可提取的核心量化指标及其计算方式： 量化指标与计算方式 1. **封板率指标** - 构建思路：反映涨停股的封板稳定性[17] - 计算公式： $$封板率=\frac{最高价涨停且收盘涨停的股票数}{最高价涨停的股票数}$$ - 测试结果：当日封板率73%（较前日提升24%）[17] 2. **连板率指标** - 构建思路：衡量涨停股的连续性[17] - 计算公式： $$连板率=\frac{连续两日收盘涨停的股票数}{昨日收盘涨停的股票数}$$ - 测试结果：当日连板率31%（较前日提升4%）[17] 3. **大宗交易折价率** - 构建思路：反映大资金交易溢价水平[26] - 计算公式： $$折价率=\frac{大宗交易总成交金额}{当日成交份额的总市值}-1$$ - 测试结果：近半年平均折价率5.81%，当日5.01%[26] 4. **股指期货年化贴水率** - 构建思路：量化期现价差水平[28] - 计算公式： $$年化贴水率=\frac{基差}{指数价格} \times \frac{250}{合约剩余交易日数}$$ - 测试结果：当日中证1000贴水率7.51%（70%分位点）[28] 指标回测效果 1. **封板率指标** - 近期趋势：近一个月呈现波动上升[17] 2. **连板率指标** - 近期趋势：近一个月小幅提升[17] 3. **大宗交易折价率** - 历史水平：近半年日均折价率5.81%[26] 4. **股指期货贴水率** - 分位水平：中证500贴水率6.55%（60%分位点）[28] 注：报告未涉及多因子模型、复合因子或模型评价内容，以上均为基于市场行为的单指标统计方法[17][26][28]

ETF市场表现 - 稀有金属ETF(159608)领涨7.49% [1] - 稀有金属ETF基金(561800)上涨7.32% [1] - 稀有金属ETF基金(159671)上涨6.87% [1] - 豆粕ETF(159985)领跌2.04% [1] - 可持续发展ETF(515090)下跌1.85% [1] - 黄金ETFAU(518860)下跌1.73% [1]

市场表现 - A股三大指数早盘集体上涨 沪指涨0.48% 深成指涨0.65% 创业板指涨0.72% 北证50指数涨0.66% [1] - 沪深京三市半日成交额11330亿元 较上日缩量265亿元 全市场超3900只个股上涨 [1] - 稀有金属ETF基金(561800)领涨5.64% 稀有金属ETF(159608)涨5.51% 稀有金属ETF基金(159671)涨5.36% [1] - 可持续发展ETF(515090)领跌2.55% 豆粕ETF(159985)跌2.44% 上海金ETF(518600)跌1.65% [1] 券商行业 - 恒生指数今年以来涨幅已逼近30% 券商板块作为牛市旗手起着带头突破作用 [2] - 已披露的31家券商上半年净利润同比增长94% 良好的业绩预期为板块上涨提供支撑 [3] ETF表现 - 稀有金属ETF基金最新价0.693元 涨幅5.64% 涨速0.44% [2] - 稀有金属ETF最新价0.747元 涨幅5.51% 涨速0.40% [2] - 稀有金属ETF基金(159671)最新价0.905元 涨幅5.36% 涨速0.22% [2] - 新能源车电池ETF(159775)最新价0.636元 涨幅5.12% 涨速0.16% [2] - 稀土ETF易方达(159715)最新价0.931元 [2] 板块异动 - 稀土板块出现直线拉涨行情 [4]

ETF市场表现 - 深100ETF工银(159970)领涨3.96% [1] - 日经ETF(513520)上涨1.93% [1] - 沪深300ETF永赢(563520)上涨1.92% [1] - 黄金股票ETF(517400)领跌2.5% [1] - 可持续发展ETF(515090)下跌2.09% [1] - 建材ETF易方达(159787)下跌1.96% [1]

ETF市场表现 - 可持续发展ETF(515090)领涨7.97% [1] - 科创人工智能ETF华宝(589520)上涨1.71% [1] - 稀土ETF易方达(159715)上涨1.65% [1] - 科创50ETF富国(588940)领跌1.96% [1] - 科创信息技术ETF(588100)下跌1.06% [1] - 金融科技ETF(159851)下跌0.88% [1]