市场表现与背景 - A股市场迎来新一轮上涨行情 上证指数今年以来涨幅达15.1% [1] - 指数增强型基金数量快速增长 年内成立180只 超过2024年全年的101只 [5] - 全市场519只指数增强基金平均超额收益达3.87% 37只基金超额收益超10% [5] 产品特性与优势 - 国金中证全指指数增强基金以中证全指为跟踪标的 覆盖沪深京三市符合条件的股票和存托凭证 [2] - 中证全指相较一般宽基指数覆盖范围更广 行业分布更均衡全面 能全面反映A股市场生态 [2] - 产品契合量化分散投资特性 匹配热点分散、风格轮动、新趋势萌芽的投资场景 [2] - 中证全指具有天然多元化结构和风险分散特性 可降低决策成本并实现全市场行业均衡布局 [2] 投资策略与方法 - 通过量化策略在严格控制跟踪误差前提下追求超额收益 即信息比最大化 [4] - 采用多策略选股模型和组合优化技术筛选投资组合 并运用大数据分析和人工智能构建投资模型 [4] - 量化模型能及时应对中证全指成分股定期调整 动态优化投资组合 [3] 公司实力与产品定位 - 国金基金在量化投资领域深耕已久 拥有经验丰富的量化投研团队 核心成员来自国内外知名高校和金融机构 [6] - 公司量化产品业绩突出 国金量化多因子、多策略与量化精选基金多次获得行业认可 [6] - 该基金是国金量化产品线的重要补充 旨在为投资者提供新的全市场投资工具 [1][6]

指数表现 - 中证全指指数报5272.08点 单日上涨0.61% 成交额17128.12亿元 [1] - 近一个月上涨5.45% 近三个月上涨12.28% 年初至今上涨10.30% [1] - 指数基日为2004年12月31日 基点1000点 覆盖沪深京三市上市公司 [1] 权重构成 - 前十大权重股合计占比10.7% 贵州茅台权重1.89%居首 宁德时代1.48%次之 [1] - 中国平安权重1.34% 招商银行1.18% 兴业银行0.81% 美的集团0.75% [1] - 长江电力权重0.72% 紫金矿业0.7% 东方财富0.63% 中信证券0.6% [1] 行业分布 - 工业占比22.72%最高 信息技术16.76%次之 金融板块占比14.15% [2] - 原材料行业占比10.73% 可选消费8.68% 医药卫生8.3% 主要消费6.57% [2] - 通信服务占比6.12% 公用事业2.89% 能源1.9% 房地产1.18% [2] 指数维护 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 特殊情况启动临时调整 退市样本即时剔除 并购分拆参照细则处理 [2]